TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 341)

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.582.855 von nugget80 am 07.10.13 18:53:00

Hallo Nugget,

so richtig viele Infos hat der Aktionär ja nicht rausgerückt. Angeblich soll man damit 30% p.a. gewinnen (20% p.a. beim TSI-Depot auf HDAX-Basis).

Ich werde mich erstmal mit 20% begnügen. Mir ist wichtig, dass ich eine Anlageform selber durchschaue. Und das aktuelle TSI-Depot habe ich durchschaut und ich bin dort nicht vom Aktionär abhängig. Beim neuen TSI-Depot wäre ich vom Aktionär abhängig. Und das gefällt mir nicht.

Nur für die Ampel muss ich mir noch etwas basteln. Bei meinen Berechnungen ist die Volatilität viel zu hoch und meine Ampel schaltet ständig zwischen "rot" und "grün" hin und her. Da glättet der Aktionär irgendwie und ich weiß noch nicht, wie sie das machen. Aber das werde ich sicher irgendwann kapieren.

[nugget80]

Hallo Thread,


Lese hier immer mit finde es sehr gut wie du das System umsetzt.

Auch sehr gut wie meckelfelder den TSI-Wert selbst berechnet bin da nicht so firm in Exel. Denke bekomme ich nicht so einfach hin.

Habe auf der Page vom Aktionär gelesen es soll ein neues TSI-Depot starten. Habt ihr das auch mitbekommen kostet im Abo 469€ und für Anleger die ein Aktionär ABO haben 369€.

Wie steht ihr dazu?? Könnte das was sein??

Gruß Nugget

[DiscoD]

Hallo andreas und meckelfelder,

könntet ihr kurz erläutern wie ihr eure excel-Dateien aufgebaut habt, bzw. mir die Dateien per privater Nachricht mal zeigen? Wäre echt dankbar, denn ich würde auch gerne etwas Geld investieren, aber halt etwa 2000€ und da lohnt es sich kaum ein Abo für den Aktionär zu kaufen...

Beste Grüße,
David

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.567.129 von andreas220779 am 04.10.13 11:38:41

Kann sein, dass ich mit dem täglichen Aktualisieren und traden auf eine ähnliche Performance komme und einfach nur mehr Zeit investiere.

Spannender ist eigentlich die Frage, ob man die Aktienkurse um Dividenden- und Bezugsrechtseffekte bereinigen sollte.

Also die Frage, ob ProsiebenSat1 nach der Megadividende zu einem weniger lohnenswerten Investment geworden ist oder auch nicht.

Ich habe ja die Hoffnung, dass der Aktionär im Backtesting diesen Effekt getestet hat und dabei für den Vetzicht auf Dividendenbereinigung eine bessere Performance ermittelt hat.

Aber ich habe ja auch geglaubt, dass die vom Aktionär veröffentlichten TSI-Wert korrekt sind...

Ich fühle mich jedenfalls besser, wenn ich Dividenden bei der Berechnung der relativen Stärke NICHT berücksichtige. Ob ich damit erfolgreicher bin? Keine Ahnung.

[andreas220779]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.567.051 von meckelfelder am 04.10.13 11:29:38

okay ja hab ich falsch verstanden. Aber vom Ansatz her sollte die Performance nicht viel anders sein ...

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.566.991 von andreas220779 am 04.10.13 11:20:39

Nein. Da habe ich mich missverständlich ausgedrückt.

Es geht nicht um Kauf UND Verkauf. Es geht darum, gar nicht zu kaufen.

Beispiel:
Mein Depot hat 10 Positionen.
Aktie A hat am Donnerstagabend einen TSI-Wert von 89,9%. - kein Kauf am Freitagmorgen (nicht von mir und nicht vom Aktionär).
Aktie A hat am Freitagabend einen TSI-Wert von 90,1% - Aktionär kauft nicht (weil nur Donnerstagabend zählt). ICH kaufe Freitagabend, weil ich täglich draufsehe und ggfls. abends noch nachbörslich eine Order absetze.
Aktie A hat am folgenden Donnerstagabend einen TSI von wieder 89,9%. Aktionär kauft wieder nicht. Aber ich habe die Aktie seit Freitag im Depot, weil sie eben kurz mal über die 90% rübergeschielt hat.

[andreas220779]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.566.699 von meckelfelder am 04.10.13 10:49:18

Ahh ein kleiner aber entscheidender Fehler ist in deiner Antwort...kann sein das du dich verschrieben hast, dann wäre der Fehler nicht gravierend wenn du aber so handelst dann machst du etwas falsch:
Wenn also eine Aktie am Montag auf >90% steigt, kaufe ich (wenn mein Depot nicht schon voll ist). Und bis Donnerstagabend kann die Aktie ja schon wieder unter 90% gefallen sein

Kauf: bei 90% + ( heißt relative Stärke ist hoch und solide ausgeprägt)

Verkauf: erst bei einem Wert von unter 50% Weil du sonst der starken Aktie keine Chance zur Konsolidierung lässt.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.566.571 von andreas220779 am 04.10.13 10:34:46

0. Du hast Post... ;-)
1. Meine ersten Käufe habe ich am 19.08.2013 getätigt - bin also blutiger Anfänger.
2. Ich vergleiche meine Performance nicht mit dem Aktionär. Ich vermute, dass ich etwas "hektischer" agiere. Ich sehe mir ja täglich die Kurse an und agiere täglich. Wenn also eine Aktie am Montag auf >90% steigt, kaufe ich (wenn mein Depot nicht schon voll ist). Und bis Donnerstagabend kann die Aktie ja schon wieder unter 90% gefallen sein. Beim Aktionär würde die Aktie dann nicht gekauft und ich habe die Aktie aber dann im Depot. Welche Auswirkung das auf die Performance hat, kann ich nicht sagen. Meine Möglichkeiten zum Backtesting sind dann wohl doch begrenzt... ;-)

[andreas220779]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.566.143 von meckelfelder am 04.10.13 09:43:17

Das klingt alles sehr gut. Das mit dem Makro hab ich auch schon in Angriff genommen. Nur hab ich mich noch nicht so genau mit dem erstellen der ExelDatei beschäfftigt. Aber deine Tips sind sehr hilfreich. Danke dafür schonmal.

Zwei Fragen hab ich noch:
1. Seit wann machst du TSI?
2. Ist durch die Tagesaktualität deine Performance besser oder schlechter als beim Aktionaer? (Oder gleich?)

[meckelfelder]

Nun hat der Aktionär die Liste per 03.10.2013 veröffentlicht.

GSW Immobilien liegt laut Aktionär bei 59,26% (ich hatte 58,70% genannt).

Also definitiv ein Rechenfehler vom Aktionär.

Ich berechne die Werte mit Excel.

Hierzu habe ich mir bei finanztreff drei Watchlists mit den Xetra-Kursen eingerichtet (DAX, MDAX, TecDAX).

Diese Listen bekomme ich um 18:30 Uhr als csv-Datei per eMail. Diese Listen verarbeite ich mit meinem Excel-Tool.

Ich habe zwei Berechnungsmethoden:
a) bereinigt um Splits - so rechnet wohl Der Aktionär
b) bereinigt um Splits, Dividenden und Bezugsrechte

Für meine Anlageentscheidungen nutze ich Variante b), weil ich nicht einsehen will, dass ProSiebenSat1 durch die fette Dividende von 5,65 € im TSI-Ranking abrutschen muss.

Historische Kurse und die um Dividenden bereinigten Kurs besorge ich mir bei Ariva (ist etwas mühsam, weil ich dann 110 Aktien runterladen muss). Der Import läuft dann aber wieder mit Excel-Makro.

Meine tägliche Verarbeitung in Excel dauert knappe 2 Minuten (1 Sekunde der Kursimport und die restliche Zeit geht für die tägliche Berechnung der relativen Stärke und des TSI-Rankings drauf, weil ich immer bis Juli 1990 rückrechne). Etwas mühsam ist es, wenn Aktien rausfliegen und neu aufgenommen werden. Und ich bekomme keinen Griff an die Berechnung der Ampel.

Meine Trades führe ich nicht nur am Freitag durch sondern nach meiner täglichen Berechnung in Excel.