2 put Optionsscheine mit ganz unterschiedlichen Hebel fast gleich im Plus ? Bitte um Hilfe - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 14.08.07 21:10:51 von
neuester Beitrag 15.08.07 08:53:53 von
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Hallo,
ich bitte um Hilfe zu den beiden Put Optionsscheinen auf den Dax.
Nr. 1 DZ38JD = Hebel von 12 heute plus 3,39
Nr. 2 GS72D5 = Hebel von 33,5 heute plus 3,..
Woran liegt es, dass bei O. Scheine fast identisch im Plus sind, obwohl der Hebel bei dem zweiten fast 3x so hoch ??
Danke im voraus
Gruss
Tyler
ich bitte um Hilfe zu den beiden Put Optionsscheinen auf den Dax.
Nr. 1 DZ38JD = Hebel von 12 heute plus 3,39
Nr. 2 GS72D5 = Hebel von 33,5 heute plus 3,..
Woran liegt es, dass bei O. Scheine fast identisch im Plus sind, obwohl der Hebel bei dem zweiten fast 3x so hoch ??
Danke im voraus
Gruss
Tyler
Antwort auf Beitrag Nr.: 31.160.452 von TylerDyrdon am 14.08.07 21:10:51Der echte Hebel beim Optionsschein wird mit Kennzahl "Omega" angegeben. Somit ist der Hebel von dem Knock Out-Schein "nur noch" doppelt so gross.
Hi,
danke für deine Info. Jedoch müsste der andere Schei zumindest auch doppelt so hoch im Plus sein !!??
Gruss
Tyler
danke für deine Info. Jedoch müsste der andere Schei zumindest auch doppelt so hoch im Plus sein !!??
Gruss
Tyler
Antwort auf Beitrag Nr.: 31.160.838 von TylerDyrdon am 14.08.07 21:39:54Ja, da begreifen wir wohl was nicht. Hätte der Knock-Out Schein tatsächlich mit einem Hebel von 12(wobei das der Hebel auf Schlusskurs-Bssis ist) auf den DAX reagiert würde er mit ( 0,66 * 12 = 7,92% plus reagiert haben müssen....
Und da heisst's immer Optionsschein sind so kompliziert wegen den ganzen Kennzahlen.
Und da heisst's immer Optionsschein sind so kompliziert wegen den ganzen Kennzahlen.
OS und KO sind etwas sehr unterschiedliches und deswegen schwer zu vergleichen. Ich sehe darin wenig Sinn.
Das mit dem Hebel darf man nicht so statisch sehen. Die Daten sind immer nur eine Momentaufnahme und ändern sich ständig. Der aktuelle Preis/Taxe und die Eckdaten werden ja nur in ein mathematisches Modell eingegeben. Das heisst nicht, dass es dann auch exakt so abläuft. Die Scheine weden eben von den Emis getaxt und so können sich Abweichungen ergeben. Den Hebel sollte man nur als ungefähre Grössenordnung sehen, auch weil ja erstmal der Spread wieder eingeholt werden muss und der Zeitwert auch eine Rolle spielt. Wenn die Basis in einer Woche z. B. leicht steigt, kann der Kurs trotzdem fallen, da nützt mir der theoretische Hebel wenig.
Hier in dem Beispiel sind bei der Laufzeit auch schon 3 Monate Differenz. Und strike/k.o.-Schwelle lassen sich nun einmal nicht gleichsetzen
Das mit dem Hebel darf man nicht so statisch sehen. Die Daten sind immer nur eine Momentaufnahme und ändern sich ständig. Der aktuelle Preis/Taxe und die Eckdaten werden ja nur in ein mathematisches Modell eingegeben. Das heisst nicht, dass es dann auch exakt so abläuft. Die Scheine weden eben von den Emis getaxt und so können sich Abweichungen ergeben. Den Hebel sollte man nur als ungefähre Grössenordnung sehen, auch weil ja erstmal der Spread wieder eingeholt werden muss und der Zeitwert auch eine Rolle spielt. Wenn die Basis in einer Woche z. B. leicht steigt, kann der Kurs trotzdem fallen, da nützt mir der theoretische Hebel wenig.
Hier in dem Beispiel sind bei der Laufzeit auch schon 3 Monate Differenz. Und strike/k.o.-Schwelle lassen sich nun einmal nicht gleichsetzen
Trading Spotlight
Hi Viognier,
danke für die ausführliche Info !!
Gruss
Tyler
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