Dem Zufall auf der Spur?!? - 500 Beiträge pro Seite

[Heiko Beh]

Hi Leute,

Da im Legend Thread letzten das Thema mal angesprochen wurde, hatte ich mal ein altes System rausgekramt, welches ich damals selber als Experiment durchgeführt hatte.
Dabei ging es mir darum auf einfachste Weise zu sehen, was passiert, wenn man total unvoreingenommen an den Markt geht.
Dazu wie wirkt sich dann ein Moneymangement positiv auf die Performance aus. Hier die aller einfachste Variante. Wobei man sagen muss, das Gewinn und Verlust sehr eng zusammenliegen, aber schaut selbst.


Es ist ein System, was ganz einfach funktioniert.
Was ihr dazu braucht ist einfach eine 1€ Münze


Dann legt ihr fest, wenn ihr die Münze werft, was ist long und was ist short und schon geht es los.




Nachfolgend meine Regeln dazu:

Ich habe festgelegt, das ich immer zur vollen Stunde eine Posi eingehe und dabei ein Gewinnziel von +10p. und ein Verluststop von 8p. habe.

Hat man 2mal hintereinander die gleiche richtung und das Ziel wurde noch nicht erreicht, o muss man dann lediglich den Stop neu anpassen.


Thats ist all.


So sah die letzte Woche aus.



Bin über die Performance von +51,5p. sehr erstaunt. macht brutto mit 1 Kontrakt +1287,50€

So einfach ist es zum Schotter zu kommen.


Wer will kann es ja nun mal nachmachen vielleicht hat er ja damit auch Erfolg.
Ihr dürft natürlich auch das system verfeinern mit trailstop oder volastop u.s.w. das ist dann jedem Selbst überlassen.


In diesem Sinne good Trades


Heiko

[Datteljongleur]

[posting]19.151.620 von Heiko Beh am 04.12.05 17:21:56[/posting]Klasse!!!!

[MrRipley]

That´s is

so einfach kann Börse sein
...oder doch nicht

[Heiko Beh]

So sehen dann halt bei einem System die negativen seiten aus, wenn es bis zum Exit nur 0,5p. sind.

Chart vom 30.11.2005
FDAX im 1min Chart. Kuz vorm Ziel abgedreht.
Danach war nochmal die gleiche Situation .



Erfreulich ist dann das System, wenn es so trifft und Der zufall mehr abräumt, als man selber ertradet hat.

Hier der 1.12.2005 wo das System am Nachmittag total richtig lag.




Heiko

Aber das größte Geheimnis werde ich euch nicht verraten, nämlich wie wirft man die Münze um damit erfolgreich zu handeln
vielleicht kann ich das System ja noch verkaufen.


Also viel Spaß beim tüffteln und nicht alles so ernst nehmen

Heiko die 2.

[Datteljongleur]

Funktioniert das System auch mit Scheinen?
Weil mit Kleingeld ist bei mir nix los....

[janolo]

[estudent]

Interessant wäre auch, ob das Ergebnis negativ wird, wenn man das Gewinnziel auf +8p setzt und den Verluststop auf 10c.

[Heiko Beh]

moin Moin.

das Zufallsystem hat folgende Einstiege heute.

9 uhr Long
10 Uhr Long
11 Uhr Short
12 Uhr Short

15 Uhr Short
16 Uhr Long
17 Uhr Long


mfg Heiko

[ignorefunktion]

bin zufällig auf diesen Thread gestossen.
Interessant. Ist ja sonst zu langweilig.

[poogle]

Verlege dann mal mein von Heiko inspiriertes Experiment hierhin. Bisherige Trades lassen sich im TRABZA/LEGEND Thread nachvollziehen.

Systematik:
Würfeln: Gerade Zahl long, ungerade short
Einstieg immer exakt 10 Uhr
Stopp-Loss: 50% der ATR der letzten 5 Handelstage im Daily-Chart (auf Basis FDAX Vortagesschluss 22 Uhr)
Ab 20 Pkt Plus Stopp auf 0, Stopp wird dann in 10er-Schritten nachgezogen (bei + 30 auf + 10 usw.).
Wird kein Stopp ausgelöst, wird 20 Uhr glattgestellt.

Getradet wird das real mit 1 CFD (CMC). Die Stopps beinhalten bereits den Spread (2 Punkte). Ich habe mir 200 Euro Startgeld gegönnt, sind diese 200 Euro = 200 Punkte im CFD verbraucht ist Ende, wird´s mehr, passe ich die Stückzahl zu gegebener Zeit an.

Gegenwärtiger Stand nach 3 Trades = 7 Pkt Minus (netto)

Heutiger Einstieg short bei 5302 im CFD, Stopp jetzt bei 5282, nachdem 5262 erreicht wurde.

Real getradet wird nur, wenn ich anwesend bin, sollte das nicht der Fall sein, wird auch gewürfelt, aber die "Buchhaltung" real/paper getrennt.

[Heiko Beh]

System lag heute gut daneben.

9 uhr Long -8p.
10 Uhr Long -8p.
11 Uhr Short stop nachgezogen
12 Uhr Short -5p.

15 Uhr Short +10p.
16 Uhr Long -8p.
17 Uhr Long +10p.

gesamt heute: -9p.


mfg Heiko

[poogle]

Statistik (netto):
05.12.05
Short (10:00 Uhr): 5302
Exit (20:00 Uhr): 5274
Gewinn (+)/ Verlust (-): + 28
Max +: 49
Max -: 4

Trades: 4
Gesamt: + 21
Kontostand: 221,00 Euro

[Heiko Beh]

So gerade die Münze befragt.

gehts nach zufall wirds morgen gut nach unten gehen.

9 uhr Long
10 Uhr Long
11 Uhr Short
12 Uhr Short

15 Uhr Short
16 Uhr Short
17 Uhr Short


Heiko

[naked]

was ist eigentlich mit gebühren ?

[ignorefunktion]

für die Faultiere
ein Zufallsgenerator mit 6 Zahlen für Excel
Formel in Zelle kopieren und mit F9 erneuern

spart das Würfeln

=(AUFRUNDEN(6*ZUFALLSZAHL();0))

[hjort]

Tschuldige Heiko, daß ich jetzt auch hier mal wieder poste, aber bei den Daytradern schlafen mir vor Langeweile die Füße ein.
Wie wäre es denn damit , den Zufall Zufall sein lassen und mit dem Finger immer dann auf die Taste hauen, wenn
der Daumen eines Indikators nach oben geht; auch bei dieser Methode muß man das eigene Hirn nicht übermäßig beanspruchen. Bei den Vorarbeiten allerdings schon.
Würde in der Vorweihnachtszeit z.B beim FGBL ein feines Wehnachtsgeld erbringen.

hjort

[poogle]

Der Würfel sagt für 10 Uhr long an.
Mein Gefühl dazu: -

@ naked
Ich trade bei CMC kommissionsfrei (sonst wäre die Stückzahl auch nicht machbar), Spread ist berücksichtigt.

[naked]

ich nehme aber mal an das heiko seine kurse zum fdax gehören und da sollte man beim gesamtergebnis pro trade nochmal einen halben pip abziehen für die gebühren.

[AndreasBernstein [VIP]]

[posting]19.169.999 von naked am 06.12.05 11:28:43[/posting]1/2 pip ist aber unverschämt viel für IB-Kunden

[downandup]

@bernie

IB

was ist denn IB
wieviel kostes das da

@heiko

ich habe da auch so ein idee/system, mal sehen ob ich es mal hier reinstelle.

gruß
downandup

[downandup]

So dann stelle ich mal mein dax system von vor 2 jahren vor.

ob es heute noch geht weis ich nicht, habe schon seit 2 jahre kein dax mehr gehandelt.

gekauft wird um punkt 9h30 und verkauft um punkt 11h00.

long oder short je nach 9h00 kurs.

ist der 9h30 kurs tiefer als der 9h00 kurs LONG
ist der 9h30 kurs höher als der 9h00 kurs SHORT

easy oder nicht?

stopps gibt es erstmal nicht

gruß
downandup

[downandup]

kleine korrektur

ist der 9h30 kurs 5 oder mehr tick tiefer als der 9h00 kurs LONG
ist der 9h30 kurs 5 oder mehr tick höher als der 9h00 kurs SHORT

also heute war nix, mal auf morgen gespannt

gruß
downandup

[poogle]

[posting]19.170.773 von downandup am 06.12.05 12:21:07[/posting]Hi downandup,

welche Ergebnisse hat das denn damals gebracht?

[poogle]

Statistik (netto):
06.12.05
Long (10:00 Uhr): 5280
Exit (Stopp bei 0 nach + 20)): 5280
Gewinn (+)/ Verlust (-): 0
Max +: 29
Max -: 8

Trades: 5
Gesamt: + 21
Kontostand: 221,00 Euro
------------------------
Tja, Gewinnstoppziel um 1 Pkt. verfehlt. Lasse das aber erstmal mindestens 30 Handelstage unverändert laufen, bevor evtl. justiert wird.

[poogle]

[posting]19.174.496 von poogle am 06.12.05 16:09:21[/posting]"Dumm gelaufen" ist da wohl die richtige Redewendung 2 Pkt unter Stop gedreht. Solche Tage wie heute muss ich eigentlich voll mitnehmen, wenn das funzen soll mit dem "System", naja, mal schauen, dass Geeier am Topp sagt auch nicht so sehr viel aus...

[Heiko Beh]

[posting]19.170.773 von downandup am 06.12.05 12:21:07[/posting]Hört sich jedenfalls interessant an.

Kann man ja mal schauen wie es läuft

Heiko

[Heiko Beh]

[posting]19.169.999 von naked am 06.12.05 11:28:43[/posting]Bei IB betragen die Gebühren im FDAX, 4€ pro roundturn (kauf 2€ und verkauf 2€)pro Kontrakt.

mfg Heiko

[Heiko Beh]

So wer hätte das gedacht, das bei So viel short was ich gestern per Münze erhielt dann doch ein so coooles Ergebnis rauskommt. Das ist ja der Wahnsinn.

Gestern ab 11 uhr short das System und der FDAX machte neue Jahreshochs und trotzdem hat es super gepasst. Musste das unbedingt mal im Chart festhalten.

9 uhr Long
10 Uhr Long stop um 10 uhr angepasst und raus mit +1p.
11 Uhr Short -8p.
12 Uhr Short +4p.

15 Uhr Short +10p.
16 Uhr Short +10p.
17 Uhr Short +10p.

gesamt heute : +27p.

Hier der Chart dazu:



mfg Heiko

[Heiko Beh]

Nachtrag zu #28
achso vergessen zu schreiben der waagerechte Strich ist immer der Einstieg zur vollen Stunde und der Kreis ist der ausstieg oder der stop jenachdem

rot für short und grün für long


--------------


So die Richtung für heute 7.12.05

9 uhr Long
10 Uhr Long
11 Uhr Short
12 Uhr Short

15 Uhr Long
16 Uhr Short
17 Uhr Short

fast das Gleiche geworfen wie gestern.

Bin weiterhin gespannt.


mfg Heiko

So ab ins Bett

[poogle]

10 Uhr long sagt der Würfel.

[poogle]

[posting]19.180.284 von Heiko Beh am 07.12.05 00:23:52[/posting]@ Heiko, hab nicht mitgetrackt, hätte auch gedacht, dass Du gestern voll auf die Mütze bekommen hast

[Heiko Beh]

[posting]19.182.345 von poogle am 07.12.05 10:00:44[/posting]Deswegen hatte ich ja den Chart gemacht, damit man es auch sieht

Heiko

[downandup]

moin moin

also 9h30 kurs war tiefer als 9h00 kurs also longies

verkauf dan um punkt 11h00.

@poogle oder heiko

ich habe hier keine realtime dax um exackte kurse von 9h30 und 11h00 nachzuschauen.

könnte einer von euch mal denn gewinn oder verlust hier reinstellen, musste heute um die 11 oder 12 tick gewesen sein.

@heiko

wer hätte das gedacht das man da mit die viele short gestern soviel rausholen kann.

gruß
downandup

[Heiko Beh]

[posting]19.183.524 von downandup am 07.12.05 11:10:01[/posting]Ich nehme mal den FDAX.

eröffnung 9 Uhr 5292
9.30 uhr 5288p. damit long entry
11. uhr exit 5301 macht +13p.

mfg Heiko

[elbablaster]

ist der 9h30 kurs 5 oder mehr tick tiefer als der 9h00 kurs LONG
ist der 9h30 kurs 5 oder mehr tick höher als der 9h00 kurs SHORT

eröffnung 9 Uhr 5292
9.30 uhr 5288p. damit long entry

sind nur 4 ticks, daher wohl kein Trade?

[poogle]

[posting]19.186.271 von elbablaster am 07.12.05 13:45:23[/posting]hab ich auch, bei Adblue aber open 4296 9.30 5288,5 !?

[poogle]

[posting]19.187.070 von poogle am 07.12.05 14:43:10[/posting]äh, 5296!

[Nelly66]

Hallo elbablaster,

ein Tick sind 0,5 Punkte im Dax-Future!

MfG
Nelly

[poogle]

Statistik (netto):
07.12.05
Long (10:00 Uhr): 5283
Exit (Stopp bei 0 nach + 20)): 5283
Gewinn (+)/ Verlust (-): 0
Max +: 24
Max -: 0

Trades: 6
Gesamt: + 21
Kontostand: 221,00 Euro
------------------------

Das mit den Stopps ist wohl nicht so ganz der Bringer in dieser Marktphase

[Heiko Beh]

so habe mal gecheckt, was der Zufall heute so gebracht hat.

9 uhr Long -8
10 Uhr Long +10
11 Uhr Short -8
12 Uhr Short +10

15 Uhr Long -8
16 Uhr Short +10
17 Uhr Short +10

Macht gesamt +24p.

Die woche:
Mo: -9p.
Di: +27p.
Mi: +24p.


mfg Heiko

[Heiko Beh]

Korrektur zu #40
na da ist mir doch ein fehler unterlaufen

habe ich einmal -8p. vergessen

Sind natürlich bloss +16p.

Sorry

[poogle]

Würfel sagt 10 Uhr long

[Madmario]

Ich kaufe mir jetzt auch einen Würfel.

[Heiko Beh]

Zufall macht vormittag Pause

Na mal sehen wie es ausschaut wenn es heute erst nachmittag einsteigt.
Irgendwie das gefühl, das es heute komplett daneben gehen könnte.

15 uhr long
16 uhr short
17 uhr long


mfg Heiko

[poogle]

Downs Ansatz war heute für 10,5 Pkt gut.

[Nelly66]

Und gestern war er für 13,5 Punkte gut!

MfG
Nelly

[poogle]

Statistik (netto):
08.12.05
Long (10:00 Uhr): 5242
Exit (Stopp bei 0 nach + 20)): 5242
Gewinn (+)/ Verlust (-): 0
Max +: 29
Max -: 20

Trades: 7
Gesamt: + 21
Kontostand: 221,00 Euro (+ 10,5%)
-----------------------------------
2te mal Gewinnstopp um 1 Pkt verfehlt!

[poogle]

[posting]19.202.897 von poogle am 08.12.05 16:47:18[/posting]... und bei 3 Pkt unter STopp gedreht, so wichtig kann ich dich mit 1 CFD nicht sein, dass die das nur wegen mir machen, oder?!

[downandup]

[posting]19.203.540 von poogle am 08.12.05 17:14:38[/posting]doch !!!!!!

the big boys are watching you

kommt davon wenn man sein system im offene forum breit treten

danke für #45

gruß
downandup

[Heiko Beh]

Naja als ich gestern das short um 16. uhr kam, dachte ich mir ja fast das es nur nen fehltrade werden könnte.


Heute

15 uhr long -8p.
16 uhr short -8p.
17 uhr long +10p.
gesamt -6p.


mfg Heiko

[poogle]

@ Heiko

Wäre klasse, wenn Du das Gesamtergebnis seit Testanfang jeweils dazu schreiben würdest!

[poogle]

Mein kubisches Orakel hat gesprochen und short angesagt. Vielleicht sollte ich noch testen, welche Zahlen auf dem Würfel die besten Ergebnisse bringen!?

[Heiko Beh]

Der Herr Zufall hat heute frei

Als Übersicht mal die Ergebnisse

Letzte Woche

28.11 +15,5
29.11 +12
30.11 -13
01.12 +30
02.12 +7

gesamt +51,5p.

diese Woche

5.12 -9
6.12 +27
7.12 +16
8.12 -6
9.12 frei

gesamt +28p.

insgesamt +79,5p.

macht brutto 1987,5€ pro Kontrakt nach IB Kosten +1767,5€.


Also für 2 Wochen trading ala Münze nach Herrn Zufall ein sehr nettes Ergebnis.

Na mal sehen ob ich auch noch mein System an den Mann/Frau bringen kann

mfg Heiko

[poogle]

Nach Downs Methode heute kein Trade, jedenfalls hab ich hier open 5267,0 und 9:30 5269,0. Jemand Einwände??

Trades: 2
Gesamtpkt.: 24

[poogle]

Der Würfel hat heute 19 Pkt. Miese eingefahren, Rest der Statistik die Tage, Null Zeit dieses Wochenende. Bis Montag...

[MoNsTerTRADER]

Erstmal: sehr amüsant und bewundernswert dass diese "Strategie" aufgeht.
Damit sprengt man früher oder später jede Bank und man kommt als Trader endlich mal dauerhaft zu Geld bzw. zu einem festen Einkommen.

@Heiko: eine Gesamtabrechnung nach einem Monat/mehreren Monaten wäre interessant.

[downandup]

so dann mal eine kleine tabelle(experiment) als übersicht

größe verluste bliebt erstmal aus, aber keine bange die kommen noch

poogle hatte einigemale viel pech und so einige trades mit 0 geschlossen,
obwohl die teilweise schon knapp 30 points im gewinn war.

da muss denke ich noch bischen gefeilt werden was die stopps im gewinn nachziehen angeht

genau so wie ich mir noch gedanken über ein verluststop machen muss,
ohne stop ist kagge und kann die performace ganz schön weh tühen.
aber ich lasse erstmal ohne stops laufen

mir fehlt die erste paar trades von poogle dahier ?? in der tabelle


[row height=16,9575]
[row height=38,9025]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]

Datum

ala Münze nach Herrn Zufall

10 Uhr Würfeln

9h30-11h00 Zug

28.11

15,5

?

-

29.11

12

?

-

30.11

-13

?

-

1.12

30

?

-

2.12

7

?

-

Gesamt

51,5

-7

-

5.12

-9

21

-

6.12

27

0

-

7.12

16

0

13,5

8.12

-6

0

10,5

9.12

frei

-19

-

Gesamt

28

2

24

Trades

59

8

2

Gesammt

79,5

2

24

[/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row]


heiko ist schon ganz gut im rennen.
der kann schon fast die erste gelde rausziehen
und im marketing und roadshows investieren.

ich und google der zufall wird uns den weg zeigen


gruß
downandup

[Heiko Beh]

[posting]19.226.073 von MoNsTerTRADER am 10.12.05 00:58:14[/posting]Yo und ich kann dir sagen, das das ergebnis als ich damals den Test machte noch weitaus mehr rauskam.


Habe bei dem Test wegen des Aufwandes ja nur Stop und Target genommen.
bsp, kann man das ja auch noch mit 2 Kontrakten den 1. Kontrakt raus bei +10p. den 2. mit stop +2 bis +5p. versehen und dann nachziehen.

Sl kann man ja bsp auf 1. Kontrakt stop -4 bis -6p. und 2. Kontrakt -8p.

Wobei man die Punkte ab und zu an der Vola anpassen müsste.

Werde mal sehen wie lange ich das noch mache. Vielleicht bis die 100 Trades oder 1Monat voll sind. Dann kann man ja mal 1. Hochrechnungen anstellen.


-------------

@down wie oben geschrieben, wäre da sicher noch mehr drin, wenn man es noch mit einen guten Moneymanagement(MM) oder RM versehen würde.
Der Schlüssel zum Erfolg liegt zum großteil im MM

----------


Ich denke am Ende wird es ähnlich dem Affenversuch sein, das etliche keine Outperformance gegenüber des Systems schaffen würden.
Da ja meist mehr verlieren als gewinnen.

na schau ma mal wie das ergebnis dann ausschaut.



mfg Heiko

[downandup]

hi heiko

Der Schlüssel zum Erfolg liegt zum großteil im MM

ich wurde fast sowiet gehen und sagen der schlüssel zum erfolg an der börse liegt fast nur an MM und RM.

wenn man bedenkt das egal wann und wo man einsteigt,
die change liegt immer bei 50% das es in der gewünschte richtung geht.

mit die ganze hilfsmittels heißt charts, idikatoren, systeme, pivots, unterstützungen etc.....
muss börse doch eigentlich ganz easy sein.

da muss die change das man richtig liegt weeiiit über 50% liegen!!!

ich meine das stimmt ja auch bei die meisten trader mit weit über 50% trefferquote,
aber dann kommt das MM und RM im spiel und schon sieht es anders aus.

nicht jeder kann erfolgreich an der börse sein und das ist auch gut so.
viele will es aber nicht wahr haben und versuche es immer wieder mit die gleichen fehler.

da ziegt sowas wie deine münze werfen das es nicht schwer ist,
da gibt es halt klare regeln die eingehalten werden,
heist RM und schon funktioniert so ein banale system.

hoffe mein posting bewirkt das der ein oder andere da mal bischen drüber nachdenkt

gruß
downandup

[poogle]

Morgen 10 Uhr long.

@ Down, grad keine Zeit, reiche die Werte morgen nach...

[poogle]

P.S.: Erkläre dann auch mal meine Idee dabei, ist nicht grad die richtige Marktphase dafür, deshalb ändere ich noch nichts. Wenn ich das jetzt um den Nullpunkt überstehe, geht dass in Ordnung.

[Heiko Beh]

So hier die Aktionen von Herrn Zufall für den 12.12.2005

9 uhr Long
10 Uhr Long
11 Uhr Short
12 Uhr Long

15 Uhr Short
16 Uhr Short
17 Uhr Long


mfg Heiko

[poogle]

@ Down

Die fehlenden Werte:
Start 30.11.
+ 10
- 26
+ 9
+ 28


die 21 am 5.12. ist falsch, da muss + 28 rein, 21 war Saldo an dem Tag.

Dein Ansatz heute - 2 Pkt.

Zur Vergleichbarkeit muss man berücksichtigen, dass in meinen Trades 2 Pkt Spread bereits berücksichtigt sind (Gesamt 16 Pkt)!

Gruß, poogel

[poogle]

[posting]19.256.724 von poogle am 12.12.05 13:24:53[/posting]Statistik (netto):
09.12.05
Short (10:00 Uhr): 5272
Exit (20 Uhr)): 5291
Gewinn (+)/ Verlust (-): - 19
Max +: 6
Max -: 27

Trades: 8
Gesamt: + 2
Kontostand: 202,00 Euro (+ 1%)
-------------------------------

12.12.05
Long (10:00 Uhr): 5332
Exit (Stopp 50% ATR)): 5302
Gewinn (+)/ Verlust (-): - 28
Max +: 0
Max -: 28 (Stopp)

Trades: 9
Gesamt: - 26,0
Kontostand: 174,00 Euro (- 13%)

[Heiko Beh]

9 uhr Long +10p.
10 Uhr Long -7p.
11 Uhr Short 0p.
12 Uhr Long -1p.

15 Uhr Short -8p.
16 Uhr Short +10p.
17 Uhr Long +10p.

gesamt heute +14p.

gesamt ergebnis bis jetzt siehe #57

mfg Heiko

[Heiko Beh]

Heute nochmal den Chart rein, weil es heute durchaus knapp zuging.

Der eine ausstopper genau auf den Punkt gewesen,
Dazu einige Ziele mit +10p. wurden nur um 1p. überschritten bevor es drehte.




mfg Heiko

[poogle]

Morgen 10 Uhr short.

[Heiko Beh]

So hier die Aktionen von Herrn Zufall für den 13.12.2005

9 uhr Long
10 Uhr Long
11 Uhr Long
12 Uhr Short

15 Uhr Short
16 Uhr Short
17 Uhr Long


Usa verlauf ist der gleiche wie gestern.

Nimmt man mal den Münzwurf, dann würde morgen der DAX versuchen richtung Jahreshoch long und dann ab 12 Uhr abverkauft werden und gegen 17 Uhr dann erholung auf den Fall


mfg Heiko

[poogle]

Down heute kein Trade, ich bin bei 5307 (CFD) short .... Topp Einstieg, wenn mir meine Stopps nicht wieder in den Rücken fallen... Nach 30 Trades mal weitersehen...

[DaySpieler]

Hallo Heiko, das Münzbeispiel kenne ich so noch nicht!

So kenne ich es...

Eine Münze wird 100 Mal geworfen. Vorderseite=Zahl=Verdopplung des Einsatzes, Rückseite=Wappen=Verlust des Einsatzes. Es geht um ein Startkapital von 100 € und um die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung (wenngleich dies wohl ein wenig theoretisch sein dürfte, macht doch einiges klar):

a) Einsatz von 5 % des Gesamtkapitals = 950,80€ Ergenis
b) Einsatz von 10 % des Gesamtkapitals = 5.211,29€ Ergebnis
c) Einsatz von 20 % des Gesamtkapitals = 36.125,27€ Ergebnis
d) Einsatz von 25 % des Gesamtkapitals = 48.146,52€ Ergebnis
e) Einsatz von 40 % des Gesamtkapitals = 7.816,94€ Ergebnis
f) Einsatz von 55 % des Gesamtkapitals = 61,29€ Ergebnis
g) Einsatz von 60 % des Gesamtkapitals = 2,30€ Ergebnis

Frage: Ist das noch genauer untersucht worden? Vielleicht liegt der optimale Anteil bei 22% ... oder bei 27,5 %. Sollte der Anteil bei 25% genau in der Mitte liegen? Könnte aber doch Unterschiede geben ... Logarithmisch o.ä., was weiß ich ... *gg*









*****
Meine Frage dazu Heiko! Welchen Anteil von Deinem Depot setzt Du immer ein? Übrigens warte ich seit Tagen noch auf eine Boardmail von Dir!

Erfolgreiches Trading-Management und schöne Weihnachtszeit!

*****

Um nochmal auf das Moneymanagement zurückzukommen. Wie beeinflußt die persönliche Trefferquote nach der Tradezahl x meine Aufteilung des Gesamtkapitals vom Depot, um optimal den eigenen Ertrag zu erhöhen?! Natürlich muss ich beachten, dass nach jedem Treffer (siehe Münzgewinn = Verdopplung) bei einem Trade nicht immer 100% erzielt werden kann.....

Kann mir jemand die mathematische Formel für die Depotaufteilung veraten?!? Könnte ich gut gebrauchen...


Eine Formel habe ich irgendwo schon mal gesehen... Ob die passt?



Schade, dass wir den 10 DM-Schein nicht mehr haben! Der Schein war ja so intelligent!

[poogle]

Tja, topp Einstieg hilft leider mit Murks Ausstieg nicht 0 Points raus...

[Heiko Beh]

[posting]19.272.162 von DaySpieler am 13.12.05 13:12:23[/posting]Ist ja auch mein Münzspiel

Da das Experiement auf den FDAX läuft, kann man schlecht ausrechnen, was man einsetzt, da man ja ne Margin hinterlegt. Heißt ich setze konstant ca. 6000€ ein.

Leider ist mir ab dem 2. Satz alles zu mathematisch und ich verstehe es nicht so recht.


Hatte doch auf deine BM geantwortet.


Heiko

[DaySpieler]

@Heiko
Dann habe ich keine BM erhalten...

--> kleine Korrektur zu Deinen ca. eingesetzten 6000 €

in Wirklichkeit setzt Du mehr als diese hinterlegten 6000,-€ an der Börse ein Wieviel Fremdkapital (Geld anderer Leute) bewegst Du mit einem einzigen FDax Kontrakt? Ich bin neugierig auf Deine Antwort.

Übrigens, über die Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung können wir uns noch in nächster Zukunft auseinandersetzen...

[poogle]

Ups, bin ja noch gar nicht ausgestoppt, Trigger um 1 Punkt verfehlt (Short 5305 sell, tiefster buy 5286 = 19Pkt.)... Naja, kommt dann bestimmt noch...

[Heiko Beh]

heute war der schlechteste Tag eit erhebung

So hier die Aktionen von Herrn Zufall für den 13.12.2005

9 uhr Long stop angepasst
10 Uhr Long ausgestoppt -8p.
11 Uhr Long -3p.
12 Uhr Short -1p.

15 Uhr Short -8p.
16 Uhr Short -8p.
17 Uhr Long +5p.

gesamt -23p.

Mo: +14p.
Di: -23p.


mfg Heiko

[poogle]

13.12.05
Short (10:00 Uhr): 5305
Exit (20 Uhr)): 5315
Gewinn (+)/ Verlust (-): - 10
Max +: 19
Max -: 14 (Stopp)

Trades: 10
Gesamt: - 36,0
Kontostand: 164,00 Euro (- 18%)

---------------

Morgen 10 Uhr short

[estudent]

@DaySpieler

Wo hast du dein Münzbeispiel her?

z.B. a) Einsatz von 5 % des Gesamtkapitals = 950,80€ Ergebnis


Nach dem 1. Wurf 105€ oder 95€
(105+95) / 2 = 100€

Nach dem 2.Wurf 110,25; 99,75; 99,75 oder 90,25
(110,25+99,75+99,75+90,25) / 4 = 100€

Demnach müsste man nach dem 100. Wurf auch ein durchschnittliches Ergebnis von 100€ haben.

Wie kommst du auf 950,80€?

[poogle]

Down´s Experiment heute - 11 Pkt, ich bei 5277 short um 10 Uhr

[Heiko Beh]

Weil ich gerade hier reinschaue, mein Posting von gestern aben dist garnicht da

Hier nochmal die Münzwürfe von gestern. und gleich mal aktualisiert

9 uhr Long -8p.
10 Uhr Long +10p
11 Uhr Long +5p.
12 Uhr Short short zu 5293

15 Uhr short
16 Uhr long
17 Uhr short

mfg Heiko

[DaySpieler]

[posting]19.279.592 von estudent am 13.12.05 22:11:47[/posting]@ estudent

Habe selber gespielt und in den ersten Münzwürfen Glück gehabt, so kam ich auf diese realen Ergebnisse!!

Wenn man in den ersten Münzwürfen eine Verlustserie hat, dann kommt man mit 5% Anteil vom immer wieder neu einsetzbaren Gesamtkaptial nicht auf 950,80€

Je ofter die Münze geworfen wird, ist halt nach der Wahrscheinlichkeit die 50:50 Chance drinne...

[Heiko Beh]

Heute hat mich der Zufall klar outperformt, da ich selber nicht gehandelt habe. Nur am morgen mal +5cent

So hier die fertigen Ergbnisse für heute:

9 uhr Long -8p.
10 Uhr Long +10p
11 Uhr Long +5p.
12 Uhr Short -2p.
15 Uhr short -8p.
16 Uhr long +10p.
17 Uhr short +10p.

gesamt heute +17p.

KW 50

Mo: +14p.
Di: -23p
Mi: +17p.


mfg Heiko

[Heiko Beh]

So mal sehen wie der Herr Zufall morgen liegt

9 uhr Long
10 Uhr Long
11 Uhr Long
12 Uhr Long

15 Uhr Short
16 Uhr Short
17 Uhr Short

Hui da ist ja was rausgekommen

Na mal sehen was es bringt

Bis mojen


mfg Heiko

[poogle]

Morgen 10 Uhr short, Abrechnung für heute reiche ich morgen nach, dickes Minus

[Heiko Beh]

Moin, was kommt denn eigentlich als Ergebnis raus, wenn man den doppel Zufall macht.

Kann man sowas ausrechnen?

Meine damit, man geht in eine Spielbank und schmeißt so wie ich auch ne Münze ob schwarz oder auf rot gesetzt wird. Weiß zwar nicht was man da bekommt, wenn man gewinnt, aber könnte ja auch funktionieren.


mfg Heiko

[Heiko Beh]

[posting]19.295.142 von Heiko Beh am 15.12.05 09:36:51[/posting]dazu als Spiel natürlich Roulette ausgewählt wo man ja auch schwarz oder rot setzen kann.

Heiko

[Kurswechsel]

@Heiko,
das ist sehr einfach auszurechnen: Am Ende gewinnt immer nur die Bank. Die 37te Zahl ist die 0, mit der die Bank kassiert. Prädikat: Finger weg.

Wenn dein Zufallssystem an der Börse ein paar Punkte bringt, dann nur aufgrund deiner Ausstiegsstrategie. Entscheidend ist, daß Verluste geringer ausfallen als Gewinne. Zusätzlich könnte es noch etwas bringen, wenn Zufallskleingewinne gesichert werden, bevor sie sich auflösen, während Zufallskleinverluste kleiner als SL noch eine Chance erhalten, zum Kleingewinn zu werden.

Beim Glücksspiel verliert jeder Spieler auf lange Sicht. An der Börse kann es nur dann klappen, wenn es kein Glücksspiel ist. Fraglich ist aber, ob dabei Ein- und Ausstiegsregeln genügen können, oder ob es noch zusätzlich einer überdurchschnittlichen Markteinschätzung bedarf.

[DaySpieler]

[posting]19.295.485 von Kurswechsel am 15.12.05 10:04:44[/posting]@KW

sehr gut erkannt, sowas ähnliches wollte ich auch bald posten...

--> KW war schneller


LG
DaySpieler

[AndreasBernstein [VIP]]

[posting]19.295.485 von Kurswechsel am 15.12.05 10:04:44[/posting]hallo,
bin "zufällig" hier


Also ich denke die Markteinschätzung gehört schon zu einem sehr wichtigen Teil dazu, sonst wäre es ja wirklich von einer Software umsetzbar und somit die goldene Wollmilchsau


Schau mal (nur als Beispiel) Legend, er ist shortie und sein Stopp ist der knockout. Auch wenn er immer mal 30 oder 60 Punkte plus mitnimmt in einer Gegenbewegung, so sind doch die Verluste aus den Stopps/Knoclouts um vielfaches grösser (von Gebühren und Posigrösse abstrahiere ich jetzt mal).
Warum ?
Weil die Markteinschätzung zu dem System einfach völlig daneben ist.

Kann sich im Bärenmarkt dann schlagartig drehen natürlich...

OHNE Markteinschätzung die mehr als 50% passt ist und nähert sich das Ergebnis meines Erachtens mit Zufallssystemen bei +/- 0 am Ende der Versuchsreihe.

Gruß Bernie

[poogle]

Natürlich kann man das ausrechnen und KW hat Recht, weil eben die NULL dazwischensitzt.
Ob Dein System dauerhaft funktionieren kann, bezweifel ich auch, weil ja mit der Tatsache, dass der Stopp-Loss kleiner ist als der Gewinnstopp auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der erreicht wird. Spread etc. mal aussen vorgelassen...

Das gilt auch für meinen Ansatz prinzipiell, genau aus dem Grunde habe ich 10 Uhr als Einstieg gewählt, weil hier oft die Basis für grössere BEwegungen liegt die dann tendenziell bis zum Ende beibehalten wird, nachdem sich der Markt in der ersten Stunde ausgek... hat. Idee ist dann eben, die großen Moves voll mitzunehmen, während die Verluste durch SL begrenzt sind. Das KÖNNTE theoretisch langfristig funzen, wobei die momentane Marktphase für den Test natürlich der denkbar ungünstigste Zeitpunkt ist. UInd genau deshalb lasse ich´s erstmal unverändert laufen, weil ich sonst nicht sehe, was ich testen will. Genau genommen ist dass dann aber auch kein reiner Zufall, sondern basiert auf der genannten Überlegung des "10 Uhr" Effekts, genau wie Down´s Ansatz auch. Echten Zufall testest eigentlich nur Du.

Momentan drängt sich auf, die Posi mindestens in 2 Einzelposis zu splitten und bei einer bei 20 Pkt. zu realisieren, die andere laufen zu lassen. Mal sehen...

[poogle]

Down´s Ansatz heute - 6 Pkt

@ Heiko

Ob das Gegenereignis zufällig eintritt oder nicht, spielt dabei übrigens keine Rolle. Die Wahrscheinlichkeit mit einer Münze ein feststehendes Ereignis zu treffen (zum Beispiel immer ROT = Kopf) ist genau so hoch, wie die Wahrscheinlichkeit ein per Zufall wechselndes Ereignis (Rot oder Schwarz werden zufällig ermittelt) mit der Münze richtig zu treffen. da beide Ereignisse statistisch voneinander unabhängig sind.
Beim Roulette kommt eben dazu, dass die wahrscheinlichkeit nicht 50:50 (0,5) sondern 18:19 ist (0,4865) ist, wegen der Null. Und da die Spielbanken selten pleite gehen , ist wohl davon auszugehen, dass wir an der Börse ohne strategische Komponente den Zufall auch nicht überlisten können

[poogle]

Statistik gestern:
14.12.05
Short (10:00 Uhr): 5277
Exit (50% ATR)): 5304
Gewinn (+)/ Verlust (-): - 27
Max +: 1
Max -: 27 (Stopp)

Trades: 11
Gesamt: - 63,0
Kontostand: 137,00 Euro (- 31,5%)
-------------------------------------

Heute bei 5291 short

[Heiko Beh]

Man kann ja auch die sache positiv sehen, man weiß ja nicht wie die Verteilung von Rot zu schwarz ist und was am ende richtig ist. Die Null sehe ich beim Roulette noch als kleineren Gegenspieler, wie an der Börse den Emi/ Spread und Kosten

Theoretisch könnte es ja auch durchaus in irgendwelche extreme gehen heißt ziemlich lange verlust oder ziemlich lange gewinn.

Ich warte ja auch das es wenn man es normal sieht, ja mal der ein oder andere dicke verlust im Münzwurf spiel kommen müsste.

Bei mir, wenn man kosten außen vor lässt, wäre das Ergebnis null, wenn ich bei 225 trades 100 trads mit +10p. und 125trades könnte ich mit -8p. abschließen. Also mit einer Trefferquote von 50% habe ich jedenfalls nen positives Ergbnis zu erwarten.


mfg Heiko

[Heiko Beh]

[posting]19.296.772 von Bernecker1977 am 15.12.05 11:17:30[/posting]Ich würde mich selber auch auf meine eigene Meinung verlassen, als auf die Meinung oder vorgabe einer Münze.

Aber es ist ja so, das selbst wenn wir die Entscheidung wo könnte es hingehen aufgrund von Erfahrungen oder gewissen ereignissen wie Bruch des Vortageshochs u.s.w treffen genauso damit falsch liegen.
Denn wir wissen ja nicht was der Kurs in der nächsten sekunde macht. Wir können es eventuell erahnen.

Da hilft auch die Meinung nix. Wenn jemand damit aber schlecht fährt, weil er die falschen Schlüsse draus zieht aus den Kursveränderungen, dann wäre derjenige vielleicht mit einer Münze und nen guten MM besser beraten.


Bsp. mal für Herrn Zufall:
Wir sehen den Ausbruch aus einem Trendkanal nach unten gehen daraufhin short. Der Ausbruch fällt genau mit der vollen stunde zusammen wo die Münze von Herrn Zufall Long sagt.

Jetzt sind wir short, sehen aber es war nur ein Fehlausbruch und werden trotz unserer Meinung im Verlust ausgestoppt.
Herr Zufall dumm wie er ist, ist Long gegangen und macht seine 10p. Gewinn

Man weiß halt erst am ende was dabei rauskommt.


Ich pers. Gebe auch auf meine Meinung mehr als auf die einer Münze, weil ich meine, das ich durch meine Erfahrung und Intuition einfach besser bin, aber ob man wirklich besser ist, steht wohl in den Sternen.

Also ich weiß das ich nix weiß und trotzdem handel ich so als ob ich es wüsste, was mir einfach besser liegt.
Schließlich stehe ich so dann auch besser zu meinen Verlusten

mfg Heiko

[poogle]

[posting]19.298.079 von Heiko Beh am 15.12.05 12:32:18[/posting]@ Heiko

Da unterschlägst Du aber die mathematische Gegebenheit, dass die 8 Punkte statistisch eben wahrscheinlicher erreicht werden als die 10 Punkte, was den genannten Faktor exakt ausgleicht. Wenn wir annnehmen, dass es sich hier tatsächlich Ereignisse handelt die einer Normalverteilung nach Gauss folgen, was plauisibel anzunehmen ist (siehe 10 DM Schein), wird dass auch unausweichlich so sein. Die Wahrscheinlichkeit für Verlust liegt bei Deinem Ansatz bei 0,5555, für Gewinn bei 0,4444. Ergibt als Gewinnerwartung exakt 0.

Beim Raulette ist auch nicht die Null Dein gegenspieler sondern alle Zahlen, die nicht der getippten entsprechen, also eben 18 zu 19, das ist ja nicht wegzurechnen Ich hatte übrigens mal mitgewürfelt und hatte mit Deinem System auch schon 8 Verlusttrades in Folge! Gefolgt von 2 Treffern und 5 weiteren Verlusttrades Kannst ja selber Rechnen, was dann noch übrig bleibt...

[Heiko Beh]

[posting]19.297.900 von poogle am 15.12.05 12:22:24[/posting]Yo so sagt es die Theorie und Statistik. Aber wie sieht die Realität aus ???

Ich bin mal gespannt was bei mir dann rauskommt undob der Zufall nahe den 50% ist.

aktuell 75 ziehungen und davon 40mal richtig und 35mal falsch

Heiko

[Heiko Beh]

[posting]19.298.325 von poogle am 15.12.05 12:48:26[/posting]Jedenfalls interessant, was man sich da zusammenspinnen kann.

Aber der olle Gauss wird wohl am ende recht haben, oder?
Wenn eins aus der Schule hängen geblieben ist, dann wohl das Wort: Gaussche Glockenformel

So mache jetzt mittag. Börse war ja zum einschlafen wie ich sehe.

Bis denne

Heiko

[poogle]

[posting]19.298.350 von Heiko Beh am 15.12.05 12:50:01[/posting]Yo so sagt es die Theorie und Statistik. Aber wie sieht die Realität aus ???

Das ist ganz einfach: Die Statistik sagt Dir dann, dass es kein Zufallssystem sein kann, wenn Du damit Gewinn machst

[AndreasBernstein [VIP]]

[posting]19.298.228 von Heiko Beh am 15.12.05 12:42:01[/posting]Am besten wir treffen uns mit Herrn Zufall mal nächstes und ziehen an der Sparkasse ein paar Auszüge um zu vergleichen wer was geschafft hat (wie die Schwaben sagen)

[ka.sandra]

Dein System kann eventuell bei Vorliegen eines klaren Trends (egal in welche Richtung) funktionieren, aber kaum sonst.......

[poogle]

[posting]19.303.930 von ka.sandra am 15.12.05 17:53:55[/posting]äh, welches!? Wenn meins gemeint ist: RICHTIG! Und genau das ist auch gedacht... Oder noch richtiger: Es funktioniert vorhersehbar nicht, wenn der Dax in einer engen Range unentschlossen am Topp rummacht, wie in den Tagen seit Testanfang, ansonsten reichen ja klare Tagestrends. Grundsätzlich muss ein System ja auch nicht in jeder Börsenphase gleich gut funzen (geht auch gar nicht), aber ein gutes System generiert dann zumindest nur geringe Drawdowns, wenn es durchatmet. Ein gutes System sollte das mit der Würfelei aber auch kaum werden

[MrRipley]

[posting]19.303.930 von ka.sandra am 15.12.05 17:53:55[/posting]Hi Sandra

Und genau dafür ist dieses System ja auch ausgelegt.
Alleine mit Moneymanagement dem Risikomanagement und der Trendfolge lässt sich sehr viel Geld verdienen. Und ein Trend ist an Börsen so ziemlich das einzige, was sich mit relativer Sicherheit fortsetzen wird.
Trendfolge ist am einfachsten umzusetzen und damit am effizientesten und theoretisch für jeden nachvollziehbar...
die Disziplin des Traders und wie er seine Strategie umsetzt, entscheidet maßgeblich über Erfolg oder Misserfolg.
Die Persönlichkeit und die Psychologie des Traders steht also im Vordergrund.

Trends werden auch niemals aussterben, denn die Börse ist dazu da, Trends aufzuzeigen und zu machen.
Erst wenn es keine Börse mehr gibt, gibt es auch keine Trends mehr,
bzw. umgekehrt - ohne Trends keine Börse!


Gruß
R.R.

[Heiko Beh]

Heute erst gut diskutiert und Herr Zufall wohl total verunsichert und da hats heute mal richtig heftig reingehauen. größter Verlusttag seit erhebung.

9 uhr Long -8p.
10 Uhr Long -8p.
11 Uhr Long stop nachgez.
12 Uhr Long -5p.

15 Uhr Short -8p.
16 Uhr Short +10p.
17 Uhr Short -8p.

gesamt -27p.

KW 50
Mo: +14p.
Di: -23p.
Mi: +17p.
Do: -27p.


mfg Heiko

[poogle]

Ups Heiko, das wollte ich nicht, sorry

[poogle]

Statistik:
15.12.05
Short (10:00 Uhr): 5291
Exit (20:00 Uhr)): 5299
Gewinn (+)/ Verlust (-): - 7
Max +: 10
Max -: 16

Trades: 12
Gesamt: - 70,0
Kontostand: 130,00 Euro (- 35%)
-------------------------------------

Morgen 10 Uhr long

[poogle]

Korrektur:

Statistik:
15.12.05
Short (10:00 Uhr): 5291
Exit (20:00 Uhr)): 5299
Gewinn (+)/ Verlust (-): - 8
Max +: 10
Max -: 16

Trades: 12
Gesamt: - 71,0
Kontostand: 129,00 Euro (- 35,5%)

[poogle]

Statistik:
16.12.05
Long (10:00 Uhr): 5318
Exit (Stopp nach + 30)): 5328
Gewinn (+)/ Verlust (-): + 10
Max +: 32
Max -: 6

Trades: 13
Gesamt: - 61,0 (ohne Spreadberücksichtigung - 35,0)
Kontostand: 139,00 Euro (- 30,5%)
----------------------------------

Hab grad mal getestet, was man mit Stopps und Teilposis hätte machen können.
Bei 2 Teilpositionen:
Anfänglicher Stopp-Loss - 21 Pkt
1. Posi raus bei + 24 Pkt
2. Posi nach alten Regeln aber ab + 18 Stopp bei +/- 0

Ergebnis: 12,5 % Plus (225 Euro!) statt der jetzigen Minus 30,5%, Differenz = 86 Pkt!!!

[downandup]

hi

ist fast wie im richtigen leben hier

gewinne posten aber meine verluste nicht

@poogle

thx für das ausrechen meine gewinne/verluste jeden tag.
währe net mal mein verlusttrade von freitag noch reinzustellen,
dan kann ich mal die tabelle aktuallieseren,
und bei dir dan auch eine spalte ohne spread wie es bei mir und heiko ist

gruß
downandup

[poogle]

[posting]19.322.156 von downandup am 17.12.05 12:27:00[/posting]

Sorry, gestern verpennt..

Jau, gestern hat´s Dich erwischt: - 22,5 Pkt (5313,5 short, 11 Uhr 5336,0)

Ich werde bei mir ab nächster Woche mal die Alternative mit 2 Posis und veränderten Stopps mittracken. Ist ja ganz interessant, was allein sowas ausmachen kann.

Montag 10 Uhr short angesagt....

[downandup]

hi

hier mal die tabelle, bitte prüfen auf richtigkeit, musste aber passen.


[row height=16,9575]
[row height=38,9025]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]
[row height=16,9575]

Datum

ala Münze nach Herrn Zufall

Würfeln ohne Spread

Würfeln mit Spread

9h30-11h00 Zug

28.11

15,5

-

-

-

29.11

12

-

-

-

30.11

-13

12

10

-

1.12

30

-24

-26

-

2.12

7

11

9

-

KW 48

51,5

-1

-7

-

5.12

-9

30

28

-

6.12

27

2

0

-

7.12

16

2

0

13,5

8.12

-6

2

0

10,5

9.12

frei

-17

-19

-

KW 49

28

19

9

24

12.12

14

-26

-28

-2

13.12

-23

-8

-10

-

14.12

17

-25

-27

-11

15.12

-27

-6

-8

-6

16.12

frei

12

10

-22,5

KW 50

-19

-53

-63

-39,5

Trades

87

13

13

6

Gesammt

60,5

-35

-61

-15,5

[/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row][/row]


gespannt auf nächste woche

gruß
downandup

[Heiko Beh]

Moin, moin,

Hier noch schnell die Trades die Herr Zufall heute machen wird.

9 uhr long
10 uhr short
11 uhr short
12 uhr long

15 uhr long
16 uhr long
17 uhr long


mfg Heiko

[MauriceLacroix]

@downandup zu deiner Aufstellung:

Ist bei Herrn Zufall der Spread schon rausgerechnet - macht ja pro Trade auch 2 Punkte aus, wenn man nicht den Future handelt??? Bei 87 Trades wären das schlappe 174 Punkte!

Da bleibt nichts übrig für ne vernünftige Uhr

[Heiko Beh]

[posting]19.332.564 von MauriceLacroix am 19.12.05 09:25:42[/posting]die Punktzahl die ich notiert habe sind netto.

Das heißt ich schaue schon auf Bid / Ask beim "kauf/ verkauf" Habe es wegen der Einfachheit auf den FDAX gemünzt.

Wenn du es auf ein Zerti umrechnest, dann müsstest normal noch 1 punkt abziehen.

oder im Zerti müsste man es so anpassen, das halt auch so gekauft und verkauft wird. Weiß aber nicht ob dann auch so die Trades abgelaufen werden im Gewinn und verlust, da manche Sache ja auch recht knapp war.

mfg Heiko

[poogle]

Downandup muss heute - 6,5 Pkt verbuchen.

Ich bin bei 5344 (CFD) short

[poogle]

@ Down

Ich pack Dein Tagesergebnis ab sofort mit in meine Abrechnung, ist übersichtlicher, wenn Du Dir das dann raussuchst.

Und: Ich denke, die Extraspalte mit dem Spread kannst Du Dir sparen, oder!? Die Tradeanzahl schreib ich ja mit rein und die mal 2 Pkt Spread kann sich ja jeder selbst rausrechnen.

Dafür dann die Spalte mit veränderten Stopps rein. Nochmal die Regeln:

1. Würfelsystem
- Gerade Zahl long, ungerade short, Einstieg 10 Uhr nach CFD bei CMC (Taxe erfolgt nach FDAX und ist damit nachvollziehbar)
- Stopps
1. 50% der ATR der letzten 5 Handelstage SL
2. Ab 20 Pkt. Plus Stopp bei NULL
3. Stopp wird ab + 20 in 10er Schritten nachgezogen
4. Wenn vorher kein Stopp, Exit 20 Uhr

2. Würfelsystem
- wie 1
- Getradet wird 50/50 in zwei Teilpositionen
- Stopps:
1. anfänglicher SL 21 Punkte Minus
2. erste Posi raus bei + 24 Pkt.
3. zweite Posi wie 1 aber ab + 18 Pkt Stopp bei NULL
4. keine weiteren nachgezogenen Stopps, Exit 20 Uhr

Alle Stopps NETTO (also mit Spreadberücksichtigung.)

[poogle]

Statistik System 2:

19.12.05
Short (10:00 Uhr): 5344
Exit (20 Uhr)): 5341
Gewinn (+)/ Verlust (-): + 3
Max +: 7
Max -: 12

Trades: 14
Gesamt: - 58,0 (ohne Spreadberücksichtigung - 30,0)
Kontostand: 142,00 Euro (- 29%)
---------------------------------------------------
Statistik System 1:

19.12.05
Short (10:00 Uhr): 5344
Exit Position 1 (20 Uhr)): 5341
Exit Position 2 (20 Uhr)): 5341
durchschn. Gewinn (+)/ Verlust (-): + 3
Max +: 7
Max -: 12

Trades: 1
Gesamt: + 3 (ohne Spreadberücksichtigung + 5)
--------------------------------------------------
Downandup:

Short 9.30: 5379,0
Exit 11.00: 5385,5
Trade: - 6,5 Pkt.

[Heiko Beh]

[posting]19.332.483 von Heiko Beh am 19.12.05 09:15:31[/posting]So die heutige Abrechnung:

9 uhr long +9p. da um 10 uhr in short
10 uhr short -8p. ausgestoppt
11 uhr short +3p.
12 uhr long +4p.

15 uhr long -8p. ausgestoppt
16 uhr long stop nachgezogen
17 uhr long close 18 uhr +12p.

gesamt heute : +14p.

wegen der +12p. nochmal kurz erläutert.
Entry um 16 uhr zu 5372p. um 16 uhr stand fdax bei 5377p. damit stop und exit angepasst. Da Ziel nicht erreicht wurde kam exit um 18 uhr zu 5384p. damit +12p.
Sicherlich hätte man auch mit 2 trades machen können aber so hat man einmal transaktionskosten gesparrt

mfg Heiko

[poogle]

Sehe grad, dass ich die Ansag evergessen hab: Seit 10 Uhr short bei 5336 (CFD). Wird man mir beim jetzigen Stand ja wohl glauben

[Heiko Beh]

Herr Zufall ist heute Geschenke einkaufen gegangen und hat auch vergessen die ünze zu werfen.

Morgen ist ja auch noch ein Tag


mfg Heiko

[poogle]

Statistik System 1:

20.12.05
Short (10:00 Uhr): 5336
Exit (50% ATR)): 5365
Gewinn (+)/ Verlust (-): - 29
Max +: 1
Max -: 29 (Stopp)

Trades: 15
Gesamt: - 87,0 (ohne Spreadberücksichtigung - 57,0)
Kontostand: 113,00 Euro (- 43,5%)
---------------------------------------------------
Statistik System 1:

20.12.05
Short (10:00 Uhr): 5336
Exit Position 1 (Stopp)): 5357
Exit Position 2 (Stopp)): 5357
durchschn. Gewinn (+)/ Verlust (-): - 21
Max +: 1
Max -: 21 (Stopp)

Trades: 2
Gesamt: - 18 (ohne Spreadberücksichtigung - 14)
--------------------------------------------------
Downandup:

Long 9.30: 5372,0
Exit 11.00: 5376,5
Trade: - 4,0 Pkt.

[poogle]

Heute 10 Uhr short, wenn das schief geht, besorg ich mir ´nen neuen Würfel

[Heiko Beh]

So sieht Herr Zufall am 21.12.05 den Markt.

9 Uhr short
10 uhr short
11 uhr long
12 uhr short

15 uhr short
16 uhr long
17 uhr long


mfg Heiko

[poogle]

Statistik für heute kommt später, für morgen sagt der Würfel wieder short.

[Heiko Beh]

[posting]19.360.631 von Heiko Beh am 21.12.05 09:08:28[/posting]Die heutigen ergebnisse

9 Uhr short stop angepasst
10 uhr short ausgestoppt -6p.
11 uhr long -5p.
12 uhr short 0p.

15 uhr short -8p.
16 uhr long +10p.
17 uhr long -2p.

gesamt heute: -11p.

KW 51
Mo: +14p.
Di: frei
Mi: -11p.


------------------

So gleich mal die Münzewerfen:
Für den 22.12.2005

9 Uhr long
10 uhr long
11 uhr long
12 uhr long

15 uhr long
16 uhr short
17 uhr long

Hammer, hätte ich ja fast 7mal in folge long geworfen.

Na da bin ich gespannt was rauskommt morgen


So gutes nächtle


Heiko

[Eurofighter2005]

Nabend! Gehöre zwar nicht zu den Würfelwerfern aber für morgen sehe ich den Start nach mindestens 1% Verlust im Nikkei bei 5355 Points. Wenn die Wallstreet sich dann endlich mal mit roten Zahlen abfindet bzw. im minus startet heißt es morgen abend 5335 beim Dax!

[poogle]

[posting]19.373.847 von Eurofighter2005 am 21.12.05 22:58:21[/posting]Hier wird weder orakelt noch gedacht

[poogle]

Statistik System 1:

21.12.05
Short (10:00 Uhr): 5372
Exit (50% ATR)): 5400
Gewinn (+)/ Verlust (-): - 28
Max +: 4
Max -: 28 (Stopp)

Trades: 16
Gesamt: - 115,0 (ohne Spreadberücksichtigung - 83,0)
Kontostand: 85,00 Euro (- 57,5%)
---------------------------------------------------
Statistik System 1:

21.12.05
Short (10:00 Uhr): 5372
Exit Position 1 (Stopp)): 5372
Exit Position 2 (Stopp)): 5372
durchschn. Gewinn (+)/ Verlust (-): - 21
Max +: 4
Max -: 21 (Stopp)

Trades: 3
Gesamt: - 39 (ohne Spreadberücksichtigung - 33)
--------------------------------------------------
Downandup:

Long 9.30: 5407,5
Exit 11.00: 5416,0
Trade: + 8,5 Pkt.

[poogle]

Abrechnung für heute folgt morgen, für morgen zum 5ten mal in Folge Short, der Würfel hat keine Ahnung von Börse!

[Heiko Beh]

heutiges Ergebnis

9 Uhr long +10p.
10 uhr long einstieg 5429
11 uhr long stop angepasst
12 uhr long close -7p.

15 uhr long -5p.
16 uhr short +1p.
17 uhr long +2p. kanpp an den +10p. vorbeigeschrammt

gesamt heute: +8p.

KW 51
Mo: +14p.
Di: frei
Mi: -11p.
Do. +8p.


mfg Heiko

@eurofighter da lagste wohl bissl daneben

[Heiko Beh]

[posting]19.387.636 von Heiko Beh am 22.12.05 22:19:29[/posting]Fehler entdeckt

korrigiert

gesamt heute: +1p.

KW 51
Mo: +14p.
Di: frei
Mi: -11p.
Do. +1p

[Heiko Beh]

Tachen Traderz,

ich verabschiede mich erstmal und wünsche allen fröhliche und besinnliche Weihnachtsfeiertage.

Da ich nicht weiß, ob ich mein Münzexperiment weiter führe, stelle ich mal eine Zusammenfassung der bisher getätigten Trades rein.

Herr Zufall ist wirklich gut gestartet und hatte am Anfang eine gute Outperformance hingelegt, doch dann holte ihn auch der Zufall wieder ein und es kamen Tage mit herben verlusten.
Trotzdem ist sein Ergebnis nach 98 Trades positiv und vielleicht sogar besser, als manch Ergebnis eines Traders nach 98 Trades.

Wie man in der Zusammenfassung sieht, ist die Trefferquote sogar unter 50% gefallen. Die Ergnisse sind nach Kosten von IB also 4€ pro kontrakt gerechnet.
Deshalb ist der größte verlust die -8p. keine -200€ sondern -204€.


Ab 50 Trades hatte dann alles genauer unter die Lupe genommen:
Die Trefferquote kam nie über 60% schwankte zwischen 53-56% und viel dann bis zum schluss auf 48%


entwicklung des Gewinn / Verlust netto



Ich fand das Experiment bis jetzt sehr aufschlussreich und hoffe, das es bei dem ein oder anderen Trader vielleicht auch klick gemacht hat.

In diesem Sinne klick klack


mfg Heiko

[poogle]

Die Lottozahlen vpn gestern:

Statistik System 1:

22.12.05
Short (10:00 Uhr): 5397
Exit (50% ATR)): 5405
Gewinn (+)/ Verlust (-): - 8
Max +: 8
Max -: 9

Trades: 17
Gesamt: - 123,0 (ohne Spreadberücksichtigung - 89,0)
Kontostand: 77,00 Euro (- 61,5%)
---------------------------------------------------
Statistik System 2:

21.12.05
Short (10:00 Uhr): 5397
Exit Position 1 (Stopp)): 5405
Exit Position 2 (Stopp)): 5405
durchschn. Gewinn (+)/ Verlust (-): - 8
Max +: 8
Max -: 9

Trades: 4
Gesamt: - 47 (ohne Spreadberücksichtigung - 39)
--------------------------------------------------
Downandup:

Short 9.30: 5426,0
Exit 11.00: 5423,5
Trade: + 2,5 Pkt.

[DaySpieler]

@Heiko

Ich würde mich freuen, wenn der Thread hier von 101-200 Trades weitergeführt wird!

Die ersten 100 Trades sind in Dezember 2005 in einem Aufwärtstrend der Märkte gemacht worden.

--> Ich will wissen, wie der Zufall in einer Seitwärtsbewegung des Marktes klar kommt?! Oder ist das zu vernachlässigen?!?

[Heiko Beh]

[posting]20.027.485 von DaySpieler am 03.02.06 13:06:02[/posting]Tue dir kein Zwang an, kannst ja gerne weiter machen, wie das System funktioniert hatte ich ja bereits geschrieben

mfg Heiko

[xi18]

was meiner ansicht nach noch ein guter filter ist:
nur dann in die entsprechende richtung zu traden, wenn zb. das hoch der ersten 5 min candle um +1 punkt genommen wurde.
so lassen sich einige fehltrades vermeiden.

ich versuche mal einen chart zu posten, mal sehen obs geht

[AndreasBernstein [VIP]]

Ich hab das mal in Prägung geben lassen,
hoffe Heiko hat nix dagegen:





Werfe ich jeden Morgen

[Heiko Beh]

[posting]20.321.754 von Bernecker1977 am 22.02.06 11:17:44[/posting]COOL, die wünsche ich mir zum Geburtstag

Heiko