Historische Kursdaten bei Indizes, Problematik Eröffnungskurse - 500 Beiträge pro Seite

[Daytraderffm]

Ich suche für das Backtesting der wichtigsten weltweiten Indizes (DAX, CAC 40, FTSE 100, EuroStoxx 50, Dow Jones, Nasdaq 100, S&P 500, Nikkei, Hang Seng) verlässliche historische Kursdaten.

Das Problem stellt dabei der Eröffnungskurs dar, der in der Regel vom „tatsächlichen“ Eröffnungskurs abweicht. Hintergrund ist, dass zur Eröffnung noch nicht für alle in den Indizes enthaltenen Werte Eröffnungskurse festgestellt wurden. Diese fließen dann mit ihrem Vortages-Schlusskurs ein. Bei starken vorbörslichen Kurssteigerungen bzw. Kursrückgängen führt dies zu einem stark von dem tatsächlichen Indexstand abweicht. Dieser "richtige" Indexstand wird innerhalb weniger Sekunden nach Börseneröffnung festgestellt. Es handelt sich bei diesem „falschen“ Eröffnungskurs somit um einen Kurs, der zu diesem Zeitpunkt so nicht handelbar ist. Bei starken vorbörslichen Kursbewegungen handelt es sich bei diesem „falschen“ Eröffnungskurs häufig auch um ein falsches Tageshoch oder Tagestief. Ein Backtesting auf diesen historischen Kursdaten führt somit zu falschen Ergebnissen.

Beim DAX wird meines Wissens erst dann ein Eröffnungskurs festgestellt, wenn für eine Mindestanzahl von darin enthaltenen Werten ein Eröffnungskurs festgestellt wurde. Beim Dow Jones hingegen handelt es sich beim Eröffnungskurs in der Regel um den Schlusskurs des Vortages.
Ich benötige also die Indexstände, die etwa 30-60 Sekunden nach der Börseneröffnung festgestellt wurden.

Wer kann mir sagen, woher ich diese Daten bekomme um bei Indizes ein möglichst zuverlässiges Ergebnis beim Backtesting historischer Kursdaten zu erhalten? Ich bin auch bereit, auf kostenpflichtige Kursdaten zurückzugreifen. Allerdings bräuchte ich diesbezüglich eine verlässliche Quelle.

Schon einmal vielen Dank im Voraus.

[kroetendetektor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.902.121 von Daytraderffm am 22.06.13 20:34:01

Bei der comdirect kann man je nach zeitlicher Auflösung für ein paar Tage/Wochen rückwärts noch Intraday-Daten als CSV-Datei abrufen. Die Funktion findet sich unter dem Chart am Button "Kursdaten".

http://www.comdirect.de/inf/indizes/detail/chart.html?SEARCH…

Grüße

kroetendetektor

[Daytraderffm]

Danke für den Hinweis. Aber ich suche die Kursdaten für mehrere Jahre.

[LeDax]

Auf all Deine genannten indices gibt es auch
Future Kontrakte.
Bei denen hast Du nicht das Problem des errechneten
ersten Kurses.
Sondern der Kurs, der dir als Eröffnungskurs
angezeigt wird, wurde auch tatsächlich gehandelt.

Allerdings läuft ein Future i.d.R. immer nur 3 Monate, dann
ist der nächste fällig.

Daten kann man sicherlich von der Eurex für Dax, Bund, EuroStxx
und von der cme für Dow, Nasdaq, etc bestellen.
Dürfte allerdings bei Intraday Daten einiges Geld kosten,
bei Open/close/High/low Daten weiß ich es nicht genau.

Mal auf die jeweiligen Börsenseiten gehen oder ggf mal ein
Email schreiben.

[Stooz]

Habe sowas auch für den DAX gesucht, war mir aber persönlich zu teuer und habe es deswegen nicht gekauft.

http://datashop.deutsche-boerse.com/Eurex-Tick-Daten

[Daytraderffm]

Stooz, danke für diesen Link. Gibt es diese Tickdaten nur für Futures?

[trenuk01]

Wie Du schon in Deinem Open geschrieben hast, werden TS - Werte der Indizes
zum Open - Zeitpunkt enorm verzerrt und verzerren somit die Auswertung.

Für eigene Auswertungen sind grundsätzlich nur Futures aussagefähig.

Das Kaufen von aussagefähigen Daten ist in der Regel so teuer,
daß es für Leute, die erst Geld verdienen wollen und nicht mit
vorhandenem Geld spielen wollen / können, kaum lohnt.

Einzige Alternative: Daten bei kostenlosen Anbietern sammeln.
Da kommen schneller aussagefähige Daten zusammen, als Du vllt. glaubst.

[Stooz]

Warum willst du denn was anderes, als das? Alles andere wird doch anhand dessen berechnet.