Straddle Technik mit Zertifikaten ? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 08.08.02 17:38:18 von
neuester Beitrag 19.08.02 14:44:28 von
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Hallo,
vom Prinzip her müsste man doch auch mit Zertifikaten (Turbo) Straddle Technik aufbauen können, oder
Hat das schon mal jemand gemacht bzw. was spricht ggf. dagegen ?
MFG
tortelini
vom Prinzip her müsste man doch auch mit Zertifikaten (Turbo) Straddle Technik aufbauen können, oder
Hat das schon mal jemand gemacht bzw. was spricht ggf. dagegen ?
MFG
tortelini
Hallo,
m. E. dürfte momentan der zu erwartende Rückfall der Volatilität gegen diese Taktik sprechen.
Gruß,
Silberpfeil
m. E. dürfte momentan der zu erwartende Rückfall der Volatilität gegen diese Taktik sprechen.
Gruß,
Silberpfeil
Was hat den nun die Vola damit zu tun? Meinst du ggf, dass die Aktien künftig nicht mehr so stark schwanken werden und deshalb ein Straddle uninteressant ist?
seit wann spielt bei zertifikaten die vola eine rolle ?
Korrigiert mich bitte, falls ich falsch liegen sollte:
1.) M. E. gewinnt man bei einem Straddle nur, wenn die Volatilität steigt.
2.) Z. B. bei Discount-Zertifikaten spielt die Volatilität eine Rolle, da es sich um ein zusammengesetztes Produkt handelt. Der günstigere Erwerb des Basiswertes erfolgt aufgrund eines gleichzeitigen Optionsverkaufs, dessen Höhe bekanntlich abhängig ist von der aktuellen Volatilität.
Gruß,
Silberpfeil
1.) M. E. gewinnt man bei einem Straddle nur, wenn die Volatilität steigt.
2.) Z. B. bei Discount-Zertifikaten spielt die Volatilität eine Rolle, da es sich um ein zusammengesetztes Produkt handelt. Der günstigere Erwerb des Basiswertes erfolgt aufgrund eines gleichzeitigen Optionsverkaufs, dessen Höhe bekanntlich abhängig ist von der aktuellen Volatilität.
Gruß,
Silberpfeil
Trading Spotlight
@ BoNow
von dir hätte ich erwartet, dass du dich auskennst
EIN LONG STRADDLE IST EINE VOLATILITÄTSSTRATEGIE!!!
straddle will heissen:
man kauft einen call und einen put mit sonst selben daten.
=> was der call gewinnt, verliert der put.
verdient wird daran, dass bei starken kursausschlägen die vola steigt und damit die preise!
fazit: turbos sind ungeeignet für straddles
gruß
franky
von dir hätte ich erwartet, dass du dich auskennst
EIN LONG STRADDLE IST EINE VOLATILITÄTSSTRATEGIE!!!
straddle will heissen:
man kauft einen call und einen put mit sonst selben daten.
=> was der call gewinnt, verliert der put.
verdient wird daran, dass bei starken kursausschlägen die vola steigt und damit die preise!
fazit: turbos sind ungeeignet für straddles
gruß
franky
bei einem straddle kaufst du os am geld.
willst du turbos am geld kaufen, musst du nahe an die knock out schwelle.
geht es hoch wird dein shortzerti ausgeknockt, geht es dann wieder brutal runter wird dein longzerti auch ausgeknockt.
totalverlust.
willst du turbos am geld kaufen, musst du nahe an die knock out schwelle.
geht es hoch wird dein shortzerti ausgeknockt, geht es dann wieder brutal runter wird dein longzerti auch ausgeknockt.
totalverlust.
Entweder bin ich heute total daneben und raffe es nicht oder ich hab´ nen riesen Denkfehler.
Wie kann man den ´nen Straddle mit zwei Turbo-Zertis bauen ???
Beim Straddle hast Du den identischen Ausübungspreis beim Call/Put. Bei den Turbos geht das aber nicht, da eins von beiden automatisch ausgenockt wäre, oder irre ich mich hier?
Man könnte lediglich einen Strangle durch Kauf von Short/Long-Zertis mit unterschiedlichen Ausübungspreisen realisieren?
Oder ist das jetzt ganz falsch ???
Gruss,
EM
Wie kann man den ´nen Straddle mit zwei Turbo-Zertis bauen ???
Beim Straddle hast Du den identischen Ausübungspreis beim Call/Put. Bei den Turbos geht das aber nicht, da eins von beiden automatisch ausgenockt wäre, oder irre ich mich hier?
Man könnte lediglich einen Strangle durch Kauf von Short/Long-Zertis mit unterschiedlichen Ausübungspreisen realisieren?
Oder ist das jetzt ganz falsch ???
Gruss,
EM
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