TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 328)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 45.652.105 von andreas220779 am 18.10.13 12:01:41Hab mich vor ein paar Wochen auch mit der TSI Strategie befasst, die 20% (Brutto) Langzeitperformance sind schon erstaunlich.
Trotzdem wage ich bei aller Euphorie noch ein paar negative Aspekte anzusprechen.
Zunächst wird ein Jahresabo für ca 200 Euro fällig. Gehen wir mal von einem 20k Depot aus, wären das schonmal 1% Gebühren.
Bei nur einem Trade pro Woche kommen nochmal 500 Euro Gebühren oben drauf, also nochmal 2,5%. Ohne Steuer wären wir dann also bei "nur" noch 16,5% p.a.
Anders sieht es z.B. bei einem 50k Depot aus. Dann käme man schon auf 18% vor Steuern.
Desweiteren muss man wöchentlich schauen, was ist wenn man im Urlaub ist? Was passiert bei einem Crash wie bsp. 2011? Da ging es innerhalb einiger Tage um fast 15% abwärts. Ich wage zu behaupten das die Ampel bei externen Faktoren die sich über die Charttechnik nicht "vorhersehen" lassen versagt, bzw. zu langsam reagiert. Hier wäre SL besser.
Trotzdem wage ich bei aller Euphorie noch ein paar negative Aspekte anzusprechen.
Zunächst wird ein Jahresabo für ca 200 Euro fällig. Gehen wir mal von einem 20k Depot aus, wären das schonmal 1% Gebühren.
Bei nur einem Trade pro Woche kommen nochmal 500 Euro Gebühren oben drauf, also nochmal 2,5%. Ohne Steuer wären wir dann also bei "nur" noch 16,5% p.a.
Anders sieht es z.B. bei einem 50k Depot aus. Dann käme man schon auf 18% vor Steuern.
Desweiteren muss man wöchentlich schauen, was ist wenn man im Urlaub ist? Was passiert bei einem Crash wie bsp. 2011? Da ging es innerhalb einiger Tage um fast 15% abwärts. Ich wage zu behaupten das die Ampel bei externen Faktoren die sich über die Charttechnik nicht "vorhersehen" lassen versagt, bzw. zu langsam reagiert. Hier wäre SL besser.
@shortput und stamfie: Danke schön für die Blumen. :-)
Habe jetzt eine neue Version mit folgenden Neuerungen eingestellt:
Blatt "Regiezentrum" zeigt jetzt die aktuelle Ampeleinstufung an.
Blatt "TSI_Depot" ist neu und dort können 15 Positionen zzgl. Barbestand eingetragen werden.
Damit nicht jeder weiß, wie unfaßbar reich ich bin, habe ich die Anzahl der Aktien auf jeweils "1" gesetzt... ;-)
Habe jetzt eine neue Version mit folgenden Neuerungen eingestellt:
Blatt "Regiezentrum" zeigt jetzt die aktuelle Ampeleinstufung an.
Blatt "TSI_Depot" ist neu und dort können 15 Positionen zzgl. Barbestand eingetragen werden.
Damit nicht jeder weiß, wie unfaßbar reich ich bin, habe ich die Anzahl der Aktien auf jeweils "1" gesetzt... ;-)
Vielen Dank für die Arbeit die du dir machst. Genial!
Und ja das stimmt, wenn so die Excel-Amateure arbeiten wäre ich gerne einer!
Und ja das stimmt, wenn so die Excel-Amateure arbeiten wäre ich gerne einer!
Wenn Du ein Excel Amateur bist, dann habe ich noch nie einen Profi gesehen. Beeindruckend! Vielen Dank dafür.
Habe wieder eine neue Version eingestellt:
https://www.dropbox.com/s/m576gsiz09pty1z/TSI20.xlsm
Es muss jetzt nur noch ein Makro (auf Blatt "Regiezentrum") ausgeführt werden (Kursimport und Berechnungen laufen nacheinander).
Wie ihr die 110 HDAX-Aktien und die Indizees (DAX, MDAX, TecDAX und HDAX) auf die 3 Watchlisten verteilt, ist egal. Wichtig ist nur, dass es die 3 Watchlisten gibt.
Auf einer der Watchlist solltet ihr noch die ShortDAX ETF
* LU0292106241
* LU0411075020
* LU0603940916
unterbringen.
Auf dem Blatt "HDAX" wird jetzt das Ampelsignal und die Performance berechnet.
Das ist aber noch nicht meine letzte Version.
Ich will noch ein Blatt mit Erläuterungen einbauen und ein Blatt, wo man sein eigenes TSI-Depot erfassen kann. Aber es kann sein, dass es erst zu einem späteren Zeitpunkt fertig wird. So, wie es jetzt ist, läuft es, glaube ich, schon ganz gut und stabil.
Nochmal ein wichtiger Hinweis:
Ich bin ein Excel-Amateur. Kann also keine Gewähr für die Ergebnisse übernehmen.
https://www.dropbox.com/s/m576gsiz09pty1z/TSI20.xlsm
Es muss jetzt nur noch ein Makro (auf Blatt "Regiezentrum") ausgeführt werden (Kursimport und Berechnungen laufen nacheinander).
Wie ihr die 110 HDAX-Aktien und die Indizees (DAX, MDAX, TecDAX und HDAX) auf die 3 Watchlisten verteilt, ist egal. Wichtig ist nur, dass es die 3 Watchlisten gibt.
Auf einer der Watchlist solltet ihr noch die ShortDAX ETF
* LU0292106241
* LU0411075020
* LU0603940916
unterbringen.
Auf dem Blatt "HDAX" wird jetzt das Ampelsignal und die Performance berechnet.
Das ist aber noch nicht meine letzte Version.
Ich will noch ein Blatt mit Erläuterungen einbauen und ein Blatt, wo man sein eigenes TSI-Depot erfassen kann. Aber es kann sein, dass es erst zu einem späteren Zeitpunkt fertig wird. So, wie es jetzt ist, läuft es, glaube ich, schon ganz gut und stabil.
Nochmal ein wichtiger Hinweis:
Ich bin ein Excel-Amateur. Kann also keine Gewähr für die Ergebnisse übernehmen.
Trading Spotlight
Ich hab die beiden Graphen mal übereinander gelegt. Sind ziemlich ähnlich. Evtl. Könnte man das ja kombinieren.
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.653.529 von meckelfelder am 18.10.13 15:01:43Was das Emittentenrisiko beim ShortDAX ETF angeht, bin ich bei Dir:
ETFs als Fonds sind Sondervermögen. Im Fall der Pleite des verwaltenden Instituts darf es nicht angetatstet werden.
Allerdings dürfte ein Short ETF neben Cash nur aus synthetischen Produkten bestehen, die im Falle einer Papiergeld-Krise quasi zu nichts zerbröseln.
Das passiert in einem "langen" Fonds nicht, obwohl auch Aktien in einer Geld-Krise heftigst bluten würden.
Also: wer nicht von einer systemischen Krise ausgeht, hat beim ShortDAX ETF ein überschaubares Risiko.
ETFs als Fonds sind Sondervermögen. Im Fall der Pleite des verwaltenden Instituts darf es nicht angetatstet werden.
Allerdings dürfte ein Short ETF neben Cash nur aus synthetischen Produkten bestehen, die im Falle einer Papiergeld-Krise quasi zu nichts zerbröseln.
Das passiert in einem "langen" Fonds nicht, obwohl auch Aktien in einer Geld-Krise heftigst bluten würden.
Also: wer nicht von einer systemischen Krise ausgeht, hat beim ShortDAX ETF ein überschaubares Risiko.
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.652.063 von andreas220779 am 18.10.13 11:58:14@Andreas:
Nochmal zum Emittentenrisiko beim ShortDAX ETF.
Was hältst du hiervon?
http://www.etf.db.com/DEU/DEU/Download/Factsheet/LU041107502…
Du investierst (und verlierst schlimmstenfalls) nur 50% vom Geld und partizipierst trotzdem voll am fallenden DAX.
Alternativ kannst du ja auch den vollen Betrag investieren und auf zwei ShortDAX ETF verteilen:
http://www.comstage.de/SiteContent/4/1/1/155/104/126/ETF004_…
UND
http://www.etf.db.com/DEU/DEU/Download/Factsheet/LU029210624…
Nochmal zum Emittentenrisiko beim ShortDAX ETF.
Was hältst du hiervon?
http://www.etf.db.com/DEU/DEU/Download/Factsheet/LU041107502…
Du investierst (und verlierst schlimmstenfalls) nur 50% vom Geld und partizipierst trotzdem voll am fallenden DAX.
Alternativ kannst du ja auch den vollen Betrag investieren und auf zwei ShortDAX ETF verteilen:
http://www.comstage.de/SiteContent/4/1/1/155/104/126/ETF004_…
UND
http://www.etf.db.com/DEU/DEU/Download/Factsheet/LU029210624…
Spaß beiseite,
Sollte man das mal weiter beobachten bei den sdax Werten. Wenn das reproduzierbar zu Sprüngen beim Überschreiten der 90% kommt wegen Kaufempfehlung an die Abonomenten, könnte man den kleinen Zeitvorsprung ja nutzen um Turbozertifikate zu zeichnen, falls es die für die Werte gibt.....
Sollte man das mal weiter beobachten bei den sdax Werten. Wenn das reproduzierbar zu Sprüngen beim Überschreiten der 90% kommt wegen Kaufempfehlung an die Abonomenten, könnte man den kleinen Zeitvorsprung ja nutzen um Turbozertifikate zu zeichnen, falls es die für die Werte gibt.....
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