Was ist der Zeitwertverlust pro Woche oder Jaht und wie wird dieser errechnet ? - 500 Beiträge pro Seite

[panavia]

Hallo !

Ich entschuldige mich schonmal für diese Frage....bin neu bei den OS und verstehe dieses nicht so ganz !?!?!?

Was ist der Zeitwertverlust pro Woche/Jahr und wie wird dieser errechnet ?
Wäre nett, wenn mir von euch das erklären könnte !

Danke !!!

gruß

[SM911]

Hi,
schaue mal bei Onvista vorbei.

http://optionsscheine1.onvista.de/cgi-bin/os-kennzahlen.mpl?…
Die URL zeigt Dir auch die Daten deines Scheines....
Weiter unten int dann ein Link mit dem Wochentheta, welches den Zeitverlust pro Woche ausdrückt.

Gruß SM

[YSSI]

Hallo panavia,
gehe zu www.onvista.de, dann Optionscheine,
gibt den Basiswert ein der Dich interessiert,
klicke auf die Wertpaperkennnummer des Option-
scheines, da erscheint eine Kennzahlentabelle
Tippe auf "Zeitwertverlust" und Du bekommst
dazu oder auch zu anderen Kennzahlen eine detailierte
Erklärung.
Gruß YSSI

[farbenspiel]

die lauzeit eines os ist begrenzt. bei stagnierenden kursen des basisobjektes verliert dein os am wert. grund dafür ist die abnehmende chance auf eine für dich günstige entwicklung des basisobjekts. mir fehlen die buchstaben in der tastatur (haha!!) um die formel hier zu schreiben,aber die kann entweder jemand der besser seine tastatur kennt als ich, da rein stellen, oder du kannst die formel in der vorletzten boerse now nachschauen. dazu ist noch zu sagen, dass scheine die am geld sind, am meisten vom wertverfall betroffen sind. wichtig ist auch das theta-hebel vergleich. die formel dazu ist: theta /theoretische hebel. das was resultat gibt dir in % an um wieveil das basisobjekt in der woche steigen muss um den zeitwertverfall auszugleichen. gruss.farbenspiel.

[pbo]

@panavia: habe für dich rauskopiert bei onvista.de:
Theta

Theta drückt aus, um welchen Betrag der theoretische Wert des Optionsscheins bei Konstanz aller weiteren Bewertungsparameter sinkt, wenn die Restlaufzeit des Optionsscheins um eine Einheit, z.B. einen Tag (Tagestheta) oder eine Woche (Wochentheta) zurückgeht.
Die hier ausgewiesene Kennzahl ist jeweils auf Basis des Wochentheta berechnet und wird stets mit einem negativen Vorzeichen dargestellt, da der Wert eines Standard-Optionsscheins mit abnehmender Restlaufzeit geringer wird.
Mathematisch ist Theta die erste Ableitung des Optionsscheinkurses nach der Restlaufzeit.
Da das mit dem Optionsschein verbriefte Recht einer zeitlichen Beschränkung unterliegt, verringert sich mit abnehmender Restlaufzeit die Chance einer für den Optionsscheininvestor günstigen Kursentwicklung, so daß Call- und Put-Optionsscheine bei Konstanz aller weiteren Bewertungsparameter einem permanenten Wertverlust unterliegen. Theta erlaubt somit eine Aussage über den Zeitwertverfall des Optionsscheins. Bei nur noch sehr kurz laufenden Optionsscheinen sollte der Anleger den Zeitwertverfall genau beobachten, wobei dessen Intensität von der Moneyness des Optionsscheins abhängig und insbesondere bei am Geld notierenden Optionsscheinen in den letzten beiden Monaten stark ausgeprägt ist.

Du weißt ja schon, was passiert, wenn die Kennzahlen nicht beachtet werden...

Viele Grüße
pbo