TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 244)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Hallo vulpecula2,
Goerke geht heute am 12.08 komplett raus und kauft einen Short-DAX-ETF.
Wobei es aber eigentlich schon wieder ewtwas zu spät ist zum Short-gehen.
Im Dax Depot waren Drillisch,Dialog Semiconductor, Indus Holding,Patrizia Immobilien und Thyssen Krupp.
Wobei das Daxx Depot = DAX+MDAX+ TecDAX+SDAX+Euro STOXX50 ist.
Ist mir aber immer ein Rätsel, nach welchen Kriterien er sich da bestimmte Werte rauspickt.
@tsi_meckelfelder,
klar hast du recht. Man muss das Langfristig sehen, aber selbst da schneidet er nicht so gut ab.
Er hat ja auch noch ein MI-Dax Depot, wo er nur Index ETF auf den Dax kauft.
Da liegt er besser als in seinem Aktien Depot. Dieses Jahr 7 Prozent Plus.
Das bestätigt doch nur, das dein System richtig ist. Keine Einzeltitel sondern lieber einen Index-ETF, und am besten gehebelt.
Goerke geht heute am 12.08 komplett raus und kauft einen Short-DAX-ETF.
Wobei es aber eigentlich schon wieder ewtwas zu spät ist zum Short-gehen.
Im Dax Depot waren Drillisch,Dialog Semiconductor, Indus Holding,Patrizia Immobilien und Thyssen Krupp.
Wobei das Daxx Depot = DAX+MDAX+ TecDAX+SDAX+Euro STOXX50 ist.
Ist mir aber immer ein Rätsel, nach welchen Kriterien er sich da bestimmte Werte rauspickt.
@tsi_meckelfelder,
klar hast du recht. Man muss das Langfristig sehen, aber selbst da schneidet er nicht so gut ab.
Er hat ja auch noch ein MI-Dax Depot, wo er nur Index ETF auf den Dax kauft.
Da liegt er besser als in seinem Aktien Depot. Dieses Jahr 7 Prozent Plus.
Das bestätigt doch nur, das dein System richtig ist. Keine Einzeltitel sondern lieber einen Index-ETF, und am besten gehebelt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.487.742 von Zombie66 am 11.08.14 18:31:58Hallo Zombie66,
rät nun Görke wirklich zum Verkauf aller Aktienbestände oder warnt er nur? Hat er die Dax-Werte nun definitiv aus seinem Depot gekegelt oder wird dies erst mit dem näcshten Börsenbrief veröffentlicht?
vulpecula2
rät nun Görke wirklich zum Verkauf aller Aktienbestände oder warnt er nur? Hat er die Dax-Werte nun definitiv aus seinem Depot gekegelt oder wird dies erst mit dem näcshten Börsenbrief veröffentlicht?
vulpecula2
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.487.742 von Zombie66 am 11.08.14 18:31:58Ich glaube, dass deine Erwartungen an Herrn Goerke und die anderen Experten deutlich überhöht sind.
Ein Zeitraum 01.01. - 07.08.2014 ist für die Beurteilung einer Strategie viel zu kurz.
Eine Strategie ist dann gut, wenn ich sie nachvollziehen kann und wenn ich sie verstehe. Wenn ich damit mal schlechter fahre, als der Gesamtmarkt, dann ist das eben so. Deshalb muss die Strategie nicht schlecht sein.
Nochmal ganz deutlich: man muss als Investor Misserfolge aushalten können. Damit VERDIENT man sich doch erst die fetten Gewinne. Sonst könnte das jede Hausfrau hinbekommen.
Ein Zeitraum 01.01. - 07.08.2014 ist für die Beurteilung einer Strategie viel zu kurz.
Eine Strategie ist dann gut, wenn ich sie nachvollziehen kann und wenn ich sie verstehe. Wenn ich damit mal schlechter fahre, als der Gesamtmarkt, dann ist das eben so. Deshalb muss die Strategie nicht schlecht sein.
Nochmal ganz deutlich: man muss als Investor Misserfolge aushalten können. Damit VERDIENT man sich doch erst die fetten Gewinne. Sonst könnte das jede Hausfrau hinbekommen.
Der Aktienklima-Indikator von Ralf Goerke ist am Donnerstag unter seinen Schwellenweret von 1 gefallen und liegt nun bei 0,99 und auch der Globalmarket Indikator gibt jetzt ein Verkaufssignal. Das bedeutet laut Goerke man soll jetzt alle Aktien verkaufen.
Meine simple Strategie mit dem 200 Tage GD hatte bereits am 31.07.zum Ausstieg geraten.
Interessant finde ich auch das nicht einmal Herr Goerke es schafft, mithilfe der relativen Stärke den Index zu schlagen.
Er führt ein konservatives Dax-Depot mit Aktien, was jetzt seit Jahresbeginn 12,2 Prozent verloren hat.
Ich finde seinen Börsenbrief wirklich sehr gut, das Problem ist nur aus den Informationen wirklich eine gewinnbringende Strategie zu erzeugen. Das scheint nicht einmal dem Experten selber zu gelingen.
Meine simple Strategie mit dem 200 Tage GD hatte bereits am 31.07.zum Ausstieg geraten.
Interessant finde ich auch das nicht einmal Herr Goerke es schafft, mithilfe der relativen Stärke den Index zu schlagen.
Er führt ein konservatives Dax-Depot mit Aktien, was jetzt seit Jahresbeginn 12,2 Prozent verloren hat.
Ich finde seinen Börsenbrief wirklich sehr gut, das Problem ist nur aus den Informationen wirklich eine gewinnbringende Strategie zu erzeugen. Das scheint nicht einmal dem Experten selber zu gelingen.
Zitat von vulpecula2: Hallo JAbizzA,
danke für die Erklärung.
Praktisch muss man dann aber den Brief abonieren oder berechnest Du den Signalgeber aus den 20 Indizes selber?
vulpecula2
Ich berechne selbst. RSL.130 von DAX = 1,01 der RSL.130 vom S&P 500 = 1,02 ergibt dann 1,015 an dem Tag. Und das aber eben über 20 Indexe.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.478.277 von JAbizzA am 10.08.14 09:15:34Hallo JAbizzA,
danke für die Erklärung.
Praktisch muss man dann aber den Brief abonieren oder berechnest Du den Signalgeber aus den 20 Indizes selber?
vulpecula2
danke für die Erklärung.
Praktisch muss man dann aber den Brief abonieren oder berechnest Du den Signalgeber aus den 20 Indizes selber?
vulpecula2
Zitat von vulpecula2: Hallo JabizzA,
ist der Dax oder oder S&P der Index für die Signalberechnung? Wenn es der Dax ist, müßte es jetzt nicht in der letzten Woche ein Verkaufssignal gegeben haben?
vulpecula2
Beides. Und noch 18 andere Indexe, z.b. Hang Seng, Nikkei, Schweizer SMI usw.
Lies dir am besten mal das PDF von Ralf Goerke durch, da steht alles drin.
Simulation der ETF-Strategie vom Beginn 30.12.1987 bis gestern mit Formeln:
https://www.dropbox.com/s/biz3twdpx2e0wkf/ETF_Strategie_mit_…
Mir ist aufgefallen, dass die Strategie fast jedes Jahr kurzfristig Geld verliert. Im Durchschnitt kam der Kurs vom 1.1 eines Jahres kurzfristig um durchschnittlich 12,5 Prozent im gleichen Jahr zurück. Da ich keine Lust hatte, in ein System beim absoluten "Depot hoch" einzusteigen, habe ich einen gestaffelten Einstieg vorgenommen. Position eins bei einem durchschnittlichen Verlust von ca.12%(der letzten 26 Jahre) und bei ca. -15% eine zweite Position. Eine dritte Position werde ich erst ab ca. -25% Verlust long oder short) eingehen. Ab einem Gewinn von xy unbekannt würde ich einen Teil wieder verkaufen. Wahrscheinlich beim durchschnittlichen Jahresgewinn??
Ich habe nicht geschaut wo der DAX oder S&P steht, sondern nur wie hoch der Verlust des Systems ist. Ich hoffe die Verluste werden nicht viel höher und länger als die letzten 26 Jahre sein.
Vom absoluten Hoch bis zum Minimum eines Jahres, gab es in einigen Jahren erheblich größere Verluste( fast 50%). Vom Anfang des Jahres bis zum Maximum des Jahres lag das durchschnittliche Plus bei ca. 45% in den letzten 26 Jahren.
Leider bin ich kein Excel Experte. Ich hoffe ich habe nicht zu viele Fehler in meinen Berechnungen. Leider weiß ich auch noch nicht, wann der optimale Zeitpunkt ist, Gewinne mitzunehmen.
Tabelle:
https://www.dropbox.com/s/biz3twdpx2e0wkf/ETF_Strategie_mit_…
Mir ist aufgefallen, dass die Strategie fast jedes Jahr kurzfristig Geld verliert. Im Durchschnitt kam der Kurs vom 1.1 eines Jahres kurzfristig um durchschnittlich 12,5 Prozent im gleichen Jahr zurück. Da ich keine Lust hatte, in ein System beim absoluten "Depot hoch" einzusteigen, habe ich einen gestaffelten Einstieg vorgenommen. Position eins bei einem durchschnittlichen Verlust von ca.12%(der letzten 26 Jahre) und bei ca. -15% eine zweite Position. Eine dritte Position werde ich erst ab ca. -25% Verlust long oder short) eingehen. Ab einem Gewinn von xy unbekannt würde ich einen Teil wieder verkaufen. Wahrscheinlich beim durchschnittlichen Jahresgewinn??
Ich habe nicht geschaut wo der DAX oder S&P steht, sondern nur wie hoch der Verlust des Systems ist. Ich hoffe die Verluste werden nicht viel höher und länger als die letzten 26 Jahre sein.
Vom absoluten Hoch bis zum Minimum eines Jahres, gab es in einigen Jahren erheblich größere Verluste( fast 50%). Vom Anfang des Jahres bis zum Maximum des Jahres lag das durchschnittliche Plus bei ca. 45% in den letzten 26 Jahren.
Leider bin ich kein Excel Experte. Ich hoffe ich habe nicht zu viele Fehler in meinen Berechnungen. Leider weiß ich auch noch nicht, wann der optimale Zeitpunkt ist, Gewinne mitzunehmen.
Tabelle:
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.476.153 von JAbizzA am 09.08.14 14:24:39Hallo JabizzA,
ist der Dax oder oder S&P der Index für die Signalberechnung? Wenn es der Dax ist, müßte es jetzt nicht in der letzten Woche ein Verkaufssignal gegeben haben?
vulpecula2
ist der Dax oder oder S&P der Index für die Signalberechnung? Wenn es der Dax ist, müßte es jetzt nicht in der letzten Woche ein Verkaufssignal gegeben haben?
vulpecula2
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.476.153 von JAbizzA am 09.08.14 14:24:39Hallo JAbizza,
tolle Arbeit. Dein System sieht ganz einfach aus. Ich hatte es vorher selber versucht, bin aber irgendwie in den Formeln versumpft.
Nun werde ich wieder daran gehen.
vulpecula2
tolle Arbeit. Dein System sieht ganz einfach aus. Ich hatte es vorher selber versucht, bin aber irgendwie in den Formeln versumpft.
Nun werde ich wieder daran gehen.
vulpecula2
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