neue Trading-Methode - 500 Beiträge pro Seite

[Boersenmover]

Hallo,

ich entwickle gerade ein Trading-System, welches nach dem Prinzip der Evolution funktioniert.

Das ganze ist extrem komplex, aber ich will versuchen es einfach zu umschreiben:

- es werden verschiedene "Ereignisse", also das Eintreten von bestimmten Chart-Figuren, sonstige Kursverläufen etc... definiert. Dabei werden auch die Bids & Asks, sowie die Volumina berücksichtigt

- es werden verschiedene "Aktionen" definiert, wie z.B. Kaufen, Halten, Verkaufen, mit verschiedenen Volumen und Limits

- Ereignisse und Aktionen werden miteinander in Bezug gesetzt, das kann eindimensional erfolgen (WENN DAS, DANN DAS), aber eben auch mehrdimensional (WENN DIES UND DAS, DANN DAS) oder eben (WENN DAS, DANN DIES UND DAS).

Drücke ich mich verständlich aus?

Das Besondere an der Methode ist, daß sämtliche Zuordnungen zwischen den Ereignissen und Aktionen nicht in einer simplen Tabellenstruktur gespeichert werden, sondern in einer ausgeklügelten Struktur, die sich stark vereinfacht am besten mit der menschlichen DNA vergleichen lässt.
(dies war der schwerste Part)

Es werden nun 100.000 dieser DNAs PER ZUFALL gebildet. Stellt euch eine DNA einfach als virtuellen Daytrader vor, der nach festen Regeln arbeitet.
Der Simulationslauf startet und es werden in regelmäßigen Zeitabständen die 1 % "erfolgreichsten" DNAs herausgesucht und jeweils 100fach "mutiert" - es werden per Zufall bestimmte Werte verändert.
Dann treten diese 100.000 wieder gegeneinander an usw...

Da dieses System sehr ressourcen-intensiv ist (CPU-Zeit, Speicher), kann ein Testlauf erst erfolgen, wenn die nötige Hardware zur Verfügung steht (bis ich mir die leisten kann, muss ich noch ein wenig weitertraden :-)

In der Zwischenzeit benötige ich Eure Hilfe:

wo bekomme ich möglichste umfangreiche, exakte historische Kursdaten her?
Am besten wären die vollständige Orderbuch-Infos, also Bids&Asks UND WICHTIG: das jeweilige Volumen

euer Boersenmover

[Die_Realitaet]

Nicht praktikabel!

[Boersenmover]

Vielen Dank für die Antwort, aber ein wenig detaillierter hätte das schon ausfallen können...

Es gibt Leute, die bereit sind, eine Menge Geld in solche Systeme investieren, auch ich selber habe viel investiert (vor allem Zeit). Jetzt kommt einer daher und sagt "nicht praktikabel".

aber nochmal zu der frage... kann mir jemand anders helfen?

Boersenmover

[kidloco]

entweder Du bist wahnsinnig oder ein Genie

[12161]

zb: http://www.exchange.de/INTERNET/EXCHANGE/index.htm

[Stups]

Hallo Boersenmover,

ein sehr interessantes Projekt. Wenn Du Probleme mit CPU-Power und Speicherplatz hast, versuche es doch mal mit weniger Daten für den Anfang. Z.B. nur NASDAQ-100 Werte.

Ansonsten gibts es historische Kurse mit Volumen bei der NASDAQ selber zu jedem ihrer Werte bis max 96 Monate zurück (Tagesschlußkurs und Stückzahl gehandelte Aktien) (www.nasdaq.com).

Auch im Finanzteil von Yahoo (www.yahoo.com) gibt es historische Kurse.

Und dann noch bei
http://www-public.tu-bs.de:8080/~y0003876/index.html

Ich wäre Dir sehr verbunden, wenn Du mich über Dein Projekt auf dem laufenden halten würdest. Auch, wenn Du eine bessere Quelle für historische Kurse auftun solltest.

Ciao, Stups

[Boersenmover]

Vielen Dank für die zahlreichen Infos!

Damit kann ich dann schonmal ein paar Low-Level Durchläufe fahren, zum testen!!

Ich halte euch auf dem laufenden...

euer Boersenmover

[ravi]

Hi Börsenmanöver,

ich hab nichts verstanden.

Ich werd wohl meinen Affen weiter Pfeile werfen lassen.

Gruss
Ravi

[sönke]

Hör bloss nicht auf so´nen Mist wie den von "Realität".
Diese substanzlose Äusserung war mir persönlich ja fast schon peinlich.

[sendlinger]

hallo,

wenn du die weltformel entwickelt hast, dann verkaufe sie am besten an
Merrill lynch oder Goldman Sachs oder wie die klitschen sonst noch alle heißen.

ich bin mir sicher die zahlen dir 10-stellige $-Beträge.

gruß
der sendlinger

P.S:
es gibt schon zahlreiche dissertationen über kapitalmarktannomalien usw.
vielleicht nützen die etwas

[Wiggum]

Börsenmover,

klingt sehr interessant, was Du da vor hast. Will mich schon seit einiger Zeit ein wenig in die Thematik der genetischen Algorithmen und ihrer Anwendung auf Börsenstrategien einarbeiten, habe bis jetzt aber noch keine Zeit dafür gefunden. Dein System würde mich genauer interessieren, würde mich also freuen, wenn Du mehr Infos posten könntest ! Lernst Du dein System für jede Aktie einzeln oder für einen ganzen Markt (Index?)? Hast Du auch Abhängigkeiten zwischen Märkten/unterschiedlichen Aktien/Indizies oder gehst Du immer nur von einer einzigen Reihe aus? Usw... Welche Bücher/Arbeiten hast Du bis jetzt gelesen / bearbeitet? Programmiersprache ?

@Die_Realitaet: kannst du deine meinung begründen? Und so ein Tradingsystem würde ja schon ausreichen, wenn ich von zufälligen Münz-Würfen auf eine - sagen wir - 80:20-Gewinnstrategie komme - alle Einflüße wird so ein System auch NIE abdecken können.

mfG Wiggum, der gespannt ist, was draus wird ...

[c_armstrong]

Boersenmover,
wenn recht verstanden habe, was Du willst, dann kann ich Dir sagen: Das gibt`s schon längst und nennt sich neuronales Netz. Wurde bereits von etlichen Häuser entwickelt und hat allgemein das Problem: Zunächst ist die Trefferquote recht hoch (>50%) danach flaut sie ab.
Daten kriegst Du am besten von Datastream oder Bloomberg.