Endg. Abschied aus Intradaytrading -> - 500 Beiträge pro Seite

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Ich denke für jeden Intradaytrader ist im folgendem etwas dabei.


Nach 4 wöchiger Analyse etlicher Systeme ist mir nun endlich aufgefallen, wo der Haken an der ganzen Sache ist.

Es ist wirklich nicht schwierig ein profitables System zu entwickeln. Rein mechanisch, ohne wenn und aber. Man braucht nur die Signale zu befolgen. (backtesting 87 Tage bei meinen Systemen)

Das CRV läßt sich sehen, die Trades & Zeitaufwand hält sich in Grenzen (ca. 2 Stunden pro Tag inkl. Trading ! ).
Alles schön und gut. - Hatte mich auch riesig gefreut endlich jeden Tag ein "bisschen" was zu verdienen, in der Sonne zu liegen (sofern sie denn scheint) und mein Kapital tagtäglich wachsen zu sehen.

Tja- es wäre als GROßanleger auch Realität- jedoch als Kleinanleger (ich spreche hier von einem Kapital bis ca. 8000 Euro) sieht die Sache ganz anders aus.

Ich rechnete und rechnete und dachte: Hmm... irgendetwas machst Du mit Sicherheit noch falsch.
Du hast einfach zu viele Trades...

Und da ging mir dann ein Licht auf:
Ich stelle das reine CRV auf gegebüber dem Spread & Transkosten CRV:

Siehe da: hier liegt der Knackpunkt.

Wußtet ihr zum Beispiel, dass man um einen 10 Punkteverlust im Dax auszubügeln 30 Punkte danach machen muss um +/- 0 zu stehen bei gleichem Einsatz ? (bei 300 Stück Wavescheine)

Um es vorweg zu nehmen: Man sollte mind. mit 1000 Stück handeln um überhaupt ein angemessenes Gewinn/Transkosten Verhältnis zu bekommen.

Das Problem ist nur, das man den Verlust von drei oder vier Fehltrades bei 1000 Stück erstmal verkraften muss, der dann ca. bei mind. 700 Euro liegt. (z.B. 15 Punkte-Stop-loss).

Also ich kann mir nicht vorstellen bei einem Kapital von sagen wir mal 5000 Euro (10000eier) an einem Tag (!) mal eben 700 Euro (1400eier) in den Sand zu setzen, sorry.

Und genau das kann immer mal passieren. Und dann schön ruhig bleiben- nein danke, das ist nichts für mich.

Wer das mit dem Gewinn / Transkosten CRV nicht verstanden hat kann sich bei mir nochmal per BM melden.

Nicht umsonst wird so oft geraten, erst ab 50000 DM mit dem Intradayhandel anzufangen - eben wg. der Hohen Mentalen Belastung einen Verlust von 1500 DM am TAG mal eben wegzustecken.

Und was sind schon 1500 DM bei 50000 DM Kapital ? - das ist in Ordnung.

Um es nochmal zu verdeutlichen: Man kann erst ab einer gewissen Grenze von Kapital (denke liegt so bei 20000 DM) an der Börse intraday profitabel spekulieren, eben wg. den hohen Transaktionskosten (vor allen dingen der Spread).

Kommen wir nochmal zu meinem System zurück:
Daten:

Gewinnp.insg. Verlustp. insg.
1372 ///////////////////////// 295 //////// (CRV: 4,65 :1)

Das System beruht auf auf Psychologie/Marktbreite und Zeit-
für alles gibt es eine Regel- kein Zufall/Bauchtrading.

Ähnlich gute Systeme sind zwar schwierig zu finden aber gibt es auch.
Nun bereinigt: Spread (3 Punkte pro Trade (0,03 cent DB)
und 2 Punkte Transkosten (entspricht Handelsvolumen von 1000 Stück)

=5 Punkte mal 87 Trades =435 Punkte mehr an Kosten:
Neue Rechnung:

Gewinnpunkte insg. Verlustp. insg.
1372 ////////////////////// 295+435=730 /////////// (CRV: 1,88 :1)

Das Bedeutet das man in 87 Handelstagen (4 Monate) REAL 642 Punkte bzw. 6,42 Euro * 1000 verdient hätte (6420 Euro).
Pro Monat also 1605 Euro Brutto- bei einem Kapital(inkl. Rücklagen) von ca. 10000 Euro.

(Verzinsung pro Monat: 16,05 %)

Jetzt das verrückte an der Sache !!!

Bei 300 Stück Einsatz(Kapital 3333 Euro) wäre das System fast unprofitabel !!!!! Warum ? Ganz einfach: zu hohe Kosten.


Fazit :

Ich handle mein Tagessystem bis 25000 Euro, danach Hälfte Intraday, hälfte Tagessystem.

Um es abzurunden:
Je enger man handelt, desto mehr Kapital ist nötig wg. Transkosten (Spread).
Auf Tagesbasis spielt dies nur noch eine untergeordnete Rolle.


Hoffe Einigen die Augen geöffnet zu haben.

[go up]

Wie gesagt, in ein paar Monaten bin ich wieder da, hoffe Sclabbo pflegt den Thread weiter !

[OptionsscheinVerlierer]

Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie Du und stimme mit Dir vollstens überein. Klar, ein Hintman hat es geschafft aus 1300 Euro jede Menge Geld zu machen, und auch ein rooki18 scheint den Erfolg gepachtet zu haben, aber fakt ist, dass solche Erfolgsgeschichten eher die Außnahme, denn die Regel sind. Ich selbst bin momentan auch nicht mehr dazu in der Lage Intraday Trading zu betreiben. Bin auf Swing bzw. Positionstrading umgestiegen und handle mittlerweile nicht mehr den DAX sondern den Bund Future. Jetzt läuft alles langsamer und weniger stressig ab und vielleicht schaffe ich es ja mein verzocktes Kapital zurückzugewinnen. Ich wünsche dir auf deinem zukünftigen Lebensweg noch viel Glück und vielleicht kommst Du irgendwann zurück.

Grüße

ein Leidensgenosse

[go up]

@ Oppiverlierer: Grüße an Dich und viel Erfolg mit dem Bund-future !

@ all: *erstaunt*: Keine Reaktion ?? - Scheint ja ganz schön reingehauen zu haben. Ich wollt damit keinen vergraulen und weg bin ich bestimmt nicht ! - Aber intraday-trading mache ich erstmal nicht mehr.

Was Hintman & Co angeht... - zum Teil kann ich die Trades nachvollziehen, zum Teil nicht.

Das Problem ist einfach das hier z. Teil einfach noch der "Bauch" mitendscheidet und darauf kann ich nicht.

Zudem funktionieren die Systeme auch nur deswegen so gut zur Zeit (grüße an Hintman ) weil die Vola extrem hoch ist. Wartet mal ab wenn der Alltag wieder eingekehrt ist, da sind dann Tagesschwankungen von 60 Punkten normal, keine 150 wie zur Zeit .

Und genau deswegen, WEIL auf Dauer es nicht funktioniert (mit wenig Kapital), gehe ich erstma auf Tagestrading über und warte schon seit drei Tagen, das mein System endlich mal wieder Verlust macht , damit ich reingehen kann mit gutem Gewissen, nicht den eventuell folgenden Maximalverlust gleich "abzusahnen".

Glückwunsch an alle die genau zu dieser Zeit jetzt mit Intradaytrading aus 3000 Euro 30000 Euro (war möglich) gemacht haben. Die habens wohl geschafft, sofern ihre Strategie nicht auf exorbitanten Kursschwankungen Intraday basiert.

Viele Grüße an alle
bis dann

euer Go up

[Dotcomer]

@go up

ich stimme #1 im großen und ganzen zu.
Deine Rechnung mit 30 Punkten um 10 Punkte auszugleichen kann ich jedoch nicht nachvollziehen.

Wenn ich mit 1000 Scheinen 10 Punkte Verlust habe, kostet mich das 15 Cent ( 10+3 Spread+2 Gebühren) also 150€.
Um diese 150€ wieder reinzukriegen brauche ich 20 Punkte oder 20 Cent ( 20 - 3 Spread - 2 Gebühren) macht netto 150€ Gewinn. Damit sind alle Gewinne/Verluste inkl Gebühren für 2 Trades ausgeglichen. Also brauchst Du ein System mit weniger Verlustrades und/ oder einem höheren Gewinn wenn das Signal zum Erfolg führt.

Z.B. in meinem Musterdepot habe ich den Spread schon abgezogen. Siehst ja das Ergebnis. Von den mittlerweile über 700% Plus wären noch die Gebühren abzuziehen. Das habe ich nicht pauschal gemacht, da jeder Broker anderes verlangt. Aber das wird die Performance wohl kaum so runterdrücken, daß es sich nicht gelohnt hätte nach den Zonen zu traden.

Ich trade mein System je nach Scheinen mit 800 bis 1500 Stück. Mittlerweile öfters mit den Waves.
Bisher hatte ich nie Probleme die Verlusttrades auszubügeln. Vielleicht war es auch nur Zufall, da ich keine längere Verlustserie seit 15 Wochen hatte. Wer weiß.

Ansonsten sind bei mir im Schnitt pro Verlusttrade mind. 200€ bis 250€ weg. Hatte noch nie mehr als 3 Verlusttrades hinternander. Und zum Glück die Verlusttrades auch erst, nachdem mein Tradingkapital den Rückgang auch verkraften konnte ohne an die Substanz zu gehen.

[go up]

@Dot: Stimmt schon bei 1000 Stück, 10 miese 20 Gewinn = +/- 0, - bin aber von 300 Stück ausgegangen da sind`s dann 30 Punkte... -

300 deswegen damit verluste klein bleiben, 1000 stück ist schon ein Hammer, wie du auch geschrieben hattest: ca. 150 Euro verlust pro Verlusttrade(bei 10 Punkten ! - bei mir brauche ich 15 Punkte)... 3mal sagtest du ? - ist echt super ! ca.450 Euro haste da in Folge verloren (900 DM) -
das ist schon ab 7500Euro (15000 DM) vertretbar, denke ich.


von deinem Reingewinn von 700% mußt Du ca. 200 % abziehen für Transkosten (0,5 -1 % pro Trade).

Denke mit 200-300 Trades insg. kommt man hin oder ?

Auch hier sieht man das Kranke an der Sache: eigentlich 700%, aber durch Kosten = 500%.

so long

Chris

[smartbuy]

Hallo go up,

ich bin neu in der ganzen Sache, und wäre dir für ein paar Erklärungen sehr dankbar!

Du sagst "
Das System beruht auf auf Psychologie/Marktbreite und Zeit-
für alles gibt es eine Regel- kein Zufall/Bauchtrading."

Was sind das für Regeln? Ich habe da wohl einiges überlesen. Welches mentale SL (wieviel DAX Punkte) tust du setzten?

Gruss
sb

[go up]

Danke, für`s interesse an meinem System; habe überlegt es an den privatmann für 25000 Euro zu verkaufen, an institutionelle für 2,5 millionen Euro , aber ich denke ich trade selber.

Stop loss liegt bei Marktbreite + 30 Punkte.

nix für ungut

[smartbuy]

Hallo go up,
dass ist schon OK, wenn dein System gut und wertvoll ist. Nur, das Geld dafür habe ich leider nicht!

Könntest du mir aber zumindest sagen, wie die Marktbreite jeweils zu errechnen ist. Oder gibt es dafür einen "Kurslieferanten"?

(Für die, die es noch nicht wissen: das Gewinner-Verlierer-Verhältnis wird mit dem Begriff der Marktbreite beschrieben)

Danke und Gruss
sb

[lister]

hi,
was noch anzumerken wäre ist die Selbstherrlichkeit
der Emis in gewissen Situationen den Laden dicht
zu machen. Diese Woche bei mir zwei mal passiert und
bis die Order dann über Stuttgart gegriffen hat waren
einmal 30 Cent pro Stück und einmal 22 Cent pro Stück
über den Jordan....
Dasselbe bei CATS OS, wenn Du eine gute Bewegung erkennst
und reinwillst ist es ja nix neues das der erste
Versuch bei z.B. 1,80€ liegt und Du nach 3-maligem
ablehnen zu 2,15 reinkommst. Da ja bekanntlich im EK
der Gewinn liegt.......vielen Dank!

Es gibt Tage/Wochen da hat man keinen Bock mehr!
Denn i.d.R. geht es nunmal rauf wesentlich zäher
als es runter geht.

by lister

[c_hack]

Ist dir sicher mit DAX-Waves der DB passiert!

Seit Anfang letzter Woche hat DB ihr System umgestellt.

Nach einigen Trades mit Spielgeld bin ich zur folgender Erkenntnis gekommen:

- Kurs holen und danach Kauf oder Verkauf tätigen
- Anforderung geht an DB-System
- Dieses wartet daraufhin so ca. 2 bis 3 Sekunden
- Trade wird nur ausgeführt wenn sich der Kurs zum NACHTEIL des Kunden geändert hat !!! Ändert sich der Kurs zugunsten des Kunden wird der Trade gestrichen !!!!

z.B. ist es so UNMÖGLICH in STEIGENDE Kurse (FDAX) einen Wave-Call zu kaufen, bzw. in FALLENDE Kurse eine Wave-Put zu verkaufen.

Dies ist meine Erfahrung mit dem neuen System. Sollte ich mir IRREN, so könnt ihr mich ja von dem Gegenteil überzeugen!

Mittel- und LANGFRISTIG ist die DB immer der Gewinner. Denkt daran bevor ihr Scheine der DB kauft !!!

[Dotcomer]

@go up

#6

was die Abzüge der Transaktionskosten betrifft, wäre mir lieber, wenn man nicht pauschal irgendwas (und erst recht keine Prozentzahlen) abzieht sondern pro Trade 18€- wenn ich bitten darf!

Und wo ist das Problem mit 1000 Scheinen zu traden? Also über ein gewisses Mindestkapital sollte jeder verfügen. Ich habe mal 3000€ genannt.
Damit kommt man (gerade bei den Waves) schon hin.
Fragt dazu auch mal HeikoBeh- der tradet auch in diesen Größenordnungen und es klappt wunderbar.

Übrigens werde ich demnächst einen echten Livetest durchführen. Dazu werden die Seminarteilnehmer an meinem Dot- Zonen Seminar einen gewissen Geldbetrag zum traden bekommen welcher dann auch tatsächlich eingesetzt wird.
Damit können die Teilnehmer dann die Dot- Zonen Strategie real lernen und umsetzen ohne eigenes Geld zu riskieren und es wird sich, sozusagend als Nebeneffekt, herausstellen ob man wirklich 25.000€ braucht um erfolgreich zu aggieren.