wo setzte ich einen Stop-loss - 500 Beiträge pro Seite

[mercutio]

Gibt es bestimmte Regeln die sich in puncto setzten eines stop-losss Kurses
bewährt haben ?

Worauf sollte man beim Setzen eines Stop-loss Kurses achten.

Danke für die Meinungen.

[RoiSoleil]

@mercutio

in stein gemeißelte regeln gibt es keine - manch einer meint sogar richtiges stop-setzen wäre eine kunst (gar nicht so weit hergeholt)- eines sollte man aber stest beachten:

stops können nicht:
* rudimentär gesetzt werden, i.e. weil ich nur 2000 verlieren will ist das mein stop; oder: bei 15% steig ich aus

stops müssen hingegen:
* dem markt angepasst
* dem anlagehorizont
angepasst werden.

folgende formel hat sich für mich als sehr erfolgreich herausgestellt:
Annahme: daily basis
MAX[H(t)-L(t),H(t)-Cl(t-1),Cl(t-1)-L(t)]
t...Zeitindex

Diese berechnung ergibt die maximale spanne der kursbewegung eines tages (ex post, also deskriptiv).
als stop lässt sich diese einsetzen indem man ein multiple dieser True Range vom heutigen höchst/tiefst/schlusskurs abzieht/addiert.

bsp:
H= 3000 T =2930 -> TR=70
heutiges hoch ist 3020 - stop steht bei 2950
bei unterschreiten von 2950 nach setzen des hochs bei 3020 wird die position verkauft.

regards,
RoiSoleil

[for4zim]

Stop loss sind in der Regel wenig sinnvoll.

Fall 1: Du handelst kurzfristig. Dann mußt Du für Ein- und Ausstieg den Wert ohnehin beobachten. Stop loss zu setzen, ist dann nicht praktikabel.

Fall 2: Du handelst langfristig. In diesem Fall wirst Du wenig Interesse daran haben, eine langfristige Position wegen eines vorübergehenden Kurseinbruchs zu verlieren.

Geistige stop loss lohnen sich dann, wenn:
a) der Wert von der 200-Tage-Linie stark nach oben abweicht und die Übertreibung sich auflösen könnte. Dann würde ich je nach Volatilität des Wertes ca. 5 bis 15% unter dem letzten Höchstkurs jeweils auf Tagesschlußbasis verkaufen.

b) der Wert wurde in den letzten Wochen neu aufgenommen. Ich würde in diesem Falle nicht mehr als 10 % Verlust vom Einkaufspreis bei volatilen Werten und 5% bei konservativen Werten akzeptieren.

Bei marktengen Werten (Freiverkehr, geregelter Markt, teilweise SMAX, teilweise NEMAX, Auslandswerte) sind stop-loss nicht zu empfehlen, weil der tatsächliche Verkauf weit unter dem Auslösekurs erfolgen kann und sich danach der Wert des öfteren wieder erholt. Ansonsten zur Absicherung des Depots bei längerer Abwesenheit unter Umständen geeignet. Für jeden Wert Schmerzgrenze bestimmen und stop loss etwas darüber setzen. Niemals auf auffällige Chartmarke oder runden Wert setzen. Wer mit stop loss absichert, sollte maximal 20% Verlust vom aktuellen Wert akzeptieren (wenn der Wert eine große Schwankungsbreite hat, sonst weniger). Stop loss sollten, wenn möglich, mit dem Kurs nachgezogen werden, auch geistige.

[besserweis]

@for4zim
für mich ist es immer wieder unverständlich wie jemand einem Einsteiger von einem StopLoss das er in den Markt setzt abraten kann?

@mercutio
Ein StopLoss nach einem Kauf sichert, dass man nicht mit einem Wert einen Fall nach dem andern miterleben muss und wenn der Wert gesund ist wie ich es bezeichne wird ein StopLoss auch nicht ausgelößt. Natürlich ist es Sinnlos bei einem Kauf ein StopLoss sofort auf den Einkaufskurs zu setzten.
Ich denke darüber so.
Ein Wert der nach meinem Kauf 5% fällt macht eine Art Konsolidierung durch ein Wert der nach meinem Kauf 10% fällt steckt in einer Korrektur und ein Wert der nach meinem Kauf 15% fällt hat einen Crash.
Wobei es hier noch darum geht festzustellen was sind eigentlich die normalen Schwankungen eines Wertes.
Das zweite wozu ein StopLoss dient ist die Sicherung von Gewinnen.
Dazu muss ich das StopLoss nachziehen.
Bei einem mentalen StopLoss ist die Gefahr sehr groß das man sich immer wieder was vormacht und diese gerade in schlechten Börsenzeiten aussetzt (genau umgekerht sollte man meiner Ansicht nach verfahren, und das StopLoss enger an die aktuellen StopKurse ziehen). Aber eines ist Fakt einen StopMarke die ich setzte und nicht einhalte brauche ich erst gar nicht zu setzten.
Außerdem hat der normale Anleger im Normalfall gar nicht die Zeit seine Werte permanent zu verfolgen und Beispiele wie Abit, Girindus und noch viele mehr zeigen eindeutig, hier können die Anleger mit mentalen StopKursen am Ende nur hinterhergucken und kommen später vermutlich nur noch zu der Erkenntnis jetzt lohnt es sich auch nicht mehr auszusteigen und stellen später fest die Dinger fallen und fallen immer weiter, bis sie evt. mal Spielball von ein paar Zockern werden.

Thread: Stopp Loss oder Stop Buy 2. Auflage In diesem Thread habe ich mal eine Methode wie man an die Sache ran gehen kann beschrieben, wobei diese Beschreibung mit Sicherheit kein Garant für Gewinne ist. Achtung das Ding ist sehr lang und man sollte sich ein bischen Zeit nehmen genau zu lesen
Gruß
bw

[besserweis]

Kleine Korrektur:

enger an die aktuellen StopKurse ziehen

ersetzten durch

enger an die aktuellen (Schluß-,Kassa-)Kurse ziehen

[mercutio]

Danke für eure Meinungen, Leute.
Könnte man also sagen, daß ich nicht sehr viel falsch mache ,
wenn ich zur Gewinnsichereung
meinen 15% stop-loss Kurs immmer an die Kassakurse anpasse
(solange der Wert steigt, natürlich).
Ich sehe bloß genau die Gefahr daß wenn man keine s-l`s setzt,
man seine Gewinne leichtfertig aufs spiel setzt, beziehungsweise Werte
zu lange hält wenn sie Verlust machen. Ihr wißt doch bestimmt was
ich mene , oder ?
Es ist halt die eigene Psyche die man irgendwie austricksen muß.
Sind 15% da ein guter Rat ??

[for4zim]

Wo man den stop loss setzt, hängt vom Wert und von der Langfristigkeit des Engagements ab. Bei einem stark schwankenden Wert ist es nicht sinnvoll, den stop loss zu eng zu setzen. Dann braucht man in den gar nicht erst zu investieren. Aber gleichzeitig solle man ihn, je kurzfristiger man agiert, desto mehr, möglichst eng setzen. 15 % ist schon ein weiter stop loss für einen stark schwankenden Wert. Guck Dir die Schwankungen auf einem Chart an, der Deinem Investitionszeitraum entspricht und entscheide danach. Der stop loss für ein Wochenengagement wird anders aussehen, als für ein mehrjähriges Engagement.

[mercutio]

@besserweis:
ich hab gerade die erste Hälfte deines Threads gelesen und werde mir die zweite sicher auch noch
durchlesen.
Das ist schon sehr interressant was Du da erzählst. Endlich mal einer der seine
Erfahrungen mit einem teilt und nicht als persönliche Geheimstrategie unter Verschluß hält.
Ich sehe also dass es gar nicht so einfach ist den `richtigen` s-l zu finden.
Ich werd mein bestes versuchen, denn ich glaube das in den meisten Fällen fehlende
s-l`s der Grund für große Verluste an der Börse waren.

[Glemei]

Frage an die Spezialisten

Folgendes Beispiel:

Ich kaufe am Montag eine Aktie für 30€ und setze einen SL bei 27€, die Aktie schließt am Montag bei 31,5€ der Höchstkurs war 33€.

Am Dienstag gebe ich eine Verkaufsorder zu 33€, diese wird nicht ausgeführt da im laufe des Vormittags eine schlechte Ad hoc den Kurs auf unter 27€ abstürzen läßt.

Nun meine Frage: greift mein SL bei 27€ oder wurde er durch den Verkaufsauftrag außer Kraft gesetzt.

über eine Aufklärung würde ich mich freuen.


Gruß

Glemei

[besserweis]

Glemei Du kannst für eine Aktie nur eine Order aufgeben und die letzte Änderung die Du machst zählt.
D.h. entweder Du änderst die SL Order in eine Verkaufsorder mit Limit oder Du streichst die SL Order und setzt eine neue Verkaufsorder mit limit.
Die SL Order ist in beiden Fällen hinfällig.
Gruß
bw

[Glemei]

@besserweis

danke für deine Erklärung; es wär ja auch zu schön gewesen.

Ich habe noch keinen Onlinebroker; gibt es ein Trainingsprogramm der Onlinebroker auf dem man vorher verschiedene Transaktionen üben kann, z.B. bei Consors?


Gruß

Glemei

[Glemei]

@alle

muß man bei einem Direktorderdepot auch jeden Monat Stop-Loss erneuern oder ist das nur bei einem Berater-Depot der Fall.


Gruß

Glemei

[eck64]

@ Glemei
Ich kann nur was zur Diraba sagen.
Hier gibt es die möglichkeit ultimo (gültig für laufenden Monat) oder ultimo+1 , d.h. laufender und nächster Monat. Dann werden Orders automatisch gestrichen. Die Börsen wollen ihre Orderbücher nicht mit uralt Karteileichen-Aufträgen vollhaben.

[Ihadadream]

@Glemei

Monatlich würde ich als ausreichend empfinden, da man die SL dem Kurs wieder anpassen möchte!
Kostet auch nix (Verhandlungssache)!

I had a dream

[z66]

test

[Glemei]

@eck64

@Ihadadream

vielen Dank für die Auskunft


Gruß

Glemei

[besserweis]

eck64,
eine kleine Ergänzung, zu
ultimo +1
ultimo heisst in der Regel bis zum Ende des Monats
+ 1 in der Regel heißt plus einen Tag.
Allerdings weiß ich nicht wie die Diraba die Sache behandelt.
Gruß
bw