Million-Projekt von Oli Klemm und weitere Coaching-Projekte (Seite 399)
eröffnet am 11.02.17 07:47:54 von
neuester Beitrag 01.05.24 00:59:09 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 55.731.807 von bomike am 13.09.17 13:09:49ne habe ich wohl dumm formuliert. normalerweise handelt man 30 - 40 tage Restlaufzeit und kauft bei 10 Tagen zurück. Verkaufst Du optionen mit 10 Tagen Restlaufzeit kannst du in den letzten Tagen , wenn sie ins Geld laufen sollte, vom Gamma gekillt werden. Ganz gefährlich...
ich kaufe diese Woche z.b. die Für kommenden Freitag zurück.
Es geht nicht "nur" um Stillhalter. Es geht um ein ganzheitliches Konzept. Eben Mehrdimensional handeln und denken, wie Don es initial beschrieben hatte.
ich kaufe diese Woche z.b. die Für kommenden Freitag zurück.
Es geht nicht "nur" um Stillhalter. Es geht um ein ganzheitliches Konzept. Eben Mehrdimensional handeln und denken, wie Don es initial beschrieben hatte.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.731.111 von bomike am 13.09.17 12:03:15
Es ist halt eine Frage der Definition. Aber wie Du schon schreibst, letztendlich habe ich zwar auf den Markt gesehen einen Vorteil durch die Prämieneinnahme, dafür aber unbegrenztes Risiko. Der Optionskäufer, bezahlt ja mit der Prämie, sein begrenztes Risiko.
Mir gehts ja nur darum, das man ein richtigen "Edge" also einen echten Marktvorteil gegenüber allen anderen Händler kaum erzielen kann. Das geht nur, wenn ich was habe, das sehr sehr sehr viele andere Händler nicht haben. Beispielsweise einen Zeitvorteil, oder Frontrunning etc.[/quote]
Hallo bomike
Es ist schon frustrierend, wie hier um Definitionen gestritten wird.
Letzlich geht es doch um Geld verdienen an der Börse.
Nochmal:
Mein Vorteil liegt nicht in der Prämieneinnahme
Sondern u.a. im Zeitwertverfall, im ´Reversal-To-The-Mean' der Vola usw.
Was mich noch viel viel mehr frustriert, ist das ewige Herunterleiern von "unbegrenztem Risiko .. "
Dieses immerwährende Drehen von Gebetsmühlen, dieses Verharren im Gedankengefängnis, dass Optionen schreiben so gefährlich sei.
Warum fragt niemand: "Hey, Segler - wie begrenzt Du das Risiko ?
"Hey Segler, wie verdienst Du damit Dein Geld ?"
oder:
"Hey Segler, zeig mal Deine Equity Kurve und beweise mir, dass und wie es geht ? "
oder
"Hey Segler - wo kann ich das lernen ?"
Dann .. ja dann könnten wir einander näher kommen.
Dann könnten wir vielleicht voneinander etwas lernen.
Mensch , Junge. Ich bin seit siebzehn Jahren in diesem Geschäft.
Glaubst Du allen Ernstes, dass ich kein "richtiges Edge" habe ?
Mein Tipp: Setzt Euch mit Leuten zusammen, die richtig viel Erfahrung haben, die mindestens 5 Jahre erfolgreich traden und bereit sind, diese Erfahrungen zu teilen.
Und noch eines:
Wenn ihr einen trefft, der nicht bereit ist, seine Equity Kurve und sein Konto zu zeigen, dann vergesst ihn. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist er ein Blender und Schwätzer.
Was ist denn in diesem Forum los ? -
Werft endlich Eure Gebetsmühlen weg !
Dann braucht ihr auch keinen Oli Klemm - so nett er auch ist - und steht über den Dingen eines bashing threads.
Das ist ja deprimierend !
Bin dann mal in der Provence
:-)
Nur schnell von unterwegs
Zitat:Es ist halt eine Frage der Definition. Aber wie Du schon schreibst, letztendlich habe ich zwar auf den Markt gesehen einen Vorteil durch die Prämieneinnahme, dafür aber unbegrenztes Risiko. Der Optionskäufer, bezahlt ja mit der Prämie, sein begrenztes Risiko.
Mir gehts ja nur darum, das man ein richtigen "Edge" also einen echten Marktvorteil gegenüber allen anderen Händler kaum erzielen kann. Das geht nur, wenn ich was habe, das sehr sehr sehr viele andere Händler nicht haben. Beispielsweise einen Zeitvorteil, oder Frontrunning etc.[/quote]
Hallo bomike
Es ist schon frustrierend, wie hier um Definitionen gestritten wird.
Letzlich geht es doch um Geld verdienen an der Börse.
Nochmal:
Mein Vorteil liegt nicht in der Prämieneinnahme
Sondern u.a. im Zeitwertverfall, im ´Reversal-To-The-Mean' der Vola usw.
Was mich noch viel viel mehr frustriert, ist das ewige Herunterleiern von "unbegrenztem Risiko .. "
Dieses immerwährende Drehen von Gebetsmühlen, dieses Verharren im Gedankengefängnis, dass Optionen schreiben so gefährlich sei.
Warum fragt niemand: "Hey, Segler - wie begrenzt Du das Risiko ?
"Hey Segler, wie verdienst Du damit Dein Geld ?"
oder:
"Hey Segler, zeig mal Deine Equity Kurve und beweise mir, dass und wie es geht ? "
oder
"Hey Segler - wo kann ich das lernen ?"
Dann .. ja dann könnten wir einander näher kommen.
Dann könnten wir vielleicht voneinander etwas lernen.
Mensch , Junge. Ich bin seit siebzehn Jahren in diesem Geschäft.
Glaubst Du allen Ernstes, dass ich kein "richtiges Edge" habe ?
Mein Tipp: Setzt Euch mit Leuten zusammen, die richtig viel Erfahrung haben, die mindestens 5 Jahre erfolgreich traden und bereit sind, diese Erfahrungen zu teilen.
Und noch eines:
Wenn ihr einen trefft, der nicht bereit ist, seine Equity Kurve und sein Konto zu zeigen, dann vergesst ihn. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist er ein Blender und Schwätzer.
Was ist denn in diesem Forum los ? -
Werft endlich Eure Gebetsmühlen weg !
Dann braucht ihr auch keinen Oli Klemm - so nett er auch ist - und steht über den Dingen eines bashing threads.
Das ist ja deprimierend !
Bin dann mal in der Provence
:-)
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.731.690 von tradeaholic am 13.09.17 12:56:58
Das ist alles richtig. Aber jeder kann Optionen mit einer Restlaufzeit von 10 Tagen verkaufen. Das habe ich schon 1994 mit OEX Optionen gemacht. Das ist kein Edge, wie ich mir den vorstelle. Das ist ein alter Hut. Des Wegen nochmals: Es ist eine Frage wie man einen "Edge" definiert. Was Ihr beschreibt ist das 1*1 eines Stillhalters.
Zitat von tradeaholic: KA was ihr da nicht versteht. Für mich sind seine sein Edge(s)? klar.
Ihr müsst beim options selling nur bis 10 Tage vor dem Verfall die option halten. Das ist schonmal ein eng eingegrenzter Zeitraum, in dem der Preis nur eines nicht machen darf: Am Ende unter eurem Strike zu enden. (Kein Edge, oder?) Andere analysieren sich nen Wolf wo rein wo raus wie lange blah..
Im Normalfall habt ihr eine Option 30 Tage und für 30 Tage sagen zu können, wo der Preis NICHT hin geht (Bewegung und Pfad egal) (soll auch kein Edge sein).. naja kann man behaupten.
Jeden Tag verliert der Vertrag etwas an Wert, beim directional geht das gegen Dich, beim sellen geht das in Deinen Beutel. (Is auch kein Edge?)
Angeblich hat man "unendliches Risiko?" ganz klar falsch.
Eine Aktie die 10$ wert ist und ich eine Put Option darauf verkaufe (100 Aktien) hat ein exaktes Risiko von 1000$ Das muss ich blechen, wenn die unter den preis ballert und pleite geht.
Das Edge ist nicht die Prämie! Prämie kannst Du sogar erhöhen in dem Du bei hoher Vola verkaufst. Dann hast du nämlich noch ein Edge: Wenn die Vola zurück geht ,sinken die Options Preise aber Du hast sie teuer verkauft. Du hast jetzt nur Gewinn dadurch gemacht das Du zum richtigen zeitpunkt verkauft hast. Das Instrument an sich hat also schon ein Edge. Weil die Vola 90% der Zeit unten ist und nicht oben. Das heißt im Klartext, eine Aussage wie "Wenn die Vola hoch geht bist Du Asche" stimmt nur, wenn Du in Low Vola Instrumenten herummurkst und auf das Vola spike triffst. Machst Du erst was, wenn die Vola da ist, hast Du ein Edge. Weil wir ja weissen, die ist nicht lange da.
Weiterhin gibt es Modelle mit denen man sein Risko und seine Chancen adjustieren kann. Beim Verkaufen von Puts ist das Risko durchaus definiert. Beim Verkaufen vom Call sieht das etwas anders aus, aber dafür gibt es Vola. Wenn die Vola bei 10 ist. dann erwarttet man das der Preis sich um 10% nach oben oder unten bewegt im gemessenen Zeitraum. Rechne das auf die Haltedauer Deiner Option, Verkaufe dort am Rand und du hast den statistischen Vorteil. (Oder Kuck ins Profil, das baut auch Bäuche)
Mach nen Spread draus und du hast sogar nochmal ein Netz gespannt.
Wir sprechen hier über ein komplett anderes Thema als "ich geh long oder short". Oder "Wie lese ich profile". Diese Geschäfte macht man als Händler permanent zum Cashflow generieren. Wenn sich dann etwas ergibt, dann kann man auch mal directional mit gehen.
Ein ganzheitliche Händlerkonzept wie bei Don und mir beinhaltet diesen Teil von Don mit Options, einen großen Teil direkt in Aktien Investieren und einen ganz kleinen Teil zum klasischen Trading, wie es in Foren propagiert wird.
Tatsächlich haben "erfolgreiche Händler" genau so ein Konstrukt wie ich hier beschrieben habe. Der Rest muss viel Glück haben oder schon sehr präzise arbeiten um da am oberen Rand mit den Banken mit zu schwimmen.
Das ist alles richtig. Aber jeder kann Optionen mit einer Restlaufzeit von 10 Tagen verkaufen. Das habe ich schon 1994 mit OEX Optionen gemacht. Das ist kein Edge, wie ich mir den vorstelle. Das ist ein alter Hut. Des Wegen nochmals: Es ist eine Frage wie man einen "Edge" definiert. Was Ihr beschreibt ist das 1*1 eines Stillhalters.
KA was ihr da nicht versteht. Für mich sind seine sein Edge(s)? klar.
Ihr müsst beim options selling nur bis 10 Tage vor dem Verfall die option halten. Das ist schonmal ein eng eingegrenzter Zeitraum, in dem der Preis nur eines nicht machen darf: Am Ende unter eurem Strike zu enden. (Kein Edge, oder?) Andere analysieren sich nen Wolf wo rein wo raus wie lange blah..
Im Normalfall habt ihr eine Option 30 Tage und für 30 Tage sagen zu können, wo der Preis NICHT hin geht (Bewegung und Pfad egal) (soll auch kein Edge sein).. naja kann man behaupten.
Jeden Tag verliert der Vertrag etwas an Wert, beim directional geht das gegen Dich, beim sellen geht das in Deinen Beutel. (Is auch kein Edge?)
Angeblich hat man "unendliches Risiko?" ganz klar falsch.
Eine Aktie die 10$ wert ist und ich eine Put Option darauf verkaufe (100 Aktien) hat ein exaktes Risiko von 1000$ Das muss ich blechen, wenn die unter den preis ballert und pleite geht.
Das Edge ist nicht die Prämie! Prämie kannst Du sogar erhöhen in dem Du bei hoher Vola verkaufst. Dann hast du nämlich noch ein Edge: Wenn die Vola zurück geht ,sinken die Options Preise aber Du hast sie teuer verkauft. Du hast jetzt nur Gewinn dadurch gemacht das Du zum richtigen zeitpunkt verkauft hast. Das Instrument an sich hat also schon ein Edge. Weil die Vola 90% der Zeit unten ist und nicht oben. Das heißt im Klartext, eine Aussage wie "Wenn die Vola hoch geht bist Du Asche" stimmt nur, wenn Du in Low Vola Instrumenten herummurkst und auf das Vola spike triffst. Machst Du erst was, wenn die Vola da ist, hast Du ein Edge. Weil wir ja weissen, die ist nicht lange da.
Weiterhin gibt es Modelle mit denen man sein Risko und seine Chancen adjustieren kann. Beim Verkaufen von Puts ist das Risko durchaus definiert. Beim Verkaufen vom Call sieht das etwas anders aus, aber dafür gibt es Vola. Wenn die Vola bei 10 ist. dann erwarttet man das der Preis sich um 10% nach oben oder unten bewegt im gemessenen Zeitraum. Rechne das auf die Haltedauer Deiner Option, Verkaufe dort am Rand und du hast den statistischen Vorteil. (Oder Kuck ins Profil, das baut auch Bäuche)
Mach nen Spread draus und du hast sogar nochmal ein Netz gespannt.
Wir sprechen hier über ein komplett anderes Thema als "ich geh long oder short". Oder "Wie lese ich profile". Diese Geschäfte macht man als Händler permanent zum Cashflow generieren. Wenn sich dann etwas ergibt, dann kann man auch mal directional mit gehen.
Ein ganzheitliche Händlerkonzept wie bei Don und mir beinhaltet diesen Teil von Don mit Options, einen großen Teil direkt in Aktien Investieren und einen ganz kleinen Teil zum klasischen Trading, wie es in Foren propagiert wird.
Tatsächlich haben "erfolgreiche Händler" genau so ein Konstrukt wie ich hier beschrieben habe. Der Rest muss viel Glück haben oder schon sehr präzise arbeiten um da am oberen Rand mit den Banken mit zu schwimmen.
Ihr müsst beim options selling nur bis 10 Tage vor dem Verfall die option halten. Das ist schonmal ein eng eingegrenzter Zeitraum, in dem der Preis nur eines nicht machen darf: Am Ende unter eurem Strike zu enden. (Kein Edge, oder?) Andere analysieren sich nen Wolf wo rein wo raus wie lange blah..
Im Normalfall habt ihr eine Option 30 Tage und für 30 Tage sagen zu können, wo der Preis NICHT hin geht (Bewegung und Pfad egal) (soll auch kein Edge sein).. naja kann man behaupten.
Jeden Tag verliert der Vertrag etwas an Wert, beim directional geht das gegen Dich, beim sellen geht das in Deinen Beutel. (Is auch kein Edge?)
Angeblich hat man "unendliches Risiko?" ganz klar falsch.
Eine Aktie die 10$ wert ist und ich eine Put Option darauf verkaufe (100 Aktien) hat ein exaktes Risiko von 1000$ Das muss ich blechen, wenn die unter den preis ballert und pleite geht.
Das Edge ist nicht die Prämie! Prämie kannst Du sogar erhöhen in dem Du bei hoher Vola verkaufst. Dann hast du nämlich noch ein Edge: Wenn die Vola zurück geht ,sinken die Options Preise aber Du hast sie teuer verkauft. Du hast jetzt nur Gewinn dadurch gemacht das Du zum richtigen zeitpunkt verkauft hast. Das Instrument an sich hat also schon ein Edge. Weil die Vola 90% der Zeit unten ist und nicht oben. Das heißt im Klartext, eine Aussage wie "Wenn die Vola hoch geht bist Du Asche" stimmt nur, wenn Du in Low Vola Instrumenten herummurkst und auf das Vola spike triffst. Machst Du erst was, wenn die Vola da ist, hast Du ein Edge. Weil wir ja weissen, die ist nicht lange da.
Weiterhin gibt es Modelle mit denen man sein Risko und seine Chancen adjustieren kann. Beim Verkaufen von Puts ist das Risko durchaus definiert. Beim Verkaufen vom Call sieht das etwas anders aus, aber dafür gibt es Vola. Wenn die Vola bei 10 ist. dann erwarttet man das der Preis sich um 10% nach oben oder unten bewegt im gemessenen Zeitraum. Rechne das auf die Haltedauer Deiner Option, Verkaufe dort am Rand und du hast den statistischen Vorteil. (Oder Kuck ins Profil, das baut auch Bäuche)
Mach nen Spread draus und du hast sogar nochmal ein Netz gespannt.
Wir sprechen hier über ein komplett anderes Thema als "ich geh long oder short". Oder "Wie lese ich profile". Diese Geschäfte macht man als Händler permanent zum Cashflow generieren. Wenn sich dann etwas ergibt, dann kann man auch mal directional mit gehen.
Ein ganzheitliche Händlerkonzept wie bei Don und mir beinhaltet diesen Teil von Don mit Options, einen großen Teil direkt in Aktien Investieren und einen ganz kleinen Teil zum klasischen Trading, wie es in Foren propagiert wird.
Tatsächlich haben "erfolgreiche Händler" genau so ein Konstrukt wie ich hier beschrieben habe. Der Rest muss viel Glück haben oder schon sehr präzise arbeiten um da am oberen Rand mit den Banken mit zu schwimmen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.728.057 von whitething am 13.09.17 02:03:35
Es ist halt eine Frage der Definition. Aber wie Du schon schreibst, letztendlich habe ich zwar auf den Markt gesehen einen Vorteil durch die Prämieneinnahme, dafür aber unbegrenztes Risiko. Der Optionskäufer, bezahlt ja mit der Prämie, sein begrenztes Risiko.
Mir gehts ja nur darum, das man ein richtigen "Edge" also einen echten Marktvorteil gegenüber allen anderen Händler kaum erzielen kann. Das geht nur, wenn ich was habe, das sehr sehr sehr viele andere Händler nicht haben. Beispielsweise einen Zeitvorteil, oder Frontrunning etc.
Zitat von whitething:Zitat von Katamaransegler: Hallo Bomike,
Danke Für Deinen umfangreichen Beitrag.
Ich schätze Deine Fragen und Kritik.
Speziell einen "advocatus diaboli"
spannend :-)
Gerne will ich Dir/Ihnen antworten.
Ich bin jedoch bis Mitte nächster Woche unterwegs und werde kaum Möglichkeit zum Antworten haben.
Ich bin recht neu in diesem Forum, kenne mich mit den technischen Gegebenheiten und Finessen nicht aus.
Zwar juckt es des öfteren in meinen journalistischen Fingern auch in Foren zu schreiben - bin aber meist zurückhaltend.
Falls es die Möglichkeit zu privaten Nachrichten gibt, dann senden Sie mir doch eine private Mail
Ich würde mich freuen.
Wir haben sicher vieles gemeinsam
Gruss, Don
Bomike hat da echt recht, das was du beschrieben ist in einigen punkten kein edge.
das ist einfach nur eine prämie , die du für dein hohes eingegangenes Risiko bekommst. ob du es selbst als nicht hoch empfindest, weil du die verkaufte Option gedeckt hast usw , all das spielt keine rolle, nur das die prämie selber kein edge ist, es ist einfach der preis der aktuell im markt erzielbar ist für diese art einzugehendes Risiko.
klar kann man mit trendverlauf traden als edge definieren, den punkt würde ich dir geben. aber sowas wie vola oder restlaufzeit ist einfach kein edge, da es einfach in der Prämie eingepreist ist und ja auch das risiko erhöht oder senkt.
Es ist halt eine Frage der Definition. Aber wie Du schon schreibst, letztendlich habe ich zwar auf den Markt gesehen einen Vorteil durch die Prämieneinnahme, dafür aber unbegrenztes Risiko. Der Optionskäufer, bezahlt ja mit der Prämie, sein begrenztes Risiko.
Mir gehts ja nur darum, das man ein richtigen "Edge" also einen echten Marktvorteil gegenüber allen anderen Händler kaum erzielen kann. Das geht nur, wenn ich was habe, das sehr sehr sehr viele andere Händler nicht haben. Beispielsweise einen Zeitvorteil, oder Frontrunning etc.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.727.967 von Katamaransegler am 13.09.17 00:51:17
Bomike hat da echt recht, das was du beschrieben ist in einigen punkten kein edge.
das ist einfach nur eine prämie , die du für dein hohes eingegangenes Risiko bekommst. ob du es selbst als nicht hoch empfindest, weil du die verkaufte Option gedeckt hast usw , all das spielt keine rolle, nur das die prämie selber kein edge ist, es ist einfach der preis der aktuell im markt erzielbar ist für diese art einzugehendes Risiko.
klar kann man mit trendverlauf traden als edge definieren, den punkt würde ich dir geben. aber sowas wie vola oder restlaufzeit ist einfach kein edge, da es einfach in der Prämie eingepreist ist und ja auch das risiko erhöht oder senkt.
Zitat von Katamaransegler: Hallo Bomike,
Danke Für Deinen umfangreichen Beitrag.
Ich schätze Deine Fragen und Kritik.
Speziell einen "advocatus diaboli"
spannend :-)
Gerne will ich Dir/Ihnen antworten.
Ich bin jedoch bis Mitte nächster Woche unterwegs und werde kaum Möglichkeit zum Antworten haben.
Ich bin recht neu in diesem Forum, kenne mich mit den technischen Gegebenheiten und Finessen nicht aus.
Zwar juckt es des öfteren in meinen journalistischen Fingern auch in Foren zu schreiben - bin aber meist zurückhaltend.
Falls es die Möglichkeit zu privaten Nachrichten gibt, dann senden Sie mir doch eine private Mail
Ich würde mich freuen.
Wir haben sicher vieles gemeinsam
Gruss, Don
Bomike hat da echt recht, das was du beschrieben ist in einigen punkten kein edge.
das ist einfach nur eine prämie , die du für dein hohes eingegangenes Risiko bekommst. ob du es selbst als nicht hoch empfindest, weil du die verkaufte Option gedeckt hast usw , all das spielt keine rolle, nur das die prämie selber kein edge ist, es ist einfach der preis der aktuell im markt erzielbar ist für diese art einzugehendes Risiko.
klar kann man mit trendverlauf traden als edge definieren, den punkt würde ich dir geben. aber sowas wie vola oder restlaufzeit ist einfach kein edge, da es einfach in der Prämie eingepreist ist und ja auch das risiko erhöht oder senkt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.727.769 von bomike am 12.09.17 23:16:21
Danke Für Deinen umfangreichen Beitrag.
Ich schätze Deine Fragen und Kritik.
Speziell einen "advocatus diaboli"
spannend :-)
Gerne will ich Dir/Ihnen antworten.
Ich bin jedoch bis Mitte nächster Woche unterwegs und werde kaum Möglichkeit zum Antworten haben.
Ich bin recht neu in diesem Forum, kenne mich mit den technischen Gegebenheiten und Finessen nicht aus.
Zwar juckt es des öfteren in meinen journalistischen Fingern auch in Foren zu schreiben - bin aber meist zurückhaltend.
Falls es die Möglichkeit zu privaten Nachrichten gibt, dann senden Sie mir doch eine private Mail
Ich würde mich freuen.
Wir haben sicher vieles gemeinsam
Gruss, Don
Abwesenheit
Hallo Bomike,Danke Für Deinen umfangreichen Beitrag.
Ich schätze Deine Fragen und Kritik.
Speziell einen "advocatus diaboli"
spannend :-)
Gerne will ich Dir/Ihnen antworten.
Ich bin jedoch bis Mitte nächster Woche unterwegs und werde kaum Möglichkeit zum Antworten haben.
Ich bin recht neu in diesem Forum, kenne mich mit den technischen Gegebenheiten und Finessen nicht aus.
Zwar juckt es des öfteren in meinen journalistischen Fingern auch in Foren zu schreiben - bin aber meist zurückhaltend.
Falls es die Möglichkeit zu privaten Nachrichten gibt, dann senden Sie mir doch eine private Mail
Ich würde mich freuen.
Wir haben sicher vieles gemeinsam
Gruss, Don
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.727.283 von Katamaransegler am 12.09.17 21:52:25
Hallo bomike,
Foren tendieren zu überspitzer Formulierung, und meine Sätze können allzuleicht als überheblich empfunden werden.
Die "Mehrzahl der Trader" sind nach meiner Erfahrung und nach Gesprächen mit Brokern jene Retailer, die mit geringem Wissen und Erfahrung in den Markt springen.
Deren "statistische Grösse" im Sinne von Markt-Bewegen ist meist gering.
Sie tritt jedoch in Erscheinung, wenn man aus dem Profil und aus den Volumen auf deren hauptsächlichem Vorhandensein in dünnen Märkten schliessen kann.
An solchen Tagen kann man diesen unerfahrenen (böse gesagt: Eindimensionalen) mit Hilfe ihrer Stopp Losses und anhand der Volumenpeaks am oberen UND am unteren Ende der Tagesrange "das Fell abziehen".
Man muss nicht einmal ein schlechtes Gewissen dabei haben, denn sie deklarieren es als "systembedingten drawdown".
Eine durchaus gewichtige "statistische Grösse" haben sie als Einahmen bringende Kunden der Broker.
Details zu Marktvorteil beim Handel von Optionen - speziell dem short selling - sind an dieser Stelle nicht passend..
Nur soviel: Ich "glaube" nicht, dass ich einen Marktvorteil habe - Ich HABE ihn.
Die Begründung liegt nicht in der Höhe der vereinnahmten Prämien, sondern im prinzipiellen Vorgehen und im Traden nach Wahrscheinlichkeiten.
Ein Satz mag es verdeutlichen:
Ich verkaufe Optionen
- bei hoher Vola
- im Trend, bzw bestätigtem Trendwechsel
- mit Restlaufzeit in bestimmter Zeit
- anhand von CoT-DAten
- anhand von volumenbasierten Betrachtungen
- anhand von Marktprofilen
und verdiene an-
- 'Reversal To The Mean' in der Vola (und damit am Prämienverfall)
- Zeitwertverfall
- Trend
Das Thema "Optionen" ist an dieser Stelle eigentlich falsch plaziert.
Freue mich aber über Dein Interesse.
Gruss[/quote]
Das Ganze hat aber nichts mit statistischer Relevanz zu tuen, die sich auf das zukünftige Marktverhalten bezieht. (zumindest nicht direkt). Nicht missverstehen, ich bin da aber etwas penibel. Du beziehst das Ganze auf den Verkauf von Optionen, die von Hause aus und grundsätzlich einen Vorteil bieten können, weil Du eine Risikoprämie erhälst. Das hat aber nichts damit zu tuen, das Du einen statistischen Vorteil in der Prognose des Marktverlaufes erzielst, sondern einen Vorteil erzielst, im Augenblick des Verkaufes. Für mich ist das aber kein Edge, der "besonders" ist und er ist auch nicht im Ansatz skalierbar. Denn Du brauchst immer einen, der dir gewillt ist, deinen Vorteil auch zu bezahlen... Anders formuliert, Du hast zwar einen "Edge" (je nach Definition), den kann aber jeder erzielen und ist von Hause aus, für jeden verfügbar. (das soll keine Abwertung sein).
Was mich stört ist, im "allgemeinen" das Händler glauben, das man Geld an den "Dödels" verdient. Diese "Dödels", haben aber überhaupt kein Volumen am Markt. Ich glaube das grundsätzlich der Retailumsatz oder Umsatz der "Dödel" Händler völlig überschätzt wird. Btw diese "Fehlertrades" dieser "Dödel" Gruppe, wird schon viel früher von anderen Gruppen abgesaugt.
Zitat von Katamaransegler: Schön, dass ein anregender Thread entsteht."
Zitat:
"Ich habe halt immer ein Problem mit der Definition "Mehrzahl der Trader" Was ist denn die Mehrzahl der Trader die "statistische Vorteile" nicht erkennen. Bewegen diese Händler überhaupt Märkte? haben diese "Retailhändler" überhaupt eine signifikante Größe? Und hast Du mal diese "statistische Signifikanz" die Du ja offensichtlich hast, auch tatsächlich statistisch Signifikant verifiziert?
Viele glauben nämlich das Sie eine "Relevanz" nutzen, die es aber tatsächlich gar nicht gibt. Oder kann es sein, das Du meinst, das Du zum Beispiel als Optionsverkäufer, einen mathematischen Vorteil erzielen kannst, weil Du Du erhöhte Prämien bekommst?
Hallo bomike,
Foren tendieren zu überspitzer Formulierung, und meine Sätze können allzuleicht als überheblich empfunden werden.
Die "Mehrzahl der Trader" sind nach meiner Erfahrung und nach Gesprächen mit Brokern jene Retailer, die mit geringem Wissen und Erfahrung in den Markt springen.
Deren "statistische Grösse" im Sinne von Markt-Bewegen ist meist gering.
Sie tritt jedoch in Erscheinung, wenn man aus dem Profil und aus den Volumen auf deren hauptsächlichem Vorhandensein in dünnen Märkten schliessen kann.
An solchen Tagen kann man diesen unerfahrenen (böse gesagt: Eindimensionalen) mit Hilfe ihrer Stopp Losses und anhand der Volumenpeaks am oberen UND am unteren Ende der Tagesrange "das Fell abziehen".
Man muss nicht einmal ein schlechtes Gewissen dabei haben, denn sie deklarieren es als "systembedingten drawdown".
Eine durchaus gewichtige "statistische Grösse" haben sie als Einahmen bringende Kunden der Broker.
Details zu Marktvorteil beim Handel von Optionen - speziell dem short selling - sind an dieser Stelle nicht passend..
Nur soviel: Ich "glaube" nicht, dass ich einen Marktvorteil habe - Ich HABE ihn.
Die Begründung liegt nicht in der Höhe der vereinnahmten Prämien, sondern im prinzipiellen Vorgehen und im Traden nach Wahrscheinlichkeiten.
Ein Satz mag es verdeutlichen:
Ich verkaufe Optionen
- bei hoher Vola
- im Trend, bzw bestätigtem Trendwechsel
- mit Restlaufzeit in bestimmter Zeit
- anhand von CoT-DAten
- anhand von volumenbasierten Betrachtungen
- anhand von Marktprofilen
und verdiene an-
- 'Reversal To The Mean' in der Vola (und damit am Prämienverfall)
- Zeitwertverfall
- Trend
Das Thema "Optionen" ist an dieser Stelle eigentlich falsch plaziert.
Freue mich aber über Dein Interesse.
Gruss[/quote]
Das Ganze hat aber nichts mit statistischer Relevanz zu tuen, die sich auf das zukünftige Marktverhalten bezieht. (zumindest nicht direkt). Nicht missverstehen, ich bin da aber etwas penibel. Du beziehst das Ganze auf den Verkauf von Optionen, die von Hause aus und grundsätzlich einen Vorteil bieten können, weil Du eine Risikoprämie erhälst. Das hat aber nichts damit zu tuen, das Du einen statistischen Vorteil in der Prognose des Marktverlaufes erzielst, sondern einen Vorteil erzielst, im Augenblick des Verkaufes. Für mich ist das aber kein Edge, der "besonders" ist und er ist auch nicht im Ansatz skalierbar. Denn Du brauchst immer einen, der dir gewillt ist, deinen Vorteil auch zu bezahlen... Anders formuliert, Du hast zwar einen "Edge" (je nach Definition), den kann aber jeder erzielen und ist von Hause aus, für jeden verfügbar. (das soll keine Abwertung sein).
Was mich stört ist, im "allgemeinen" das Händler glauben, das man Geld an den "Dödels" verdient. Diese "Dödels", haben aber überhaupt kein Volumen am Markt. Ich glaube das grundsätzlich der Retailumsatz oder Umsatz der "Dödel" Händler völlig überschätzt wird. Btw diese "Fehlertrades" dieser "Dödel" Gruppe, wird schon viel früher von anderen Gruppen abgesaugt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.726.998 von Stewo33 am 12.09.17 21:19:58Zitat:
"Nur die Information darüber zu besitzen reicht jedoch nicht. Von vielen wird das Volumen-Profil / die Footprints völlig falsch interpretiert. Aber das ist auch gut so.[/quote]"
Oh ja - welch wahres Wort !
Diese Form der Darstellung mit ihrer Information richtig zu interpretieren ist die wirkliche Kunst.
Es braucht viel Zeit, Fleiss, und Interesse es zu erlernen.
Ob das "gut so" ist ... ?
Immerhin beschert es uns die viel diskutierten "Edges"
:-)
"Nur die Information darüber zu besitzen reicht jedoch nicht. Von vielen wird das Volumen-Profil / die Footprints völlig falsch interpretiert. Aber das ist auch gut so.[/quote]"
Oh ja - welch wahres Wort !
Diese Form der Darstellung mit ihrer Information richtig zu interpretieren ist die wirkliche Kunst.
Es braucht viel Zeit, Fleiss, und Interesse es zu erlernen.
Ob das "gut so" ist ... ?
Immerhin beschert es uns die viel diskutierten "Edges"
:-)
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.726.860 von bomike am 12.09.17 21:02:46Schön, dass ein anregender Thread entsteht.
Zitat:
"Ich habe halt immer ein Problem mit der Definition "Mehrzahl der Trader" Was ist denn die Mehrzahl der Trader die "statistische Vorteile" nicht erkennen. Bewegen diese Händler überhaupt Märkte? haben diese "Retailhändler" überhaupt eine signifikante Größe? Und hast Du mal diese "statistische Signifikanz" die Du ja offensichtlich hast, auch tatsächlich statistisch Signifikant verifiziert?
Viele glauben nämlich das Sie eine "Relevanz" nutzen, die es aber tatsächlich gar nicht gibt. Oder kann es sein, das Du meinst, das Du zum Beispiel als Optionsverkäufer, einen mathematischen Vorteil erzielen kannst, weil Du Du erhöhte Prämien bekommst?[/quote] "
Hallo bomike,
Foren tendieren zu überspitzer Formulierung, und meine Sätze können allzuleicht als überheblich empfunden werden.
Die "Mehrzahl der Trader" sind nach meiner Erfahrung und nach Gesprächen mit Brokern jene Retailer, die mit geringem Wissen und Erfahrung in den Markt springen.
Deren "statistische Grösse" im Sinne von Markt-Bewegen ist meist gering.
Sie tritt jedoch in Erscheinung, wenn man aus dem Profil und aus den Volumen auf deren hauptsächlichem Vorhandensein in dünnen Märkten schliessen kann.
An solchen Tagen kann man diesen unerfahrenen (böse gesagt: Eindimensionalen) mit Hilfe ihrer Stopp Losses und anhand der Volumenpeaks am oberen UND am unteren Ende der Tagesrange "das Fell abziehen".
Man muss nicht einmal ein schlechtes Gewissen dabei haben, denn sie deklarieren es als "systembedingten drawdown".
Eine durchaus gewichtige "statistische Grösse" haben sie als Einahmen bringende Kunden der Broker.
Details zu Marktvorteil beim Handel von Optionen - speziell dem short selling - sind an dieser Stelle nicht passend..
Nur soviel: Ich "glaube" nicht, dass ich einen Marktvorteil habe - Ich HABE ihn.
Die Begründung liegt nicht in der Höhe der vereinnahmten Prämien, sondern im prinzipiellen Vorgehen und im Traden nach Wahrscheinlichkeiten.
Ein Satz mag es verdeutlichen:
Ich verkaufe Optionen
- bei hoher Vola
- im Trend, bzw bestätigtem Trendwechsel
- mit Restlaufzeit in bestimmter Zeit
- anhand von CoT-DAten
- anhand von volumenbasierten Betrachtungen
- anhand von Marktprofilen
und verdiene an-
- 'Reversal To The Mean' in der Vola (und damit am Prämienverfall)
- Zeitwertverfall
- Trend
Das Thema "Optionen" ist an dieser Stelle eigentlich falsch plaziert.
Freue mich aber über Dein Interesse.
Gruss
Zitat:
"Ich habe halt immer ein Problem mit der Definition "Mehrzahl der Trader" Was ist denn die Mehrzahl der Trader die "statistische Vorteile" nicht erkennen. Bewegen diese Händler überhaupt Märkte? haben diese "Retailhändler" überhaupt eine signifikante Größe? Und hast Du mal diese "statistische Signifikanz" die Du ja offensichtlich hast, auch tatsächlich statistisch Signifikant verifiziert?
Viele glauben nämlich das Sie eine "Relevanz" nutzen, die es aber tatsächlich gar nicht gibt. Oder kann es sein, das Du meinst, das Du zum Beispiel als Optionsverkäufer, einen mathematischen Vorteil erzielen kannst, weil Du Du erhöhte Prämien bekommst?[/quote] "
Hallo bomike,
Foren tendieren zu überspitzer Formulierung, und meine Sätze können allzuleicht als überheblich empfunden werden.
Die "Mehrzahl der Trader" sind nach meiner Erfahrung und nach Gesprächen mit Brokern jene Retailer, die mit geringem Wissen und Erfahrung in den Markt springen.
Deren "statistische Grösse" im Sinne von Markt-Bewegen ist meist gering.
Sie tritt jedoch in Erscheinung, wenn man aus dem Profil und aus den Volumen auf deren hauptsächlichem Vorhandensein in dünnen Märkten schliessen kann.
An solchen Tagen kann man diesen unerfahrenen (böse gesagt: Eindimensionalen) mit Hilfe ihrer Stopp Losses und anhand der Volumenpeaks am oberen UND am unteren Ende der Tagesrange "das Fell abziehen".
Man muss nicht einmal ein schlechtes Gewissen dabei haben, denn sie deklarieren es als "systembedingten drawdown".
Eine durchaus gewichtige "statistische Grösse" haben sie als Einahmen bringende Kunden der Broker.
Details zu Marktvorteil beim Handel von Optionen - speziell dem short selling - sind an dieser Stelle nicht passend..
Nur soviel: Ich "glaube" nicht, dass ich einen Marktvorteil habe - Ich HABE ihn.
Die Begründung liegt nicht in der Höhe der vereinnahmten Prämien, sondern im prinzipiellen Vorgehen und im Traden nach Wahrscheinlichkeiten.
Ein Satz mag es verdeutlichen:
Ich verkaufe Optionen
- bei hoher Vola
- im Trend, bzw bestätigtem Trendwechsel
- mit Restlaufzeit in bestimmter Zeit
- anhand von CoT-DAten
- anhand von volumenbasierten Betrachtungen
- anhand von Marktprofilen
und verdiene an-
- 'Reversal To The Mean' in der Vola (und damit am Prämienverfall)
- Zeitwertverfall
- Trend
Das Thema "Optionen" ist an dieser Stelle eigentlich falsch plaziert.
Freue mich aber über Dein Interesse.
Gruss
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