Trading per Zufall, Roulette als Vorbild ? - 500 Beiträge pro Seite

[Donald_99a]

Hallo Traders,

da oft bei Trades die Eigene Meinung im Weg steht, könnte man einen Kauf von Puts oder Calls per Zufall generieren lassen, und nur durch Moneymanagment der Lage Herr werden.
Wurde so etwas schon ein diskutiert?

Es ist mir schon oft passiert, das ich gut im Plus war und gedacht habe, ich hätte es drauf. Dann kam der Tag der Abrechnung und der Markt lief gegen mich.

Dieses "jetzt muss es aber gleich gegendrehen, hat letztes mal auch geklappt" bring dann das Depot an den Abgrund.

Wenn ich Diskusionen in Roulette Foren beobachte, gibt es da das gleiche "Lied".

Mein Grundgedanke besteht darin, die Richtung "Emmotionsfrei" zu finden und ein Automatisches Handelssystem zu entwickeln.

So ungefähr stelle ich mir das vor:
Bevor der Handel beginnt, sind schon die Einstiege per Zufall schon klar. Ausstiege per MM.

Abfolge:

Kauf PUT (Zufall), wenn es schiefgeht dann..
Kauf CALL (Zufall), wenn es schiefgeht dann..
Kauf CALL (Zufall), usw.

Das heisst, ungeachtet des Marktes positionieren. (Immer im Markt bleiben).

Jetzt kommt das Moneymanagment:

Hier ginge es nur um die Grundregel: Verluste begrenzen - Gewinne laufen lassen und mit Trailingstopps nachziehen lassen.

Die Kunst besteht dann wohl darin das richtige Produkt (Waves, OS, Futures) zu verwenden, und mit passenden Stopps zu arbeiten.

Hat jemand solche Ansätze schon einmal Simuliert?


Gruss,

Donald

[YellowDragon]

Ich glaube Heiko hat es mal vor (2?) Jahren mal getestet.
Im Web gibt es auch was zum nachlesen:
http://www.handelssignale-online.de/page_1147706804115.html

Es kann funktionieren. Ob es bei den momentan hohen Volas auch gut ist?

Ich bin gespannt ob Du es durchziehen und wir was lernen können.

mfg
YD

[Donald_99a]

Ich habe schon vor entsprechend zu agieren.
Mir fehlen jedoch noch viele Sinnvolle Parameter.

z.B.: Die Bestimmung des SL-Level beim Entry in Abhängigkeit der Vola. Da fehlen mir noch Beispiele und Anhaltspunkte.

Ich hoffe entsprechende Hinweise zu bekommen.

Gruss

Donald

[LittleJoe1]

wie beim roulette muss man sich beim traden
einen statistischen vorteil erarbeiten
mehrere positionen mit einem positiven erwartungwert
und einem ins verhältins zum erwartungwert gesetzten sl
erhöhen die wahrscheinlichkeit über 50%,
um eine position mit einem gewinn zu schließen

auf einem traderforum hat das ein trader vorgeführt,
der sich aus dem publikum zufällige long und short positionen
in verschiedenen aktien zuriefen ließ

[mrbody]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.485.482 von Donald_99a am 09.09.07 13:37:22

Hallo Donald.

Ja das gab es schonmal hier bei WO. Ich glaube der Thread hieß "Dem Zufall auf der Spur" oder so ähnlich!

Aber sei es drum, das Thema is immer wieder spannend...

Also diesen Thread werde ich mir mal immer wieder anschauen...





Noch kurz zum Thema Parameter. Die Richtung per Würfel erscheint erstmal OK. Die Posigröße würde ich von einfachen Trendfolgern abhängig machen.

Dadurch ist man zwar immer auch mal gegen den Trend, aber dann nicht mit zu großen Stückzahlen...

Z.B. Wenn Indikator so und so < 0; Kauf 50% oder Verkauf 100% und umgedreht.


Aber-> Klasse Idee dieser Thread. Mach was draus...

[Donald_99a]

Im laufe der Woche werde ich mal entsprechende Handelsvogaben ausarbeiten.

Ein Variante ist, den Zufall nur für den Entry zu finden, und dann nach einem Statischen! Muster Positionen im Gewinnfall zu erhöhen.

Ich kenne aus der Roulette Diskusion, dort heist es dann GewinnProgression!

Das entspricht dann dann dem Grundsatz nicht schlechtem Geld gutes hinterherzuwerfen.

Ansonsten ist das Ziel natürlich den Traderalltag Emotionsfrei zu gestalten. Es gibt halt nur einen der Recht hat.... Der Markt.

Für weitere Anregungen im vorraus Dank.

Donald

[rene-b]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.485.959 von YellowDragon am 09.09.07 13:52:55

Hallo @all,


Richtig, Trading per Zufall kann funktionieren, sofern die wichtigen Elemente im Trading erhalten bleiben: http://www.handelssignale-online.de/erfolgreicht-traden.html


Schöne Grüße
Rene

[MTCCarlo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.490.489 von rene-b am 09.09.07 17:05:15

meiner meinung nach langfristig unmöglich, da man nicht davon ausgehen kann das die chance auf einen gewinntrade bei 50 zu 50
liegt.
durch ordergebühren und spreads eher 40 zu 60. in der theorie ist ausserdem immer alles schöner...
also lieber hände weg vom handel ohne system.

[Donald_99a]

Ich denke das einige mit Ihrem "Trading-System" nicht einmal 50/50 haben. Die machen dann Ihre Entscheidungen nur mit MM oder größeren SL wett.

Ich denke wenn man dann 50/50 und ein gutes MM kann das doch nur besser sein !.

Oder?

[rene-b]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.491.808 von MTCCarlo am 09.09.07 18:52:27

@MTCCarlo

zunächst einmal ist der oben angeführte Test im Livehandel durchgeführt worden und damit etwas mehr als Theorie.
Desweiteren hat Trading nichts mit der Trefferquote zu tun. Ich kenne Trader, die mit Quoten von im Schnitt 30% arbeiten und hochprofitabel sind.
Ungeachtet dessen habe ich im Beitrag ja darauf hingewiesen, dass die wichtigen Elemente im Trading (neben dem Einstieg, der dem Zufall überlassen wurde) erhalten bleiben müssen. Und natürlich, wird auch der Einstieg konkret in die Strategie (System ist mir zu programmorientiert) eingebunden, so verbessert dies natürlich das Ergebnis. Das Experiment sollte jedoch eines verdeutlichen: der Einstieg ist weit weniger wichtig, als gemeinhin angenommen.

SGR

[Sebtor]

Hallo Donald,

Ohne weiteren empirischen Test behaupte ich, dass du Recht hast. Man kann Gewinne erwirtschaften mit zufälligen Einstiegssignalen, einem guten Money Management und einer definierten Ausstiegstechnik.

Auf jeden Fall solltest du noch vor dem Einstieg ein logisches Stopp-Niveau definieren.
Jetzt kommt es auf das Positions-Sizing an:
Der Abstand von deinem Einstiegskurs zum Stopplevel sollte genau 2Prozent deines Portfolios betragen. Du hast z.B. 6000 € auf deinem Cash-Konto. Jetzt musst du die Positionsgröße so wählen, dass du maximal 60 € verlierst wenn du wertlos ausgestoppt wirst.

Im Gegensatz zu Tradern mit Handelssystem-Signalen hast du allerdings einen entscheidenden Vorteil. Die 2-Prozent-Begrenzung dient dazu Verlustserien (censecutive losing trades) zu überstehen. Dein Zufallssystem folgt aber keinem festen Regelwerk und wird daher im Schnitt weniger Verlusttrades in Folge generieren. Du kannst also durchaus mit einem größeren Teil deines Tradíngdepots pro Position 'spielen'. Ich denke so an 4 Prozent.

Nun zu deinem Thema Volatilitätsstopps:
Man kann Stopps natürlich anhand der Standardabweichung festlegen. Diese Technik würde etwa lauten: Verkaufe wenn der Kurs das untere Bollinger-band trifft!
Praktiker verwenden auch häufig ein Vielfaches der Average True Range (ATR) um den Stopplevel zu definieren.

Alternativ kann man Donchian-Channels als feste Stopplevels verwenden. In diesem Fall würdest du die Position glattstellen, wenn das Tief der letzten x-Bars unterschritten wird (bei Long-Trades).

Ansonsten gilt es nur noch zu sagen, dass du dir eine Handelsplattform mit geringen Transaktionsgebühren suchen musst. Daher bist du mit CFDs wahrscheinlich besser beraten als mit klassischen Optionen. Dort ist das Prizing transparenter und du kannst Stopps eher im System setzen.


Gute Jagd wünscht,

Sebtor

[Sebtor]

Ich korrigiere mich:
... maximal 120 € verlierst.

[Donald_99a]

Hallo Septor & Co.

vielen Dank für die ersten Antworten. Ich kann schon einiges für mein Vorhaben verwenden.

Größere Probleme bereitet mir die technischen Möglichkeiten für einen nach Parametern definierten automatischen Handel.

Leider habe ich nicht die Zeit von Morgens 8 Uhr bis Abends 22 Uhr vor dem Rechner zu sitzen und mit Zertifikaten oder CFD´s zu handeln.

Kennt jemand eine Möglichkeit für den Livebetrieb eines Automatischen Handelns.?

Hinweise für die Ergreifung eines Brockers/System werden mit Smileys belohnt.

Gruss

Donald

[shagerage]

je höher die trefferquote des systems, desto höher der drawdown bei fehltrades.
die wahrscheinlichkeit für long oder short ist langfristig immer 50:50.
toptrader legen keinen großen wert auf den entry, im vordergrund steht das mangagement des eingegangenen trades.

[Turbo_Trader]

Möchte auch mal kurz meinen Senf dazugeben.

Ich folge seit längerer Zeit den von mir gesetzten klaren Tradingregeln:

Ich plane nur Verluste, keine Gewinne. Jeder Trade ist vor Beginn bereits mit einem Stopp gesichert, d.h. ich weiß exakt, wieviel ich verliere, der Gewinn bleibt zunächst offen - hier wird der Stopp dann langsam nachgezogen.

Die Kunst ist dabei natürlich, die Stopps nicht zu knapp zu setzen - hier bin ich oft rausgeflogen, obwohl der Trade danach in die gewünschte Richtung lief.

Die anfänglichen Stopps von 6 bis 10 Punkten habe ich jetzt auf 12 bis maximal 20 Punkte erweitert - mehr will ich pro Trade nicht riskieren. Die Stückzahl muss selbstverständlich zur Depotgröße passen.

Bei dieser Regel sind auch bei unter 50% Erfolgsquote dennoch Gewinne möglich.

Meine Meinung zum Threadthema ist klar ja - Zufallstrading ist machbar, wenn man sich an seine Regeln hält und weitestgehend Emotionen ausschalten kann.

[AndreasBernstein [VIP]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.487.664 von mrbody am 09.09.07 14:51:18

Ja der Heiko hat auch mal sowas mitgemacht und glaube immer zur vollen Stunde Posi gedreht oder so -weiss aber Threadname grad nicht....

[Donald_99a]

Kennt evtl. jemand einen Broker mit dem ich ein automatisches Handelssystem laufen lassen kann?


Danke auch an Turbo-Trader und Berni, eure tägliche Arbeit hier ist echt cool, man kann was lernen....

[AndreasBernstein [VIP]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.497.405 von Donald_99a am 10.09.07 11:52:10

Bei Actior gehen Handelsregeln etc. im a.s.t.

[Donald_99a]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.497.605 von AndreasBernstein am 10.09.07 12:07:09

Danke für den Hinweis,

das geht aber nur mit Futures.
Da ist mir das Risiko recht hoch, oder kannst du empfehlen mit 5000€ zu starten? (Das ist mein Spielgelddepot)

Gibt es sowas mit Zertifikaten oder zumindes CFD´s?

Gruss

Donald

[Ochjoh]

Hier ist schon das passende System !
http://www.enterlong.com/a/random.htm

[mrbody]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.497.006 von AndreasBernstein am 10.09.07 11:18:24

Thread: Dem Zufall auf der Spur?!?


Da war er. Klasse Arbeit vom Heiko damals!

Trotzdem bitte diesen Thread weiterführen...

[Schnupfe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.497.809 von Donald_99a am 10.09.07 12:20:23

Hallo Donald,
probiere doch Deinen Handelsansatz mit einem Demokonto von
www.gcitrading.com/german/cfd-trading.htm
Da kannst du gleichzeitig Long und Short handeln.

mfg Schnupfe

[mitlaeufer]

Werde ich gerne verfolgen hier.

Ich glaube nicht das ich dafür geeignet bin so zu traden, da ich bei zufalls Trades viel zu Emotional reagiere, das ist wohl der Spieler in mir. Desshalb lief verluste zu lange, und gewinne zu früh realisiert.

Aber wenn man mal ein Weg finden kann.....Fantastisch, würde mich auf jeden fall interessieren.

[AndreasBernstein [VIP]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.497.809 von Donald_99a am 10.09.07 12:20:23

Mit 5.000€ kannst Du doch schon fett Futures handeln,
Nasdaqfuture kostet 500 Dollar pro Kontrakt oder Bundfuture ebenso

Wie das mit CFDs ist dort weiss ich nicht,
weiss nur dass der Spread Dich auf Dauer sehr ärgern wird!

[Turbo_Trader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.510.097 von AndreasBernstein am 10.09.07 20:39:03

weiss nur dass der Spread Dich auf Dauer sehr ärgern wird!

Muss ich doch ein wenig Veto einlegen.

Bei 5000 € Tradingkapital werden sich auch die Stückzahlen in einem sehr engen Rahmen halten.
Den Spreadärger sehe ich mehr bei fetten Stücken oder alternativ bei extrem vielen Trades pro Tag.

Beides wird, denke ich mal, bei Donald nicht in Frage kommen.


Dennoch sind Futures natürlich erste Wahl...

[eagleRSW]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.485.482 von Donald_99a am 09.09.07 13:37:22

Sehr Interessante Idee eigentlich, aber:

Meiner Meinung nach ist es schwierig seine Emotionen ganz auszuschalten. Klar, man kann Einstieg, Austieg etc. automatisieren und damit "anscheinend" emotionslos handeln. Aber was machst du, wenn - bei ein Wahrscheinlichkeit von 50% sicherlich möglich - eine Reihe ununterbrochener Verlusttrades kommt? Also - um deinen Vergleich zu benutzen - wie beim Roulette 20x Rot und du wettest die ganze Zeit auf Schwarz. Das System hätte ja eigentlich kein Problem damit, da dein nächster Trade zu etwa 50% wieder ein Gewinntrade wird. Aber was sagt dein Kopf? Beendest du dann vielleicht sogar dieses "Experiment" und hörst dann auf, wenns am Schlimmsten ist?
Im Gegensatz dazu kannst du beim Traden nach Signalen, Meinung etc. immer etwas verändern am Setup bzw. an dir, du kannst dich verbssern. Hier kannst du es eigentlich nicht, denn dann ist es ja nicht mehr zufällig.

Ich hoffe mein Punkt ist rüber gekommen

Grüße
eagle

[Donald_99a]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.511.794 von eagleRSW am 10.09.07 21:41:24

Hi Eagle,

da hast schon recht, aber genauso könnte ja auch 20x Gewinnstrecke rauskommen, oder?

Ich wollte damit nur den Versuch / Beweis antreten, dass ein angepassten MM das entscheidende ist.

Ich habe inzwischen den Tread von Heiko angeschaut. (Danke Bernie)

Das Problem bei Heiko war, das er keinen Trailingstop hatte und damit die "großen" Moves nicht mitgenommen hatte. Auch der SL von 8 Punkte zum Ausstieg bei 10 Punkte im Plus ist evtl. nicht optimal.

Bis am WE werde ich mal die Parameter festlegen (weitere Hinweise sind wilkommen).

Das Automatische Tradingsystem ist das A+O. Ich muss dazu etwas Programmieren können das läuft ohne mein zutun.

Ich habe nur Stress mit Futures wenn so eine Candle wie vor Kurzem kommt (Da war HeliBerni schuld). Bei Zertis ist evtl. die Asche weg, aber bei Futures was nachschießen, das will ich gar nicht!!

Gruss an alle die das hier verfolgen.

Donald

[AndreasBernstein [VIP]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.510.841 von Turbo_Trader am 10.09.07 21:06:25

Da hast Du auch wieder Recht,
bin aber davon ausgegangen das Donald VIEL tradet...wenn ich im Casino bin am Roulette-Tisch mache ich auch nicht nur zur vollen Stunde einen Wurf Jetons

[Donald_99a]

Hat noch jemand MM vorschläge die ich berücksichtigen könnte ?

[AndreasBernstein [VIP]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.525.015 von Donald_99a am 11.09.07 12:11:36

Gibts leider kein Patentrezept,
probier mal selbst je nach Marktlage was aus

[Donald_99a]

Zum testen der Parameter die ich mir definiert habe, bräuchte ich Intraday Tickdaten vom Dax, wo könnte ich die denn herbekommen?.

Würde gerne in Excel ein Backtest starten. Ich bräuchte aber mind. 4 Wochen Intradaydaten.

Kann mir da jemand weiterhelfen. ?

[AndreasBernstein [VIP]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.542.701 von Donald_99a am 12.09.07 10:02:59

www.scmagic.org/phpBB/portal.php

[imagen]

Sehr interessanter Thread, wie die anderen zu desem Thema auch... .
Wünsche Donald_99a viel Glück beim Testen.

Allerdings bin ich fest davon überzeugt, dass das System langfristig nicht Erfolg bringen kann, bzw. auf keinen Fall den, der sich die ganze Mühe lohnt. MM ist zwar O.K., aber wie viel Kapital steht insgesamt zur Verfügung? Dies ist mitunter die entscheidende Frage.
Darüber hinaus: Bei per Zufall in OS steht die Vola doch stark entgegen. Per Zufall in einen OS mit zu hoher Vola bedeutet praktisch schon Verlust.
Bei Zertis steht das Abfischen der SL entgegen, m.E. auch bei den geplanten Trailingstops, die wo gesetzt werden?

Ich denke, selber den "Druck" und mitunter die "Schmerzen" auszuhalten (damit meine ich nicht aussitzen...), ist immer noch die beste Gewinnmethode.

Trotzdem viel Glück und Spaß, theoretisch ist der o.b. Ansatz sehr interessant.

Gruß, imagen