TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 262)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Hallo Andreas,
vielen Dank fuer deine Antwort, hab meinen Fehler gleich entdeckt (Gewichtung war falsch). War dann gestern Abend doch zu spaet...
Ein weiterer Fehler von mir war, dass ich die Daten von Yahoo Finance verwendet habe, und da gibt es stellenweise Luecken (z.B. bei Fresenius fehlt alles zwischen Dezember 2013 und August 2013). Werde mich da am Wochenende mal auf die Suche nach einem anderen Anbieter machen (ich moechte nichts manuell machen muessen).
Viele Gruesse,
Sebastian
vielen Dank fuer deine Antwort, hab meinen Fehler gleich entdeckt (Gewichtung war falsch). War dann gestern Abend doch zu spaet...
Ein weiterer Fehler von mir war, dass ich die Daten von Yahoo Finance verwendet habe, und da gibt es stellenweise Luecken (z.B. bei Fresenius fehlt alles zwischen Dezember 2013 und August 2013). Werde mich da am Wochenende mal auf die Suche nach einem anderen Anbieter machen (ich moechte nichts manuell machen muessen).
Viele Gruesse,
Sebastian
Du bist mir dazwischengegrätscht. ;-)
Deine Antwort finde ich übrigens viel netter als meine Antwort. :-)
Deine Antwort finde ich übrigens viel netter als meine Antwort. :-)
@meckelfelder
ich hoffe du meinst nicht mich
ich hoffe du meinst nicht mich
Bei allem Respekt - dein Beitrag steckt derart voller Fehler, dass du dir die Diskussion einfach noch mal durchlesen solltest.
Dann könntest du in der Lage sein, korrekt zu rechnen.
Verabschieden solltest du dich aber von der Annahme, dass der Aktionär korrekt rechnet.
Dann könntest du in der Lage sein, korrekt zu rechnen.
Verabschieden solltest du dich aber von der Annahme, dass der Aktionär korrekt rechnet.
Zitat von simple-seb: Hallo,
ich verfolge den Thread seit laengerem und hab mir auch ein Programm zum berechnen erstellt.
Nur verstehe ich den Algorithmus noch nicht ganz:
RSL der letzten 130 Tage fuer jede Aktie im HDAX (MDAX, DAX, TecDAX) berechnen
RSL = Letzter Kurs geteilt durch Durchschnitt der Kurse der letzten 129 Tage geteilt
RSL pro Aktie berechnen und innerhalb des Indexes gewichten:
Aktie 1: RSL=90% -> TSI=100%
Aktie 2: RSL=70% -> TSI=77.77%
Am Ende die TSI der letzten 30 Tage berechnen und den Durchschnitt pro Aktie berechnen.
Ist das so korrekt? Komme leider auf andere Werte als im Aktionaer stehen...
Vg,
Seb
Also die Vorgehensweise sieht so aus:
1.
du berechnest den Durchschnitt der letzten 130 Tage
dann dividierst du den aktuellen Kurs durch diesen Durchschnitt => RSL Wert
2.
dann vergibst du jeder Aktie, für diesen einen Tag, ihren Rang
also höchster RSL Wert = Rang 1 => Rangfolge
3.
diese Rangfolge machst du für 30 Handelstage
4.
jetzt kannst du:
entweder
4a:
jedem Rang einen Prozentwert zuordnen ( Aktie A => Rang 1 an Tag 1 =100%; Rang 2 an Tag 2 = 99,09% usw)
von diesen 30 bildest du den Durchschnitt und sortierst das ganze und viola du hast deine TSI Liste
oder
4b:
du benutzt den Durschnittsrang und multplizierst ihn mit dem dazugehörigen Prozentwert
die Excelformel sieht dann in etwa so aus:
=(110-(SUMME('RANG HDAX'!A2:A31)/30))*(1/109)
Erklärung:
=("Anzahl der Aktien im Index" - (Durschnitt der letzte 30 Ränge) * (Prozentwert de ein Rang hat)
=> um auch einen Rang mit 0% zu haben musst du 109 Werte in einem 110er Index nehmen wenn du 110 nimmst bekommt der letzte Rang auch Punkte
So das heißt im Umkehrschluss, du brauchst mindestens 160 Kurs-Tage um EINE TSI Liste zu erstellen. Danach aktualisierst du ja jeden Tag und es kommt immer eine Liste dazu.
Ich hoffe das war verständlich. Wenn nicht frag einfach....
Trading Spotlight
Hallo,
ich verfolge den Thread seit laengerem und hab mir auch ein Programm zum berechnen erstellt.
Nur verstehe ich den Algorithmus noch nicht ganz:
RSL der letzten 130 Tage fuer jede Aktie im HDAX (MDAX, DAX, TecDAX) berechnen
RSL = Letzter Kurs geteilt durch Durchschnitt der Kurse der letzten 129 Tage geteilt
RSL pro Aktie berechnen und innerhalb des Indexes gewichten:
Aktie 1: RSL=90% -> TSI=100%
Aktie 2: RSL=70% -> TSI=77.77%
Am Ende die TSI der letzten 30 Tage berechnen und den Durchschnitt pro Aktie berechnen.
Ist das so korrekt? Komme leider auf andere Werte als im Aktionaer stehen...
Vg,
Seb
ich verfolge den Thread seit laengerem und hab mir auch ein Programm zum berechnen erstellt.
Nur verstehe ich den Algorithmus noch nicht ganz:
RSL der letzten 130 Tage fuer jede Aktie im HDAX (MDAX, DAX, TecDAX) berechnen
RSL = Letzter Kurs geteilt durch Durchschnitt der Kurse der letzten 129 Tage geteilt
RSL pro Aktie berechnen und innerhalb des Indexes gewichten:
Aktie 1: RSL=90% -> TSI=100%
Aktie 2: RSL=70% -> TSI=77.77%
Am Ende die TSI der letzten 30 Tage berechnen und den Durchschnitt pro Aktie berechnen.
Ist das so korrekt? Komme leider auf andere Werte als im Aktionaer stehen...
Vg,
Seb
Guten Morgen,
Ich hoffe alle die die hier mitlesen und sich rege beteiligen hatten schöne Pfingsttage...
Ich persönlich hatte viel Spaß beim traditionellen Teterower Bergringrennen.
So ich hab gerade eben noch die Liste vom Montag erstellt.
bitte schön
Ich hoffe alle die die hier mitlesen und sich rege beteiligen hatten schöne Pfingsttage...
Ich persönlich hatte viel Spaß beim traditionellen Teterower Bergringrennen.
So ich hab gerade eben noch die Liste vom Montag erstellt.
bitte schön
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.127.788 von qbitt am 09.06.14 22:33:30Wichtige Hinweise.
Ich tendiere eher zum 2X Long DAX ETF.
Ich tendiere eher zum 2X Long DAX ETF.
Was man beim 3x Long beachten sollte ist,
Erstens:
dass die Kosten um 1% p.a. höher sind als zum 2x Long. Das macht sich mit Zinseszins bemerkbar, zum Beispiel in Jahren wo es nur eine Seitwärtsbewegung gibt.
Zweitens:
Die Marktkapitalisierung und das Handelsvolumen sind um Längen geringer. Vielleicht ändert sich das ja noch, aber mann mus bedenken: Man muss einen ETF auch wieder verkaufen können, gerade in turbulenten Zeiten.
2x Long LU0411075376 Gesamtes Fondsvermögen 43,19 Mio EUR
3x Long DE000A1YKTG2 Fondsvolumen 3,18 Mio EUR
Grüße,
qbitt
Erstens:
dass die Kosten um 1% p.a. höher sind als zum 2x Long. Das macht sich mit Zinseszins bemerkbar, zum Beispiel in Jahren wo es nur eine Seitwärtsbewegung gibt.
Zweitens:
Die Marktkapitalisierung und das Handelsvolumen sind um Längen geringer. Vielleicht ändert sich das ja noch, aber mann mus bedenken: Man muss einen ETF auch wieder verkaufen können, gerade in turbulenten Zeiten.
2x Long LU0411075376 Gesamtes Fondsvermögen 43,19 Mio EUR
3x Long DE000A1YKTG2 Fondsvolumen 3,18 Mio EUR
Grüße,
qbitt
@TSI Meckelfelder,
lese seit Wochen den Thread mit, finde es super welche Strategie die auf die Beine gestellt hast, vielen Dank für die Bemühungen.
Ich hätte noch eine bitte, da ich immer wieder Brüche hier und da gelesen hätte und paar Links von dir gespeichert habe, aber könntest du bitte bei Gelegenheit einfach alles schrittweise erklären ohne etwas auszulassen wie du genau handelst und eventuell, dass wir es im Startpost editieren how to für alle Neueinsteiger?
lese seit Wochen den Thread mit, finde es super welche Strategie die auf die Beine gestellt hast, vielen Dank für die Bemühungen.
Ich hätte noch eine bitte, da ich immer wieder Brüche hier und da gelesen hätte und paar Links von dir gespeichert habe, aber könntest du bitte bei Gelegenheit einfach alles schrittweise erklären ohne etwas auszulassen wie du genau handelst und eventuell, dass wir es im Startpost editieren how to für alle Neueinsteiger?
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