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Statistisches zum Trading



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Man liest ja oft Aussagen oder Weisheiten wie z.B.: "Sell in May and go away" oder "Am Freitag wird Gewinne mitgenommen". Auch in den Foren werden verschiedene Behauptungen aufgestellt. Ich frage mich dann kann man dieses oder jenes statistisch belegen?

Während die 1. Aussage als statistisch sinnvoll bewiesen wurde ist die 2. ohne objektive Grundlage.

Wer sich ernsthaft mit Trading beschäftigt und zum Gewinner zählen will der sollte meiner Meinung nach nur statistisch als günstig belegte Setups, Chartmuster und Handelsmethoden benutzen.

Es gibt Bücher, Webseiten und Blogs zum Threadthema:

"Encyclopedia of Chart Patterns"
http://thepatternsite.com/index.html

"Stock Trader's Almanac 2012"
http://www.stocktradersalmanac.com

http://www.tradingtheodds.com/

http://quantifiableedges.blogspot.com/

Nach dem Motto "Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast" werde ich hier auch eigne Beiträge zum Thema einstellen.

Natürlich sind Beiträge von anderen Usern hier willkommen.
Mein 1. Beitrag Listet Gaps im DAX und FDAX. Die EOD-Daten kann man von Yahoo und Comdirect beziehen.

1. Gaps>=2% beim DAX:

Datum Gap(Punkte) Gap(%)
12.09.2001 -410,60 -8,79
29.10.2008 -363,19 -7,53
19.08.1991 -112,10 -6,78
10.10.2008 -292,47 -5,98
28.10.1997 -201,90 -5,22
16.10.2008 -185,73 -3,82
27.10.2008 -152,22 -3,54
24.10.2008 -156,91 -3,47
03.10.2011 -190,09 -3,45
01.11.2011 -206,80 -3,37
06.10.2008 -190,96 -3,29
22.09.2011 -175,38 -3,23
05.08.1998 -177,14 -3,08
22.01.2008 -198,80 -2,93
15.03.2011 -197,64 -2,88
01.04.1997 -93,00 -2,71
25.05.2010 -146,09 -2,52
06.12.1996 -71,70 -2,46
12.09.2011 -126,34 -2,43
03.04.1997 -79,70 -2,41
20.12.1990 -35,10 -2,41
28.08.1998 -120,82 -2,39
05.09.2011 -128,43 -2,32
19.09.2011 -126,19 -2,26
12.12.2008 -107,15 -2,25
01.09.1998 -106,54 -2,20
21.07.2011 -158,34 -2,19
12.01.1998 -92,70 -2,19
03.11.2011 -130,27 -2,18
07.02.1994 -46,40 -2,17
05.11.1993 -42,70 -2,07
14.01.1991 -27,80 -2,01
26.02.1991 -32,10 -2,00

03.12.1990 28,90 2,01
05.10.1993 39,20 2,04
14.09.1998 96,97 2,05
10.08.2011 123,60 2,09
08.07.1993 36,10 2,10
19.09.2008 123,52 2,11
19.05.1993 34,40 2,11
10.10.1994 41,80 2,13
05.02.1993 34,10 2,13
13.10.2008 97,71 2,15
24.09.1998 101,69 2,16
22.09.1998 95,65 2,16
08.09.2008 134,90 2,20
18.01.1999 110,43 2,23
09.10.1998 88,94 2,28
20.10.2008 110,43 2,31
12.10.1998 94,83 2,38
05.10.2011 124,72 2,39
14.01.1999 119,62 2,43
02.09.1998 121,49 2,54
06.03.1991 39,20 2,54
16.10.1998 112,42 2,56
15.10.1998 110,82 2,57
07.09.2011 138,55 2,67
22.08.1991 42,00 2,67
11.08.2011 157,79 2,81
04.05.1998 143,97 2,82
17.10.2008 135,17 2,92
27.09.2011 157,33 2,94
14.09.1992 49,80 3,26
17.11.1997 121,20 3,30
27.10.2011 206,68 3,44
22.07.2011 245,46 3,48
08.12.2008 167,40 3,82
03.01.2012 225,76 3,83
29.10.1997 151,90 4,17
17.01.1991 57,60 4,35
12.03.1999 216,44 4,55


2. Gaps>=2% beim DAX future:

Datum Gap(Punkte) Gap(%)
28.10.1997 -300,00 -7,74
26.06.2002 -234,00 -5,53
13.03.2001 -296,00 -4,72
24.10.2008 -205,00 -4,55
12.01.1998 -171,50 -4,02
15.09.2008 -229,50 -3,68
09.08.2011 -214,50 -3,60
31.03.2003 -91,00 -3,55
04.04.2001 -203,25 -3,55
01.04.1997 -119,00 -3,48
17.04.2000 -245,00 -3,39
15.03.2011 -213,50 -3,11
07.05.2010 -183,50 -3,09
03.10.2002 -88,00 -3,00
28.08.1998 -149,00 -2,96
22.09.2011 -155,50 -2,86
12.12.2008 -135,00 -2,86
18.11.2008 -133,50 -2,85
27.10.2008 -122,50 -2,84
08.08.2011 -176,00 -2,81
17.08.1998 -154,00 -2,81
03.11.2011 -165,50 -2,77
16.10.2008 -130,00 -2,77
14.08.2002 -102,00 -2,76
05.08.1998 -154,50 -2,69
30.10.1997 -102,00 -2,67
22.09.2000 -174,00 -2,58
19.07.2002 -103,00 -2,50
21.09.1998 -115,00 -2,47
10.11.2011 -143,50 -2,46
05.01.2000 -163,00 -2,46
25.05.2010 -142,00 -2,45
05.10.1998 -98,00 -2,44
05.08.2011 -155,50 -2,42
28.01.2008 -162,00 -2,39
08.10.2001 -107,50 -2,38
17.03.2003 -56,50 -2,36
06.02.2003 -63,50 -2,31
27.10.1997 -92,00 -2,30
30.09.1998 -105,00 -2,27
10.10.2008 -106,50 -2,26
18.10.2001 -105,00 -2,25
29.10.2008 -111,00 -2,24
02.01.1997 -64,50 -2,22
11.09.1998 -104,00 -2,19
10.10.2002 -57,00 -2,17
24.09.1999 -114,50 -2,15
12.09.2001 -90,50 -2,12
03.10.2011 -115,00 -2,10
01.09.1998 -101,00 -2,09
07.06.2002 -96,50 -2,08
17.11.2003 -78,50 -2,07
01.11.2011 -127,00 -2,06
12.09.2011 -106,50 -2,05
25.09.1998 -95,00 -2,04
21.09.2001 -77,00 -2,01
18.09.2002 -65,50 -2,00

09.11.2011 119,50 2,00
28.09.2001 84,00 2,00
24.10.1997 79,50 2,00
20.09.2001 81,00 2,01
27.12.2007 162,77 2,04
20.12.1996 58,00 2,05
15.12.2003 79,50 2,06
02.12.1998 99,00 2,08
01.03.2011 150,50 2,10
02.10.2002 63,00 2,18
07.04.1997 71,00 2,18
02.10.1998 91,50 2,21
23.03.2001 120,00 2,22
23.10.2002 71,00 2,25
07.09.2011 117,50 2,26
10.05.2010 130,00 2,27
13.03.2003 50,00 2,27
12.07.2002 95,50 2,28
03.01.2000 161,00 2,29
27.09.2011 125,50 2,34
23.07.1997 101,50 2,34
08.12.2008 106,50 2,35
15.09.1997 89,00 2,35
14.03.2003 56,50 2,41
30.10.2008 117,00 2,44
15.08.2002 88,50 2,45
16.04.2003 70,00 2,46
17.03.2000 188,50 2,48
04.11.2002 79,50 2,50
17.10.2002 79,00 2,61
02.04.2003 66,00 2,69
24.09.2001 106,50 2,77
16.07.2002 111,00 2,80
02.09.1998 138,00 2,84
11.08.2011 161,50 2,88
22.09.1998 129,00 2,89
25.09.1995 65,50 2,95
21.11.2008 121,00 2,97
27.10.2011 183,50 3,05
12.10.1998 131,00 3,27
07.09.1998 159,00 3,27
17.11.1997 121,00 3,29
23.12.2002 97,50 3,30
18.09.1998 153,00 3,31
14.09.1998 157,50 3,31
09.10.1998 132,00 3,41
17.09.2002 118,00 3,56
08.08.2002 123,00 3,56
07.11.2001 182,00 3,96
07.04.2003 107,00 4,03
16.10.1998 179,00 4,06
25.03.2008 275,32 4,35
29.10.1997 173,00 4,72
12.03.1999 245,50 5,12
28.10.2008 217,50 5,13
14.10.2008 731,50 15,78
Gute Idee, vielleicht können wir hier ein paar "Edges" finden ;)

Welche Software benutzt Du, um Deine Auswertungen - wie die Sache mit den Dax-Gaps - zu machen?
hi yd,

zwei daumen (fuer jeden einen) mehr gingen leider nich.....
...gute idee, prima sache und viel erfolg mit dem schräd

vG

floku331
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.628.203 von Lord_Feric am 21.01.12 22:16:31Dafür habe ich Excel genommen.
Die üblichen Backtests mache ich gerne mit ProRealtime.
Ganz spezielle Sachen werden mit Programmiersprachen wie Pascal gemacht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.628.259 von YellowDragon am 21.01.12 23:08:11gern geschehen und ehrlich gemeint.....

....diesen liebe ich besonders aus deinen wie immer excellent rech.sources:

"because nothing in trading is more important than preparedness"

schoenes WE und

vG

floku331
anbei eine Übersicht zu den Pivotwerten auf Tagesbasis von diesem Jahr. Es ist der jeweils nächste Pivotpunkt (PP, R1, S1, R2, etc.) zum Hoch oder Tief aufegführt inkl. der Abweichung zum tatsächlichen Höchst- oder Tiefstkurs.

					Abweichung Hoch			Abweichung Tief		
Tag Tief Hoch Schluss Pivot Abw. Pivot Abw.
2 5900,18 6075,52 6075,52 R3 6005,87 69,65 R1 5925,23 25,05
3 6108,62 6179,03 6166,57 R2 6192,41 13,38 R1 6133,96 25,347
4 6088,06 6163,48 6111,55 PP 6151,40 12,07 S2 6080,99 7,063
5 6040,94 6130,1 6095,99 PP 6121,03 9,07 S2 6045,61 4,67
6 6012,64 6152,56 6057,92 R1 6137,08 15,48 S2 5999,85 12,79
9 5987,75 6076,59 6017,23 PP 6074,37 2,216 S1 5996,18 8,437
10 6069,36 6191,29 6162,98 R3 6155,47 35,82 R1 6066,63 2,73
11 6106,03 6181,61 6152,34 R1 6213,06 31,45 S1 6091,13 14,9
12 6148,85 6256,95 6179,21 R3 6262,87 5,92 PP 6146,66 2,19
13 6063,95 6245,38 6143,08 R1 6241,15 4,22 S2 6086,90 22,953
16 6104,11 6232,21 6220,01 R1 6237,65 5,44 PP 6150,80 46,694
17 6270,97 6343,04 6332,93 R2 6313,54 29,49 R1 6266,77 4,194
18 6280,52 6399,43 6354,57 R2 6387,71 11,71 S1 6288,25 7,734
19 6333,7 6420,35 6416,26 R1 6409,16 11,19 PP 6344,84 11,14
20 6371,69 6431,26 6404,39 R1 6446,50 15,24 S1 6359,85 11,833
@ YellowDragon::)
Super Idee,danke dafür!Und gleich mal ein paar "Daumen! verteilt!!

LESEZEICHEN!!! :)
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