ETF-Strategie - 500 Beiträge pro Seite

eröffnet am 12.02.12 19:23:06 von
neuester Beitrag 14.02.12 01:17:46 von


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12.02.12 19:23:06
Hallo alle zusammen,

ich habe mir mal eine langfristige Strategie mit ETFs überlegt.
Jetzt bin ich mir nicht sicher ob mein System an der Börse Erfolg haben kann.

Ich wollte gleichzeitig in einen DAX-ETF und einen SHORT-DAX-ETF investieren.
Verfügbares Kapital momentan 64.000,-Euro.

Einsatz bei DAX 6.700 > DAX-ETF mit 1.000,-€ und SHORT-DAX-ETF mit 1.000,-€

Nachkauf martingal
-Verdoppelung bei Verlust an wichtigen Chartmarken bis max. Kapitaleinsatz 64.000,-€

DAX-ETF max. Kapitaleinsatz 64.000,-Euro bei DAX-2.000
SHORT-DAX-ETF max. Kapitaleinsatz 64.000,-Euro bei DAX-15.000

Einer der beiden wird hierdurch immer Gewinne machen.

Der 2. gegenläufige ETF wird Verluste ansammeln.
Jedoch wird durch Nachkauf der Einstiegskurs bis Kapitaleinsatz 8.000,-€ zwischen 5-8% gehalten. Danach wird nur in größeren Schritten nachgekauft (Verlust max. 15-32%) und (Short-Verlust max. 14-15%).

Die Idee beruht auf der Theorie, dass irgendwann eine größere Trendumkehr erfolgt.
Oft kann man nachlesen, dass martingale Nachkäufe zu riskant sind, jedoch scheint mir die jetzige Strategie aufgrund der gewählten Max.-Dax-Stände ziemlich sicher zu sein.

Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen.
Kann ein solches System Erfolg haben bzw. was wäre hierbei zu beachten?

Vielen Dank für Eure Hilfe.
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12.02.12 19:43:33
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.739.434 von Ritter_in_weiss am 12.02.12 19:23:06klappt nicht. Mathe arbeitet gegen dich beim short etf;)
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12.02.12 19:55:05
wie meinst Mathe?
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12.02.12 21:56:49
Zitat von HerrKoerper: klappt nicht. Mathe arbeitet gegen dich beim short etf;)


Wollte ich gerade schreiben. Ein Short-ETF verliert langfristig auf Grund seiner Konstruktion immer...leider...oder zum Glück aus Sicht des Emittenten.

Gruß Bernecker1977
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12.02.12 22:09:29
Danke Euch beiden ;-)

Also, wenn ichs richtig verstanden habe, sollte man wegen der Pfadabhängigkeit nicht langfristig in Short-ETF investieren.

Was haltet Ihr von der geschilderten martingalen Nachkaufstrategie beim "normalen" DAX-ETF?
1 Antwort
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13.02.12 08:15:09
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.739.826 von Ritter_in_weiss am 12.02.12 22:09:29Was haltet Ihr von der geschilderten martingalen Nachkaufstrategie beim "normalen" DAX-ETF?

Nichts. Martingale ist eine Strategie für krankhafte Glücksspieler.
The market can remain irrational longer than you can remain solvent.
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14.02.12 00:00:53
M.E. liegt das Risiko bei einer martingalen Strategie darin, dass das Kapital irgendwann ausgeht.
Deshalb habe ich in meiner geschilderten Strategie, den maximalen Kapitaleinsatz bei einem DAX-Stand von 2.000 gewählt.
Bei einem DAX-Stand von 5.000 wäre ich nur -8% vom Einkauf entfernt,
bei 4.000 -15%, 3.000 -22%, 2.000 -32%

Ich denke für "krankhafte Glücksspieler" ist diese Strategie nicht gedacht. Jedoch gibt es sicherlich Gründe die gegen diese Strategie sprechen. Deshalb auch hier meine Frage.

Es könnte z.B. sein, dass der DAX 20 Jahre zwischen meinen Marken bleibt. Die Wahrscheinlichkeit schätze ich jedoch gering.

Übersehe ich hierbei denn etwas Grundsätzliches bzw. was sollte man denn noch beachten?

Danke
1 Antwort
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14.02.12 00:12:46
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.745.381 von Ritter_in_weiss am 14.02.12 00:00:53- die Strategie wurde von Glücksspielern fürs Glücksspiel erfunden.

- du kannst ja einmal Backtesting mit dem Nikkei machen.

The trend is your friend !
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14.02.12 01:17:46
Naja, beim Glückspiel gibt es viele Unsicherheitsfaktoren. Somit ist die Strategie nicht unbedingt anwendbar.

Der Nikkei ist natürlich ein sehr gutes Beispiel.
Die Frage ist, ob man die Situation in Japan mit Deutschland speziell dem DAX vergleichen kann.

Unterstelle ich mal, dass ein Vergleich möglich ist:
- max Kapitaleinsatz bei 10.000
Dieser Wert wurde die letzte Zeit oft überschritten.
Momentan ~9.000 -> somit momentan nur ca. 10% unter dem Einstieg.


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