Braucht George W Bush einen Börsencrash? - 500 Beiträge pro Seite

[bettner]

Nein, er braucht natürlich keinen Börsencrash. Aber eine vergleichbare Veranstaltung des Zauberlehrlings brachte immerhin zumindest vergleichbare Ergebnisse hervor. Und so stehen eben Alan Greenspan und sein Auftraggeber da wie die Zauberlehrlinge und möglicherweise überhaupt nicht wie die genialen Bluesbrothers. Walle, walle...

Haben die beiden überzogen, indem sie massiv Geld in die Ökonomie pumpten, den Dollar brutal nach unten drückten und nach der (virtuellen) Aktienblase nun eine (reale) Wirtschaftsblase produziert haben, die nun die betreibenden Akteure betreiben wird?

[bettner]

Sollte obige Darstellung aber auch nur den Zipfel einer richtigen Darstellung sein, dann muß man sich aber warm, wärmer, ganz warm anziehen, weil die Implikationen Ausmaße erreichen werden, die zur Zeit nicht abschätzbar sind. Und ob diese von den Akteuren gehändelt werden kann, das wird sich mehr als zeigen müssen.

[bettner]

[Claptoni]

Bush wird mit Gott sprechen....

[Kabbes]

ist das der selbe Gott, der ihm empfohlen hat, den Irak zu überfallen und die Leute dort an ihren Genitalien aufzuhängen?

[Claptoni]

das frage ich mich auch??????

[bettner]

[Singha]

Würde mich nicht wundern, wenn AG demnächst auf wundersame Weise erklärt, dass man es mit Zinsanhebungen doch nicht so eilig hat Ist schließlich nur noch durch Bushs Gnaden im Amt

[rioja94]

@ bettner,

müssen die retracements nicht dem chart angepasst werden ?

(zb. log. chart ------> log. retracements)

grüssle

[rioja94]

sorry, schon erledigt

[bettner]

Warum sich das erledigt hat, ist mir nicht klar, da ich lineare Retracements in Log-Charts verwende.

Anscheinend werden log-Retracements nur über sehr große Zeiträume verwendet. (Wenn sie denn überhaupt verwendet werden). Sinnig ist es bei etlichen Werten schon, Retracements zu verwenden, die an logarithmischen Charts angepaßt werden, weil die Idee der Retracements durch den Logarithmus verzerrt werden kann.

Solange es sich also vertreten läßt, benutze ich die üblichen Retracements.

[rioja94]

lineare retracements in log. charts ist korrekt. verwende ich log. chart + log. retracements, stimmen korrekturziele nicht mehr.

einfach nachzuvollziehen am 50er !

mfg,

[bettner]

Also rioja, wenn es für Dich hilfreich ist: die linearen Retracements sind die Zahlenretracements und da sie mit dem linearen Modell übereinstimmen, stimmen eben auch die Proportionen überein.

Die logarithmischen Retracements kann man auch als geometrische Retracements verstehen, da sie den logarithmischen Verhältnissen im Chart angepaßt sind!

Der Natur der Dinge nach liegen die logarithmischen Retracements eben dann anders als die linearen. Sie widerspiegeln aber die Idee der Proportionen der Retracements eben im logarithmischen Chart, dessen Proportionen eben auch anders sind als die des linearen Charts!

Deswegen könnte es Sinn machen, wenn man die Historie von 82 bis 04 betrachtet, die Retracements im logarithmischen Chart eben auch logarithmisch darzustellen, ebenso wie die Baisse vom 2000er Top her.

Gruß

[rioja94]

sag ich doch!

log. chart + log retracements würden in deinem o.a. dax chart andere kz ergeben, welche nicht korrekt wären.

[rioja94]

um es nochmal klarzustellen: du hast log. chart + lin. retracement benutzt. das ist korrekt - fiel mir aber erst später auf. daher sagte ich "hat sich schon erledigt".

fertig!

[bettner]

Und ich habe versucht, Dir den Sinn von den unterschiedlichen Retracements nahezubringen! Womit ich vorläufig gescheitert bin, weil Du die Idee hast, daß das eine korrekt und das andere nicht korrekt sei. Dem ist aber nicht so. Eher, daß das eine geläufiger als das andere ist. Ist aber eine andere Aussage.