Datenlücke? - 500 Beiträge pro Seite

[Brokateur]

tradewire.de schreibt über WinBis "Sonstiges:
Bei WinBis ensteht aufgrund des Datenfeeds über Kabel/Satellit eine Informationslücke, wenn das Programm nicht geöffnet ist"

Stimmt das tatsächlich, hat WinBis/NetBis keine Möglichkeit, die fehlenden Intraday-Kurse nachzuladen? Bei Tai-Pan RT kann ich das die letzten 4 Tage (+ heute = 1 Börsenwoche), vom aktuellen Tag ganz zu schweigen - wenn ich erst abends öffne, dann habe ich trotzdem den kompletten Tag.

[SECTORIS]

Hi ,

wenn du WinBis Kurse ueber VTX ziehst , musst du deinen Rechner den ganzen Tag laufen lassen , ansonsten kommt es eben zu Kursluecken.
bei NetBis ist das nicht der Fall .
Ich selber nutze NetBis (m.e. besser als Taipan RT) .
Du kannst einschalten wann du willst und hast immer komplette Kurshistorien.
Bei einem Stundenchart bis zu einem Monat rueckwirkend.

cu

[Brokateur]

Hi SECTORIS,

was ist ein Stundenchart - ich kenne Jahres-, Monats und Tagescharts (=intraday), aber Stundencharts - etwa nur eine einzelne Stunde von vor vier Wochen?

Was ist an NetBis `besser` als TP RT (nutze ich selber)? Lohnt sich ein Wechsel?

[SECTORIS]

@Brokateur ,

ein Stundenchart ist ein Stundenchart (!) .
Ein Balken (oder Candle)auf dem Chart umfasst eine Stunde (also bspw. 8 Uhr bis 9 Uhr = ein Balken) .
Du kannst NetBis kostenlos antesten (taeglicher Testzeitraum 15 Minuten , www.bis.de)

cu

[Brokateur]

Hi SECTORIS,

NetBis hatte ich schon mal probiert - aber eine Viertelstunde am Tag ist lächerlich wenig, selbst wenn es nichts kostet - solange braucht mein Oldie zum einloggen - war übrigens auch ein Grund, warum ich Tai-Pan RT genommen habe - da kannst für 30 Euro zwei Wochen in Ruhe volle Pulle (Premium-Umfang) testen, nicht so kastriert wie bei NetBis.

Aber ich wäre noch immer scharf darauf zu erfahren, was WinBis/NetBis denn nun besser/mehr hat.

[SECTORIS]

Hi ,

heute habe ich hier im Forum gelsen das TaiPan RT elendig lange fuer die Kursaktualisierung braucht , dieses ist schon Grund genug sich fuer NetBis zu entscheiden.
Es kann auch von Vorteil sein die Zeiteinteilungen variabel zu waehlen.
Bei TaiPan RT jeht das nicht.

Aber jeder wie er moechte.


cu

[Brokateur]

Hi SECTORIS et all,

>heute habe ich hier im Forum gelsen das TaiPan RT elendig
>lange fuer die Kursaktualisierung braucht

man sollte sich vielleicht nicht einfach nur auf ungeprüfte Aussagen beziehen, sondern eigene Erkenntnisse verarbeiten.

Ich habe gestern mal einige Kurse mit Finanztreff gegengecheckt, sowohl selten wechselnde als auch häufig aktualisierende. Die bei den Kursen *genannten* Zeiten unterscheiden sich fast immer im kleinen einstelligen Sekundenbereich, nur einige wenige waren um bis zu 20 Sek. `verzögert`.

Anführungsstriche deshalb, weil es nicht darauf ankommt, welche Zeit der Meldung zugeordnet wird, sondern wann exakt sie das Haus verlässt bzw. ankommt! Ich kann einen Zeitstempel beim Eintreffen oder auch beim Verlassen setzen - und das Processing mag durchaus in dieser Grössenordnung liegen.

Eine echte Verzögerung war de facto nicht messbar, weil FT Pull- und TP Pushbetrieb ist - der Seitenaufbau für FT incl. Banner etc. dauert praktisch fast so lange wie die Verzögerungszeit. Ich habe es nicht geschafft, einen FT-Kurs vorher angezeigt zu bekommen.

Eine Verzögerung gegenüber anderen Push-Diensten kann ich mangels Masse nicht beurteilen (wäre an entsprechenden Zahlen interessiert).

Insoweit kann ich also das immer wiederkehrende Gemeckere von langsamen TP-Kursen nicht mehr hören, insbesondere, da die meisten Schreiber diesbezüglicher Beiträge in der TP-Newsgroup erkennbar nicht unterscheiden (können, wollen?) zwischen Datenausfällen infolge lieferseitiger Unterbrechung und Verzögerungen der oben angesprochenen Art: Der Höhepunkt war neulich ein mehrere Minuten dauernder Totalausfall, von dem diverse Kursanbieter betroffen waren - auch da machten einige der sogenannten Experten bitterlich L+P verantwortlich (anstatt zu realisieren, dass überhaupt kein Kurs mehr kommt) und erhöhten so die Leserbriefstatistik in Puncto Verzögerung.

Nur zur Klarstellung: Ich gehöre nicht zu L+P, sondern bin normaler Kunde dort. Mag *möglicherweise* sein (ich kann das Gegenteil nicht beweisen, s.o.), dass die Kurse dort vielleicht einen Tick langsamer kommen als theoretisch möglich, aber es hilft ja nichts, wenn jeder ungeprüft das nachplappert, was ein anderer von sich gibt, und daraus gar noch Kaufempfehlungen abgeleitet werden.

Was nötig wäre ist doch ein echter Vergleichstest zwischen vergleichbaren Kurssystemen - und da bleiben m.W. nur L+P und NetBis übrig - mit Synchronitäts- und Kontinuitätsanalyse.

Und selbst dann ist das Problem noch zweitrangig, solange sich eine Order-Reaktion bei meiner Direktbank selbst bei optimalen Verhältnissen im Minutenbereich bewegt und ich in Spitzenzeiten froh sein muss, wenn mich deren Server nicht einfach rausschmeisst.

Brokateur

[SECTORIS]

yep