TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 227)

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.718.432 von Zombie66 am 08.09.14 08:00:54

Musst du manuell eingeben. Im Link fehlt ein Buchstabe

[Zombie66]

Also auf Ralf Goerkes Börsenindikatoren würde ich nicht zu sehr vertrauen. Er hat am 12 August seine Aktien verkauft und ist Short gegangen. Seitdem hat der Dax dann zugelegt. Somit macht er genau das, was eigentlich falsch ist. Wenn die Kurse günstig sind verkaufen und wenn alles schon wieder ziemlich gestiegen ist kaufen.
In den letzten 2 Jahren hat sein Börsenindikator irgendwie nie so richtig funktioniert.
Mich hat das befolgen seiner Signale leider nur Geld gekostet. Zu früh raus und zu spät rein in den Markt.
Aber es gibt ja kein System, was immer funktioniert, Auf lange Sicht funktioniert das System wahrscheinlich.
Aber ehrlich gesagt soviel Geduld habe ich nicht.

@Karsten110 Deine Seite http://momentumweekly.blogspot.de/ kann ich nicht aufrufen. Kommt immer der Fehler: Diese Webseite ist nicht verfügbar

[Karsten110]

Ich bin mir nicht sicher ob Short ETF wirklich sichere Papiere sind. Wenn schon die Tochterfirma der Deutschen Bank vor ihren eigenen Produkten warnt. Lehman Brothers ( 28.600 Angestellte) war größer als die Deutsche Bank, und ist seit 2008 Pleite.

Zitat Tochterfirma DB:
Eine Anlage in einen db x-trackes ETF (ETF = Exchange Traded Fund = Börsengehandelter Indexfonds) auf einen (täglichen) Short oder Leveraged Index ist ein Produkt für sachkundige Anleger, die einen sehr kurzen Anlagehorizont in Bezug auf den zugrunde liegenden Index haben und z.B. Daytrading betreiben wollen. Die db X-trackers ETFs auf (tägliche) Short und Leveraged Indizes sind deshalb nur für institutionelle Investoren geeignet, die die damit verbundenen Strategien, Besonderheiten und Risiken verstehen. db trackers ETFs auf (tägliche) Short und Leveraged Indizes sind nicht für eine Buy-and-Hold-Anlage geeignet. Anleger sollten beachten, dass die db X-trackers ETFs nicht kapitalgeschützt sind, und Anleger in db X-trackers ETFs und sollten darauf vorbereitet und imstande sein, Verluste bis zur gesamten Höhe des angelegten Kapitals zu erleiden.

Auch wenn ich von dem Verlag nichts halte:
http://www.gevestor.de/news/etfs-sind-zur-absicherung-eines-…

Vielleicht könnte man doch den Indikator (Goerke´s Börsenindex-Momentum-Indikator (BMI)) in die vorhandene TSI Strategie integrieren.
Den tsi meckelfelder Indikator finde ich auch nicht schlecht. Ob man aber bei fallenden Börsen Short ETF kaufen sollte? Bei steigenden Börsen wird es mit Long ETF wahrscheinlich keine Probleme geben. Bei einem richtigem Crash???
Interessante Seite für den Goerke´s Börsenindex-Momentum-Indikator und die TSI Strategie:
http://momentumweekly.blogspot.de/
Ich denke keiner wird mit seinem ganzen Geld Short ETF kaufen. Wären Optionen eine Alternative? Ich meine keine Optionsscheine.
Hat jemand sich schon überlegt, wann ein optimaler Zeitpunkt ist, Gelder herauszunehmen?

Börsenweisheit:
Gier frisst Hirn

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.714.580 von tsi_meckelfelder am 07.09.14 10:07:07

Erst einmal vielen Dank für Deine Erläuterungen, Meckelfelder!

In den letzten Tagen habe ich vieles ausprobiert:

Als Vorlage für das kommende Jahr Mittelwerte 3,5,7,10 Jahre der DAX-Monatsentwicklung, alternativ Prozente der positiven bzw. negativen Monatsentwicklung als Indikator für die Monatsampel des nächsten Jahres.

Ausgehend von Docs Idee mit 25 Monats-Einstellungen pro Jahr habe ich auch Geldvermehrung gespielt, indem ich die Monatsgewinner der Vorjahre für das kommende Jahr definiert habe. In einer Variante bin ich 1998-2014 auf etwa den 3-fachen Endwert der reinen Ampel-Lehre gekommen, aber wenn ich bis 1986 zurückgehe, haut mich schon das verflixte 1987 aus der Bahn ...

Im Moment möchte ich es etwa so zusammenfassen:
Die TSI-Ampel ist doch nicht blöd. Die kriegt jeden Trend mit, wenn auch verzögert, sonst würde man ja auch fast täglich nervös hin- und herhüpfen. Wenn es ganz dicke kommt, leitet die Ober- bzw. Untergrenze die Korrektur ein.
Der DAX hat seit 1987 ca. 7% Rendite p.a. hingelegt, die S&P-Ampel für den DAX hat mit 2x Long-ETF und 1x Short-ETF über 25% gebracht. Endresultat mit 10.000 € Investition: DAX 67 T€ und Ampel gut 6 Mio € vor Steuern etc.

Ich bin gespannt, ob jemand doch noch ein Rezept findet, die TSI-Ampel zu verbessern.

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.714.580 von tsi_meckelfelder am 07.09.14 10:07:07

allo Meckelfelder,
schön, dass Du wieder da bist. Der Thread kann etwas Belebung wieder gebrauchen. Hoffentlich hast Du Dich gut erholt und hast auch anders als ich Dein Gepäck dabei (mein Gepäck ist aus dem letzten Urlaub immer noch verschwunden).

Wünsche Dir beim Programmieren kreative Ideen, die Dir eine weitere Optimierung erlauben. Nach dem jetzigen Kenntnisstand wäre es sehr schwer für mich, mich konsequent an die Monatsvorgaben zu halten. Zum Beispiel hätte die Septembervorgabe Short im Jahr 2008 fette Gewinne gebracht und beim gleichbleibenden Trend ging der Dax im Oktober 2008 weiter ins Minus. Den Mut im Oktober 2008 auf Long zu gehen und die Verluste auszuhalten, hätte ich wohl nicht gehabt. Nun könnte man sich sagen, dass in der Finanzkrise 2008 man eh sehr vorsichtig gewesen wäre und wegen der Sondersituation man die Monatsregel nicht angewendet hätte. Doch gebe ich zu, dass es sich um eine sehr schwammige Formulierung handelt und erst recht nicht um eine Regel oder Handlungsanweisung.

Allerdings ist es mir bis jetzt nicht gelungen, diese Umstände in einer Logik oder Formel abzubilden. Ich arbeite daran und melde mich, sobald ich etwas herausgefunden habe. Auch wenn ich bei weitem nicht mit den Datenmengen, wie sie Meckelfelder bearbeitet, umgehe, habe ich schon viel Stunden mit dem Rechnen und Modellen verbracht. Leider hat bisher keine meiner Berechnungen ein besseres Resultat erbracht als das, was hier veröffentlicht wurde.

Vielleicht ist diesmal alles anders

vulpecula2

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.705.214 von elmago am 05.09.14 14:55:52

Zitat von elmago: @Meckelfelder

Ich benutze für meine Simulationen mit Begeisterung deine Datei ETF.xlm.

Um dieses Tool zukunftsfähig zu machen: Welche Werte muss ich aktualisieren, damit der Output weiterhin stimmt?

Gruß
elmago

Sorry elmago, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Muss mich erst wieder an die MESZ gewöhnen... ;-(

Ich werde für die ETF.xlsm sicher noch einen Datenimport basteln.

Aber hier zunächst mal eine Beschreibung der nötigsten Aktualisierungen:

Blatt DAX

http://www.ariva.de/dax-index/historische_kurse
http://www.ariva.de/levdax_tr-index/historische_kurse
http://www.ariva.de/shortdax_%28performance%29-index/histori…
http://www.ariva.de/shortdax_x2__daily_index/historische_kur…

Alternativ (und so mache ich es) eine Watchlist bei Finanztreff mit den Xetra-Schlusskursen per eMail täglich um 18:30 Uhr zusenden lassen (so wie früher mit den Aktien für TSI 2.0)


Blatt S&P500

http://www.ariva.de/s%26p_500-index/historische_kurse


Hier kommt alternativ eine Watchlist in Finanztreff mit Versand um 22:30 Uhr in Betracht (habe ich mir gerade mal eingerichtet). Ich weiß nicht, ob das dann immer schon der Schlusskurs vom S&P500 ist.


Blatt ETF

Da habe ich die 4 ETFs mit ihren Xetra-Schlusskursen in meiner Watchlist von 18:30 Uhr mit drin. Am Sonnabend "korrigiere" ich die Kurse mittel folgender Links der Fondsgesellschaft:

http://www.etf.db.com/DEU/DEU/ETF/LU0274211480/DBX1DA/DAX-UC…

http://www.etf.db.com/DEU/DEU/ETF/LU0411075376/DBX0BZ/LevDAX…

http://www.etf.db.com/DEU/DEU/ETF/LU0292106241/DBX1DS/ShortD…

http://www.etf.db.com/DEU/DEU/ETF/LU0411075020/DBX0BY/ShortD…


Jeweils Haken setzen bei "NAV" und dann Download.


Blatt DAX_Monatsveränderung

Einfach die Formel in den Monat kopieren, wenn der Monat komplett ist (also jetzt aktuell den August 2014 - Ergebnis +0,666% - Schade eigentlich...

Juli "Short" und August "Long" wäre besser gewesen... ;-)


Aktuell mache ich Simulationsrechnungen für 10-Jahres-Zeiträume nur auf Ampelbasis von

* Ende 1977 bis Ende 1987

bis

* Ende 2003 bis Ende 2013

jeweils 3.750 Varianten.

Das dauert aber noch etwas (der Rechner rechnet jede Nacht durchgängig). Wenn ich fertig bin, stelle ich das als xlsx-Datei in die Dropbox.

Ziel:

Ich möchte simulieren, wie mein Ergebnis wäre, wenn ich jeweils im Jahr die Topvariante der abgelaufenen 10 Jahre verwende (dann aber mittels Long- und Short-Festlegungen für bestimmte Monate).

Derzeit überlege ich, wie ich die Berechnungen noch beschleunigen kann. Mein Rechner benötigt für 3.750 Varianten ca. 2 Stunden, so dass ich pro Nacht nur 15.000 Varianten schaffe. Ich habe da aber schon eine Idee, wie es schneller gehen kann. Das muss ich aber noch programmieren.

[KokuZu]

Hallo vulpecula2,

Super, damit kann ich was anfangen. Na dann lege ich mal los...

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.701.932 von schaumat am 05.09.14 09:55:37

Hallo Schaumat,

der Broker ist so ziemlich egal. Ein Vorteil des Handelssystems nach Meckelfelder oder des verwandten Systems nach Görke ist, dass sie relativ wenig Signale zur Umschichtung generieren. Die Transaktionskosten halten sich also in Grenzen. Die Abgeltungssteuer ist zwar ärgerlich, aber durch die wenigen Signale fällt sie auch nicht so häufig an.

Flatex hat mit 5 -5,9 € niedrige Gebühren, rechnet korrekkt ab, führt schnell aus und erstellt am Jahresende die Steuerdokumente. Aus meiner Sicht muss ein Broker nicht mehr können.

Bei den EFTs gibt es wenig Auswahl. Wichtig ist, dass es überhaupt EFT gibt. Diese sind als Sondervermögen bei einer Pleite des Emittenten geschützt. Aus meiner Sicht gibt es keinen Grund von den von Meckelfelder als Beispiel herangezogenen EFT abzuweichen.

Ob du schon vor Oktober "long" gehst oder nicht, dazu kann dir wohl kaum jemand eine Empfehlung geben. Sollte der S & P und der Dax Ende September deutlich unter der 200-Tage-Linie liegen wie 2008, gehörte schon sehr viel Mut dazu, stur "long" zu gehen, nur weil im Mittel der Oktober ein "guter" Börsenmonat ist.

Einige hier sind momentan "long", weil die Ampel "grün" ist, andere sind "short", weil der September in früheren Jahren (aber nicht in den letzen 3 Jahren) ein schlechter Börsenmonat war. Diese unterschiedlichen Einschätzungen wird es immer geben,, auch wenn die Dateien, die uns Meckelfelder dankenswerter Weise zur Verfügung stellt, eine hervorragende Transparenz bieten.

vulpecula2

[nugget80]

Hi,

Bin jetzt auch in ein Short ETF gegangen werde ihn über den September halten. Der Markt ist ja wie von Sinnen nach oben gerannt echt der Wahnsinn.

Andreas würde mich über ein Update von die freuen du führst ja auch dein TSI Depot noch oder fährst du die ETF Strategie. S&P ist ja von einen hoch zum nächsten also Ampel grasgrün.

Gruß Nugget

[elmago]

@Meckelfelder

Ich benutze für meine Simulationen mit Begeisterung deine Datei ETF.xlm.

Um dieses Tool zukunftsfähig zu machen: Welche Werte muss ich aktualisieren, damit der Output weiterhin stimmt?

Gruß
elmago