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eröffnet am 30.12.21 12:49:59 von
neuester Beitrag 05.01.22 21:48:18 von
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MfG
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.351.835 von dannyst am 30.12.21 12:49:59
Ich versuche mir gerade zu erschließen warum die Performance von Optionencharts besser ist als bei den normalen Charts.
1)Optionencharts steigen immer wenn der normale steigt oder?
2)Online steht immer über die Ausübung des Optionsrechts aber man verkauft doch nur das Optionsrecht weiter oder nicht? Sonst würde es ja nicht als Spekulation dienen sondern z.B. nur für Bauern die ihre Existenz schützen wollen oderso.
V ist doch die Änderung des Derivaten Charts oder? also z.B. von 13 euro auf 14 euro in der nächsten Minute. Also wird sozusagen diese Formel dauernd minütlich durchlaufen maschinell?
Mit Itōs Lemma erhält man für die Änderungen des Wertes eines Derivats die Formel
dV= ( ...........)dt+....dW
https://de.wikipedia.org/wiki/Black-Scholes-Modell
Optionenpreis
Hey kannst du mir helfen?Ich versuche mir gerade zu erschließen warum die Performance von Optionencharts besser ist als bei den normalen Charts.
1)Optionencharts steigen immer wenn der normale steigt oder?
2)Online steht immer über die Ausübung des Optionsrechts aber man verkauft doch nur das Optionsrecht weiter oder nicht? Sonst würde es ja nicht als Spekulation dienen sondern z.B. nur für Bauern die ihre Existenz schützen wollen oderso.
V ist doch die Änderung des Derivaten Charts oder? also z.B. von 13 euro auf 14 euro in der nächsten Minute. Also wird sozusagen diese Formel dauernd minütlich durchlaufen maschinell?
Mit Itōs Lemma erhält man für die Änderungen des Wertes eines Derivats die Formel
dV= ( ...........)dt+....dW
https://de.wikipedia.org/wiki/Black-Scholes-Modell
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