wikifolio.com - Feedback/Kritik/Anregungen (Seite 87)
eröffnet am 02.12.14 16:37:41 von
neuester Beitrag 07.01.24 22:37:33 von
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bzgl. Derivate und Kurse ...
heute kam wohl ein PUT KO-Zertifikat auf Beyond Meat auf den Markt und das Teil war ab 15.30 Uhr vermutlich schon nicht mehr kaufbar!!!!
Zumindest vermute ich das, denn es waren a) nur 5 Mio erhältlich und b) gibt es auf Beyond Meat auch wenig Puts (zu teuer in der Beleihung und hohen short ratio) und c) es wurde kein Ask mehr gestellt bzw. bei einigen Finanzseiten dann --
Ok der Emi war in dem Fall Citti und somit kein wiki Partner aber wenn man so einen Schein in wiki hätte, dann würde vermutlich auch kein Ask für das wiki gestellt werden.
Auf der anderen Seite hat wiki bzw. L&S das Risiko berechnet wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, das kein Kurs gestellt wird und das Produkt somit nicht mehr handelbar ist.
heute kam wohl ein PUT KO-Zertifikat auf Beyond Meat auf den Markt und das Teil war ab 15.30 Uhr vermutlich schon nicht mehr kaufbar!!!!
Zumindest vermute ich das, denn es waren a) nur 5 Mio erhältlich und b) gibt es auf Beyond Meat auch wenig Puts (zu teuer in der Beleihung und hohen short ratio) und c) es wurde kein Ask mehr gestellt bzw. bei einigen Finanzseiten dann --
Ok der Emi war in dem Fall Citti und somit kein wiki Partner aber wenn man so einen Schein in wiki hätte, dann würde vermutlich auch kein Ask für das wiki gestellt werden.
Auf der anderen Seite hat wiki bzw. L&S das Risiko berechnet wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, das kein Kurs gestellt wird und das Produkt somit nicht mehr handelbar ist.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.088.566 von Systematiker am 23.07.19 16:58:20
Man hat ja auch die Besicherung der Zertifikate eingeführt, was auch nicht üblich ist!
Wenn man weiterkommen will, muss man oft mehr bieten als andere...
Ich erinnere mich übrigens daran, dass die Idee der Besicherung auch hier, im Forum lange diskutiert wurde. Vielleicht hat man sich das ja "zu Herzen" genommen. Die Kritik von "tenruk01" ist meiner Meinung nach gerechtfertigt. War das Forum früher für Wikifolio noch relevant, scheint man sich heute nur noch über die ganzen Querulanten aufzuregen.
Die Trader, die sich nur die Gewinnbeteiligung überweisen lassen, sind die, denen die Zukunft von Wikifolio egal ist. Diejenigen, die hier regelmässig posten, haben ein grosses Interesse an der Zukunft von wikifolio
Zitat von Systematiker: Es ist bei Zertifikaten marktüblich so zu verfahren.
In den "endgültigen Bedingungen" von Lang und Schwarz heißt es: (...)
Man hat ja auch die Besicherung der Zertifikate eingeführt, was auch nicht üblich ist!
Wenn man weiterkommen will, muss man oft mehr bieten als andere...
Ich erinnere mich übrigens daran, dass die Idee der Besicherung auch hier, im Forum lange diskutiert wurde. Vielleicht hat man sich das ja "zu Herzen" genommen. Die Kritik von "tenruk01" ist meiner Meinung nach gerechtfertigt. War das Forum früher für Wikifolio noch relevant, scheint man sich heute nur noch über die ganzen Querulanten aufzuregen.
Die Trader, die sich nur die Gewinnbeteiligung überweisen lassen, sind die, denen die Zukunft von Wikifolio egal ist. Diejenigen, die hier regelmässig posten, haben ein grosses Interesse an der Zukunft von wikifolio
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.087.483 von ARMEGAS am 23.07.19 14:49:19
Es ist bei Zertifikaten marktüblich so zu verfahren.
In den "endgültigen Bedingungen" von Lang und Schwarz heißt es:
§ 2
Fälligkeit
1. Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, von der Emittentin die Einlösung der Zertifikate zu
verlangen. Die Einlösung kann nur gemäß den in Absatz 2 enthaltenen Bestimmungen
und nur zu einem Einlösungstermin gefordert werden. „Einlösungstermin“ ist jeder letzte
Bankarbeitstag der Monate März, Juni, September und Dezember eines jeden Jahres ab
dem Monat Juni 2017.
2. Die Einlösung eines jeden Zertifikats erfolgt zu einem Betrag in EUR (der
„Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel berechnet wird:
E = Indexfinal x Bezugsverhältnis
wobei
...
Weiter unten, steht, was bei "Marktstörungen" getan wird:
Absatz 5 ...
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Index nicht festgestellt und
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine
Marktstörung in Bezug auf den Index vorliegt (Absatz 5 f)), dann wird der
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein
Referenzpreis des Index wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem keine
Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein
Referenzpreis des Index festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der
Emittentin an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin den
maßgeblichen Index unter Anwendung der zuletzt für die Berechnung des Index
gültigen Berechnungsmethode errechnen, wobei die Emittentin der Berechnung die
Kurse der im Index enthaltenen Wertpapiere an diesem Tag zu dem Zeitpunkt
zugrunde legt, an dem üblicherweise der Referenzpreis des Index bestimmt wird (der
„Bewertungszeitpunkt“). Sollte der Handel eines oder mehrerer der für die
Berechnung des Index maßgeblichen Wertpapiere an einem solchen Tag ausgesetzt
oder wesentlich eingeschränkt werden, wird die Emittentin – gegebenenfalls nach
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als
notwendig erachtet – unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden
Marktgegebenheiten den Preis der jeweiligen Wertpapiere zu dem Bewertungszeitpunkt nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) schätzen.
Zitat von ARMEGAS: Oh Gott... Das ist ja noch viel krasser...
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0wso2017
Das WallstreetOnline-Wikifolio ist seit zweieinhalb Monaten ausgesetzt.
Und alles nur wegen einem Wert, welcher zu 2,5% gewichtet ist?
Man sollte für diese Fälle wirklich eine Lösung finden (siehe meine letzten Posts).
Es ist bei Zertifikaten marktüblich so zu verfahren.
In den "endgültigen Bedingungen" von Lang und Schwarz heißt es:
§ 2
Fälligkeit
1. Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, von der Emittentin die Einlösung der Zertifikate zu
verlangen. Die Einlösung kann nur gemäß den in Absatz 2 enthaltenen Bestimmungen
und nur zu einem Einlösungstermin gefordert werden. „Einlösungstermin“ ist jeder letzte
Bankarbeitstag der Monate März, Juni, September und Dezember eines jeden Jahres ab
dem Monat Juni 2017.
2. Die Einlösung eines jeden Zertifikats erfolgt zu einem Betrag in EUR (der
„Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel berechnet wird:
E = Indexfinal x Bezugsverhältnis
wobei
...
Weiter unten, steht, was bei "Marktstörungen" getan wird:
Absatz 5 ...
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Index nicht festgestellt und
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine
Marktstörung in Bezug auf den Index vorliegt (Absatz 5 f)), dann wird der
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein
Referenzpreis des Index wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem keine
Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein
Referenzpreis des Index festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der
Emittentin an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin den
maßgeblichen Index unter Anwendung der zuletzt für die Berechnung des Index
gültigen Berechnungsmethode errechnen, wobei die Emittentin der Berechnung die
Kurse der im Index enthaltenen Wertpapiere an diesem Tag zu dem Zeitpunkt
zugrunde legt, an dem üblicherweise der Referenzpreis des Index bestimmt wird (der
„Bewertungszeitpunkt“). Sollte der Handel eines oder mehrerer der für die
Berechnung des Index maßgeblichen Wertpapiere an einem solchen Tag ausgesetzt
oder wesentlich eingeschränkt werden, wird die Emittentin – gegebenenfalls nach
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als
notwendig erachtet – unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden
Marktgegebenheiten den Preis der jeweiligen Wertpapiere zu dem Bewertungszeitpunkt nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) schätzen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.087.483 von ARMEGAS am 23.07.19 14:49:19
Vielleicht sollte man seitens wikifolio auch einen Weg finden, hier mal wieder zu schreiben.
Einfach nur Passwort vergessen? Da gibt es doch heut zu Tage gute Lösungsansätze ...
Zitat von ARMEGAS: ...
Man sollte für diese Fälle wirklich eine Lösung finden (siehe meine letzten Posts).
Vielleicht sollte man seitens wikifolio auch einen Weg finden, hier mal wieder zu schreiben.
Einfach nur Passwort vergessen? Da gibt es doch heut zu Tage gute Lösungsansätze ...
Oh Gott... Das ist ja noch viel krasser...
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0wso2017
Das WallstreetOnline-Wikifolio ist seit zweieinhalb Monaten ausgesetzt.
Und alles nur wegen einem Wert, welcher zu 2,5% gewichtet ist?
Man sollte für diese Fälle wirklich eine Lösung finden (siehe meine letzten Posts).
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0wso2017
Das WallstreetOnline-Wikifolio ist seit zweieinhalb Monaten ausgesetzt.
Und alles nur wegen einem Wert, welcher zu 2,5% gewichtet ist?
Man sollte für diese Fälle wirklich eine Lösung finden (siehe meine letzten Posts).
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.081.657 von ARMEGAS am 22.07.19 20:09:43
Und was würdest Du tun, wenn das Zertifikat für ein Vierteljahr ausgesetzt ist?
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wftobl3491
An diese rund 18 Tausend Euro kommt so schnell keiner ran.
Vielleicht sollte man einen Zwangsverkauf, ähnlich wie bei verfallenden
synthetischen Produkten einführen?
Oder man könnte wenigstens betroffenen Dachwikifolio - Tradern einen
Zwischenstand mailen.
Könnte !
Nur so ein Gefühl!
Zitat von ARMEGAS: ... Wäre ich in ein Zertifikat investiert, das für eine Woche ausgesetzt ist,
würde ich sicherlich danach verkaufen.
Der Hauptgrund, warum Zertifikate oft nicht handelbar sind, ist in den meisten Fällen einfach nur der, dass ein Wert nicht aktualisiert wird. Interessanterweise funktioniert das Ganze seit Kurzem extrem gut. Vielleicht hat man bei Lang & Schwarz ja einen "automatisierten" Weg gefunden. Aber das ist nur mein Gefühl.
Und was würdest Du tun, wenn das Zertifikat für ein Vierteljahr ausgesetzt ist?
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wftobl3491
An diese rund 18 Tausend Euro kommt so schnell keiner ran.
Vielleicht sollte man einen Zwangsverkauf, ähnlich wie bei verfallenden
synthetischen Produkten einführen?
Oder man könnte wenigstens betroffenen Dachwikifolio - Tradern einen
Zwischenstand mailen.
Könnte !
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.080.724 von Systematiker am 22.07.19 18:15:13
Stimmt. Das ist auch mein Gefühl. Das Wikifolio-Zertifikat sollte durchweg handelbar sein. Das ist sicher ein "Verbesserungsvorschlag", der unter Umständen nicht viel kostet, aber weitreichende Konsequenzen hätte. Wäre ich in ein Zertifikat investiert, das für eine Woche ausgesetzt ist, würde ich sicherlich danach verkaufen.
Der Hauptgrund, warum Zertifikate oft nicht handelbar sind, ist in den meisten Fällen einfach nur der, dass ein Wert nicht aktualisiert wird. Interessanterweise funktioniert das Ganze seit Kurzem extrem gut. Vielleicht hat man bei Lang & Schwarz ja einen "automatisierten" Weg gefunden. Aber das ist nur mein Gefühl.
Zitat von Systematiker: Trotzdem: Hier besteht ein fundamentaler Unterschied zwischen ETFs und Indexzertifikaten. Ich habe lieber einen schlechten Kurs wegen ungünstiger Schätzung als dass ich überhaupt nicht kaufen und verkaufen kann.
Stimmt. Das ist auch mein Gefühl. Das Wikifolio-Zertifikat sollte durchweg handelbar sein. Das ist sicher ein "Verbesserungsvorschlag", der unter Umständen nicht viel kostet, aber weitreichende Konsequenzen hätte. Wäre ich in ein Zertifikat investiert, das für eine Woche ausgesetzt ist, würde ich sicherlich danach verkaufen.
Der Hauptgrund, warum Zertifikate oft nicht handelbar sind, ist in den meisten Fällen einfach nur der, dass ein Wert nicht aktualisiert wird. Interessanterweise funktioniert das Ganze seit Kurzem extrem gut. Vielleicht hat man bei Lang & Schwarz ja einen "automatisierten" Weg gefunden. Aber das ist nur mein Gefühl.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.078.108 von ARMEGAS am 22.07.19 13:17:04
Das Problem, dass keine Kursstellung passiert, sobald auch nur ein einziges Produkt im Indexzertifikat keine Kursstellung hat, steckt wohl tief in den definitorischen Genen der Indexzertifikate.
Dass es aber auch anders gehen kann, sieht man bei den ETFs. Dort gibt es ETFs, die aus tausenden unterschiedlicher Aktien bestehen. Und da wird garantiert immer wieder mal die eine oder andere Aktie wegen irgendeiner Kapitalmaßnahme temporär ohne Kursstellung sein. Und trotzdem kann man jederzeit den ETF handeln.
Wie das genau bei den ETFs läuft, entzieht sich aber meiner Kenntnis. Ich sehe da zwei Möglichkeiten: Entweder übernimmt der Marketmaker die Risiken, die sich aus den Kurslücken der Aktien mit unbekannter Zukunft ergeben, ggf. mit zusätzlicher Ausweitung des Spreads. Oder in den Indexberechnungen ist klar definiert, wie sich ein Index berechnen lässt, auch wenn nicht alle seiner Komponenten Kurse haben (vermutlich zählt dann einfach der letzte Kurs der Aktie).
Rein logisch muss man aber zugeben, dass der aktuelle Preis eines Aktienkorbes nur dann sauber berechnet werden kann, wenn sämtliche Kurse aller Aktien zur Verfügung stehen. Alles andere kann nur eine Schätzung sein, mit entsprechenden Risiken, dass man sich verschätzt.
Trotzdem: Hier besteht ein fundamentaler Unterschied zwischen ETFs und Indexzertifikaten. Ich habe lieber einen schlechten Kurs wegen ungünstiger Schätzung als dass ich überhaupt nicht kaufen und verkaufen kann.
Zitat von ARMEGAS: Ich beobachte aktuell ein Wikifolio-Zertifikat, das auf mehr als 100 verschiedene Werte setzt. Obwohl es sich teilweise um sehr kleine Unternehmungen handelt, ist das Wikifolio-Zertifikat nahezu dauerhaft handelbar. Das war in der Vergangenheit oft anders.
Kann es sein, dass es von Lang & Schwarz einen "neuen Ansatz" gibt? Beispielsweise wäre es ja möglich, die Handelbarkeit des Wikifolio-Zertifikats zu erhalten, obwohl ein einzelner Wert nicht handelbar ist (Ausweitung des Spreads).
Ich versuche eigentlich, sehr spekulative Werte zu meiden, weil ich in der Vergangenheit immer wieder zusehen musste, wie manche meiner Wikifolio-Zertifikate über Tage hinweg nicht handelbar waren. Der absolute Rekord war natürlich die Handelsaussetzung meines Dachwikifolios, das über circa neun Monate nicht handelbar war. Hier war einen Aktie vom Handel ausgesetzt (was natürlich nicht die Schuld von Lang & Schwarz war). Dennoch hätte ich es sehr schön gefunden, wenn nicht als einzige Option die wertlose Ausbuchung des Wertes angeboten worden wäre. Ich könnte mir beispielsweise auch ein Konstrukt vorstellen, bei dem der nicht-handelbare Wert als wertlos angesehen wird, aber dennoch ein Geldkurs (für die restlichen Werte) gestellt würde. Dass natürlich kein Briefkurs angeboten werden kann ist offensichtlich.
Mir ist klar, dass es Trader gibt, die immer wieder Handelsaussetzungen ihrer Derivate beobachten müssen (die drei grossen Derivate-Partner). Das ist aber nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Es geht mir nur um das Handelsuniversum von Lang & Schwarz. Ist anderen Tradern auch aufgefallen, dass sich die Handelsaussetzungen verringert haben?
Gerne würde ich meine Wikifolios mittelfristig breiter diversifizieren, aber ich habe in der Vergangenheit damit schlechte Erfahrungen gemcht (siehe oben).
Any thoughts?
Das Problem, dass keine Kursstellung passiert, sobald auch nur ein einziges Produkt im Indexzertifikat keine Kursstellung hat, steckt wohl tief in den definitorischen Genen der Indexzertifikate.
Dass es aber auch anders gehen kann, sieht man bei den ETFs. Dort gibt es ETFs, die aus tausenden unterschiedlicher Aktien bestehen. Und da wird garantiert immer wieder mal die eine oder andere Aktie wegen irgendeiner Kapitalmaßnahme temporär ohne Kursstellung sein. Und trotzdem kann man jederzeit den ETF handeln.
Wie das genau bei den ETFs läuft, entzieht sich aber meiner Kenntnis. Ich sehe da zwei Möglichkeiten: Entweder übernimmt der Marketmaker die Risiken, die sich aus den Kurslücken der Aktien mit unbekannter Zukunft ergeben, ggf. mit zusätzlicher Ausweitung des Spreads. Oder in den Indexberechnungen ist klar definiert, wie sich ein Index berechnen lässt, auch wenn nicht alle seiner Komponenten Kurse haben (vermutlich zählt dann einfach der letzte Kurs der Aktie).
Rein logisch muss man aber zugeben, dass der aktuelle Preis eines Aktienkorbes nur dann sauber berechnet werden kann, wenn sämtliche Kurse aller Aktien zur Verfügung stehen. Alles andere kann nur eine Schätzung sein, mit entsprechenden Risiken, dass man sich verschätzt.
Trotzdem: Hier besteht ein fundamentaler Unterschied zwischen ETFs und Indexzertifikaten. Ich habe lieber einen schlechten Kurs wegen ungünstiger Schätzung als dass ich überhaupt nicht kaufen und verkaufen kann.
Ich beobachte aktuell ein Wikifolio-Zertifikat, das auf mehr als 100 verschiedene Werte setzt. Obwohl es sich teilweise um sehr kleine Unternehmungen handelt, ist das Wikifolio-Zertifikat nahezu dauerhaft handelbar. Das war in der Vergangenheit oft anders.
Kann es sein, dass es von Lang & Schwarz einen "neuen Ansatz" gibt? Beispielsweise wäre es ja möglich, die Handelbarkeit des Wikifolio-Zertifikats zu erhalten, obwohl ein einzelner Wert nicht handelbar ist (Ausweitung des Spreads).
Ich versuche eigentlich, sehr spekulative Werte zu meiden, weil ich in der Vergangenheit immer wieder zusehen musste, wie manche meiner Wikifolio-Zertifikate über Tage hinweg nicht handelbar waren. Der absolute Rekord war natürlich die Handelsaussetzung meines Dachwikifolios, das über circa neun Monate nicht handelbar war. Hier war einen Aktie vom Handel ausgesetzt (was natürlich nicht die Schuld von Lang & Schwarz war). Dennoch hätte ich es sehr schön gefunden, wenn nicht als einzige Option die wertlose Ausbuchung des Wertes angeboten worden wäre. Ich könnte mir beispielsweise auch ein Konstrukt vorstellen, bei dem der nicht-handelbare Wert als wertlos angesehen wird, aber dennoch ein Geldkurs (für die restlichen Werte) gestellt würde. Dass natürlich kein Briefkurs angeboten werden kann ist offensichtlich.
Mir ist klar, dass es Trader gibt, die immer wieder Handelsaussetzungen ihrer Derivate beobachten müssen (die drei grossen Derivate-Partner). Das ist aber nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Es geht mir nur um das Handelsuniversum von Lang & Schwarz. Ist anderen Tradern auch aufgefallen, dass sich die Handelsaussetzungen verringert haben?
Gerne würde ich meine Wikifolios mittelfristig breiter diversifizieren, aber ich habe in der Vergangenheit damit schlechte Erfahrungen gemcht (siehe oben).
Any thoughts?
Kann es sein, dass es von Lang & Schwarz einen "neuen Ansatz" gibt? Beispielsweise wäre es ja möglich, die Handelbarkeit des Wikifolio-Zertifikats zu erhalten, obwohl ein einzelner Wert nicht handelbar ist (Ausweitung des Spreads).
Ich versuche eigentlich, sehr spekulative Werte zu meiden, weil ich in der Vergangenheit immer wieder zusehen musste, wie manche meiner Wikifolio-Zertifikate über Tage hinweg nicht handelbar waren. Der absolute Rekord war natürlich die Handelsaussetzung meines Dachwikifolios, das über circa neun Monate nicht handelbar war. Hier war einen Aktie vom Handel ausgesetzt (was natürlich nicht die Schuld von Lang & Schwarz war). Dennoch hätte ich es sehr schön gefunden, wenn nicht als einzige Option die wertlose Ausbuchung des Wertes angeboten worden wäre. Ich könnte mir beispielsweise auch ein Konstrukt vorstellen, bei dem der nicht-handelbare Wert als wertlos angesehen wird, aber dennoch ein Geldkurs (für die restlichen Werte) gestellt würde. Dass natürlich kein Briefkurs angeboten werden kann ist offensichtlich.
Mir ist klar, dass es Trader gibt, die immer wieder Handelsaussetzungen ihrer Derivate beobachten müssen (die drei grossen Derivate-Partner). Das ist aber nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Es geht mir nur um das Handelsuniversum von Lang & Schwarz. Ist anderen Tradern auch aufgefallen, dass sich die Handelsaussetzungen verringert haben?
Gerne würde ich meine Wikifolios mittelfristig breiter diversifizieren, aber ich habe in der Vergangenheit damit schlechte Erfahrungen gemcht (siehe oben).
Any thoughts?
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.963.433 von katjuscha-research am 05.07.19 17:12:47
Heute erneut eingeschränkter Handel.
Deshalb die Frage an das Unternehmen wikifolio:
Gibt es eigentlich Vorhaben, diese durchaus behebbaren
und mit modernen Betriebssystemen eher leicht zu beseitigenden
Fehler, endlich einmal dauerhaft zu beseitigen?
Wer trägt eigentlich die Verantwortung, daß gegenüber der EDV - Abteilung
bzw. Auftragnehmer offensichtlich nicht genügend Druck gemacht wird.
Ist das den Aktionären völlig egal?
Zitat von katjuscha-research: ...
Nur werden die L&S-Kurse ständig falsch angezeigt, was natürlich das traden erschwert, weil man ja gar nicht merkt, wenn das eigene Limit erreicht ist. Muss man dann immer auf Realtimekurse des eigenen Brokers parallel zurückgreifen. Bisschen umständlich. Aber gut, kann man mit leben.
Heute erneut eingeschränkter Handel.
Deshalb die Frage an das Unternehmen wikifolio:
Gibt es eigentlich Vorhaben, diese durchaus behebbaren
und mit modernen Betriebssystemen eher leicht zu beseitigenden
Fehler, endlich einmal dauerhaft zu beseitigen?
Wer trägt eigentlich die Verantwortung, daß gegenüber der EDV - Abteilung
bzw. Auftragnehmer offensichtlich nicht genügend Druck gemacht wird.
Ist das den Aktionären völlig egal?
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