TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 235)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 47.537.122 von mister mr. am 16.08.14 23:09:48Die Frage nach dem genauen Tag des Wechsels ist ja eine ganz praktische Frage für die tatsächliche Umsetzung. Ob der Erfolg letztlich davon abhängt, ob ich nun am 31.07. um 17:00 Uhr meine Position drehe oder am 01.08. um 9:00 Uhr - man weiß es nicht...
Meine Absicht war es nun aber nicht, dich als erloschene Kerze auf der Torte darzustellen. Der Sinn deiner Frage nach dem Zweck der Ampel erschloß sich mir nur nicht ganz. Jetzt habe ich ihn aber verstanden und jetzt leuchte auch ich wieder etwas heller... ;-)
@all:
Ich habe jetzt mit dem Tool nochmal die Gelegenheit genutzt, den DAX als ampelgebendes Signal zu verwenden (geht mit einer ganz kleinen Anpassung im Makro).
Das Ergebnis ist wirklich unglaublich viel schlechter.
Das Rekordergebnis von 726,5 Mio. (42,06% p.a.) reduziert sich auf 42,3 Mio. Ist zwar auch ein tolles Ergebnis und eine Rendite von 31,38% p.a. ist nicht zu verachten. Aber hier zeigt sich doch die Überlegenheit des S&P500.
Meine Absicht war es nun aber nicht, dich als erloschene Kerze auf der Torte darzustellen. Der Sinn deiner Frage nach dem Zweck der Ampel erschloß sich mir nur nicht ganz. Jetzt habe ich ihn aber verstanden und jetzt leuchte auch ich wieder etwas heller... ;-)
@all:
Ich habe jetzt mit dem Tool nochmal die Gelegenheit genutzt, den DAX als ampelgebendes Signal zu verwenden (geht mit einer ganz kleinen Anpassung im Makro).
Das Ergebnis ist wirklich unglaublich viel schlechter.
Das Rekordergebnis von 726,5 Mio. (42,06% p.a.) reduziert sich auf 42,3 Mio. Ist zwar auch ein tolles Ergebnis und eine Rendite von 31,38% p.a. ist nicht zu verachten. Aber hier zeigt sich doch die Überlegenheit des S&P500.
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Möglicherweise steht mir meine geistige Eingeschränkheit ja im Weg.
Ich bezog mich im oberen Posting auf die Aussage mit den "variablen Wechseltagen".
Frage: War der ursprüngliche Gedanke nicht mal der, ein (nicht in der Logik und dem Alghoritmus dahinter) einfaches Kauf-/Verkaufsignal zu generieren und dieses dann durch die Ampel optisch darzustellen? Der Anlagehorizont ist ohnehin sehr weit. Ist da wirklich relevant, ob ich morgens oder abends (ver-)kaufe?
Bitte nicht falsch verstehen. Ich kann nachvollziehen, dass man bestimmte Monate nicht nach der Ampel handelt, sondern die Erfahrungen und Ergebnisse der vergangenen Jahre zu Grunde legt. Nur wenn ich das für die Hälfte des Jahres mache?
Aber vielliecht ist ja gerade das Feintunung an dem System, dass, was es erfolgreich macht - oder aber nicht.
Ich habe leider weder die Zeit noch die Fähigkeiten mich so intensiv und fundiert mit der Sache zu beschäftigen. Deshalb:
Auch vom mir ein grosses Dankeschön für das Engagement in dieser Sache (auch wenn ich sicher nicht die hellste Kerze auf der Torte bin)
Ich bezog mich im oberen Posting auf die Aussage mit den "variablen Wechseltagen".
Frage: War der ursprüngliche Gedanke nicht mal der, ein (nicht in der Logik und dem Alghoritmus dahinter) einfaches Kauf-/Verkaufsignal zu generieren und dieses dann durch die Ampel optisch darzustellen? Der Anlagehorizont ist ohnehin sehr weit. Ist da wirklich relevant, ob ich morgens oder abends (ver-)kaufe?
Bitte nicht falsch verstehen. Ich kann nachvollziehen, dass man bestimmte Monate nicht nach der Ampel handelt, sondern die Erfahrungen und Ergebnisse der vergangenen Jahre zu Grunde legt. Nur wenn ich das für die Hälfte des Jahres mache?
Aber vielliecht ist ja gerade das Feintunung an dem System, dass, was es erfolgreich macht - oder aber nicht.
Ich habe leider weder die Zeit noch die Fähigkeiten mich so intensiv und fundiert mit der Sache zu beschäftigen. Deshalb:
Auch vom mir ein grosses Dankeschön für das Engagement in dieser Sache (auch wenn ich sicher nicht die hellste Kerze auf der Torte bin)
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.536.585 von mister mr. am 16.08.14 19:26:49Als "stenkern" würde ich deine Frage nicht bezeichnen.
Eher als ziemlich schwer verständlich.
Konntest du der Diskussion hier inhaltlich einigermaßen folgen?
Eher als ziemlich schwer verständlich.
Konntest du der Diskussion hier inhaltlich einigermaßen folgen?
N' Abend Zusammen,
ich möcht ja nicht stenkern, aber wenn jetzt schon über bestimmte Tage nachgedacht wird, wofür ist dann eigentlich noch die Ampel da???
ich möcht ja nicht stenkern, aber wenn jetzt schon über bestimmte Tage nachgedacht wird, wofür ist dann eigentlich noch die Ampel da???
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.536.048 von Karsten110 am 16.08.14 16:55:15> Kaufen würdet Ihr doch auch schon am Morgen? Oder wartet Ihr bis zum Handelsschluss?
Ich kaufe so ab ca. 9:00 Uhr, weil erst ab dann bei flatex für 5,90 € vernünftige Kurse gestellt werden. Vorher sind da ja Spreads drin, dass es ein Wahnsinn ist.
Wer schon vor 9:00 Uhr kaufen will, dem würde ich Stuttgart (ab 8:00 Uhr) empfehlen.
Aber bei Stuttgart fallen ca. 13,50 € höhere Kosten an.
Ich kaufe so ab ca. 9:00 Uhr, weil erst ab dann bei flatex für 5,90 € vernünftige Kurse gestellt werden. Vorher sind da ja Spreads drin, dass es ein Wahnsinn ist.
Wer schon vor 9:00 Uhr kaufen will, dem würde ich Stuttgart (ab 8:00 Uhr) empfehlen.
Aber bei Stuttgart fallen ca. 13,50 € höhere Kosten an.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.535.706 von Karsten110 am 16.08.14 15:12:23Sehr gut aufgepasst.
Da habe ich in einem bestimmten Zeitraum den Tageseffekt quasi doppelt drin gehabt.
Fehlerhaft (um einen Tag verschoben) war der Zeitraum
27.11.1990 - Ende 2012.
Ab 2013 stimmte es dann wieder.
Ich habe es jetzt korrigiert und es führt zu durchaus anderen (schlechteren) Ergebnissen. Aber immer noch ganz ordentliche Ergebnisse.
Da habe ich in einem bestimmten Zeitraum den Tageseffekt quasi doppelt drin gehabt.
Fehlerhaft (um einen Tag verschoben) war der Zeitraum
27.11.1990 - Ende 2012.
Ab 2013 stimmte es dann wieder.
Ich habe es jetzt korrigiert und es führt zu durchaus anderen (schlechteren) Ergebnissen. Aber immer noch ganz ordentliche Ergebnisse.
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.535.763 von tsi_meckelfelder am 16.08.14 15:27:44hier reichen die Eröffnungskurse für den DAX bis zum 7.1.1994 zurück.
https://de.finance.yahoo.com/q/hp?s=FDAX.EX&a=11&b=30&c=1993…
Aber unabhängig von der Simulation. Kaufen würdet Ihr doch auch schon am Morgen? Oder wartet Ihr bis zum Handelsschluss?
https://de.finance.yahoo.com/q/hp?s=FDAX.EX&a=11&b=30&c=1993…
Aber unabhängig von der Simulation. Kaufen würdet Ihr doch auch schon am Morgen? Oder wartet Ihr bis zum Handelsschluss?
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.535.706 von Karsten110 am 16.08.14 15:12:23Ich sehe mir das nochmal an.
Aber einen großen Unterschied wird das nicht bringen.
> Normalerweise kaufe ich doch am nächsten Morgen meine ETFs, wenn der S&P 500 den Abend zuvor ein neues Signal generiert hat. Oder kaufe ich erst kurz vor Handelsschluss?
Das Problem ist die Kursversorgung.
Ich habe keine Quelle gefunden, die mir Tagesanfangskurse sehr weit zurückreichend liefert.
Wenn ich also den Effekt einer extremen Kursveränderung "einfangen" will, muss ich auf den Tagesschlusskurs des Folgetages setzen. Auf den Tagesschlusskurs des gleichen Tages kann ich nicht setzen. Das wäre unseriös.
Beispiel:
Am 13.08.2014 schließt der DAX mit +/- 0%.
Am 13.08.2014 verliert der S&P500 zum Börsenschluss 10% (nach Schließung des DAX).
Am 14.08.2014 eröffnet der DAX mit einem Abschlag von 10% (ich habe den Kurs aber gar nicht).
Am 14.08.2014 schließt der DAX mit einem Abschlag von 11% zum Vortag.
Mit welchem Kurs würdest du denn simulieren, wenn du den Eröffnungskurs vom DAX vom 14.08.2014 gar nicht kennst?
Aber einen großen Unterschied wird das nicht bringen.
> Normalerweise kaufe ich doch am nächsten Morgen meine ETFs, wenn der S&P 500 den Abend zuvor ein neues Signal generiert hat. Oder kaufe ich erst kurz vor Handelsschluss?
Das Problem ist die Kursversorgung.
Ich habe keine Quelle gefunden, die mir Tagesanfangskurse sehr weit zurückreichend liefert.
Wenn ich also den Effekt einer extremen Kursveränderung "einfangen" will, muss ich auf den Tagesschlusskurs des Folgetages setzen. Auf den Tagesschlusskurs des gleichen Tages kann ich nicht setzen. Das wäre unseriös.
Beispiel:
Am 13.08.2014 schließt der DAX mit +/- 0%.
Am 13.08.2014 verliert der S&P500 zum Börsenschluss 10% (nach Schließung des DAX).
Am 14.08.2014 eröffnet der DAX mit einem Abschlag von 10% (ich habe den Kurs aber gar nicht).
Am 14.08.2014 schließt der DAX mit einem Abschlag von 11% zum Vortag.
Mit welchem Kurs würdest du denn simulieren, wenn du den Eröffnungskurs vom DAX vom 14.08.2014 gar nicht kennst?
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.535.610 von tsi_meckelfelder am 16.08.14 14:47:53Sehr interessant, ich hätte gedacht, dass es besser laufen müsste, wenn man deine vorgestellten Grenze mit einbaut. Wegen schlechterem Ergebnis: Vielleicht dreht sich der Markt eben in den "Trend-Monaten" doch wieder schneller. 
Ja, mit dem Abrutschen im Oktober 2008 sieht man, dass man auch falsch liegen kann, bei bestimmten Monaten im Jahr einfach stur auf long oder short zu gehen. Unvorhergeshene Ereignisse können dann für einen großen Verlust sorgen.
Aber wenn man sich jetzt die Simulation ansieht, müsste es auf langfristige Sicht trotzdem mehr einbringen, auf den Trend long/short bei den typischen Monaten (April, August, Oktober, Dezember) zu setzen.
Ja, mit dem Abrutschen im Oktober 2008 sieht man, dass man auch falsch liegen kann, bei bestimmten Monaten im Jahr einfach stur auf long oder short zu gehen. Unvorhergeshene Ereignisse können dann für einen großen Verlust sorgen.
Aber wenn man sich jetzt die Simulation ansieht, müsste es auf langfristige Sicht trotzdem mehr einbringen, auf den Trend long/short bei den typischen Monaten (April, August, Oktober, Dezember) zu setzen.
versteh ich nicht ganz.
Ab dem 2.1.2013 laufen die Kurse in der Simulation synchron zum S&P 500. Oder sind dann diese Werte falsch? Auch in der Ampel S&P500 würden immer die richtigen Werte genommen. Normalerweise kaufe ich doch am nächsten Morgen meine ETFs, wenn der S&P 500 den Abend zuvor ein neues Signal generiert hat. Oder kaufe ich erst kurz vor Handelsschluss?
Ab dem 2.1.2013 laufen die Kurse in der Simulation synchron zum S&P 500. Oder sind dann diese Werte falsch? Auch in der Ampel S&P500 würden immer die richtigen Werte genommen. Normalerweise kaufe ich doch am nächsten Morgen meine ETFs, wenn der S&P 500 den Abend zuvor ein neues Signal generiert hat. Oder kaufe ich erst kurz vor Handelsschluss?
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