YM Daytrading - 500 Beiträge pro Seite

[Amnesiac]

Hallo zusammen,

ich starte hiermit mal einen Thread für alle, die den E-Mini-Dow-Future (YM) auf intraday- oder intraweek-Basis traden.

Ich würde mich über Meinungen zu diesem Instrument, mögliche Strategien oder auch einfach Ansagen zu eingegangen Positionen freuen.

Hier sind noch zwei sehr interessante Links, besonders auch für Anfänger interessant.

Informationen zu möglichen set-ups und Strategien im YM:
http://www.cbot.com/cbot/pub/cont_detail/0,3206,1180+17719,0…

Beispiel für ein Trading-System im YM:
http://www.online-futurestrading.com/example_trading_system.…


Amnesiac

[Amnesiac]

Ich denke, man kann heute bis zu den Zahlen um 16h erstmal an der Seitenlinie bleiben.

Wir stehen momentan ziemlich in der Mitte der Tradingrange 450-530, also wird es erst interessant, wenn wir wieder an einer der beiden Marken stehen.

Es scheint auch keine übergeordnete Tendenz nach oben oder unten zu geben, das könnte sich mit dem heutigen Tagesverlauf allerdings ändern.

[Amnesiac]

Long 10470

stop 20 Punkte

[Amnesiac]

Raus zu 10478

[olig]

halo amnesiac,

prima links, bin gerade beim durchlesen

interessiere mich auch fuer die dow minis YM,
was kostet denn ein kontrakt, spread fuer roundturn, komission und bei welchem broker bist du denn?
erfahrung damit - wie laeuft es sonst so mit den YM.

danke fuer deine antworten

gruss

Olig

[Amnesiac]

[posting]18.052.336 von olig am 27.09.05 21:47:01[/posting]Hi Olig,

momentan handele ich noch CFDs auf den Dow, die aber ziemlich genau nach dem YM getaxt werden.

Ich plane jedoch auf IB umzusteigen, um den YM direkt zu handeln und um etwas geringere Spreads zu haben.

Bei IB kostet ein Kontrakt ca. 1000€ Margin tagsüber, roundturn ist glaube ich 4€, Spread 1 Punkt.


Bin mir allerdings noch nicht sicher, ob der YM wirklich das richtige für mich ist, oder ob ich doch eher den ER2 (E-Mini-Russel2000-Future) handele. Letzterer scheint mir den Vorteil zu haben, dass er etwas beständiger in seinen Intradaytrends ist.

Amnesiac

[olig]

hi amnesiac

habs bei ib gefunden

CBOT/Mini Dow USD 2.06/Kontrakt USD 2.06 1 Contract Roundtrip = USD 4.12

YM 1219 USD intraday margin

nur, wo findest du den spread bei ib ? (waren die 1 punkt spread halfturn oder roundturn? wie ist es bei cfd - cmc 4 punkte halfturn oder roundturn?)

tja, bzgl. dem russell hast du recht 8muss ich mir auch mal anschauen). ist halt ein unterschied ob 30 aktien oder 2000 in einem index sind (s.h. auch s&p 500) - die vola wird gedaempft. arbeite mich gerade auch in das gebiet ein, da zerti fuer die us indizes beim daytrayden recht schlecht sind (spread).

danke fuer deine gegebenen antworten und die fuer die weiteren fragen schon im voraus.


gruss

OLig

[Heiko Beh]

Tachen, die intradaymargin liegt zwar unter 2000 USD man braucht aber mind. den gegenwert von 2000$ um mit Futures handeln zu können.

der spread bei Futures ist nicht fest, da er durch angebot und nachfrage bestimmt wird.

Meistens ist es 1p. spread. ob aufhalfurn oder roundturn ist dabei egal, weil ja auf Bid / Ask ge- und verkauft wird.
Gewinn / Verlust ist 5$ pro point


Als Thread für YM trading kann ich auf diesen verweisen.
da steht sehr viel drin zum Thema und meistens am Freitag wird da auch gehandelt.

http://www.aktienboard.com/vb/showthread.php?t=82110&page=21…

mfg Heiko

[Amnesiac]

@Olig: Spread bei CMC ist 4 Punkte, aber dafür auch keine Gebühren. Kauft man 5 CFDs (= 5$ pro Punkt Veränderung, wie beim YM), so liegt man erstmal 20$ hinten.

Bei IB liegt man nur 9,12$ hinten (wenn der Spread 1 Punkt ist).

@Heiko: Das mit der initial margin stimmt natürlich. Ein Konto bei IB sollte sowieso mindestens 3000€ haben, damit man nicht zu schnell unter die 2000$ fällt.

Außerdem sollte man auf keinen Fall mehr als einen Kontrakt pro 4000$ Tradingkapital handeln. Sonst ist man schon bei einem Stop von 20 Punkten mal eben 5% des Kapitals los.

Amnesiac

[olig]

hi heiko und amnesiac,

danke fuer die infos,
kann leider das mit den 2000 $ ("mind. den gegenwert von 2000$")bei ib nicht finden, wo steht das denn?

oder meinst ihr Intraday Initial : 1219$ plus Intraday Maintenance: 975$ => zusammen 2194$, was man mindestens pro YM kontrakt haben muss.
bei tradingkapital 3000$ haette man so 806$:= 161 pkte. * 5 $ "frei" - oder?

amnesiac, was meinst du mit "Außerdem sollte man auf keinen Fall mehr als einen Kontrakt pro 4000$ Tradingkapital handeln. Sonst ist man schon bei einem Stop von 20 Punkten mal eben 5% des Kapitals los."
bei einem stop von 20 pkt = 100$ vom kapital weg (+9,12 $ spread , kommission), 5% von 4000$ sind doch 200$
oder beziehst du das auf die 3000$ und somit ca 1000$ (806$) freie kapitalbasis?

danke jedenfalls fuer eure hilfe, weiss noch nicht, ob ich naemlich in cfds oder gleich in die YM gehen soll?

gruss

Olig

[Heiko Beh]

@olig
zufinden auf IB unter Gebühren--> Konto---> Mindesteinlagen

hier der Link: http://www.interactivebrokers.de/de/accounts/fees/minimumDep…


Heiko

[Amnesiac]

[posting]18.069.255 von olig am 28.09.05 23:34:03[/posting]Hi Olig,

ne, das war eben für den Fall gemeint, dass man MEHR als einen Kontrakt handelt. Hatte allerdings nicht gesagt, dass ich im Beispiel zwei Kontrakte meine.

Damit wären das nämlich 20 Punkte x 10$ = 200$, also 5% von 4000$.

Das ist eine Faustregel fürs Moneymanagement. Die kann natürlich jeder für sich anpassen, aber man sollte eben aufpassen dass man nicht "overtradet". Ich würde es z.B. so machen:

<5000$ = max. 1 Kontrakt
5000$-9000$= max. 2 Kontrakte
9000$-13000$ = max. 3 Kontrakte

Wichtig ist auch, dass man die Anzahl der Kontrakte wieder reduziert, sobald man unter eine der Marken fällt.

Das sieht vielleicht alles sehr vorsichtig aus, aber man muss sich ja nur mal den Spike vom 23.06.05 erinnern, wo der YM mal eben -150 Punkte in 20 Sekunden gemacht hat. Oder an den 03.01.2001, an dem die Fed ohne Vorwarnung die Zinsen um einen halben Punkt gesenkt hat und der Markt extrem in die Höhe geschossen ist. Da sind keine Stops mehr garantiert.

Momentan ist die Vola ziemlich niedrig, sie wird aber sicher in den nächsten Monaten wieder steigen.

[Heiko Beh]

wichtig ist, das einem der Markt liegt

man muss halt wissen, wann eher trendfortsetzung und wann es nur ein Fakeausbruch ist. Habe auch ne Zeitlang den YM sehr intensiv gehandelt. Nach einer langen Serie gewinnen kamen wieder etliche Verluste, weil ich als Breakout trader zu oft gefaket wurde. Naja nun bewegt sich der Markt wieder besser für meine art des handelns.

Aber wenn man hier nicht konsequent ist dann sind schnell die points verloren.

So richtig fies ist das was gegen 20 uhr passiert ist, sieht aus, wie wenn die den trend fortsetzen nach unten und dann nochmal ein neues Tagestief machen, die nächste candle ist dann grün und es kommt kein rücksetzer, wer da auf den Trend short ist, dem bleibt nur irgendwo ein stop von 10 bis 30p.

Wie schnell 20p. voll sind sieht man ja.




oder die 10p. candle als es nach doppeltop aussah. geht man 5p. über den boden in long muss man indem fall mit +5p. raus wenn man es geschafft hätte, ansonsten bleibt auch hier nur der stopp.

Sicherlich kommt es hier auf die Strategie an die man fährt und welchen SL. Wollte damit nur ausdrücken, das der YM einen schnell verputzen kann, wenn man schief liegt.

Solltet ihr IB haben, dann gibts die möglichkeit ein Simulationsproggi anzuschließen. Wo die Kurse von IB eingespielt werden und man handeln kann.


mfg Heiko