Datenfeed von iqfeed oder cqg - 500 Beiträge pro Seite

[winnitouch]

Hallo zusammen,

ich bin seit 3 Jahren dran, vollautomatisierte Handelssystem zu entwickeln / zu betreiben, welche ausschliesslich Futures auf diverse Underlyings handeln. Aktuell bin ich bei WHS und habe somit den Datenfeed von CQG.
Hier bezahl ich im Monat 10 EUR CQG-Grundgebühr, dann 20 EUR für das EUREX Paket, 30 EUR für das CME Paket und 50 EUR für 10 Jahre historische Daten. Also in Summe 110 EUR im Monat für Daten.

Da ich mit dem Nanotrader immer mehr unzufrieden bin und gerne auf Multicharts wechseln würde, muss ich mir aktuell ein neues Setup überlegen. Mir schwebt hier als Broker "Interactive Brokers" vor und als Datenfeed dann iqfeed. Nun hab ich mir mal die Preise angeschaut von iqfeed und bin recht überrascht. Also Grundgebühr sind schonmal 92$ im Monat, und wenn ich dann noch EUREX und CME dazu nehme, bin ich in Summe gleich mal bei irgendwas zwischen 200-250$. Ist dieser hohe Preis gerechtfertigt? Sind die Daten von iqfeed "so viel besser"? Wenn ja, in welcher Hinsicht?

Eine andere Variante wäre, ich bleibe bei WHS und nutze dennoch Multicharts. Nach Auskunft von WHS wäre dies über die bestehende CQG Schnittstelle problemlos möglich und sie könnten das innerhalb eines Tages umstellen. Gemäss der MultiCharts Homepage wird "WHS" als Broker nicht unterstützt....aber kann es sein, dass WHS eigentlich gar nicht der Broker ist, sondern eigentlich CQG? Also tritt CQG im Fall der WHS Kunden im Hintergrund gar nicht nur als Datenanbieter, sondern auch als eigentlicher Broker auf?

Ich hab mich noch nie genauer mit der Materie befasst. Ich bin von Anfang an bei WHS, das lief und ich war zufrieden. Jetzt, wo ich mit einem Wechselgedanken spiele, kommen für mich Fragen auf.
Benötigt man eigentlich wie "zwei Datenanbindungen"? Eine für die Darstellung der Realtime-Daten im Chartprogramm, also der eigentliche Datenfeed z.B. von iqfeed, und eine separate Datenanbindung für das setzen der Order an der Börse? Und im Fall CQG wäre beides aus "einer Hand"?

Ok, neben all den Fragen noch die primäre Frage: Zu welcher Variante würdet ihr mir raten? Lohnen sich die (deutlichen) Mehrkosten von iqfeed?

Grüsse

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.541.385 von winnitouch am 02.05.20 23:29:01

@bomike

Bitte übernehmen Sie. 😀

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.541.385 von winnitouch am 02.05.20 23:29:01

Zitat von winnitouch: Hallo zusammen,

ich bin seit 3 Jahren dran, vollautomatisierte Handelssystem zu entwickeln / zu betreiben, welche ausschliesslich Futures auf diverse Underlyings handeln. Aktuell bin ich bei WHS und habe somit den Datenfeed von CQG.
Hier bezahl ich im Monat 10 EUR CQG-Grundgebühr, dann 20 EUR für das EUREX Paket, 30 EUR für das CME Paket und 50 EUR für 10 Jahre historische Daten. Also in Summe 110 EUR im Monat für Daten.

Da ich mit dem Nanotrader immer mehr unzufrieden bin und gerne auf Multicharts wechseln würde, muss ich mir aktuell ein neues Setup überlegen. Mir schwebt hier als Broker "Interactive Brokers" vor und als Datenfeed dann iqfeed. Nun hab ich mir mal die Preise angeschaut von iqfeed und bin recht überrascht. Also Grundgebühr sind schonmal 92$ im Monat, und wenn ich dann noch EUREX und CME dazu nehme, bin ich in Summe gleich mal bei irgendwas zwischen 200-250$. Ist dieser hohe Preis gerechtfertigt? Sind die Daten von iqfeed "so viel besser"? Wenn ja, in welcher Hinsicht?

Eine andere Variante wäre, ich bleibe bei WHS und nutze dennoch Multicharts. Nach Auskunft von WHS wäre dies über die bestehende CQG Schnittstelle problemlos möglich und sie könnten das innerhalb eines Tages umstellen. Gemäss der MultiCharts Homepage wird "WHS" als Broker nicht unterstützt....aber kann es sein, dass WHS eigentlich gar nicht der Broker ist, sondern eigentlich CQG? Also tritt CQG im Fall der WHS Kunden im Hintergrund gar nicht nur als Datenanbieter, sondern auch als eigentlicher Broker auf?

Ich hab mich noch nie genauer mit der Materie befasst. Ich bin von Anfang an bei WHS, das lief und ich war zufrieden. Jetzt, wo ich mit einem Wechselgedanken spiele, kommen für mich Fragen auf.
Benötigt man eigentlich wie "zwei Datenanbindungen"? Eine für die Darstellung der Realtime-Daten im Chartprogramm, also der eigentliche Datenfeed z.B. von iqfeed, und eine separate Datenanbindung für das setzen der Order an der Börse? Und im Fall CQG wäre beides aus "einer Hand"?

Ok, neben all den Fragen noch die primäre Frage: Zu welcher Variante würdet ihr mir raten? Lohnen sich die (deutlichen) Mehrkosten von iqfeed?

Grüsse

Folgende Infos die dir helfen können.. Du liegst praktisch richtig mit der Annahme dass die Orderausführungen über CQG laufen und nicht über WHS.

CQG ist also nicht nur ein Datenfeed Anbieter sondern fungiert als komplettes "Order Netzwerk"
CQG und andere Anbieter übernehmen für Brokerhäuser die komplette technische Abwicklung.

Von der Orderausführung, bis zu den Kontoauszügen, Risikoparameter (Margin) etc. übernimmt alles CQG. Über die Schnittstelle bist du dann entsprechend an den Börsen angeschlossen.

Der Broker ist technisch gar nicht mehr involviert. Genau betrachtet ist der Broker überflüssig. Aber ohne Broker gehts halt dann auch nicht. Denn der Broker ist rechtlich die Person die kauft und Verkauft gegenüber der Börse. Der Broker hält dein Geld und entscheidet über die Marginhöhe ,Trading Gebühren und auch den "Datenfeed" Gebühren.

Die bekanntesten "Order Netzwerkanbieter" sind: CQG, TT und Rithmic. Alle 3 Anbieter bieten in der Logic perfekte Kursdaten.

Die meißten Broker nutzen solche Netzwerke. Solch eine Netzwerkstruktur zu allen Börsen ist komplex, teuer und aufwendig. Deshalb lagern die Broker das aus.

Interactive Brokers nutzt eigene Strukturen (schon aus der Historie). Von daher kannst du bei IB deren Feed nehmen oder auch externe Datenfeeds. Die externen Datenfeeds, wie wohl auch der IQ Feed werden dann einfach freigeschaltet. Man könnte auch salopp sagen: Du siehst die Kurse, handelst aber über ein anderes "Gateway".

Daraus resultieren zwei unterschiedliche Systeme. Bei IB handelst du über das Gateway des Brokers. Bei WHS und anderen Broker über das Netzwerk des "Datenanbieters".

Ich persönlich finde es besser, wenn das komplette Trading über eine "neutrale" Instanz gehandelt wird. Ist meine Meinung. Denn wen du Stops etc. im Markt hast, finde ich es besser, wenn der Broker diese nicht im eigenen System/ Buch hält. (ist meine Meinung)

Die angesprochene Gebühren sind von Broker zu Broker unterschiedlich. Das liegt daran, das CQG und Co. für ihr Netzwerke ja irgendwie Geld verdienen muß. Reine CQG Daten sind recht teuer. CQG war schon immer eher im High Level Bereich unterwegs.

Von daher wirkt sich das unterschiedlich aus. Eine Subventionierung der Kurse erfolgt häufig über dem Broker. Also ein Mix Preis zwischen Trading Gebühr und Börsengebühren.

Diese Subventionierung scheint es beim IQ Feed nicht zu geben. Da bezahlst du einfach alles aus eigener Tasche. Finde ich etwas suboptimal

Deine genannten Preise finde ich schon recht teuer. Aber es hängt auch davon ab, was dich dann der Round Turn kostet.

Im Vergleich zu AMP Brokers: Komplette CME inkl. aller Globex Börsen 30,- USD und EUREX für 20,- EUR. Zusätzlich aber pro Trade RT 0,20 USD für das Netzwerk.

Zu beachten ist aber, dass das Front End (Ordersystem) etxra Geld kosten kann.
AMP bietet aber einige for Free, auch ein CQG Light System, TradingView und auch eine MultiCharts Special Edition.

Ob diese Free Version von Multicharts alle Features hat wie das Original, kann ich dir nicht sagen.
Wichtig ist aber, sobald du ein CQG System vom Broker hast, also ob von AMP oder WHS, kannst du jede Analyse - Ordersoftware nutzen, die CQG unterstüzt. Das sind praktisch alle Systeme.

Deshalb finde ich den Handel über CQG oder Rithmic so charmant.

Und wie beschrieben ist es für WHS kein Problem dich für MultiCharts freizuschalten. Wirst aber wohl dann für MultiCharts extra bezahlen müssen. Wenn du mit WHS zufrieden bist und bereit bist etwas entsprechend mehr zu zahlen ist die Kombi WHS und Multicharts sicherlich gut.

Wenn du Geld sparen willst und MultiCharts for Free, dann ist AMP eine günstigere Alternative.

Extra für den IQ Feed zu zahlen, leuchtet mir nicht ein. Ich kenne zwar nicht den Datenfeed, wieso dieser aber evtl. besser sein soll, als der Datenfeed der Gateways der anderen (die direkt an den Börsen angeschlossen sind) erschließt sich mir nicht.

[Sunny48]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.541.385 von winnitouch am 02.05.20 23:29:01

Zitat von winnitouch: Hallo zusammen,

ich bin seit 3 Jahren dran, vollautomatisierte Handelssystem zu entwickeln / zu betreiben, welche ausschliesslich Futures auf diverse Underlyings handeln. Aktuell bin ich bei WHS und habe somit den Datenfeed von CQG.
Hier bezahl ich im Monat 10 EUR CQG-Grundgebühr, dann 20 EUR für das EUREX Paket, 30 EUR für das CME Paket und 50 EUR für 10 Jahre historische Daten. Also in Summe 110 EUR im Monat für Daten.

Da ich mit dem Nanotrader immer mehr unzufrieden bin und gerne auf Multicharts wechseln würde, muss ich mir aktuell ein neues Setup überlegen. Mir schwebt hier als Broker "Interactive Brokers" vor und als Datenfeed dann iqfeed. Nun hab ich mir mal die Preise angeschaut von iqfeed und bin recht überrascht. Also Grundgebühr sind schonmal 92$ im Monat, und wenn ich dann noch EUREX und CME dazu nehme, bin ich in Summe gleich mal bei irgendwas zwischen 200-250$. Ist dieser hohe Preis gerechtfertigt? Sind die Daten von iqfeed "so viel besser"? Wenn ja, in welcher Hinsicht?

Eine andere Variante wäre, ich bleibe bei WHS und nutze dennoch Multicharts. Nach Auskunft von WHS wäre dies über die bestehende CQG Schnittstelle problemlos möglich und sie könnten das innerhalb eines Tages umstellen. Gemäss der MultiCharts Homepage wird "WHS" als Broker nicht unterstützt....aber kann es sein, dass WHS eigentlich gar nicht der Broker ist, sondern eigentlich CQG? Also tritt CQG im Fall der WHS Kunden im Hintergrund gar nicht nur als Datenanbieter, sondern auch als eigentlicher Broker auf?

Ich hab mich noch nie genauer mit der Materie befasst. Ich bin von Anfang an bei WHS, das lief und ich war zufrieden. Jetzt, wo ich mit einem Wechselgedanken spiele, kommen für mich Fragen auf.
Benötigt man eigentlich wie "zwei Datenanbindungen"? Eine für die Darstellung der Realtime-Daten im Chartprogramm, also der eigentliche Datenfeed z.B. von iqfeed, und eine separate Datenanbindung für das setzen der Order an der Börse? Und im Fall CQG wäre beides aus "einer Hand"?

Ok, neben all den Fragen noch die primäre Frage: Zu welcher Variante würdet ihr mir raten? Lohnen sich die (deutlichen) Mehrkosten von iqfeed?

Grüsse

Hallo,
unser bomike hat das ja in gewohnter Manier generalstabsmäßig umfassend und nahezu erschöpfend kommtiert
einige ergänzende Anmerkungen hätte ich noch.

@IB: bitte beachten, dass du bei IB ganz andere Margins einkalkulieren musst als bei WHS oder z.B. AMP. Das was du bei WHS mit einem 25.000 Euro Konto bewegt bekommst, wird bei bei IB wahrscheinlich nur mit einem sehr viel höheren Kontoguthaben bewegen lassen. Da würde ich mich für die Kontrakte, die du handelst gerade in Sachen overnightmargin schlau lesen.

@WHS und Multicharts: Ich stand mit WHS seinerzeit vor derselben Diskussion- sie wollten mir auch problemlos Multicharts anbinden- aber ! sie wollten dafür mind 0,25 Euro zusätzlichen Aufschlag pro gehandeltem Kontrakt und die Fixkosten bezüglich der Datenfeeds und Eurex, etc. bleiben ja ident. Hinzu kommt, dass du die Multichartsoftware kaufen musst, mit derzeit ca. 1.600 USD. Vorteil ist aber, dass es eine Mulitbrokerversion ist. D.h. du kannst neben deinem WHS Futurekonto mit den gewählten Datenfeeds auch ein IB konto (entweder via WHS oder direkt bei IB) dranhängen und auch darauf traden.

@AMP: bitte immer beachten, AMP ist so günstig im Datenfeed, weil du immer nur die Daten für den aktuell gehandelten Kontrakt siehst, darüber hinausgehende längerfristige historische Daten fehlen (die gibt es nur im MT5 über die Funktion @EP, oder @DD). Wenn man die braucht, muss man sie auch bei AMP kostenpflichtig buchen via CQG oder Rhithmic und vermute mal, dass da das Paket von WHS günstiger ist. Das müßtest du halt recherchieren.
Grüsse Sunny

[winnitouch]

Hi bomike,

vielen herzlichen Dank für Deine ausführliche Antwort, wirklich cool!

Wen ich Dich korrekt verstehe, dann würdest Du das Setup, "alles über CQG" (wie es bei WHS ja wäre) bevorzugen!?

Mir wäre es natürlich auch am liebsten, bei WHS zu bleiben und einfach auf MultiCharts umzustellen. Am meisten "Bedenken" hatte/habe ich bzgl. der Frage, ob die Daten von iqfeed evtl. "besser" sein könnten als diejnigen von CQG.
Aber so wie ich Dich verstehe, sollte es da keine Unterschiede geben? Sprich, wenn ich die Tickdaten beider Anbieter parallel visualisieren würde, sollte ich exakt das gleiche erhalten, korrekt?

Für mich, als automatisierter Trader, sind aber vor allem auch die hisstorischen Daten relevant, da die Systeme auf Basis dieser Daten backtested werden. Also wäre auch hier die Frage: Gibt es hier qualitative Unterschiede zwischen iqfeed und CQG?

Grüsse & schönen Sonntag

[Sunny48]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.543.792 von winnitouch am 03.05.20 12:24:35

Hallo, unser bomike hat das ja in gewohnter Manier generalstabsmäßig umfassend und nahezu erschöpfend kommtiert einige ergänzende Anmerkungen hätte ich noch.
@IB: bitte beachten, dass du bei IB ganz andere Margins einkalkulieren musst als bei WHS oder z.B. AMP. Das was du bei WHS mit einem 25.000 Euro Konto bewegt bekommst, wird bei bei IB wahrscheinlich nur mit einem sehr viel höheren Kontoguthaben bewegen lassen. Da würde ich mich für die Kontrakte, die du handelst gerade in Sachen overnightmargin schlau lesen.
@WHS und Multicharts: Ich stand mit WHS seinerzeit vor derselben Diskussion- sie wollten mir auch problemlos Multicharts anbinden- aber ! sie wollten dafür mind 0,25 Euro zusätzlichen Aufschlag pro gehandeltem Kontrakt und die Fixkosten bezüglich der Datenfeeds und Eurex, etc. bleiben ja ident. Hinzu kommt, dass du die Multichartsoftware kaufen musst, mit derzeit ca. 1.600 USD. Vorteil ist aber, dass es eine Mulitbrokerversion ist. D.h. du kannst neben deinem WHS Futurekonto mit den gewählten Datenfeeds auch ein IB konto (entweder via WHS oder direkt bei IB) dranhängen und auch darauf traden.
@AMP: bitte immer beachten, AMP ist so günstig im Datenfeed, weil du immer nur die Daten für den aktuell gehandelten Kontrakt siehst, darüber hinausgehende längerfristige historische Daten fehlen (die gibt es nur im MT5 über die Funktion @EP, oder @DD). Wenn man die braucht, muss man sie auch bei AMP kostenpflichtig buchen via CQG oder Rhithmic und vermute mal, dass da das Paket von WHS günstiger ist. Das müßtest du halt recherchieren. Grüsse Sunny

Datenfeed von iqfeed oder cqg | wallstreet-online.de - Vollständige Diskussion unter:
https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1324235-1-10/dat…

[Sunny48]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.543.792 von winnitouch am 03.05.20 12:24:35

zieh dir doch auf der Website von Multicharts einfach ein Demokonto und lass dir das von WHS an deinen gebuchten Datenfeed anbinden. Dann kannst du beides in einem:
1. auf MC das automatisierte Trading prüfen
2. schauen, wie es sich mit der WHS Anbindung auf MC handeln lässt im Livemodus.
Du kannst an MC ja soviele Konten und Datgenfeeds anbinden, wie du willst.

Würdest du verraten, was dich am Nanotrader so stört, dass du nach einer anderen Software suchst? Stürzt er immer noch mehr oder weniger regelmäßig ab oder sind es andere Gründe?

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.543.792 von winnitouch am 03.05.20 12:24:35

Zitat von winnitouch: Hi bomike,

vielen herzlichen Dank für Deine ausführliche Antwort, wirklich cool!

Wen ich Dich korrekt verstehe, dann würdest Du das Setup, "alles über CQG" (wie es bei WHS ja wäre) bevorzugen!?

Mir wäre es natürlich auch am liebsten, bei WHS zu bleiben und einfach auf MultiCharts umzustellen. Am meisten "Bedenken" hatte/habe ich bzgl. der Frage, ob die Daten von iqfeed evtl. "besser" sein könnten als diejnigen von CQG.
Aber so wie ich Dich verstehe, sollte es da keine Unterschiede geben? Sprich, wenn ich die Tickdaten beider Anbieter parallel visualisieren würde, sollte ich exakt das gleiche erhalten, korrekt?

Für mich, als automatisierter Trader, sind aber vor allem auch die hisstorischen Daten relevant, da die Systeme auf Basis dieser Daten backtested werden. Also wäre auch hier die Frage: Gibt es hier qualitative Unterschiede zwischen iqfeed und CQG?

Grüsse & schönen Sonntag

WHS und Multicharts würde ich so empfehlen. Da machst du nichts falsch. Häufig geht es ja auch nicht immer darum den super besten Preis zu ergattern. Man muß sich auch mit dem Broker wohl fühlen.

Wegen CQG. Ich gebe gerne zu, das ich da auch vorgeprägt bin. Mein erstes echtes prof. System war ein CQG System. (in den 90zigern). Damals ein reiner Datenfeeedanbieter.

Die damaligen Broker in den USA hatten alle CQG/ TT nebst. Bloomberg. CQG ist auch kein kleiner Anbieter. FCM Parner sind z.b. ABN AMRO; Paribas, Deutsche, Santander, J.P . Morgan etc. und alle bekannten Futures Broker.

Ist schon 15 Jahre her, aber ich habe mal eine Software programmieren lassen, mit denen du Kurstick - Fehler korrigieren konntest. Damit konntest du dann Kursdaten importieren, analysieren und korrigieren - Für einen sauberen Backtest.

Die CQG Kurse waren immer sauber. Kursdaten für FX Kurse von den Brokern waren ständig fehlerhaft. Also fürs backtesten war schon damals CQG die Nummer Eins.

CQG hat auch ein realtime Korrektur System um Missquotes sofort zu korrigieren. (ich denke aber, das jeder Anbieter heute sowas hat). Die "sauberen" historischen Daten läßt sich CQG entsprechend auch bezahlen.

CQG wie auch andere Anbieter liefern tick by tick, quote for quote. Da kann nicht irgendein Anbieter besser sein. Denn es wird das ausgeliefert, was an der Börse passiert. Systemausfälle von CQG kenne ich gar nicht.

Letztendlich gehts ja auch nicht nur darum das alle Quotes vorhanden sind, sondern auch schnell ausgeliefert wird. Wenn ich mir dann die Referenzen von CQG anschaue und auch deren Erfahrung, ist CQG ganz weit vorne.

Aus meiner Perspektive und Erfahrung, liegst du mit CQG vollkommen richtig. Aber ich vergleiche auch nicht täglich die Feeds anderer mit CQG und den IQ Feed kenne ich überhaupt nicht. Deshalb wäre es auch nicht fair von mir, den IQ Feed abzuwerten. Aber unstrittig ist: CQG, TT und Rithmic sind die Referenzadressen.

Wenn es dir dann auch primär um historische Daten geht.. Gehts mit CQG aus eigener Erfahrung kaum besser.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.542.967 von Sunny48 am 03.05.20 10:48:04

Zitat von Sunny48: @AMP: bitte immer beachten, AMP ist so günstig im Datenfeed, weil du immer nur die Daten für den aktuell gehandelten Kontrakt siehst, darüber hinausgehende längerfristige historische Daten fehlen

Also ich habe ja die Kombi AMP und CQG und sehe auch historische Daten. Daily Charts bis zum Jahr 1994. 240min Charts bis zum Jahr 2013. 60min bis 2018. 1min Charts die letzten 2 Wochen.

Du stellst einfach um auf Continuous Charts.

[Sunny48]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.544.980 von bomike am 03.05.20 14:57:25

Zitat von bomike:

Zitat von Sunny48: @AMP: bitte immer beachten, AMP ist so günstig im Datenfeed, weil du immer nur die Daten für den aktuell gehandelten Kontrakt siehst, darüber hinausgehende längerfristige historische Daten fehlen

Also ich habe ja die Kombi AMP und CQG und sehe auch historische Daten. Daily Charts bis zum Jahr 1994. 240min Charts bis zum Jahr 2013. 60min bis 2018. 1min Charts die letzten 2 Wochen.

Du stellst einfach um auf Continuous Charts.

Hi bomike,
das hast du mir was voraus- könntest du bitte einen Screenshot hochladen, wie ich auf "continous" umstellen kann? Danke dir, würde mir sehr helfen.
Grüße Sunny

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.545.409 von Sunny48 am 03.05.20 15:57:36

Zitat von Sunny48: Hi bomike,
das hast du mir was voraus- könntest du bitte einen Screenshot hochladen, wie ich auf "continous" umstellen kann? Danke dir, würde mir sehr helfen.
Grüße Sunny

Bild ist von TradingView... Kann sein, das je nach Chartsystem das Kürzel anders ist.

[popuphasser]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.544.980 von bomike am 03.05.20 14:57:25

Zitat von bomike:

Zitat von Sunny48: @AMP: bitte immer beachten, AMP ist so günstig im Datenfeed, weil du immer nur die Daten für den aktuell gehandelten Kontrakt siehst, darüber hinausgehende längerfristige historische Daten fehlen

Also ich habe ja die Kombi AMP und CQG und sehe auch historische Daten. Daily Charts bis zum Jahr 1994. 240min Charts bis zum Jahr 2013. 60min bis 2018. 1min Charts die letzten 2 Wochen.

Du stellst einfach um auf Continuous Charts.

Der TE braucht für Backtests im Daytrading-Bereich unbedingt Tickdaten und das für einen aussagekräftigen Zeitraum. Da helfen dir 1min-Daten gar nichts. Im Gegenteil, sie verfälschen dir dein Backtest-Ergebnis entscheidend. Das merkst du dann spätestens im automatisierten Echtzeithandel.

Wenn CQG bei AMP also nur 1-min-Daten für die letzten 2 Wochen liefert, müsstest du dir historische Tickdaten fürs Testen dazukaufen, was nicht ganz billig ist.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.546.225 von popuphasser am 03.05.20 17:52:49

Zitat von popuphasser:

Zitat von bomike: ...

Also ich habe ja die Kombi AMP und CQG und sehe auch historische Daten. Daily Charts bis zum Jahr 1994. 240min Charts bis zum Jahr 2013. 60min bis 2018. 1min Charts die letzten 2 Wochen.

Du stellst einfach um auf Continuous Charts.

Der TE braucht für Backtests im Daytrading-Bereich unbedingt Tickdaten und das für einen aussagekräftigen Zeitraum. Da helfen dir 1min-Daten gar nichts. Im Gegenteil, sie verfälschen dir dein Backtest-Ergebnis entscheidend. Das merkst du dann spätestens im automatisierten Echtzeithandel.

Wenn CQG bei AMP also nur 1-min-Daten für die letzten 2 Wochen liefert, müsstest du dir historische Tickdaten fürs Testen dazukaufen, was nicht ganz billig ist.

Schreibt der TE ja, 50,- EUR im Monat. Wobei das mir recht billig vorkommt. Es hängt aber auch davon ab, was ich backteste und was für eine Systematik. CGQ liefert nach meines Wissens sogar historisch bid- und ask Kurse, also nicht nur fills. Ich frage mich nur in welcher Systematik ich Tick by Tick Daten wirklich benötige.

Diese würde ich ja nur benötigen, wenn ich tatsächlich auch ein Trading verfolge das auf Ticbasis agiert. Also ein Trading innerhalb der Tickdaten.

Aber wer darauf aufbaut, muß sie halt besorgen. For Free gibts keine historischen Tick by Tick Daten.

[popuphasser]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.546.465 von bomike am 03.05.20 18:29:55

Zitat von bomike: Es hängt aber auch davon ab, was ich backteste und was für eine Systematik. CGQ liefert nach meines Wissens sogar historisch bid- und ask Kurse, also nicht nur fills. Ich frage mich nur in welcher Systematik ich Tick by Tick Daten wirklich benötige.

Diese würde ich ja nur benötigen, wenn ich tatsächlich auch ein Trading verfolge das auf Ticbasis agiert. Also ein Trading innerhalb der Tickdaten.

Aber wer darauf aufbaut, muß sie halt besorgen. For Free gibts keine historischen Tick by Tick Daten.

Um annähernd realistische Ergebnisse im kurzfristigen Intraday-Handel beim Backtest zu erhalten, brauchst du Tickdaten, auch z.B. bei einem 5-min-Chart, denn du weißt ja sonst nicht, wie sich dieses Bar zeitlich aufbaut. Speziell bei Stop-Orders, die sich nach einer bestimmten Matrix permanent intrabar anpassen, geht kein Weg an Tickdaten vorbei. Bid und Ask spielen natürlich auch eine Rolle, können aber durch eine höhere Slippage-Vorgabe zumindest näherungsweise für ein realistischeres Endergebnis berücksichtigt werden.

[justatrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.546.465 von bomike am 03.05.20 18:29:55

Zitat von bomike: /quote]

Schreibt der TE ja, 50,- EUR im Monat. Wobei das mir recht billig vorkommt. Es hängt aber auch davon ab, was ich backteste und was für eine Systematik. CGQ liefert nach meines Wissens sogar historisch bid- und ask Kurse, also nicht nur fills. Ich frage mich nur in welcher Systematik ich Tick by Tick Daten wirklich benötige.

Diese würde ich ja nur benötigen, wenn ich tatsächlich auch ein Trading verfolge das auf Ticbasis agiert. Also ein Trading innerhalb der Tickdaten.

Aber wer darauf aufbaut, muß sie halt besorgen. For Free gibts keine historischen Tick by Tick Daten.

Wenn man CGQ in Kombination mit NinjaTrader benutzt, stellt Ninjatrader auf ihren Servern historische CGQ Tickdaten seit dem August 2017 zur Verfügung. Diese kosten dann auch keinen monatlichen Aufpreis.
Beim Backtesten schon sehr sinnvoll, um mit einem realistischeren Ein- und Ausstiegspreis zu kalkulieren.

[winnitouch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.544.131 von Sunny48 am 03.05.20 13:13:03

Zitat von Sunny48: zieh dir doch auf der Website von Multicharts einfach ein Demokonto und lass dir das von WHS an deinen gebuchten Datenfeed anbinden. Dann kannst du beides in einem:
1. auf MC das automatisierte Trading prüfen
2. schauen, wie es sich mit der WHS Anbindung auf MC handeln lässt im Livemodus.
Du kannst an MC ja soviele Konten und Datgenfeeds anbinden, wie du willst.

Würdest du verraten, was dich am Nanotrader so stört, dass du nach einer anderen Software suchst? Stürzt er immer noch mehr oder weniger regelmäßig ab oder sind es andere Gründe?

Sind mehrere Themen die mich am Nanotrader stören:

- Der Express Code bzw. die Ausführungslogik ist umständlich
- Wen mehrere Strategien auf dem gleichen Underlying (z.B. FDAX) im AutoOrder Mode laufen, müssen (!) alle mit der gleichen Anzahl Kontrakte laufen
- Auswertungen aus dem Backtest sind nicht detailliert genug (zum Beispiel fehlt ein Drawdown-Chart, ich seh nur den max. Drawdown)
- Wenn mehrere Strategien und mehrere Jahre historische Daten geladen sind, dann leidet die Performance des Tools sehr spürbar. Auch profitiert Nanotrader nicht stark genug von MultiCore Systemen
- usw.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.547.500 von winnitouch am 03.05.20 20:45:48

Zitat von winnitouch: - Wenn mehrere Strategien und mehrere Jahre historische Daten geladen sind, dann leidet die Performance des Tools sehr spürbar. Auch profitiert Nanotrader nicht stark genug von MultiCore Systemen
- usw.

Das ist nämlich das nächste Thema, die Frage der Performance. Supported MultiCharts MultiCore?
Ohne Multicore Unterstützung kann ich mir kaum vorstellen das komplexes backtesting überhaupt möglich ist.

[justatrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.547.920 von bomike am 03.05.20 21:52:26

Zitat von bomike: Das ist nämlich das nächste Thema, die Frage der Performance. Supported MultiCharts MultiCore?
Ohne Multicore Unterstützung kann ich mir kaum vorstellen das komplexes backtesting überhaupt möglich ist.

Ja, sowohl MultiCharts als auch MultiCharts.NET:

Multi-threading

MultiCharts is a multi-threaded application. This means that the more CPU cores your computer has, the faster backtesting and optimization in MultiCharts will work. With modern multi-core processors we can now meet traders’ rapidly growing demands for speed and efficiency in trading platforms.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.548.238 von justatrader am 03.05.20 22:41:45

Zitat von justatrader:

Zitat von bomike: Das ist nämlich das nächste Thema, die Frage der Performance. Supported MultiCharts MultiCore?
Ohne Multicore Unterstützung kann ich mir kaum vorstellen das komplexes backtesting überhaupt möglich ist.

Ja, sowohl MultiCharts als auch MultiCharts.NET:

Multi-threading

MultiCharts is a multi-threaded application. This means that the more CPU cores your computer has, the faster backtesting and optimization in MultiCharts will work. With modern multi-core processors we can now meet traders’ rapidly growing demands for speed and efficiency in trading platforms.

Super, so muss das sein. MultiCharts ist sowieso up to date.

[Lanucoin]

bei WHS kannst du wohl auch historische Daten von VWD verwenden. Das kostet in den Paketen dann einen 10er mehr als CQG. Wenn ich es richtig verstehe, läuft die Ausführung dann aber nach wie vor über CQG. Ich selbst habe keine Ahnung, habe dazu aber folgenden text hier gefunden https://www.whselfinvest.com/de-lu/trading/futures-broker/ni…

"CQG: historische Daten für alle Futures. Bis zu 3 Monate Intraday und bis zu 3 Jahre End of Day. VWD: historische Daten für die 55 meistgehandelten Futures. Bis zu 5 Jahre Intraday und bis zu 15 Jahre End of Day. Die großen Vorteile sind die lange Historie und die Tatsache, dass die Charts aller abgelaufenen Futures zu einem langen Chart zusammengefasst sind. Dies ermöglicht eine echte technische Analyse und das Backtesting von Trading-Strategien."

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.665.311 von Lanucoin am 13.05.20 17:12:51

Zitat von Lanucoin: bei WHS kannst du wohl auch historische Daten von VWD verwenden. Das kostet in den Paketen dann einen 10er mehr als CQG. Wenn ich es richtig verstehe, läuft die Ausführung dann aber nach wie vor über CQG. Ich selbst habe keine Ahnung, habe dazu aber folgenden text hier gefunden https://www.whselfinvest.com/de-lu/trading/futures-broker/ni…

"CQG: historische Daten für alle Futures. Bis zu 3 Monate Intraday und bis zu 3 Jahre End of Day. VWD: historische Daten für die 55 meistgehandelten Futures. Bis zu 5 Jahre Intraday und bis zu 15 Jahre End of Day. Die großen Vorteile sind die lange Historie und die Tatsache, dass die Charts aller abgelaufenen Futures zu einem langen Chart zusammengefasst sind. Dies ermöglicht eine echte technische Analyse und das Backtesting von Trading-Strategien."

Für 3 Monate Intraday zahlt man aber nicht extra bei CQG. Das sind keine historischen Daten von CQG wofür man Geld bezahlt. Ab 5 Jahre intraday zahlt man extra.

Wenn jemand historische Daten braucht fürs backtesting, inklusive einzelner Kontraktmonate und das ganze über Jahrzehnte und intraday (beim DAX z.b. 30 Jahre) kann diese bei CQG extra kaufen.

Inklusive Times und Sales, VI und Trade Volume. Aus Erfahrung kann ich sagen, diese historischen Daten sind wirklich sauber und gepflegt. Intraday Historische Daten sind leider nicht automatisch bei allen Anbietern identisch. Da gibts massive Unterschiede. Insbesondere wenn die Daten weit zuurück gehen sollen. CQG hat alle Märkte zum downloaden. https://www.cqgdatafactory.com/