COMAS WKN 716814 / Turbo 145359 - 500 Beiträge pro Seite

[brokerbee]

Wer kann/will was zu dem Unlimited Zertifikat COMAS der Commerzbank sagen? WKN 716814. Ich habe mir die „4er Turboversion“ WKN 145359 zugelegt. Läuft bis jetzt ganz gut. Wie groß seht ihr das Risiko eines Knock outs??????

[BarnyXXL]

Nicht allzu groß!
Basispreis und Knock-Out werden kontinuierlich angepasst, der Index entwickelt sich aber relativ konstant, jedenfalls keine großen Kursausschläge wie bei anderen Indices, ich denke man hat Zeit genug, sich vorher zu verabschieden.
Man muss aber Indexpreis und Schwelle immer genau beobachten!
Ruhiger lebt es sich natürlich mit 716814, besser als manche Anleihen. Schau Dir doch alternativ zu 716814 doch mal 699597 an!

Gruß Barny

[brokerbee]

Danke für die Antwort. Habe mir 699597 angesehen. Ca. 7% seit Auflegung. Ist auch gut. Aber ein Invest in diese Richtung reicht mir erst mal. Mal sehen, wie sich das so entwickelt. Habe auch ehrlich gesagt nicht genug Ahnung, um die einzelnen Strategien bewerten zu können.

[Midas2000]

Wird der Kurs bei den COMAS Zertifikaten eigentlich nur wöchentlich gestellt? Sieht im Chart irgendwie so aus.

[brokerbee]

Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Sehe mir immer nur die Monatsabrechnung an........

[schneller_euro]

Der Kurs vom 145359 fällt heute um fast 7% auf 268 €.
Kennt jemand die Ursachen ?

[TripleVane]

Im fondscheck.de Forum hat jemand folgende Begründung geliefert:

"Bei der COMAS Reihe sollte man die Vergangenheitsperformance noch weniger fortschreiben wie bei anderen Dach-Hedgefonds.
Nicht nur der Fondsmanager hat gewechselt, sondern auch der Stil - d.h. der neue Manager hat schon vor einem Jahr begonnen die strikt Marktneutrale Ausrichtung seines Vorgängers aufzugeben und den Dachfonds agressiver auszurichten. So jedenfalls habe ich es einem Interview entnommen.
Der Abfall kann z.B. damit zusammenhängen, dass einige Long/Short Fonds in EmMKts im Portfolio sind."

[zertifan]

Comas Hebel 4 steht schon wieder auf 283.
Da braucht man wirklich keine Angst haben.
Bei Quadriga/Superfund bin ich mir da nicht mehr so
sicher. Superfund C geht ziemlich in die Knie.

[schneller_euro]

Der Kursverfall vom 716814 und der Hebel-Zertifikate hat sich gestern noch mal verstärkt.
Hat jemand Informationen warum und wieso ?

[schneller_euro]

Der Service der Cobank ist doch recht beachtlich. Auf meine Nachfrage, warum Comas seit Anfang Mai so abgestürzt ist, bekam ich innerhalb weniger Stunden eine Antwort. Zwar nicht zur Kursentwicklung im Mai, aber immerhin zu der im April...

"Das COMAS Unlimited Zertifikat verbuchte im Monat April einen leichten Rückgang von 0,48 Prozent. Zur negativen Monatsperformance trug in besonderem Maß die Entwicklung der Strategieausrichtung Systematic Futures (Trendfolger) bei. "Trendfolger" setzten ihre Strategie an Futuremärkten (Aktien, Renten, Rohstoffe) um. Sie versuchen, mit
Positionen auf steigende (Long-Positionen) und fallende (Short-Positionen) Kurstrends zu verfolgen. Normalerweise fühlen sich Manager dieser Strategie im derzeitigen Marktumfeld wohl, aber die aggressiven Auf- und Abwärtsbewegungen der Märkte erschwerten den Managern die Arbeit.
/ Die Strategieausrichtungen Long/Short Equity, Event-Driven- und Equity-Arbitrage entwickelten sich im Monat April ebenfalls leicht negativ.
/ Trotzdem konnte die Wertentwicklung des COMAS Unlimited Zertifikates die Entwicklung des DAX seit Beginn des Jahres 2004 schlagen. Das auf Euro lautende COMAS Unlimited Zertifikat legte um 1,7 Prozent seit Anfang des Jahres 2004 zu.
/ Die Strategien Hypotheken-, Renten und Wandelanleihen-Arbitrage trugen im Monat April zu einer positiven Wertentwicklung bei. Trotz der hohen Gewichtung
dieser Strategien im COMAS Absolute Return Euro Index konnten sie die negative Wertentwicklung der Trendfolger sowie der Strategien Long/Short Equity,
Event-Driven- und Equity-Arbitrage nicht komplett kompensieren. Die Strategieausrichtung
Wandelanleihen-Arbitrage hatte mit 20,43 Prozent die höchste Gewichtung im COMAS 25 Absolute Return Euro Index. Arbitrage-Strategien zeichnen sich durch eine besonders geringe Abhängigkeit (Korrelation) zu traditionellen Anlageklassen und eine niedrige Schwankungsbreite (Volatilität) der Renditen aus. Arbitrage-Manager versuchen Fehlbewertungen von Wertpapieren
zu ihren Gunsten auszunutzen. Dabei versuchen die Manager weitgehend, alle mit den Wertpapieren eingegangenen Risiken zu minimieren.
/ Der für die Hedgefonds-Branche repräsentative HFRI Fund of Fund Composite Index wies ebenfalls im Monat April eine negative Rendite aus. Der Index gab im vergangenen Monat um 0,86 Prozent nach. "
...

Bliebe noch eine entscheidende Frage offen: Sollte man bei solchen Zertifikaten einen Stoppkurs setzen oder aber darauf vertrauen, dass es irgendwann wieder aufwärts geht ? Betrifft vielleicht weniger das Comas 716814 als aber insbesondere die Hebel-Zertis 145359+145360.

[tortelini]

Hallo,

hat denn das Unlimited Zertifikat COMAS „4er Turboversion“ WKN 145359 eine Knock out Schwelle ?
Kann darüber nichts finden

Gruss

tortelini

[cu@dausend]

Das mit einer unfixierten Laufzeitbegrenzung ausgestattete Zertifikat basiert auf dem COMAS 25 Absolute Return Euro Index. Zusätzlich ist das Zertifikat mit einem Hebel ausgestattet. Der Anleger zahlt den Indexkurs abzüglich des Basispreises. Je höher also der Basispreis, desto weniger kostet das Zertifikat, desto größer der Hebel (Hebel rund 4). Damit verbunden ist eine Erhöhung der Gewinnchancen aber auch Anlagerisiken. Zur Finanzierung des Hebels wird der Basispreis täglich etwas angehoben. Die Höhe des täglichen Anpassungbetrages wird monatlich überprüft und entsprechend dem Marktzinsniveau angepasst (je höher der Marktzins gestiegen, desto höher der Basispreis). Auch die Stopp-Schwelle, die dafür eingebaut wurde, um Anleger vor der bei Futures üblichen Nachschussverpflichtung zu schützen, wird monatlich dynamisch je nach neuem aktuellem Basispreis angepaßt.



http://www.hedgefondsweb.de/fonds/profil.php?ID=217

[schneller_euro]

Habe jetzt folgendes recherchiert:
Cobank stellt laufend Kurse und in Stuttgart findet auch ein reger Handel statt. Von Belang ist aber offenbar nur der Cobank-Kurs vom Montag, wo anscheinend der Comas-Index jeweils neu errechnet wird.
Die Knockout-Schwelle bei den Hebel-Zertifikaten ist offenbar immer noch weit entfernt. Im August lagen diese bei Basispreis (820) und Knockout-Schwelle (910).
Momentan sind es 842(B) und 935(KO).
https://portal02.commerzbanking.de/cocoon/zgs/frankfurt/pubd…

Mein Fazit: Ich warte mal die Kurse an den nächsten 1 - 2 Montagen ab. Wenn das 716814 dann eindeutig unter 1080 fällt, trenne ich mich (mit Verlust) von diesem und erst recht vom Hebel-Zerti 145359.


Meinungen dazu ?

[cu@dausend]

Ich bin bei der Suche nach Hedgefonds auf die Turbos gestoßen und halte das Konzept für ziemlich genial. Darum werde ich wohl bei einem Kaufsignal einsteigen.

Wenn ich den Chart anschaue, denke ich es kann auch noch auf 240 runter gehen. Der MACD gibt dann vielleicht erst wieder bei 260 ein Kaufsignal (Mitte/Ende Juni?), das aber dann ziemlich zuverlässig sein sollte.

Besonders fällt auf dass es im Mai bisher den größte Verlust am Stück gab. Ich würde sagen das Management hat aufs falsche Pferd gesetzt. Erst eine deutliche Kurserholung wird zeigen dass sie wieder die passenden Strategien gewählt haben oder die Märkte für die gewählten Strategien passen. Das selbe Problem haben wohl alle Fonds, irgendwann haben Sie nur Mist im Portfolio und werden vom Gesamtindex geschlagen.


Wann und wie oft wird die Strategie angepasst?

[zertifan]

Vielleicht hilft Dir dieser Artikel bei Deiner
Kaufentscheidung. http://www.anlagezertifikate.de/hebelprodukte/newsdetailHP.a…

[cu@dausend]

Bei Onvista gibt eine Liste der Zertifikate mit Performance und Kosten zum vergleichen.

http://professionals.onvista.de/alternative_investments/hedg…

http://professionals.onvista.de/alternative_investments/hedg…

[Carpediem]

Was haltet ihr vom AI GLOBAL HEDGE ZERTIFIKAT wkn 586888,
Jahresperformance sieht doch so schlecht nicht aus


gruss CD

[Teufelstaube]

...sieht ja ganz nett aus, läuft aber nur noch 22 Monate.

[cu@dausend]

Der MACD sieht schon ganz gut aus, aber so lange der DAX und Co. so müde dahin kriechen, wird der Kurs in keine Richtung weglaufen.

Ich warte noch ab.


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30. September 2003, 02:12, Neue Zürcher Zeitung



Werden Hedge-Funds zum Opfer des eigenen Erfolges?



In den vergangenen zweieinhalb Jahren haben Hedge-Funds insgesamt mit soliden Renditen geglänzt. Die früher oft als Schmuddelkinder der Finanzbranche angesehenen Fonds sind inzwischen nicht nur stubenrein, sondern längst auch salonfähig geworden. Der Glanz der Performance ist in diesem Jahr jedoch etwas verblasst - während der MSCI-World-Index bis Mitte vergangener Woche um rund 18% zugelegt hat, erreichte der CSFB/Tremont-Hedge-Funds- Index lediglich ein Plus von etwa 7,5%. Zwar ist es für Experten völlig normal, dass Hedge-Funds in Haussen hinter Aktien zurückbleiben. Die diesjährige Performance erscheint insgesamt gesehen aber dennoch etwas mickrig. Hedge-Funds werden oft als private Investmentvehikel oder Kapitalsammelstellen bezeichnet. Die Manager von Hedge-Funds sind an den Produkten meistens mit eigenem Kapital beteiligt und geniessen ein hohes Mass an Anlageflexibilität. Unter Einbezug von Derivaten, Leverage (Hebelwirkung durch den Einsatz von Fremdkapital) und Short Selling nutzen die Manager völlig verschiedene Strategien, um Risiken zu zähmen und absolute Gewinne zu erzielen. Die Folgen der teilweise bestechenden Renditen der zu den alternativen Anlageprodukten zählenden Hedge-Funds erweisen sich jedoch zunehmend als Problem: Die Branche könnte zum Opfer des eigenen Erfolges werden. Auslöser sind vor allem die zunehmende «Institutionalization» und die steigende «Retailization», also das vermehrte Interesse von institutionellen Anlegern und die verstärkte Fokussierung auf Retail-Kunden.

*

Forciert wurde der Aufstieg der Hedge- Funds durch die hartnäckige Baisse an den Börsen. Während Anleger mit Aktien sehr viel Geld verloren, lieferte die Mehrheit von Fund-of-Hedge-Funds (Dachfonds) positive Erträge. Diese lagen meist über jenen von Geldmarktpapieren und teilweise über den Renditen von Anleihen. Damit stellten Hedge-Funds eindrucksvoll ihr gutes Risiko- Ertrags-Profil unter Beweis. Im Gegensatz zu den oft hochriskanten einzelnen Hedge- Funds weisen Dachfonds ein Risiko auf, das dem von Anleihen nahekommt. Sie sind jedoch sehr robust gegenüber Abschwüngen an den Börsen. Die überzeugende Performance der vergangenen Jahre und die daraus resultierende hohe Aufmerksamkeit der Medien führte einerseits dazu, dass sich immer stärker auch institutionelle Investoren wie beispielsweise Versicherungen und Pensionskassen sowie Retail-Kunden für Hedge- Funds-Produkte interessierten. Anderseits entdeckten die Marketing-Abteilungen etlicher Anbieter diese Anleger als Zielgruppe.

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Derzeit bestehen die in Hedge-Funds Investierenden gemäss JP Morgan Fleming weltweit zu 24% aus institutionellen Anlegern und zu 76% aus sogenannten High- Networth-Individuals, also superreichen Privatkunden. Dieses Verhältnis wird sich nach der Ansicht von Experten in den kommenden Jahren zugunsten der institutionellen Investoren verschieben. Das von professionellen Anlegern in Hedge-Funds investierte Vermögen soll von 140 Mrd. $ im Jahr 2001 auf rund 800 Mrd. $ im Jahr 2010 steigen. Zugleich sinken die Eintrittsbarrieren für die Retail-Kunden, also die weniger gut situierten Privatanleger. Während bis vor drei Jahren kaum Dachfonds existierten und für eine Investition in einen einzelnen Hedge-Fund eine Summe von einer halben bis einer Million Dollar Voraussetzung war, können Anleger heutzutage schon ab 10 000 Fr. in Dachfonds einsteigen. Ein österreichischer Anbieter offeriert in Deutschland sogar eine Art Sparbrief auf Hedge-Funds, bei dem man monatlich 100 Euro anlegen kann. Dieser Mix aus «Institutionalization» und «Retailization» wird für die Branche jedoch immer mehr zu einem Bumerang.

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Während Hedge-Funds in den neunziger Jahren weitestgehend ein Nischendasein abseits des öffentlichen und medialen Interesses fristeten und - überspitzt formuliert - Narrenfreiheit in ihrem Handeln genossen, stehen die Konstrukte heutzutage unter Beobachtung vieler Augen. So hat beispielsweise nicht zuletzt die Öffnung der Pforten für Kleinkunden die Aufsichtsbehörden auf den Plan gerufen. Das gilt vor allem für die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort haben die Regulierer eine Reihe von Initiativen lanciert, die zu einer besseren Beaufsichtigung der bisher kaum regulierten Branche führen sollen. Im Mittelpunkt stehen Transparenz, Performance-Messung und Marketing. Aber auch Fragen der Insider-Problematik sollen behandelt werden. Erste Anhörungen von Branchenvertretern haben inzwischen stattgefunden. Das Thema «Transparenz» rangiert jedoch nicht nur bei den Aufsichtsämtern ganz oben auf der Tagesordnung. Auch viele Anleger fürchten, ihr Geld in eine «Blackbox» zu investieren. Sie wollen verständlicherweise zumindest verstehen, auf welche Art und Weise die einzelnen Hedge-Fund-Manager ihr Geld verdienen. Das gilt vor allem für die Anbieter von Fund-of-Hedge-Funds, aber auch für deren Kunden und die Käufer von einzelnen Hedge-Funds.

*

Unter genauer Beobachtung steht auch die Performance der Vehikel. Während Anleger noch vor einigen Jahren kaum Vergleichsmöglichkeiten hatten, gibt es inzwischen immer mehr Dienstleister, die Performance- Analysen anbieten und damit die Transparenz erhöhen. Zudem versuchen sich mehr als ein Dutzend Unternehmen als Anbieter von Hedge-Funds-Indizes zu etablieren. Die Indizes unterschieden sich meist in der Berechnungsmethode und im analysierten Universum. Jedes Barometer bietet deshalb zwar spezifische Informationseigenschaften. Dennoch steigt durch diese Vergleichs-Indizes der Performance-Druck auf die Hedge- Funds. Des Weiteren führt nicht zuletzt das vom starken Zufluss von Neugeldern ausgelöste markante zahlenmässige Wachstum der Hedge-Funds zu einer Talentverwässerung bei den Managern, da immer mehr Nachwuchs mit weniger Erfahrung in den Markt drängt. Das Verhältnis von hervorragenden zu mittelmässigen und schlechten Managern wird also ungünstiger.

*

Ähnlich wie der Zauberlehrling, der in Goethes gleichnamigem Gedicht klagt: «Die ich rief, die Geister, / Werd ich nun nicht los», wird die Hedge-Funds-Branche die Trends zur «Institutionalization» und «Retailization» vermutlich nicht mehr stoppen können - falls sie dies denn überhaupt wollte. Die Branche wird die unter anderem daraus resultierenden Probleme - wie die zunehmende Regulierung, die starken Kapitalzuflüsse, die Forderungen nach mehr Transparenz, die hohen Gebühren bei den Dachfonds, die schwächelnde Performance, die überzogenen Renditeerwartungen oder die Talentverwässerung bei den Managern - lösen müssen. Sollten sich die beginnende Konjunkturerholung und das derzeitige Börsen-Rally als nachhaltig erweisen, werden sich einige der genannten Probleme möglicherweise von allein entschärfen. Zwar dürften Hedge-Funds ein fester, stabilisierender und gewinnbringender Bestandteil in diversifizierten Portefeuilles bleiben, doch werden die Anleger sinnvollerweise den Anteil der Produkte in ihren Depots - so er denn überhaupt vorhanden ist - zugunsten der in Haussen besser rentierenden Aktien herunterfahren. Die den Hedge-Funds in den vergangenen zwei Jahren geschenkte Aufmerksamkeit dürfte sich dann automatisch verringern.

ra.

[schneller_euro]

Nach einer Stabilisierung über ein paar Wochen gab es heute wieder einen Rückschlag.
Aktuelle Meinungen zu Comas und den Hebelzertifikaten ?

[brokerbee]

Die können auch nicht Zaubern. "Aus Blei mach Gold" ist der alte Traum. "Aus Börsenbewegungen immer nur Gewinn machen", das ist der Moderne.......
Werde das ganze aber weiter beobachten und "Meine" behalten. Aber nichts neues hinzukaufen, ersteinmal........

[schneller_euro]

Bei Comas soll es vor einem Jahr einen Managerwechsel gegeben haben. Und in den letzten Monaten entwickelt sich Comas schlechter als vergleichbare Produkte wie z.B. das Hedgefondszert. von BNP Paribas oder das neue CSFB-Tremont-Zertifikat. Daher erwäge ich einen Wechsel von Comas in eines der anderen Produkte.
Problematisch ist immer, das man kaum Informationen aus diesem Bereich bekommt.

[schneller_euro]

Inzwischen wieder ein neues Tief, unter 1080 bei LT Commerzbank. Dafür liegt die Kurse in Stuttgart und Frankfurt seit Wochen konstant bei 1100.
Mmh

[Teufelstaube]

...die Umsätze (Verkäufe der Anleger) beim Comas 716814 ziehen an; ob das wohl was mit dem Phoenix-Skandal zu tun hat???

[smoothtrader]

#24

Wohl eher mit der sehr bescheidenen Performance, sprich Verluste.

[zertitrader999]

Hallo,

kann mir jemand villeicht ein paar Infos, am besten die WKN zu zwei Zertifikaten von der Deutschen geben, die als Grundlage Handelssysteme haben ? Ein Zertifikat war soweit ich weiss mit dem MACD u.a.
Ich habe auf maxblue oder xavex nichts gefunden, wurden die zurückgenommen oder ist die Laufzeit zu Ende ?
Die OS wurden vor ein paar Jahren villeicht auch später emittiert.

[Marky_Mark]

Die COMAS-Performance, die früher gut war, lässt deutlich nach. (Ich meine die relative Performance gegenüber FoF-Hedgefondindizes, nicht die absolute.)

Der Grund kenne ich nicht. Managerwechsel wurde diskutiert. Soweit ich weiß, managte mal Kevin Ferro die COMAS-Serie, machte sich dann selbstständig und berät heute Merrill Lynch bei Zertifikaten. Aber das ist doch schon länger her als letztes Jahr und die Performance lahmt erst seit einem Jahr. Danach managte die COMAS-Serie ein Franzose, an den Namen kann ich micht nicht mehr erinnern. Gab es noch einen Wechsel ?

Übrigens hatten alle Hedge-FoF im März einen deutlichen Rüsckschlag nicht nur COMAS.

Hebelzertfikat wie Turbo COMAS finde ich eine Superidee, ich kenne bloß kein zugrundeliegendes Hedge-Portfolio, was deutlich mehr als die 3,5% bringt, das die Basis steigt. :-(


Gruß,
Markus

[vulpecula2]

habe mich letzte Woche entnervt und völlig enttäusch vom Comas 145359 getrennt. Für so eine schlechte Performance brauche ich keinen Manager, wie auch immer er heißt.

Den noch verbliebenen Investoren wünsche ich bessere Zeiten.

vulpecula2

[link68]

Hier ein Auszug aus dem Bericht für Februar 05:

"Im Februar verzeichneten wir eine ansprechende Wertentwicklung. Die meisten unserer Hedgefondsmanager erzielten eine positive Performance."

Also ehrlich, die Wertentwicklung betrug 0,12% ! Dafür arbeiten mehr als 25 Hedgefondsmanager und man ist mit 0,12% zufrieden. Oder bleibt nach Gebühren nur für den Kunden nichts mehr übrig und alle anderen Beteiligten freuen sich?

Ist übrigens der offizielle Februar-Bericht auf der Commerzbankseite und hinter der Wertentwicklung steht "basierend auf Schätzungen". Wir haben Mitte April, da könnte doch die Februar-Performance langsam feststehen. Wie kommen denn sonst die montäglichen Kurse zustande?

[Marky_Mark]

Gut, dass ich Mitte März ausgestiegen bin.

Es gab erneut einen Rückschlag, der COMAS-Index ist unter 1130 gerutscht und liegt damit seit Jahresbeginn im Minus.

Markus

[Marky_Mark]

Game over für COMAS !!!

Nach dem Einbruch dürfte ein Investment nicht mehr in Betracht kommen.

Gab es eigentlich nach dem Kevin Ferro-Nachgfolger einen erneuten Manager-Wechsel ?

[brokerbee]

Naja, wenigstens um eine Erfahrung reicher.........
Bin als Hobbyspekulant mit Aktien erfolgreicher als die sogenannten Vollprofis....

[schneller_euro]

Spätestens seit dem jüngsten Kursrutsch kann man Comas wohl endgültig abhaken. Aber welche Alternativen gibt es?
D.h. täglich börsengehandelte Hedgefondszertifikate von seriösen Emittenten? UBS Global Alpha vielleicht und sonst?

[brokerbee]

"Normale" Aktien mit guter Dividende..........

[link68]

Habe COMAS jetzt auch endlich verkauft. Glaube die beste Zeit für solche Produkte ist vorbei.

Obwohl man mit den Verlusten bei COMAS ja noch gut bedient war - Quadriga ABC Zertifikat im April -19,1% !!!

[link68]

Ein Blick auf die heutigen Kurse und das Grauen geht weiter.

[Marky_Mark]

Umpf, erneut eine harte Woche für den COMAS. Der Turbo 145359 wirkt allmählich etwas angeknockt.

Zwar ist die Basis ja weit entfernt, die Knock-out-Schwelle liegt aber deutlich über der Basis. Und die erhöht sich (quasi der Schuldzins) um 3,5 % p.a.
Damit rückt sie dem Turbo auf den Pelz, wenn der COMAS weiter keine Performance oder so schlechte Performance zeigt.

Markus

[Der_gute_Riecher]

Derzeit kursieren Grüchte am Markt über eine Schieflage eines großen US-Hedgefonds. Es geht derzeit um die vier Namen GLG, QVT, Caxton und Highbridge Capital. Während Caxton und QVT die Vorwürfe bestreiten, bleibt GLG und Highbridge Capital den Anlegern ein Kommentar schuldig.

Eventuell ist auch das Comas Unlimited Zertifikat betroffen:
in der Produktbroschüre von März 2003 ist definitiv der Highbridge Capital als Zielfonds genannt. (Quelle: https://portal.commerzbank.de/zgs/frankfurt/pubdist/pdf/misc…
[/B]
Dort heisst es: „Exemplarisch für die erläuterte Convertible Bond Arbitrage Strategie sei an dieser Stelle die Highbridge Capital Corporation genannt. Das Unternehmen gilt als einer der erfolgreichsten Risikomanager in der Hedgefonds Szene, der schwerpunktmäßig Convertible Bond Arbitrage Strategien verfolgt. ..... Der Highbridge Capital Hedgefonds ist im Index enthalten, der dem COMAS Unlimited Zertifikat zugrunde liegt.“

Wer weiss, ob der Highbridge Capital weiterhin im Comas Unlimited Zertifikat enthalten ist?

[BartS.]

Sehe ich das richtig, dass zumindest beim TZ mit der WKN 145359 die Bewertung nicht mehr nur einmal wöchentlich erfolgt? Die Verluste für die Commerzbank waren wohl zu groß...

[Marky_Mark]

Doch, jede Woche Montag gibt es die neuen Verluste. So auch heute.

In der Woche wird nur marginal tagesgenau die Basis angepasst. Wer also verkaufen will, sollte das immer montags tun, weil freitags ist die Basis höher, der Wert niedriger. Und wer kaufen will natürlich fr.. Huooohuo.

Lasse wir die Witze, es ist doch eher traurig ...

Gruß,
Markus

[BartS.]

> In der Woche wird nur marginal tagesgenau die Basis angepasst.

Also Kursverluste von 2 Euro und mehr pro Tag finde ich nicht "marginal". Für mich deutet weiterhin alles darauf hin, dass nicht mehr nur wöchentlich angepasst wird - schau dir doch den Chart an (in dem der heutige Verlust noch gar nicht eingetragen ist): http://zertifikate.onvista.de/snapshot.html?ID_OSI=8785498&M…

[schneller_euro]

#38: Und hat sich schon was Neues ergeben in Bezug auf Highbridge Capital?

Ansonsten war C.Röhl vom Zertifikatejournal doch immer so überzeugt von Comas und hat es auch in den Chats empfohlen. Hat er inzwischen seine Meinung geändert?

[Marky_Mark]

Das deutliche Minus ist von Montag.

Der gestellte Geldkurs ist immer nur marginal im Minus, der Briefkurs -2 Euro wegen einer Verkaufsorder, denke ich.

Markus

[Geistig_Verwirter]

Was ist denn nun mit diesen Gerüchten um Comas und die Beteiligung an "Highbridge"? Weiß jemand inzwischen Näheres?

[Marky_Mark]

Wahrscheinlich wenig.

Hatte an anderer Stelle schon gepostet, dass JPMorgan letztes Jahr bei Highbridge groß eingestiegen ist.

Sollte es dort brennen müsste JPM schon dicke Kratzer abbekommen haben. Konnte ich aber bisher nicht erkennen.

[thetoto]

nun wird´s spannend! kurz vor bruch der gd38

[thetoto]

bodenbildung???

[schneller_euro]

Momentan zeigen diverse Hedgefondszertifikate wieder eine schlechte Aufwärtstendenz.
Aber: wenn man Comas mit den Wettbewerbern wie Dreba Al Global Hedge und UBS Global Alpha vergleicht, dann ist das Comas unter den Einäugigen immer noch der Blinde.
Sowohl in kurz-, als auch mittelfristigen Zeiträumen sind die anderen besser.

[thetoto]

nu bin ich wieder +/- null

[brokerbee]

Bausparen bringt mehr...........

[thetoto]

ich bin aber kein spiesser .......

[Datteljongleur]

[posting]19.840.800 von thetoto am 23.01.06 17:24:09[/posting]nu bin ich wieder +/- null

Toll!!!!

[brokerbee]

Mein Haus, mein Auto, mein Bausparvertrag.

Mein Zelt, mein Fahrrad, mein Comas-Zertifikat

[thetoto]

streiche zelt, setze yacht
schöne grüsse aus düsseldorf

[brokerbee]

Antwort auf Beitrag Nr.: 19.859.038 von thetoto am 24.01.06 19:41:26

Yacht is gut