DAX - PUT im minus ! ! ! ! ! Warum?? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 25.05.01 15:58:26 von
neuester Beitrag 25.05.01 16:25:39 von
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Der DAX liegt mit -0,7 % im Rennen, und der Cityput 838835 mit -14,3% !!!
Weiß jemand warum....?
Danke.
risikozahn
Weiß jemand warum....?
Danke.
risikozahn
hast du schon mal was von Basiswert (5600) Verfallstdatum (20.06.) gehört. Ich hoffe du hast den schein nicht!
Wie sieht es mit Aufgeld aus...?
Es sieht alles danach aus als ob es eine konsolidierung der märkte gibt. dein schein ist soweit vom geld weg, dass er jetzt bis 0.01 E heruntergetaxt wird.
Außer natürlich du erwartest, daß der dax in 15 Handeltstagen noch ca. 13% fällt!
antlover
Wie sieht es mit Aufgeld aus...?
Es sieht alles danach aus als ob es eine konsolidierung der märkte gibt. dein schein ist soweit vom geld weg, dass er jetzt bis 0.01 E heruntergetaxt wird.
Außer natürlich du erwartest, daß der dax in 15 Handeltstagen noch ca. 13% fällt!
antlover
das nicht. aber mit 5 % nach unten im DAX rechne ich schon....(zumindest die 6000er sehe ich in den nächsten 3 wochen als Testmarke)
risikozahn
risikozahn
Hi,
du musst den Future beobachten, wann Du die Option kaufst. Ein Put ist, wenn der Future volatil ist, sehr teuer. Hast Du einen Otionsschein oder eine Option´. Teile Sie mir mal mit, vielleicht kannst Du diese liegenlassen. Der Future muss dann aber auch markant ins Minus laufen.
Gruss
Critiger
du musst den Future beobachten, wann Du die Option kaufst. Ein Put ist, wenn der Future volatil ist, sehr teuer. Hast Du einen Otionsschein oder eine Option´. Teile Sie mir mal mit, vielleicht kannst Du diese liegenlassen. Der Future muss dann aber auch markant ins Minus laufen.
Gruss
Critiger
Wer kann mir über AKTIENAUSKUNFTEI etwas sagen?
Trading Spotlight
@critiger
es handelt sich um einen Optionsschein von der City-bank.
LZ bis 20.06.01, basis5600
risikozahn
es handelt sich um einen Optionsschein von der City-bank.
LZ bis 20.06.01, basis5600
risikozahn
Wer kann mir über AKTIENAUSKUNFTEI etwas sagen?
die begründug liegt darin, dass der schein noch bis zum 20.06. läuft und eine basis von 5600 hat !!
der schein besteht also nur aus seinem zeitwert. da die laufzeit brutal kurz und die basis brutal weit weg ist "frisst" der zeitwertverlust die optionsprämie, d.h. den preis des OS auf. dies erkennt man am "griechen" theta, das heisst zeitwertverlust pro zeiteinheit (z.b. pro woche). dieser liegt beim genannten schein, bei 0,01 € pro woche, mithin -sofern eine konstanz aller faktoren wie der implizierten vola - ca. 12% der brieflurses bzw. 20% des geldkurses.
nun, noch besser scheint der vergleich einen prozentualisierten thetas (siehe oben) mit dem omega. das omega ist eine sensitivitätskennzahl, es misst also die empfindlichkeit des scheins auf veränderungen der basis. ganz grob berechnet sich das omega aus dem -ebenfalls der wichtigen delta und dem theoretischen hebel -. für ganz kurzfritiges OS-engagements kann man daher neben dem geld-/briefspead ruhig das omega als entscheidungsgrundlage heranziehen. bei einem omega von -8 (d.h. bei einem putt 8% veränderung bei einer basispreisänderung von 1%)siehst du also dass eine menge "bewegung" brauchst um diesen werteverzehr auszugleichen.
du solltest diesen schein sicher nicht handeln, da
1. laufzeit und basispreisausstattung inakzeptabel
2. das omega zu gering
3. der spread zu hoch ist (0,06/8, heisst 0,02/0,06= 33 %)
gruss
hanssi
die wahrscheinlichkeit, dass der dax in der verbleibenden restlaufzweit das
der schein besteht also nur aus seinem zeitwert. da die laufzeit brutal kurz und die basis brutal weit weg ist "frisst" der zeitwertverlust die optionsprämie, d.h. den preis des OS auf. dies erkennt man am "griechen" theta, das heisst zeitwertverlust pro zeiteinheit (z.b. pro woche). dieser liegt beim genannten schein, bei 0,01 € pro woche, mithin -sofern eine konstanz aller faktoren wie der implizierten vola - ca. 12% der brieflurses bzw. 20% des geldkurses.
nun, noch besser scheint der vergleich einen prozentualisierten thetas (siehe oben) mit dem omega. das omega ist eine sensitivitätskennzahl, es misst also die empfindlichkeit des scheins auf veränderungen der basis. ganz grob berechnet sich das omega aus dem -ebenfalls der wichtigen delta und dem theoretischen hebel -. für ganz kurzfritiges OS-engagements kann man daher neben dem geld-/briefspead ruhig das omega als entscheidungsgrundlage heranziehen. bei einem omega von -8 (d.h. bei einem putt 8% veränderung bei einer basispreisänderung von 1%)siehst du also dass eine menge "bewegung" brauchst um diesen werteverzehr auszugleichen.
du solltest diesen schein sicher nicht handeln, da
1. laufzeit und basispreisausstattung inakzeptabel
2. das omega zu gering
3. der spread zu hoch ist (0,06/8, heisst 0,02/0,06= 33 %)
gruss
hanssi
die wahrscheinlichkeit, dass der dax in der verbleibenden restlaufzweit das
Hi,
ich kann Dir leider keinen Tip oder Ratschlag geben. Du hast den teuersten Put den es zur Zeit gibt. Meine Meinung ist, dass der Dax weiter nach unten laeuft und ich persoenlich wuerde ihn spekulativ liegen lassen. Ich bin der Meinung dass der Dax in der naechsten Woche die 6000 nochmals testen wird. Aber nochmals...... jeder kann sich irren, wenn Du nicht zuviel investiert hast kannst Du es probieren. Wenn der Dax ins Plus laeuft ist er sowiso fast wertlos.
ich kann Dir leider keinen Tip oder Ratschlag geben. Du hast den teuersten Put den es zur Zeit gibt. Meine Meinung ist, dass der Dax weiter nach unten laeuft und ich persoenlich wuerde ihn spekulativ liegen lassen. Ich bin der Meinung dass der Dax in der naechsten Woche die 6000 nochmals testen wird. Aber nochmals...... jeder kann sich irren, wenn Du nicht zuviel investiert hast kannst Du es probieren. Wenn der Dax ins Plus laeuft ist er sowiso fast wertlos.
@hanssi
danke. hab ohnehin nur 5000 Stück.
hat mich nur gewundert, daß dieser schein überhaupt nicht reagiert...
risikozahn
danke. hab ohnehin nur 5000 Stück.
hat mich nur gewundert, daß dieser schein überhaupt nicht reagiert...
risikozahn
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