Entwicklung eines Realtime-Sentiment-Index - Was meint ihr? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 17.11.12 13:19:29 von
neuester Beitrag 17.11.12 13:23:17 von
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Hallo liebe wo-Gemeinde,
nachdem ich 2011 meine Diplomarbeit über den Einfluss von Medienberichterstattung auf die Erfolgswahrscheinlichkeit von Unternehmensübernahmen geschrieben habe, denke ich nun darüber nach, ob ich die von mir entwickelte Technologie nutzen sollte, um einen Realtime-Sentiment-Index zu entwickeln.
Ein paar Sätze zur Diplomarbeit bzw. dem zugrundeliegenden Modell:
Per Stimmabgabe (One-Step Merger) oder dem Verkauf der Aktien (Two-Step Tender Process) entscheiden die Aktionäre des zu kaufenden Unternehmens (das Target), über den Ausgang von Fusions- und Akquisitionsangeboten. Dabei ist es ihr Ziel den Wert des Unternehmens zu steigern. Da im Vorhinein unklar ist, ob das kaufende Unternehmen (der Acquirer) den Wert steigern kann, sind die Aktionäre des Targets unsicher darüber, ob sie dem Angebot zustimmen sollen.
Entwickelt und getestet wurde nun ein spieltheoretisches Modell, in dem der Acquirer eine Kampagne zur Beeinflussung der Medienberichterstattung fahren kann, welche signalisieren soll, dass er in der Lage ist den Unternehmenswert zu steigern.
Gäbe es ein separierendes Gleichgewicht, dann würde der gute (wertschaffende) Acquirer eine solche Kampagne fahren und der schlechte (wertvernichtende) Acquirer nicht. Durch die Beobachtung der Medienberichterstattung, ließe sich dann die Erfolgswahrscheinlichkeit des Übernahmeangebots vorhersagen. Wie ich empirisch zeigen konnte, ist dies der Fall.
Kurz gefasst: Ich habe Programme entwickelt, die vollautomatisch die Stimmung von Medienberichterstattung (Zeitungsartikeln) erfassen können und daraus die Erfolgswahrscheinlichkeit von Unternehmensübernahmen berechnen.
Zur Idee mit dem Sentiment-Index:
Am Beispiel von Unternehmensübernahmen konnte ich bereits zeigen, dass Medienberichterstattung Einfluss auf Aktienkurse hat. Der Zusammenhang zwischen Erfolgswahrscheinlichkeit und Aktienkurs findet bei Merger-Arbitrage-Strategien Anwendung.
Die Frage ist nun: Lässt sich das Wissen über diesen Einfluss im Daytrading gewinnbringend ausnutzen?
Was meint ihr dazu? Hättet ihr Lust mich bei der Entwicklung dieses Index zu begleiten? Das Feedback erfahrener Trader wäre extrem hilfreich!
Gruß,
Michael
nachdem ich 2011 meine Diplomarbeit über den Einfluss von Medienberichterstattung auf die Erfolgswahrscheinlichkeit von Unternehmensübernahmen geschrieben habe, denke ich nun darüber nach, ob ich die von mir entwickelte Technologie nutzen sollte, um einen Realtime-Sentiment-Index zu entwickeln.
Ein paar Sätze zur Diplomarbeit bzw. dem zugrundeliegenden Modell:
Per Stimmabgabe (One-Step Merger) oder dem Verkauf der Aktien (Two-Step Tender Process) entscheiden die Aktionäre des zu kaufenden Unternehmens (das Target), über den Ausgang von Fusions- und Akquisitionsangeboten. Dabei ist es ihr Ziel den Wert des Unternehmens zu steigern. Da im Vorhinein unklar ist, ob das kaufende Unternehmen (der Acquirer) den Wert steigern kann, sind die Aktionäre des Targets unsicher darüber, ob sie dem Angebot zustimmen sollen.
Entwickelt und getestet wurde nun ein spieltheoretisches Modell, in dem der Acquirer eine Kampagne zur Beeinflussung der Medienberichterstattung fahren kann, welche signalisieren soll, dass er in der Lage ist den Unternehmenswert zu steigern.
Gäbe es ein separierendes Gleichgewicht, dann würde der gute (wertschaffende) Acquirer eine solche Kampagne fahren und der schlechte (wertvernichtende) Acquirer nicht. Durch die Beobachtung der Medienberichterstattung, ließe sich dann die Erfolgswahrscheinlichkeit des Übernahmeangebots vorhersagen. Wie ich empirisch zeigen konnte, ist dies der Fall.
Kurz gefasst: Ich habe Programme entwickelt, die vollautomatisch die Stimmung von Medienberichterstattung (Zeitungsartikeln) erfassen können und daraus die Erfolgswahrscheinlichkeit von Unternehmensübernahmen berechnen.
Zur Idee mit dem Sentiment-Index:
Am Beispiel von Unternehmensübernahmen konnte ich bereits zeigen, dass Medienberichterstattung Einfluss auf Aktienkurse hat. Der Zusammenhang zwischen Erfolgswahrscheinlichkeit und Aktienkurs findet bei Merger-Arbitrage-Strategien Anwendung.
Die Frage ist nun: Lässt sich das Wissen über diesen Einfluss im Daytrading gewinnbringend ausnutzen?
Was meint ihr dazu? Hättet ihr Lust mich bei der Entwicklung dieses Index zu begleiten? Das Feedback erfahrener Trader wäre extrem hilfreich!
Gruß,
Michael
uninteressant, im automatisierten Handel spielen emotionen keine rolle mehr !
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