Todsichere Strategie? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 08.03.04 12:53:49 von
neuester Beitrag 08.03.04 13:35:33 von
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Feedback
Sagt mal, ich glaube mich an folgende Strategie zu erinnern.
a) Man kaufe Aktien die in etwa DAX performen
b) Man kaufe OS auf fallenden DAX
Egal was passiert, man ist immer der winner, es kommt nur auf das richtige Verhältnis an.
So oder so ähnlich läuft das wohl. Jetzt sind die Spezies hier gefragt.
catchup
a) Man kaufe Aktien die in etwa DAX performen
b) Man kaufe OS auf fallenden DAX
Egal was passiert, man ist immer der winner, es kommt nur auf das richtige Verhältnis an.
So oder so ähnlich läuft das wohl. Jetzt sind die Spezies hier gefragt.
catchup
Todsicher ist es nicht da einzelwerte auch einzel stories haben können ...
musst Aktien mit Betafaktor mindestens 1 zum dax nehmen
Positionsdeltas müssen auch passen damit das nicht in die hose geht etc...
Inside
musst Aktien mit Betafaktor mindestens 1 zum dax nehmen
Positionsdeltas müssen auch passen damit das nicht in die hose geht etc...
Inside
Nachtrag
insgesammt haste eine Gamma Long Position bezw Gamma Risiko
in beiden Positionen .
Inside
insgesammt haste eine Gamma Long Position bezw Gamma Risiko
in beiden Positionen .Inside
#3
vErStEhe
catchup
vErStEhe
catchup
Je höher das Gamma ist, umso größer sind die Veränderungen des Deltas, wenn sich der Kurs des Underlyings verändert. Das Gamma hat bei Optionsscheinen, die am Geld sind, den größten Wert.
Trading Spotlight
Das Delta bezeichnet die Veränderung des Optionsscheinpreises im Verhältnis zur Veränderung des Underlyings. Das Delta kann beim Call Werte zwischen 0 und 1, beim Put Werte zwischen 0 und -1 annehmen. Das Delta ist umso größer, je tiefer eine Option im Geld ist. Je höher/niedriger das Delta ist, umso mehr/weniger folgt der Optionsschein den Bewegungen des Underlyings...
wichtiger ist jedoch das Aufgeld...
Das Aufgeld zeigt an, um wieviel Prozent der Kauf eines Basiswertes über einen Optionsschein teurer ist, als Kauf des Basiswertes zum jetzigen Zeitpunkt am Kassamarkt.
Das Aufgeld zeigt an, um wieviel Prozent der Kauf eines Basiswertes über einen Optionsschein teurer ist, als Kauf des Basiswertes zum jetzigen Zeitpunkt am Kassamarkt.
und dann wäre da noch das Theta...
Das Theta gibt an, um wieviel Prozent der Optionsschein während einer bestimmten Zeitperiode in Abhängigkeit der Restlaufzeit an Wert verliert. Herkömmliche Optionsscheine weisen aufgrund der Annäherung des Zeitwerts an den inneren Wert der Option immer einen Zeitwertverlust auf, der gegen Ende der Laufzeit stark zunimmt.
zusammengefasst ist die Mischung aus Aufgeld und Zeitwertverlust
tödlich für diese Strategie bei einer Seitwärtsbewegung...
Fragen?
Das Theta gibt an, um wieviel Prozent der Optionsschein während einer bestimmten Zeitperiode in Abhängigkeit der Restlaufzeit an Wert verliert. Herkömmliche Optionsscheine weisen aufgrund der Annäherung des Zeitwerts an den inneren Wert der Option immer einen Zeitwertverlust auf, der gegen Ende der Laufzeit stark zunimmt.
zusammengefasst ist die Mischung aus Aufgeld und Zeitwertverlust
tödlich für diese Strategie bei einer Seitwärtsbewegung...
Fragen?
Verstehe. Muss mich gerade mal um meinen Eintopf kümmern......
catchup
catchup
Hallo,
kannst auch ins Spielcasino gehen und auf ROT und SCHWARZ gleichzeitig setzen!
Meiner Meinung nach bringt nur das Risiko auch den Gewinn, ansonsten ist ein festverzinslicher Sparvertrag besser.
Grüße, Eierwalli
kannst auch ins Spielcasino gehen und auf ROT und SCHWARZ gleichzeitig setzen!
Meiner Meinung nach bringt nur das Risiko auch den Gewinn, ansonsten ist ein festverzinslicher Sparvertrag besser.
Grüße, Eierwalli
catchup,
aktie+put = anleihe (risikofrei) + call.
das problem an aktien mit hohem beta ist, daß die dinger dann auch schneller als der index fallen
was du brauchst ist eine aktie, die den dax outperformt
aktie+put = anleihe (risikofrei) + call.
das problem an aktien mit hohem beta ist, daß die dinger dann auch schneller als der index fallen
was du brauchst ist eine aktie, die den dax outperformt
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