Automated Trading - 500 Beiträge pro Seite

[RMoriz]

Hi,

ich habe folgendes Problem: ich möchte sämtliche DAX Zertifikate Buy/Sell Aktivitäten automatisieren (Kurse und System umzusetzen sind kein Problem) - leider hat ja jeder OnlineBroker sein eigenes Fronted und grade bei Java-Appletts kann man ja so gut wie nichts auf Client Seite automatisieren.

Hat mir jemand einen Tipp? Interessant wäre für mich eine Abindung an DAB und Fimatex (im speziellen für Hebelzertifikate und OS).


Gruß

[kg34]

Hallo Max und Moritz,

schon das Wort " Automated " ist Spitze.

[swk95190]

Was verstehst du unter Automated Trading?
im Grunde ist es mir schon klar, nur ein Satz stört :

"Interessant wäre für mich eine Abindung an DAB und Fimatex (im speziellen für Hebelzertifikate und OS)."
Wenn man eine Anbindungslösung gefunden hat ist diese doch generell Universell einsetzbar....

Hast du schon eine Vorstellung auf welcher ebene du das Lösen willst?
Wir arbeiten im Moment an einer ähnlichen Aufgabe, und haben uns schon viele Lösungsmöglichkeiten angesehn.

Alledings sind wir im Moment noch an einem Steuerungssystem, welches Input sammelt um dann VK/EK Befehle zu definieren...

vielleicht sollte man sich ja mal über Mail unterhalten

[RMoriz]

>"Interessant wäre für mich eine Abindung an DAB und >Fimatex (im speziellen für Hebelzertifikate und OS)."
>Wenn man eine Anbindungslösung gefunden hat ist diese >doch generell Universell einsetzbar....

Naja die crux dabei ist, dass beispielsweise die DAB nur orders via eigenem java-applet zulässt - eine Fernsteuerung ist hier so gut wie unmöglich da mal weder per HTTP noch COM/SOAP/... möglich. Das selbe gilt für Fimatex.

Da ich Fimatex selbst noch nicht kenne, kann ich dazu nichts sagen. Meine Anfragen bei Fimatex und DAB wurden auch nur mit einer kurzen, knappen Antwort ("geht nicht") beantwortet.

Eventuell kann man ja den GTS Fernsteuern - hat Fimatex nicht auch ein reines HTTP/HTTPS Frontend?

Gruß

[RMoriz]

kg34: wie lange ist es her, als Du aus lauter "Menschlichkeit" zu lange an einem Papier kleben geblieben bist, so wie es fast jedem von uns passiert?

Kannst Du binnen Sekunden reagieren und einen guten Kurs für Verkäufe nutzten? Nur wenn Du auf Koffein bist und Fulltime Pull-Kurse beziehst und "schnell" handeln kannst!

Die Story von Quadriga (quadriga.at) hat es mir sehr angetan...

Gruß

[swk95190]

Hallo nochmal,

diese Aussage ist mir neu, nach meinen Informationen ist es so das es osgar verboten ist (steht in den AGB) mittels eines SW auf die einzelnen applets zu zu greifen.

Immo arbeiten wir an einer universellen Lösung....
Als wir vor ca. 1 Jahr angefangen haben, war Consors unser Favorit.
Nachdem die dann den OS handel auf Ihren Active Trader umstellten, war alles aA...

Da meines Erachtens eine solche Anbindung extreme Vorteile bringen könnte, für jeden einzelnen Trader (wobei es uns nicht auf die Umsetzung der Trades innerhalb sekunden ankommt), würde ich ggf. eine Zusammenarbeit vorschlagen.
Ich weis zwar nicht (noch nicht) ob es interessant für alle wäre..... but, we will see..

Wir haben zwei Gruppen, die ein progt ein Handelssystem plus Anbindung an den Trader (Prog), die andere erstellt den Trader, der die Signale
verarbeitet... und handelt...

ich denke beim Trader könnten wir ggf zusammen arbeiten..?

[Hans2003]

hallo Leute,

Kenn mich da nicht so aus, aber bei IB gibt es einen Bracket trader, da kann man haufen sachen programieren.

Geht mal auf die Seiten :

http://www.interactivebrokers.de/
haben auch ein deutschsprachiges Forum

http://www.bracket-trader.com/
Dort ist alles englisch und wenn mich nichts täuscht geht es da um den automatischen handel.

Ansonsten dachte ich, das man über Tradestation oder Quotetracker alles programmieren kann für den automatischen handel.

Ich kenne mich null mit solchen sachen aus, habe es nur irgendwann mal gelesen.

mfg Hans

[Hans2003]

wenn es geht, für das schnelle handeln ist IB sehr gut geeignet.

Kann man halt nur Futures handeln.

Futures eigenen sich da eh viel besser dazu und ist kostengünstiger.
1 roundturn nur 4€
Bei Fimatex 19,70€

Habe es letztens schon irgendwo vorgerechnet. ersparnis bei 1200 Trades im Jahr circa 18.000€ an gebühren

Handelt den FESX 1p = 10€ sind in etwas 1000 waves.
Dazu ist der Spread nur 0,5 bis 1p und nicht 3p. wie bei den Zertis.

mfg Hans

[swk95190]

danke hans,

hört sich sehr interessant an

[Hans2003]

ach ich glaube, da kann man nur seine Orders vorher festlegen, wann gekauft und verkauft wird.

Na schaut es euch mal an, mein englisch ist nicht die welt.

[swk95190]

Hallo Hans

nochmals danke, habs mir eben angesehn, ist leider nicht ganz das was ich suche, aber macht nix...

[Hans2003]

hier habe ich die antwort, aus dem IB forum.
Hatte einmal eine Frage zu den Kosten gestellt und zu dem API

Achso noch einen kleine Nachfrage

was ist das API?


@Hans 2003

also, ich habe zwar die Gebühren für Optionsscheine nicht im Kopf, da ich damit nicht handle, aber bei Futures zahlt man für für An- und Verkauf in der Summe 4€, also je 2€ für An- und 2€ für Verkauf.

Früher konntest Du Deine Orders unbegrenzt löschen, verschieben, neu eingeben, Limit ändern..., ohne das es Dich was gekostet hat, wie die hier sehen kannst, hat IB das geändert.

Ich handle mit 5 Stoxx50 Futures, und habe bisher noch keine Mehrkosten gehabt, gegenüber der vorherigen Regelung.

API= ist eine Schnittstelle an der Handelsplattform TWS. Normal handelst Du aus der TWS heraus bei IB. Über die API-Schnittstelle gibt die TWS Daten ab, und nimmt sie auch auf. So kannst Du z.B. über EXCEL handeln, wenn Du Excel entsprechend programmiert hast. Oder automat. Tradersoftware etc. an die Handelsplattform anschliessen.



Dies dürfte euch weiterhelfen

mfg Hans

[kg34]

# 5

Hallo RMoritz,

soweit mir bekannt ist, gibt es auf der ganzen Welt kein automatisches Handelssystem mit welchem Du eine eine bessere Rendite als mit dem " menschlichen " Handel erzielst.

Ich denke auch, daß trotz aller Automatik immer noch ein Mensch den Kauf- oder Verkaufsknopf drückt.

Weiterhin bin ich fest davon überzeugt, daß es kein System gibt, mit dem Du ständig eine Superperformance erzielst.

Daher habe ich für all diese Bemühungen nur ein müdes Lächeln übrig und lache mich immer wieder kaputt, wenn es wieder einer versuchen will.

Nun braucht keiner über mich herzuziehen, denn ich stehe auf der richtigen Seite, nämlich auf der, die das auch wissen, daß es so was nicht gibt.

Wäre es anders, dann stände ich allein und Ihr hättet Recht.

Was aber Fakt ist, es wird mit diesen " angeblichen " Systemen viel Geld verdient und zwar mit deren Verkauf

Also, vergeudet Eure Zeit ruhig weiter.

Gruß
kg34

[bacalao]

hatte auch schon dieselbe Idee einer automatischen
Steuerung der DAB-Software von aussen per Programm.

Kenne das von Windows-Applikationen: da kein Problem. Werde mich in naechste Zeit schlau machen, ob das auch mit einer Java-Applikation geht...
glaube dass wir das hinbringen sollten, da ja auch ein Java Programm ueber das Win-OS gesteuert wird.

Habe das schon in den alten IBM-Host-Zeiten (MVS, wer das kennen sollte 70-er/80-er) hingebracht. Sicher war das mit den Emulations-Programmen etwas einfacher, aber sollte doch auch in der heutigen Zeit machbar sein.
Im schlimmsten Fall Keypress simulieren und Bild ausscannen

gruss
Martin

[Hans2003]

Schaut euch mal in dem deutschsprachigen IB forum um.

Da steht haufen son zeug. über programmieren u.s.w.

mfg Hans

[RMoriz]

@Hans2003: IB ist leider keine Alternative...

@kg34: und wenn das system nichts anderes macht als zwangsliquidation von faulen scheinen hat sich der aufwand gelohnt.



Via http(s) Daten abzugreifen oder zu schicken ist absolut kein Problem (mit perl extrem einfach, auch unter windows). Ein Kurswrapper für euwax.de realtimekurse ist in 5 Minuten gebaut, auch gibt es schon etliche Module zur Giro-Kontoverwaltung via Onlinebanking für US und UK Banken.

Das DAB System ist absoluter Mist und wird (sofern nicht andere Dinge dazwischen kommen) der Brennstoff für das Krematorium für die DAB sein...... Nur meine Sparkasse (in Baden-Württemmberg) hat ein noch schlimmeres java-basiertes System (Brokat R.I.P.).

Über Java-Applets eine automatisierung auf Client-Seite zu machen ist absolut rausgeworfene Zeit (Eingabe Simmulieren etc...) - eine gewisse Grundstabilität _muss_ gewährleistet sein, schliesslich geht es um Geld.


Wäre im Übrigen nett zu wissen, wie die Frontends von Consors, Comdirect und Fimatex (Web) sind ohne da überall ein Depot aufmachen zu müssen :-)

Gruß

[RMoriz]

@Hans2003:

Futuretrading/IB: Dafür habe ich echt zu wenig Geld und Ahnung ;-)
Was nützt mir die beste API wenn ich die Margin nicht stellen kann :-(

Gruß

[RMoriz]

Hi,

der freundliche Support von Fimatex hat mir einen Demo Zugang für das Web-Frontend zur Verfügung gestellt. Da alles einfaches HTML ist sehe ich absolut keine Probleme mit einer automatisierung.

Aber eine ganz andere Frage:

Hat Fimatex keinen auserbörslichen Handel mit der DB oder ABN zwecks OS und Zerts?!?! Wo finde ich das im Web-Trader?

Gruß

[RMoriz]

Fimatex: "Der ausserboersliche Handel ist ausschliesslich ueber unser Handelssystem
GTS moeglich."

:-((((((((

[swk95190]

@bacalao

wie hast du das mit der emulation von windows applikationen
gemacht

[swk95190]

@bacalao

wie hast du das mit der emulation von windows applikationen
gemacht

[Hans2003]

@RMoriz

Wenn du nicht mal beim FESX eine Margin von 2400€ stellen kannst, oder wenigstens 3500€ drauf schafftst, dann solltest du erst garnicht anfangen. Zumal bei jedem anderen anbieter du zuviel gebühren für dein eingesetztes kapital bezahlst.

Fimatex bei 3000€ = 19,70€ gebühren = 0,66%
IB bei 3000€ = 4€ gebühren = 0,13%

Willst du mit 1000€ traden??????

dann gehen 10 % deines geldes schon mal an Fimatex.
Dazu der hohe Spread.

Wenn ich wenig geld habe, dann versuche ich doch so wenig wie möglich auszugeben. Doch die meisten handeln mit wenig geld das was teuer ist Zertis mit 3cent spread und noch dazu was viel an gebühren kostet.

Ein Zerti ist nichts anderes als ein future.
Ein Wave ist ein Futureähnliches Wertpapier.

Naja du wirst das schon machen.

mfg Hans

[kg34]

# 16

Hallo RMoritz,

kleiner Nachtrag von mir ( wobei Hans2003 in #22 das generelle Problem anspricht ) :

Das mit der Automatik wäre dann interessant, wenn Ihr gleichzeitig eine Verkaufsorder für beide Seiten vorgeben würdet, also für die Gewinnseite und für die Verlustseite.

Beispiel :

Kaufkurs 2,15

Automatik für Verkauf im Plus : 2,60
Automatik für Verkauf im Minus : 1,94

Denn das geht ja an der Börse nicht, da man immer nur eine Order aufgeben kann.


So etwas wäre interessant, wenn man etwas längerfristig handelt und nicht ständig am PC sein kann.


Doch meine Befürchtung geht dahin, daß Ihr an ein System glaubt, welches Euch diese Kurse je nach Markt ständig anpaßt.


Wenn nicht, dann müßten die einmal fest vorgegebenen Zielkurse durch ein entsprechendes Stop-Nachzieh-Tool angepaßt werden.


Gruß
kg34

[RMoriz]

wie gesagt:

mir persönlich wäre schon eine art "kindersicherung" gut die eben stoploss und stopwin macht :-)))

Mein persönlicher Anreiz ist das programmiertechnische - evtl kann ich mit dem knowhow oder mit einer applikation ein paar euro gewinnen und dann futures traden %-)

Gruß

[Heiko Beh]

@kg 34

das gibt es schon, wenn man bei IB mit dem API tradet
bitte nicht näher danach fragen, dann kann man in excel alles programmieren. Die daten werden dann automatisch an die Tradestation (die Handelsplattform) geliefert.
Ob man auch 2 verschiedene Orders reinlegen kann weiß ich nicht genau.

Bei IB gibt es da die totalen freaks, die genau das machen über was hier geschrieben wird.

Wenn man bei Ib normal handelt, dann kann man es sogar so einstellen, das mit kauf automatisch 2 Verkaufsorder reingelegt werden. Gibt es haufen schnick schnack.

Will eventuell bald dort hinwechseln und habe mir da so einiges durchgelesen.
Ist eine komplett andere Welt dort sozusagen. Da verstehe ich nix von dem was die da schreiben

Die machen anscheinend mit ihren systemen 100 Trades am Tag oder so.

Und was Hans2003 mit den Kosten schreibt, da stimme ich voll zu.
Im gegensatz zu IB ist Fimatex wirklich teuer.
Doch bis jetzt blicke ich das noch nicht mit der technik
Da muss man sich erst noch rinfuchsen

Doch dazu braucht man erstmal zeit, die ich zur zeit nicht habe.

mfg Heiko

[erACErhead]

@ ALL:
wenn ihr Fimatex-GTS durch automatisierte Kursabfragen
oder sonen Scheiss lahmlegt, dann gibts richtig was auf die Nüsse!!!

(Ich erinnere nur an die RT-Kursdaten unter http://www.mis.dresdner-bank.de/ oder n-tv-Teletext im Web, die seit Propagierung durch Goedda? hier im Board absolut nicht mehr vernünftig zu gebrauchen sind: Ausfälle durch Überlastung, Site-Laden dauert ewig, etc...)