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wie erstelle ich rückgerechnet den Chartverlauf eines Portfolios im Vergleich zu einem alternativen - 500 Beiträge pro Seite


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Hallo Leute,

brauch Hilfe:

wie erstelle ich rückgerechnet den Chartverlauf eines Portfolios???

soll meinen: habe 8-10 Werte, die mir ein Kunde präsentiert und schon seit ca. 5 Jahren im Depot bei einem Fremdinstitut hat. nun möchte ich ihm aufzeigen, welche Wertentwicklung sein Gesamtdepot im vergleich zu alternativen Wertpapieren (z.B. Fonds) gehabt hätte 8also historisch gesehen), um ihn so zu überzeugen, dass einige ausgewählte Fonds besser in den unterschiedlichen Marktphasen gelaufen sind (und laufen werden) als seine Einzelwerte.

Das gibt unsere interne Software nicht her!

Könnt ihr helfen??

Gruss

brad
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.242.384 von Brad Pitt am 09.11.06 16:39:23Das ist ja sogar locker in Excel möglich. Kursdaten aus Reuters oder VWD raus und in Excel rein und gewichten und fertig.
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.242.384 von Brad Pitt am 09.11.06 16:39:23Die Excellösung würde ich auch gehen. Ist aber leider nicht ganz so einfach, da die Kursreihen von Datenbankanbietern zwar um Kapitalveränderungen bereinigt sind, aber meist nicht dividendenbereinigt vorliegen.

Die Zeitreihen der einzelnen Aktien müßten vor der Gewichtung also Dividenbereinigt werden. (Wenn man auf die Bereinigung verzichtet und das Aktienportfolio mit einem thesaurierendem Fonds vergleicht, dann würde die Performance des Aktienportfolios unterschätzt werden. Dies könnte natürlich in deinem Interesse sein, wäre aber nicht korrekt.)

Wie man bereinigt findest Du z.B. hier: http://finance.fbv.uni-karlsruhe.de/download/docber.pdf

Ich hatte mal soetwas wie eine Excelformatvorlage gebastelt. Ist schon länger her. Wenn ich mich recht entsinne mußte man nur die Zeitreihe und die Dividende eingeben und Excel hat dann die bereinigte Zeitreihe berechnet. Wenn Interesse besteht dann Boardmail an mich (bin nicht sicher ob ich es wiederfinde, könnte etwas dauern). Wenn Du Dich mit Excel auskennst kannst Du das aber auch selber machen. Die bereinigte Zeitreihe mußt Du dann noch wie mrbody schon beschrieben hat gewichten und schon hast Du die Zeitreihe des Portfolios. Diese kannst Du dann ja wieder in ein Chartprogramm importieren und mit Deinem (hoffentlich besseren) Fonds vergleichen.

Gruß
Erb


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