Sind die IB-Fills bei der Eurex gut? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 01.04.09 17:22:04 von
neuester Beitrag 06.04.09 12:34:32 von
neuester Beitrag 06.04.09 12:34:32 von
Beiträge: 11
ID: 1.149.443
ID: 1.149.443
Aufrufe heute: 0
Gesamt: 3.800
Gesamt: 3.800
Aktive User: 0
Top-Diskussionen
| Titel | letzter Beitrag | Aufrufe |
|---|---|---|
| 26.04.24, 14:53 | 985 | |
| vor 1 Stunde | 409 | |
| gestern 23:32 | 350 | |
| heute 04:11 | 343 | |
| vor 42 Minuten | 319 | |
| heute 00:14 | 293 | |
| gestern 22:06 | 244 | |
| 20.04.24, 12:11 | 238 |
Meistdiskutierte Wertpapiere
| Platz | vorher | Wertpapier | Kurs | Perf. % | Anzahl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 18.112,00 | -0,26 | 206 | |||
| 2. | 2. | 194,05 | +15,31 | 119 | |||
| 3. | 3. | 2.325,52 | -0,40 | 59 | |||
| 4. | 4. | 65,60 | -0,53 | 54 | |||
| 5. | 5. | 7,9000 | +7,48 | 48 | |||
| 6. | 6. | 0,8300 | -29,66 | 39 | |||
| 7. | 7. | 15,116 | 0,00 | 38 | |||
| 8. | 9. | 2,3530 | -2,16 | 30 |
Feedback
Hallo!
Ich trade hauptsächlich den FESX.
Dies mache ich ausschließlich über IB.
Folgendes fällt mir immer wieder auf.
Wenn ich eine Limitorder setze und der Markt kommt zu meinem Limit, so werden immer wieder viele Kontrakte zu meinem Limitpreis ausgeführt. So dass nur noch wenige Kontrakte zu meinem Limit vor mir stehen. Dann füllt sich das Orderbuch wieder auf meinem Limitpreis und es werden wieder viele Kontrakte abgeräumt ohne das ich bedient werde.
Es ist zu 90 % so, dass mein Limit erst ausgeführt wird, wenn es in einem letzten Rutsch zum nächst möglichen Preis geht.
Besonders komisch kommt mir halt vor, dass ein bestimmter Preis fast komlpett abgeräumt wird und er sich dann wieder füllt und ich immer noch keine Ausführung bekomme wenn das Preislevel erneut fast weggekauft wird.
Im FDAX ist mir dies noch nicht so aufgefallen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und gibt es vielleicht andere Broker bei denen dies nicht der Fall ist?
Habe Futures bis jetzt immer nur über IB gehandelt, ein paar mal über Sino, aber das war es auch....
Bei Stopps kann ich mich nicht beschweren, da bekomme ich zu 98% immer meinen Stopppreis im FESX.
Auch sonst kann ich nur gutes über IB sagen.
Aber mit den Limitorders im FESX, dass kommt mir manchmal komisch vor.
Viele Grüße
Björn
Ich trade hauptsächlich den FESX.
Dies mache ich ausschließlich über IB.
Folgendes fällt mir immer wieder auf.
Wenn ich eine Limitorder setze und der Markt kommt zu meinem Limit, so werden immer wieder viele Kontrakte zu meinem Limitpreis ausgeführt. So dass nur noch wenige Kontrakte zu meinem Limit vor mir stehen. Dann füllt sich das Orderbuch wieder auf meinem Limitpreis und es werden wieder viele Kontrakte abgeräumt ohne das ich bedient werde.
Es ist zu 90 % so, dass mein Limit erst ausgeführt wird, wenn es in einem letzten Rutsch zum nächst möglichen Preis geht.
Besonders komisch kommt mir halt vor, dass ein bestimmter Preis fast komlpett abgeräumt wird und er sich dann wieder füllt und ich immer noch keine Ausführung bekomme wenn das Preislevel erneut fast weggekauft wird.
Im FDAX ist mir dies noch nicht so aufgefallen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und gibt es vielleicht andere Broker bei denen dies nicht der Fall ist?
Habe Futures bis jetzt immer nur über IB gehandelt, ein paar mal über Sino, aber das war es auch....
Bei Stopps kann ich mich nicht beschweren, da bekomme ich zu 98% immer meinen Stopppreis im FESX.
Auch sonst kann ich nur gutes über IB sagen.
Aber mit den Limitorders im FESX, dass kommt mir manchmal komisch vor.
Viele Grüße
Björn
Antwort auf Beitrag Nr.: 36.899.210 von bjoernb am 01.04.09 17:22:04kann ich bei IB nicht bestätigen,,
Auch nicht speziell beim FESX?
Kenn ich ... hab das früher auf die hunderten automatischen Systeme geschoben, die im FESX unterwegs sind.
Limit als letzter gefüllt bekommen, Stopps fliegen automatisch als erstes ... macht für mich den FESX in kleinen Zeitintervallen uninteresant
Limit als letzter gefüllt bekommen, Stopps fliegen automatisch als erstes ... macht für mich den FESX in kleinen Zeitintervallen uninteresant
Antwort auf Beitrag Nr.: 36.899.368 von bjoernb am 01.04.09 17:37:25FESX handle ich nicht soo oft, aber Limits wurden bisher meist gefillt wenn die Marke angelaufen wurde
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 36.899.210 von bjoernb am 01.04.09 17:22:04Hallo,
kann deine Beobachtungen zu 100% bestätigen.
Liegt m. E. aber nicht am Broker sondern an der Börse.
Man müsste mal die Regelungen für Orderausführungen der Eurex einsehen wie das dort gehandhabt wird.
Für mich sieht das so aus, als ob die big-lots bevorzugt abgearbeitet würden und nicht nach dem Zeitpunkt der Orderplatzierung.
Dass Stopps eher fliegen, könnte daran liegen, dass das gesamtvolumen der limits der gegenseite höher ist, und so natürlich die gesamten orders auf einmal bedient werden können.
da der fesx leichter ist ( ca 20000 € ) als der fdax ( ca 100000 ) kommt es natürlich im fesx zu größeren Auftragsvolumen, deshalb ist der fesx intraday nicht so "schnell" wie der Dax und darum ist auch für mich der fdax für daytrading der geeignetere index
kann deine Beobachtungen zu 100% bestätigen.
Liegt m. E. aber nicht am Broker sondern an der Börse.
Man müsste mal die Regelungen für Orderausführungen der Eurex einsehen wie das dort gehandhabt wird.
Für mich sieht das so aus, als ob die big-lots bevorzugt abgearbeitet würden und nicht nach dem Zeitpunkt der Orderplatzierung.
Dass Stopps eher fliegen, könnte daran liegen, dass das gesamtvolumen der limits der gegenseite höher ist, und so natürlich die gesamten orders auf einmal bedient werden können.
da der fesx leichter ist ( ca 20000 € ) als der fdax ( ca 100000 ) kommt es natürlich im fesx zu größeren Auftragsvolumen, deshalb ist der fesx intraday nicht so "schnell" wie der Dax und darum ist auch für mich der fdax für daytrading der geeignetere index
Antwort auf Beitrag Nr.: 36.903.177 von Booktrader am 02.04.09 09:20:26Wie die Limits im FESX abgearbeitet werden ist schon sehr merkwürdig, finde ich.
Ich habe es jetzt so oft beobachtet, dass ich mir eigentlich sicher bin, dass der Zeitpunkt der Orderpatzierung nicht entscheident ist.
Ich habe keine Ahnung, ob es an IB liegt.
Erfahrungen bei anderen Brokern würden mich sehr interessieren...
Viele Grüße
Björn
Ich habe es jetzt so oft beobachtet, dass ich mir eigentlich sicher bin, dass der Zeitpunkt der Orderpatzierung nicht entscheident ist.
Ich habe keine Ahnung, ob es an IB liegt.
Erfahrungen bei anderen Brokern würden mich sehr interessieren...
Viele Grüße
Björn
Antwort auf Beitrag Nr.: 36.903.364 von bjoernb am 02.04.09 09:42:53Bin absoluter Futures-Laie:
Eventuell mehr Iceberg-Orders FESX???
Eventuell mehr Iceberg-Orders FESX???
bei den Aktienderivaten der Eurex gibt es extrem viele Bluffs, sich dort tradingmäßig an Einzelumsätzen zu orientieren ist meiner Meinung nach Konzentrationsverschwendung.
YM und vor allen Dingen S&P-Umsätze sind da aussagekräftiger, schon deshalb switchen, wenn man sowieso schon mit IB handelt.
YM und vor allen Dingen S&P-Umsätze sind da aussagekräftiger, schon deshalb switchen, wenn man sowieso schon mit IB handelt.
Es gibt keine Iceberg-Orders an der Eurex und das Volumen im YM oder S&P zu beobachten oder gar außerbörslich(Pitzeit) zu handlen ist eher suboptimal.
Der Dax/Stoxx50 laufen am Vormittag technisch extrem sauber. Ich kenne viele US-Trader die deswegen sehr früh aufstehen, oder spät zu Bett gehen, nur um Dax & Stoxx zu handeln.
Das selbe "Phänomen" kannst du auch im ES beobachten. Das liegt vor allem an der Dichte des Orderbuchs im FESX und S&P und an der niedrigen Schwankungsbreite.
Der ESTX50 hat 90 Ticks Schwankungsbreite aktuell. Der Dax aber 300 Ticks(160P). Das bedeutet das 5-fache Buchvolumen im Stoxx50 verteilt sich auf nur 1/3 der Schwankungsbreite, also ist der Stoxx50 15mal so "dicht" gestaffelt wie der FDax.
Kein Wunder, das man im ESTX50 und ES auf den Fill oft "warten" muss...
IB plaziert die Orders direkt an der Eurex. Dort wenn Sie nach eingehendendem Zeitstempel abgearbeitet. Da ist wenig Spielraum für Ungereimtheiten.
Du kannst jederzeit die Orderausführung von IB an der Eurex überprüfen lassen.
Es schadet nichts, den Jungs von IB immer mal wieder auf die Finger zu schauen.
Der Dax/Stoxx50 laufen am Vormittag technisch extrem sauber. Ich kenne viele US-Trader die deswegen sehr früh aufstehen, oder spät zu Bett gehen, nur um Dax & Stoxx zu handeln.
Das selbe "Phänomen" kannst du auch im ES beobachten. Das liegt vor allem an der Dichte des Orderbuchs im FESX und S&P und an der niedrigen Schwankungsbreite.
Der ESTX50 hat 90 Ticks Schwankungsbreite aktuell. Der Dax aber 300 Ticks(160P). Das bedeutet das 5-fache Buchvolumen im Stoxx50 verteilt sich auf nur 1/3 der Schwankungsbreite, also ist der Stoxx50 15mal so "dicht" gestaffelt wie der FDax.
Kein Wunder, das man im ESTX50 und ES auf den Fill oft "warten" muss...
IB plaziert die Orders direkt an der Eurex. Dort wenn Sie nach eingehendendem Zeitstempel abgearbeitet. Da ist wenig Spielraum für Ungereimtheiten.
Du kannst jederzeit die Orderausführung von IB an der Eurex überprüfen lassen.
Es schadet nichts, den Jungs von IB immer mal wieder auf die Finger zu schauen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 36.924.275 von Roundturn_50Mark am 06.04.09 09:09:07seh ich eigentlich ähnlich, warum sollte IB da etwas mit am Hut haben
DurchsuchenBeitrag zu dieser Diskussion schreiben
Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie eine neue Diskussion.
Meistdiskutiert
| Wertpapier | Beiträge | |
|---|---|---|
| 207 | ||
| 119 | ||
| 59 | ||
| 50 | ||
| 46 | ||
| 39 | ||
| 38 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 28 |
| Wertpapier | Beiträge | |
|---|---|---|
| 28 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 18 | ||
| 17 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 14 |
