Kostenlose Depotverwaltung, Kursversorgung, Technische Analyse, Neuronale Netze - 500 Beiträge pro Seite

[KA_Jessi]

Naja fast, schaut einfach einmal unter http://www.shareholderweb.de.

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mfg

[KA_Jessi]

Zur Anwendung der NN möchte ich die Ergebnisse von Freitag für umsatzstarke BlueChips aufzeigen:



Wunder hat man deshalb trotzdem nicht zu erwarten, da auch NN unverhergesehene Meldungen nicht berücksichtigen kann. Die Möglichkeiten der Technischen Analyse sind hiermit aber durchaus schon sichtbar, optimiert ebend durch Neuronale Netze. Es werden hier Korrelationen von >0.8 zwischen den Prognosen und den tatsächlichen Kurswerten erreicht. Die Kursrichtigung ist teilweise zu 85% richtig vorhergesagt. Eigentlich Wahnsinn, mit solch einem Ergebnis habe ich auch nicht gerechnet.

mfg Jens

[Brokateur]

Wenn ich das recht sehe, dann wäre (mit einem Zufallsgenerator erzeugt) bereits 50% ja das mindeste, was möglich ist (wie beim Wetter, das auch nur besser oder schlechter werden kann - und haben die Wetterfrösche nicht auch "Trefferquoten" von 85%?).

Verbleiben 35%, bei denen wenigstens die *Richtung* stimmte.

Na, wenn ich sehe, dass die herangezogenen Titel wenig volatile Schwergewichte sind, dann sind m.E. eine geglückte Richtungsvorhersage bei nur jedem dritten Titel unter dem Aspekt "the trend is your friend" nicht gerade eine zur Berauschung Anlass gebende Quote. Oder anders rum: Die Chance, bei sturem Befolgen mit so einem System Geld zu verlieren, sind selbst unter Vernachlässigung von Spesen doppelt so gross wie die Chancen Geld zu verdienen.

[KA_Jessi]

Warum so skeptisch ?

Ihre Erklärungen sprechen leider nicht gerade für Sie. Eine mit dem Zufallsgenerator erzeugte Zufallsreihe für Steigt- und Fällt-Aussagen ist zu 50% auf "steigt" und zu anderen Hälfte auf "fällt" ausgelegt (entsprechende statistische Masse vorrausgesetzt). Kurse bewegen sich aber nicht gleichverteilt, dass heißt eine Zufallsreihe würde kaum eine Trefferquote von 50% erreichen. Oder wollen Sie behaupten dass über einen ausreichenden großen Zeitraum die Kurse gleichoft steigen wie fallen ?

Wenn Sie die Prognosen richtig lesen, so haben Sie für die dargestellten 12 Werte nur DT.Bank und bei Siemens falsche Vorhersagen in die Kursrichtung. Sie müssen dazu den Wert in der letzten Spalte (Auswertung) vergleichen mit dem tatsächlichen Kurswert (hinter Candle). Die in der Spalte NN.Prognosen gemachten Werte stehen für MO.

Ein NN kann Ihnen die Entscheidung nicht abnehmen. Es kann aber zur Vorauswahl von technisch interessant erscheinenden Titel herangezogen werden. Nicht mehr und nicht weniger.

[jmv]

Da hat Jessi nun mal recht.

[Balou2]

Nun die Trefferquote (ich denke da eher an die Zahlenwerte selbst als nur an die Richtung) ist schon beeindruckend, jedenfalls für den dargestellten Auszug. Die Frage die sich mir eher stellt, ist wie sieht es denn mit der Trefferquote aus, wenn man die Prognosen etwas längerfristiger haben möchte (z.B. einen Monat) oder wie sieht es bei den wesentlich volatileren (z.B. Nemax) Werten aus ?

Wenn ich mir als kleiner Privatzocker für 4000 Märker Siemens Aktien in der Erwartung kaufe, dass sie am nächsten Tag 1,5% steigen habe ich 60 Mark verdient. Abzüglich Transaktionskosten und Steuern na ja, das ist noch nicht der Hit.

Ich hab mir die Demoversion mal runtergeladen. Aber da ich Abends vieleicht 2 Stunden vor dem PC sitze und dabei noch mein Depot aktualisiere, etc. habe ich evtl. noch ne halbe Stunde übrig, um das Programm zu testen. In der Zeit kommt ca. 4 mal der Hinweis, dass etwas in der Demoversion nicht geht und am nächsten Tag würde ich wieder von vorne anfangen, weil man ja nicht speichern kann.

So verliert man natürlich schnell die Lust.

Aber man darf nicht vergessen, dass man bei einem kommerziellen Programm überhaupt nicht testen kann.

In diesem Sinne

Gruß Balou

[xelzbrod]

hallo,

schaut mal unter moneybee.de nach. Hier könnt Ihr mitmachen einen großrechner zu simulieren der mit neuronalen Netzen Kursprognosen (Tages, Wochen und Monatsprognosen) berechnet. Kostenferi für diejenigen die mithelfen.

@brokateur. Beim würfeln mit 2 werten hast du eine Wahrscheinlichkeit für jeden wert von 50% das heißt wenn du 10 mal setzt gewinnst du 5 mal und verlierst 5 mal.

Bei einer Wahrscheinlichkeit von 80% treffen 8 von 10 Prognosen zu. Du würdest hier vermutlich antizyklisch handel und die 20 % wählen. Dann stimmt deine Aussage, daß man hier nur Minus machen kann.

grüße

xelzbrod

[xelzbrod]

link funkt nicht
nochmal

http://www.moneybee.de

[KA_Jessi]

@Balou2
Die Wahl der Einschränkungen der Demoversion bis hin zur uneingeschränkten Nutzung ist immer ein Spagat zwischen einer anwenderfreundlichen Testumgebung und dem Ziel des Autors den Anwender genügend Motivation zum Kauf der Software zu geben

Die Demoversion ist zur Zeit allein in der Nutzung der Modellierungstechnik der NN nicht nutzbar. Auch die Speicherung ist deaktiviert, was teilweise durchaus für Tests stören kann.

[Sanil]

Hallo jeesi,

der Parapolic SAR were noch wichtig für die Software.

[Brokateur]

@KA_Jessi

Die Aussage, auf die ich mich bezogen habe, war exakt "Die Kursrichtigung ist teilweise zu 85% richtig vorhergesagt. Eigentlich Wahnsinn, mit solch einem Ergebnis habe ich auch nicht gerechnet".

Die Betonung liegt auf Richtung. Auf den Betrag komme ich weiter unten.

Es gibt nun genau zwei Richtungen, in die der Kurs gehen kann (wenn man den seltenen Fall eines absolut unveränderten Kurses mal ausseracht lässt). Nehme ich einen Zufallsgenerator mit Gleichverteilung, dann heisst das, dass ich als statistischen Mittelwert genau 50% rauf und 50% runter kriege (das ist auch der Grund dafür, warum manche Zeitschriften einen Affen die Kurse prognostizieren lassen und die manchmal gar nicht so schlecht dabei abschneiden).

Gehe ich jetzt mal davon aus, dass die tatsächliche Kursentwicklung ebenfalls zufallsbedingt und gleichverteilt ist, dann liefert mir mein Zufallsgenerator alleine schon 50% Treffer - wohlgemerkt, es geht um die Richtung, nicht um den Betrag.

Wie Sie in einem späteren Posting richtig ausführen, sind nun die Kurse aber nicht gleichverteilt, sondern gehorchen einer bestimmten Gesetzmässigkeit - die Verteilungsfunktion setzt sich aus einem berechenbaren und einem Zufallsanteil zusammen. Wäre der Zufallsanteil null, wäre der Kurs exakt vorherberechenbar, wäre er volle 100%, dann wären die Kurse rein zufallsbedingt und nicht berechenbar.

Wie ich in meinem Posting anmerkte, umfasste die Stichprobenauswahl nur wenig volatile Schwergewichte, d.h. Titel, bei denen der Trendanteil meist sehr gross und der Zufallsanteil eher klein ist.

Der Trendanteil ist nun auch keine Konstante, sondern wenigstens zeitabhängig - es gibt Tage, wie wir alle wissen, da geht alles im Gleichklang rauf oder runter, und es gibt Tage, da reagieren die Kurse uneinheitlich.

Unter diesen Umständen, habe ich mir erlaubt anzumerken, ist eine Trefferquote bezüglich der Kursrichtung von 85% nicht gerade berauschend, um nicht zu sagen normal, da ja bereits jedes beliebige Münzwurfsystem 50% bringt und jede noch so simpel geartete Trendberücksichtigung die Trefferrate anfangs drastisch erhöht.

Nun gebe ich ja gerne zu, dass die Richtung alleine eine ungenügende Qualitätsaussage ist (aber wenn man mit ihr wirbt, dann muss man sich auch dran messen lassen ).

Für eine genauere Analyse sind jedoch die angezeigten Zahlen wertlos. Irgendwelche Korrelationsfaktoren um die 0,85 mögen zwar eindrucksvoll erscheinen, sagen aber als solche alleinstehend herzlich wenig aus. Korrelation zwischen was denn, wäre hier die Frage.

Viel interessanter wäre doch z.B. eine Gegenüberstellung PrevClose - Vorhersage - Close gewesen, quasi eine fiktive Gewinn/Verlustrechnung. (Und vor allem, bei entsprechend volatilen Titeln.)

Eine Abweichung des vorhergesagten Close-Kurses vom realisierten Close um 4% ist nämlich bei einem volatilen Titel oft noch saugut, bei einem stabilen DAX-Wert an einem halbwegs ruhigen Tag aber erbärmlich.

Brokateur
der sich immer über die Zahlengläubigkeit seiner Mitmenschen ärgert

[KA_Jessi]

In der Praxis können Sie keine Kursprognosen mit NN erstellen, wenn keine geeigneten Teststrategien für das Training und für die Optimierung zur Verfügung stehen.

Speziell für finanzmathematische Anwendungen haben sich der Mean Square Error (MSE), Theils Koeffizient (Tr), Korrelationskoeffizient (R) und die Wegstrecke (WS) als geeignet herausgestellt.

Angesprochen im Eröffnungsthread wurden jedoch nur die Korrelation und die Wegstrecke, da nur diese direkt im Trading-Studio direkt zur Bewertung der Prognosequalität für den Anwender angezeigt werden. Während des Trainings werden allerings alle 4 Bewertungsfunktion fortwährend notiert.

Die Korrelation gibt den Grad der mathematischen Abhängigkeit zwischen zwei Größen im Wertebereich von -1 und 1 an. Werte von 0 zeigen damit die fast völlige Unabhängigkeit zwischen den betrachteten Variablen. In Anwendung von Kursprognosen werden die Prognosen des Netzes mit den tatsächlichen Kursausprägungen verglichen, d.h. R=1 würde eine zu 100% direkte Abhängigkeit (sichere Kursprognose) anzeigen. Dies ist allerdings mit Sicherheit auszuschließen, da sich der Kurs meiner Meinung nach aus dem fairen Preis, einer Trendkomponente, Kurzfristigen Psychischen Momentum und dem Zufall zusammensetzt. Der Zufall ist eine Wertgröße, die als Summe der Kursbewegungen aufgrund von nicht berechenbaren Ereignissen zu verstehen ist. So treten z.B. Spekulationen, Gerüchte oder auch plötzliche Unternehmensmeldungen auf, die von einem technischen System kaum erfasst werden können.
Die Korrelation beurteilt damit den Zusammenhang zwischen den wertmäßigen Ausprägungen der Größen und nicht allein der Kursrichtung.

Da für Prognosesysteme vor allem die Kursrichtung stimmen sollte ist die Wegstrecke ebenfalls integriert. Diese nimmt die Summe der absoluten prozentualen Tagesveränderungen als Ausgangsbasis für die Bewertung im Nenner. Im Zaehler werden die Tagesveränderungen addiert, wenn die Prognoserichtung richtig und subtrahiert, wenn die Prognoserichtung falsch war. Hierzu wird das Signum der Vorhersage mit dem Signum der tatsächlichen Kursrichtung multipliziert. Sind diese gleich ergibt sich ein
+1 (-1*-1 oder 1*1) und sind diese ungleich entsprechend -1 (-1*1 oder 1*-1).

WS=Summe(Sgn(Prognose)*Sgn(TatsächlicheKursrichtung)*Tagesveränderung))/Summe(|Tagesveränderung|)

Der Wertebereich verläuft somit zwischen 0 und 1 für die WS. Werte von 1 ergeben eine zu 100% richtige Kursprognoserichtung.

Der Kritik der Zahlengläubigkeit der Menschen nehme ich ernst, aber an irgend etwas muß der Mensch ja glauben

[BienenStock]

Nun, "Zahlengläubigkeit" und "Mathematik" sind zwei Paar Stiefel. Und da geht bei Brokateur leider beides etwas durcheinander - die Argumentation ist an mehreren Punkten einfach falsch. Zum einen das Wetter (Brkatuer: "Wetterfrösche >85 %") - da ist ein Missverständnis. Die Wetterlage in unsere Breiten ändert sich etwa all 5 Tage, dazwischen bleiben die Wetterzustände stabil. Mit der naiven Vorhersage "morgen ist das Wetter so wie heute" erreicht man so 80 %! Da relativieren sich die 85 % zu "5 % mehr als die einfachsten Vorstellungen".

Bei Aktien ist das anders, denn sie sind "volatiler" als das Wetter. Hier sind in der Tat Tendenz-Vorhersage von ca. 60 % das beste, was wohl überhaupt erreichbar ist - und alle naiven Vorhersagetechniken liegen extrem eng an den 50 % (probiert es doch mal aus!). Borkatuer: "Trefferquote bezüglich der Kursrichtung von 85% nicht gerade berauschend, um nicht zu sagen normal": das ist schlichtweg falsch! Das schafft keiner, weder mit einfachen Modellen, noch mit sehr aufwändigen Simulationen.

Hier sind wir, mit Verlaub, etwas tiefer in Statistik drin, das ist eine mathematische Disziplin, in der durchaus Aussagen wissenschaftlichen Charakter weitab von "Zahlengläubigkeit" haben. Auch wenn Leute, die wenig mathematisch-wissenschaftliche Ausbildung haben, oft glauben, das wäre was ähnliches wie eine von Politikern gefälschte Astrologie oder Wahrsagerei... Um alles transparent zu machen: Ich bin Physiker und gehöre zum Team von www.moneybee.de