Tagesschau-System - 500 Beiträge pro Seite

[imWind]

Das System ist NICHT auf meinem Mist gewachsen, sondern eine Anregung von PM.
Gehandelt oder gehalten wird täglich um 20.16 mit Ende der Auktion.
Es werden nur "gleichwertige" OS tief im Geld eines Emitentene gehandelt, damit Vorteile durch Indikationen nicht entstehen können.
1 x täglich um 20.16 wird entschieden:
Dax im Plus ---> call
Dax im Minus ----> put
(Betrachtung: Schlußkurs-Schlußkurs).
Trends (Plus/Minus) werden also nicht gehandelt, sondern gehalten bis der Dax kippt.
Gebührenordnung (falls kg hier reinschaut ): Fimatex, d.h. 0,22% je An- und Verkauf.
Gehandelt werden in erster Linie "faire" Scheine, die über Fimatex machbar sind. Das erste Angebot des Emi nach der Schlußauktion wird angenommen - d.h. kein tick auf usa abgewartet.
Handels-"paar" ist für die nächsten Tage:
call LuS 713051 und
put LuS 697695.

Das Depot startet mit 10.000 Euro und ist imaginär. 5.000,- werden für jeden Handel voll eingesetzt, der Rest ist zum Auffrischen, falls Startschwierigkeiten sind.
Real-Einstieg mache ich natürlich, wenn sich das System als nachhaltig lukrativ erweist.
Testzeitraum sehe ich mal auf 3 Monate vor, damit die OS einmal rundlaufen können.

Nebenher werden die Dax-Punktgewinne gelistet, um Vergleich zum Future-Handel zu haben.

na mal schau...

[imWind]

26.02.02, 20:16

Dax war 4897 mit Tagesgewinn von 0,70%. Es wird also ein call gekauft.

LuS 713051 ek um 20.16: 5,13
k 974 x 5,13 = 4996,62
Gebühr: 0,0022 * 4966,62= 10,99
Ausgabe= 4966,62 + 10,99 = 5.007,61

cash: 10.000,- - 5007,61 = 4.992,39

[seracer]

@ imWind,

das ist wirklich ne gute Idee. Fernab von kritisch- geschmäcklerischem Raisonieren, das praktische Modell von TREND- Trading. Unterstützung möcht`ich dir gerne geben, soweit ich kann.

Let`s go und schlaf gut, ser.

[seracer]

Segelfreund,

zu überlegen wäre, ob man die Dax- Veränderung in Absolutpunkten (auf- oder abgerundet) nennen soll. Soweit ich mich erinnere, sind 20 Pkt. im Plus oder Minus mit einem Call bzw. Put zu beantworten.

Die Auswahl Call/ Put bei Tages- Veränderungen von < 20 Ptk. sollten wir noch festlegen. Kommt aber eher selten vor. Vorschlag: Hilfsmittel Dax- Trend im 5 Tageschart, z.B. W(weil schneller Zugriff). Vielleicht könnte ein Erfahrener hierzu noch was posten, bitte ?!

Ser.

[imWind]

hey seracer

sowas hab ich mir auch überlegt: es macht keinen Sinn, zu switchen, wenn sich der Dax nur minimal verändert und der Wechsel mehr Gebühren kostet als Dax-Punkte am Tag gemacht wurden.

Switchen kostet rd. 0,0044*5000= 22 Euro + 1Spread-Verlust:
2 cent * 900 = 18 Euter
Summe 40 Euro

Um das aufzuholen, muß der dax bei omega 10 rd. 5 punkte gemacht haben, bei omega 5 sind es schon 10 punkte.

Schlage daher vor, daß Dax-Änderungen < 10 Punkte nicht beachtet werden, weil die Gebühren zu hoch und bei 10 Punkten von "Trend" sicher keine Rede sein kann.

Gegenstimmen ?

[Dotcomer]

Datum___________SK______Veränderung

01.01.02________5160
02.01.02________5167_____7 Kauf Call
03.01.02________5270_____103
04.01.02________5318_____48
07.01.02________5232_____-86 Verkauf Call (+65 P) Kauf Put
08.01.02________5236_____4
09.01.02________5288_____52 Verkauf Put ( -56 P)Kauf Call
10.01.02________5228_____-60 V C -60P K P
11.01.02________5209_____-19
14.01.02________5065_____-144
15.01.02________5062_____-3
16.01.02________4984_____-78
17.01.02________5133_____149 V P +95P K C
18.01.02________5122_____-11 V C -11P K P
21.01.02________5069_____-53
22.01.02________5045_____-24
23.01.02________5163_____118 V P -41P K C
24.01.02________5170_____7
25.01.02________5156_____-14 V C -7P K P
28.01.02________5159_____3
29.01.02________5084_____-75
30.01.02________5052_____-32
31.01.02________5107_____55 V P +49P K C
01.02.02________5097_____-10 V C -10P K P
04.02.02________4984_____-113
05.02.02________4936_____-48
06.02.02________4804_____-132
07.02.02________4862_____58 V P +235 K C
08.02.02________4835_____-27 V C -27P K P
11.02.02________4940_____105 V P -105 K C
12.02.02________4884_____-56 V C -56P K P
13.02.02________4935_____51 V P -51P K C
14.02.02________4973_____38
15.02.02________4862_____-111 V C -73P K P
18.02.02________4871_____9
19.02.02________4764_____-107
20.02.02________4780_____16 V P +82P K C
21.02.02________4850_____70
22.02.02________4745_____-105 V C -35 K P
25.02.02________4863_____118 V P -118P K C
26.02.02________4897_____34

Ergebnis bisher:
Summe der Punkte ist - 124 Punkte oder bei Scheinen Tief im Geld pro Punkt ein Cent insgesamt 124 Cent Verlust mal Anzahl Scheine.

Hoffe ich habe das "System" richtig verstanden.

[furious911]

Hallo imWind,

du hast hier sehr klar beschrieben wann du kaufst, nur wann wird verkauft??? Würde mich interessieren ob Du da auch ein einfaches Patentrezept hast.

MfG Furi

[ewanke1]

3-Monats-Check, grob:

Man kann leicht abschätzen, was in den letzten drei Monaten gewesen wäre:

Nimm ein Chart der tagesschlusskurse und zähle die "Spitzen" (nach oben oder unten). Das waren Tage, an denen die Entwicklung brach, nimm nur die Spitzen mit mehr als 20 Punkten.

Es waren rund 40 Spitzen (bei etwas weniger als 65 Börsentagen).

Bei Spitzen wurde also verkauft und "umgepolt", weil Verlust war. Es waren also 40 Verlusttage von 65 Gesamttagen und daher 25 Gewinntage, an denen nicht geändert wurde.

Das sieht aber nicht gut aus!

Die HÖHE ist dabei nicht berücksichtigt.

Mit numerischen Zeitreihen einer längeren Periode kannst leicht exakter simulieren und sparst eventuell viel Zeit!
In Zeiten eines eindeutigen Trend sieht die Sache vielleicht besser aus.

[kg34]

Hallo (NOCH) imSturm,

Feind liest mit.....

Na, dann mal los.

Ich beobachte und melde mich bei Bedarf.

Gruß
kg34

PS:
Was mir schon mal gefällt :
- kein Indikationen - Schei*
- Laufzeit : März Scheine und im Geld

[kannichdoch]

Moin!

@imWINd,
warum ein System langwierig für die Zukunft testen, wenn ein Backtesting leicht möglich ist, wie es dotcomer ja schon vorgeführt hat?

[kg34]

Nachtrag zu # 2

Der L&S Dax stand bei 4.895.

Damit war der OS zum Kaufzeitpunkt - 10,11 % im Geld >>> ein guter Wert !

Gruß
kg34

PS :

Wann soll der Call verkauft werden ?

[ewanke1]

nach allem was ich verstanden habe, soll jeweis verkauft werden, wenn sich die Entwicklungsrichtung ändert.

Also call verkaufen und put kaufen, wenn Schlusskurs mehr als 20 Punkte unter Vortagesschlusskurs und dann put kaufen, und umgekehrt.

Ein Trendfolgesystem, vereinfacht.

Zu den letzten 3 Monaten:

An 40 von 62 Börsentagen brach dieser "TREND", war also ein "Wechseltag".

Erfolgt das bereits nach 1 Tag, ist Verlust. Nach 2 Tagen etwa Null, nach 3 Tagen Gewinn, steigend je Tag. höhe mal unberücksichtigt.

10 Tage Wechsel nach 1 Tag= 10 Tage 13 Verluste
10 Tage Wechseln nach 2 Tage= 20 Tage ausgeglichen
10 Tage Wechseln nach 3 Tagen= 30 Tage 13 Verluste

für ertragreiche Perioden von 4 Tagen und mehr ist bei so häufigem Wechsel praktisch kein Platz in 65 Tagen!

Bei eindeutigem Trend wird die Sache besser

[ewanke1]

sorry, letzte Zeile natürlich 13 Gewinne

[kg34]

Hallo imWind,

ich denke 10 % Gewinn sehen gut aus und warum dann mit dem Verkauf warten ?

Die restlichen Überlegungen sind Spielerei der Vergangenheit.

Für den Verkauf sollten andere Regeln gelten, aber vielleicht schreibst Du die noch mal auf.

Gruß
kg34

[imWind]

@donbob
danke, daß du mir die erste Euphorie schon mal genommen hast

@kg34
es wird immer nur 20.16 gehandelt, auch wenn die Welt um 14.00 Uhr einstürzt. Ist halt ein SYSTEM, das auf tauglichkeit getestet wird.
in real wäre das ding natürlich raus.

@all
Zahlenreihen nach hinten auslesen mag einfacher sein, aber es fehlt etwas Entscheidendes:
Die Erwartung der Emis! Ein wenig drehen die immer an der Vola zu ungunsten der "allgemeinen" Markterwartung. Mit einem sturen Handel nach Sys ist das aber Wurscht, d.h. ich kann mir sogar vorstellen, daß die OS sich zeitweise besser als der Dax bewegen. Über- und Untertreibungen in den OS-Kursen stellt man hier daher im Feldversuch auch fest.

Natürlich kann man dotcomers Liste (danke) und sagen: das bringt nichts.

Mal schaun, was der Praxistest mit Gebühren und so wirklich bringt. Wenn 5000,- Euter nicht mehr einsetzbar sind, wäre natürlich Schluß mangels Masse.

@furios
hoffe, das ist jetzt eindeutig. 20.16 wird gehalten oder auf Gegenseite gewechselt (=Verkauf und Kauf).


Für heute siehts ja schinmal ok aus, mal schaun, was die amis noch drauf haben.

[imWind]

sorry, meinte natürlich in Zeile 1 dotcomer, nicht donbob

[kg34]

OK,

habe verstanden.

So ähnlich sollten Computer handeln, doch nicht mal darauf verlassen sich die Händler.

Ein Abwandlung der Strategie wäre die Variante :

- immer zur gleichen Zeit am Vortag kaufen, so wie hier

- aber den Verkauf, dann am Folgetag, je nach Laune

Das war aber nur eine Randbemerkung.

Viel Glück.

Gruß
kg34

[powerman]

Im Wind!

Der Kauf sollte um 20:00 Uhr erfolgen!

Ob man nur wechselt ab 10 o. 20 p. darüber kann man reden, wobei ich dann 10P. beborzugen würde.

mfg

Powerman

[Dotcomer]

@im Wind

ich bin immer an "neuen" Ideen interessiert, da ich auch schon diverse Sachen ( Dotter ect.) ausprobiert habe.
Egal wie die Emis an der Vola drehen- 124 verlorene Punkte holt man damit sicher nicht zurück. Eher wird es mehr.

Den Grundgedanken- immer mit dem Trend- halte ich für das wichtigste. Allerdings liefern selbst die ausgeklügelsten Indikatoren immer wieder Fehlsignale was den Trend angeht.
Würde mich echt überraschen, wenn man mit so einer einfachen Regel dauerhaft Gewinne erzielen kann.

Interessant ist auch die Tatsache, daß entgegen landläuffiger Meinung die Trendverfolger eher nicht zu den langfristigen Gewinnern gehören.
Habe letztens eine Studie gelesen bei der sich herausstellte, daß der antizyklische Einstieg der beste Einstieg ist.

Gibt auch ne Webseite dazu. Bei Fuctar.de unter "System" oder so verfolgen die den langfristigen Einstieg gegen den aktuell vorherrschenden Trend. Sprich die kaufen bei fallenden Kursen und verkaufen bei steigenden Kursen. (Keine OS sondern normale Indexzertis)

[imWind]

sorry Leute !
PM hat (mal wieder) recht.

Handel findet vor der Schlußauktion statt, 20.00 Uhr.

Grund ist einfach: ohne Future müssen die Emis nach 20.00 Uhr taxen, d.h. das Indikationsspiel beginnt schon.

also net sauer sein, heute Abend 20.00 Neustart !!
(Die Uhrzeit paßt mir auch besser wegen der Spielfilme )

cash wieder 10.000,-

[naked]

@imwind

wenn dir soviel daran liegt es mit os kursen durchzuführen, dann geh doch einfach auf die seite der börse stuttgart und rechne es dir mit den historischen os kursen durch, dann hast du sofort ein ergebnis und mußt nicht 3 monate warten. ansonsten hast du ja schon erwähnt das es ein trendfolgesystem ist, und ich glaube genau da liegt das problem warum dotcomer auf ein negatives ergebnis gekommen ist. in einer seitwärtsphase wie es die letzten wochen der fall war wirst du damit wahrscheinlich immer verlieren. im gegensatz dazu kannst du natürlich auch das letzte jahr nehmen, in dem das system (ohne das ich groß nachrechnen muß) sicher sehr gute gewinne eingefahren haben dürfte. also gleiche problematik wie bei (trendfolge)indikatoren.

grüße naked

[imWind]

dax 27.02.02 um 20:00:00 = 4951,57
es wird also gecallt mit 713051 zu ek 5,72

k 874 x 5,72 = 4.999,28
Gebühr 0,02% = 11
Gesamt= 5010,28

cash bleibt: 10.000,- - 5010,28 = 4.989,72

Anmerkung: auch wenns mit alten Daten schneller ginge, mach ich die Probe aufs Exempel.
Bevor ichs also daheim für mich geheim mache, bleibts im Board, damit villeicht mehr Leute davon was haben.

[bopa]

@windy: überleg` dir doch deine strategie nochmals: du machst bereits seit 2 tagen fehler beim einstieg...

gruß
bopa

[ewanke1]

Das bestechende an diesem System scheint zu sein, dass man gewinnt, wenn nur der „Trend“ egal ob hinauf oder hinunter, lang anhält.

Jetzt mal unbeschadet der Höhe der Tagesergebnisse/-verluste nachgedacht:

Tödlich ist die Tagesfolge +-+-+-+

Sie veranlasst zum Verkauf und zum Wechsel, und am nächsten Tag stimmts wieder nicht, wieder Wechsel, und wieder falsch!

Auch die Serie ++--++--++ ist unerfreulich, denn den ersten Tag braucht man zum Wechsel, und der zweite Tag ist ok, der dritte wieder falsch. Ergebnis nahe Null. (wieder abgesehen von der jeweiligen Höhe tagesgewinn/-verlust).

Erst bei einer Dreier-Serie (steigen oder fallen) gibt es Gewinn.

Ich hab nun 5 Jahre Dax untersucht dahingehend, wie oft Tagesserien Gewinn/Verlust auftraten. Überraschendes Ergebin von etwa 1500 Börsentagen:

Gewinnserien (Tage hintereinand)

Tage/Anzahl Serien

3...57
4...38
5...11
6...8
7...2
8...1
11..1
13..1

Verlustserien (Tage hintereinand)

3...44
4...22
5...12
6...1
7...3


Das ist alles andere als statistisch „normalverteilt“. Auch in Zeiten markanter Trends gibt es immer wieder „Rücksetzer“, bedingt durch Gewinnmitnahmen, technische Gegenreaktionen, usw. Und die Einzeltage sind überaus häufig, genau so wie die Doppeltage, nach denen der dritte Tag die Entwicklung bricht.

In den untersuchten 1500 Tagen waren alle Trends vertreten, die es überhaupt nur gibt und von Seitwärtsbewegung selten die Rede

Und in diesen 1500 Tagen entfielen 780 auf Einzel- oder Doppeltage, an denen man Verlust oder keinen Gewinn macht.
Was nun die Höhe betrifft, die bei der Betrachtung außer acht blieb: Es fällt auf, dass längere Serien immer nur moderate veränderungen haben, große Veränderungen geben sofort Anlass zu einer frühen Gegenreaktion Dadurch wechselt der „Trend“ und eine kurze Serie ist die Folge. Das system braucht aber – bei gleicher Höhe der Tagesänderung- mind drei gleichgepolte Tage, um gewinn zu machen.

Praktisch: Hat man einen Put und heute steigt der DAX extrem, geht man auf Call, und tags darauf korrigiert dieser Anstieg – Pech, viel Pech!

Insgesamt wird mit diesem System nichts zu gewinnen sein. Außer Spesen nix gewesen....

Ich stell übrigens gern ein excel mit den jeweiligen Werten
Datum /Schlusskurs zur Verfügung, wenn jemand exakter (zB mit Punkte-Veränderung je Tag) rechnen möchte...

Noch was zum Abschluss: Ein Praxis-Test von sagen wir 3 Monaten (60 Börsentagen) ist sicher sehr sehr unsicher betreffend Langfrist-Aussage!

[imWind]

danke ewanke
für die ausführungen. hat was!

aber was ist mit folgender Hypthese:
die chancen auf ++, +-, -+, -- sind gleich verteilt, d.h. für den Folgetag erstmal fifty/fifty für einen Gewinn zum Handelsschluß.

Trends können aber nicht verpaßt werden.

Die Gewinnmitnahmetage oder technischen korrekturen muss man halt schlucken, falls sie nur 1 Tag dauern.

3 Monate sind vielleicht zu wenig, um zu sehen, obs funzt.
vielleicht aber genug um zu sehen, daß es nicht geht ?

Grüße

[powerman]

Wind!

Wenn du jetzt heute nochmal startest, startest du Quasi mit handicap wei ldein Schein von gestern ja shco nim Plus gewesen wäre! Rechne den doch auf 20 uhr Kaufkurs zurück!


mfg

Powerman

[ewanke1]

ja, statistisch stimmt das mit fifty fifty.

Aber du unterschätzt die Anzahl der zu schluckenden Einzeltage!


Ich habe die Einzel- und Doppeltage nur als "viel" bezeichnet, jetzt aber exakter.

Und da ergibt sich: Ein Einzeltag ist minus, ein Doppeltag Null. Einen durchschnittliches "Serienergebnis" gibts etwa nach der Formel (Tage -2)mal Anzahl Serien.

und da ergibt sich bei den 1500 Tagen:

400 Einzeltage -400
200 Doppeltage 0
101 Dreier +101
60 Vierer +120
23 Fünfer +69
9 sechser +36
5 siebener +25
1 achter +6
1 elfer +9
1 dreizehner +11

Da die positive Summe 413 ist, ist sie nicht größer als die Verluste, die schon die Einzeltage aufbringen, überraschend exakt, eher mehr Zufall, so genau.

Die so negativen Einzeltage sind leider SEHR zahlreich!

Gruß ewanke

[ybbs]

Interessehalber hab ich die Geschichte mal durchgespielt..

Start Anfang 99

Positionswechsel bei 20P Differenz
Gewinn: 1478 Punkte
Trades: 317
davon mit Gewinn: 125
längste Haltedauer: 14 Tage

Positionswechsel bei 10P Differenz
Gewinn: 335 Punkte
Trades: 359
davon mit Gewinn: 132
längste Haltedauer 13 Tage

Hierbei bleibt zu berücksichtigen, dass allein der September-Absturz rund 700 Punkte brachte.
Jeden Tag für sich betrachtet, lagen die Positionen zu fast exakt 50% richtig.

[naked]

was mich zu diesem system noch interessieren würde, wie sieht es mit der praktischen umsetzung aus !? bisher wurden immer nur die punkte aufgerechnet. wenn ich aber die statistik von ybbs zu grunde lege und nun bei jedem trade (317 insgesamt) 2 punkte für den spread abziehen (ohne gebühren) bleibt am ende ohne den septembercrash nur ein kleines plus, was sicher durch die gebühren auch noch aufgefressen wird.

grüße naked

[Dotcomer]

ewankes Statistik ist äußerst interessant. Zeigt sie doch eine allgemeingültige Zufallsverteilung wie man sie z.B. auch beim Roulette beobachten kann. Dort treten Folgen von Rot und Schwarz z.B. in praktisch gleicher Verteilung auf.

Unterschied ist, daß Rot gleich Rot ist während an der Börse ein Minustag mal 30 Punkte und mal 200 Punkte sein kann.
Selbst beim Roulette, wo das Ergebnis also vereinfacht ist, ist es bisher noch nicht gelungen ein wirklich gewinnbringendes System zu entwickeln. Dort wäre evtl. mit der Variation der Einsatzhöhe was zu machen bzw. dem "Satztiming".

Umgesetzt an der Börse könnte dies bedeuten, daß man die "Minustage" begrenzt indem man sich z.B. ein Stop setzt nachdem es x Punkte in die falsche Richtung gelaufen ist. Je weiter es in die falsche Richtung läuft umso unwahrscheinlicher, daß der Schlußkurs noch "Trendbestätigend" ausfällt. Angenommen man ist im Call und es geht am Folgetag runter. So könnte man vermuten daß ab 1,5% Minus ein Schluß im positiven Bereich nicht eintreten wird. Also irgendwo einen "Alarmlevel" setzen und dann aussteigen.

Wer "trendfolgend" investiert sollte wohl nicht beim kleinsten Rücksetzer wieder aussteigen.

Ansonsten könnte man noch prüfen wie oft eigentlich Trendbrüche stattfinden.

Oder das System umschmeissen und anhand der Statistik sagen, daß ab 3 oder 4 Tagen in eine Richtung die Gegenrichtung angesagt ist. Aber dann wäre ich wieder bei Kroi seinem "sicheren" System.

[kg34]

@ all,

bevor Ihr Euch hier mit Statistiken aus der Vergangenheit zerfleischt einige Vorschläge von mir :

1. Wer handelt, wie ein Computer, also hier nach einer festen Zeitvorgabe kauft und verkauft, hat schon mal nicht begriffen, daß das der Schwachsinn ansich ist.

So etwas macht in der Praxis kein Mensch !

2. Was sinnvoll sein könnte, daß man nach dieser Vorgabe am Abend nachbörslich kauft :

1 x täglich um 20.16 wird entschieden:
Dax im Plus ---> Kauf eines Call
Dax im Minus ----> Kauf eines Put

Und zwar erst dann, wenn es nochmal in der Zeit bis 23:00 zu einem vermeintlich günstigen Einstiegszeitpunkt kommt.

Damit würde man sich die Entscheidung, einen OS über Nacht zu halten, etwas erleichtern, mehr aber auch nicht !

3. Dann wird am Folgetag, oder wenn der OS noch im Plus ist, auch am nächsten Tag verkauft und zwar wieder nach eigener Einschätzung.

Und so werde ich das System mal als Test nebenher mitlaufen lassen.

Warum schreibe ich das so deutlich ?
Weil mir mittlerweile klar geworden ist, daß man mit OS NIE eine Langfriststrategie eingehen sollte.

Gruß
kg34

[ewanke1]

#30 dotcomer

Der Roulettevergleich ist richtig, was mich überrascht hat. Ich dachte viel mehr daran, dass etablierte Trends viel weniger Unterbrechungen haben. Auch der Einwand, dass die Punktehöhe entscheidend ist, ist völlig richtig. Trends sind offenbar Serien, die nachhaltig höhere Summen haben und nicht nur "Polaritäten". Dh, dass es immer wieder Rücksetzer gibt.

Der Vorschlag mit Tageslimit zu arbeiten, wenn Chance im Sinn des Systems geschwunden scheint, gefiel mir auf den ersten blick gut. Auf den zweiten schon weniger:

Wenn intraday ausgestiegen wird, wäre das sinnvoll, falls der Endkurs tiefer liegt als der Ausstiegskurs. Da ist aber wieder wohl nur eine 50/50 Chance, denn es könnte ja genauso eine "Erholung" geben...

Eher wäre vielleicht zu überlegen, einen weniger sturen und simplen Ein/Ausstieg zu suchen, um kleine Ausreisser auszubügeln, zB einen moving average aus 3 Tagen. Kleine Rücksetzer nach extremen Tagen würden da toleriert, und die größeren Trends erwischt man.

Sowas hat aber den nachteil aller trägeren indikatoren, dass man etwas zu spät bei wirklichen Wechseln reagiert und so geld verloren geht. Jedenfalls reduziert sich die Anzahl der Wechsel dann drastisch. man kanns ja mal durchspielen, doch viel verspreche ich mir nicht.

[Kroi]

Dotcomer, auch bei Variation der Einsatzhöhe ist beim Roulette absolut nichts zu gewinnen. Das liegt daran, daß ein neues Spiel nichts von den vorherigen Ergebnissen "weiß" und somit davon unabhängig ist. Im Unterschied dazu ist an der Börse kein Tag von seinen Vorgängertagen unabhängig, sondern es existiert ein Trend. Das ist der eigentliche Grund, warum es überhaupt möglich ist, an der Börse kontinuierlich Gewinne zu machen. Denn das Black-Scholes-Modell, nach dem die OS gepreist werden, wurde unter der Hypothese einer Zufallsbewegung des Basisobjektes hergeleitet. Somit sind letztendlich die OS zu billig bzw. der Spread zu niedrig. Aber das wird durch die Psychologie der Anleger wieder ausgeglichen, so daß unter dem Strich doch ein satter Gewinn für die Banken herausspringt.

Grüße, Kroi

[ewanke1]

exakt, kroi, Roulette hat kein "Gedächtnis".

Den Kursen hätt ich aber zugetraut, eher längere Serien zu bolden. Die jeweilige Halbierung der Serienanzahl zwischen 2er, 3er und 4er Serien ist fast reine Staistik!

[Kroi]

Dann tippe ich darauf, daß der Indikator Mist ist.

Grüße, Kroi

[kg34]

Moin Kroi,

welchen Indikator meinst Du genau ?

Oder meinsDu das System komplett ?

[imWind]

mh...
viele Stimmen, die sinnvoll scheinen und nachdenklich machen!

wie gesagt, es soll ein stures system sein. um ein- und ausstiege zu optimieren, gibt es sicherlich zahlreiche varianten.

@kg
natürlich gibt es computersysteme, die so oder ähnlich arbeiten. daytrader nennen die "robot"-punkte nur : Kauf-/Verkaufssignal. da bestimmen indikatoren den handel.

@pm
es wird nicht zurückgerechnet, weil ich auch mit anfänglichem put neu begonnen hätte. zum zeitpunkt des neustart-entschlusses hätte es auch für den abend heissen können: dax gefallen, kaufe put.

@all
die Möglichkeit, den Kauf des Abends im Tagesverlauf zu schmeissen, wenn man meint, es würde so drehen, daß man abends wieder in die gegenposition muß, bringt nix.
würde ich mich entschließen, beispielsweise bei gegenbewegung des dax>1,0% vorzeitig raus zu gehen, nehme ich dem system die chance, bis 20.00 uhr die verluste zu verringern.

komme heute erst spät heim. kann mir bitte jemand die 20:00:00 Kaufangebote der beiden LuS-Scheine 697695 und 713051 "aufheben" ?

Danke & Grüße
PS: für "Nichthandel" setze ich jetzt mal Veränderung <15 Punkte an. Ist ein guter Kompromiß, denke

[kg34]

@ imWind,

sicher gibt es solche Handelssysteme und die sind so super, daß sich die Millionäre die Klinke in die Hand geben....

Du kannst es drehen und wenden wie Du willst, die Zukunft bleibt uns verborgen und daher schätze ich lieber selbst, den der liebe Gott hat mir ein Gehirn gegeben und keinen Computer.....

Gruß
kg34

[Dotcomer]

@kroi

obwohl die Börse ein Gedächtnis hat ist doch die Zufallsverteilung verdächtig gleich dem Roulette was die Serien betrifft.

Und was sagt uns das Gedächtnis- nur in den allerseltensten Fällen wo es am nächsten Tag hingeht. Wie weit und wann genau weiß man trotzdem nie.

Der Vorschlag stur nach dem SK einzusteigen egalisiert außerdem das "Gedächtnis". Dieses weiß nämlich, daß zu einem Aufwärtstrend auch Korrekturen ect. gehören. Und was machen wir dann? Anstatt wie beabsichtigt dem Trend zu folgen verkaufen wir an einem schwachen Tag um u.U. am nächsten Tag einen Verlust zu machen und dann wieder teurer in den Trend einzusteigen aus dem wir vorher raus sind.

[ewanke1]

Habe jetzt mal 200 Tage mit HÖHE der Veränderung betrachtet unter Berücksichtigung eines gleitenden Durchschnitts von 3 Tagen. Wechselt der das Vorzeichen, wird gewechselt.

Das eliminiert die ganz kurzfristigen Korrekturen. Man greift auch da natürlich öfters daneben.

Die Gesamt-Entwicklung ist leicht positiv, und das ziemlich stetig.

Gesamt waren die 200 Tage in einer Seitswärtsbewegung, Ende = nur 3% höher als Beginn.

Es ergaben sich 50 trades, Durchschnittsdauer daher 4 Tage.

Pro Trade im Schnitt 0,4% Gewinn (ohne Spesen). Mit Ankaufs-Verkaufsspesen bleibt da wohl nicht mehr viel.

Jedoch ist die stetig positive Entwicklung anders als man rein statistisch erwarten müsste.

Mit hohen Beträgen und fixen Gebühren pro trade wäre da vielleicht doch was drin, aber nicht die enorme Masse.

Kontrolle über andere Tagesserien wäre angebracht.

Erklärung vielleicht darin zu suchen, dass viele Marktteilnehmer sich nach Trendfolgesystemen verhalten und diese so ähnlich wie ein "Gedächtnis" wirken und Trendentwicklung begünstigen, bis eine Mehrheit der Marktteilnehmer den Glauben an den Trend verliert.

Um es klarzustellen: ich war von Beginn an skeptisch betreffs eines solchen Systems, die von mir untersuchten 200 Tage machen mich aber etwas stutzig....

[imWind]

hey kg34
hier gehts nur um stur-handel, ohne persönliche Wertung, ob man selbst besser handeln würde.
wir wissen alle voneinander, daß wir nicht wie dieses system handeln würden.

daß du oder ich oder wer auch immer selbst anders (und hoffentlich besser) handelt , ist selbstredend.

will sagen: daß system soll sich nicht mit dir messen!

es soll sich mit der Null-Linie messen. Mehr nicht!

[imWind]

@ewanke: danke

hört sich interessant an. leider habe ich nicht die softwäre, um historische daten so auswerten zu können.

würde es dir viel mühe machen, das mal mit 4 und 5 Tagen durchzuspielen ?

[imWind]

nachtrag für ewanke:

du meinst sicher 0,4% im dax, oder ?

bei omega 10-scheinen sind das 4% im OS, oder ca. 20 cent bei scheinen um 5 euren.

das ist doch was !

wenn das "sicher" wäre, dann nimmt man halt das Haus, das Boot, das Pferd, die Autos und alle Frauen und setzt alles

vor allem in anbetracht deiner statistisch nachteilhaften seitwärtsbewegung.

[MaXProFitE]

@ all

Wo bekommt man die DAX Schlusskurse als Daten, so dass man sie z.B. in eine Excel-Tabelle einfügen kann ?

[ewanke1]

ich stell dir 5 jahre tageweise hier herein, brauchst dann nur kopieren u in excel übertragen.

ist aber ellenlang, 1500 Zeilen!

Alternative: emailadresse in mein postfach. Leider kann man in WO mail nix anhängen

Soll ichs da hereinstellen?

[ewanke1]

imwind,

ja, 0,4% im Dax, hebel eines OS wäre zu berücksichtigen. Aber Vorsicht, hoher hebel ist bei durchschnitt 4 tage auch zeitwertverlust! Da wirds unübersichtlich! wohl besse Scheine tief im geld, wie du vorgeschlagen hast, mit ganz knappem Aufgeld. Omega also wohl nur 2 oder 3

[ewanke1]

3 emails versandt - will noch jemand?

[MaXProFitE]

THX ewanke1 !!!

Gerade habe ich die Mail abgerufen.

[ewanke1]

imwind

deine beiden Scheine mit onvista zeitangabe 20:00 und 20:01

697695: 3,52/3,54
713051: 6,59/6,61

[imWind]

@ewanke
hab die mail noch nicht offnen können, weil das nur im büro geht, aber danke schonmal !
auch für das konservieren der OS-Kurse.

_________________________

28.02.02
Dax 20:00:00 = 5049,36 (+97,79 Pkt).
der call aus #22 bleibt also im depot
cash bleibt 4.989,72

_________________________

Anm.d.R.: weit besser als ich heute, nicht ganz so gut wie kg

[imWind]

#46 ewanke:

OS mit Basis "tief im Geld" (400-600 Pkt) haben i.d.R. immer Omega 7-10.
Bsp: 500 pkt im Geld, call kostet also 5,xx (xx= Aufgeld + Volagedrehe).
50 dax-punkte machen bei dem 45-50 cent (jetzt kurz vor laufzeitende, sonst vielleicht nur 40).

50 pkt im dax = 1%
40 cent im OS = 8%

roundabout

Zeitwertverlust:
man könnte statt put-OS auch Bear-Zertis der bnp nehmen, die sind aufgeldfrei. Allerding haben die i.d.R 5 cent spread.

Für einen realen Handel könnte das eine Optimierung darstellen. Aber wir wollen es uns ja nicht künstlich leichter machen

OS- Scheine haben in einer angenommenen Halteserie von 5 Tagen einen anfänglichen Zeitwertverlust von 0,90% (Wochentheta). kurz vor Laufzeitende ist der fast null.

was sind also 0,90% (im OS!), wenn man eine "Serie" von 5 Tagen im Gewinn einsacken kann ? Da macht die Volalerei der citi im 5 sek.-takt oft größere Sprünge bei gleichbleibendem dax.

Deine Berechnung aus #40 bleibt daher sehr interessant !!!

[ewanke1]

imwind

Richtig, was Du schreibst. Bei längeren Serien ist man eh fein heraus, und der Zeitwertverlust verkraftbar. man kann daher ein höheres Omega riskieren.

Bin jetzt 2 Tage weg, viel Glück bei weiteren Forschungen!

[imWind]

01.03.02
Dax 20:00:00 = 5115,53 (+66,17)
call aus #22 bleibt im depot
cash auch

sollte es irgendwann zum putten kommen, wird anderer Schein gesucht.

[ewanke1]

Das „Gedächtnis“ des Kurses

Ich bin quantitativ der Frage nachgegangen, ob ein Schlusskurs mit dem folgenden Schlusskurs zusammenhängt, und wenn ja wie sehr.

Basis dazu wieder die bereits öfter zitierten mehr als 1550 Schlusskurse DAX .

Sortierung nach Größenklassen Schlusskurs, Beobachtung des Folgekurses.

Ergebnis: Es bestehen leichte Zusammenhänge. Manchmal werden Erfahrungstatsachen bestätigt und in Zahlenform gebracht, manchmal gibt es überraschende Ergebnisse

Ich vermeide eine schwer lesbare Tabelle und kommentiere in Textform:


Schlusskurse mit Tagessteigerung zwischen 0 und 1% sind gefolgt von 243 gefallenen und 298 gestiegenen Folgekursen . Die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Steigens am Folgetag ist rund 20% höher als die eines Fallens. Der Durchschnitt aller prozentuellen Veränderungen (im DAX) beträgt für den Folgekurs 0,13%

Schlusskurse mit Tagessteigerung zwischen 1 und 2% sind gefolgt von 100 gefallenen und 111 gestiegenen Folgekursen . Der Unterschied ist nicht sehr ausgeprägt. Ebenso ist die Steigerung prozentuell unmerkliche 0,04%

In der Klasse Tagessteigerung 2-3% folgen gleich viele steigende wie fallende Schlusskurse, nämlich 36 zu 37. , doch ist der Durchschnitt der prozentuellen Veränderungen deutliche 0,21%

Auch in der (seltenen) Klasse von Tagessteigerung >3% gibt es wenig Unterschied fallende (20) zu weiter steigende (17) Folgekurse. Wer bei dieser sehr großen Erhöhung bereits ein Überwiegen der „Korrekturen“ erwartet hat, wird enttäuscht. Der Durchschnitt der prozentuellen Änderung beträgt –0,13%

Bei GEFALLENEM Kurs gibt sich folgendes Bild:

Ähnlich wie bei den leichten Steigerungen ist auch hier bei fallen zwischen 0 und 1 % der Überhang zu Gunsten weiteren Fallens deutlich: 297 weiter fallende Folgekurse zu 260 steigende, Änderungsdurchschnitt 0,10%.

In der Klasse Kursverfall 1-2% stehen 88 weiter gefallene Kurse 78 gestiegenen Folgekursen gegenüber, wenig markanter >Unterschied. Deutlicher die prozentuelle Änderung: -0,21%

Klasse 2-3% Kursverfall lässt bereits „Korrektur“ erkennen, 40 dann gestiegene Folgekurse zu nur 25 gefallenen. Vorsicht bei dieser Aussage wegen der geringen Anzahl! Der Änderungsdurchschnitt ist nahe Null.

Ähnlich die letzte Klasse, Abfallen um mehr als 3%: 14 weiter gefallene Folgekurse zu 20 gestiegene. Deutlich hier die prozentuelle Änderung: +0,38%

Fazit: Die beste Nachhaltigkeit wird bei Veränderungen unter 1% erzielt, Extremwerte neigen zur Korrektur, doch keineswegs so stark und so sicher wie man vielleicht erwarten würde.


Fazit:

Für Einzelentscheidungen sind die Zusammenhänge sehr unsicher und daher nahezu unbrauchbar. Als Basis für ein System, das langfristige mehr als Null ergibt mag es besser aussehen: Hier genügen 55% Treffer gegen 44% Nieten ja auch schon.....

[imWind]

#10524 von FetterEuro 03.03.02 21:05:41 Beitrag Nr.: 5.711.539 5711539
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hi all

Die Wahrscheinlichkeit das der der sich einen Put am Freitag zugelegt hat, diesen auch im Plus beenden wird
liegt sind sehr hoch...

Testbedienungen.

1: Close steigt seit 5 Tagen ununterbrochen bzw.Fällt
2: Jedoch mindestens um 5%
3: Startkapital 5000€
4: OMEGA 6

Testergebnis von System `test`
Datum 03.03.02 20:59:40

Getesteter Titel: DAX
Ergebnis im Kontrollzeitraum

System Start 03.11.00
System Ende 01.03.02
Anzahl aller Trades 5
Anzahl Trades/Jahr 3,8
Getestete Perioden 332
Netto-Profit 2.535,62 Euro
Profitable Trades (%) 100,00%
Sharpe Ratio 1,52
Max. realisiertes Kapitalrisiko 0,00%
Anteil(%) Stop-Exits 0,00%
Längste Serie mit Gewinntrades 5
Längste Serie mit Verlusttrades 0
Profitable Long Trades (%) 100,00%
Profitable Short Trades (%) 100,00%
Max. realisierter Einzelverlust 0,00%
Max. Einzelgewinn 17,08%
Summe aller Kosten 269,12 Euro
Durchschn. Trade-Länge 1,20
Anzahl Long Trades 3
Anzahl Short Trades 2
Durchschn. Einzelgewinn 8,68%
Durchschn. Länge der Gewinnserien 5,00
Long/Short Trades Ratio 60,0%
System-Verhältnis Profit/Risiko 100,00
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 100,00
Profitfaktor K/A
Portfolio-Faktor 100,00

--------------------------
Testergebnis von System `test`
Datum 03.03.02 21:02:35

Getesteter Titel: DAX
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten

System Start 14.07.95
System Ende 01.03.02
Anzahl aller Trades 17
Anzahl Trades/Jahr 2,6
Getestete Perioden 1666
Netto-Profit 7.496,21 Euro
Profitable Trades (%) 88,24%
Max. realisiertes Kapitalrisiko -16,15%
Anteil(%) Stop-Exits 0,00%
Längste Serie mit Gewinntrades 8
Längste Serie mit Verlusttrades 1
Profitable Long Trades (%) 100,00%
Profitable Short Trades (%) 75,00%
Max. realisierter Einzelverlust -16,15%
Max. Einzelgewinn 17,35%
Durchschn. Trade-Länge 1,65
Anzahl Long Trades 9
Anzahl Short Trades 8
Durchschn. Einzelgewinn 7,73%
Durchschn. Länge der Gewinnserien 5,00
Durchschn. Länge der Verlustserien 1,00
Long/Short Trades Ratio 52,9%
System-Verhältnis Profit/Risiko 85,51
Durchschn. Trade Profit/Risiko 53,94
Durchschn. real. Einzelverlust -8,30%


Keep Cool

FE
-------------------------
hab das mal aus nem anderen thread hier reinkopiert, weils hier auch gut aufgehoben ist
hoffe mal, FetterEuro genehmigt mir das nachträglich.

Interesssant, oder ?
Jetzt müsste man nur noch wissen: welche Eingaben wurden beim System gemacht.

[FetterEuro]

@ im wind

zu den Eingaben:

Es handelt sich hierbei um eine reine statistische auswertung
,
die leicht mit der charting Software von investox nachvollziehbar ist.

Es sind daten aus der Vergangenheit in diesen fall von 95-2002 Einstiegskurs bzw. Ausstiegskurs ist im diesen falle immer der Schlußkurs.

Es beinhaltet exit und enter kosten von 12€ je trade
und eine Slippage von 0,3% je exit und enter

als exit diente ein Crossover von Close mit GD3 Standart
"Durchschn. Trade-Länge 1,65 Tage "

momentan sieht´s ja noch nicht so toll aus dax bei 5188
na ja
Close abwarten

Gruß
FE

[imWind]

@Fetter

in den mir vorliegenden Dax-Daten gibt es mehrere Serien >5.

Von daher verstehe ich noch nicht, warum Dein sys behauptet, nach 5 Trendtagen wäre Schluß.

[FetterEuro]

@im Wind

es gibt mehrere running´s die über 5 Tage gehen ich habe,es aber nur mit 5 Tagen gerechnent.Je mehr Tage du benutzt die hintereinander gestiegen sind desto Profitabler wird dein system jedoch die anzahl der Trades nimmt ab:Je länger der Kursanstieg/abstieg, je höher die wahrscheinlichkeit das es das ein Kontra system profitable ist.

Enter Long Regel:

Ref(Close, -1) > Ref(Close, -0)
AND
Ref(Close, -2) > Ref(Close, -1)*
AND
Ref(Close, -3) > Ref(Close, -2)
AND
Ref(Close, -4) > Ref(Close, -3)
AND
Ref(Close, -5) > Ref(Close, -4)
AND
(Ref(Close, -5) / Close * 100) - 100 > 5*

* Verhältnis von Vortageskurs zum letzten Kurs
*Die Schlußkurse müssen seid 5 Tagen stark gestiegen sein jedoch mindestens um 5%

Enter Short Regel:

Ref(Close, -1) < Ref(Close, -0)
AND
Ref(Close, -2) < Ref(Close, -1)
AND
Ref(Close, -3) < Ref(Close, -2)
AND
Ref(Close, -4) < Ref(Close, -3)
AND
Ref(Close, -5) < Ref(Close, -4)
AND
(Close/Ref(Close, -5) * 100) - 100 > 5

Die Schlußkurse müssen seid 5 Tagen stark gefallen sein jedoch mindestens um 5%

Gruß FE

[ewanke1]

FRUSTRIERENDE ERKENNTNIS!

So, nun habe ich die mir vorliegenden 1590 DAX-Kurse nicht nur nach Trefferserien, sondern auch nach deren Höhe berechnet, so wie das Tagesschau-Schema es vorsieht.

Wechsel CALL/PUT je nach Änderung Schlusskurs Vortag, Ermittlung DAX-Veränderung am nächsten Tag (prozentuell).

Nicht excludiert habe ich die kleinen Änderungen, die man der Spesen halber vernachlässigen würde, da sie für das Endergebnis (Saldo aller + und – Änderungen) egal sind.

Erste Aussage: Änderung erst wenn ein GD 3 ändert bringt kaum einen Gesamtunterschied.

Der akkumulierte DAX-Änderungsprozentsatz verhält sich unstetig:

200 Tage lang bewegt er sich im Minus, mit einem kumulierten Minimum von –10%

Nach 200 Tagen wurde wieder der Nullpunkt erreicht.

Bis 600 Tage Wiederanstieg bis max +10%, dann wieder ausgeglichen.

Im Bereich 600 bis 805 Tagen Anstieg auf +20%,

von 805 auf 1100 Anstieg auf +80%

zwischen 1100 und 1590 Tagen dann wieder Stagnation bei etwa kumuliert +80%.


Man könnte nun meinen, bei Hebel am Dax von sagen wir 5 sind das doch 400% vom Nominale des durchschnittlichen Optis, das ist ja schon was, nämlich etwa 400/1590 oder 0,25% pro Tag im Opti. Doch zeigt die Entwicklung hier, dass man 200 Tage nur Spesen und Verluste hatte, auch nach 600 Tagen sieht es nicht besser aus.

Fazit: Hier ist der unstetige Zufall am Werk!

Für mich sind die Überlegungen betreffend dieses Systems damit abgeschlossen, ein zeitraubender Praxistest erübrigt sich wohl. Bei der feststellbaren Zufallsbreite mag es auch nach einem Halbjahr praktisch signifikante Ergebnisse geben, aber die sind mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nachhaltig!

Und bei all dem sind die Spesen noch gar nicht drin!

[imWind]

04.03.02 dax 20:00:00 = 5243,37 (+91,84)
es wird also nix geändert


wer hätte das heute gedacht ?

etwas positives an dem sys: Gehirn entfällt und das ist manchmal gut so!

[Boardlilo]

Beauty hat mal geschrieben, dass zum Handelsschluss in D. puts und calls etwas hochgepreist werden.

also kaufen um halb 8 und kurz vor 8 verkaufen.

habe es nicht weiter verfolgt, aber es hatte funktioniert.

[imWind]

danke Lilo für den Hinweis.
die Emiss bauen i.d.R. ihr aufgeld um 9.30 ab. (nicht nachts, wie viele meinen)
wenn man sich schon bemüht, das sys zu optimieren, wäre ausstieg 8.30 und einstieg 10.00 angesagt.

aber: wir wollen es ja schwierig haben

[Boardlilo]

genau

wenn das hirn nicht auf hochtouren läuft, dann ist der gewinn nicht verdient

[imWind]

komme heute erst später heim.
kann mir jemand die rt-kurse 20:00:00 des 713051 (verkauf) und des 697697 (ek-preis) aufheben für den Fall, daß hier gechanged werden muss ?

wäre nett

[imWind]

05.03.02
dax von 20:00:00 = 5229,64

Änderung zu gestern<. -13,73 Pkt

es wird also nix gemacht, call bleibt im depot


von "Rücksetzer" heute kann wohl kaum die Rede sein.

[powerman]

Wind!

Die Position hätte nromalerweise gedreht werden müssen!


mfg

Powerman

[imWind]

@pm
aus Beitrag #37 hier:

"Danke & Grüße
PS: für "Nichthandel" setze ich jetzt mal Veränderung <15 Punkte an. Ist ein guter Kompromiß, denke"

..........................

oder war was anderes falsch ?

[powerman]

Nein sonst alles okay und du hast schon Mega-Gewinne !!


mfg

Powerman

[imWind]

06.03.02
dax 20:00:00 = 5287,60 (+57,96 Pkt)

call bleibt also

man hätte das alles einfach sein können, aber nein: man handelt ja nach "Köpchen"

[imWind]

07.03.02
dax 20:00:00 5275,13 (-12,47 Pkt)

call bleibt also weiter

ist das simpel ?

[imWind]

07.03.02
dax 20:00:00 = 5353,39 (+78,28 Pkt)

call bleibt


wird schon irgendwann schluss sein

[imWind]

11.03.02 20:00:00 dax = 5358,80 (+5,41 Pkt.)

bleibt mal wieder alles so


hätte ich heute 15.00 Uhr nie gedacht.
die Schlussauktion mit 5040 und währenddessen der usa-anstieg ... sowas ist auch selten, glaube

[imWind]

#71 war übrigens Freitag, der 08.03.02

Ordnung muss sein

[imWind]

Zwischeininfo:

der call 713051 steht derzeit bei 9,62 (ek 5,72). Das entspricht rund 400 dax-punkten am Stück.

Natürlich ist das gleich zu Beginn ein sehr seltenes Serienglück für das Sys.

Aber: wer hätte das aus eigenem Handel schon so getroffen ? Doch nur so ein stupid-system, oder ?

[andrada]

Wenn sie einverstanden sind ich werde auch gleichzeitig
nach 2-Period ROC System die Prognose für jeden Tag vorrechnen.
Ich habe das in das Buch Top-trading Gewinne gefunden.
vom Linda B.Raschke
Die Märkte tendieren Morgens zunächst weiter in Vortagesrichtung sich zu bewegen.
Ein kurzfristiger Pivot Point sagt uns, wann die 2 tage Veränderungsrate ihre Richtung ändert.
Bewegt sich der Kurs oberhalb dieses Punktes Long gehen
Bewegt sich der Kurs unterhalb dann short.

Grüsse

[imWind]

sehr gerne andrada !

[SaveEarth]

@Andrada
Was meinst Du mit einem kurzfristigen PivotPoint?
Berechneter PivotPoint basierend auf dem Dax vom Vortag?

Mach doch bitte mal ein Beispiel dafür. thx im vorraus.

mfg

[imWind]

12.03.02
dax 20:00:00 = 5291,47 (-62,33 Pkt)

verk. call 713013 aus #22 (ek war 5,72) um 20.00 Uhr:
874 x vk 8,94 = 7.813,56
Gebühren - 17,19 Euro
Summe: 7.796,37

kauf put 697697 (20.00-Uhr-kurs)
892 x ek 5,09 = 4.998,38
Gebühren: + 11,00
Summe: 5.009,38

cash alt: 4.989,72
verkauf: 7.796,37
kauf: - 5.009,38

cash neu: 7.776,71

dax-bewegung seit #22 : + 339,90 Pkt.

[andrada]

Dax Schluss heute 5275
Dax Schluss vom Freitag 5359
5275-5379= -84
Dax Schluss vom gestern 5340 wird die Differenz addiert
5340-84= 5256

KPP werden wir nennen der kurzfristige Pivot Point.
KPP=5256
Ist der Schlusskurs vom heute abend (5275)grösser als 5256
wollen wir LONG gehen.
Ist der Schlusskurs heute unter dem KPP wollen wir Short gehen.

5275ist grösser als 5256 dann wird der DAX in die erste morgen Stunden nach oben gehen sollen müssen.

Wir werden sehen.

[imWind]

hey andrada
wann soll / kann verkauft werden nach diesem sys ? jeweils schlußkurs, oder in den ersten Morgenstunden ?

[andrada]

Es soll heute nachdem Daxschluss ein Call gekauft werden.

Die Autorin hatte etwa 8 von 11 Trades erfolgreich abgeschlossen.
Allerdings sollte dabei ein ADX zwischen 16-30 vorhanden sein.
Es ist ein Richtschnur für MORGENTLICHE Bewegung.

gute NAcht

[SaveEarth]

@andrada
Ob Power deswegen heute Morgen einen Call kaufte

Danke jetzt weiß ich was Du unter einen KPP verstehst.
Interessant wäre es schon zu wissen bis wann die Autorin L.B.Raschke steigende Kurse erwartet. z.b. bis 11.00.
Jedenfalls ist das ein interessante Beobachtung.

@alle
Evt. hat hier noch jemand Intradaydaten für einen längeren Zeitraum z.b. 1 Jahr vom DAX und kann dann rückwirkend mit einem Programm dieses System mit verschiedenen Uhrzeiten z.b Einstieg fest bei 9.00 und Ausstieg
variabel bei 9.30,10.00,10.30,11.00,11.30
überprüfen.
Sollte sich wirklich ein Erfolgswahrscheinlichkeit von 8 zu 11 ergeben wäre das fantastisch.

mfg

[imWind]

@earth
irgendwer sagte mal, die emis würden die aufgeleder i.d.r. gegen 9.30 abbauen in den scheinen.

verkauf 9.15 wäre daher interessant mal zu wissen, wenns sich etwas eingependelt hat nach der eröffnung.

grüße

[Epposbb]

Hallo Andrada!
Wäre nett, wenn Du heute noch einmal die "Dax-Vorschau-Rechnung" aufmachen würdest.

Gruß
eb

[andrada]

Wir sollen uns einigen das morgentliche stunden bis 12.00
gemeint ist.
Ich habe auf Xetra Dax berechnet.
KPP Nr 1 hat heute funktioniert


DAX Schluss 5245

KPP Nr 2 von heute abend ist 5170

5245>5170 wird Call gekauft.

gruss

[imWind]

13.03.02 dax 20:00:00 = 5238,80 (-52,62 Pkt)

put bleibt also im depot


wie unterschiedlich die Welt doch sein kann

[imWind]

Nachtrag:
ich switche morgen vormittag auf laufzeit juni, da abends keine zeit.

[imWind]

switche um 14.13 um von
697697 vk 5,12 auf
562725 ek 5,57 (juni-schein)

weitere Berechnung wegen Zeitmangel erst heute Abend.

[andrada]

Mein KPP Nr 3 für morgen lautet:5246.

Dax Xetra 5276>5246 bedeutet das es morgen sollen wir wieder ein Call kaufen.

Zusammenfassung :

KPP Nr 1 Trend Bestätigt
KPP Nr 2 Trend Bestätigt
KPP Nr 3 offen

[imWind]

in #78 war ein Zahlendreher. Gekauft wurden 982 calls. alle anderen Zahlen stimmten.

Switchen von 14.13 heute:
verk 892 x 697967 zu vk 5,12 = +5.027,84
kauf 902 x 562725 zu ek 5,57 = -5.024,14
Gebühren vk = -11,06
Gebühren ek = -11,05

Summe : -18,41
cash alt #78: +7.776,71
-> cash neu = 7.758,30

[imWind]

14.03.02 dax 20:00:00 = 5285,04 (+46,24)
wird also in call gewechselt

vk 902 x 562725 vk 5,57 = +5.024,14 (put)
k 818 x 713123 ek 6,11 = -4.997,98 (call)
Gebühren vk = -11,05
Gebühren k = -11,00
cash alt #90 = 7.758,30
-> cash neu = 7.762,41


Anmerkung: hatte die scheinkurse 20.00 Uhr nicht live, hab daher die schlusskurse 23.00 Uhr genommen. Ist wohl real, weil LuSdax 23.00 = dax20.00 war.

Grüße

[imWind]

15.03.02
20:00:00-dax = 4392,06 (+107,02 Pkt.)
call bleibt also


amis kaum verändert und wir +2,35%.
das muss eigentlich bestraft werden Montag...

[andrada]

DAX SK 5401
KPP=5442
5401<5442 soll PUT gekauft werden

PUTEN bis 12.00

[andrada]

Zusammenfassung

KPP nr 1,2,3 Trend bestätigt.

[andrada]

Ihren Einverständniss vorrausgesezt möchte ich ein weiteren
tradig Tricks zusäzlich einsetzen.
Es heisst : 80-20`s Strategie.

Beschreibung:

Am Vortag hat der Markt im Bereich der oberen/unteren 20%
der Tages-Range eröffnet/geschlossen und im Bereich der unteren/oberen 20% der Tages Range geschlossen.

Am fraglichen Tag muss der Markt Umkehren.

Es geht stets um Day Trading und die ``Nachtdaten``bleiben
unberücksichtigt.

Die Formation wäre Risikoarm und kommt nicht sehr oft vor.

Jedes mal wenn es vorkommt icht werde hier Eintragen.

FÜR MORGEN kommt 80-20 in die Typische Form und zeigt

PUT;PUT;PUT

Gruss

[zockibi]

Andrada,

das gilt aber nur, wenn der Dax am Montag mindestens fünf Ticks über dem Freitagsschluß eröffnet, dann habe wir eine Chance, daß es ein Verkaufstag werden kann - siehst Du das auch so?

Grüße,

zockibi

[andrada]

@zocki
Jain,
Die 5 ticks morgens sind fast immer da,wenn du das um 9.00
verfolgst.Ich verstehe 5Ticks=5P vom Dax. die sind immer
vorhanden.Oder??

[imWind]

@andrada
sehr gerne auch diesen - läßt sich ja auch zur Tagesschau-Zeit feststellen
verstehe ich das richtig:
dax eröffnet in untersten 20%, schließt in den obersten 20%
-> nächste Tag put ? und umgekehrt ...
würde ja heißen, daß es 2 immersteigende Trendtage nicht geben dürfte ...(?)

[andrada]

@im Wind

Ja ,richtig.

[seracer]

Leute,

hat`s aber doch gegeben ! Hab ich das kapiert ? Ich bin lieber vorsichtig...

Gruß, ser.

[andrada]

KPP Nr 4 Fehlgeschlagen

Zusammenfassung:
KPP NR 1,2,3 Trend bestätigt.
KPP Nr 4 Fehlgeschlagen

[andrada]

80-20 Strategie Fehlgeschlagen

KPP Nr 5 für morgen 19.03.02 ist 5544.

SK Dax 5419

5419<5544 bedeutet PUT

Morgen bis 12.00 soll der Dax runter gehen.

[andrada]

Sorry
es ist mir ein Fehler beim SK DAX geschlichen.

KPP nr 5 ist 5551

5426<5551 ist trozdem PUT

gruss

[imWind]

18.03.02
20:00:00-dax = 5419,75 (+27,69 Pkt)
call bleibt also

[Crissie]

imWind, hi, wollte dir nur mal so hallo sagen
Ich muss mehr lesen

VMK

[imWind]

19.03.02
20:00:00-dax = 5463,40 (+43,65 Pkt)

call aus #91 bleibt also


wie im Wirtschaftswunderland hier

[andrada]

KPP Nr 5 für heute werde ich als neutral einschätzen

Für morgen:
1) 2-Period-ROC
KPP nr 6 ist 5488

DaxSK heute 5463<5488 bedeutet PUT .
2)Smart Money Index ist -13 ,somit unter 20.bedeutet PUT.

3)80-20 liefert kein Signal.

Viele gute Trades mit PUT morgen

[kg34]

Hallo imWind,

da kannst Du mal sehen, was an der Börse alles funktioniert und das ohne jeglichen Schnickschnack und Indianern.

Und trotzdem wollen schon wieder einige schlauer sein und möchten am liebsten dran rum basteln.

Laß es so wie es ist und laß uns überraschen.

Nur eines steht jetzt schon fest, es hätte auch alles anders laufen können, denn die Börse ist nicht berechenbar und schon gar nicht im Voraus.

Ich schreibe ja immer mit.

Hier mal die Daten :

1. Call + 55,61 %
2. Put + 0,15 %
3. Put - 0,44 %
4. Call + 21,07 % ( Geldkurs per heute = 7,43 )

Gesamt : + 3.826,78 EUR bzw. + 19,07 %

Kapitalrendite auf 10.000 EUR Anfangskapital + 38,27 %

Gruß
kg34

[imWind]

hallo kg34

das trendfolgesys wird hier auch so bleiben, wie bisher begonnen, die erweiterung um andrada`s postings finde ich jedoch recht spannend - vor allem wenn gegensätzliches "Handeln" ansteht.

man darf es aber mal laut sagen:
das System hat bisher Schwein gehabt!

andererseits würde wohl kaum ein "bauchentscheider" solche serien mitnehmen können....

Grüße

[andrada]

@ KG

Ich verstehe dein Problem nicht.

Kannst du mich aufklären ??

Hier will dir niemand was tun .

Wir beobachten nur, ob wir besser als Powermann werden können.

Das ist alles.

Grüsse an alle die lachen können.

[imWind]

20.03.02
20:00:00-dax = 5358,40 (-104,86 Pkt)
change
verk 818 x 713123 vk 6,69 = +5.742,42 (call)
k 1030 x 562725 ek 4,85 = -4.995,50 (call)
Gebühr Verkauf = -12,04
Gebühr Kauf = -10,99
cash alt #91 = +7.762,41

cash neu = 8.216,30


Anmerkung: der gewählte put (basis 5800) war zum kaufzeitpunkt der fairste, umgerechnet 20 cent billiger als basis 6000

[andrada]

KPP nr 6 Trend bestätigt.
SMI nr 2 Trend bestätigt.

Für morgen Donnerstag den 21.03.02

1)
KPP Nr 7 ist 5401
5364<5401 bedeutet PUT

2)
SMI ist 44
44>20 liefert signal für CALL

3)
80-20 Strategie liefert signal für CALL

[imWind]

sorry, es wurde natürlich mit 562725 ein put gekauft

[kannichdoch]

@andrada,
die KPP-Strategie läßt sich auch einfacher darstellen:

SK(t)-SK(t-2)+SK(t-1)=KPP
KPP > SK(t) dann Put-Kauf
KPP < SK(t) dann Call-Kauf

setzt man jeweils ein ergibt sich:
SK(t)-SK(t-2)+SK(t-1)>SK(t) => SK(t-1)>SK(t-2) dann Put-Kauf (bzw. für "<" Call-Kauf)

Die Regel vereinfacht sich also zu:

Wenn SK gestern größer als SK vorgestern dann Put-Kauf bis morgen, sonst Call-Kauf bis morgen.

De facto wird also die heutige Kursbewegung außer acht gelassen und eine Kontraposition gegen die Kursbewegung von vorgestern auf gestern eingenommen!

[andrada]

KPP nr 6 Trend bestätigt

1)
Für morgen Freitag den 22.03.02

KPP nr 7 ist 5248

5348>5248 bedeutet CALL

2)80-20 kein Signal

3)SMI ist 23
23>20 liefer signal für CALL

[imWind]

21.03.02
20:00:00-dax = 5346,84 (-11,56 Pkt)
put aus #111 bleibt also

[andrada]

Mein KPP nr 7 lag wieder falsch !!!!

[andrada]

Sorry

Berechtigung:

KPP nr 7 Trend bestätigt.

SMI Trend bestätigt.

Zusammenfassung:

KPP lag 5 x richtig,
------- 1 x falsch
------- 1 x neutral

gruss

[andrada]

Trendindikatorenberechnung für

Montag den 25.03.02

1) KPP Nr. 8 ist 5350

5366>5350 bedeutet CALL

2)SMI ist 27

27>20 =>CALL

3) 80-20 strategie liefert kein Signal

Ein schönes Wochenende

[imWind]

22.03.02
20:00:00dax = 5364,52 (+6,12 Pkt)
wird also nix gemacht, put bleibt im Depot


wünsch auch ein schönes Wochenende

[imWind]

Nachtrag:
der im Depot gehaltene LuS-Put 562725 hat angeblich ein Theta von -0,06c. Kurs 23.00 Uhr war 4,65/4,67 bei LuS-dax 5347.

mal schaun, wie Montag früh aussieht. wollte ja immer schon mal wissen, ob der Zeitwertverlust auch wirklich für`s WE gilt.

[DealerFlip]

!

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[imWind]

sorry!
recht haste!
4,94/4,96

mein Kurs war der, den man bei onvista bekommt, wenn man die wkn eingibt.
üblicherweise dachte ich, wäre das der sk zu 23.00. aber denkste. genau hingucken ist geasgt - onvista-kurs war von 7.53 Uhr heute früh *grmpf*

danke für die aufpasse

[andrada]

KPP nr 7 Trend bestätigt.

Berechnung für Dienstag den 26.03.02

1) KPP Nr 8 ist 5329

5317<5329 bedeutet PUT

SMI und 80-20 liefern keine Signale.

Grüsse

[imWind]

25.03.02
20:00:00-dax = 5320,02 (44,50 Pkt)

put bleibt also


habs leider verpennt zu schauen, wie der Schein heute bei 5347 stand (wegen theta übers WE). Naja, nächste mal.

[imWind]

26.03.02
20:00:00-dax = 5382,86 (+62,84 Pkt)

verk put 562725 1030 x 4,59 = + 4727,70
k call 713123 746 x 6,70 = - 4998,20
Gebühr verk = - 10,40
Gebühr kauf = - 11,00
cash alt = + 8216,30

cash neu = 7924,40

[andrada]

Kpp nr 7 neutral

Für Mittwoch den 27.03.02

KPP = 5341

5390>5341 bedeutet CALL

SMI kein signal

80-20 Strategie liefert Ignal für PUT

[andrada]

KPP Nr 8 fehlgeschlagen

Für Donnerstag den 28.03.02

KPP Nr 9 =5420

5347<5420 liefert Signal für PUT

Die beide andere Indikatoren liefern kein Signal

[Dotcomer]

.

[imWind]

27.03.02
20:00:00-dax = 5347,80 (-35,06 Pkt)

verk call 713123 746 x vk 6,20 = +4774,40
k put 636284 726 x 6,88 = -4994,88
Gebühr verk = -10,50
Gebühr kauf = - 10,99
cash alt = +7924,40

cash neu = 7682,43


Anmerkung:
Die Os-Kurse sind von 23.00 Uhr (LuSdax = 5339). Da das ca 10 unter 20.00Uhr war, habe ich den 23.00Uhr-Kursen jeweils 9 cent abgezogen. Ging leider nicht anders. Hoffe/ denke aber, daß es hinreichend genau ist....

[imWind]

562725 wäre wohl mal wieder besser gewesen.
möchte mal wissen, wann es lus endlich merkt, daß sie einen 5800er put besser werten als einen 6000er.

nacht

[kg34]

Hallo imWind,

das System dürfte sich schon selbst gekillt haben.

Rechne mal den absoluten Glücksfall des 1. Trades ( + 56 % ) raus, dann wirst Du es sehen.

Doch da auch Glück zur Börse gehört, mehr als alles andere, kannst Du den Test ruhig fortsetzen.

Aber daraus irgend welche Rückschlüsse auf ein reales Trading zu ziehen, sehe ich nicht.

Gruß
kg34

[imWind]

hallo kg34
erstmal noch zu Deinem vorletzten Posting:
mir ist nicht entgangen, daß Du auf Basis der Kapitalrendite (!) gerechnet hast
denke, das ist gut so.

mit dem sys hier magst Du erstmal recht haben, 1. trade rausgerechnet bringts net viel. Killer ist natürlich jetzt auch das täglich theta, welches sich bei 3 Monaten bemerkbar macht. Bei sys-Beginn war davon kaum was zu spüren.

klar ist doch eines: generiert das sys nach 3 Monaten Verlust, ist es auf jeden Fall ungeeignet; generiert es Gewinn, .... tja dann kann man sich ja nochmal Gedanken machen.

Das hin&her jetzt ist natürlich tödlich. Denke aber, daß nach Ostern klarer Trend kommt rauf/runter hätten beide argumentative Berechtigung - wir werden sehen.

Grüße & schonmal schöne Ostern

[imWind]

28.03.02
20:00:00-Uhr-dax = 5356,05 (+8,25 Pkt)
wird also nix gemacht, put bleibt im depot


Gefällt mir persönlich auch besser übers WE.

allen frohe Ostern

[andrada]

KPP Nr 9 ist fehlgeschlagen.

Berechnung für Dienstag den 02.04.02
1)
KPP Nr 10 ist 5355

5397>5355 => CALL
2)
SMI ist -15
-15 < 20 => PUT

3)80-20 Regel liefert kein Signal

[imWind]

02.04.02
20:00:00-dax = 5306,70 (-49,35 Pkt.)

put bleibt also

[andrada]

KPP nr 10 ist fehlgeschlagen

Für Mittwoch den 03.04.02
1)
KPP nr 11 ist 5360

5311<5360=> PUT

2)

SMI ist 41

41>20=> CALL

3)
80-20 Regel liefert Signal für CALL

[imWind]

03.04.02
20:00:00 Uhr-dax = 5273,47 (-33,23 Pkt)

put bleibt

[andrada]

KPP nr 11 Trend bestätigt

Für Donnerstag den 04.05.02

KPP Nr 12 ist 5430 und liefert Signal für PUT

SMI liefert Signal für Call

80-20 Regel liefert kein Signal

[andrada]

Zusammenfassung vom 2-Period-ROC Strategie für 10 Tagen:

5 x trend bestätigt
1 x neutral
4 x fehlgeschlagen

[Dotcomer]

@andrada

warum ????
Eine Trefferquote von 50%- mehr bringen selbst manche Leute welche sich täglich stundenlang mit der Börse beschäftigen nicht zu Stande.
Nun braucht man die Strategie bloß noch so umzusetzen, daß die Verluste der Fehltrades begrenzt und die Gewinne der Plustrades maximiert werden.
Dazu müßte man sich die einzelnen Tage evtl. auch mal näher ansehen, ob es ein Muster gibt nach welchem man rechtzeitig erkennen kann ob die "Vorhersage" aufgeht oder nicht.

[andrada]

@dotcomer

. Es ging um 8/11 Treffer Quote.

Du hast ja recht.

Eigentlich sind 6/11 im Moment.

Warten wir noch.

[imWind]

einfach mal weitermachen, andrada - würde mich freuen, wenn Du so lange durchhälst, bis ich mit den 3 Monaten fertig bin.
Laß uns danach einfach mal die Zahlen sehen

Grüße

[imWind]

04.04.02
20:00:00-Uhr-dax = 5250,72 (-22,75 Pkt.)
put bleibt also

schade, daß db jetzt erst handelbar ist.
morgen wird, rechtzeitig vorm we, auf die gewechselt

[andrada]

KPP nr 12 Trend bestätigt.

7zu 12 steht jezt der Score

Für Freitag den 05.04.02
1)
KPP Nr 13 ist 5423 => PUT
2)SMI ist 24
24>20=>CALL

80-20 kein Signal

[micahe]

Hallo Andrada,

kann es sein, dass du dich bei dem KPP verrechnet hast, mein KPP ist 5229 und sagt long. Ich habe es ein paarmal nachgerechnet und komme immer auf dasselbe. Vielleicht könntest du deine Berechnung einmal schreiben.

Viele Grüße micahe

[imWind]

05.04.02
20:00:00-dax = 5258,97 (+8,25 Pkt)
put bleibt also im depot


für den switsh in db-puts hatte ich realtime heute um 20.00 uhr leider keine zeit.
aber das macht`s ja villeicht etwas "lebensnaher", könnte einem ja in real auch passieren.

Grüße & schönes WE

[andrada]

Korrektur und Nachberechnung für KPP nr 13(hatte Geburstag).

5255-5311=-56
5281-56=5225

KPP Nr 13= 5225

5255>5225=>CALL

danke micahe.

[andrada]

Ich habe eben entdeckt warum ich den Fehler gemacht habe.

Ich nehme die Schlusskurse aus finnaztreff.de.

Eben gemerkt das DAX Schlusskurs vom Freitag ist 5285(bei finnaztreff).

Ntv videotext ist 5260.

Was stimmt jezt??

Ich werde für die berechnung für Montag 5260 nehmen.

[CUERDO]

!

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[andrada]

KPP nr 13 hat den Trend bestätigt.
Score:8zu 13.
Für Montag den 08.03.02
1)
KPP Nr 14 ist 5234
5260>5234=> CALL

2)
SMI ist -3

-3>20=> PUT

[imWind]

08.04.02
20:00:00-dax = 5169,45 (-89,52 Pkt.)

put bleibt mal wieder

[andrada]

KPP nr 14 fehlgeschlagen
Score 8 zu 14

Für Dienstag

1)
KPP ist 5186
5180<5186=> PUT
2)
SMI ist 46
46>20=>CALL
3)80-20 liefert kein Signal

[imWind]

09.04.02
20:00:00-dax = 5166,24 (-3,21 Pkt)

put bleibt


wer hätte das heute gedacht...

[andrada]

Beide Indikatoren FEHLGESCHLAGEN
Score 8 zu 15
Für Mittwoch den 10.04.02
1)
KPP Nr 16 ist 5090

5170>5090 =>CALL
2)
SMI ist - 48

-48<20=>PUT

[powerman]

Kauf: Dax-Put 562725 L&S

8:05 15000 STück für 6,41


Grund: Indikation deutlich höher als Citi 5165


mfg

Powerman

[imWind]

jetzt lädt hier wohl jeder seinen schrott ab ?

[imWind]

10.04.02
20:00:00-dax = 5264,36 (+98,12 Pkt)
Kurswechsel
verk p aus #130 726 x 7,52 = +5.459,52
k c 562336 905 x 5,52 = -4.995,60
Gebühr verk = -12,01
Gebühr kauf = -10,99
cash alt (#130) = +7.682,43

cash neu = +8.123,35


100 pkt waren ausgesprochen bitter fürs sys heute

[andrada]

KPPnr 16 Trend bestätigt

Score 9 zu 16

Für Donnerstag
KPP ist 5255
5265>5255=> CALL
80-20 Regel liefert PUT Signal

[andrada]

KPP Nr 17 Fehlgeschlagen.
Score 9 zu 17

Für Freitag den 12.04.02
1)
KPP Nr 18 ist 5257
5162<5257=>PUT

2)SMI ist 18
18<20=>PUT

3)80-20 Regel Liefert Signal CALL

[imWind]

11.04.02
20:00:00-dax = 5179,19 (-85,17 Pkt)
Seitenwechsel

verk call 562336 905 x 4,88 = +4.416,40
k put 584366 1216 x 4,11 = -4.997,76
Gebühr verk = -9,72
Gebühr k = -11,00
cash alt = +8.123,35

cash neu = 7.521,27


gut, daß ich heute keine Zeit zum real traden hatte...

[imWind]

12.04.02
20:00:00-dax = 5182,37 (+3,18 Pkt)

put bleibt also

[kg34]

Hallo imWind,

ich breche hiermit Deinen Test für mich ab.

Das Wesentliche habe ich erkannt und ich halte von
solchen Zufalls-Trades überhaupt nichts.

Sobald der letzte Put vom 11.04. verkauft ist,
stelle ich hier meine Auswertung rein, allerdings
ohne den ersten Trade, denn der verfälscht das Bild
total.


Gruß
kg34

[imWind]

hallo kg34
der erste trade war sicherlich heftig, aber er hätte einen tag länger gehen können, wenn ich nicht neu gestatet hätte.

die beiden letzten seitenwechsel mit je täglich rd. 100 punkte (2% im index!) miese verfälschen ebenso das bild- ist doch nicht normal.

schade, wenn du nimmer mitschreibst.
bin ab mittwoch für ne woche im urlaub (unterbrechung des systems), danach sinds doch nur noch 4 wochen.

überlegs dir doch nochmal - ist doch nicht mehr lang.

grüße & schönen sonntag

[kg34]

Hallo imWind,

das werde ich garantiert nicht tun, da ich das was ich
erkennen wollte, erkannt habe und da vergeude ich damit
keine Zeit mehr.

Das Thema ist für mich abgehakt ( war es eigentlich von
Anfang an ), aber ich habe es eine Zeit lang mit gemacht.

Doch, die Auswertung gibt es noch von mir.

Gruß
kg34

[andrada]

KPP nr 18 ist Fehlgeschalgen
Score 9 zu 18

Für Montag den 15.04.02
1)
KPP ist 5087
5190>5087=>CALL
ADX ist unter 16.!!!!!
2)
SMI ist -46
-46<20 =>PUT
3)80-20 Regel liefert kein Signal

[imWind]

15.04.02
20:00:00-dax = 5223,86 (+41,49 Pkt)
wieder seitenwechsel

verk put 1216 x 3,82 = +4.645,12
k c 584326 1216 x 4,11 = -4.997,76
Gebühr verk = -10,22
Gebühr k = -11,00
cash alt = +7.721,27

cash neu = 7.147,41


die kurse der os`s sind leider nicht ganz "echt", sondern zeitlich zu spät (indikation etwas gefallen).
da aber beide von der db sind und mittwoch verfallen isses net so schlimm - was der eine zu teuer war (put) war der andere zu billig (call).
macht im cash keinen unterschied.

[kg34]

Hallo imWind,

hier, wie versprochen, meine kurze Auswertung.

Der erste Trade wird nicht berücksichtigt.

- Rendite aller Trades = -1,94 %
- Umsatzrendite mit allen Trades = - 0,98 %
- fiktive Kapitalrendite = - 5,18 %
- Anzahl der Trades pro Handelstag = 0,4
- Anzahl Calls = 38 %
- Anzahl Puts = 63 %
- Trades im Plus = 37,5 %
- Trades im Minus = 62,5 %

- Verlust = - 778,80
- 21 Handelstage
- Umsatz = 79.402,12
- Transaktionskosten : 174,70


Gruß
kg34

[andrada]

KPP nr 19 Trend bestätigt.

Score 10 zu 19

Für Dienstag den 16.04.02

KPP ist 5172

5144<5172=>PUT

[imWind]

danke kg34


16.04.02
20:00:00-dax = 5322,40 (+108,54 Pkt)

verk call 584326 1216 x 5,33 = +6.481,28
Gebühr erk = -14,26
cash alt = +7.147,41

cash neu = 13.614,43
im Depot nix

Grund:
morgen für eine Woche Italien

[andrada]

KPP Nr 20 ist fehlgeschlagen.

Score 10 zu 20

KPP nr 21 ist 5298

5344>5298=>CALL

80-20 Regel liefert PUT Signal

[andrada]

KPP Nr 21 neutral

Score 10zu 21

KPP Nr 22 ist 5519

5319<5519=> PUT

SMI liefert Signal für PUT

80-20 Regel liefert Signal für CALL

[andrada]

KPP Nr 22 trend bestätigt

Score 11 zu 22

KPP Nr 23 ist 5235

5260>5235=>CALL

SMI liefert PUT Signal

[andrada]

KPP nr 23 fehlgeschlagen

Score 11 zu 23

KPP Nr 24 ist 5225

5284>5225=>CALL

SMI liefert Signal für CALL

[andrada]

Beide Indikatoren fehlgeschlagen
Score 11 zu 24
KPP Nr 25 ist 5229 =>PUT

[imWind]

24.04.02
20:00:00-dax = 5163,14

wir kaufen also einen put
k put 562725 786 x 6,36 = -4.998,96
Gebühr = -11,00
cash alt = + 13.61443

cash neu = 8.604,47

[andrada]

KPP NR 25 Trend bestätigt
Score 12 zu 25

KPP nr 26 ist 5147=>CALL für morgen den 25.04.02

[imWind]

25.04.02
put bleibt

[imWind]

26.04.02
put bleibt


wer hätte das um 14.30 noch gedacht ?

wünsch Euch `nen schönes WE

[andrada]

KPP Nr 26 ist fehlgeschlagen.

Score 12 zu 26
1)
KPP Nr 27 für Montag den 29.05.02 ist 4894

5000>4894=>CALL

2) 80-20 Regel liefert CALL Signal

3) Wolfe Wellen liefern GANZ DEUTLICHE ---CALL--- Signale.
Dax Kursziel nach dem WW ist 5000-5400 bis ende MAI.

Wird vom Autorin als außergewöhnlichste und effektivste Trading-Technik.

Um Fragen zu vermeiden
Wolfe Wellen kan man im L. Raschke lesen.

Wolfe Wellen sind keine Eliot Wellen.

Leider bin technisch nicht so begabt ein Chart mit WW hier zu posten.

P.S. vieleicht es gibt eine die mir helfen kann den Chart

zu posten.

Schönes WE.

[imWind]

29.04.02
put bleibt

[andrada]

Kpp nr 27 Fehlgeschlagen

Score 12 zu 27

KPP nr 28 für Dienstag den 30.05.02

ist 4954
5008>4954=>CALL

Bei 30 Berechnungen mache ich schluss.

[imWind]

andrada
wie kommt die schlechte quote für kpp und warum hat raschke so viel erfolg damit ?

vielleicht lässt es sich nicht auf den dax übertragen, weil er zu sehr lemming ist ?
sie tradet doch den s&p....

hast nicht lust, kpp mal mit s&p zu überprüfen ?
für die nächsten 4 wochen ? - dann bin ich hier auch fertig.

Grüße

[imWind]

30.04.02
20:00:00 Uhr Dax gewann ca 40 Pkt
---> putverkauf, callkauf

verk p 562725 786 x 7,62 = 5.989.32
k call 713057 986 x 5,07 = -4.999,02
Gebühr verk = -13,18
Gebühr k = -11,00
cash alt = 8.604,47

cash neu = 9.570,59

[andrada]

KPP Nr 12 trend bestätigt

Score 13 zu 28

KPP füt Donnerstag den 02.05.02 ist 5049

5041<5049=>PUT

Hat eigentlich gar nicht so schlecht abgeschnitten.

Wenn du die Kalkulation vom PM nimmst : 3 gute Trades vom 10
Versuche (bei Stop Loss 5%) hast du immer noch gute Gewinne.

Hier ist die Chanse viel grösser (fast 5 Trades vom 10 im Gewinn).

Mit S&P würde ich gern machen, aber wo kriege ich die Schlusskurse??

[imWind]

02.05.02
dax schließt deutlich unten
verkauf call, kauf put

verk call 713057 986 x 4,45 = +4.387,70
kauf put 584471 1160 x 4,31 = -4.999,60
Gebühr verk = -9,65
Gebühr kauf = -11,00
cash alt = +9.579,59

cash neu = 8.947,04

[imWind]

@Andrada
naja, wenn die KPP 50/50 ergeben, dann kann ich doch auch eine Münze werfen,
call oder put kaufen
und nach sl rausgehen.

der s&p-schlusskurs ist auf fast allen startseiten zu finden, z.b. onvista

Grüße

[andrada]

KPP nr 29 Trend bestätigt

Score 14 zu 29

KPP Nr 30 für Freitag den 03.05.02 ist 4995

4962 < 4995 => PUT

Die Autorin hat viel bessere Ergebnisse erziehlt als wir.

Ich überlasse euch die Kommentare ob so ein Indikator nützlich ist oder nicht.

[imWind]

03.05.02
dax schließt noch weiter unten...
put bleibt also

[andrada]

KPP nr 30 Trend bestätigt.

Score 15 zu 30

[seracer]

# 184 und 186, hi, imWind und andrada,

die Beiträge geben mir mächtig zu denken.

Erinnert ihr euch, daß diese Thematik im Seminar extrem kurz angesprochen worden ist ! So kann dieses PM- Statement einfach nicht stimmen, das mit den 3/7- Gewinn- Verlust Trades mit planmäßigem SL ! Weil man nämlich dann ein Automatikprogramm zum Gewinnen hätte, was es schon seit den 20er Jahren geben müßte (seit Herrn Hollerith spätestens).

Versuche mal, Literatur dazu zu finden und poste es im Falle des Findens.

Gutes für euch, ser.

[imWind]

hey ser
mein sys verliert auf dauer, wenn du es mal von beginn an liest.

ich mach hier nur den praxistest

[imWind]

06.05.02
dax verliert noch etwas...
put bleibt


systemtest wird freitag eingestellt.

[imWind]

07.05.02
dax ein weing tiefer
eigentlich kaum was passiert
put bleibt

[donbob]

imWind

ich bewundere deine zähigkeit


also so einfach kommen wir nicht an
emi-gelder

gruß bob

[imWind]

donbob
es sieht so blöde aus das sys, gelle ?

komischerweise schlägt es aber seit ende februar meine eigene performance !
(du weißt ja, die sache mit den sl`s - 2x hat gereicht).

es gibt einige sachen, die man an diesem idiotensystem optimieren kann. wenn man da tag für tag updatet, macht man sich zwangsläufig gedanken drüber.

ich stells am we mal zur debatte.

Grüße

[imWind]

08.05.02
cisco-dax hat etwas gewonnen

verk put 584471 1160 x 3,77 = 4.373,20
k call 781256 773 x 6,46 = -5.993,58
Gebühr verk = -9,62
Gebühr kauf = -10,99
cash alt = 8.947,04

cash neu = 8.306,05

dax 3,20% plus...
systemschwäche

[imWind]

09.05.02
20:00:00 dax verliert 54 pkt.
denke mal, der wave war so um 5,96 im vk

verk call 773x 5,96 = +4607,08
Gebühr verk. = -10,14
cash alt = 8.306,05

cash neu: 12.902,99 Euro


Gedanken dazu gibts am WE

[imWind]

Rückblick:
etwas mehr als 3 Monate sind um.
das sys hat einen gewinn von 2.902 euro generiert, d.h. 29% des vorgehaltenen kapitals bzw. 58% bezogen auf das riskierte kapital (5000 euro).
der erste trade brachte 2.700 euro. hätte ich nicht neu gestartet, wäre der 1. trade mit +1000 euro mehr abgeschlossen worden.
nach verkauf des letzten calls #197 hätte ich einen put kaufen müssen.
dieser wäre momentan mit rd. 1000 euro im plus.
wenn man behauptet, der erste trade dürfe nicht zählen, dann kann man auch ein paar extremtage rausnehmen, als das sys 100 oder mehr punkte verlor. so wäre man sicherlich am cisco-tag früher aus einem put rausgegangen.
läßt man also die realität sprechen und stellt fest:
das sys - so stur wie es ist - hat gewinn gemacht. nicht wenig, wenn mans mit banküblichen zinsen vergleicht.
es hat gegenüber dem future-handel sogar noch den nachteil, daß diverse os aufgelder hatten, die sich über die zeit abbauten. der euro-gewinn war also nicht 1:1 mit dem dax-punkt-gewinn.

soweit so gut. statistik hin oder her (siehe erste postings). es hat sich nicht bestätigt, daß verlust entsteht !

verbesserungsmöglichkeiten schiebe ich nach.

[imWind]

Verbesserungsüberlegungen:

1.)
LuS-Scheine, die noch 3 Monate Laufzeit haben verlieren i.d.R. ihr Aufgeld morgens zwischen 9.00 und 9.30. da stehen dann 4 cent weniger zu Buche, ohne daß sich was bewegt hat.
es wäre also gut, zu diesem Zeitpunkt nicht investiert zu sein.

2.)
übernacht-calls sind immer gefährlich wegen möglicher bad-news. callkauf um 20.00 sollte daher die ausnahme bleiben.

3.)
Nach 17.30 sind die Umsätze im Dax sehr gering, die Kurse manchmal etwas willkürlich. Der Tag ist da eigentlich gelaufen. Die Eröffnung am nächsten Tag richtet sich eh nach der us-entwicklung von 17.30-22.00 uhr.

4.)
Trendwechsel aufgrund eindeutiger Nachrichten (z.B. Zinsentscheidungen, Krieg, überraschend positive oder negative us-zahlen) sollten intraday aufgenommen werden.
das aussitzen des tages ist vom sys nicht optimal.

5.)
das sys ist immer investiert. signale zum glattstellen und nixtun gibt es leider nicht.

[imWind]

Verbesserungsvorschlag fürs sys:
tendenzen vergleichen von 17.30 bis 17.30
kaufzeitpunkte dann erst 9.30, wenn die aufgelder abgezogen sind - glattstellungen von calls taggleich.
eindeutige trendwechsel durch unzweideutige news mitnehmen.

ich werds für mich mal beobachten.

das wars erstmal

[imWind]

nachdem ich sah, dass dot seinen alten zonenthread aus welchen gründen auch immer rauskramte,

fiel mir ein, dass dieses idiotensystem hier 500 punkte am stück gemacht hätte.

auch ohne seminar

[Lo_GI_TECH]

up!

[depodoc]

so eine Ähnlichkeit aber auch.
Mein Depot wird auch immer nackter.