TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 334)

[stamfie]

Moin,
Zu meiner Frage nach der Kursentwicklung:
ok dann habe ich das mit der Berechnung der TSI Prozente etwas falsch gesehen, da ich dachte, eine Aktie kann NUR im Ranking steigen, wenn sie stark zulegt und nur fallen wenn Sie stark verliert. Ich hatte übersehen, dass hier die relative Kursentwicklung zu Grunde gelegt wird, bei der die Aktie auch steigen kann, wenn sie sich besser entwickelt als in den letzten 6 Monaten. bsp. Eine Aktie hat 6 Monate lang im schnitt 3% p.M. verloren und verliert jetzt nur noch 1%. Dann müsste ihr TSI Wert steigen. Richtig?

Frage Ampel:

Könnte man nicht den Arero Fond WKN: DWS0R4 zu Grunde legen? Immerhin bildet der so ziemlich alles nach.

Frage Nutzen:

Wenn man sich überlegt ein Anleger soll mit 10.000€ in diese Idee einsteigen und jedes Jahr 600€ Gebühr an den Aktionär zahlen. Und dann bei ich sage mal 3 Verkäufen pro Monat (mit 3 Käufen gekoppelt) was dann 72 Transaktionen im Jahr sind, nochmal (bei 6€ Gebühr bei Flatex) 432€ Transaktionsgebühren Zahlen dann sind wir bei 1.000€ p.a. an Gebühr. Das sind immerhin 10%. Das ist ziemlich schwer wieder reinzuholen, da man ja den Markt dauerhaft um 10% schlagen muss. Was sportlich ist.
Ich glaube weniger, dass durch diese Technik der Markt mit Mid und Smallcaps manipuliert werden soll, so wie es ja bei Pennystock vorkommen könnte, wenn ichmir diese ganzen versprechen im Internet ansehe Dafür ist der Markt und das Volumen einfach zu groß.

Frage S&P

Ich meinte eher warum der S&P nicht in der TSI Berechnung enthalten ist. Also die Aktien nicht in die Kauf und Verkaufsüberlegung mit einbezogen werden? Wenn die Ampel schon auf das weltweite Klima schaut, warum dann nicht auch in mein Portfolio alles mit aufnehmen was es so auf dem Markt gibt?

Frage Excel:

Osram und Evonic sind nicht mit werten hinterlegt, da sie noch zu frisch sind und deshalb nicht die erforderlichen Tage Betrachtungszeitraum hergeben?

VG
Stamfie

[andreas220779]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.641.837 von meckelfelder am 16.10.13 23:30:44

Jop seh ich genauso. Nur die Frage ist ja aber auch wem nützt es wenn sie das System selbst abschöpfen und es so torpedieren.

Wenn es nun so ist das TSI funktioniert, dann wäre es doch klüger ich versuche auf legalem Weg den Vorteil daraus zu ziehen.

Und ohne zuviel Lorbeeren auszuschütten aber ohne den SAktionär wären die meisten garnicht auf die Systematik des RSL gekommen.

Wenn der Aktionaer es verbrät dann sind wir danke #meckelfelder und anderer ja immernoch in der Lage eine TSI Strategie zu fahren.
Von daher finde ich es schon ziemlich gut das die Zeitschrift so viele Details veröffentlich.
Sie hätten es ja auch als Aktionärsformel publik machen können und alle Details zurückhalten. ( keine Berechnungsansätze; keine Listen etc) dann würden ihnen immernoch genügend Leute die Abo Bude einrennen wenn ihr Musterdepot wie aktuell ~ 60% in knapp 16 Monaten macht. ( Ich mein ein Musterdepot mit Wert1: 211%+; Wert2: 147%+; Wert3: 137%+; Wert4: 123%; Wert5: 87%+ das sind schon aussergewöhnliche Zahlen)

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.641.513 von Carmelita am 16.10.13 22:04:56

@Carmelita:
Die Frage: "wem nützt es?" finde ich absolut legitim.

Der Aktionär hat durchaus Verbindungen zu Flatex und deshalb gehen bei mir auch alle Lampen an, wenn die schreiben, man könne auch mit 5.000 € statt 15.000 € einsteigen.

Und wenn sie jetzt mit so einem Premiumding um die Ecke kommen, habe ich durchaus auch das Gefühl, dass man da jetzt richtig abschöpfen will.

Es ist nur so, dass der Aktionär das Ding mit TSI nicht erfunden hat. Sie haben es aber aufgegriffen und verdienen damit sicher gutes Geld.

Witzig finde ich immer, wenn sie krampfhaft ihre Kaufanweisungen mit fundamentalen Analysen unterlegen. Dabei kommt es auf fundamentale Daten überhaupt nicht an. Das ist reine Technik. Mir ist völlig egal, warum eine Aktie so toll gelaufen ist. Mir ist sogar egal, was die Bude macht, deren Aktien ich mir da ins Depot gelegt habe. Und vielleicht greife ich da dann auch mal so richtig ins Klo. Aber egal. Die anderen 14 Werte gleichen das im längeren Zeitraum hoffentlich aus.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.641.389 von stamfie am 16.10.13 21:49:10

> Ein Titel erhält dann einen Tages TSI von 100% wenn er aus dem Korb der 108 betrachteten Titel die beste Tagesperformance hingelegt hat.

TSI und Performance sind unterschiedliche Dinge. Ein Titel erhält einen Tages TSI von 100%, wenn an dem Tag der Quotient aus Schlusskurs und dem Mittelwert der letzten 6 Monate höher war, als der von allen anderen Aktien im Korb. Das muss nicht die beste Tagesperformance sein. Es könnte sogar sein, dass die Aktie Tagesverlierer war.

Und du schreibst - jedenfalls verstehe ich es so -, dass du niemals zu Tiefstkursen kaufen und zu Höchstkursen verkaufen darfst. Und ja - dies sehe ich auch so. Du wirst niemals den besten Zeitpunkt erwischen. Weder beim Kauf noch beim Verkauf. Aber dafür fasst du auch nicht in das fallende Messer und du lässt Gewinne auch mal laufen.

Die Ampel funktioniert m.E. auch mit der relativen Stärke. Die bilden aus 15 Aktienindizes einen eigenen Index und setzen ihn ins Verhältnis zu den letzten 6 Monaten. Und bei <1 wird verkauft und bei >=1 gekauft. Aber es wird eben irgendwie geglättet und der Chart reagiert irgendwie sehr träge. Und das soll er auch. Ich fände es einigermaßen unwitzig, in einer Woche alles zu verkaufen und in der nächsten Woche wieder alles zu kaufen um in der darauffolgenden Woche wieder alles zu verkaufen.

Der S&P IST gerade Bestandteil des Indexes. Und der Dow Jones eben nicht.

Zu den historischen Aus- und Einstiegsempfehlungen:
DAS ist natürlich das Wesen eines Backtestings, dass man sich im Nachhinein die Welt schönrechnen kann. Wer diese TSI-Nummer fährt, sollte schon das Gefühl haben, das da Sinn und Verstand hinter steht.

Wenn die mir nun geschrieben hätten, dass es in der Vergangenheit sinnvoll war, auszusteigen wenn der HSV verloren und einzusteigen wenn der HSV gewonnen hat, mag das für die Vergangenheit funktioniert haben. Trotzdem würde ich dann die Finger davon lassen, weil ich dann eher an Zufall als an Sinn und Verstand glauben würde.

[andreas220779]

achso falls jemand das Charttool mag:

http://go.guidants.com/#c/so_funktionierts

Ich weiß garnicht warum das kostenlos ist...ist auf jedenfall ziemlich umfangreich

[andreas220779]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.641.389 von stamfie am 16.10.13 21:49:10

@ stamfie

also das mit der Tagesperformance ist n schlechtes Wort denn entweder hast du eine tatsächliche Performance im Kopf ( hat aber nichts mit TSI an sich zu tun) oder du nutzt das falsche Wort für den richtigen Begriff.

Es wird ja geschaut welche von den Aktien im Korb die beste relative Stärke nach Levy hat. Deshalb wird man bestimmt auch Situationen vorfinden wo die von der Performance her am stärksten gestiegene Aktie im HDAX nicht zwingend auf Platz 1 im TSI Ranking sein muss.

Ich glaub am Beispiel von Bayer kann man es gut verdeutlichen, das es nicht unbedingt eines massiven wenn auch langsamen Kursverfalles bedarf um unter die 50% Marke zu kommen.

Ich poste mal ein Bild mit Einstiegszeitpunkt und Verkauf von Bayer



Ich finde daran erkennt man gut die Funktionsweise von TSI. Der Kusr von Bayer ist ist so ab etwa 8. Dezember in eine Seitwärtsphase eingetreten und hat diese dann im Februar nach unten verlassen um Ende Februar eine steile Aufwärtsbewegung zu machen. Nichts desto trotz wurde der TSI Wert geringer weil die fehlende Dynamik aus Dezember und Januar ja mit einberechnet wird.

Also muss ein Verkauf nicht zwingend mit Verlusten einhergehen. Übrigens ein weiteres Beispiel ist KUKA.

Das sind übrigens zwei Werte die im TSI Depot vom Aktionaer so gehandelt wurden. Ich weiß es weil ich aus das ja schon über einen Verwandten mitgemacht habe / mitmache.




@carmelita
Deine Meinung ist dir gegeben. Aber wie du erkennen würdest wenn du den Thread gelesen hättest: hier arbeiten einige daran vom Aktionaer nicht abhängig zu sein. Robert Levy war ja auch kein Kulmbach Boy Versuche doch bitte unsachliche Kritik zu vermeiden.

[Carmelita]

die Hälfte der Brüder stand doch schon vor Gericht (Frick, Maydorn, Opel), ein Wunder das sie Förtsch noch nicht eingebuchtet haben, der macht sich auch sehr rar, vermutlich aus Angst, läßt sich kaum noch irgendwo blicken, nachdem er früher auf allen Kanälen war

[Carmelita]

verkauft bevor es zu spät ist, wer Förtsch und Konsorten traut dem ist nicht zu helfen, im Backtesting kann man sich immer irgendwelche Systeme zusammenschrauben bis es hinkommt
Wenn die Strategie so super ist warum stellt der Aktionär sie allen zur Verfügung und warum handelt man nicht selbst damit, dahinter vermute ich wieder mal frontrunning, aboverkäufe, Hotlines und und und

[stamfie]

Moin,
Das freut mich das ich unbewusst helfen könnt. i'm eager to please.

Aber ich bohren da noch mal nach, da die Sache für mich nach der Ampel, die ihre Tauglichkeit noch beweisen muss, essentiell für diese Technik erscheint.
Ein Titel erhält dann einen Tages TSI von 100% wenn er aus dem Korb der 108 betrachteten Titel die beste Tagesperformance hingelegt hat. Richtig?
Dann wird der Tages TSI mit den vorhergegangenen 29 Tages TSIs geglättet und steigt demnach langsam nach oben. Und natürlich Vice versa. Das bedeutet jeder Titel muss eine ganze Zeit lang besser sein als der Rest, damit ein Kaufsignal generiert wird und ein gekaufter Titel muss eine ganze zeit lang schlechter sein als der Rest damit ich ihn verkaufen sollte. Worauf ich hinaus will ist folgendes: werde ich nicht durch die 50% Grenze quasi dazu gezwungen (etwas Disziplinen auf dem Parkett hat natürlich noch nie geschadet) meinem schönen Buchgewinn beim Schmelzen zuzusehen, weil ich bis zur 50% Prozentgrenze warten muss mit dem Verkauf? Oder wie soll anders die Verkaufsgrenze eines Titels unterschritten werden wenn nicht durch anhaltend schlechte Tageskurse und damit einhergehend Kursverluste.

Zur Ampel. Verstehe ich das Richtig, dass die RSL der gewählten Indizes <1 werden muss damit sie auf Rot springt? Wird da auch der 130 Tagesvergleich gezogen oder gibt's da eine andere angedachte Vorgehensweise. Es wurde hier ja schon geschrieben, dass die eigen kreierte Ampel ständig umschaltet.
Die vom Aktionär erwähnte Ausstiegsanweisung (rote Ampel) in 2007 und der Wiedereinstieg (grüne Ampel) 2009 ist das rückwärts angewendete Wunschdenken als "hätten wir ja gerne gesagt, wenn wir die Werkzeuge wie TSI 2.0 damals schon gehabt hätten", oder ist das eine tatsächlich erfolgte Handlungsempfehlung die nicht in 2008 kurzfristig über den Haufen geworfen wurde (was aber vergessen wurde zu erwähnen) ihr versteht was ich meine?

Vg
Stamfie

Quellkorb. Gibt es einen Grund warum der Aktionär nicht auch noch den S&P 500 mit einbezieht.

[stamfie]

Moin,
Das freut mich das ich unbewusst helfen könnt.