straddle & strangle, eine strategie für optionsscheine - 500 Beiträge pro Seite

[knoxy]

hallo zusammen,

wie einige von euch ja sicher schon mitbekommen haben, treibe ich neu 50er mich in den optionsscheinthreads von shakes herum.

da mir das timing noch nicht so recht gelingen will, mach ich mir gedanken über stategien, die man für kurzfristige anlagen nutzen kann.

angeregt durch einen beitrag von tropezon hab ich mich mit straddle und strangle strategien beschäftigt.

um shakes threads nicht überzustapazieren eröffne ich nun dieses forum, um mit euch über straddle und strangle strategien zu diskutieren. hat schon jemand erfahrungen damit gesammelt? schreibt mir eure meinung, fände ich echt nett

zunächst die definition der begriffe:

straddle:
gleichzeitiger kauf von kauf- und verkaufoptionen bzw. optionsscheinen mit demselben basispreis und demselben basisinstrument.

strangle:
gleichzeitiger kauf von kauf- und verkaufoptionen bzw. optionsscheinen mit demselben basisinstrument, jedoch zu unterschiedlichen basispreisen.

die einsatzmöglichkeiten beider strategien decken sich weitgehend.

ich hab mir mal die mühe gemacht, und die kurse der im letzten monat von vielen usern bevorzugten scheine aus meiner datenbank herausgeschrieben. diese (wiso börse) benutze ich im übrigen für mein langfristdepot, mit dem ich in den nächsten 10 jahren eine performance von 10 - 15% p.a. anstrebe. dazu mehr an anderer stelle.

für den call 788435 und den put 788434 habe ich die schlußkurse aus stu vorliegen. die tagesschwankungen sind hier nicht berücksichtigt.

---------788435-----788434
01.08.-----3,58-------0,47
02.08.-----3,61-------0,34
03.08.-----2,94-------0,55
06.08.-----2,70-------0,62
07.08.-----2,87-------0,58
08.08.-----2,09-------0,74
09.08.-----1,39-------1,19
10.08.-----1,09-------1,50
13.08.-----1,13-------1,13
14.08.-----1,25-------0,91
15.08.-----1,11-------0,97
16.08.-----0,61-------1,69
17.08.-----0,26-------1,89
20.08.-----0,23-------2,89
21.08.-----0,26-------2,31
22.08.-----0,27-------2,37
23.08.-----0,28-------2,01
24.08.-----0,55-------1,20
27.08.-----0,43-------1,23
28.08.-----0,29-------1,72
29.08.-----0,32-------1,78
30.08.-----0,16-------2,12
31.12.-----0,18-------2,61

der put hat in vergangenen monat ca. 555% zugelegt, der call gute 95% verloren. kaufen und halten wäre hier richtig gewesen. aber da macht man sich selber was vor, bei den schwankungen hält keiner solche scheine im depot, wenn sie einmal über 100% plus erreicht haben.

habe mir die zahlen nun mehrfach angesehen, und verschiedene zenarien aufgeschrieben.
alles wieder gelöscht, ist im grunde genommen nicht vorhersagbar.

ich werde mir morgen einige scheine virituell ins depot legen. ohne echtes geld. ich mag risiko, bin aber nicht wahnsinnig. mal schaun, ob man eine strategie entwicken kann, die vom risiko her vertretbar ist.

davon demnächst mehr.

viele grüße

knoxy

[agabimu]

Danke knoxy für Deine Mühe,

ich treibe mich sicher öfter hier rum,
auch wenn ich mit dem Einführungskurs noch nicht viel weiter gekommen bin. Vielen Dank für Deine Mühe

Viel Erfolg wünsche ich Dir.

Liebe Grüße, Jacqueline

[goodluck!]

Hi Knoxy,
für heute nur ganz kurz, fahre nämlich morgen in Urlaub und stecke noch in den Vorbereitungen. Also, Deine Idee finde ich auch prima und ich hoffe, daß Ihr hier in 2 Wochen immer noch aktiv an dem Thema dran seid. Hatte mich seinerzeit auch ein wenig an dem von Tropezon initiierten Austausch beteiligt und finde Straddle-Strategien nach wie vor interessant. Da ich eine Menge Haken sehe (z. Bsp. unterschiedlicher Volaanstieg von Calls und Puts) freue ich mich auf eine Intensivierung der damaligen Diskussion.
Vielleicht komme ich ja auch unterwegs mal ins Netz. Möglicherweise dann bis bald - wünsche Euch noch einen schönen Sonntagabend - Goodluck!

[triuls]

hallo knoxy ,

super idee, dein "straddle & strangle" thread.

hast ja zwei optionsscheine genommen, mit denen ich häufiger gearbeitet habe.

interessant ist so ein rückblick auf jeden fall. hätt ich nur die puts genommen .
meine, wahrscheinlich naive frage, wie kommst du an die historischen tageskurse?


gelernt habe ich bisher, dass scheine bevorzugt werden sollten, deren laufzeit ca. 2 - 3 monate, zur zeit also bis zum 31.12.01 reichen.
die wesentlich kürzen scheine, sind m.e. nur für absolute berufszocker interessant.
bei diesen "langen" scheinen fällt ein tageweises aussitzen relativ leicht...und natürlich kann man in call-hochzeiten kleine positionen puts "für die zukunft" anlegen...wir säen und ernten ...hoffentlich bald .

liebe grüße
und schönen abend
ute

[knoxy]

moin zusammen,
hi ute,

die historischen kurse nehme ich aus meiner datenbank. (wiso börse)

nichts für zocker, ich lese abends die tagesschlußkuse aller an deutschen börsen gehandelte aktien und optionsscheinen ein.

diese datenbank benutze ich als depotübersicht und watchlist für mein langfistdepot. man kann z.b. mehrere 100 charts in der chart-gallerie hintereinanderlegen, hat unzählige einstellmöglichkeiten, signalsysteme, trendüberwachung ect.

erleichtert die übersichtlichkeit meiner watchlist ungemein, kann ich langfristig orientierten anlegern nur empfehlen.

viele grüße

knoxy

[agabimu]

Einen guten Morgen wünsche ich allen 50ern,

Wiso Börse könnt ihr bei einer Kontoeröffnung bei Consors kostenlos erhalten, falls Ihr also ohnehin darüber nachdenken solltet...
Ansonsten sitzen bei Ebay genügend Verkäufer auf ihren nicht besonders nachgefragten (nichts gegen das Programm) Programmen.

Liebe Grüße, Jacqueline

[knoxy]

moin zusammen,

ich hab mir heuten morgen die taxen bei l&s angesehen, virituell folgende positionen gekauft:

laufzeit 21.09.01:

position 1 scheine fast am geld:

call 636274, basis 5400, kurs 0,40 -- 2500 stück -- 1000,00 eur
put. 636277, basis 5200, kurs 1,18 --- 850 stück -- 1003,00 eur

laufzeit 21.12.01:

position 2 scheine aus dem geld:

call 697612, basis 6000, kurs 0,37 -- 2700 stück --- 999,00 eur
put. 713007, basis 4800, kurs 1,22 --- 820 stück -- 1000,40 eur

position 3 scheine im geld:

call 713006, basis 4800, kurs 5,72 --- 175 stück -- 1001,00 eur
put. 697615, basis 5700, kurs 5,58 --- 180 stück -- 1004,40 eur

position 4 scheine am geld:

call 713010, basis 5200, kurs 3,04 --- 330 stück -- 1003,20 eur
put. 697614, basis 5200, kurs 2,57 --- 390 stück -- 1002,30 eur


einfach mal zum testen, wie die scheine so raegieren.
über virituelle verkäufe/ nachkäufe ect. werde ich sofort nach durchführung etwas schreiben.
bin schon gespannt, ob ich insgesamt mit gewinn oder verlust enden werde.

wenn ich fehler mache, oder mich zu dumm anstelle, sagt es mir bitte.

l&s scheine hab ich ausgewählt, wiel die auswahl der scheine am größten war, und ich diese scheine ab 8-00 uhr morgens tatsächlich kaufen könnte.

viele grüße

knoxy

[triuls]

guten morgen all ,
guten morgen jacky ,

guten morgen knoxy ,

..bin gespannt, wo die reise heute hingeht...bemühe ich ruhe zu bewahren und nicht kopflos zu kaufen bzw. zu verkaufen.


lus hat in der tat durch ihre handelszeiten vorteile, ob für uns oder für lus, das ist die frage.
sofern die scheine mehrere tage gehalten werden, spielt die handelszeit m.e. eine untergeordnete rolle.

die citi ist im übrigen keinen deut besser.

liebe grüße
ute - mit großem interesse an deinem projekt

[knoxy]

hi jacqueline

wiso börse kostenlos bei consors?

wußte ich noch gar nicht, ich hatte mal 79dm bezahlt, bereue dies aber nicht.

es gibt ein kostenloses abo, dessen umfang ich nicht genau kenne. wenn man optionsscheine und verschiedene auslandswerte haben möchte, muß man das kostenpflichtige abo nehmen. ich hab es gerade mal nachgesehen, kostet 117,35dm im jahr. das ist es, zumindest mir auch wert.

ich kann mich erinnern das ich ein anschreiben bekommen habe, das man aus der software direkt in sein consors-konto kann. da ich meins nur noch für fondsparpläne nutze hab ich das aber nicht ausprobiert.

hi ute

dieses projekt hab ich angefangen, weil ich mir erhoffe so ein gespühr für den aktienmarkt zu entwickeln. außerdem wird mir so nicht so schnell langweilig am rechner.
ein wichtiger grund ist auch, das ich mich so vor realen verlusten bewahre, weil es mir so leichter fällt, die finger still zu halten.

die methode von shakes ist eindeutig besser und risikoärmer, das ist auch sicher.
aber offensichtlich passt mein timing nicht.
auch hier bleib ich am ball, und hab mir vorgenommen, mit trockenübungen mein timing zu verbessern. ich schreib alle virituellen transaktionen auf, und wenn dann das gesamtergebnis recht konstant einen gewinn ergibt, steige ich häufiger mit geld ein.
ich brauche erst mehr sicherheit.
durch verschiedene andere versuche hab ich aus einem kleinen vermögen ein winziges vermögen gemacht, nun muß ich vorsichtig agieren, sonst bin ich schnell pleite.

viele grüße

knoxy

[knoxy]

hallo zusammen,

wegender kurzen restlaufzeit von pos. 1 hab ich mich entschlossen, 350 stück des put 636277 zu derzeit gebotenen 1,73 eur zu verkaufen.

put. 636277, basis 5200, verk. 350 stück kurs 1,73 = 605,50eur

neuer bestand:


laufzeit 21.09.01:

position 1 scheine fast am geld:

call 636274, basis 5400, -- 2500 stück
put. 636277, basis 5200, --- 500 stück

laufzeit 21.12.01:

position 2 scheine aus dem geld:

call 697612, basis 6000, -- 2700 stück
put. 713007, basis 4800, --- 820 stück

position 3 scheine im geld:

call 713006, basis 4800, --- 175 stück
put. 697615, basis 5700, --- 180 stück

position 4 scheine am geld:

call 713010, basis 5200, --- 330 stück
put. 697614, basis 5200, --- 390 stück

aufwand 8013,30 euro,
plus 90,00 eur transaktionsgebühr für 9 transaktionen
minus 605,50 eur erlös aus verkauf

7497,80 euro restaufwand

viele grüße

knoxyder ohne geld zockt. ist wie monopoly, macht aber mehr spaß

[DirkGently]

Hallo knoxy,

auch von mir ein Lob für diesen interessanten Thread. Mir fehlt noch etwas die Motivation für das Eingehen einer Long-Straddle- oder Long-Strangle-Position. (Long = Optionsscheinkauf). Die Idee dabei sollte doch sein, daß eine höhere Volalität erwartet als die anderen Marktteilnehmer (ohne dabei die Richtung der erwarteten Bewegung zu kennen). Dein Eingangsbeispiel beginnt am 1.8. Damals war der V-DAX (Volalität des DAX) mit 20 ziemlich gering. Inzwischen steht der VDAX bei ca. 25, was höher ist als in den letzten 6 Monaten. Sollte die Volalität jetzt nachlassen, fallen beide Optionsscheine im Wert. Von daher könnte man auch eine Short-Straddle oder Short-Strangle überlegen. Dafür müßte man natürlich an der Eurex handeln dürfen...

Gruß,
Martin

[casel]

Die Gedankewn von Dirk bezüglich der Vola hatte ich auch, allerdings funktioniert diese Strategie nur in Marktphasen, wo EWntscheiduingen anstehen d.h. es nicht langweilig seitwärts dümpelt

So hat man leider automatisch eine höhere Vola.

Knoxy, ich glaube, man sollte die Calls und Puts so aussuchen, daß beide Scheine etwa gleich viel kosten, sonst wird die Strategie verfälscht. Ein teurer Put kann nicht mehr so virel zulegen wie ein billigere Call und umgekehrt

Aber großes Lob! Ich bin dabei beim Expreiment und mache auch aktiv mit wenn ich etwas mehr Zeit habe!

Gruß

casel

[tropezon]

Hallo knoxy,

freue mich sehr, dass Du diese Thread aufgemacht hast und Du ihn auch sehr konstruktiv und praxis nahe gestalltest. Ich werde mich auch, sobald mir die Zeit es wieder erlaubt, intensiver beteiligen weil diese Möglichkeit mir z.Z. die aussichtreichste erscheint. Zwar nicht in ihrer strengen Auslegung, sondern eher etwas mehr lockerere Interpretation. Grundsätzlich hat Casel mit seiner Bemerkung recht. Der echte Straddle ist nicht nur in seinen Parametern gleich,wichtig ist auch, dass auf beiden Seiten der gleiche Betrag am Ursprung steht.
Und auch die Schlusskursen können uns mal einen Anhaltspunkt geben wie, wann, wo und wie lang diese Strategie erfolgreich sein kann.
Bis bald, Grüße und fleissig weitermachen.

Gérard, der die letzten Tagen nicht vor 4Uhr morgens ins Bett kommt uns sich nicht wundern darf, dass wenn er aufsteht, die besten geschäft schon passée sind.
Salut

[DirkGently]

@casel

Sind nicht die Puts am Geld teurer als die Calls am Geld (jedenfalls meistens)? Ich meine hier nicht den theoretischen Wert nach Black/Scholes, sondern die harte traurige Realität :-)

Gruß,
Dirk

[knoxy]

hallo zusammen

zunächst mal vielen dank für das ausgesprochene lob.
ich freue mich wirklich, das einige von euch interessiert sind.
ich hatte lange überlegt, ob ich dieses experiment ins board stellen, oder im stillen kämmerlein für mich machen sollte.
hab mich dann dafür entschieden, obwohl ich nur sehr wenig über optionscheine ect. weiß.

meine hoffnung, das hier leute mitdiskutieren, die mehr erfahrung mit opti-scheinen und strategien dafür haben, erfüllt sich offensichtlich. das freut mich ungemein, weil ich glaube, das so alle davon profitieren können.

als ich diesen thread eröffnet habe, wußte ich grob, das die vola den wert der scheine beeinflußt, in welch extremen maße hab ich in den letzten tagen am eigene leib erfahren. ein von mir gekaufter call schein wurde im steigenden markt um fast 10% runtergetaxt. martin und casel, vielen dank auf den hinweis, ich werd die vola ab jetzt ständig im auge behalten. hat zufällig jemand einen link auf den langfristigen v-dax parat?

überhaupt ging es mir darum, ein gefühl für opti-scheine zu erlangen, und ich sag es jetzt nochmal: wenn ich mich besonders dumm anstelle, sagt es mir bitte. ihr könnt sogar lachen, ich hab ein dickes fell. haupsache ich lerne was dabei.

zur anmerkung von casel und gerard, das beide positionen gleich teuer sein sollten verweise ich auf mein posting #7

ich beschrieb da den kauf von 3 strangle und 1 straddle.
jede position für genau 2000 euro, jede einelposition genau 1000 euro.

entweder habt ihr es übersehen, oder ich hab die frage falsch verstanden? gebt mal bitte ne kurze antwort.

diese summen hab ich bewusst so gewählt, weil ich diese für meinen geldbeutel vertreten kann. für jede getätigte transaktion rechne ich 10 euro gebühren, damit es auch realistisch ist. ich hätte auch jeweils ne null dranhängen können, dann sieht man nicht so, wie wenig geld ich besitze. aber ich wollte halt auch die gebühren für mich realistisch in anrechnung bringen, das läppret sich auch, besonders wenn man noch teilverkäufe durchführt, oder möglicherweise positionen aufstockt.
das möchte ich bei eindeutigen übertreibungen in eine richtung auch nicht ausschließen. ich weiß von gerard, das er es so mit optis handhabt.
bin schon neugierig auf mögliche diskussionen.

viele grüße

knoxy

[cbhm]

@knoxy

Einen Straddle / Strangle kauft man einige Tage, nachdem sich die Bollinger-Bänder merklich zusammengezogen haben, ideal ist ein enger, paralleler Kanal. Bei dem anvisierten OS über einige Tage hinweg ständig mitverfolgen, wie die Vola abgebaut wird. Schwieriger ist der Exit. Rechtzeitig entscheiden, welche Seite fallen gelassen wird. Wenn du komplett aus der Position rausgehen willst, kann der Spread leicht deinen Vola-Vorteil auffressen.

Nicht Papertraden, sondern mit kleinen und kleinsten Positionen handeln. Nur dann bekommst du ein Gefühl für Spread und Slippage und für den Nervenkitzel.

Grundsätzlich sollte man die Strategie mal ausprobiert haben. Macht an der Eurex mehr Spaß.

MfG,
cbhm

[knoxy]

hallo zusammen,

so schnell kann es gehen, hab gerade bei l&s kurse abgefragt und würde nun die erste position komplett auflösen.

verkauf vom 3.9.. put. 636277, basis 5200, verk. 350 stück kurs 1,73 = 605,50eur

put. 636277, basis 5200, verk. 500 stück kurs 1,13eur = 565,00eur
call 636274, basis 5400, verk. 2500 stück kurs 0,45eur = 1125,00eur

neuer bestand:

laufzeit 21.12.01:

position 2 scheine aus dem geld:

call 697612, basis 6000, -- 2700 stück --- 999,00 eur
put. 713007, basis 4800, --- 820 stück -- 1000,40 eur

position 3 scheine im geld:

call 713006, basis 4800, --- 175 stück -- 1001,00 eur
put. 697615, basis 5700, --- 180 stück -- 1004,40 eur

position 4 scheine am geld:

call 713010, basis 5200, --- 330 stück -- 1003,20 eur
put. 697614, basis 5200, --- 390 stück -- 1002,30 eur

den aktuellen wert der vorhandenen positionen werde ich jeweils an den wochenenden schreiben.

ergebnis:

aufwand am 3.9. 2003,00euro für call 636274 und put 636277,
aufwand für 5 transaktionen 50,00euro
erlös am 3.9.. 605,50eur für teilverkauf put
erlös am 4.9.. 565,00eur für teilverkauf put
erlös am 4.9. 1125,00eur für verkauf call


ergibt einen gewinn von 242,50 eur bei einem einsatz von 2003,00 eur

12,11% gewinn in 2 tagen

wegen der extrem kurzen laufzeit bis 21.09. hatte ich mir vorgenommen, die position sofort zu verkaufen, wenn es grün ist.

ich find das ergebnis supergrün

viele grüße

knoxy

[DirkGently]

@knoxy




Gruß,
Dirk

[knoxy]

hi dirk

danke dir, offensichtlich hab ich mein kleines experiment zu einem nicht besonders günstigen zeitpunkt begonnen.

ich werde es demnächst beherzigen. was hällst du für günstig,
vola unter 20 ?
laufzeit 3 - 6 monate?
scheine im geld?

mir scheint, du hast ahnungim gegensatz zu mir.

viele grüße

knoxy

[Matuor]

Hallo knoxy,

den VDAX findest du auch in deinem Wiso-Börse-Programm unter "Alle Indizes".

Gruß Matuor

[DirkGently]

@cbhm

Das mit den Bollingerbändern ist fast dasselbe wie der VDAX: Für die Berechnung der Bänder wird die _historische_ Volalität herangezogen, d.h. geringe Vola -> enge Bänder. Der VDAX ist halt die _implizite_ Vola, d.h. die Vola, die die Markteilnehmer erwarten.

@knoxy

Danke für die Blumen, aber ich habe auch keine praktische Erfahrungen. Bei einem short straddle/strangle würde ich eine kurze Laufzeit nehmen, weil dann der Wertverlust am schnellsten vonstatten geht. Bei long sollte man dann wohl längere Laufzeiten nehmen...
Ich kann Dir auch keine günstigen Werte des VDAX nennen. Entscheidend ist die Meinung darüber, ob er fällt oder steigt :-(
Leute, die mehr davon verstehen findet man in den (leider schon lange toten) Thread: gibt´s hier auch EUREX-Investoren ...

Gruß,
Dirk

[tropezon]

hallo knoxy,

Du hast recht, in paragraph 7 hast du es richtig gemacht. Entschuldige, in der schnelle habe ich es total übersehen.

Ich habe Heute aus lauter Unsicherheit 3 Scheine gekauft:
Vor den US Zahlen den Call von L&S 636274, später weil alles zu rasant war ca. 17 Uhr30 ein Put (gegen den Markt)als evt. Gewinn Absicherung L&S 697614 und um 19Uhr45 noch ein kurz Läufer Put L&S 636277 weil bei dieser Explosion eine Reaktion kommen muss ( nur nach Gefühl).

Um 20 Uhr holte mich ein Freund zum Abendessen und komme jetzt nach Hause und glaube meinen Augen nicht.

Habe natürlich alle 3 Positionen und muß mir morgen überlegend wie ich den Straddle, wenn man so etwas noch straddle nennen darf ( 10.000 `Calls stehen insgesamt 5.000 Puts gegenüber) auflöse.Werde mir heute nacht Gedanken machen.

Liebe Grüße an alle.

Gérard

[UsedTo]

@Hallo

Auch auf di Gefahr hin, dass ich mich vertue,

tropezon
ich wünsche dir viel gluckkk heute nacht, bei deinen ünbeerlegungen!

@knoxy und ndere
ich finde dein Experiment sehr interessant, eigentlich kann es doch gar nicht besser beginnne mit so einer votalität. Ist schließlich der beste Test für so etwas!
Ich glaube vola unter 20 ist schon ganz schön niedereig. Habe mir mal den Chart angeschaut, vor ein parr Moaten haten wir auch schon vola von bei ca. 30 und 99 waar sie bei ca. 50!
Wobei die Vola in denletzten Tagen schon gant schön gestiegen ist.
Da muss mann halt auf die richtigen scheine achten. bei puts machjtes ja nicht soviel aus aber beiu calls fällt numal die vola bei steigenden kursen!

Gruß
usedtooo, der ein paarrr wein und bnier zuviel getrunkenk aht

[UsedTo]

Moin,

an WO korrigiert bitte meine Rechtschreibfehler. Das ist ja schrecklich, muss wohl am Alkohol gelegen haben

Gruß
UsedTo

[knoxy]

hi matour

danke dir für den tip, habe zwar den ordner alle indizes gelöscht, find ich aber bestimmt irgendwie wieder.

hi dirk

mit meiner datenbank kann ich auch bollinger bänder darstellen, werd das bei gelegenheit mal ausprobieren. danke für den hinweis auf den thread, ich werd mich da mal einlesen.

hi gerard

ist ja n ding, ich hab fast zu gleichen zeiten deiner ersten beide käufe genau so falsch gelegen und gegen den markt gekauft. ich schreib das immer bei shakes rein. bin abends mit dem call mit kleinem plus raus. heute morgen, als der abwärtstrend brach hab ich den put mit leichtem minus glattgestellt. zu früh, wie ich jetzt sehe. ich wollte aber wegen der laufzeit bis 21 sept mein glück nicht weiter herausfordern. schreib doch mal, wenn du da rausbist. ich wünsch dir viel erfolg dabei.

hi usedto

huuui, das wahr aber heftig sehr lobenswert, das du da am nächsten morgen schon wieder am rechner sitzt.

viele grüße

knoxy

[tropezon]

Hi knoxy,

ich habe nach dem Frühstück, ca. 10uhr 30, mir eine halbe Stunde die Kursentwinklung angeschaut und fand, dass die gestrige Schwäche der W:S. noch zu wenig berücksichtigt war. Habe somit stillgehalten und ging weg. Kam zurück nach dem Mittagessen, 16 Uhr und war ja fast noch den gleichen Stand. Allerdings mit der Baisse am Abend kam auch der Gewinn. Hätte ich um 19 Uhr 30 alles verkauft wären 2000 DM die meinigen gewesen..... habe aber nichts gemacht weil ich dachte fällt weiter.
Pustekuchen

Ich habe mir zum letzten mal um 21 Uhr die Kurse angeschaut, und in der Addition war ich zwar noch positiv, aber wesentlich weniger. Ich habe sowieso im Moment ein ziemlich unorthodoxe Art zu denken und zu handeln Ich glaub das macht die Hitze.

Spring jetzt in den Pool, gehe essen und komm später wieder.

Morgen auf ein neues, ich halte Dich auf dem laufende.

Grüße

Gérard

[casel]

Sagt mal, Stradle&Stright funktioniert theoretisch auch intraday mit Kamikaze-OS, vor allem in der jetzigen sehr volantilen Marktphase. Ich werde mogen mal entsprechende OS raussuchen, die sich bei 100 DAX Punkten mindestens verdoppeln.

Theoretisch müßte das auch mit Aktien gehen.

[knoxy]

hi gerard

ja mit dem timing der transaktionen, da hab ich auch immer so meine probleme.
hab heut nen put gekauf, ging auch erst runter, dann kleiner trendbruch. habe 15 punkte bewegung mitgemacht und mit winzigem gewinn verkauft. danach ging es 100 punkte runter, und ich hab wie gelähmt auf den kurs gesehen.
schicksal, ich bin anfänger. haupsache erstmal, die ersten verluste sind nicht zu hoch.

hi casel

schreib doch mal so scheine hier rein
100 prozent bei 100 dax punkten, da kann man im moment sicher viel geld mit verdienen. wo hast du solche scheine gesehen?

viele grüße

knoxy

[knoxy]

hallo zusammen,

ich wollte euch mal über den stand der gekauften positionen informieren,

laufzeit 21.12.01:

position 2 scheine aus dem geld:

call 697612, basis 6000, -- 2700 stück ---kaufkurs 999,00 eur, wert am 9.09.. 216,00eur
put. 713007, basis 4800, --- 820 stück -- kaufkurs 1000,40 eur, wert am 9.09. 2468,20eur

position 3 scheine im geld:

call 713006, basis 4800, --- 175 stück -- kaufkurs 1001,00 eur, wert am 9.09.. 465,50eur
put. 697615, basis 5700, --- 180 stück -- kaufkurs 1004,40 eur, wert am 9.09. 1785,60eur

position 4 scheine am geld:

call 713010, basis 5200, --- 330 stück -- kaufkurs 1003,20 eur, wert am 9.09.. 356,40eur
put. 697614, basis 5200, --- 390 stück -- kaufkurs 1002,30 eur, wert am 9.09. 2148,90eur

sämtliche positionen stehen ingesamt im gewinn.

hauptsächlich, weil die put scheine zum teil über 100% zugelegt haben, aber auch weil die vola extrem angestiegen ist.

normalerweise sollte man die put-scheine nun mit stop-loss marken absichern, dies wüde ich auch so vornehmen.

da ich die stop-marken aber nicht realistisch verfolgen kann, verkaufe ich sämtliche put-positionen mit deutlichem gewinn.

da die vola extrem zugenommen hat, wüde ich im moment auch keine neuen positionen eingehen.

viele grüße

knoxy

[casel]

Hi Knoxy

da die Vola jetzt sehr hoch ist, verdoppeln sich die OS, die weit aus dem Geld sind nicht mehr so schnell, sie können aber enorm schnell verlieren, wenn die vola runtergeschraubt wird