OS & Wave Tradingstrategien mit Stop-Loss - 500 Beiträge pro Seite

[ludwig007]

Hallo!

Ich trade seit einigen Jahren OS und Waves auf den DAX bzw. einzelne DAX-Werte. Läuft eigentlich ganz gut, aber bislang hatte ich das Problem, dass ich keine Stop-Loss-Limits setzen konnte, weil ich außerbörslich getradet habe. Der Stop-Loss ist aber eigentlich ein wichtiger Bestandteil meiner Handelsstrategie und würde meine Möglichkeiten erheblich erweitern. Ich versuche Verluste frühzeitig mitzunehmen und Gewinne laufen zu lassen. So habe ich meistens mehrere Positionen in den Scheinen gleichzeitig und kann da nicht immer 100% den "manuellen Stop-Loss" ausführen.
Nun gibt es aber eine Neuerung beim Handelsplatz Frankfurt, auf die sich evtl. erfolgreich aufbauen lässt. So besteht am Handelsplatz Frankfurt die Möglichkeit, bei Skontroführern von bestimmten Emittenten (vornehmlich Deutsche Bank, aber die handle ich eh meist) zum Zeitpunkt der Orderausführung bereits die Orderbestätigung zu bekommen. Ich habe das mehrfach getestet, es funktioniert gut. Ferner werden die Orders sehr schnell ausgeführt, da Frankfurt eine Ausführungsgarantie innerhalb von 30 Sekunden gewährleistet. Dies führt mich zu der Erkenntnis, dass der Börsenplatz aufgrund dieser Vorteile eine echte Konkurrenz zum außerbörslichen Handel darstellt, zumal der börsliche Handel besser überwacht wird und einem verlässlichen Regelwerk unterliegt. Ich kann aufgrund dieser Neuerungen also wieder dazu übergehen, verstärkte Stop-Loss Handelsstrategien mit Hebelprodukten durchzuführen. Daher meine Frage, was ihr davon haltet UND ob ihr spezifische Handelsstrategien, die auf Stop-Loss-Limits aufbauen, ergänzen könnt?
Gruß

[AndreasBernstein [VIP]]

Falls Du das "Smart-Trading" meinst was Frankfurt anbietet, so ist die nur für kleine Stückzahlen interessant - also für mich nicht

Wende Dich zwecks StoppLoss mal an User "kfrommert" der hat sich ein Tool programmiert über das es auch ausserbörslich Stopps plaziert in der Ordermaske von comdirect soweit ich mich recht entsinnen kann.

Meine Auffassung im Allgemeinen: DAYTRADING beinhaltet ständiges Beobachten der Position und braucht daher nur mentale Stopps, alles andere ist Positionstrading und sollte so risikoarm sein, das man auch mal paar Handelsstunden ohne Stopp im Markt nicht pleite gehen kann.

Gruß Bernie

[ludwig007]

Danke!
Aber was genau verstehst du unter kleinen Stückzahlen?
Für OS und Waves gelten die Regelungen beim Smarttrading für max. 20.000 Stück. In Stuttgart sind es meines Wissens
10.000 Stück. Ich weiß ja nicht, was du für Volumen fährst, aber sind es im außerbörslichen Handel großartig mehr oder überhaupt mehr? Dann musst du jedenfalls den Emittenten direkt kontaktieren.

[AndreasBernstein [VIP]]

@ludwig007

50.000 Stück ohne Probleme handelbar mit DB - hab ich schon oft geschrieben in diversen Threads.

Im Smart-Trading gelten die Quotes bei Anlageprodukten bis 10.000 Euro und bei Hebelprodukten bis 3.000 Euro.

Ist also nur was für Kleinstanleger möchte ich damit sagen !

Gruß Bernie

[ludwig007]

Hi Bernecker, das stimmt aber nicht so ganz:
Im Smart-Trading ist es so, zumindest beim Skontroführer der Deutschen Bank, dass die Quotes bis 20.000 (!) Euro bei Anlageprodukten und bis 6.000 (!) Euro bei Hebelprodukten gelten. Hier wurde extra darauf geachtet, die doppelte Summe der Euwax oder anderer Skontroführer anzubieten. Ferner werden Ausführungen bei dieses Volumina GARANTIERT. Was aber absolut nicht ausschließt, dass bei größeren Volumina alles genau so schnell und reibungslos abläuft. Gerade bei den größeren Volumen (ich handle auch wohl mal 50.000) ist es mir wichtig, dass ich den Trade auf Basis börsenaufsichtsrechtlicher Regularien durchführen kann. Wie oft hing schon meine Order im außerbörslichen Handel fest, ohne dass ich was machen konnte. Wenn mal das Handelssystem bzw. die Quotierungen ausfallen, bekommst du die Stücke an der Börse am schnellsten los, weil hier zusätlich noch Angebot und Nachfrage gematcht werden. Es kann in seltenen Fällen auch vorkommen, dass du einen Quote besser als die Emittentenquotierung bekommst.
Gruß

[Ontherockz]

die garantien gelten zwar nur bis zu diesen volumina, aber es werden meist auch deutlich höhere stückzahlen genau so fix durchgehandelt.

gruß

[AndreasBernstein [VIP]]

@ludwig007
@onthereockz

DANKE für Eure Erfahrung, mich hat diese "Grenze" etwas abgeschreckt aber wenn Ihr sagt es funktioniert auch reibungslos mit höherem Volumen ist es tatsächlich eine gute Alternative zum oft schwierigen ausserbörslichen Handel !

Werde es mal probieren :-)

Gruß Bernie

[kg34]

Hallo Ludwig007, hallo Bernscker1977,

soweit ich mich erinnere, ist es in Stuttgart wohl so, daß der Emittent bei Hebelprodukten bis zu einer Summe von 3.000 EUR eine Kursstellung garantiert, mehr nicht.

Von einer Handelsgarantie ist da keine Rede.

Gruß
kg34

[kg34]

Nachtrag :

Hier haben wir das u.a. auch diskutiert :

Thema: Betrügt der Consors Active Trader?
Thread: Betrügt der Consors Active Trader?

[ludwig007]

@kg34:

Stuttgart nein, Frankfurt ja.
Seit November bietet Frankfurt Smart Trading an.
Soll heißen, es gibt GARANTIEN.
Und zwar unter anderem die erweiterte Ausführungsgarantie innerhalb von 30 Sekunden. DAS ist eine Handelsgarantie.
Kann man hier nachlesen:

http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/s/01BEAD57A8ADDC345…

Bestimmte Skontroführer (Makler) garantieren auch bis 6.000 Euro (z.B. der für die Deutsche Bank). Aber das sind nur Garantien. Meistens wird auch weit drüber gehandelt - genauso reibungslos.

Gruß

[Ontherockz]

@ludwig007:

danke für den tip. habs mal ausprobiert. geht tatsächlich sehr schnell die ausführung. innerhalb von etwa 10 sekunden und bestätigung war sofort da...
aber der nachteil:
du kannst nur bis 17:30 handeln und außerbörslich bis 22:00...

[ludwig007]

immer das gleiche! wieso denken so viele der handel an der börse für optionsscheine, hebelprodukte und zertifikate geht bis 17:30? natürlich geht der handeln AUCH bis 20:00, was auch so sein muss, weil die emittenten bis 20:00 pricen!!!

[Moneypoliert]

Bekanntlich pricen die Emis bis 22.00h also ist die
Erklärung warum bis 20.00h an der Börse gehandelt werden kann hinfällig, was aber nicht heißt das 17.30h Feierabend ist, hier bin ich nicht auf dem laufenden.

[kg34]

Hallo ludwig007,

das ist interessant :

Ausführungsgarantie
Wollen Anleger in Smart Trading handeln, geht die Order von der Bank zunächst zu dem Skontroführer, der für das ausgesuchte Produkt das Orderbuch führt. Der bekommt sofort von seinem Limitkontrollsystem angezeigt, ob die Order gegen den Emittenten oder gegen einen anderen Investor ausgeführt werden kann. Zum Emittenten hat der Skontroführer eine Direktleitung, über die er dessen An- und Verkaufskurse, auch Quotes genannt, abfragt. In nur einer Sekunde hat er den aktuellen Preis und kann die Transaktion abwickeln, und zwar innerhalb einer garantierten Ausführungszeit von 30 Sekunden.

Sofort im Anschluss macht er dann das notwendige Geschäft mit dem Emittenten.

>>> aber auf sein Risiko

Hat der Anleger etwa 1.000 Optionsscheine gekauft, muss der der Skontroführer im Anschluss an die Ausführung sofort diese 1.000 Optionsscheine vom Emittenten kaufen. Findet der Skontroführer jedoch eine passende Order eines anderen Kunden in seinem Orderbuch, mit der er die erste Order „matchen“ kann, führt er die Orders gegeneinander aus.

Jedoch auch bei den liquidesten Titeln werden nur etwa 5 Prozent aller Geschäfte der Investoren gegeneinander ausgeführt.
95 Prozent macht der Skontroführer mit dem Emittenten !!!

>>>>
Wichtig ist dabei, dass der Skontroführer nur vermittelt und keine Geschäfte auf eigene Rechnung handelt. Damit ist ausgeschlossen, dass er gegen seine Kunden spekuliert und eigene Interessen in den Vordergrund stellt. Einnahmen erzielt ein Skontroführer nur aus der Courtage.
>>>>

Gruß
kg34

[kg34]

Hallo,

gibt es denn für das Smart Trading über die Börse Frankfurt eine RealPush Liste ?

Also, nicht die Emittentenkurse, sondern eine sich selbst aktualisierende Kursliste der Bid/Ask mit Stückzahlen.

Bisher habe ich nur das gefunden :

http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/s/FFBD068A4D1B508B7…

Was aber nicht selbst aktualisiert.

Gruß
kg34


PS :
Interessant wäre eine Kursliste mit :
- Unterlying
- Emittentenkurs
- letzte gehandelte Kurse und Stückzahlen an der Börse

[kg34]

# 15

Also, kann ich davon ausgehen, daß es so was nicht gibt ?