Steinhoff International (Seite 1401)
eröffnet am 15.04.16 20:55:50 von
neuester Beitrag 19.04.24 21:30:16 von
neuester Beitrag 19.04.24 21:30:16 von
Beiträge: 84.618
ID: 1.230.061
ID: 1.230.061
Aufrufe heute: 136
Gesamt: 13.203.785
Gesamt: 13.203.785
Aktive User: 0
ISIN: NL0011375019 · WKN: A14XB9 · Symbol: SNH
0,0026
EUR
+8,33 %
+0,0002 EUR
Letzter Kurs 28.08.23 Tradegate
Neuigkeiten
01.05.24 · Felix Haupt Anzeige |
19.02.24 · dpa-AFX |
15.02.24 · dpa-AFX |
13.10.23 · EQS Group AG  |
Werte aus der Branche Konsum
| Wertpapier | Kurs | Perf. % |
|---|---|---|
| 0,7420 | +59,06 | |
| 1,5800 | +32,77 | |
| 5,8800 | +28,10 | |
| 3,1180 | +13,63 | |
| 130,10 | +12,69 |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % |
|---|---|---|
| 2,2200 | -9,02 | |
| 6,5500 | -9,66 | |
| 1,2000 | -10,45 | |
| 0,9100 | -11,65 | |
| 2,5400 | -23,03 |
Beitrag zu dieser Diskussion schreiben
Feedback
Guten Morgen,
Jeden Tag bröckelt der Kurs jetzt ein bisschen.
Irgendwann, je näher wir dem dem 3.September kommen, wird der Kurs sein Minimum durchschritten haben.
Das ist meine Perspektive auf den Kurs.
Bin leider nicht mehr in der Lage, den Kurs zu stützen, bzw. will es nicht mehr. Habe früher oft in 100 000 der Paketen gekauft, selten darunter außer zu Beginn..
Der Kurs muss sich selbst helfen, meint LDP.
Jeden Tag bröckelt der Kurs jetzt ein bisschen.
Irgendwann, je näher wir dem dem 3.September kommen, wird der Kurs sein Minimum durchschritten haben.
Das ist meine Perspektive auf den Kurs.
Bin leider nicht mehr in der Lage, den Kurs zu stützen, bzw. will es nicht mehr. Habe früher oft in 100 000 der Paketen gekauft, selten darunter außer zu Beginn..
Der Kurs muss sich selbst helfen, meint LDP.
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.068.267 von the_aa am 16.08.21 23:49:50
Nein, wir reden nur schlichtweg von unterschiedlichen Dingen.
Wenn ich von "zukünftiger Perfomance" spreche, dann meine ich nicht etwa die "sich am Ende tatsächlich einstellende Perfomance", sondern die "zum Anlagezeitpunkt erwartete Performance". Alles andere wäre auch widersinng bzw. schlichtweg unmöglich, denn in die Zukunft schauen kann schließlich keiner von uns.
Wie triffst du denn deine Anlageentscheidungen? Mit dem Ziel, deine zum Anlagezeitpunkt erwartete Performance zu maximieren, oder ist dir diese völlig egal?
Egal, ob du mit deiner Anlageentscheidung a posteriori richtig gelegen haben wirst oder nicht, d. h. ob deine Annahmen am Ende eingetroffen sein werden oder nicht: Du wirst zum Anlagezeitpunkt stets im Einklang mit deinen zu diesem Zeitpunkt geltenden Annahmen handeln. Aus all den Entscheidungsmöglichkeiten, die im Anlagezeitpunkt im Einklang mit diesen Annahmen stehen, wirst du diejenige heraussuchen, welche deinen aus der Perspektive des Anlagezeitpunkts erwarteten Anlageerfolg möglichst optimiert.
Um den Bogen zurückzuschlagen: In diesem Sinne bleibt es dabei, dass sich aus der Realisierung von ungewollten Kursverlusten kein Nachteil ergibt, sondern allenfalls Vorteile.
Zitat von the_aa: Ich kann mich nur wiederholen.
Du kannst die zukünftige Performance a priori nicht maximieren, sondern nur a posterióri rechtfertigen.
Das ist schlichtweg dein Gedankenfehler.
Nein, wir reden nur schlichtweg von unterschiedlichen Dingen.
Wenn ich von "zukünftiger Perfomance" spreche, dann meine ich nicht etwa die "sich am Ende tatsächlich einstellende Perfomance", sondern die "zum Anlagezeitpunkt erwartete Performance". Alles andere wäre auch widersinng bzw. schlichtweg unmöglich, denn in die Zukunft schauen kann schließlich keiner von uns.
Wie triffst du denn deine Anlageentscheidungen? Mit dem Ziel, deine zum Anlagezeitpunkt erwartete Performance zu maximieren, oder ist dir diese völlig egal?
Egal, ob du mit deiner Anlageentscheidung a posteriori richtig gelegen haben wirst oder nicht, d. h. ob deine Annahmen am Ende eingetroffen sein werden oder nicht: Du wirst zum Anlagezeitpunkt stets im Einklang mit deinen zu diesem Zeitpunkt geltenden Annahmen handeln. Aus all den Entscheidungsmöglichkeiten, die im Anlagezeitpunkt im Einklang mit diesen Annahmen stehen, wirst du diejenige heraussuchen, welche deinen aus der Perspektive des Anlagezeitpunkts erwarteten Anlageerfolg möglichst optimiert.
Um den Bogen zurückzuschlagen: In diesem Sinne bleibt es dabei, dass sich aus der Realisierung von ungewollten Kursverlusten kein Nachteil ergibt, sondern allenfalls Vorteile.
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.068.195 von MGQ am 16.08.21 23:26:09Ich kann mich nur wiederholen.
Du kannst die zukünftige Performance a priori nicht maximieren, sondern nur a posterióri rechtfertigen.
Das ist schlichtweg dein Gedankenfehler.
Du kannst die zukünftige Performance a priori nicht maximieren, sondern nur a posterióri rechtfertigen.
Das ist schlichtweg dein Gedankenfehler.
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.062.222 von silverfreaky2 am 16.08.21 14:30:07
Kannst ja mal testen was passiert, wenn du eine Verkaufsorder > 1 € an einer bestimmten Börse einstellst.
Nach MiFID II müsste eine Börse testen, ob deine Order im erlaubten Kursband ist (die Werte werden meines Wissens leider nicht veröffentlicht). Gibt also mindestens 4 Möglichkeiten
- die Börse lehnt die Order ab
- die Börse erlaubt ein sehr weit gefasstes Kursband
- der Broker erlaubt zwar die Eingabe, sie wir aber erst an die Börse weitergeleitet, wenn sie realistisch wird.
- man handelt sowieso im Direkthandel
Im Prinzip sind derartige Aktionen einfach unter "Unfug" abzuheften.
Zitat von silverfreaky2: Bei Ariv versuchen sie jetzt durch hohe Verkaufsordern von > 1 € die leerverkäufer auszutricksen.
Dürfte bei 4300 Mill. Aktien wohl kaum gelingen.
Kannst ja mal testen was passiert, wenn du eine Verkaufsorder > 1 € an einer bestimmten Börse einstellst.
Nach MiFID II müsste eine Börse testen, ob deine Order im erlaubten Kursband ist (die Werte werden meines Wissens leider nicht veröffentlicht). Gibt also mindestens 4 Möglichkeiten
- die Börse lehnt die Order ab
- die Börse erlaubt ein sehr weit gefasstes Kursband
- der Broker erlaubt zwar die Eingabe, sie wir aber erst an die Börse weitergeleitet, wenn sie realistisch wird.
- man handelt sowieso im Direkthandel
Im Prinzip sind derartige Aktionen einfach unter "Unfug" abzuheften.
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.068.009 von the_aa am 16.08.21 22:43:48
Diese Aussage ist in dieser allgemeinen Form einfach falsch.
Welche Handelsstrategie die "Beste" ist, hängt entscheidend von der Prämisse (getroffene Annahme über den weiteren Kursverlauf: in meinem Beispiel, der von mir unterstellte Kursverlauf) und dem Optimierungsziel ab (Maß für die Güte einer Handelsstrategie: in meinem Fall, die Performance in t2).
Stimmt zwar alles, hat aber nichts mit meiner Prämisse und meinem Optimierungsziel zu tun. Weder nehme ich als Prämisse einen Random Walk an, noch ist es mein Optimierungsziel, vorzeitige Steuerzahlungen immer auf 0 zu bringen.
Insbesondere Letzteres ist in meinem Beispiel nicht der Fall: In der Strategie 3 fließt in t1 unvermeidbar ein vorzeitiger Steuerbetrag von 0,125 ab.
Noch einmal ganz deutlich: Mein Optimierungsziel ist die Performance in t2 zu maximieren. Das ist etwas völlig anderes, als jegliche vorzeitige Steuerzahlungen zu vermeiden. Stattdessen gilt: Lediglich der Teil der vorzeitigen Steuerzahlungen, welcher durch die Realisierung aufgelaufener Kursverluste vermieden werden kann, sollte immer vermieden werden.
Zitat von the_aa: Nein, tatsächlich ist die Handelsstrategie 1 die Beste - also überhaupt nicht zu Handeln
Diese Aussage ist in dieser allgemeinen Form einfach falsch.
Welche Handelsstrategie die "Beste" ist, hängt entscheidend von der Prämisse (getroffene Annahme über den weiteren Kursverlauf: in meinem Beispiel, der von mir unterstellte Kursverlauf) und dem Optimierungsziel ab (Maß für die Güte einer Handelsstrategie: in meinem Fall, die Performance in t2).
Zitat von the_aa: Nimmt man als zukünftigen Anlageerfolg (also ab Periode t1) e.g. einen Random Walk an, garantiert alleine Handelsstrategie 1, dass der negative Cashflow (also in Form von vorzeitigen Steuerzahlungen) immer 0 ist.
Stimmt zwar alles, hat aber nichts mit meiner Prämisse und meinem Optimierungsziel zu tun. Weder nehme ich als Prämisse einen Random Walk an, noch ist es mein Optimierungsziel, vorzeitige Steuerzahlungen immer auf 0 zu bringen.
Insbesondere Letzteres ist in meinem Beispiel nicht der Fall: In der Strategie 3 fließt in t1 unvermeidbar ein vorzeitiger Steuerbetrag von 0,125 ab.
Noch einmal ganz deutlich: Mein Optimierungsziel ist die Performance in t2 zu maximieren. Das ist etwas völlig anderes, als jegliche vorzeitige Steuerzahlungen zu vermeiden. Stattdessen gilt: Lediglich der Teil der vorzeitigen Steuerzahlungen, welcher durch die Realisierung aufgelaufener Kursverluste vermieden werden kann, sollte immer vermieden werden.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.057.377 von MGQ am 15.08.21 23:25:03Nein, tatsächlich ist die Handelsstrategie 1 die Beste - also überhaupt nicht zu Handeln
Zuerst müssen wir beide Achsen trennen, also Steueraspekte und Aspekte des zukünftigen Anlageerfolges.
Nimmt man als zukünftigen Anlageerfolg (also ab Periode t1) e.g. einen Random Walk an, garantiert alleine Handelsstrategie 1, dass der negative Cashflow (also in Form von vorzeitigen Steuerzahlungen) immer 0 ist.
Wenn wir also Handeln, glauben wir immer, dass wir bessere Anlageentscheidungen treffen.
Ines hätte sich es sparen können SNH zu kaufen und wieder einzukaufen, es sei denn, sie hat durch diese Entscheidung eine gute Anlageentscheidungen getroffen (aka niedriger gekauft als verkauft)
Vielleicht handelte er aber auch aufgrund einer weitere Diskontinuität im Steuerrecht, nämlich die Angst durch ein sofortiges Delisting im Falle einer Insolvenz auch einen Verlustvortrag zu verlieren.
Zuerst müssen wir beide Achsen trennen, also Steueraspekte und Aspekte des zukünftigen Anlageerfolges.
Nimmt man als zukünftigen Anlageerfolg (also ab Periode t1) e.g. einen Random Walk an, garantiert alleine Handelsstrategie 1, dass der negative Cashflow (also in Form von vorzeitigen Steuerzahlungen) immer 0 ist.
Wenn wir also Handeln, glauben wir immer, dass wir bessere Anlageentscheidungen treffen.
Ines hätte sich es sparen können SNH zu kaufen und wieder einzukaufen, es sei denn, sie hat durch diese Entscheidung eine gute Anlageentscheidungen getroffen (aka niedriger gekauft als verkauft)
Vielleicht handelte er aber auch aufgrund einer weitere Diskontinuität im Steuerrecht, nämlich die Angst durch ein sofortiges Delisting im Falle einer Insolvenz auch einen Verlustvortrag zu verlieren.
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.066.224 von Ines43 am 16.08.21 19:19:08
Wer bisher durchehalten hat, braucht jetzt auch keine Tabletten mehr!
Die Geier kreisen nicht ewig, sie haben Hunger und müssen sich entscheiden!
Gibt's hier demnächst Aas zu fressen oder woanders?
Hedgefonds beschäftigen Karrieristen, denen läuft die Zeit davon.
Die Uhr tickt, die Spannung steigt. Es naht die Zeit des Showdown.
Wenn's nervt, bist du ünerinvestiert - aber das weßt du ja selbst...
Wünsche glücklichen Ausgang dir und uns allen!
Grüßle
Randfontein
Geduld: Tugend oder Blödheit?
Ines, für dich kommt die Frage eigentlich zu spät.Wer bisher durchehalten hat, braucht jetzt auch keine Tabletten mehr!
Die Geier kreisen nicht ewig, sie haben Hunger und müssen sich entscheiden!
Gibt's hier demnächst Aas zu fressen oder woanders?
Hedgefonds beschäftigen Karrieristen, denen läuft die Zeit davon.
Die Uhr tickt, die Spannung steigt. Es naht die Zeit des Showdown.
Wenn's nervt, bist du ünerinvestiert - aber das weßt du ja selbst...
Wünsche glücklichen Ausgang dir und uns allen!
Grüßle
Randfontein
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.066.026 von Zulios am 16.08.21 18:58:54Neugierig bin ich im Grunde auch darauf, was der PWC Bericht an Fakten aufweist.
Was könnte der Grund sein, dass SH den Bericht zurück hält?
Antwort, man möchte irgendwelchen Klägern keine Argumente liefern.
Zweitens, möglicherweise profitiert man vom vom Wissensmonopol.
Oder gewisse Leute sollen nicht in die Schusslinie gestellt werden, wer immer das sein mag.
Was könnte der Grund sein, dass SH den Bericht zurück hält?
Antwort, man möchte irgendwelchen Klägern keine Argumente liefern.
Zweitens, möglicherweise profitiert man vom vom Wissensmonopol.
Oder gewisse Leute sollen nicht in die Schusslinie gestellt werden, wer immer das sein mag.
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.062.267 von Zulios am 16.08.21 14:33:32Zulios, ich schließe mich Dir an.
Es nervt nur noch.
Ein Grund, eine einzelne Schlaftablette einzuwerfen, aber kein Grund, die Aktien zu werfen.
Ein wichtiger Schritt ist getan.
Hamilton ist eingefangen.
Ich glaube, der Rest ist egal.
PIC mit 8 % an SH würde vom Vergleich profitieren, möglicherweise mehr von der künftigen Kurssteigerung als von der eingeklagten Summe.
Deshalb wird PIC auch zustimmen oder hat dies schon getan. Bin zuversichtlich.
Bis zum 3. (?) September ist es nicht mehr lang.
Dass Teckie SH zum Einsturz bringt, kann ich nicht glauben. Falscher Ort, keine hinreichende Begründung.
Es nervt nur noch.
Ein Grund, eine einzelne Schlaftablette einzuwerfen, aber kein Grund, die Aktien zu werfen.
Ein wichtiger Schritt ist getan.
Hamilton ist eingefangen.
Ich glaube, der Rest ist egal.
PIC mit 8 % an SH würde vom Vergleich profitieren, möglicherweise mehr von der künftigen Kurssteigerung als von der eingeklagten Summe.
Deshalb wird PIC auch zustimmen oder hat dies schon getan. Bin zuversichtlich.
Bis zum 3. (?) September ist es nicht mehr lang.
Dass Teckie SH zum Einsturz bringt, kann ich nicht glauben. Falscher Ort, keine hinreichende Begründung.
Wäre dieser Gerichtstermin heute von Bedeutung gewesen, man hätte etwas gehört. Kam was? Nö! Die spinnen sich nochmal was in ihrer Birne zurecht so kurz vorm Ziel. Schon echt beachtlich dieses Durcheinander. Für mich steht fest, mit Aktien aus Südafrika habe ich erstmal nichts mehr am Hut nach dem Wahnsinn bei Steinhoff.
Durchsuchen
