Berechnung Spread-Move - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 01.11.01 11:00:41 von
neuester Beitrag 01.11.01 18:45:54 von
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Feedback
Hallo miteinander,
kann jemand von Euch mir die Formel für die Berechnung des Spread-Moves hinüberreichen? (z.B. um festzustellen wie hoch eine Aktie steigen muss, damit der Briefkurs eines Optionsscheines erreicht wird)
Im voraus besten Dank
erdede
kann jemand von Euch mir die Formel für die Berechnung des Spread-Moves hinüberreichen? (z.B. um festzustellen wie hoch eine Aktie steigen muss, damit der Briefkurs eines Optionsscheines erreicht wird)
Im voraus besten Dank
erdede
Spread-Move =
(Briefkurs - Geldkurs[des OS])/ Optionsverhältnis * Delta
(z.B. (0,59€ - 0,57€) / 0,01 * 0,70 = 0,29€)
(Briefkurs - Geldkurs[des OS])/ Optionsverhältnis * Delta
(z.B. (0,59€ - 0,57€) / 0,01 * 0,70 = 0,29€)
Uiii, das ging aber schnell, danke,
aber wie sieht es bei der Aktie aus? Wie hoch ist in diesem Beispiel die AKtie bei Geldkurs und wie hoch müsste sie bei gleichbleibender Volatilität bei Briefkurs sein?
Vielen Dank KerlleNaa für die prompte Antwort.
erdede
aber wie sieht es bei der Aktie aus? Wie hoch ist in diesem Beispiel die AKtie bei Geldkurs und wie hoch müsste sie bei gleichbleibender Volatilität bei Briefkurs sein?
Vielen Dank KerlleNaa für die prompte Antwort.
erdede
insbesondere bei den Optionsscheinen die weit aus dem Geld liegen und eine längere Laufzeit haben... bekomme ich Unstimmigkeiten....
Gruss erdede
Gruss erdede
Keine ahnung, da mußt Du Dir wahrscheinlich aus innerem Wert und Zweitwert was zusammenrechnen.
Innerer Wert(Call) : (aktueller Basiskurs - Strike) * Optionsverhältnis
(z.B. (93,93€ - 90€) * 0,1 = 0,39€)
Innerer Wert(Put) : (Strike - aktueller Basiskurs) * Optionsverhältnis
Zeitwert = Kurs des OS - Innerer Wert
Oder vielleicht geht es auch übers Omega.
Omega = Hebel * Delta
oder was weiß ich, vielleicht weiß es jemand anderes.
Innerer Wert(Call) : (aktueller Basiskurs - Strike) * Optionsverhältnis
(z.B. (93,93€ - 90€) * 0,1 = 0,39€)
Innerer Wert(Put) : (Strike - aktueller Basiskurs) * Optionsverhältnis
Zeitwert = Kurs des OS - Innerer Wert
Oder vielleicht geht es auch übers Omega.
Omega = Hebel * Delta
oder was weiß ich, vielleicht weiß es jemand anderes.
Trading Spotlight
Hallo KerlleNaa,
vielen Dank für Deine Ausführungen!
Ich werde mir das mal in dieser Richtung genauer anschauen .
Lieben Gruss
erdede
vielen Dank für Deine Ausführungen!
Ich werde mir das mal in dieser Richtung genauer anschauen .
Lieben Gruss
erdede
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