TRADING SYSTEME - 500 Beiträge pro Seite

[12febu]

Irgendwie ist der "systemathische Ansatz" hier wenig zur Sprache gekommen.
Egal ob Aktien, Indizes, Bonds, Devisen,...

In diesem Thread kann man seine Systeme vorstellen.
Natürlich nur wenn man nicht geizig ist.


Ich fange mal an.

Hier ein System was mir lange Zeit gutes Geld eingebracht hat.
AUD/USD ist ein ruhigen Päarchen und sehr angenehm zu traden.

Das ist ein short/long system, was bedeutet, dass man 24 Stunden investiert ist. Es geht hier um den 30-Min chart und man muss nicht den ganzen Tag vor dem Computer sitzen.
Keine "stops".
In diesem Beispiel habe ich eine Investquote von 20% genommen.
Die Trefferquote liegt etwas über 50%.
Max draw down 193 Euro.
Max aufeinander folgende negative Trades 4.
Max aufeinander folgende positive Trades 7.

...




PS. selbstverständlich übernehme ich keine Garantie !!!

[Nirvanamac]

Ohne Stopps?...ohoh...würd ich nicht...Katrastophenstopp sollte es schon sein

[Malony]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.009.885 von Nirvanamac am 01.05.08 16:54:24

ohne StopLoss kann so etwas längerfristig nicht funktionieren
Meine Meinung.

[Nirvanamac]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.010.049 von Malony am 01.05.08 17:26:31

Da sind wir ja einer Meinung was ;-)

Es gibt einen Indikator der auch so funktioniert...der schließt aber noch Seitwärtsphasen möglichst aus....ist vll n bischen besser den zu nehmen

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.008.891 von 12febu am 01.05.08 12:46:52

Hallo 12febu,

ich finde, dieser Thread ist eine gute Idee. Hoffentlich lebt er ein bisschen, und wird nicht gleich überrannt von den ... naja, lassen wir das.
Dein System sieht ziemlich gut aus. Wieviele Trades sind das denn ca. pro Tag? Ohne Stops zu traden finde ich auf den ersten Blick zwar auch unangenehm, aber du hast schließlich auch nichts zu den Einstiegs/Ausstiegsregeln gesagt... Oder war das Absicht?

kw7

[yugobetrugo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.010.149 von Nirvanamac am 01.05.08 17:43:03

Welchen Indikator und welche einstellung würdest du denn vorschlagen ?


Hab das System von "12febu" bei mir auf 12 Monate durchgespielt und da ist es nie vorgekommen, dass der Kurs um mehr als 100 pips gefallen ist ohne dass die SMAs 24-37 einen Signal generiert hätten.
Ich würde sagen, dass der "12febu" den max draw down mit 200 Euro schon richtig angegeben hat.

Aber, wenn es jemanden beruhigt, der kann sich ein SL setzen oder einfach die Tage mit wichtigen Nachrichten meiden.

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.010.371 von yugobetrugo am 01.05.08 18:26:57

Was denn für SMAs? Kann mich mal jemand einweihen bitte? (siehe meine Frage weiter oben...)

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.010.382 von kw7 am 01.05.08 18:29:39

Der "yugobetrugo" hat wahrscheinlich die MA gemeint. Zumindest habe ich die MA 24 und 37 genommen.


Zu den Regeln:

-LONG bei überkreuzen und Schlusskurs
-SHORT bei unterkreuzen und Schlusskurs

Zu den Stops,
der yugo hat es richtig aufgefasst:

""Hab das System von "12febu" bei mir auf 12 Monate durchgespielt und da ist es nie vorgekommen, dass der Kurs um mehr als 100 pips gefallen ist ohne dass die SMAs 24-37 einen Signal generiert hätten.
Ich würde sagen, dass der "12febu" den max draw down mit 200 Euro schon richtig angegeben hat.

Aber, wenn es jemanden beruhigt, der kann sich ein SL setzen oder einfach die Tage mit wichtigen Nachrichten meiden. ""

Ich habe nicht die Möglichkeit das System auf 12 Monate zu backtesten aber es könnte gut stimmen.
Diese System habe ich für einige Monate real gehandelt und es hat funktioniert.
Wenn es LONG-Signal gibt gehe ich long und umgekehrt.
Da gibt es nicht viel zu überlegen.

@Nirvanamac,
jede Verbesserung ist willkommen !?
Bitte???

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.010.364 von kw7 am 01.05.08 18:26:33

Nachtrag.


Es ist so im Schnitt etwa ein Trade pro Tag.

[Nirvanamac]

also ich teste es jetzt nicht selber mit, aber um bei seitwärtsphasen bischen sicherer zu sein pack doch mal den ADX mit hinzu...der kann diese ggfls herusfiltern und vermeidet unnötiges switchen der position. wen ich auch gut finde ist der aroon up/down...vll laufen die ja zusammen also dien indikator und der aroon

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.010.643 von Nirvanamac am 01.05.08 19:18:55

Der Teufel steckt im Detail.

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.010.605 von 12febu am 01.05.08 19:10:06

Nice... Ich habe gerade angefangen, mich mit solchen möglichst mechanischen Systemen zu befassen und diese zu testen. Aber das hier ist so simpel, dass ich gar nicht mal den Versuch unternommen hätte es zu backtesten. Werde heute Abend mal ein paar Stündchen investieren und mir das mal genauer anschauen...

Du sagst du hast das auch getradet: hast du das von Hand gemacht? (immer die MAs beobachtet usw.)

[Nirvanamac]

Das schöne an Deinem System ist, dass es echt simpel ist..und viele kommen mit zig Indikatoren etc um was zu optimieren und dann war es das mit dem System...
Ich bin auch ein Fan von einfachn Modellen...wer braucht schon neuronale Netze, KGV´s etc ;-)

Ich selber arbeite als trader und suche und suhe nach eifnachen Methoden die gemütlich sind und Kohlen bringen

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.011.227 von Nirvanamac am 01.05.08 21:02:21

...wer nicht?

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.010.921 von kw7 am 01.05.08 20:10:13

Gehadelt habe ich immer manuell. Einfach das System beobachten und dementsprechend die Orders aufgeben.
Bei CMC (soll keine Werbung sein) erscheint dann bei einem gültigen Signal das rote oder grüne Pfeil.
Bei einem 30-Min chart reicht es meistens wenn man alle zwei Stunden einen Blick darauf wirft.


Ich habe viel Zeit damit verbracht um komplexe Systeme zu durchdenken.
Es ist schon sehr schwer zum Beispiel die zwei MAs und vielleicht den ADX auf einander abzustimmen. Und sehr oft ist es nicht möglich ein vertretbares System zu entwickeln.

Die grossen Jungs machen das über diverse Iterationsverfahren mit aufwendigen Algorithmen und ordentlichen Computern.
Aber die machen auch Fehler, hin und wieder geht ja auch ne Bank über den Jordan.

Ich habe festgestellt, dass man über die Handelszeiten und Money managment sehr viel erreichen kann.

Beispiele:

-bei volatilen Instrumenten (EJ, GJ, UJ, GU, Aktienindizes,...) sollte man grundsätzlich Newsdays nicht handeln
Das lässt sich aber schwer Programmieren und noch schwieriger backtesten.

-bei volatilen Instrumenten muss man auch sein Money managment anpassen

-bei einigen Instrumenten sollte man nur Signale zu bestimmten Tageszeiten berücksichtigen

...

Einfach die "Methode des scharfen Hinsehens" anwenden, das ist mein Motto.
Und auch

Es gibt ja auch Systeme die ohne irgendwelche Indikatoren arbeiten sondern nur an Hand von bestimmten Zahlenrheien, Money managment und Handelzeiten arbeiten.

Ich bin ein Fan von diversen Durchschnitten direkt am Preis, da sieht man sofort was sache ist.

[12febu]

So sieht das aus der Nähe aus, hier die letzten 10 Tage:



Also,
die MAs werden mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit bis Morgen früh kein Signal geben. Man kann beruhigt schlafen gehen.
Durchschnittliche Dauer der Trades beträgt 17 Stunden !!!

[bette]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.011.961 von 12febu am 01.05.08 23:01:51

erstmal vielen dank für dein thread und deine info's, finde ich sehr interessant !!

kann man dieses/dein system auch auf andere aktien beziehen ?

[Dukesuxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.011.907 von 12febu am 01.05.08 22:45:23

Danke für Deine Erläuterungen
Bin auch bei CMC und frage mich, wie und wo Du das mit den Pfeilen eingestellt hast


Gute N8

[Fruehrentner]

@12febu

interessanter thread und Beiträge

[12febu]

Da es einige Board Mails bezüglich der Programmierung bei CMC gab, hier die Aufklärung:


Du solltest nicht mit ,,xx%capital,, arbeiten sondern mit ,,xxx shares,,.
Es ist realistischer, weil man nicht 18 984 AUD/USD kauft oder verkauft sondern 20 000, 25 000,...
Also, das Programm wird so eingestellt als ob du in Lots handelst.

Ich habe 20% Investquote angegeben. Das stimmt so nicht ganz, es ist kleiner aber da ich mit verschiedenen Systemen arbeite, muss ich nicht jedes mal das ganze anpassen.
Ob die Investquote jetzt 17 oder 24 % ist, ist nur am Rande wichtig.
Wichtig ist, dass das System funktioniert.

Z.B. 20 000 AUD/USD wären heute cca 12 000 Euro. Und da man bei CMC mit einem 100er Hebel arbeitet, sind das 120 Euro pro Lot.
Also, man stellt das System auf Lots ein.

Das Zweite wäre die Einstellung im "Kapital-Managment".
Man muss da bedenken, dass mit einem Hebel von 100 gearbeitet wird. Also, wenn oben im "Anfangskapital" z.B. 1000 Euro steht weil man 1000 Euro eingezahlt hat, bedeutet dies, dass man 100 000 Euro bewegen kann.
Dementsprechend muss dann "Engagement im Markt" eingestellt werden.




Nun zu meinem System, hier der Code:

--------------------------------------------------------

REM Kauf

indicator1 = Average[24](close)
indicator2 = Average[37](close)
c1=(indicator1>=indicator2)


IF c1 THEN
BUY 10000 shares at market thisbaronclose
ENDIF


REM Short

indicator1 = Average[24](close)
indicator2 = Average[37](close)
c2=(indicator1<=indicator2)

IF c2 THEN
SELLSHORT 10000 shares at market thisbaronclose
ENDIF

----------------------------------------

Im Kapital-Managment habe ich als Anfangskapital 1000 Euro.
Kommission alles 0.
Da man mit Devisen bei CMC mit 100 Hebel arbeitet, gebe ich als "Max.Engagement insgesammt" 10 000% ein.
Für dieses AUD/USD System habe ich 20% Investquote angegeben, also gebe ich bei "Maximales Engagement pro Transaktion" 2 000 % ein.
Minimal 0.

Alles OK und "Validiere Programm".
In diesem neuen Fenster "Detaillieter Report" in der "Auftragsliste" siehst du dann, dass jeweils 20 000 AUD/USD getätigt wurden.

[Nirvanamac]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.016.080 von 12febu am 02.05.08 14:53:33

Wenigstens kannste das Programmieren...ich für meinen Teil würde das immer nachrechnen bei fast jedem bar...bzw denen wo ich die Signale erhalten habe....aber auch nur, weil ich net Programmieren kann

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.017.783 von Nirvanamac am 02.05.08 17:36:05

Viel Spass beim rechnen.

[Nirvanamac]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.022.973 von 12febu am 04.05.08 09:45:19

so viel zu rechnen wäre da nicht...auch bei deinem system nicht...außerdem sehe ich meine fehler beim rechnen...für nen gleitenden Durchschnitt muss man ja nicht zwingend programmieren können

[farang03]

Ist dieser Versuch schon wieder beendet?!

In den meisten Lehrbüchern findet sich ja der Hinweis, dass Systeme, die auf dem cross-over zweier gleitender Durchschnitte basieren, langfristig nicht funktionieren. Oder?!

Bis denne...

[CasinoFDAX86]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.059.700 von farang03 am 08.05.08 21:05:31

guten abend...

langfristig nicht funktionieren. Oder?!


jepp...gute beispiele hierzu habe ich in dem buch von larry williams gefunden, da funktionieren handelssysteme über jahrzehnte gut und liefern dann in einem anderen zeitraum eine negative performance bzw. nicht vertretbare drawdowns.

mmn funktionieren einige indikatoren...in einem TRENDMARKT. nur die heftigen bewegungen die der daytrader braucht für seinen profit entstehen doch weil der kurs weiterläuft obwohl der indikator oben anklopft??!!

"ich habe seit monaten die slowstochastik noch nie so lange an der oberen begrenzung verweilen sehen" könnte der satz eines traders sein der dannach handelt und nun pleite ist

wichtig ist auch WIE man den indikator benutzt. ich nutze beispielsweise den macd, der sagt mir aber nicht klick long oder short sondern verschafft mir nur ein bisschen orientierung.

ich halte von vollautomatisierten handelssystemem überhaupt nichts, finde das hier aber trotzdem interessant

gruß

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.059.700 von farang03 am 08.05.08 21:05:31

Was soll da vorbei sein ???

Das ist nur ein System und jerder kann damit testen, spielen, handeln,...

Seit der Veröffentlichung dises Systems hat es 98 pips verdient.
Und zwar mit 20% Investquote.


02.05. entry long um 18:30 zu 0,9352
06.05. exit long um 12:00 zu 0,9466
Gewinn 114 pips.

06.05. entry short um 12:00 zu 0,9464
06.05. exit short um 20:30 zu 0,9493
Verlust 29 pips.

06.05. entry long um 20:30 zu 0,9495
07.05. exit long um 09:30 zu 0,9468
Verlust 27 pips.

07.05. entry short um 09:30 zu 0,9466
08.05. exit short um 15:30 zu 0,9426
Gewinn 40 pips.


Ein Depot mit nem 100er Hebel hätte einen starken Schub erfahren.

@farang, Casino,
Man kann nur zwischen Systemen mit kleiner oder grösserer Rendite unterscheiden.
Oder man kann sich fragen wieso bestimmte Systeme eine negative Rendite erzielen.
Da sind einfach Fakten die sich in Zahlen ganz genau ausdrücken.
Und genau das war meine Absicht, dass vielleicht auch andere Trader ihre Systeme hier vorstellen so dass, vielleicht etwas von einander lernen können.

[TradingOutperformer]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.059.947 von CasinoFDAX86 am 08.05.08 21:38:14

ich halte von vollautomatisierten handelssystemem überhaupt nichts, finde das hier aber trotzdem interessant

Ich auch nicht....sowas ist tünneff...

[TradingOutperformer]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.061.049 von TradingOutperformer am 09.05.08 01:36:27

Das einzige vollautomatische Tradingsystem das ich kenne, das dauerhaft funktioniert, schon seit über 100 Jahren, ist dieses hier:







...aber ich bin trotzdem mal gespannt, was bei dem Test hier rauskommt...

[viktor2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.061.047 von 12febu am 09.05.08 01:32:38

Warum hast du denn die 2 (Verlust)Tardes :

06.05. entry short um 12:00 zu 0,9464
06.05. exit short um 20:30 zu 0,9493
Verlust 29 pips.

06.05. entry long um 20:30 zu 0,9495
07.05. exit long um 09:30 zu 0,9468
Verlust 27 pips.

Bei mir wurden die linien nicht durchkreuzt, also war der erste gewinn noch grösser und es gab keine 2 verluste!
Also bis jetzt 2 super gewinn-trades und ein kleiner verlust(08.05 Long um 18:00 bis 09.05 um 06:00)

p.s. danke für die antwort

[viktor2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.063.359 von viktor2 am 09.05.08 11:40:14

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.063.391 von viktor2 am 09.05.08 11:42:22

Weil du "exponetial MA" genommen hast.

Ich aber "einfach MA" angegeben habe. Siehe chart im ersten Beitrag.

Mit EMA funktioniert es auch nur, dass man langfristig etwa 40% kleinere Rendite erzielt als mit MA.
So aus meiner Erfahrung und diversen backtest.

EMAs sind grundsätzlich gut um seitwärts Märkte rauszufiltern und Devisen mit höherer Vola anzugehen (JPY).

[Kosto320]

hallo,

ich benutze prorealtime mit den end-of-day-daten als kostenloses hilfsmittel und bin damit zufrieden.
ich habe mir ein kauf- und verkaufssignal überlegt, dass ich dort gern mal testen würde. da ich jedoch mich mit der programmierung nicht auskenne, bekomme ich das nicht hin.

vielleicht kann mir jemand helfen? gerne auch per bm.

danke und gruß

kosto320

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.117.340 von Kosto320 am 17.05.08 17:55:50

Hier ein Beispiel was dir helfen kann:

--------------------------------------------------------

REM Kauf

indicator1 = Average[24](close)
indicator2 = Average[37](close)
c1=(indicator1>=indicator2)


IF c1 THEN
BUY 10000 shares at market thisbaronclose
ENDIF


REM Short

indicator1 = Average[24](close)
indicator2 = Average[37](close)
c2=(indicator1<=indicator2)

IF c2 THEN
SELLSHORT 10000 shares at market thisbaronclose
ENDIF

----------------------------------------

[Kosto320]

hi 12febu,

soweit bin ich schon, danke dafür. was ich nicht hinbekomme, ist die definition:

"verkaufe, wenn die aktie nach dem einstiegssignal um 2 % gestiegen ist".

also, keine abhängigkeit von indikatoren oder so, sondern nur auf die prozentuale veränderung nach dem einstiegssignal.

vielleicht weißt du, wie das zu programmieren ist.

danke im voraus und schönes we.

gruß kosto320

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.164.992 von Kosto320 am 24.05.08 14:27:35

Es geht mit "EntryQuote".

Z.B.:

REM Kaufen

indicator1 = Average[5](close)
indicator2 = Average[20](close)
c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)

IF c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Verkaufen

c2 = (Close>EntryQuote*1.02)

IF c2 THEN
SELL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF

REM Stop bei 1% Verlust

IF OnMarket THEN
SELL AT EntryQuote*0.99 STOP
ENDIF

mfg YD

[hein-mk]

Schaut euch mal folgenden Programmcode an. Habe noch einen Profit Stop bei 40 Pips und Stop Loss bei -25 Pips eingefügt:


REM Kauf

indicator1 = Average[24](close)
indicator2 = Average[37](close)
c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)


IF c1 THEN
BUY 10000 shares at market
ENDIF

REM KAUF EXIT

c4 = (Close>EntryQuote+0.004)

IF c4 THEN
SELL AT MARKET REALTIME
ENDIF

REM KAUF STOP

c5 = (Close<EntryQuote-0.0025)

IF c5 THEN
SELL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF

REM Short

indicator1 = Average[24](close)
indicator2 = Average[37](close)
c2 = (indicator1 CROSSES UNDER indicator2)

IF c2 THEN
SELLSHORT 10000 shares at market thisbaronclose
ENDIF

REM Short EXIT

c3 = (Close<EntryQuote-0.004)

IF c3 THEN
EXITSHORT AT MARKET REALTIME
ENDIF

REM Short STOP

c6 = (Close>EntryQuote+0.0025)

IF c6 THEN
EXITSHORT AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.166.655 von hein-mk am 25.05.08 11:01:18

Habe das mal auf den eurusd 30m für 3 monate angewandt.

Hier sieht man, dass das System eigentlich erst im letzten von 3 Monaten seinen Profit gemacht hat.
oder

Hier ist es andersrum: im letzten Monat hat das System zwar eine ganze Menge Trades generiert (=Kosten), die Equitykurve stagniert aber.
Ich kämpfe derzeit noch mit ein paar technischen Problemen, aber sobald ich an der Stelle weiter gekommen bin, will ich mal ein paar Dinge ausprobieren, die mir in dem Zusammenhang eingefallen sind, um das System etwas robuster zu machen. Ich meine: wenn man so ein System fährt, zudem womöglich noch manuell, das im Backtest 30% in 3 Monaten generiert, aber produktiv über 6 Wochen jeden Tag 2-3 Trades generiert, die gerade so am Break-Even rumkratzen, muss man schon ein sehr ausdauernder Mensch sein, um das fortzuführen...

Eine andere Frage: Gibt es einen speziellen Grund, dass du nicht die eingebauten Profitstop/Stoploss-Funktion von PRT verwendest?

[12febu]

@kw7,
meiner Meinung nach, ist die Kombination von diese SMAs nur für AUD/USD anwendbar.


@hein-mk,
Schöne Überlegung um die Vola aus der Equity etwas rauszunehmen.

Im Vergleich zu meinem System,
hein-mk hat "max draw down" und "max equity run up" verkleinert.
Die Trefferquote ist in etwa gleich geblieben.

Die Rendite von hein-mk-System ist kleiner.

Um ein Schritt weiter zu denken, muss man wissen, dass die Investquote mit der Vola zusammenhängt.
Also, vereinfacht, "umgekehrt proportional" !!!

Die Vorteile des hein-mk-Systems kann man aber erst bei höheren Investmentquoten geniessen.
Erst wenn man die Investquote um das 6fache erhöht, erzielt man mit hein-mk-System bessere Rendite.

Ich halte mein System von der ersten Seite schon für sehr gut und es würde mich überraschen wenn es jemand in diesem Päarchen AUD/USD toppen könnte.



Ich halte die zwei SMA und MoneyManagment nicht ausreichend um die Vola in der equity rauszunehmen.
Man muss dazu weitere Filter einbauen.
Da wir jetzt hier bei den MAs sind würden sich z.B. 100 und 250 EMAs anbieten. Man geht dann nur Positionen in Richtung des übergeordneten Trends (100 und 250 EMS parallel) ein.
Dadurch geht man aber wesentlich weniger trades ein.
Um weiter eine respektable Rendite zu erzielen, müsste man die Investquote extremst vergrössern oder 10 bis 20 vergleichbare Systeme parallel laufen lassen.
Die zweite Möglichkeit wäre nicht am News-days oder Feiertagen zu handeln.

Ich würde die zweite Möglichkeit bevorzugen.

Meiner Meinung nach, man sollte nicht zu viel an einem System rumfuchteln, da man es dadurch "sehr scharf" auf ein bestimmtes Marktgeschehen in der Vergangenheit einstellen würde. Ein etwas anderes Verhalten des Marktes in der Zukunft würde das System sehr schnell sprengen und extreme Verluste generieren.

[viktor2]

Hi! Wie schaffst Du es eigentlich die signale nachts zu traden? Wir machen es zu dritt(mit freundin und ihrer schwester) und jeder steht 2 mal pro nacht auf(also jede stunde jemand) um zu sehen ob sich die linien kreuzen

[Fruehrentner]

informativer thread hier Wollt ich nur mal loswerden!

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.167.648 von viktor2 am 25.05.08 17:05:47

Metatrader

[viktor2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.167.835 von kw7 am 25.05.08 18:17:43

was Metatrader?

handelt das programm automatisch?

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.167.989 von viktor2 am 25.05.08 19:08:29

Metatrader ist eine Trading Plattform, die von ca. 100 FX-Brokern eingesetzt wird. Damit kann man u.a. solche Systeme automatisch arbeiten lassen. Google einfach mal danach.
Man kann den MT Client auch kostenlos runterladen. Nahezu jeder Anbieter bietet Demo-Accounts.

[Kosto320]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.165.189 von YellowDragon am 24.05.08 15:59:13

yellowdragon,

vielen dank für deine hilfe.

gruß kosto320

[viktor2]

also im moment geht mir das System auf den Sa....
diese seitwärtsbewegung + ständige positionsdrehung(bis zu 3 trades pro tag) nervt etwas
aber bald sollte es schon ausbrechen, dann gibts bestimmt einen schönen plus....

wollte ich nur mal sagen...

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.196.168 von viktor2 am 29.05.08 14:38:24

Hier kann man erkennen was ein gutes System ausmacht:




http://img529.imageshack.us/img529/7774/audusdspotvvvvvvvvtm…

Das ist ein Trendfolge-System und er MUSS bei jeder bedeutenden Trendbewegung Gewinne erwirtschaften.

Das System darf bei einer Seitwärtsbewegung keine grösseren Verluste machen.
Dies ist überhaupt ein Problem bei den Trendfolgesystemen.

Mein AUD/USD System ist da schon sehr gut.

Man muss halt nur die Nerven bewahren. Dazu sind ja auch die Systeme da.
Wenn man ein System hat und ein paar Hundert Trades damit per Demo gemacht hat, dann hat man durchaus brauchbare Statistiken auf die man sich verlassen sollte.
Man hat z.B. "max negativ trades in a row", "max draw down",...

Den "max negativ trades in a row" habe ich z.B. genutzt um an der Investquote zu schrauben.
Z.B. wenn ein System statistisch max 5 negative trades hintereinander hat und das war nur ein Mal passiert, erhöhe ich nach dem dritten negativen Trade die Investquote,...

Genau so in umgekehrter Richtung.
Z.B. wenn ein Sytem statistisch max 5 positive trades hintereinander hat, senke ich die Investquote nach dem dritte positiven Trade oder ich steige aus nach dem vierten,...

Man kann das Ganze auch progeammieren aber meine Systeme laufen ja nicht so schnell (10-30 min time frames) also mache ich das manuell.

usw.,....

[viktor2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.197.592 von 12febu am 29.05.08 16:42:06

nein nein, ich wollte auch nicht über das system meckern, sondern über die seitwärtsphase!
und es scheint dass die erstmal vorbei ist!
wir(zu dritt) sind weiterhin voll dabei!!!

wie machst du es eigentlich nachts, stellst einen wecker und stehst alle paar stunden auf?

Gruss

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.198.990 von viktor2 am 29.05.08 18:55:28

So viele Signale gibt es nicht nachts, weniger als 10%.
Ausserdem, kann man ja schon gegen 23 Uhr abschätzen ob es in den nächsten 7-8 Stunden was geben wird.
Nachts ist ja die Vola wesentlich niedriger !!!

Zur Not kann man ja auch gegen 3:30 Uhr (kurz nach der Tokyo-Eröffnung) eine Blick drauf werfen und wieder ins Bett.

Z.B. Jetzt ist es äusserst unwahrscheinlich, dass wir einen neuen Signal vor Morgen früh bekommen.

Die zweite Möglichkeit wäre sich einen Broker mit "automatischer Orderausführung" zu suchen.

Die dritte, meine lieblings-, Möglichkeit wäre, wie z.B. jetzt, das Ding liegt mit etwa 60 pips im Gewinn, arschlecken, Kohle einsacken und einen schönen Posten im Biergarten besetzen.

Daytrading ist kein leichter Job.

Wenn ich es einschätze, dass in den nächsten Tagen und Wochen Bewegung in den Markt kommen wird, bin ich 70-80 Stunden vor den Computern. Die meiste Zeit nur warten. Deshalb bin ich auch hier im Forum um etwas die Zeit todtzuschlagen. Oder spiele Poker oder Schach.
Normalerweise, habe ich dann nach 1-2 Wochen auch ordentlich verdient und mache dann Pausen ein bis vier Wochen um den Kopf freizukriegen. Sonst wird man blöde und fängt an Fehler zu machen.
Ausserdem, Geldverdienen ist nicht Alles im Leben. Ich verdiene jetzt etwas mehr als vorher als ich Arbeitnehmer war. Nur, dass ich jetzt viel mehr Freizeit (Freiheit ) habe.

Wenn Interesse besteht, kann ich hier weitere Systeme vorstellen !?

[viktor2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.199.414 von 12febu am 29.05.08 19:53:46

nach 1-2 Wochen auch ordentlich verdient und mache dann Pausen ein bis vier Wochen

hört sich toll an, da will ich auch mal hin!!

Wenn Interesse besteht, kann ich hier weitere Systeme vorstellen !?

klar besteht interesse!!! Was für ne frage!?

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.199.582 von viktor2 am 29.05.08 20:13:12

Auf die Anfrage von viktor, hier noch ein System.

44 Magnum



Das ist ein sehr einfaches System, was aber sehr gut funktioniert.

Man nimmt 44er SMA und verschiebt es um 44 Perioden.
Einen Signal gibt es beim Schlusskurs der laufenden Periode.

Ich habe damit die besten Gewinne bei dem US T-Bond auf 10 Minuten time frame erzielt.

Das ist ein long/short-System, also keine stops.



(leider kann man bei CMC nicht mehr Perioden einbrigen)

Man hat mit diesem System eine Trefferquote von nur etwa 25%.
Das System profitierert von der Trägheit des US T-Bond.

[Fruehrentner]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.199.414 von 12febu am 29.05.08 19:53:46

Normalerweise, habe ich dann nach 1-2 Wochen auch ordentlich verdient und mache dann Pausen ein bis vier Wochen um den Kopf freizukriegen.

[viktor2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.204.259 von 12febu am 30.05.08 13:13:02

sieht super aus, DANKE!!!!
werde mir am WE genauer angucken...

hast Du lust noch den code für den backtest reinzustellen? wäre super-mega nett

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.204.947 von viktor2 am 30.05.08 14:43:17

Code:

---------------------------------------


REM Kauf
indicator1=Average[44](close)[44]
indicator2=close
c1=(indicator1 < indicator2)

if c1 then
buy 100 shares at market thisbaronclose
endif


REM Short
REM Kauf
indicator3=Average[44](close)[44]
indicator4=close
c2=(indicator3 > indicator4)

if c2 then
sellshort 100 shares at market thisbaronclose
endif

---------------------------------------


Mit ,,100 shares,, und einer Einstellung im Kaipitalmanagment von 10000% (bei einem 100er Hebel) beim Startkapital von 1000 Euro.

In der Realität entspricht dies einem Startkapital von 1000 Euro und dem Handel EINES US T-Bonds. Bei CMC wäre das etwa 75 Euro (umgerechnet über den USD), was eine Investquote von 7,5% bedeutet.
Man kann die Investquote auch erhöhen aber man sollte nicht übertreiben.


Viel Erfolg

[12febu]

Obwohl die Equity-Kurve nicht besonders gut aussieht, hat das AUD/USD-System im Monat Mai 238 pips Gewinn erwirtschaftet.

Für ein ruhiges Päarchen wie AUD/USD ist das schon ein gutes Ergebniss.

[KOLTOROC]

Moin.
Kann mir mal jemand bei der Backtesterstellung helfen, komme einfach nicht klar!
Wäre ja schön wenn ich einfach abkopieren könnte und dann einfach bei der Backtesterstellung einfügen könnte. ( CMC ) Aber wie schon gesagt einfach zu einfach, es geht nicht.
Also! Alles zu Fuß eingetragen. Leider hilft es nichts, jedesmal bei der Validierung und beim Erstellen des Reports steht immer alles auf Null. Ich habe auch die Pro Realtime Seite aufgerufen und alles nach Anweisung programmiert, aber im Report steht NULLLLLLLLLLL.
Scheiße, kann mir einer einen Tipp geben.

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.228.124 von KOLTOROC am 03.06.08 16:52:56

Ich vermute einfach mal, dass du im "Kapital Managment" nicht alles richtig gemacht hast.

Schau dir mal diesen Thread von Anfang an, ist alles erklärt.

Es gibt auch fertige Scripte du dir eintippen kannst.
Wenn du es einmal gemacht hast, wird dir alles klar sein.

Wenn es dann wieder nicht klappt, melde dich wieder.

[KOLTOROC]

Es geht schon los, dass wenn ich Dema einstelle, dann auf überkreuzen gehe und ich dann im nächsten Fenster nicht DEMA 2 einstellen kann. Ich kann auch im oberen Fenster nur Dema 1 einstellen , obwohl ich auf Preis oder Dema 2 klicke

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.230.527 von KOLTOROC am 03.06.08 20:49:15

Wozu hast du zwei Bedingungen ?

Sag ganz genau was du haben willst !

[KOLTOROC]

Noch mal langsam.
Ich habe zwei MA mit 37 und 24 klicke den Chart an um eine Bedingung zu erzeugen, klicke im erste Fenster auf MA 1, im nächsten auf überkreuzen und will dann im nächsten MA 2 einstellen, was aber nicht geht, es bleibt immer MA 1.
Auch das Fenster mit Einheiten Aktien Lots kann ich nicht verändern !!!!!!!!!!!!!

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.231.538 von KOLTOROC am 03.06.08 22:54:56

aaaaaaa


Du solltest Knopf an der Maus gedrückt halten und runterziehen auf die MA2.
Dann den Knopf an der Mauf einfach nur loss lassen.

Klappts ???

[KOLTOROC]

Den Knopf an der Maus interpretierte ich dann mal als Linke Maustaste.
Weil, ganz genaue Fragen erfordern ganz genaue Antworten.
Kleiner Scherz am Rande Es klappt.
Das nächste Problem.Nach anklicken des Charts zeigt mir das Fenster nur einen MA, siehe Bild an. Wie kann ich das Ändern.

[KOLTOROC]

MA Problem auch gelöst.
Weiter zum Kapitalmanagment, trotz aller Einstellungen steht alles auf null!!!!!!!!!!!!!!

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.232.572 von KOLTOROC am 04.06.08 08:37:40

Kann ich dir jetzt auch nicht helfen.
Bei mir klappts gut.


Aber aus meiner Erfahrung mit den Computern, einfach probieren, neuen chart öffenen, anderes Instrument nehmen, Chart speichern und dann öffenen,...

Oder bei ProRealtime anrufen.

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.233.129 von KOLTOROC am 04.06.08 09:41:40

Ich nehme an, dass du 10% Investquote max haben willst!?

Dann solltest du 1 000 % bei "Max Engagement pro Transaktion" eintragen.

Weiter...

[KOLTOROC]

Danke dir!

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.235.341 von KOLTOROC am 04.06.08 13:26:32

Ich hab ja angekündigt, dass ich mir auch was überlegen wollte. Ich hab ziemlich lange gebraucht, weil ich mich erst in die Tücken der Anwendung und ins Programmieren selbst wieder einarbeiten musste.
Das ist jetzt das Ergebnis meines ersten Wurfs:

Das ist ein Backtest mit dem USDCHF 60M seit Anfang des Jahres, Startwert 10.000 EUR.

Grundsätzlich ist mir aufgefallen, dass es 3 Knackpunkte bei der Entwicklung von so einem Handelssystem gibt:
1. Die Idee (muss natürlich grundsätzlich profitabel sein)
2. Die Umsetzung (der Code muss sauber und vor allem "wasserdicht" sein, wenn man ernsthaft drüber nachdenkt das mit echtem Geld laufen zu lassen)
3. Die Parameter
Und hier wirds wirklich arbeitsintensiv: So ein System ist nichts anderes als ein hochdimensionales Optimierungsproblem. Und das Problem ist, dass nicht alle Parameter automatisiert getestet werden können. Folglich muss man sich sinnvolle eine Struktur für die Tests überlegen und kann nie sicher sein, dass man auch wirklich das globale Optimum gefunden hat, oder nur ein lokales Optimum.
Und wenn man hier zu früh abbricht (und wieder zu Schritt 1 zurückkehrt) schafft mans nie.

Ach ja, zu dem System was man oben sieht: meine Ausgangsidee war meine grundsätzliche Überzeugung, dass ein System anpassungsfähig sein muss. Ich glaube, dass ein System nur auf diese Weise langfristig profitabel sein kann. Jeder "manuelle" Trader tut schließlich nichts anderes. Ich habe jedenfalls noch nie von einem Trader gehört, der vom Anfang bis zum Ende seiner Karriere mit dem selben System gefahren ist. So viel dazu.
Deshalb gehört für mich in ein gutes System (mindestens!) eine auto-adaptive Komponente. Das Problem ist nur, dass so ein Ding ganz schön komplex werden kann, und man die Entscheidungen des Systems oft nicht mehr nachvollziehen kann. Dann kommt dazu: Optimiert man an einer Stelle, verschlechtert es sich woanders... Usw. usw.... ich bleibe aber am Ball und melde an dieser Stelle hin und wieder mal meine Ergebnisse.

kw7

[Amadeus_Rambo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.261.038 von kw7 am 07.06.08 16:48:15

@kw7,

ist doch eine gute rendite

ich nehme an, dass du einen trend-indikator genommen hast
wenn ich dir mal einen tipp geben darf, bei den paaren mit den franken und yen solltest du keine trend-indikatoren benutzen da diese devisen am volatilsten sind
den pfund würde ich auch meiden abgesehen von dem paar eur/gbp

sprich, bei aud/usd/eur/cad versucht man was mit den trend-indikatoren
"12febu" hat es bei seinem aud/usd system schön gezeigt

wie gesagt, bei den kombis mit den franken und yen sollte man eher auf die vola setzen
hier eins meiner systeme mit deinem paar usd/chf auf 30 min




hier habe ich mit dem "mass index" (vola-indikator) gearbeitet
man kriegt auch mit anderen vola-indikatoren gute ergebnisse



amadeus rambo

[Amadeus_Rambo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.261.405 von Amadeus_Rambo am 07.06.08 19:54:44

bin echt überrascht wieviele boardmail ich bekommen habe

kein bock jetzt allen einzeln zu antworten, deshalb hier im thread damit es jeder sehen kann


code:

--------------------------------------------------

REM Kauf

indicator=MassIndex[25]
c1=(indicator1 CROSSES OVER 26.9)

indicator2=close
indicator3=ExponentialAverage[9](close)
c2=(indicator2>indicator3)

IF c1 AND c2 TEHEN
BUY 10000 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Verkauf

indicator4=MassIndex[25]
c3=(indicator4 >= 31

c4=(close>entryquote*1.0036

IF c3 OR c4 THEN
SELL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF



REM Short

indicator5=MassIndex[25]
c5=(indicator5 CROSSES OVER 26.9)

indicator6=close
indicator7=ExponentialAverage[9](close)
c6=(indicator6 < indicator7)

IF c5 AND c6 TEHEN
SELLSHORT 10000 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Exit Short

indicator8=MassIndex[25]
c7=(indicator4 >= 31

c8=(close>entryquote0,9965)

IF c7 OR c8 THEN
EXITSHORT AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF

---------------------------------------


so,
jetzt könnte jemand ein kühles helles ausgeben

[noco374]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.263.048 von Amadeus_Rambo am 08.06.08 13:57:44

Hallo "Amedeus_Rambo"


Echt toll dein System. Danke.



Da ist eine Klammer irgendwo geblieben.

Hier die Korrektur.

code:

--------------------------------------------------

REM Kauf

indicator=MassIndex[25]
c1=(indicator1 CROSSES OVER 26.9)

indicator2=close
indicator3=ExponentialAverage[9](close)
c2=(indicator2>indicator3)

IF c1 AND c2 TEHEN
BUY 10000 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Verkauf

indicator4=MassIndex[25]
c3=(indicator4 >= 31)

c4=(close>entryquote*1.0036

IF c3 OR c4 THEN
SELL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF



REM Short

indicator5=MassIndex[25]
c5=(indicator5 CROSSES OVER 26.9)

indicator6=close
indicator7=ExponentialAverage[9](close)
c6=(indicator6 < indicator7)

IF c5 AND c6 TEHEN
SELLSHORT 10000 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Exit Short

indicator8=MassIndex[25]
c7=(indicator4 >= 31)

c8=(close>entryquote0,9965)

IF c7 OR c8 THEN
EXITSHORT AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF

---------------------------------------

[viktor2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.263.250 von noco374 am 08.06.08 15:14:52

Die Korrektur geht leider auch nicht

[noco374]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.263.397 von viktor2 am 08.06.08 16:00:35

Keine Ahnung.

Hier:

--------------------------------------------------

REM Kauf

indicator=MassIndex[25]
c1=(indicator1 CROSSES OVER 26.9)

indicator2=close
indicator3=ExponentialAverage[9](close)
c2=(indicator2>indicator3)

IF c1 AND c2 TEHEN
BUY 10000 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Verkauf

indicator4=MassIndex[25]
c3=(indicator4 >= 31)

c4=(close > entryquote*1.0036)

IF c3 OR c4 THEN
SELL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF



REM Short

indicator5=MassIndex[25]
c5=(indicator5 CROSSES OVER 26.9)

indicator6=close
indicator7=ExponentialAverage[9](close)
c6=(indicator6 < indicator7)

IF c5 AND c6 TEHEN
SELLSHORT 10000 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Exit Short

indicator8=MassIndex[25]
c7=(indicator4 >= 31)

c8=(close > entryquote*0,9965)

IF c7 OR c8 THEN
EXITSHORT AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF

---------------------------------------

Bei mir funktioniert es gut. Bin gerade dabei das System noch auf GBP/JPY einzustellen.

@viktor,
schau ob du Kapitalmangment eingestellt hast. Sprich Einsatz 10 000% bzw. pro Transakation z.B. 2 000%, dann kann das System von "Amadeus" die angegebenen "10 000 shares" (entspricht dann 10 000 Franken) handeln.

[viktor2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.263.482 von noco374 am 08.06.08 16:44:35

habe zwar nicht sehr viel ahnung davon, aber ich glaube dass er bei mir in dem code einen fehler sieht, oder?

[viktor2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.263.524 von viktor2 am 08.06.08 17:12:23

habe jetzt TEHEN auf THEN geändert und die meldung kommt nicht mehr, jetzt aber was anderes :

[noco374]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.263.524 von viktor2 am 08.06.08 17:12:23

ja ja


da soll nat[rlich ,,THEN,, stehen und nicht ,,TEHEN,,

[noco374]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.263.608 von viktor2 am 08.06.08 17:49:01

Copy Paste ist nicht immer ganz gut

Jetzt muss es aber stimmen

--------------------------------------------------

REM Kauf

indicator1=MassIndex[25]
c1=(indicator1 CROSSES OVER 26.9)

indicator2=close
indicator3=ExponentialAverage[9](close)
c2=(indicator2>indicator3)

IF c1 AND c2 THEN
BUY 10000 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Verkauf

indicator4=MassIndex[25]
c3=(indicator4 >= 31)

c4=(close > entryquote*1.0036)

IF c3 OR c4 THEN
SELL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF



REM Short

indicator5=MassIndex[25]
c5=(indicator5 CROSSES OVER 26.9)

indicator6=close
indicator7=ExponentialAverage[9](close)
c6=(indicator6 < indicator7)

IF c5 AND c6 THEN
SELLSHORT 10000 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Exit Short

indicator8=MassIndex[25]
c7=(indicator8 >= 31)

c8=(close > entryquote*0,9965)

IF c7 OR c8 THEN
EXITSHORT AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF

---------------------------------------

[Mel_Funktion]

Okay, habe null Plan von diesem Thema hier, wie man "Backtestet" und auf welcher Software das laufen soll.

Hab ein bisschen Plan von Programmierung und bin diesen Code mal überflogen. Da haben sich eine Menge kleiner Fehler eingeschlichen: Klammer fehlen, Statt "THEN" Funktionen wird "TEHEN" geschrieben und ich denke die verwendeten Zahlen mit Nachkommastellen müssen mit einem "." verwendet werden und nicht mit einem ",".

Whatever, hier meine verbesserte Version. Wenns klappt dann verratet mir doch mal mit welcher Software ihr das alles macht etc. Danke!

=================================================

REM Kauf

indicator=MassIndex[25]
c1=(indicator1 CROSSES OVER 26.9)

indicator2=close
indicator3=ExponentialAverage[9](close)
c2=(indicator2>indicator3)

IF c1 AND c2 THEN
BUY 10000 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Verkauf

indicator4=MassIndex[25]
c3=(indicator4 >= 31)

c4=(close>entryquote*1.0036)

IF c3 OR c4 THEN
SELL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Short

indicator5=MassIndex[25]
c5=(indicator5 CROSSES OVER 26.9)

indicator6=close
indicator7=ExponentialAverage[9](close)
c6=(indicator6 < indicator7)

IF c5 AND c6 THEN
SELLSHORT 10000 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Exit Short

indicator8=MassIndex[25]
c7=(indicator4 >= 31)

c8=(close>entryquote*0.9965)

IF c7 OR c8 THEN
EXITSHORT AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.263.048 von Amadeus_Rambo am 08.06.08 13:57:44

@Amadeus_Rambo: Das sieht sehr gut aus. Vor allem keine gigantischen Drawdowns.

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.263.944 von Mel_Funktion am 08.06.08 20:32:02

@Mel_Funktion: Die ganzen Code-Fetzen, die hier gepostet werden, kommen aus ProRealTime (bzw. der Plattform von cmcmarkets, die ja Pro Real Time integriert haben).
Damit kannst du aber nur backtesten.
Richtig laufen lassen kann man so ein System z.B. mit dem Metatrader. Das ist eine Plattform die von über 100 Anbietern eingesetzt wird. Da muss man 'richtig' programmieren können, wenn man seine eigenen Ideen umsetzen will (was aber die ganzen Script-Kiddies natürlich nicht etwa davon abhält mitzumischen...).

[Amadeus_Rambo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.264.120 von kw7 am 08.06.08 22:03:53

Folgende Antwort bezieht sich auf Beitrag Nr.: 34.263.944 von Mel_Funktion am 08.06.08 20:32:02

-------------------------------------------------------

@all,
sorry für die fehler im code
hab auf die schnelle abgetippt
aber ihr habt es hingekriegt

wie kw7 gesagt hat, MetaTrader ist klar die nr. 1
leider sind meine programmierkenntnisse sehr bescheiden

der broker MIG (konten ab 10 000 euro !!!) bietet aber auch dienstleistungen bei der programmierung für cca 50 USD/Stunde

also, man kann sich was ausdenken und z.b. bei prorealtime ausprobieren um es sich dann für ein paar hundert dollar von einem profi für metatrader programmieren lassen


amadeus rambo

[viktor2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.264.207 von Amadeus_Rambo am 08.06.08 22:59:30

leider klappt es immer noch nicht so richtig mit dem test und signalen
laut deinem bild hat das system in den letzten ca.2 monaten das kapital mehr als verdreifacht, bei mir sind es nur 70% gewinn
handelst Du nur long mit dem system? denn bei mir sind da nur long trades
und dazu nur EIN minus trade bei 18 plus trades, das kann doch auch nicht stimmen oder?

vielen dank!!

[viktor2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.265.817 von viktor2 am 09.06.08 11:32:48

bilder von meinem test :

[Amadeus_Rambo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.265.828 von viktor2 am 09.06.08 11:34:16

im angegebenen code sind 10 000 stück (also 10 000 dollar) investiert und im chart sind es 20 000 (im chart sieht man die zahl "20" und der rest ist verdeckt)
man kann auch 40 000 nehmen was z.b. einer investquote von 40% bedeuten würde...

die trefferquote stimmt bei dir nicht
ich sehe den indikator "EMA 9" nicht !!!
irgendwo ist was bei dir im code falsch


versuch es noch mal


------------------------------------

REM Kauf

indicator1=MassIndex[25]
c1=(indicator1 CROSSES OVER 26.9)

indicator2=close
indicator3=ExponentialAverage[9](close)
c2=(indicator2>indicator3)

IF c1 AND c2 THEN
BUY 10000 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Verkauf

indicator4=MassIndex[25]
c3=(indicator4 >= 31)

c4=(close > entryquote*1.0036)

IF c3 OR c4 THEN
SELL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF



REM Short

indicator5=MassIndex[25]
c5=(indicator5 CROSSES OVER 26.9)

indicator6=close
indicator7=ExponentialAverage[9](close)
c6=(indicator6 < indicator7)

IF c5 AND c6 THEN
SELLSHORT 10000 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Exit Short

indicator8=MassIndex[25]
c7=(indicator8 >= 31)

c8=(close > entryquote*0,9965)

IF c7 OR c8 THEN
EXITSHORT AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF

---------------------------------------

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.265.828 von viktor2 am 09.06.08 11:34:16

Wenn man sich den Code mal etwas genauer anschaut, wird man feststellen, dass die short-trades sofort geschlossen werden, weil das größer-Zeichen bei dem exit-short-Abschnitt vertauscht war.
Hier jetzt zum 10. Mal der verbesserte Code:

REM Kauf



indicator1=MassIndex[25]

c1=(indicator1 CROSSES OVER 26.9)



indicator2=close

indicator3=ExponentialAverage[9](close)

c2=(indicator2>indicator3)



IF c1 AND c2 THEN

	if shortonmarket then

		EXITSHORT AT MARKET THISBARONCLOSE

	endif

	BUY 2000 %CAPITAL AT MARKET THISBARONCLOSE

ENDIF



REM Verkauf



indicator4=MassIndex[25]

c3=(indicator4 >= 31)



c4=(close > entryquote*1.0036)



IF c3 OR c4 THEN

	SELL AT MARKET THISBARONCLOSE

ENDIF





REM Short



indicator5=MassIndex[25]

c5=(indicator5 CROSSES OVER 26.9)



indicator6=close

indicator7=ExponentialAverage[9](close)

c6=(indicator6 < indicator7)



IF c5 AND c6 THEN

	if longonmarket then

		SELL AT MARKET THISBARONCLOSE

	endif

	SELLSHORT 2000 %CAPITAL AT MARKET THISBARONCLOSE

ENDIF



REM Exit Short



indicator8=MassIndex[25]

c7=(indicator8 >= 31)



c8=(close < entryquote*0.9965)



IF c7 OR c8 THEN

	EXITSHORT AT MARKET THISBARONCLOSE

ENDIF

Und das kommt dann dabei raus:




Viktor: bei dir sieht man ja auch, dass Short Trades geöffnet wurden. Gewinne/Verluste wurden aber deshalb nicht angezeigt, weil sie direkt wieder geschlossen wurden.

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.268.256 von kw7 am 09.06.08 17:12:53

@Amadeus: Aber jetzt hätte ich doch mal eine Frage zu dem System:
Bei deinen Exit-Bedingungen gibt es eine technische Bedingung (wenn der Mass Index die zweite Trigger Line überschreitet) und eine preisliche Bedingung, die doch aber nichts anderes als ein Takeprofit ist, oder?
Ich mein, das System ist gut - keine Frage. Aber ich versuche es im Detail zu verstehen.

[Amadeus_Rambo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.270.701 von kw7 am 09.06.08 23:55:23

Bei deinen Exit-Bedingungen gibt es eine technische Bedingung (wenn der Mass Index die zweite Trigger Line überschreitet) und eine preisliche Bedingung, die doch aber nichts anderes als ein Takeprofit ist, oder?

genau
das ist ein "stop profit"


und es gibt da auch einen "stop loss" !!!
wenn der massindex auf 31 steigt wird die position geschlossen
dies ist sehr weit gesetzt und soll wirklich nur dazu dienen das depot im falle riesiger bewegungen/chaos in die entgegengestzte richtung vor grossen verlusten zu bewahren
dies ist aber bei mir noch nie passiert da immer die ersten regeln gegriffen haben

[Bambola2North]

Tolles Thread.

Wollte ich nur mal gesagt haben.

Hab viel gelernt.

Danke und weiter so.

[bhei_co]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.271.087 von Amadeus_Rambo am 10.06.08 07:51:16

..super interressantes Thema hier. Vielen Dank 12febu für den Thread.
Was mich interressieren würde,... wenn ihr so ein System handelt, wie
ausgiebig testet ihr das. Die 3 Monatsperformance dieser Systeme sieht
ja verlockend aus, allerdings, was wenn das System Drawdowns produziert ?
Wie lange zieht man das durch ?
Ich hab die beiden Systeme AUDUSD und USDCHF mal in ProRealtime dem
Backtest unterzogen, da man wenigstens 9 Monate durchspielen kann.

AUDUSD sieht dabei etwas "robuster" aus, aber von November bis Februar ist Ausdauer gefragt.
Der MassIndex hat zwar in den letzten 2 Monaten super performt, aber von Jan bis April 2008 genau umgekehrt.
Da muss man dann wirklich cool bleiben !

Jedenfalls kann ich mir nur vorstellen, dass das funktioniert, wenn man mehrere verschiedene Systeme fährt um solche Phasen zu glätten...??

lg bhei_co

AUDUSD:


...und der Massindex (USDCHF):

[Amadeus_Rambo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.280.974 von bhei_co am 11.06.08 13:15:47

@bhei,
danke für die charts
sehr hilfreich, da man gut sehen kann wie sich bestimmte systeme bei unterschiedlichen marktlagen (hohe und niedrige vola) verhalten

meiner meinung nach,
sollte man grundsätzlich die hohe vola meiden

gerade seit anfang december bis mitte märz haben wir so hohe vola gehabt wie seit 2002 nicht mehr

beide systeme, AUD/USD und USD/CHF, haben genau zu der extrem hohen vola von anfang december bis mitte märz wesentlich schlechter performt als z.b. von mitte märz bis jetzt

hohe vola bedeutet sehr hohe unsicherheit und nervösität im markt deshalb ist es auch sehr schwer die daten sastistisch (in einem system) zu verarbeiten

totzdem ist es durchaus ersichtlich, dass man mit einem systematischen ansatz sehr gut fahren kann
die beiden systeme sind total unterschiedlich (a/u setzt auf trends und u/c setzt auf die vola) und beide haben am ende etwas mehr als 200% netto erwirtschaftet
200% in 9 monaten ist sehr gut !!!
und man muss sich an die regeln halten und mit der investquote nicht übertreiben

wenn man die hohe vola (anfang decembar bis mitte märz) herausfiltern würde, würde das u/c system doppelt soviel verdienen
das wäre doch eine aufgabe für die progammierung

es ist auch auffällig, dass der "12febu" öfters seine "pausen" einlegt
wenn ich mir das etwas genauer anschaue, haut er immer ab wenn er merkt, dass die vola etwas stärker steigen könnte
werde ihn dann fragen, wenn er wieder auftaucht
der schein ja ein alter hase zu sein, ist seit 3.2.2000 registriert, der hat schon alles durchgemacht und ist immer noch dabei
also muss er es bestimmt wissen


amadeus rambo

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.280.974 von bhei_co am 11.06.08 13:15:47

@bhei,

danke für deine backtest.

@bhei, Amdeus,

ich habe einige filter die aber für mich nicht programmierbar sind:

-man sollte grundsätzlich die extrem hohe Vola auf Tagesbasis meiden

-Freitags ab 11 Uhr keine neuen Positionen

-sollte am Freitag die bestehende Position ins Gewinn laufen, entweder Gewinn realisieren oder SL setzen

-wenn der ADX 60 im 4H-chart die +/- DI unterschreitet, bestehende Position schliessen und keine neuen Positionen für die folgenden 2 Tage


Aber auch ohne diese Filter ist mein AUD/USD-Szstem schon sehr gut, mehr als 200% in 9 Monaten ist schon eine Zahl die man erreichen muss.

[Fruehrentner]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.307.863 von 12febu am 16.06.08 10:39:00

Aber auch ohne diese Filter ist mein AUD/USD-Szstem schon sehr gut, mehr als 200% in 9 Monaten ist schon eine Zahl die man erreichen muss.

[Amadeus_Rambo]

hier ein neues system mit mass-index erweitert mit der bb:








-Stop Loss 50 pips per laufende Periode Schlusskurs

-Profit Stop 32 pips Realtime


es wäre schön, wenn jemand was dazu sagen würde.

[KOLTOROC]

Moin
Kann mir mal jemand weiterhelfen?
Habe mir im wahrsten Sinne des Wortes etwas zusammengebastelt zum Longeinstieg. Jetzt bin ich zu blöd um Short zu programmieren.
Passt gut zu DAX Italien, Spanien und Eurostoxx jedoch beim Dow nicht so gut.

[Amadeus_Rambo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.405.122 von KOLTOROC am 30.06.08 16:41:33

wenn es die gleichen bedingungen sein sollen, dann vertauschst du

> mit <

und an stelle buy kommt sellshort

und an stelle sell kommt exitshort

[KOLTOROC]

Moin zusammen.
Ich glaube ich bin dem Backtestwahn erlegen.

Trotz alledem noch eine Frage!
Warum, oder besser gefragt, warum läßt sich der Backtest nicht abspeichern.
Jeden morgen nach dem Neustart muss ich den Backtest neu einstellen.
Kann mir jemand weiterhelfen!
Danke

[Amadeus_Rambo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.419.902 von KOLTOROC am 02.07.08 12:08:53

im chartfenster unten links wo die kleine rote, grosse grüne candle und die diskete zusammen sind

da klickst du druf

dann steht da irgendwo speichern oder so

[Nelly66]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.307.863 von 12febu am 16.06.08 10:39:00

hallo 12febu,

darf man fragen wieviel dein aud/usd system im juni an pips generiert hat?

danke für die antwort und möge der trend immer mit dir sein!

nelly

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.423.806 von Nelly66 am 02.07.08 18:36:46

364 pips Minus.


Aber,
irgendwo am Anfang diesen Threads habe ich geschrieben, dass es gewisse Regeln gibt die man nich programmieren kann.

-kein trading wenn wichtige Nachrichten aus den USA kommen
-keine neuen Positionen Freitags ab 11 Uhr

Zusätzlich man bei einem Signal am späten abend überlegen ob er ihn eingeht oder noch irgend eine Bestätigung abwartet.

Trotzdem,
auch ohne die Befolgung dieser Regeln, liegt das AUD/USD System aufs Jahr gesehen dick im Plus.

[KOLTOROC]

Moin
Warum kann ich den Tenkan Sen nicht Backtesten???????????????

[KOLTOROC]

Meine natürlich Ichimoku

[infilTRADER]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.008.891 von 12febu am 01.05.08 12:46:52

Hallo programmerz and developerz,
alles FIT im Schritt?!

Hier mal meine Simulationsergebnisse zu den einzigartigen

FITs ala infil
FIT = FULL-IMPACT-TRADE


Die Simulationsergebnisse sind angegeben als

Timeframe im Chart: Depotstand per diesen Freiag ausgehend von 10k
(in Klammern angegeben der max. Depotstand unter Auswertung "Aller Daten",
bei kürzeren Timeframes also entsprechend kürzerer Auswertungszeitraum).

Variiert wird das max. Engagement insgesamt bzw. pro Transaktion
(= identisch, da immer nur 1 Trade Long o. Short gemacht wird, vgl. Abb. unten
mit einem Auswertungszeitraum über mehrere Monate).


Max. Engagement 100k:

1m: -64k(+24k)???
2m: -24k(+133k)???
(anscheinend erlaubt die Simulation,
dass im Totalverlustfall Geld nachgeschossen wird )
3m: 85k(191)
5m: 49k(298)
10m: 146k(520)
15m: 476k(745)
30m: 688k(1085)
1h: 1100k(1390)
2h: 3100k(3300) : DINGDONG: :HIGHSCORE: :KEKS?!:
3h: 3000k(3100)
4h: 1360k(1480)


Max. Engagement 10k:

1m: 2k(11)
2m: 6k(23)
3m: 17k(29)
5m: 15k(41)
10m: 26k(66)
15m: 63k(92)
30m: 50k(93)
1h: 127k(161)
2h: 346k(368)
3h: 329k(343)
4h: 153k(165)


Max. Engagement 5k:

1m: 6k(11)
2m: 8k(16)
3m: 13k(19)
5m: 12k(25)
10m: 18k(38)
15m: 36k(51)
30m: 48k(70)
1h: 68k(85)
2h: 178k(190)
3h: 176k(169)
4h: 81k(88)


Max. Engagement 2k:

1m: 8k(11)
2m: 9k(12)
3m: 11k(13)
5m: 11k(16)
10m: 13k(21)
15m: 20k(26)
30m: 25k(33)
1h: 33k(40)
2h: 77k(81)
3h: 73k(76)
4h: 38k(41)


Max. Engagement 1k:

1m: 9k(10)
2m: 10k(11)
3m: 11k(12)
5m: 11k(13)
10m: 12k(15)
15m: 18k(15)
30m: 18k(22)
1h: 22k(25)
2h: 44k(46)
3h: 42k(43)
4h: 24k(25)


Ergebnis der FIT-Simulation:

Viel hilft Viel -
wenn das Tradingsystem stimmt!









Tja, sieht ganz so danach aus,
dass ich mir den Metatrader zulege!

See you demnächst auf den niederländischen Antillen!

Good tradez @all!

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.442.996 von infilTRADER am 05.07.08 00:25:43

Super System.

Nur du hast ein Fehler drin.

Du hast dir einen Hebel von 1 000 einprogrammiert !!!
Den gibt es aber nicht.
Also,
gehen wir mal von dem 100 Hebel und ziehen die Komma um eine stelle vor.

Trotzdem, super System.


Sei aber nicht so ein ...... und stell doch mal den Code hier rein !?

[infilTRADER]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.442.996 von infilTRADER am 05.07.08 00:25:43

Einer geht noch, einer geht noch rein:

Return auf Anfangskapital
+150 T% in 4 Monaten.

(das muss die Inflation sein,
wobei T mal ausnahmsweise [noch] nicht für TERA steht
sondern für Dausend )






Irgendwie komme ich mit dem Kapitalmanagement nicht klar,
aber das ist ja auch egal, denn es geht hier nur ums Prinzip,
und das heißt nun mal bekanntlich

ALL-IN bzw. voll auf die Nüsse,
FULL-IMPACT-TRADES (FITs ala infil) eben!


"Gewinn reinvestieren" funktioniert schon gar nicht,
aber bei diesem Return ist das glaube ich auch nicht nötig!

[infilTRADER]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.446.754 von infilTRADER am 06.07.08 17:49:34

Also ich denke, ich muss das Ganze doch mal
am LEBENDEN Objekt testen:

Das mit dem "Kapitalmanagement" ist so doof gemacht,
das versteht kein normaler Mensch!!


Also wenn am Montag der DAX ohne Erholungsrücksetzer
mal kurz auf 2000 Punkte oder so zurückfällt und am Dienstag
das Weltfinanzsystem kurz vor dem Zusammenbruch steht:

KEINE PANIK, ist WAHRSCHEINLICH NUR ein FIT:

FULL-IMPACT-TRADE ala infil!

[yugobetrugo]

bitte um hilfe
bei CMC/ProRealtime

ich versuche mich jetzt im programmieren und komme jetzt nicht weiter

es geht um die programmierung eines backtest für den EUR/USD

dazu möchte ich nur bestimmte handelszeiten haben, zwischen 8 und 22 Uhr

so weit bin ich jetzt:

if c1 and c2 and c3 and time > 70000 then

damit wird von 7 uhr GMT bis 24 uhr GMT gehandelt

wenn ich jetzt aber die begrenzung auf 21 uhr GMT gebe, funktioniert (es werden überhaupt keine trades gemacht) alles nicht

if c1 and c2 and c3 and time > 70000 and time < 210000 then

wie kann man das problem lösen ?


danke

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.613.207 von yugobetrugo am 30.07.08 11:41:57

So wie da steht muss es gehen.
Es kann an ganz was anderes liegen. Wenn Du den ganzen Code einstellst kann man besser nachvollziehen.

mfg YD

[royal85]

Wo kann man eigentlich nachlesen, wieviel Wert ein Tick pro CFD hat?

[CasinoFDAX86]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.772.376 von royal85 am 20.08.08 02:50:17

guten morgen...

ein cfd bedeutet 1 euro bzw. 1 usd/gbp usw. pro punkt in dem jeweiligen underlying. auf die ticks kann man sich es ja dann runterrechnen.

bei einer kursveränderung des dax um 10 punkte gewinnt/verliert man mit einem cfd beispielsweise 10 euro.

mit der margin hat das wenig zu tun, bei cmc hinterlegt man für 1 cfd im dax zb. 1%, s&p 0,5% usw. das kann man auf deren seite nachlesen...

gruß

[royal85]

ah und das gilt auch für commodities? also wenn ich einen silber cfd bei 13,80 kaufe und silber steigt auf 14,80, dann hab ich einen $ gewinn? dann ist das ja doch bedeutend einfacher als bei futures... da kommts ja auf die kontraktgröße an...

[royal85]

wenn ich einen fixen prozentsatz meines kapitals pro trade riskieren möchte, wie berechne ich dann die anzahl der cfds?

vom prinzip her ist das ja einfach:

1. berechnung der entfernung vom entry bis zum stop
2. berechnung des riskierten kapitals (z.B. 1% meines aktuellen gesamtkapitals)
3. riskierte kapital / entfernung vom entry bis zum stop (also 2. / 1.)

es scheitert aber an schritt 2... ich weiß nicht, wie man bei dem cmc backtest modul 1% des kapitals berechnet... die %CAPITAL funktion gilt ja nur, wenn man sich in einer buy oder sell zeile befindet?

[CasinoFDAX86]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.775.246 von royal85 am 20.08.08 12:20:27

nein, bei cfds ist es genauso wie bei futures, wenn es um den wert pro punkt geht.

so entsprechen beispielsweise 50 cfds im spx einem ES-mini kontrakt.

d.h., dass eine veränderung des spx von 1291-1292 (1 punkt) einen gewinn/verlust von 50 usd bedeuten...


beispiel dax: 1 cfd = 1 euro pro daxpunkt, 25 cfd = 1 fdax-kontrakt


die margin eines cfd passt sich jedoch realtime an. im spx muss man bei cmc beispielsweise 0.5% vom indexstand hinterlegen (in usd). bei futures wird die margin zwar auch ab und an angepasst, aber nicht realtime...


gruß

[royal85]

mit den indices und der margin habe ich das schon verstanden... ich finde auf der seite nur nirgends, welcher tickwert bei verschiedenen commodities gilt...
außer bei dem rohöl beispiel auf der cmc seite... da steht, dass die kontraktgröße 100 barrel beträgt, also ist ein tick 1$ wert und ein $ im underdlying entspricht dann 100$ im cfd...

[Nomanager]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.830.455 von royal85 am 24.08.08 01:01:18

Es ist bei CMC immer:

Tickwert = 1 USD

Die Kontraktgrösse wird von CMC so angepasst, dass ein Tick immer 1 USD wert ist.

Wenn du mit der Maus im Aftragsfenster auf kaufen/verkaufen gehst, erscheint automatisch das kleine Fenster (habe ich rot eingerahmt).
Dort steht "value" (auf deutsch "Kontraktgrösse").

Z.B. bei Kupfer steht der Preis 345,4 USD aber die Kontraktgrösse ist 3 454 USD. Also ist der Tickwert genau 1 USD.
Dementsprechend, 10 Kontrakte sind ein Tickwert von 10 USD.

Und so ist es bei allen Rohstoffen bei CMC.

[royal85]

okay, vielen dank schonmal, das habe ich nun soweit verstanden

nu weiß ich nur immer noch nicht, wie man sein kapital im backtesting abfragen kann...

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.836.603 von royal85 am 24.08.08 17:41:30

So viel ich weiss kann das Backtestmodul von ProrRealtime/CMC keine Marginhandel simulieren. Es ist nicht für CFDs sondern für jede Art von Börsenwerten geeignet. Deshalb hat es keinen Sinn Tickwert und Marginsätze zu kennen. Es sei denn Du willst das Marginhandeln selbst im Code realisieren.

Deine Liquidität in jedem Moment kannst Du aus Deinen Positionen und den Kursen natürlich jederzeit selbst errechnen. Die Funktionen EntryQuote, CountOfLongShares, CountOfShortShares, CountOfPosition usw. sind hier hilfreich. Das Anfangskapital weiss man ja.

Da die Sprache wie BASIC ist kann man fast beliebig komplizierte Sachen programmieren.

mfg YD

[infilTRADER]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.837.351 von YellowDragon am 24.08.08 19:14:39

Vielleicht mal hiermit probieren



Die verschiedensprachigen Hilfe-pdfs sind
nicht alle auf dem neuesten Stand,
u. a. die deutsche

[12febu]

Hier hab ich ne schöne Erklärung für "breake outs" gefunden.

Es wird der Markt auf Tagesbasis beobachtet.
Es müssen 3 Bedingungen erfüllt werden:

- NR7 Tag
- inside day
- schnell abnehmende Vola

Dazu ist noch sehr schön erklärt wie und wo man die order und die stopps setzt.


http://www.danielstrading.com/pdf/hoffman/BreakoutTraders.pd…

Da ich in vielen Märkten (an die 30 Devisenpaare, ein paar Aktienindizes, Bonds, Gold,...) aktiv bin, würde es etwas länger dauern bis ich mir alle charts detailiert anschauen. Habe auch keine Ahnung wie ich mir im screener den NR7 und ID programieren soll.
Deshalb habe ich mir die "ATR 5" genommen und die "BBs 20,2" drüber gelegt.
Das habe ich dann in den screener eingegeben und es funktioniert sehr gut.

Hier ein Beispiel wie das bei mir aussieht:

[godax]

@ 12febu

Sehr gute Arbeit, die du hier vorstellst, Respekt.
Welchen Erfolg hatte das AUDUSD-System in den letzten Wochen? Da war die Vola ja wesenlich höher.

Grüße und viel Erfolg.

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.425.425 von godax am 05.10.08 22:32:00

Hier ein Blick auf die letzten 6 Monate backtest auf mein AUDUSD System.

Alle Trades wurden mit 10 000 AUDUSD (also Einsatz pro Trade 100 AUDUSD mit hebel 100) getätigt.

Es geht immer mal etwas rauf und runter aber in der Summe steigt die equity.
Das System zeigt in der Summe sehr gute Stabilität.

Wie ich schon am Anfang dieses Threads gesagt habe, das ist ein profitables System.

[HRonin]

Mein Weg zum profitablen Trading und die Bedeutung eines kompetenten Coachings

Gerne möchte ich in diesem Forum meine Traderhistorie in Kurzform schildern, um dem einen oder anderen Trader zu helfen, erfolgreich(er) zu werden.

Zur Kurzvorstellung meines beruflichen Werdegangs: Bank-Betriebswirt, Finanzökonom, CFP ( nähere Infos unter: http://www.fpsb.de/bewerber/nutzen.cfm). Schon immer war ich leidenschaftlich am kurzfristigen Börsenhandel interessiert. Alle Studiengänge und Titel helfen jedoch nicht dabei, sich erfolgreich den psychologischen Anforderungen des Tageshandels zu stellen, wenn man kein profitables Handelssystem an seiner Seite hat. Dies wurde mir nach langen Jahren erfolglosen und verlustreichen Tradings sehr bewusst.

Diese Feststellung führte zur Überlegung, endgültig mit dem Handeln zu brechen und mich nur noch auf meine „Bankerkarriere“ in der Beratung vermögender Kunden zu konzentrieren. Zufällig traf ich kurze Zeit später auf einen Trader in meiner Nähe, mit dem ich ins Gespräch kam.
Er hatte über Jahre die gleichen Erfahrungen gemacht wie ich, jedoch durch lange, selbstständige und akribische Arbeit ein einfaches, aber einzigartiges und profitables Handelssystem entwickelt. Wir trafen uns und er zeigte mir seine Arbeit. Vom ersten Augenblick an war ich von seinem System fasziniert und ließ mich in einem mehrtägigen Coaching von ihm ausbilden.

Heute handle ich erfolgreich diverse Produkte in unterschiedlichen Zeitebenen, wobei ich im Dax-Future Daytrading bei einem CRV von in der Regel 10:1 mit einem Stopp von max. fünf Punkten auskomme.

Ich empfehle daher jedem leidenschaftlichen Daytrader, nicht die gleichen negativen Erfahrungen wie ich zu machen, sondern sich einen ehrlichen und kompetenten Coach zu suchen, oder besser die Hände von der kurzfristigen Börse zu lassen.

Wer sich näher für meine Traderhistorie interessiert oder Fragen hat, kann mich gerne über das Forum persönlich kontaktieren. Ich helfe gerne! Öffentliche Diskussionen mit ausschweifenden leeren Inhalten möchte ich dagegen vermeiden.

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.440.814 von HRonin am 06.10.08 18:58:36

@HRonin,

mir persönlich ist es egal was der Mann vom Beruf ist. Wenn du in der Lage bist konstant ordentliche Gewinne zu erwirtschaften, ist es auch deinen potenziellen Kunden auch egal wer oder was du bist.

Mach einfach hier im Forum 100 trades live bzw. zeitnah und wenn die Gewinne stimmen, kannst du auch einen entsprechenden Preis dafür verlangen.

Aber so nicht.
Selbst wenn du "Dr. Dr. mit Abschlüssen in Oxford und MIT wärest", würde das hier wenig bedeuten.

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.443.670 von 12febu am 06.10.08 21:20:11

Ich weiß nicht genau, ob man HRonin so verstehen soll, dass er sein Coaching hier anbietet (gegen Bezahlung womöglich), das geht aus seinem Beitrag nicht deutlich hervor...
Man kann seinen Beitrag auch so verstehen, dass er Anfängern ganz allgemein rät, eher früher als später einen Profi zu konsultieren.

Falls aber ersteres der Fall ist, gebe ich 12Febu vollkommen Recht.

[HRonin]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.460.226 von kw7 am 07.10.08 17:40:46

Ich möchte nicht mißverstanden werden und biete auch kein Coaching an. Vielmehr habe ich gestern einen Versuch gestartet, diese Plattform zu nutzen, ehrliche und direkte Kontakte zu knüpfen mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich. Ich bin sicher, dass dies dem einen oder anderen hier helfen kann. Wer mehr zu meiner Traderhistorie erfahren mag, kann mich gerne kontaktieren. Skeptikern kann ich an dieser Stelle leider nicht weiterhelfen.

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.461.209 von HRonin am 07.10.08 18:35:23

Und schon wieder,...

Sag doch einfach WAS, WIE, ...


Die meisten Menschen hier im Forum brauchen Hilfe. Ich schaffe es jährich etwas Rendite zu erwirtschaften aber Hilfe bräuchte ich trotzdem.

Wenn du schon so bereitwillig bist den Menschen zu helfen, mach es doch einfach hier im Forum damit es jeder sieht. Hier im daytrader Forum tummeln sich Tausende täglich.
Oder mach deinen eigenen Blog, Forum, chat, schreib ein Buch, ...

Ich (und viele andere trader) teile mein bescheidenes Können hier im Forum mit.
Hab nichts zu verstecken.

Also, bitte ...

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.461.607 von 12febu am 07.10.08 18:57:19

Naja, das wo-Forum (oder Internetforen allgemein) ist nicht Jedermanns Sache.
Jeden Tag wachen 2 Menschen auf, denen einfällt, dass sie ganz schnell reich werden wollen mit Trading. Und die melden sich alle bei wo an und stellen dort ihre Fragen. Nach ein paar Wochen oder spätestens Monaten und ein paar Tausend verzockten Euros wars das dann und die Leute sind weg.
Dass zum Traden eine enorme Menge an Kraft, Disziplin etc. etc. gehört, das will kaum einer hören.
Nicht jeder hat die Geduld und Lust sich dann auf die Fragen solcher Leute einzulassen.... Aus diesem Grund würde ich - wie du febu das hier machst - nie irgendwelche Algorithmen hier offen preisgeben. Nicht falsch verstehen: ich finde es gut, dass du das machst - aber ist eben nicht jedermanns Sache.

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.465.141 von kw7 am 07.10.08 22:07:04

Dass zum Traden eine enorme Menge an Kraft, Disziplin etc. etc. gehört, das will kaum einer hören.
Nicht jeder hat die Geduld und Lust sich dann auf die Fragen solcher Leute einzulassen.... Aus diesem Grund würde ich - wie du febu das hier machst - nie irgendwelche Algorithmen hier offen preisgeben. Nicht falsch verstehen: ich finde es gut, dass du das machst - aber ist eben nicht jedermanns Sache.


Na ja,
ich glaube, dass nur wenige Menschen hier was, z.B., mit meinem AUDUSD System angefangen haben und von weiter entwickeln braucht man gar nicht denken.
Aber gerade der systematische Ansatz ist für die Anfänger sehr viel einfache und sicherer.
Bin ein hilfsbereiter Mensch.

Ich finde es aber etwas "/&%()/&%/&%" wenn die Leute kommen mit Sprüchen "hab ein Diplom und ich kann es, wenn sie wollen dass ich ihnen helfe, melden sie sich". Später dann nur 300 Euro pro Stunde coaching.

Gegen Börsenbriefe, bzw. konkrete Empfehlungen habe ich aber nichts. Da kann ein guter Trader locker 500 Euro und mehr pro Monat verlangen.

[godax]

Ich habe gestern angefangen, das System zu handeln. Es war natürlich etwas Glück dabei, aber es war sehr profitabel.
Bin dann am Abend ohne Signal augestiegen, weil ich in diesen wilden Zeiten keine Position übers WE will.
Meine Erfahrungen mit dem Entwickeln von System sind eher bescheiden, deshalb freue ich mich über jeden Input. Was das Backtesting angeht, habe ich eine Software ausgegraben, die einen sehr guten Eindruck macht. Das Ding ist zwar nicht ganz billig, wenns aber was taugt, ist der Preis schnell wieder drin:
http://www.tradingblox.com/
Vielleicht schaut ihr euch das mal an und schreibt dann, was ihr davon haltet.

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.528.601 von godax am 11.10.08 10:20:35

Soweit mir bekannt, ist das beste Program "MetaTrader". Wird von den meisten System-Tradern verwendet. Dazu kann man auch bei einigen Brokern (z.B. MIG) das System voll automatisch handeln lassen.
Es gibt keine Kosten für die Lizenz und die Daten.
Man muss aber schon programmieren können oder sich sein System von einem Profi programmieren lassen.
Meine Programmierkenntnisse sind aber eher beschränkt und deshalb bin ich über CMC bei ProRealtime gelandet.
Ich finde ProRealtime ausreichend.
(mache hier keine Werbung)
Die Kosten für drei Monate und 47 Hauptwährungspaare sind etwa 130 Euro.

Beim Broker CMSFX lasse ich die einfachen Systeme automatisch Handeln. Die haben eigene Software "VT-Trader". Man kann dort mit sehr kleinen Positionen (50-100 Euro) handeln, somit sind bei einem möglichen Systemausfall auch die Verluste nicht übermässig.
Ab Anfang August war ich aus beruflichen Gründen nicht in der Lage das System zu verfolgen und so habe ich es auch abgeschaltet.
Obwohl das System auch in den Zeiten hoher Vola gut funktioniert, werde ich damit erst wieder Anfangen wenn sich die Märkte beruhigen.


Mit diesem AUDUSD-System habe ich aber manuell wesentlich bessere ergebnisse erzielt.
Z.B.
-wenn die Position 40-50 pips (durchschnittlicher Gewinn) (oder auch 30 pips wenn die Vola niedrig ist) ins Gewinn läuft, kann man die Hälfte verkaufen und den Rest nach dem System laufen lassen. Und vielleicht dazu den SL auf entry legen.
-man kann auch nach 3-4 Verlusttrades in Folge die Position erhöhen, da man "statistisch" nach dem System max 7 Verlusttrades in Folge machen wird.
...

[godax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.530.717 von 12febu am 11.10.08 14:00:31

Die Trading Blox-Programme sind keine Handelssoftware, sondern hier geht es um die Entwicklung und das Backtesting von System, was damit sehr schnell und komfortabel zu machen sein soll. RM und MM kann man auch berücksichtigen. Nein, ich bekomme keine Provision von denen, aber das könnte was sein, um schnell und relativ sicher funktionierende Systeme zu finden.

[godax]

Ich habe das System jetzt gut eine Woche gehandelt. Trotz der extremen Vola und die ungewöhnliche Abhängigkeit der Währungspaare von diversen Aktienindices läuft es gut. Mein Problem ist nur, dass ich nicht die Zeit und Möglichkeit habe, ständig auf den Monitor zu gucken. Deshalb verpasse ich Signale. In eimen konkreten Fall bin ich deutlich zu spät eingestiegen, was dann zu einem erheblichen Verlust geführt hat, eigene Dämlichkeit, das passiert mir nicht noch einmal.
Um dieser Problematik endgültig aus dem Weg zu gehen, suche ich jetzt einen Broker, über den man das System automatisch laufenlassen kann.
Was könnt ihr empfehlen?
Z.Z. bin ich bei interactive Brokers und sehr zufrieden, aber die können/wollen den automatischen Handel wohl nicht abbilden, wenn ich das richtig sehe.

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.613.168 von godax am 18.10.08 14:32:47

Meine Systeme sind zur Zeit wegen zu hoher Vola abgeschaltet.
Mir ist es lieber mit kleinerer Vola aber grösserer Position.

Was könnt ihr empfehlen?

Ich habe ein Konto bei CMSFX. Dort habe ich schon mehrere Systeme voll automatisch laufen lassen. Bisher habe ich keine Probleme gehabt.

Für den Anfang kleine Position nehmen und einfach 1-2 Monate laufen lassen.
Und nicht jeden Tag reinschauen.
Nach den 1-2 Monaten sollte das System schon etwas Gewinn erwirtschaftet haben und da kann man die Position langsam um 10-20% erhöhen ...

http://www.cmsfx.com/

Atomatische Handeln gibts auch bei MIG, Dukascopy,...

[CasinoFDAX86]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.615.679 von 12febu am 18.10.08 20:14:55

guten abend...

Meine Systeme sind zur Zeit wegen zu hoher Vola abgeschaltet.
Mir ist es lieber mit kleinerer Vola aber grösserer Position

ich habe dein aud/usd-system versucht auf den rl2000 zu übertragen. dabei habe ich die indikatoren angepasst. das system macht die größten profite aufgrund der gerade heftigen bewegungen.

hier das ergebnis:



MA = 24,37

startkapital 5000 euro (max. drawdown ~ 7500 euro)

gute ergebnisse gibt es auch im dow jones, die indikatoren müssen von underlying zu underlying angepasst werden...

gruß

[CasinoFDAX86]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.615.978 von CasinoFDAX86 am 18.10.08 22:33:52

sehe gerade, die indikatoren entsprechen beim rl denen aus dem aud-system. beim spx und dow habe ich sie leicht verändert.

gruß

[godax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.616.022 von CasinoFDAX86 am 18.10.08 22:55:14

Hi,

verrätst du uns die Werte der Indikatoren für den SÜX und Dow? Habe z.Z. leider nicht die Möglichkeit, ein Backtesting zu machen, sonst würde ich es selbst machen.

[godax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.619.550 von godax am 19.10.08 10:40:17

-> SÜX

Es soll natürlich "SPX" heißen.

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.616.022 von CasinoFDAX86 am 18.10.08 22:55:14

Um etwas auszuholen.


Die Aktienmärkte neigen nicht immer, vielleicht auch nur selten !!!, zu grösseren Wellen und Trends. Deshalb sollte man bei der Anwendung eines Trendfolgesystems, wie 24/37 MAs, bei den Indizes immer die Trendstärke, ADX, auf höheren Zeitebenen brücksichtigen.
In den letzten 12 Monaten gab es bei den Indizes grosse Wellen und man hätte mit einem Trendfolger schon Geld verdient. Aber in den Jahren 2004, 2005 und 2006 hätte man mit grosser Sicherheit sein Geld verbrannt oder bestenfals Verluste gemacht.
Man muss wissen, dass die Indizes "eindimensionale" Instrumente sind. DAX für deutsche Aktien, CAC für frazösische,...

Bei den Devisen am FOREX handelt es sich um "zweidimensionale" Instrumente. Z.B. der AUD gegen den USD.
Demnach ist FOREX ein "Spreadhandel". Dort werden "Preisunterschiede" zwischen einzellnen Devisen gehandelt.
Je höher der Preisunterschied, desto grösser sind die Wellen und Trends.
Den Preisunterschied erkennt man in Form von Zinsen !!!
So gibt es Devisen wo die Zinsen traditionel niedrig und hoch.
Traditionel niedrig wären JPY und CHF.
Traditionel hoch wären AUD und NZD.
Auf der anderen Seite gibt es Devisen wo sich die Zinsen stark ändern. Das wäre in erster Linie der USD.
Also,
man kann davon ausgehen, dass es zwischen den Paaren JPY, CHF, AUD und NZD wenig "saubere grosse Wellen und Trends" gibt.
Aber man kann davon ausgehen, dass es zwischen diesen Devisen und dem USD mit hoher Wahrscheinlichkeit zu sehr grossen Wellen und Trends kommt. Weil die amerikaner ununterbrochen an den Zinsen rumschrauben, rauf und runter.

Deshalb ist es sinnvoll bei den Paaren USD gegen JPY, CHF, AUD und NZD auf Trendfolger zu setzen.

----------------------------------------------------------------

Grundsätzlich kann man sagen, dass die Spreads ein sehr gutes Trendverhalten haben und deshalb wesentlich berechenbarer, und damit weniger riskanter, sind als die "eindimensionale" Instrumente.

Fazit

Da wir bei den Systemen von berechenbaren Wahrscheinlichkeiten ausgehen und die Spreads wesenetlich berechenbarer sind als die "eindimensionalen" Instrumente, sollte man sich bei seinen "Trendfolgersystemüberlegungen" auf die Spreads konzentrieren.

Bei den Paaren zwischen JPY, CHF, AUD und NZD sollte man, M.M.n., eher mit der Vola arbeiten. Z.B. kann man da schon mit einfachen BBands schon gute Ergebnise erzielen.


Selbstverständlich kann man auch überall diverse Filter einbauen und so wird das auch oft gemacht aber die Grundvorraussetzungen müssen stimmen.

[godax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.615.679 von 12febu am 18.10.08 20:14:55

Hi 12febu,

hast du vielleicht noch den Code, den man für das System bei cmsfx braucht. Ich habe mich gerade für einen Testaccount angemeldet, aber die Programmierung hatte ich mir leichter vorgestellt.

[12febu]

Hier noch ein Bild zu einem volaabhängigen CHFJPY-System.

Man kann sehr schön sehen, dass das System bei niedriger Vola KEINE SIGNALE generiert und bei hoher Vola förmlich explodiert.

[godax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.620.368 von godax am 19.10.08 12:16:12

Das mit dem Programm-Code hat sich erledigt. Ich denke, ich habe es hinbekommen.

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.620.727 von godax am 19.10.08 12:58:39

Wenn sich weitere Leute für so etwas interesieren.

Hier ein Bild dazu:

(ich mache hier keine Werbung)

[CasinoFDAX86]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.619.550 von godax am 19.10.08 10:40:17

hallo...

im dow sind es 28/43. der spx ähnelt sehr dem rl.

@12febu:

erstmal danke für den ausführlichen kommentar. beim rl bin ich einfach davon ausgegangen, dass er aufgrund der breiten streuung geeignet ist für ein MA-system. muss auch zugeben, dass ich mich damit noch nicht lange beschäftigt habe.

dass mit dem zweidimensionalen instrument (währungen -> spread) habe ich verstanden.

wie heisst denn das programm unten? (gerne auch per BM) und handelst du auch damit? will mir nicht mehrere zulegen...

was ist eigentlich rausgekommen beim wti/brent spread? ich habe bei IB keinen kontrakt dazu gefunden. auf der nybot-seite gibt es dieses produkt.

gruß

[godax]

Noch eine technische Frage:
Damit das Handelssystem bei CMSFX auch handelt, muss es auf einem meiner Rechner auch online laufen. Das bedeutet, dass bei den üblichen Discos der DSL-Provider das System unterbrochen wird und nicht weiterhandelt. Das setzt sich nämlich nach einem Neustart der Leitung nicht automatisch wieder auf. Ich denke, das kann man mit einer festen IP-Adresse abfangen. Sehe ich das richtig?

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.621.840 von godax am 19.10.08 15:06:22

Damit das Handelssystem bei CMSFX auch handelt, muss es auf einem meiner Rechner auch online laufen. Das bedeutet, dass bei den üblichen Discos der DSL-Provider das System unterbrochen wird und nicht weiterhandelt. Das setzt sich nämlich nach einem Neustart der Leitung nicht automatisch wieder auf. Ich denke, das kann man mit einer festen IP-Adresse abfangen. Sehe ich das richtig?


Das Computer für diesen Handel läuft bei mir 24 Stunden und das System hat jede order richtig ausgeführt.

[mrbody]

Mahlzeit!

Bin ja auch Systementwickler...Mal ne kurze Meinung zum Thema Anpassung/Optimierung.

Es bringt nix! Niemals! Ein gutes System (auch die aus den Hedgefonds im allgemeinen) sind oftmals einem wachen Vestand entsprungen...Es ist eine Idee, wird programmiert und läuft dann oder nicht. Die einzige Optimierung die ich schon immer gemacht habe ist die Unterscheidung ob ein System ein only Long/ only Short oder Long/Short sein soll. Tatsache ist: Up/Down verhalten sich Märkte immer anders.

Daher macht es Sinn gewissen Systeme nur auf einer Seite laufen zu lassen! Es mcht auch Sinn, Short in kleineren Ebenen als Long zu handeln (vor allem in Aktienmärkten). Filter durch Indikatoren machen im allg. keinen Sinn und zerstören ein gutes System. Stabilität ist eh nur einen Reise in die Vergangenheit! Aber Profite sind die Zukunft!

MrBody: Ende.



Übrigens, geiler Schräd!

[robisbob]

super Fred, wollte ich mal sagen.
und bin wieder weg, aber immer in der nähe !!!
Rob

[Kosto320]

hi,

schade, dass dieser gute thread eingeschlafen ist.

gruß kosto

[Fruehrentner]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.791.959 von Kosto320 am 01.11.08 19:59:26

Ja schade. Aber vielleicht geht die Diskussion hier ja doch nochmal weiter.

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.792.844 von Fruehrentner am 01.11.08 22:39:15

Für diejenigen, die es noch nicht kennen: ein gutes Forum zum Thema voll- oder teilautomatisiertes Trading ist forex-tsd.com

[alinalinda]

Mein Tip:

Die Handelssignale mittels Metatrader erzeugen lassen und dann auf einer fast beliebigen Handelsplatform vollautomatisch ausführen lassen.

gibt es nicht? gibt es doch meint Alinalinda.

www.robotyourtradingplatform.com

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.801.183 von alinalinda am 02.11.08 18:25:14

Und was soll das bringen?
Wenn ich meine Strategie mit einem EA abbilde, kann ich doch von dort aus gleich traden!? Oder sind die sogenannten CFD-"Broker" etwa besser als die Broker, die direkt das Trading aus MT heraus anbieten?

Ich glaube, es ist schwer genug ein profitables System mit MT zu bauen und zu betreiben. Ein zusätzlicher zeitlicher Versatz bei der Orderausführung ist nur ein weiterer Nachteil, der durchaus ins Gewicht fällt.

[Fruehrentner]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.799.817 von kw7 am 02.11.08 15:45:53

Danke für den Tip.

Gibts ähnliches auch deutschsprachig?

[alinalinda]

Hallo Fruehrentner

siehts Du hier:

http://www.robotyourtradingplatform.com/index2.html

Alinalinda

[12febu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.615.679 von 12febu am 18.10.08 20:14:55

Meine Systeme sind zur Zeit wegen zu hoher Vola abgeschaltet.

Die Vola an den Märkten ist jetzt deutlich zurückgekommen.
Ich werde morgen abwarten wie die Amerikaner starten und werde dann meine Systeme anwerfen.

(Der australische Dollar steht wieder im direkten Zusammenhang mit den Aktienmärkten !!!)

AUD/USD wird bei mir wieder im Focus stehen.

Das AUD/USD System SMA 24/37 ist ein Trendfolgesystem und im folgenden Chart kann man schön sehen, dass sich die hohe Vola mit Trendindikatoren nicht verträgt. Man konnte seit Anfang September viel Geld verdienen aber genau so schnell auch verlieren.

[Fruehrentner]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.118.355 von 12febu am 30.11.08 11:39:19

@12febu

danke, dass du dich mal wieder hier meldest.

[Kosto320]

hi,

ich probier noch mal, ob hier noch jemand diesen eiegtnlich tollen thread liest.

bin leider kein großer computerfreak und tue ich mich deswegen mit dem "programmieren" in prorealtime "etwas" schwer.

kann mir jemand bei folgender formel helfen:

"Coppock



Beschreibung

Der Indikator wurde in den 60er Jahren zur Identifizierung der Bodenbildung bei langfristigen Trends entwickelt.

Berechnung

Die Berechnung erfolgt nach folgender Formel. Als Ergebnis erhält man eine um Null schwankende Linie (= Oszillator).



GD10 exp ...... Exponentieller gleitender Durchschnitt (10 Tage)
ROC 11...... Rate of Change (auf Basis 11 Tage)
ROC 14...... Rate of Change (auf Basis 14 Tage)

Anwendung
Ein Kaufsignal entsteht bei der Wende des Indikators nach oben im stark negativen Bereich.
Das Verkaufssignal entsteht bei der Wende des Indikators nach unten im stark positiven Bereich.
Beispiel

Die folgenden Abbildungen zeigen je zwei Kauf- und Verkaufssignale. Bis auf das erste Kaufsignal ist das Timing ganz hervorragend."


danke im voraus und vielleicht frischt ja der gedankenaustausch noch mal auf.

gruß kosto

[Kosto320]

sorry, seh gerade, dass die formel fehlt:

Coppock = GD10exp(ROC 11 + ROC 14)

[infilTRADER]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.234.506 von Kosto320 am 18.12.08 21:27:56

Ach so ist das, habe ich mir doch gleich gedacht,
dass da was fehlt...

Der Cockpopp ist wirklich gut,
den setze ich selber mit grossem Erfolg ein,
frage mal im Tagesthread nach,
die kennen sich damit wirkich aus (tribun u. a. Dauernotg##le,
frage aber KEINESFALLS LBR, die ist glaube ich eine Frau
und reagiert bei Erwähnung dieses Indikators immer leicht allergisch )

[Broker437]

Abend, bin schon länger hier Angemeldet und auch selber als Daytrader aktiv. Wollte hier meine Einschätzung zur aktuellen Marktlage kundtun.

Wie es scheint kommt bei 4.775 Verkaufsdruck auf wo sich die Bullen wieder verabschieden.

Für nächste Woche plane ich mit neuen Tiefs im Dax und Dow, den heute hat der FAST STOCHASTIC im Dax ein neues Verkaufssignal geliefert. Dieses Signal läuft dem Trendfolger MACD voraus.

Der Dow Jones genarierte dieses Signal schon gestern. Hier ist das Ziel 8.300.

Im Dax sehe ich die Möglichkeit bis Runter 3.800 Punkte.


Allen ein Schönes Wochenende

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.118.355 von 12febu am 30.11.08 11:39:19

Hallo 12Febu, Dein AUDUSD-System, ist das noch das mit den 2 gleitenden Durchschnitten?

Habe gerade mal wieder ein bisschen durch den Thread gestöbert. Wenn ich meine alten Beiträge lese, blicke ich fast schon mit Wehmut zurück auf meine Anfangsversuche...

Seit meinen ersten Gehversuchen mit dem Metatrader hat sich bei mir einiges getan. Ich habe inzwischen SEHR viel gearbeitet und habe mir ein ganz vernünftiges Framework erstellt, mit dem ich in sehr kurzer Zeit alle möglichen Trading-Ideen umsetzen kann.
Wenn Du mir (nochmal) verrätst, wie du den AUDUSD tradest, könnte ich das mit MT abbilden und backtesten.

Gruß

[Amadeus_Rambo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.248.428 von kw7 am 21.12.08 23:30:35

Ich habe letzte Woche eine BM an 12febu geschrieben, hab den öfters was gefragt. Diesmal kam aber keine Antwort.

Den 12febu werden wir wohl hier nicht mehr sehen:

Benutzerprofil von 12febu Benutzername: 12febu (Mitgliedschaft durch User beendet)
Registriert seit: [ seit 14.236 Tagen ]
Benutzer ist momentan: Offline seit dem 12.12.2008 um 12:24


Schade,
seine Threads über Trading Systeme und Spread Trading gehören zu den besten hier bei WO und haben mich schon weiter gebracht. Wenn er hier doch mitlesen sollte, ein danke von mir.

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.251.590 von Amadeus_Rambo am 22.12.08 14:20:19

Oh, das ist aber schade.
Tja, dann werde ich wohl heute abend mal diesen Riesen-Thread durchwühlen und versuchen die Regeln für sein AUDUSD-System zusammen zu sammeln. Bin schon gespannt, was dabei raus kommt.

[Nelly66]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.252.126 von kw7 am 22.12.08 15:25:14

hi kw7,

steht alles auf der ersten seite:

AUS/USD
30 min. chart
sma 24
sma 37

-LONG bei überkreuzen und schlusskurs
-SHORT bei unterkreuzen und schlusskurs

kein stop, kein profit-target, system ist immer investiert!

viel erfolg,
nelly

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.252.299 von Nelly66 am 22.12.08 15:41:40

Hi Nelly,
Danke fürs Zusammenfassen. Das ist wirklich ein sehr einfaches System, war eine Sache von wenigen Minuten.
Allerdings ist die Einfachheit auch genau das Manko an dem System, das wird einem klar, wenn man die Ergebnisse ansieht. Das ist ein Backtest über das gesamte Jahr bis heute:

Vollständige Ergebnisse: http://7543653.75.ohost.de/AUDUSD_v1_2008_komplett.htm

Backtest Januar-Dez (unter der Voraussetzung man schaltet es ab, wenn sich die Marktbedingungen schlagartig ändern:

Vollständige Ergebnisse: http://7543653.75.ohost.de/AUDUSD_v2_2008_jan-nov.htm

Vollautomatisiert kann man auf diese Weise nicht traden, dafür ist das System zu einfach. 12Febu hat es ja auch nicht stur automatisch laufen lassen, sondern vermutlich eher als Ideen-Geber verwendet und dann seine eigene Meinung miteinfließen lassen.
Das System ist nicht robust gegenüber Änderungen der Marktmuster (siehe Herbst 08). Außerdem produziert so ein stures System jede Menge winzige Trades (Whipsaws).

Ich schaue mir als nächstes Ergebnisse im Detail an und versuche geeignete Trading-Filter zu finden.
Vielleicht stelle ich noch im Laufe des Abends etwas hier ein.

Gruß,
kw7

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.253.713 von kw7 am 22.12.08 18:27:28

Ich hab als erstes mal Stops hinzugefügt, weil die Verlierer nicht nur zu viele sondern auch zu groß waren.
Dann hab ich ein wenig mit dem ADX als Filter experimentiert, einen Filter gegen Whipsaws und das Gesamtbild immerhin etwas verbessern können:

Ergebnisse: http://7543653.75.ohost.de/AUDUSD_v6_2008_komplett_ADX.htm

Aber für ein vollautomatisches System taugt es aber noch lange nicht. Es gibt Phasen, da funktioniert es recht gut, das sind entweder volatile Phasen auf Tages/Wochenbasis oder starke Trendphasen auf Tages/Wochenbasis. Mir ist es aber noch nicht gelungen diese Phasen irgendwie zu "greifen".
Vielleicht fällt mir noch eine Idee ein.

[Kosto320]

guten abend,

ich bitte (wieder einmal) um mithilfe.

wie programmiere ich in prorealtime, dass der screener mir alle aktien anzeigt, die maximal einen abstand von z.b. 5 % zu einem gleitenden durchschnitt (z.b. 38 tage linie) haben?

keinen plan

würde mich über unterstzüng freuen, gerne auch per bm.

gruß und schönen abend kosto

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.310.185 von Kosto320 am 05.01.09 22:12:23

Vielleicht so:

ma=Average[38](close)

Abstand=ABS(Close-ma)

c1=Abstand/Close <= 0.05

SCREENER [ c1]

mfg YD

[AnKlick]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.248.428 von kw7 am 21.12.08 23:30:35

Hallo Kw7, den Metatrader muss man doch mit C++ programmieren , oder ??
kannst Du da mal den Code vom AUD/USD System von 12Febu reinstellen ? Das wäre super von Dir.

Wie sind ansonsten die Erfahrungen in der Anwendung. Wie kann Dir der ADX helfen ?
Ich habe auch mal ein wenig mit den Einstellungen gespielt.
Interessant ist auch , WMA 12 und SMA 18.
Kannst Du das mal durch Deinen Backtest laufen lassen ?
Ich würde diese Einstellung mal eine Zeit lang traden wollen.

Bin immer noch am Überlegen ob ich den ProRealTime oder den Metatrader nehme. Beim Metatrader stört mich etwas das C++. Wäre wieder eine neue Sprache in die man sich rein lernen muss.

Grüsse

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.587.197 von AnKlick am 16.02.09 14:32:32

Hallo Anklick,
Die Programmiersprache bei Metatrader ist ein C-Derivat, genannt MQL4. Wenn man noch nie programmiert hat, kommt zum Einarbeitungsaufwand in MQL natürlich noch das allgemeine Verständnis des Programmierens dazu, das ist ein gutes Stück Arbeit. Wenn man schon mal programmiert hat, sollte es kein Problem sein. Dann muss man nur die Syntax und die Eigenheiten kennenlernen.

Den Code möchte ich hier nicht reinstellen, weil ich das Ganze mit meinem Framework gebaut hab, was ich mir innerhalb eines Jahres erarbeitet habe... Und das ist inzwischen zu umfassend um es hier einzustellen.
Es gibt aber eine Webseite, mit der man einfache EAs generieren kann: http://sufx.core.t3-ism.net/ExpertAdvisorBuilder/
Vielleicht erleichtert Dir das den Einstieg.
Es versteht sich von selbst, dass so ein generierter EA niemals mit echtem Geld laufen sollte, denke ich... Dafür ist er viel zu einfach. Die Struktur ist aber gut und für Backtests reicht es, wenn man einfach mal schnell ein einfaches System testen will.

Der ADX ist ein Indikator, den man für die Identifikation von Trends verwenden kann, siehe: http://ta.mql4.com/indicators/trends/average_directional_mov…

Wenn du zwischen PRT und MT schwankst, dann willst du wahrscheinlich nur Backtests machen, weil PRT ja nur Backtests kann. Der Unterschied zwischen PRT und MT ist sehr groß.

Ich hoffe damit kommst Du erstmal weiter.
Viel Erfolg.

[AnKlick]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.588.696 von kw7 am 16.02.09 17:44:51

Vielen Dank für Deine Informationen.
Ich denke bis zum Metatrader da sollte erst einmal meine Idee gereift und geprüft sein. Somit ist noch ein Stück Weg vor mir.

Grüsse

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.590.101 von AnKlick am 16.02.09 21:22:01

Keine Panik!
So schwer ist der Metatrader gar nicht. MT ist meiner Meinung nach für teil- oder vollautomatische Ansätze das beste Tool, mindestens für den Einstieg.
+ keine Lizenzkosten
+ keine Kosten für Realtime-Daten (je nach Anbieter sogar Index CFDs wie Dow, DAX, CAC, Fuzzi usw.)
+ historische Daten (FX) in brauchbarer Qualität

Was will man mehr?

[AnKlick]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.592.897 von kw7 am 17.02.09 12:15:06

OK, also wie geht das jetzt mit dem MT.
Man kann sich das Programm ja wohl kostenlos laden.
Ja und dann der Broker, im Moment bin ich bei ABN.
Aber ich glaube nicht das die eine Schnittstelle haben.
Woher also die realTime Kurse und mit welchem Broker handeln.
Hast Du da eine Empfehlung, für Indizes und Forex ?

Grüsse

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.593.066 von AnKlick am 17.02.09 12:33:21

Alle Broker die MT anbieten, bieten den auch zum Download an, aber immer nur customized. Lad dir einfach die Original-Version bei metaquotes runter.
Du brauchst dann einfach nur noch die entsprechende srv-Datei (=Server) von deinem Broker.
Wenn dir das zu kompliziert ist, lad dir MT von deinem Broker runter.
Broker, die MT anbieten, gibts wie Sand am mehr. Welchen also nehmen? Die Konditionen sind überall ähnlich. In Puncto Seriösität kommen dann nur noch wenige in Frage. alpari, activtrades und odl sind die größten. activtrades bietet auch noch in paar CFDs an, dort habe ich auch meinen real-money account. Bin bisher zufrieden dort: wenig ausfälle, nur die üblichen (bisher keine ganz fiesen) Broker-Tricks.... Ich hab mir mal die Mühe gemacht alle größeren Broker zu testen. Ich hab noch einen gefunden, der auch noch Aktien CFds anbietet, das war glaube ich odl.
Allerdings vorsicht bei CFDs (generell), ist ein Spiel bei dem man die Spielregeln verstanden haben sollte.
Das sollte für den Anfang an Infos reichen, denke ich...

[akummermehr [wO]]

Hiermit ist der Thread wieder eröffnet.

Viele Grüße
Andrea Kummermehr

[kw7]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.912.723 von akummermehr am 03.09.09 17:26:16

Lieber Thread,

was ist denn mit Dir los? Bist Du eingeschlafen?

Gruß,
Dein kw7

PS: Alle Welt automatisiert alles mögliche, aber hier bei wo ist Automated Trading leider kein Thema...