Verschuldet durch CFD auf EUR/CHF - 500 Beiträge pro Seite (Seite 5)

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.144.151 von Hedged am 23.02.15 07:49:20

Zitat von Hedged:

Zitat von credere: Hedge, will Net kleinli h sein aber TE kaufte Euro long oder? EUR/CHF war der deal 1pip 10CHF?.
Credere

Ich glaube dir ist nicht ganz klar wie Kassakontrakte funktionieren mein Freund:

Pro Kontrakt kaufte er fuer 100000€ Schweizer Franken, soll heissen fuer seine € bekommt er CHF. Wenn sich der Kurs dann um 1 pip aendert, dann macht er CHF Gewinn/Verlust (Es aendert sich die KURSWAEHRUNG). Es ist also vollkommen richtig zu sagen 100000€ Kontraktwert, mit 10CHF prop pip. Siehe auch:

http://www.ig.com/de/forex-kontraktangaben


Du brauchst also nicht kleinlich sein, sondern nur korrekt.

hi hedge, ich weiß dass dies eine Währungstransaktion ist. Also nur zum Verständnis, weil hier ja auch einige mitlesen denen das wohl recht neu sein dürfte, ist bei 1,20 EUR/CHF der Pip 10 CHF Wert? Ja na klar ist er das, anders foes lebt doch in EU und er hat Euro gezahlt was interessiert mich da CHF?
Natürlich muss man dann noch umrechnen aber hättest du dann in deinen Beispiel nicht eher sagen sollen 12 dann 11 oder 9,12 CHF pro pip?
War ja nur eine inhaltliche kleine Anmerkung von mir.
"11 Standard Kassakontrakte EURCHF (pro Kontrakt 100000€, pro Pip Kursaenderung 10CHF)"
Verstehen mein Freund? Nicht?

@ Herrn Gebhardt,
IG musste sich sicherlich hedgen bei den Longpositionen ergo gibt es irgendwo da draußen einen Partner und einen Kurs und einen Contract welcher auch 100% nachweislich dokumentiert sein wird. Daraus ergeben sich für mich keine Zweifel, dass hier nicht angebot und Nachfrage mit entsprechenden Preis zusammentrafen.
Diesen Preis wird IG auch weitergegeben haben.
schluss aus! Alles andere sollen die Gerichte erklären.
Wenn IG eine Order aufnimmt heißt dies nicht, dass diese am "Markt" sofort ausgeführt wird.
Soviel zu den Stopps.
Was war noch? bomike liest du mit
credere

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.146.203 von credere am 23.02.15 11:22:55

Hedging gar nicht nötig - CFD Broker vs. Casino

@credere

ich weiss du bist ein gläubiger Mensch, glaubst vielleicht auch an das Gute, wie dein Nickname 'credere' uns schon verrät..
Lies dir mal folgendes durch - es klingt plausibel:
(zu finden unter folgender Quelle: http://investmentsrebellion.blogspot.de/2010/11/cfd-broker-v…

CFD-Broker vs. Casino
Mit dem Thema CFD kann man unter Börseninteressierten immer schön polarisieren. Die einen sagen super Sache, die anderen sagen, dass CFD legaler Betrug sind. Um den Befürwortern dieser Handelsinstrumente gleich mal den Wind aus den Segeln zu nehmen, CFD sind im Mutterland der Börse, den USA, verboten. Außerdem ist es US-Bürgern und Bürgern der Staaten Kanada, Australien und Hong Kong verboten, außerhalb ihres Landes ein Konto bei einem CFD-Broker zu eröffnen. Und das will schon was heißen! CFD-Broker werden auch Bucket Shops genannt und diese Shops gibt es schon solange es die Börse gibt. Im Börsenbuchklassiker "Reminiscences of a Stock Operator"(dt. Titel "Das Spiel der Spiele") erfährt man schon auf den ersten Seiten, dass einer der größten Spekulanten des letzten Jahrhunderts, Jesse Livermore, bei diesen Bucket-Shops begonnen hat. Allerdings nur aus dem Grund, weil er zuwenig Geld für Aktien hatte. Da er ein begnadeter Trader war, war er auch der Einzige(!) der in den Bucket-Shops mehr gewonnen als verloren hat. Das hatte zur Folge, dass er in allen Shops Hausverbot bekam.
Was haben CFD-Broker nun mit einem Casino gemeinsam? Der wichtigste Punkt ist, dass sie autark sind. Das heißt sämtliche Orders die Kunden an ihren CFD-Broker übermitteln, landen nie an einer echten Börse(Wall Street, Xetra/Eurex, CME, Japan, China usw.). Sie verbleiben alle beim CFD-Broker. Denn CFD sind an keiner Börse dieser Welt gelistet. Es ist immer ein reines Over-The-Counter(OTC)-Geschäft zwischen Broker und Kunde. Eine Ausnahme bilden Broker, die CFD über DMA(Direct Market Access) anbieten. Dort wird zumindest im Bereich der Aktien, jedes Geschäft vom Broker abgesichert. Das bedeutet, dass die Menge der Aktien, die wir als CFD kaufen, direkt vom Broker an der Börse gekauft, bzw. verkauft wird. Der Broker macht also an einer echten Börse ein echtes Aktiengeschäft, während er seinem CFD-Kunden nur einen "Wettschein" ausstellt. Im Folgenden geht es allerdings um die sogenannten CFD-Market Maker, die nicht über DMA handeln und somit ihre Positionen auch nicht immer hedgen.

Jetzt kommt mal wieder Mathematik ins Spiel.

Ein Beispiel:
Sagen wir ein CFD-Broker hat 1000 Kunden.
700 Kunden haben ein 1.000 EUR-Konto.
200 Kunden haben ein 2.000 EUR-Konto.
100 Kunden haben ein 5.000 EUR-Konto.

Macht zusammen 1,6 Mio EUR die auf den Konten liegen und auf die der Broker scharf ist. Nachfolgend ein Auszug aus einem dt. Regierungspapier.
______________________________________________________
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Gerhard Schick, Kerstin Andreae, Dr. Uschi Eid, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 16/9520 –

Anlegerschutz bei Differenzkontrakten (sog. CFDs, Contracts for Difference)

[...]
5. Wie lange besteht ein CFD-Konto im Durchschnitt?

Bei Kunden, die bis zu 3.000 bis 5.000 Euro auf das CFD-Konto einzahlen, ist nach Angaben von zwei bedeutenden Anbietern von CFDs zu beobachten, dass nach etwa einem halben bis einem Jahr das Konto einen inaktiven Status aufweist. Bei größeren Einzahlungen (ab 5.000 Euro) ist dies eher nach etwa drei Jahren der Fall.

6. Wie viel Prozent aller Konten werden durch Totalverlust geschlossen?

Hierzu liegen keine Daten vor. Grundsätzlich stellen Kontoschließungen eher die Ausnahme als die Regel dar. Häufig kommen Auszahlungen vor, bei denen das Konto erhalten bleibt. Allerdings kann der Umstand, dass Konten inaktiv sind, auch auf den beinahe vollständigen Verlust des Anlagekapitals zurückzuführen sein.[...]
______________________________________________________

Ergebnis:
Die 700 Kunden mit ihren 1.000 EUR-Konten gehen pleite.
Gewinn für den Broker: 700.000 EUR
Die 200 Kunden mit ihren 2.000 EUR-Konten gehen pleite.
Gewinn für den Broker: 400.000 EUR

Total A: 1,1 Mio EUR

Um es noch einmal deutlich zu sagen, das Geld hat die Büros des CFD-Brokers nie verlassen! Es ist nicht an den Börsen der Wall Street, in Chicago, in Frankfurt oder sonst wo in die Taschen der dortigen Teilnehmer gewandert!

Was ist nun mit den 100 Leuten, die ein 5.000 EUR Konto eröffnet haben?
Bei denen dauert es länger bis das Geld weg ist. Sagen wir 80 verlieren alles, 10 schaffen immerhin Breakeven, 7 verdienen ganz gut und 3 räumen ab. Die Aufschlüsselung der Gewinner und Verlierer bezieht sich auf die Tatsache, dass ca. 80% der Marktteilnehmer ihr Geld verlieren. Das "Abräumen" wird aber früher oder später vom Broker unterbunden. Und zwar deswegen, weil der Broker autark ist. Die Kundengelder kreisen ja praktisch nur beim Broker hin und her. Wenn da jetzt drei Trader sind, bei denen sich durch ständige Gewinne das Geld sammelt, bekommt der Broker nichts mehr ab.

Total B: 80 x 5.000 = 400.000 EUR

Total C = Total A + Total B: 1,5 Mio EUR

Der Broker hat 1,5 Mio Euro verdient und ist dabei kein Risiko eingegangen. Von diesen 1,5 Mio muß er den 3 Abräumern und den 7, die ein bisschen was verdient haben etwas abgeben, bevor er unter fadenscheinigen Gründen deren Konten schließt. Und schon rechnet sich alles wie ein Casino. Die Verlierer füttern zum größtenteil das Casino und von diesen Gewinnen, muß das Casino etwas an die abgeben, die tatsächlich mal eine Glückssträhne haben. Aber aus Erfahrung weiß das Casino und auch der CFD-Broker, dass niemand sein Leben lang immer nur Glück hat. Deswegen wird früher oder später auch das Geld dieser Glückspilze wieder beim Casino oder dem CFD-Broker landen. Sofern der Glückspilz sein Konto beim Broker behält, bzw. immer wieder das gleiche Casino besucht und sein Geld und seine Gewinne dort verspielt.

Und dass das so passiert, dafür sorgen die Casinos! Mit Geschenken, teuren Hotels, Nutten, Parties und sonstigem, werden die großen Spieler in Las Vegas bei Laune gehalten. Wenn jemand einmal im Monat im Casino vorbeischaut und $100.000 verballert, dann ist man doch gerne bereit, ihm für $20.000 ein wirklich krasses Wochenende zu bieten, oder?

An der Börse kann man allerdings eine legale Strategie(im Gegensatz zum reinen Glücksspiel Casino) ausarbeiten, mit der man konstant mehr Geld verdient, als verliert. Damit hat man das Glück ausgeschaltet. Da CFD-Broker aber autark sind, kommt der Gewinn direkt aus der Kasse des CFD-Brokers. Und das findet der Broker natürlich garnicht toll, also wird er versuchen das zu unterbinden. Im Extremfall schließt er das Konto und beruft sich auf das Hausrecht oder whatever. Nicht anders läuft es im Casino. Kartenzähler beim Black Jack werden erkannt und aus dem Casino geworfen. Auch sonstige Dinge, die dem Spieler einen Vorteil gegenüber dem Casino verschaffen, werden durch die Casinobetreiber rigoros verfolgt und ausgeschaltet.

Der einzige CFD-Millionär heißt übrigens Peter Cruddas und ist, wie sollte es auch anders sein, der Gründer von CMC Markets. Anleger die ihre Börsenmillionen mit langweiligen Aktien oder Futures & Options gemacht haben, gibt es jedenfalls wesentlich mehr.

Nachtrag 09.10.2012
Fast zwei Jahre nach diesem Artikel, gibt es nun eine "offizielle" Bestätigung:
"Insider packen aus - Die zweifelhaften Geschäfte der FXdirekt Bank"
"more silver... push... push..."

Nachtrag 21.10.2013
CMC Markets - Ermittlungen gegen Broker

[Alllround-Trader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.145.804 von Hedged am 23.02.15 10:39:39

@ Hedged

Ja, ich habe nicht mehr vor, in Zukunft solche Scalping-Trades mit enormen Risiko zu machen.
Handle nur mehr Futures-Spreads am Getreidemarkt, mit denen ich mich schon lange beschäftige.

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.146.290 von Hgebhardt73 am 23.02.15 11:34:32

Gewinne für Kunden nicht möglich

Zitat von Hgebhardt73: @credere

ich weiss du bist ein gläubiger Mensch, glaubst vielleicht auch an das Gute, wie dein Nickname 'credere' uns schon verrät..
Lies dir mal folgendes durch - es klingt plausibel:
(zu finden unter folgender Quelle: http://investmentsrebellion.blogspot.de/2010/11/cfd-broker-v…

CFD-Broker vs. Casino
Mit dem Thema CFD kann man unter Börseninteressierten immer schön polarisieren. Die einen sagen super Sache, die anderen sagen, dass CFD legaler Betrug sind. Um den Befürwortern dieser Handelsinstrumente gleich mal den Wind aus den Segeln zu nehmen, CFD sind im Mutterland der Börse, den USA, verboten. Außerdem ist es US-Bürgern und Bürgern der Staaten Kanada, Australien und Hong Kong verboten, außerhalb ihres Landes ein Konto bei einem CFD-Broker zu eröffnen. Und das will schon was heißen! CFD-Broker werden auch Bucket Shops genannt und diese Shops gibt es schon solange es die Börse gibt. Im Börsenbuchklassiker "Reminiscences of a Stock Operator"(dt. Titel "Das Spiel der Spiele") erfährt man schon auf den ersten Seiten, dass einer der größten Spekulanten des letzten Jahrhunderts, Jesse Livermore, bei diesen Bucket-Shops begonnen hat. Allerdings nur aus dem Grund, weil er zuwenig Geld für Aktien hatte. Da er ein begnadeter Trader war, war er auch der Einzige(!) der in den Bucket-Shops mehr gewonnen als verloren hat. Das hatte zur Folge, dass er in allen Shops Hausverbot bekam.
Was haben CFD-Broker nun mit einem Casino gemeinsam? Der wichtigste Punkt ist, dass sie autark sind. Das heißt sämtliche Orders die Kunden an ihren CFD-Broker übermitteln, landen nie an einer echten Börse(Wall Street, Xetra/Eurex, CME, Japan, China usw.). Sie verbleiben alle beim CFD-Broker. Denn CFD sind an keiner Börse dieser Welt gelistet. Es ist immer ein reines Over-The-Counter(OTC)-Geschäft zwischen Broker und Kunde. Eine Ausnahme bilden Broker, die CFD über DMA(Direct Market Access) anbieten. Dort wird zumindest im Bereich der Aktien, jedes Geschäft vom Broker abgesichert. Das bedeutet, dass die Menge der Aktien, die wir als CFD kaufen, direkt vom Broker an der Börse gekauft, bzw. verkauft wird. Der Broker macht also an einer echten Börse ein echtes Aktiengeschäft, während er seinem CFD-Kunden nur einen "Wettschein" ausstellt. Im Folgenden geht es allerdings um die sogenannten CFD-Market Maker, die nicht über DMA handeln und somit ihre Positionen auch nicht immer hedgen.

Jetzt kommt mal wieder Mathematik ins Spiel.

Ein Beispiel:
Sagen wir ein CFD-Broker hat 1000 Kunden.
700 Kunden haben ein 1.000 EUR-Konto.
200 Kunden haben ein 2.000 EUR-Konto.
100 Kunden haben ein 5.000 EUR-Konto.

Macht zusammen 1,6 Mio EUR die auf den Konten liegen und auf die der Broker scharf ist. Nachfolgend ein Auszug aus einem dt. Regierungspapier.
______________________________________________________
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Gerhard Schick, Kerstin Andreae, Dr. Uschi Eid, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 16/9520 –

Anlegerschutz bei Differenzkontrakten (sog. CFDs, Contracts for Difference)

[...]
5. Wie lange besteht ein CFD-Konto im Durchschnitt?

Bei Kunden, die bis zu 3.000 bis 5.000 Euro auf das CFD-Konto einzahlen, ist nach Angaben von zwei bedeutenden Anbietern von CFDs zu beobachten, dass nach etwa einem halben bis einem Jahr das Konto einen inaktiven Status aufweist. Bei größeren Einzahlungen (ab 5.000 Euro) ist dies eher nach etwa drei Jahren der Fall.

6. Wie viel Prozent aller Konten werden durch Totalverlust geschlossen?

Hierzu liegen keine Daten vor. Grundsätzlich stellen Kontoschließungen eher die Ausnahme als die Regel dar. Häufig kommen Auszahlungen vor, bei denen das Konto erhalten bleibt. Allerdings kann der Umstand, dass Konten inaktiv sind, auch auf den beinahe vollständigen Verlust des Anlagekapitals zurückzuführen sein.[...]
______________________________________________________

Ergebnis:
Die 700 Kunden mit ihren 1.000 EUR-Konten gehen pleite.
Gewinn für den Broker: 700.000 EUR
Die 200 Kunden mit ihren 2.000 EUR-Konten gehen pleite.
Gewinn für den Broker: 400.000 EUR

Total A: 1,1 Mio EUR

Um es noch einmal deutlich zu sagen, das Geld hat die Büros des CFD-Brokers nie verlassen! Es ist nicht an den Börsen der Wall Street, in Chicago, in Frankfurt oder sonst wo in die Taschen der dortigen Teilnehmer gewandert!

Was ist nun mit den 100 Leuten, die ein 5.000 EUR Konto eröffnet haben?
Bei denen dauert es länger bis das Geld weg ist. Sagen wir 80 verlieren alles, 10 schaffen immerhin Breakeven, 7 verdienen ganz gut und 3 räumen ab. Die Aufschlüsselung der Gewinner und Verlierer bezieht sich auf die Tatsache, dass ca. 80% der Marktteilnehmer ihr Geld verlieren. Das "Abräumen" wird aber früher oder später vom Broker unterbunden. Und zwar deswegen, weil der Broker autark ist. Die Kundengelder kreisen ja praktisch nur beim Broker hin und her. Wenn da jetzt drei Trader sind, bei denen sich durch ständige Gewinne das Geld sammelt, bekommt der Broker nichts mehr ab.

Total B: 80 x 5.000 = 400.000 EUR

Total C = Total A + Total B: 1,5 Mio EUR

Der Broker hat 1,5 Mio Euro verdient und ist dabei kein Risiko eingegangen. Von diesen 1,5 Mio muß er den 3 Abräumern und den 7, die ein bisschen was verdient haben etwas abgeben, bevor er unter fadenscheinigen Gründen deren Konten schließt. Und schon rechnet sich alles wie ein Casino. Die Verlierer füttern zum größtenteil das Casino und von diesen Gewinnen, muß das Casino etwas an die abgeben, die tatsächlich mal eine Glückssträhne haben. Aber aus Erfahrung weiß das Casino und auch der CFD-Broker, dass niemand sein Leben lang immer nur Glück hat. Deswegen wird früher oder später auch das Geld dieser Glückspilze wieder beim Casino oder dem CFD-Broker landen. Sofern der Glückspilz sein Konto beim Broker behält, bzw. immer wieder das gleiche Casino besucht und sein Geld und seine Gewinne dort verspielt.

Und dass das so passiert, dafür sorgen die Casinos! Mit Geschenken, teuren Hotels, Nutten, Parties und sonstigem, werden die großen Spieler in Las Vegas bei Laune gehalten. Wenn jemand einmal im Monat im Casino vorbeischaut und $100.000 verballert, dann ist man doch gerne bereit, ihm für $20.000 ein wirklich krasses Wochenende zu bieten, oder?

An der Börse kann man allerdings eine legale Strategie(im Gegensatz zum reinen Glücksspiel Casino) ausarbeiten, mit der man konstant mehr Geld verdient, als verliert. Damit hat man das Glück ausgeschaltet. Da CFD-Broker aber autark sind, kommt der Gewinn direkt aus der Kasse des CFD-Brokers. Und das findet der Broker natürlich garnicht toll, also wird er versuchen das zu unterbinden. Im Extremfall schließt er das Konto und beruft sich auf das Hausrecht oder whatever. Nicht anders läuft es im Casino. Kartenzähler beim Black Jack werden erkannt und aus dem Casino geworfen. Auch sonstige Dinge, die dem Spieler einen Vorteil gegenüber dem Casino verschaffen, werden durch die Casinobetreiber rigoros verfolgt und ausgeschaltet.

Der einzige CFD-Millionär heißt übrigens Peter Cruddas und ist, wie sollte es auch anders sein, der Gründer von CMC Markets. Anleger die ihre Börsenmillionen mit langweiligen Aktien oder Futures & Options gemacht haben, gibt es jedenfalls wesentlich mehr.

Nachtrag 09.10.2012
Fast zwei Jahre nach diesem Artikel, gibt es nun eine "offizielle" Bestätigung:
"Insider packen aus - Die zweifelhaften Geschäfte der FXdirekt Bank"
"more silver... push... push..."

Nachtrag 21.10.2013
CMC Markets - Ermittlungen gegen Broker

Um das ganze noch zu 'untermauern':

-die Verluste des Kunden sind automatisch Gewinne des Market Makers
-weshalb werden die Hebel, die von den CFD-Brokern angeboten werden immer höher (inzwischen bis zu 500)?
Meinst du, der Market Maker macht das aus reiner Nächstenliebe?
Wieso sollte der Market Maker, wenn er dir einen Hebel von 500 in die Hand gibt, dann Interesse daran haben, dass du dauerhaft sein Kunde bleibst?
-abweichende Kurs-Abrechnungen der Market Maker, assymetrisch, zu Ungunsten der Kunden, d.h. Gewinne der Kunden werden geschnitten, Verluste überpotenziert..
-zusätzlich werden bei über Nacht gehaltenen Positionen - Finanzierungskosten, auf 'fiktives Kapital'in Rechnung gestellt
-zusätzlich werden dem Kunden Gebühren abgenommen, angebliche Realtime-Kurs-Versorgung, Spread-Kosten..
-der Market Maker hat vollen Überblick über alle Positionen seiner Kunden in seinem Orderbuch, dies lässt zusätzlich noch Raum für ein Intervenieren des Market Makers..

Weshalb, sollte sich dann ein Market Maker an einer Börse / Referenzmarkt absichern, wenn alle Risiken, durch hohen Hebel und Kosten von vornherein gegen den Kunden sprechen, d.h. der Market Maker mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass das Kundenkonto nicht lange Bestand haben wird...

[Kalchas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.146.698 von Hgebhardt73 am 23.02.15 12:19:55

Das Problem liegt doch darin, dass es sich nicht um eine Wette zwischen zwei Parteien handelt, die auf ein Ergebnis wetten, sondern dass eine der Parteien das Ergebnis bestimmt, im konkreten Fall auch noch nachträglich.

Wenn sich jemand bei diesen wetten absichert, dann ist es sein Problem. Das gilt aber für beide Parteien. Dann ist doch nicht die andere Partei für die Verluste aus diesen Geschäften verantwortlich. Nebenbei, es hätte auch andere Absicherungsmöglichkeiten gegeben, z.B. Optionen oder Optionsscheine. Dann wären die Verluste in dieser Form gar nicht angefallen. Offensichtlich war das dem Wettanbieter zu teuer. Folglich sollte das sein Problem sein.

Natürlch bekommt man von einem Wettanbieter keinen Riesenhebel, damit man gegen diesen haushoch gewinnt. Das sagt doch schon der gesunde Menschenverstand.

[Hedged]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.146.302 von Alllround-Trader am 23.02.15 11:36:12

Zitat von Alllround-Trader: @ Hedged

Ja, ich habe nicht mehr vor, in Zukunft solche Scalping-Trades mit enormen Risiko zu machen.
Handle nur mehr Futures-Spreads am Getreidemarkt, mit denen ich mich schon lange beschäftige.

Hi, ich hoffe das ist nicht als Kritik oder sonstiges rübergekommen. Du hast ja alles richtig gemacht!

Mein Punkt war vielmehr, dass man eben, zumindest wenn es einen SNB Sitzung gibt vielleicht nicht mit einer Position im Markt sein sollte, die so krasse Kurtosis und Skewness Risiken aufweist.
Das heisst nicht dass diese Art von Scalping nicht auch gefaehrlich waere, wenn keine SNB Sitzung anberaumt ist (oder war), allerdings ist (war) das Risiko das der Markt so stark drückt dass die SNB nicht mehr hinterkommt mit EUR kaufen, eben doch weitaus geringer als dass bei einer anberaumten Sitzung der Mindestkurs fallen gelassen wird. (Den vermeintlichen Zusammenhang mit der EZB Sitzung eine Woche davor mal aussen vorgelassen)

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.144.679 von Hgebhardt73 am 23.02.15 08:57:52

Zitat von Hgebhardt73: @credere

Ich bin doch etwas verblüfft, dass du selbst die Parkett-Kurse einer Börse in Frage stellst.

Im Kassamarkt der Deutschen Börse AG, genannt XETRA-System, entstehen die Kurse durch tatsächliches Angebot und Nachfrage. "Kunde A kauft" vs. "Kunde B verkauft" usw. Weiterhin existiert eine Handelsüberwachungsstelle zur Prüfung bei zweifelhaften Kursverläufen. Desweiteren gibt es sogar eine Volatilitäts-Unterbrechung, sobald auffällig große Abweichungen beim indikativen Preis festgestellt werden. Es erfolgt eine 3,5 minütige Auktion, um Preisstürze zu verhindern:

1.2 Volatilitätsunterbrechung in Xetra®
Eine Volatilitätsunterbrechung wird dann ausgelöst, wenn der potentielle Preis außerhalb des dynamischen
Preiskorridors (Referenzpreis ist hier grundsätzlich der zuletzt in Xetra® zustandegekommene Preis; vgl. aber auch
Ausführungsbestimmung zu § 42 Abs. 2 der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse) oder des statischen
Preiskorridors (Referenzpreis ist hier grundsätzlich der zuletzt in Xetra® zustandegekommene Auktionspreis) liegt.
Die Marktteilnehmer werden auf diese Marktsituation u. a. im Message Log von Xetra Trader® hingewiesen.
Die Volatilitätsunterbrechung endet regelmäßig nach Ablauf von 31, 2 Minuten (für DAX®/STOXX® bzw. zugehörige
Stämme/Vorzüge) respektive 51
Minuten (für sonstige Aktien) mit dem Übergang in die nachfolgend vorgesehene
Handelsphase unabhängig davon, ob und in welcher Höhe ein Preis zustandekommt.


Synthetische Kurse bei MM:
Bei Market Makern werden die Kurse synthetisch erzeugt. Theoretisch und so die Werbung der MM, sollten diese den Referenzkursen marktgerecht gestellt werden. Dem ist aber in der Realität nicht so. Da MM seine Kurse selbst stellt, diese noch dazu abweichend und asymmetrisch und es einen großen Interessenkonflikt gibt, d.h. Verluste des Kunden sind z.T.Gewinne des MM.

Xetra - "Kunde A kauft" vs. "Kunde B verkauft"
Pauschal genommen ist diese Aussage nicht korrekt! Im Xetra-System sind auch Market-Maker ("Designated Sponsor") unterwegs! Insbesondere bei illiquiden Aktien.

Ebenfalls auch an der Eurex. Insbesondere zB. bei einigen der Stoxx-Sector-Futures würde ohne Market-Maker das Orderbuch relativ leer sein.

Und außerdem sieh dir mal zB. die Preisstellung von Aktien an den regulierten Präsenzbörsen wie zB Stuttgart, Berlin, Hamburg an. Dort sind auch nur Market-Maker unterwegs.

Die dort angezeigten Preise und Voluminas sind oft nur mit größerer Verzögerung und teilweise sogar garnicht handelbar! Das stört die Handelsüberwachungsstellen überhaupt nicht.


Die von dir genannten Xetra-Volaunterbrechungen bergen auch Nachteile.

Beispiel:
Aktie ABC fällt innerhalb von wenigen Sekunden, aufgrund von News, von 56,00€ auf 53,00 €.
-> Es erfolgt die Volaunterbrechung.
Gleichzeitig liegt noch dein Stop-Loss zu 52,90€ im Xetra-Handelssystem.

Während dieser Volaunterbrechnung wird den Marktteilnehmern bewusst, wie schlecht die News tatsächlich sind. -> Die Kaufbereitschaft sinkt, sodass nach der Volaunterbrechung der Handel erst wieder zu 50,00€ öffnet.

Somit erfolgt die Ausführung um die 50,00€.
Im fortlaufenden Handel wäre dagegen, die Order mit hoher Wahrscheinlichkeit noch auf einem höheren Niveau ausgeführt worden.

Und somit sind wir auch wieder ganz schnell beim Thema "Gap-Risiko" innerhalb eines Handelstages und das auch an einem streng regulierten, überwachten, großen Handelsplatz!

[Hedged]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.146.203 von credere am 23.02.15 11:22:55

Zitat von credere:

Zitat von Hedged: ...

Ich glaube dir ist nicht ganz klar wie Kassakontrakte funktionieren mein Freund:

Pro Kontrakt kaufte er fuer 100000€ Schweizer Franken, soll heissen fuer seine € bekommt er CHF. Wenn sich der Kurs dann um 1 pip aendert, dann macht er CHF Gewinn/Verlust (Es aendert sich die KURSWAEHRUNG). Es ist also vollkommen richtig zu sagen 100000€ Kontraktwert, mit 10CHF prop pip. Siehe auch:

http://www.ig.com/de/forex-kontraktangaben


Du brauchst also nicht kleinlich sein, sondern nur korrekt.

hi hedge, ich weiß dass dies eine Währungstransaktion ist. Also nur zum Verständnis, weil hier ja auch einige mitlesen denen das wohl recht neu sein dürfte, ist bei 1,20 EUR/CHF der Pip 10 CHF Wert? Ja na klar ist er das, anders foes lebt doch in EU und er hat Euro gezahlt was interessiert mich da CHF?
Natürlich muss man dann noch umrechnen aber hättest du dann in deinen Beispiel nicht eher sagen sollen 12 dann 11 oder 9,12 CHF pro pip?
War ja nur eine inhaltliche kleine Anmerkung von mir.
"11 Standard Kassakontrakte EURCHF (pro Kontrakt 100000€, pro Pip Kursaenderung 10CHF)"
Verstehen mein Freund? Nicht?

Hi credere, sorry falls mein Beitrag etwas schroff rueberkam, war nicht so gemeint. Ja, um das ganze eventuell auch den Leuten klar zu machen, die mit FX Kontrakten bisher nichts am Hut hatte, ist es in der Tat wohl besser (pädagogisch Wertvoller) das so zu kommunizieren!
Ich bin nur nicht and das "er lebt ja im Euro-Raum" Denken gewoehnt, da man eben FX Kontrakte häufig zum hedgen von Währungsrisiken etc. verwendet.

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.147.235 von 60cent am 23.02.15 13:14:43

Market Making an der Frankfurter Börse

@60cent

KEIN Vergleich Market Maker an einer Börse - Market Maker für CFD's:

Entscheidend für den Market Maker an einer Börse, mit echtem Angebot und Nachfrage ist, wie Frankfurt XETRA, der Markt, wo das meiste Volumen umgeht. Spätestens wenn sich dort der Preis ändert, kommt ein sogenannter Arbitrageur ums Eck, meist der Market Maker selbst und nutzt die Unterschiede im Geld/Brief-Kurs aus, d.h. er generiert damit Gewinne:

Bsp: Aktie mit wenig Umsatz (i.d.R. ist der Markt/Börse mit dem größten Umsatz-Frankfurt XETRA oder Parkett-system):

Preisstellung auf XETRA Frankfurt in illiquider Aktie:

1000 stck zu 50,60 € (Geldkurs) vs. 800 Stck zu 51 € (Briefkurs)
(weitere Geld und Briefkurse stehen im Orderbuch auf XETRA)

Dagegen:

Preisstellung an der Börse München in der gleichen illiquiden Aktie:

500 stck zu 49 € (Geldkurs) vs. 600 stck zu 49,10 € (Briefkurs)

NUN - Möglichkeit für den Arbitrageur:
Er kauft die 600 Stck bei 49,10 in München UND verkauft sie gleichzeitig in Frankfurt mit 50,50 €. Folge: Gewinn von 900€ für den Arbitrageur. Inzwischen macht das aber vorwiegend kaum ein einzelner Händler mehr, wie Kursmakler oder Market Maker, sonder die 'Maschine' ein computergesteuerter Algorithmus.

Fazit:
Der Market Maker an der Börse-Frankfurt hat dafür zu sorgen dass Liquidität im Markt ist und es besteht kein Interessenkonflikt sondern ist eine ausgleichende Nivellierung der Kurs-Differenzen zwischen den Börsenplätzen.

NICHT dagegen der Market Maker, ein CFD-Broker. Dieser stellt die Kurse zwar, aber es existiert ein Interessenkonflikt dahingehend, dass die Verluste der Kunden, für er die Preise stellt, auch gleichzeitig die Gewinne für den CfD-Broker sind.
Großer Unterschied!

[foes0001]

Über 2000 Beiträge und fast eine Viertelmillion Klicks. Heftig!
Man sieht ja auch immer, dass sich sogar jetzt noch Leute extra anmelden, um was sagen zu können. Es gibt also noch viele, viele "heimliche" Mitleser.

Mal eine Frage zum Hedge:
IG hat sich gedacht, dass es eine große Slippage geben kann (den Kunden jedoch nicht gewarnt), da sie ja die garantierten Stopps aus dem Grund ausgesetzt haben.
Scheinbar hat deren Hedge (falls sie denn einen hatten) unsere Position genau abgebildet. Wieso haben die das nicht umgekehrt? Wieso sind die nicht einfach für sich selbst short gegangen? Das hieße doch, dass wir zwar Verluste gefahren hätten, die jedoch ihrerseits Gewinn. Und die hätten auf den Slippage "pfeifen" können, weil sie ja auch erst viel später hätten verkaufen können.
Habe ich einen Denkfehler?

[Kalchas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.147.901 von foes0001 am 23.02.15 14:11:18

Ja, Du hast da einen Denkfehler.

Das Problem für IG Market wäre gewesen, wenn sie die Vielzahl von Wetten wegen des selbst angebotenen Hebels gegen sie gelaufen wären. Dann hätten sie unter Umständen Konkurs anmelden müssen. Deshalb haben sie sich in dieselbe Richtung versichert. Wenn sie in dem Fall (stigender Euro) auch noch short gewesen wären, wäre der Verlust noch höher. Im Prinzip ist das aber deren Geschäftsrisiko, mit dem sie umgehen müssen. Wenn die sich falsch versichern, dann ist es deren Problem. Es gab ja nicht nur die Möglichkeit, die sie angeblich gewählt haben und die besonders teuer war.

P.S., wenn IG das nicht ganz geheuer war, dann hätten sie ab einem gewissen Zeitpunkt keine Wetten mehr annehmen sollen.

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.147.421 von Hgebhardt73 am 23.02.15 13:33:43

Zitat von Hgebhardt73: @60cent

KEIN Vergleich Market Maker an einer Börse - Market Maker für CFD's:

Entscheidend für den Market Maker an einer Börse, mit echtem Angebot und Nachfrage ist, wie Frankfurt XETRA, der Markt, wo das meiste Volumen umgeht. Spätestens wenn sich dort der Preis ändert, kommt ein sogenannter Arbitrageur ums Eck, meist der Market Maker selbst und nutzt die Unterschiede im Geld/Brief-Kurs aus, d.h. er generiert damit Gewinne:

Bsp: Aktie mit wenig Umsatz (i.d.R. ist der Markt/Börse mit dem größten Umsatz-Frankfurt XETRA oder Parkett-system):

Preisstellung auf XETRA Frankfurt in illiquider Aktie:

1000 stck zu 50,60 € (Geldkurs) vs. 800 Stck zu 51 € (Briefkurs)
(weitere Geld und Briefkurse stehen im Orderbuch auf XETRA)

Dagegen:

Preisstellung an der Börse München in der gleichen illiquiden Aktie:

500 stck zu 49 € (Geldkurs) vs. 600 stck zu 49,10 € (Briefkurs)

NUN - Möglichkeit für den Arbitrageur:
Er kauft die 600 Stck bei 49,10 in München UND verkauft sie gleichzeitig in Frankfurt mit 50,50 €. Folge: Gewinn von 900€ für den Arbitrageur. Inzwischen macht das aber vorwiegend kaum ein einzelner Händler mehr, wie Kursmakler oder Market Maker, sonder die 'Maschine' ein computergesteuerter Algorithmus.

Fazit:
Der Market Maker an der Börse-Frankfurt hat dafür zu sorgen dass Liquidität im Markt ist und es besteht kein Interessenkonflikt sondern ist eine ausgleichende Nivellierung der Kurs-Differenzen zwischen den Börsenplätzen.

NICHT dagegen der Market Maker, ein CFD-Broker. Dieser stellt die Kurse zwar, aber es existiert ein Interessenkonflikt dahingehend, dass die Verluste der Kunden, für er die Preise stellt, auch gleichzeitig die Gewinne für den CfD-Broker sind.
Großer Unterschied!

danke, aber du brauchst mir nicht Arbitrage erklären!

du schreibst in Bezug auf Xetra: "Kunde A kauft" vs. "Kunde B verkauft"
Diese Aussage habe ich nur korrigiert, da sie nicht immer zutreffend ist.

Außerdem handeln die Market-Maker an den Börsen natürlich auch im eigenen Interesse!

Beispiel: deutscher Kleinanleger will Danone Aktien handeln
Bid/Ask in Paris: 59,76 /59,77
der Market Maker auf Xetra stellt gleichzeitig: 59,71/59,82

ist das fair? jeder CFD-Händler stellt wahrscheinlich bessere Preise!


und Beispiel Präsenzbörsen:
Aktie XY steht auf Xetra 50,21/50,22
Gleichzeitige zeigt der Market-Maker der regulierten Präsenzbörse: 50,21/50,22

Anleger gibt an Präsenzbörse Limit-Kauf-Order zu 50,22 zum angezeigten Volumen auf.

Anleger wartet auf Ausführung. 10 Sekunden vergehen ... 20 Sekunden vergehen. -> Noch keine Ausführung, obwohl auf Xetra sich auch nix ändert.

Nun fällt die Aktie auf Xetra auf 50,18/50,19.

Und dann kommt es an der Präsenzbörse zur Ausführung zu 50,22!
Das ist oft die Praxis der tollen Market-Maker an den Präsenzbörsen, wo angeblich kein Interessenkonflikt existiert!


Und wenn ein CFD-Broker grob abweichende Preise gegenüber dem Referenzmarkt stellen sollte, dann arbitragiere ich ihn aus, indem ich am Referenzmarkt ein Gegengeschäft mache und danach einfach warte bis der Preis der CFDs angemessen ist.

Aber leider konnte ich solche Gelegenheiten noch nicht nutzen. Merkwürdig eigentlich, da ja angeblich so viele Fantasiekurse gestellt werden.

[bomike]

AllroundTrader vielen Dank für das Lob.

Ich möchte noch was wegen dem Risiko des Trades was sagen. Weil im nachhinein der TE stark kritisiert wurde. Foess stellt ja auch die Frage, warum waren die Banken dann nicht short...

Im nachhinein war ja das Risiko beschränkt auf ein paar Pips, die Gewinnchance extrem.
Ex Banker, Kumpel von mir war auch Long und hat negativ Konten bei zwei Häusern. Den habe ich auch gefragt wieso er so ein Blödsinn gemacht hat. Er wußte auch das irgendwann die SNB (er selbst ist sogar Schweizer) das abbrechen wird. Er sagte (ich weiß es nicht) hat die SNB noch drei Tage vorher verkündet, das sie durchhalten würde.

Wenn das alles so logisch gewesen wäre, wären alle short gegangen, hätten die Broker die Kunden auch gewarnt und extra Meldungen gemacht. Der Schaden für die FX/CFD Industrie nach der Aktion ist riesig. Auf diese Nummer hat keiner Lust gehabt, auch IG nicht.

Alpari das wirklich ein großes Haus war, hats erwischt... Scheinen ja alle doof dort gewesen zu sein... FXCM die ein 280M Kredit aufnehmen mußte.. die waren ja auch sehr doof... war doch klar das alles einbricht...

Was ich sagen will: Nicht mal die Forexhäuser selber haben an ein solches Szenario geglaubt.
Aber dem TE vorwerfen er wäre zu doof gewesen finde ich in diesem Kontext etwas übertrieben.

Ich habe das schon mal als Beispiel gebracht. Der Dax steht bei 10.000 im normalen Handel und 5min später steht er bei 13.000... Wenn ich solche Risiken einkalkulieren muss, dann kann ich auch das Geld auf ein Sparbuch packen.

[Hedged]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.147.901 von foes0001 am 23.02.15 14:11:18

Zitat von foes0001: Über 2000 Beiträge und fast eine Viertelmillion Klicks. Heftig!
Man sieht ja auch immer, dass sich sogar jetzt noch Leute extra anmelden, um was sagen zu können. Es gibt also noch viele, viele "heimliche" Mitleser.

Mal eine Frage zum Hedge:
IG hat sich gedacht, dass es eine große Slippage geben kann (den Kunden jedoch nicht gewarnt), da sie ja die garantierten Stopps aus dem Grund ausgesetzt haben.
Scheinbar hat deren Hedge (falls sie denn einen hatten) unsere Position genau abgebildet. Wieso haben die das nicht umgekehrt? Wieso sind die nicht einfach für sich selbst short gegangen? Das hieße doch, dass wir zwar Verluste gefahren hätten, die jedoch ihrerseits Gewinn. Und die hätten auf den Slippage "pfeifen" können, weil sie ja auch erst viel später hätten verkaufen können.
Habe ich einen Denkfehler?

Hi foes001, der Punkt ist MM sind KEINE Risktaker. MM verdienen Ihr Geld durch Spreads und nicht dadurch das Sie Positionen am Markt nehmen. (Im Gegensatz zu Funds z.B.) Der MM moechte sein Risiko HEDGE, was du aber hier vorschlaegst wuerde das Risiko nicht hedgen, sonder es vielmehr erhöhen!
Ich glaube das Problem scheint hier zu sein, dass du das Wort "hedge" nicht verstehst. Hedgen heisst sich abzusichern und nicht neue Risiken zu nehmen.

[bomike]

In diesem Falle ist ein Hedge nicht das Gegenteil vom Kunden, sondern das Gleiche zu machen wie der Kunde. Der Kunde geht long... dieser Long ist aber nur beim Broker... nicht am Markt oder Börse etc.

Wenn dieser Long abgeht, verliert der Broker das was der Kunde gewinnt. Um das auszugleichen hedge der Broker diesen Long ab, in dem er auch long geht. Gewinnt der Kunde beim Broker, gewinnt gleichzeitig der Broker mit seinem Long am offenen Markt.

Nur ich bin nicht der Meinung wie "Hedge". "Hedge" glaubt die CFD/FX Häuser gehen keine Risiken gegenüber dem Kunden ein. Ich bin da anderer Meinung. Nach meiner Ansicht baut das ganze CFD/FX Geschäft darauf auf, das man gegen den Kunden handelt und damit das Risiko der Kundentrades bewußt eingeht, weil fast alle Kunden verlieren..

[Hedged]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.148.186 von bomike am 23.02.15 14:32:52

Zitat von bomike: AllroundTrader vielen Dank für das Lob.

Ich möchte noch was wegen dem Risiko des Trades was sagen. Weil im nachhinein der TE stark kritisiert wurde. Foess stellt ja auch die Frage, warum waren die Banken dann nicht short...

Im nachhinein war ja das Risiko beschränkt auf ein paar Pips, die Gewinnchance extrem.
Ex Banker, Kumpel von mir war auch Long und hat negativ Konten bei zwei Häusern. Den habe ich auch gefragt wieso er so ein Blödsinn gemacht hat. Er wußte auch das irgendwann die SNB (er selbst ist sogar Schweizer) das abbrechen wird. Er sagte (ich weiß es nicht) hat die SNB noch drei Tage vorher verkündet, das sie durchhalten würde.

Wenn das alles so logisch gewesen wäre, wären alle short gegangen, hätten die Broker die Kunden auch gewarnt und extra Meldungen gemacht. Der Schaden für die FX/CFD Industrie nach der Aktion ist riesig. Auf diese Nummer hat keiner Lust gehabt, auch IG nicht.

Alpari das wirklich ein großes Haus war, hats erwischt... Scheinen ja alle doof dort gewesen zu sein... FXCM die ein 280M Kredit aufnehmen mußte.. die waren ja auch sehr doof... war doch klar das alles einbricht...

Was ich sagen will: Nicht mal die Forexhäuser selber haben an ein solches Szenario geglaubt.
Aber dem TE vorwerfen er wäre zu doof gewesen finde ich in diesem Kontext etwas übertrieben.

Ich habe das schon mal als Beispiel gebracht. Der Dax steht bei 10.000 im normalen Handel und 5min später steht er bei 13.000... Wenn ich solche Risiken einkalkulieren muss, dann kann ich auch das Geld auf ein Sparbuch packen.

Wir hatten die Diskussion glaube ich schon einmal, lass mich allerdings zu deinem Beitrag ein paar Dinge anmerken:

Es ist zwar richtig das der SNB Präsident (ich meine es war anfang Januar) gesagt hat, man werde "durchhalten", wenn man aber eins aus der Geschichte gelernt hat (siehe Soros vs. Bank of England) dann, dass solche Aussagen Lippenbekenntnisse. Ich habe hier ja schonmal ein paar mal die Entwicklung des Balance Sheets der SNB gepostet (http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/im… und erläutert dass die SNB 75% des BIPs der Schweiz auf dem Buch hatte, was absurd ist. Zum Vergleich, die Fed mit Ihrem trillion dollar quant easing hatte gerade mal 20% des BIPs der USA auf dem Buch, die EZB 30% des BIPs der Eurozone. Es gab also durchaus mehr als ein Anzeichen dass dieses (in meinen Augen ohnehin zum scheitern Verurteilte) stützen bald zu Ende kommt.

Das Problem was Alpari und auch FXCM doch hatten ist doch eben der riesige Kundenverlust. Du kannst 100% gehedged sein, wenn aber deine Retail Kunden mit 100k bei in der Kreide stehen und nicht bezahlen (können) bringt es dir herzlich wenig auf dem Papier gehedged zu sein. Der Fehler der Broker bestand einfach darin, absurde Hebel ohne Sicherheiten zu erlauben.

Nicht das man mich hier falsch versteht: ich will hier nicht einen auf Besserwisser machen (bin ich auch nicht), allerdings gab es, zumindest fuer sehr versierte Anleger Anzeichen fuer ein Ende des 1,20-Kurse.
Jedoch ist es absurd von einem Retailer zu verlangen, dies in seine Investitions-Entscheidungen einfliessen zu lassen! Und wenn man den Brokern eben eins vorwerfen will, dann das Sie viel zu extreme Hebel erlaubt haben.

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.148.120 von 60cent am 23.02.15 14:26:43

Arbitrage mit CFD und Kassamarkt ??

@60cent

ich glaub du bist auf dem Holzweg! Du kannst zum einen nicht einen CFD mit einer Aktie, bspw. dein Beispiel DANONE ausarbitrieren. Wie soll das gehen?? CFD ist ein Derivat, völlig anderes Konstrukt!

sei nicht böse, aber das ist mir zu anstrengend nochmal zu wiederholen, es soll nicht anmaßend klingen, aber informiere DICH bitte...

[bomike]

Ich will mal folgende Infos geben:
Die Kundengelder müssen ja separiert werden. Das heißt wenn ich ein Konto bei einem Broker eröffne und 10.000,- Euro überweise muss der Broker dieses Geld auf einen Extra Konto hinterlegen.

Ich gehe jetzt mit allem was ich habe im DAX long.. Wie kann der Broker jetzt mich absichern, obwohl er meine 10.000,- Euro nicht anrühren darf?

Antwort: Er muß meine Postionen mit Eigenkapital absichern..
Wie hoch müsste dieses Eigenkapital sein im Verhältnis zu meinen 10.000,- Euro?

Wenn jetzt die Börsenaufsicht davon ausgeht, das viele Kunden gewinnen, dann müßte ja die Quote ganz hoch sein. Was glaubt Ihr? 80%, 50%?

Nee 8% nur in England und in den USA 9%. Das heißt, das die Kundenpostionen und Gelder nur mit 9% abgesichert werden müssen...

10.000,- Euro Kundengeld = 900,- Eigenkapital des Brokers... Sieht nicht danach aus, das die Aufsicht an besondere Händlerfähigkeiten glaubt.

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.148.120 von 60cent am 23.02.15 14:26:43

Zitat von 60cent:

Zitat von Hgebhardt73: @60cent

KEIN Vergleich Market Maker an einer Börse - Market Maker für CFD's:

Entscheidend für den Market Maker an einer Börse, mit echtem Angebot und Nachfrage ist, wie Frankfurt XETRA, der Markt, wo das meiste Volumen umgeht. Spätestens wenn sich dort der Preis ändert, kommt ein sogenannter Arbitrageur ums Eck, meist der Market Maker selbst und nutzt die Unterschiede im Geld/Brief-Kurs aus, d.h. er generiert damit Gewinne:

Bsp: Aktie mit wenig Umsatz (i.d.R. ist der Markt/Börse mit dem größten Umsatz-Frankfurt XETRA oder Parkett-system):

Preisstellung auf XETRA Frankfurt in illiquider Aktie:

1000 stck zu 50,60 € (Geldkurs) vs. 800 Stck zu 51 € (Briefkurs)
(weitere Geld und Briefkurse stehen im Orderbuch auf XETRA)

Dagegen:

Preisstellung an der Börse München in der gleichen illiquiden Aktie:

500 stck zu 49 € (Geldkurs) vs. 600 stck zu 49,10 € (Briefkurs)

NUN - Möglichkeit für den Arbitrageur:
Er kauft die 600 Stck bei 49,10 in München UND verkauft sie gleichzeitig in Frankfurt mit 50,50 €. Folge: Gewinn von 900€ für den Arbitrageur. Inzwischen macht das aber vorwiegend kaum ein einzelner Händler mehr, wie Kursmakler oder Market Maker, sonder die 'Maschine' ein computergesteuerter Algorithmus.

Fazit:
Der Market Maker an der Börse-Frankfurt hat dafür zu sorgen dass Liquidität im Markt ist und es besteht kein Interessenkonflikt sondern ist eine ausgleichende Nivellierung der Kurs-Differenzen zwischen den Börsenplätzen.

NICHT dagegen der Market Maker, ein CFD-Broker. Dieser stellt die Kurse zwar, aber es existiert ein Interessenkonflikt dahingehend, dass die Verluste der Kunden, für er die Preise stellt, auch gleichzeitig die Gewinne für den CfD-Broker sind.
Großer Unterschied!

danke, aber du brauchst mir nicht Arbitrage erklären!

du schreibst in Bezug auf Xetra: "Kunde A kauft" vs. "Kunde B verkauft"
Diese Aussage habe ich nur korrigiert, da sie nicht immer zutreffend ist.

Außerdem handeln die Market-Maker an den Börsen natürlich auch im eigenen Interesse!

Beispiel: deutscher Kleinanleger will Danone Aktien handeln
Bid/Ask in Paris: 59,76 /59,77
der Market Maker auf Xetra stellt gleichzeitig: 59,71/59,82

ist das fair? jeder CFD-Händler stellt wahrscheinlich bessere Preise!


und Beispiel Präsenzbörsen:
Aktie XY steht auf Xetra 50,21/50,22
Gleichzeitige zeigt der Market-Maker der regulierten Präsenzbörse: 50,21/50,22

Anleger gibt an Präsenzbörse Limit-Kauf-Order zu 50,22 zum angezeigten Volumen auf.

Anleger wartet auf Ausführung. 10 Sekunden vergehen ... 20 Sekunden vergehen. -> Noch keine Ausführung, obwohl auf Xetra sich auch nix ändert.

Nun fällt die Aktie auf Xetra auf 50,18/50,19.

Und dann kommt es an der Präsenzbörse zur Ausführung zu 50,22!
Das ist oft die Praxis der tollen Market-Maker an den Präsenzbörsen, wo angeblich kein Interessenkonflikt existiert!


Und wenn ein CFD-Broker grob abweichende Preise gegenüber dem Referenzmarkt stellen sollte, dann arbitragiere ich ihn aus, indem ich am Referenzmarkt ein Gegengeschäft mache und danach einfach warte bis der Preis der CFDs angemessen ist.

Aber leider konnte ich solche Gelegenheiten noch nicht nutzen. Merkwürdig eigentlich, da ja angeblich so viele Fantasiekurse gestellt werden.

4


@60cent

und weshalb sollte der CFD-Broker bessere Kurse stellen wie auf dem Referenz-Markt, in deinem Beispiel Börse Paris?? erklär mir das!

Übrigens, in einer DANONE wird wohl kaum ein Market Maker für ausreichend Liquidität sorgen müssen. Ordervolumen am Tag über paar Millionen Stück!

Hör bitte auf, nicht wahrheitsgemäße Aussagen hier zu verbreiten.

[Hedged]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.148.708 von bomike am 23.02.15 15:21:57

Zitat von bomike: In diesem Falle ist ein Hedge nicht das Gegenteil vom Kunden, sondern das Gleiche zu machen wie der Kunde. Der Kunde geht long... dieser Long ist aber nur beim Broker... nicht am Markt oder Börse etc.

Wenn dieser Long abgeht, verliert der Broker das was der Kunde gewinnt. Um das auszugleichen hedge der Broker diesen Long ab, in dem er auch long geht. Gewinnt der Kunde beim Broker, gewinnt gleichzeitig der Broker mit seinem Long am offenen Markt.

Nur ich bin nicht der Meinung wie "Hedge". "Hedge" glaubt die CFD/FX Häuser gehen keine Risiken gegenüber dem Kunden ein. Ich bin da anderer Meinung. Nach meiner Ansicht baut das ganze CFD/FX Geschäft darauf auf, das man gegen den Kunden handelt und damit das Risiko der Kundentrades bewußt eingeht, weil fast alle Kunden verlieren..

Naja bomike, das schöne ist ja dass man unterschiedlicher Meinung sein kann :-)
Ich sehe ja teilweise ein dass Broker in geringen Massen selbst Risiken tragen, allerdings sollte sein Geschaeftsmodel das market making sein und nicht in Richtung Prop Trading ausarten. Zumal du wahrscheinlich genauso gut wie ich weist dass MM nach der Volcker Rule (Dodd Franck Act) gar kein Prop Trading durchfuehren duerfen.
Die MM haben Risiko auf den Büchern weil sie die Positionen der Kunden auf den Büchern haben, und da die MM ohnehin am Spread verdienen, hedge ich das Risiko doch lieber ab und nehme den "Spatz in der Hand" als die "Taube auf dem Dach".

[foes0001]

Ich schicke auch nochmal einen Brief an IGs Chef raus:

>>

Ich konzentriere mich hier auf einige der Hauptpunkte, um dieses Schreiben nicht in die Länge zu ziehen.

Punkt A: Bei 2(2) schreiben Sie, dass IG Markets auf eigene Rechnung (und als Market Maker) handeln wird und nicht als Vermittler des Kunden. Wieso widerspricht dies nicht 20(1) und 3(2)(b), da Sie dort schreiben, dass „IG Markets möglichweise Hedging-Transaktionen“ durchführt? Wieso sollte ich für die bei IG Markets durch Vermittlung entstandenen Schäden haften, obgleich IG Markets kein Vermittler ist?

Punkt B: Bei 2(12) heißt es: „IG Markets wird in Übereinstimmung mit §§ 31 ff. WpHG und ihren Grundsätzen der Auftragsdurchführung („Order Execution Policy“) alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um Transaktionen im Auftrag des Kunden bestmöglich auszuführen“ (vgl. auch 11(3)). Bei 7(10) steht: „IG Markets behält sich das Recht vor, Anweisungen von Kunden zur Glattstellung von Transaktionen zu bündeln.“ Bitte beweisen Sie und legen Sie offen, dass die Kurse bestmöglich ausgeführt wurden und dass eine Bündelung sinnvoll und im Interesse der Kunden war.

Punkt C: Bei 4(1) steht, dass kein festes Limit für die Entwicklung entsprechender Spreads besteht. Bei 4(6) garantiert IG Markets nicht, „dass sich IG Markets’ Preisstellung innerhalb eines bestimmten Prozentsatzes irgendeiner Preisstellung am Zugrundeliegenden Markt bzw. an einem damit verbundenen Markt bewegt.“ Wieso widerspricht aus Ihrer Sicht die beliebige Stellung eines Kurses nicht dem Urteil des OLG Frankfurt am Main (Beschluss vom 31. Januar 2011 • Az. 17 U 174/10)?

Punkt D: Bei 3(1) und 3(2)(b) sprechen Sie davon, dass Interessens-Konflikte mit Kunden auftreten können. Weiterhin heißt es: „IG Markets oder eines ihrer Beteiligungsunternehmen sind berechtigt, aus derartigen Hedging-Transaktionen generierte Gewinne ohne weitere Information des Kunden zu behalten.“ IG Markets möchte zudem nach 9(3) „die Angelegenheit nach Treu und Glauben fair regeln und, wo erforderlich, Maßnahmen im Einklang mit der Marktpraxis treffen.“ Entspricht es Ihrem Verständnis von Fairness, wenn die Gewinne einer Hedging-Transaktion von IG Markets einbehalten werden dürfen, für die Verluste jedoch der Kunde aufkommen muss? Wieso halten Sie sich nicht an die gängige Marktpraxis und verzichten so wie viele andere CFD-Broker auf die Nachschüsse?

Punkt E: Bei 11(3)(a) steht geschrieben, dass „IG Markets bestrebt … [sei], die Order innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach deren Auslösung auszuführen.“ Wieso ist aus Ihrer Sicht eine halbe bis dreiviertel Stunde ein angemessener Zeitraum, obwohl damit geworben wird, dass mehr als 99,9% der Order in 0,1 Sekunden abgewickelt werden?

Punkt F: Berufen Sie sich auf Höhere Gewalt, so wie bei 22(1) und 22(2) beschrieben; und falls ja, wurde die BaFin informiert?

Punkt G: In Ihrer Order Execution Policy schreiben Sie erneut, dass nicht als Vermittler auftreten und „daher der alleinige Durchführungsort für die Durchführung … [meines] Auftrags“ sind. Weiter heißt es: „Wir haben den Preis als wichtigsten Faktor eingestuft. Danach folgen: Kosten, Größe, Liquidität des zugrunde liegenden Marktes, Schnelligkeit und Wahrscheinlichkeit der Durchführung und Abwicklung.“ Daraus geht hervor, dass die Preisstellung für den IG-Kurs relevanter ist als die Liquidität. Nun gab es aus meiner und aus der Sicht meines Anwalts viele Preisstellungen um 1,2000 auf verschiedenen Märkten. Wieso beruft sich IG Markets nun auf die fehlende Liquidität? Wieso erkennt IG Markets nicht an, dass die bestmögliche Durchführung bei IG Markets („alleinige[r] Durchführungsort“) auf dem Preis beruhen müsste.

Schlussendlich erlauben Sie mir den Kommentar, dass sich aus meiner Sicht viele Ungereimtheiten in den AGB ergeben, welche es einem unerfahrenen Anleger wie mir fast unmöglich machen IG Markets‘ Produkte nachzuvollziehen. Zudem identifiziere ich einige Punkte meiner Meinung nach als verbraucherunfreundlich und als sittenwidrig. Laut § 138 Abs. 1 BGB würde dieses Geschäft von vorneherein als nichtig gelten, da es „… ein Rechtsgeschäft [ist], durch das jemand unter Ausbeutung … der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich … für eine Leistung Vermögensvorteile … gewähren lässt…“ (Abs. 2). Wenn ich die AGB korrekt interpretiere hat IG unter Umständen einen Vorteil durch den Verlust des Kunden, kann die Kurse frei stellen, kann darüber entscheiden, ob Transaktionen angenommen werden oder nicht und sich somit abseits vom regulierten Markt (IG ist „alleinige[r] Durchführungsort“) selbst noch im Nachhinein eine für IG Gewinnbringende Situation erschaffen. Meiner Ansicht nach handelt es sich um Wetten und diese gehören verboten.

<<

Was denkt ihr? Sind die wichtigen Dinge dabei?

[Kalchas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.149.176 von foes0001 am 23.02.15 15:58:25

Ich würde mir das an Deiner Stelle genau überlegen, ob ich überhaupt mit denen in dieser Form kommunizieren würde. Jede Antwort läuft durch deren Rechtberatung. Die Wahrscheinlichkeit, dass Du in den Antworten was Verwertbares finden wirst, halte ich für gering. Da wirst Du Dich ohne Beratung selbst festnageln. Ich würde jetzt auch nicht nach deren Auslegung von AGBs fragen. Da kann man Dich doch fragen, warum Du das nicht vorher gemacht hast.

Deren Hedge ist deren Problem. Mich würde interessieren, wo die eigentlich ihren Stopp gehabt haben. Vielleicht hatten die gar keinen. Das werden die aber nicht verraten.

[laluhe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.149.176 von foes0001 am 23.02.15 15:58:25

Zitat von foes0001: Ich schicke auch nochmal einen Brief an IGs Chef raus:

>>



Schlussendlich erlauben Sie mir den Kommentar, dass sich aus meiner Sicht viele Ungereimtheiten in den AGB ergeben, welche es einem unerfahrenen Anleger wie mir fast unmöglich machen IG Markets‘ Produkte nachzuvollziehen. Zudem identifiziere ich einige Punkte meiner Meinung nach als verbraucherunfreundlich und als sittenwidrig. Laut § 138 Abs. 1 BGB würde dieses Geschäft von vorneherein als nichtig gelten, da es „… ein Rechtsgeschäft [ist], durch das jemand unter Ausbeutung … der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich … für eine Leistung Vermögensvorteile … gewähren lässt…“ (Abs.

<<

Was denkt ihr? Sind die wichtigen Dinge dabei?

Naja, wenn du Ungereimtheiten in den AGB`s ausmachst dann fang doch keine Geschäftsbeziehung mit denen an, bzw klär das im Vorfeld.

So oder ähnlich wird man dich vor Gericht konfrontieren.

[olli1231]

na ja, was aber fakt ist, ig-m begründet immer wieder , dass die fehlende liquidität verantwortlich war für die schlechten ausführungen.

da wird ig-m aber schwierigkeiten vor gericht bekommen, da sie ja auch sonntagshandel

anbieten. wo ist da die liquidität???

es gibt sonntags keine! am sonntag ist ig-m dein gegenpart und macht die preise.

ausserdem ist es schwer vorstellbar, dass ein gericht agb´s akzeptiert, bei denen der kunde

so heftig benachteiligt wird. denn laut agb´s kann ig-m alles machen.

[laluhe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.149.545 von olli1231 am 23.02.15 16:26:14

ist aber auch bis jetzt nur Spekulation. Was die vor Gericht anführen ist ja gar nicht bekannt. Die Karten werden erst in der Verhandlung auf den Tisch gelegt.

Und ob das mit den "unzulässigen" AGB`s so einfach wird? Die gibts ja nicht erst seit dem 15.01.2015 Ist das denn noch niemandem vorher aufgefallen das da was sein könnte?

[Kalchas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.149.545 von olli1231 am 23.02.15 16:26:14

Liquidität war nur für die Ausführung des eigenen Hedge von IG nötig. Was hat die Ausführungen bei deren eigenen Wetten mit den Kunden zu tun? Überhaupt nichts. So hat man deren AGBs verstanden. Da fragt man doch jetzt nicht nach, wie die AGBs zu verstehen waren.

[laluhe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.149.647 von laluhe am 23.02.15 16:34:38

mal weiter gesponnen - ok, der eine Trade ist mächtig in die Hose gegangen.

aber in 100erten Trades vorher hat der Trader vielleicht von den nun bemängelten AGB`s profitiert. und die CFD-Bude legt das schwarz auf weiß auf den Verhandlungstisch. Was will man denn dann darauf antworten?

[tarkus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.149.545 von olli1231 am 23.02.15 16:26:14

zuerst einmal @bomike, Hedged, andere: Danke vielmals für die (wenn auch teils gegensätzlichen) hilfreichen Beiträge zum Thema Liquidität.

Was ich nicht verstehe, und wozu ich hier bisher nichts gelesen (oder dies übersehen) habe:

Nehmen wir an es macht jemand (bitte keine Beiträge zu "selbst schuld", es geht hier nicht um mich, da nur mittelbar beteiligt, sondern ums Prinzip) mit verschiedenen Positionen aus sagen wir 20k am Handelskonto wegen dem 15.1. einen Totalverlust, PLUS sagen wir 100k Nachschussforderung mancher uneinsichtiger Broker.

Der andere macht aus 100k am Handelskonto MIT DEN GLEICHEN POSITIONEN 20k Nachschuss.

(die Differenz (=120k) müsste ja gleich bleiben aufgrund gleicher Kursstellung, weshalb hier unterschiedliche Marginanforderungen, die zum Nachteil desjenigen mit dem größeren Handelskonto ? laufen könnten, wenn der Margin Call später erfolgt ?, was ein weiterer Punkt ist, der mir nicht klar ist, mal außer Acht gelassen werden soll...)

VERZICHTET jetzt der Broker, wie viele, auf die Nachschusspflicht, hat er beim letzteren Kunden 100k einkassiert, beim ersten 20k.

Verstößt dies nicht bereits gegen mögl. anzuwendende Gleichheitsgrundsätze?

Oder ist es vielleicht gleich noch ein Argument, warum MM wie die Saxo sich gesagt haben, da machen wir jetzt eine "gerechte" Requotierung, nach der wir dann wenigstens alle Kunden gleich behandelt haben.

Nicht dass diese später noch argumentieren könnten: "beim einen haben die so abgerechnet, beim anderen so..."

[Kalchas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.149.857 von laluhe am 23.02.15 16:50:04

Na, dass man die Wetten gewonnen hat.

Dass die letzte Wette von den Kunden verloren wurde, ist ja unstrittig. Das Problem ist halt, dass IG einfach ein Ergebnis festlegt, so dass damit die Verluste aus eigenen Wettgeschäften auf die Kunden abgewälzt werden. Ein Wettanbieter trägt aber das Risiko bei seinen Absicherungen. Das kann ja auch nicht anders sein. Die sind doch auch gar nicht für jeden Kunden einzeln tätig geworden.

[laluhe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.149.956 von Kalchas am 23.02.15 16:58:03

aber wenn genau dies in den AGB drinn steht. hat man das ja 100 mal vorher bestätigt und war mit diesen einverstanden.

[olli1231]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.149.923 von tarkus am 23.02.15 16:55:21

da hast du recht. auch der kunde, der sehr viel geld verloren hat, aber dessen konto

keinen negativsaldo aufweist, sollte zumindest seinem kontoauszug widersprechen.

denn ich denke, auch für ihn macht es sinn zu klagen.

dieser hat nur das problem, dass er klagen muß.

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.149.044 von Hgebhardt73 am 23.02.15 15:47:22

Zitat von Hgebhardt73:

Zitat von 60cent: ...

danke, aber du brauchst mir nicht Arbitrage erklären!

du schreibst in Bezug auf Xetra: "Kunde A kauft" vs. "Kunde B verkauft"
Diese Aussage habe ich nur korrigiert, da sie nicht immer zutreffend ist.

Außerdem handeln die Market-Maker an den Börsen natürlich auch im eigenen Interesse!

Beispiel: deutscher Kleinanleger will Danone Aktien handeln
Bid/Ask in Paris: 59,76 /59,77
der Market Maker auf Xetra stellt gleichzeitig: 59,71/59,82

ist das fair? jeder CFD-Händler stellt wahrscheinlich bessere Preise!


und Beispiel Präsenzbörsen:
Aktie XY steht auf Xetra 50,21/50,22
Gleichzeitige zeigt der Market-Maker der regulierten Präsenzbörse: 50,21/50,22

Anleger gibt an Präsenzbörse Limit-Kauf-Order zu 50,22 zum angezeigten Volumen auf.

Anleger wartet auf Ausführung. 10 Sekunden vergehen ... 20 Sekunden vergehen. -> Noch keine Ausführung, obwohl auf Xetra sich auch nix ändert.

Nun fällt die Aktie auf Xetra auf 50,18/50,19.

Und dann kommt es an der Präsenzbörse zur Ausführung zu 50,22!
Das ist oft die Praxis der tollen Market-Maker an den Präsenzbörsen, wo angeblich kein Interessenkonflikt existiert!


Und wenn ein CFD-Broker grob abweichende Preise gegenüber dem Referenzmarkt stellen sollte, dann arbitragiere ich ihn aus, indem ich am Referenzmarkt ein Gegengeschäft mache und danach einfach warte bis der Preis der CFDs angemessen ist.

Aber leider konnte ich solche Gelegenheiten noch nicht nutzen. Merkwürdig eigentlich, da ja angeblich so viele Fantasiekurse gestellt werden.

4


@60cent

und weshalb sollte der CFD-Broker bessere Kurse stellen wie auf dem Referenz-Markt, in deinem Beispiel Börse Paris?? erklär mir das!

Übrigens, in einer DANONE wird wohl kaum ein Market Maker für ausreichend Liquidität sorgen müssen. Ordervolumen am Tag über paar Millionen Stück!

Hör bitte auf, nicht wahrheitsgemäße Aussagen hier zu verbreiten.

willst du mich verarschen oder bist du zu beschränkt das Geschriebene zu verstehen?

deine Frage: "und weshalb sollte der CFD-Broker bessere Kurse stellen wie auf dem Referenz-Markt, in deinem Beispiel Börse Paris?? erklär mir das!

wo soll ich denn diesen Blödsinn gefordert und geschrieben haben???
es geht doch eindeutig in dem Beispiel nur darum, dass der Xetra-Market-Maker sehr breite Spreads stellt, die im Vergleich mit den Spreads in Paris und bei den meisten CFD-Brokern, relativ groß sind.

Gebhardt: "Übrigens, in einer DANONE wird wohl kaum ein Market Maker für ausreichend Liquidität sorgen müssen. Ordervolumen am Tag über paar Millionen Stück!"

...das ist doch logisch - habe ich irgendwo das Gegenteil behauptet??

Es geht doch in dem Beispiel eindeutig darum, dass an deinem so hoch gelobten Xetra-Handelsplatz auch nicht alles so rosig ist , bezüglich der Preisstellung.

Gebhardt: "ich glaub du bist auf dem Holzweg! Du kannst zum einen nicht einen CFD mit einer Aktie, bspw. dein Beispiel DANONE ausarbitrieren. Wie soll das gehen?? CFD ist ein Derivat, völlig anderes Konstrukt!"


Den Satz auf die Möglichkeit des Arbitragieren habe ich doch eindeutig nicht auf das Beispiel mit der Danone-Preisstellung bezogen.

Mein folgender Satz stand für sich und ist doch klar verstandlich: "Und wenn ein CFD-Broker grob abweichende Preise gegenüber dem Referenzmarkt stellen sollte, dann arbitragiere ich ihn aus, indem ich am Referenzmarkt ein Gegengeschäft mache und danach einfach warte bis der Preis der CFDs angemessen ist."

Und dein folgender Satz macht nur deutlich, dass du keine Ahnung hast: "Du kannst zum einen nicht einen CFD mit einer Aktie ausarbitrieren. Wie soll das gehen?? CFD ist ein Derivat, völlig anderes Konstrukt!"


Natürlich kann man es bei groben Abweichungen!
Beispiel:
XY-Aktie an der Börse 80,60/80,61
XY-CFD Broker stellt gleichzeitig 80,25/80,27
Ich verkaufe die Aktie an der Börse zu 80,60 und kaufe den CFD zu 80,27. Dann warte ich.
Irgendwann wird sich der Preis wieder angleichen und dann stelle ich beide Positionen gleichzeitig glatt!

Kein Problem!

Das es zwei unterschiedliche Konstrukte sind, heißt ja nicht, dass man kein Arbitrage betreiben kann.

Beispiel: Es sind doch auch ständig Arbitrageure zB an der deutschen Börse unterwegs. Wenn sich zB. zwischen dem Dax-Future und dem Korb aus den 30 DAX-Aktien (Kassa-Dax) eine nennenswerte Differenz ergibt, werden die Arbitrageure aktiv!

Und du bezeichnest dich als Sachverständinger für Börsenhandel?



Das ist fast schon so, als wenn ein KFZ-Sachverständiger behauptet, dass ein Auto mit der Kopfstütze gesteuert wird!


.

[olli1231]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.150.046 von laluhe am 23.02.15 17:03:32

Zitat von laluhe: aber wenn genau dies in den AGB drinn steht. hat man das ja 100 mal vorher bestätigt und war mit diesen einverstanden.

ja, man hat es unterschrieben. aber d.h. nicht , dass alles gesetzeskonform ist.

unterschreib mal deinem arbeitgeber, dass du im falle einer krankschreibung auf

die lohnfortzahlung verzichtest. das kannst du 10-mal unterschreiben, es wird niemals

vor gericht akzeptiert.

[Kalchas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.150.046 von laluhe am 23.02.15 17:03:32

Wo steht in den AGBs, dass der Kunde mindestens die Absicherungskosten von IG zu tragen hat? Da steht doch eher das Gegenteil, nämlich dass man mit den Geschäftspartnern von IG nichts zu tun hat. Warum hat IG sich nicht über Optionen abgesichert? Dann hätte es das Problem nicht gegeben. Die Calls würden wertlos verfallen, aber es gäbe keine Nachschusspflicht für IG. Was hat der Kunde mit den Fehlern von IG zu tun? Wenn IG sich falsch absichert, dann ist es deren Geschäftsrisiko.

[Alllround-Trader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.147.157 von Hedged am 23.02.15 13:08:35

@ Hedged

Ja, da hast Du sicher Recht, dass das Risiko zur Aufhebung während einer SNB-Sitzung am höchsten war.
Ich habe trotzdem auch oft an anderen Tagen gezittert :-). Besonders gegen 9 Uhr, wenn auf deren Homepage neue Dokumente veröffentlicht werden. Sie hätten die Grenze auch einfach mittels Dokumentenveröffentlichung abschaffen können. Aber gut, da die Sache so groß war, war eine Sitzung natürlich die angemessenere Aktion.

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.146.290 von Hgebhardt73 am 23.02.15 11:34:32

Das Gute gibt es ohne das Böse gar nicht.

Also gibt es eine Unterscheidung.
(Wegen der Sache ans Gute glauben)

aber zuerst zum guten bomike,
Dein Beitrag ein paar Seiten vorher, wie du siehst lese ich hier mit.
8 % Eigenkapital, ja dies ist die Mindestgröße. Damit wird seit Jahren Buchgeld produziert.
Wenn du etwas auf die Bank bringst gehören 90% "nicht mehr" dir.
Die gehen dann an andere Kunden die unbedingt (leistungslos) Kredit brauchen.
Und schwupp ist die Geldpresse an obwohl keine Tinte verbraucht wird.

Ich sagte ja, Goehte passt hier ganz gut.
Ihr zwei..

nun spreche ich nicht mehr von Forex?
"Ich weiß das du nie von Forex gesprochen hast.. Des wegen versteht Du auch nicht um was es hier geht. Es geht darum, das der TE ein Forexgeschäft gemacht hat..."

@ bomike ich denke der Thread wird langsam zu lang für dich. ach, ich hab vergessen dass du dies nicht lesen wirst.

Her Gebhardt sie schrieben:

zusätzlich werden bei über Nacht gehaltenen Positionen - , auf 'fiktives Kapital'in Rechnung gestellt"


Wie fiktiv dieses Kapital nun ist merken einige sehr deutlich.

-die Verluste des Kunden sind automatisch Gewinne des Market Makers

Ja klar, und wer gleicht (bei deinen Inhouse deals) das Geld derer aus, die gewonnen haben, na weil in drei Richtungen geht ja der Markt und nur seitwärts wird es wohl für alle schwierig .

@ foes Dein Schreiben heute um 14 Uhr etwa heute hat mich über dich sehr nachdenklich gestimmt.
Einer der anscheinend sehr schnell die Mechanik der CFD verstanden hat, äußerst ruhig bleibt, selbst bei scharfen Kommentaren, ja praktisch das Kreuz für einige trägt (ich bin echt gläubig) und bin daher etwas verwirrt ob das alles stimmen soll was hier geliefert wird.

Denk mal über den Vorschlag von dattel nach denn was ich heute gelesen habe lässt dich in ein anderes Licht rücken gern per BM.

Zudem diese beiden Beingrätscher(scherz ok!) die partu jedwede gegenteilige Meinung niedermetzeln. Also ich weiß nicht, ob ich falsch liege, aber so langsam wird es schon eine Hetzjagt gegen die Broker.

Ich weiß ja dass Ihr Banken bei 0,05 % kaum noch Geld machen könnt. Aber ich will Eure Produkte nicht mehr. KO-& Faktorzertis Optionsscheine und all der Quatsch.

Wenn dann richtiges Margintraing a la NYSE.

Ach das wäre riesig.

@ hedge, ok war falsch dies als "Fehler" darzustellen.

@ bernddichtl,

wie du siehst sind alle zu sehr mit sich selbst beschäftigt.
Aber auch bomike oder Master Trader Herr Gebhardt haben auf deine Frage offensichtlich keine Antwort.

Was mich ehrlich gesagt nicht wundert.

"was mich interessieren wuerde: welchw Art von Nachweis wird rechtlich anerkannt, um zu beweisen, dass ein Kontrakt tatsaechlich vom MM am Markt plaziert wurde, welche Art von Nachweis ist ausreichend um zu zeigen, dass eine Stop loss Order tatsaechlich existierte?"

rechtlich anerkannt: CFD (contract) Vertrag! Beim Hedge gibt es auch einen Vertrag, der eine will kaufen, der andere verkauft.

Irgendwo bei IG liegt schon die Abrechnung rum. Warum die das hier nicht schon mal längst abgelichtet haben.

"genauer: ich meinte, wie kann gezeigt werde, dass eine Stopp loss order eines Kunden beim MM 'aktiv' war?

Na, indem sie eingebucht war. Stopp hast du ja eingebucht und wenn der Kurs dann erreicht ist wird sie ausgelöst.
Das System holte sich die Aufträge aber konnte kein Gegengeschäft finden.

Das gleiche wäre wenn der Market Marker an der Börse Frankfurt eben am falschen Tisch steht wo es Orangen statt Kupfer gibt.

Ich hoffe ich konnte dies deutlich rüberbringen.

credere

[Sig]

Hier wird immer wieder darüber diskutiert dass es Abrechnungstechnisch völlig gleichgültig ist ob der Broker die Order tatsächlich am Markt ausführt oder einfach nur Kundenpositionen gegeneinander verrechnet. Abrechnungstechnisch ist das natürlich völlig gleichgültig deshalb muss man diese Diskussion aus meiner Sicht auch nicht führen. Allerdings macht genau das den Unterschied zwischen einer Wette und einem börsengehandelten Differenzgeschäft!

Verkaufe ich z.B. VW Aktien leer um auf fallende Kurse zu setzen verkauft der Broker zu diesem Zweck real existierende Aktien aus seinen Depotbeständen und der Leerverkäufer hat die Pflicht diese Aktien nach einem vorher vereinbarten Zeitraum zurückzukaufen und dem tatsächlichen Eigentümer zurück zu geben. Es entsteht also im Verlustfall eine Bringschuld gegenüber dem Eigentümer der VW Aktien, dem bei nicht Rückgabe real Schaden zufügen würde. In diesem Fall ist natürlich eine Nachschusspflicht gerechtfertigt, sofern sich der Wert der Aktien inzwischen erhöht und nicht wie erwartet verbilligt hat.

Führt der Broker das Geschäft aber nur virtuell aus, verrechnet also nur die Gewinn und Verlustpositionen ohne dabei real Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, handelt es sich nicht mehr um Börsenhandel sondern um eine Wette (es findet schließlich überhaupt kein Börsenhandel statt) Bei dieser Variante steht dem Kunden dann auch nicht der viel liquideren Gesamtmarkt als Handelspartner zur Verfügung sondern nur die Kunden oder Partner des jeweiligen Brokers, die eine Gegenposition zu seiner Wette halten, was spätestens bei einem Black Swan Ereignis zwangsläufig zu schlechterer Kursstellung führt. Schon deshalb ist der virtuelle Handel für den Kunden von großem Nachteil! Dem Kunden wird in diesem fall auch nur vorgegaukelt das er Börsenhandel betreibt und dabei Millionenbeträge bewegt.

Die Frage stellt sich dann zunächst, weshalb man in eine reine Wette eine Nachschusspflicht einbaut? Einen Dritten Geschädigten gibt es im virtuellen Handel nämlich nicht sondern es besteht lediglich eine Wettschuld gegenüber demjenigen der die Gegenposition zur bestehenden Wette gehalten hatte.
Es muss folglich davon ausgegangen werden das die Nachschusspflicht beim virtuellem Handel lediglich dazu dient die wahre Höhe der Wette, die der Kunde eingeht zu verschleiern! Jemand der nämlich nur 500 Euro auf dem Konto hat könnte sich an einer Millionenwette ohne diese Nachschusspflicht überhaupt nicht beteiligen, was natürlich nicht gut für die Provisionen der Broker wäre.

Fazit: Eine solche Produktkonstruktion im Zusammenhang mit einem virtuellen Handel dient demnach wohl ausschließlich dem Zweck Kunden, die es sich eigentlich nicht leisten können, in völlig überzogene Wettgeschäfte zu locken. Sofern also der Broker nicht nachweisen kann das er die Aufträge tatsächlich an der Börse ausgeführt hat dürfte er ein Problem bekommen die Nachschusspflicht zu erklären.

Ob so etwas dann sittenwidrig ist müssten letztendlich Gerichte klären. Ich halte jedenfalls die Chance eine erfolgreiche Klage auf Sittenwidrigkeit zu führen für weit aussichtsreicher als zu versuchen dem Broker Fehler bei der Orderausführung nachzuweisen, bei der ich in der Beweispflicht stehe.

Sig

[Datteljongleur]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.151.261 von credere am 23.02.15 18:33:47

Wie gesagt:
Ich glaub dem Threaderöffner kein Wort. Alles in sich unstimmig.
Und dann noch diese "coolness" bei seinen Postings, sogar noch z.T. mit smileys bestückt.

[olli1231]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.151.516 von Datteljongleur am 23.02.15 18:57:56

Zitat von Datteljongleur: Wie gesagt:
Ich glaub dem Threaderöffner kein Wort. Alles in sich unstimmig.
Und dann noch diese "coolness" bei seinen Postings, sogar noch z.T. mit smileys bestückt.

was glaubst du ihm denn nicht???

[agnes2senf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.144.199 von Hedged am 23.02.15 08:04:20

Liquditaet und

Ich habe nach einem BEWEIS fuer nicht vorhandene Liquditaet gefragt. Das ist eine Behauptung. Auch das was Herr X oder Herr Y sagt. Sie sagen! Ich SEHE einen Chart,das ist ein optischer BEWEIS. Hier gibt es eine Gegenbewegung im Chart.
Sagen kann man viel und ich glaube Dir aufs Wort, dass diverse Stellen es so sagen. Auch die Quellen sind keine Beweise nur Quellen von Behauptungen.
Nach Adam Riese kommt es durch Kaeufe zu einrer Aufwaertsbewegung im Chart. PUNKT.
Und die Charts liegen jedermann vor. Und da ist eine Aufwaertsbewegung.




Zum zweiten Punkt: slippage. Ich hatte eine slippage und ja ich weiss, was eine Slippage ist. Und die war nicht bei irgendwo, sondern genau 7 pips tiefer ( in Worten : sieben pips) nicht siebentausend oder 2400 pips tiefer
Gruesse
a2s

[agnes2senf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.144.199 von Hedged am 23.02.15 08:04:20

Slippage

Du verstehst mich nicht oder willst es nicht
Ich lege Stopp sell order in den markt bei 1,1990. Die wird abgefischt bei (slippage!!!) 1,1983. Und da bin ich dann Short. Nun steigen die Kurse auf 1,21 oder von mir aus auch auf 1,45
Ich bin im Verlust. Logo.
Oder es passiert, dass die Kurse fallen ( so wie am 15 ten januar) Dann waere ich eigntlich im Gewinn und bin es auch. Dann macht Saxo aber daraus einen Verlust, indem requotet wird.
Also ich bin short bei 1,1983 und bin immer im Verlust, egal ob die Kurse steigen oder ob sie fallen.
SAXO macht daraus mit einem ganz speziellem Geschaeftsmodell immer einen Verlust ( natuerlich fuer mich, nicht fuer Saxo)


Also merken: man geht bei saxo short und macht einen Verlust. Egal, ob die Kurse steigen oder fallen
P. S ich habe einen Chart, wo genau ersichtlich ist, dass Saxo dieses Modell am 30.11.14 angewendet hat. Da sind die Leute bei 1,1980 short abgefischt worden und waren am naechsten Tag im Verlust ( genau, wei die Kurse am naechsten Tag naemlich gestiegen sind auf 1,21)


Gruesse
a2s

[Hedged]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.151.684 von agnes2senf am 23.02.15 19:15:42

Zitat von agnes2senf: Ich habe nach einem BEWEIS fuer nicht vorhandene Liquditaet gefragt. Das ist eine Behauptung. Auch das was Herr X oder Herr Y sagt. Sie sagen! Ich SEHE einen Chart,das ist ein optischer BEWEIS. Hier gibt es eine Gegenbewegung im Chart.
Sagen kann man viel und ich glaube Dir aufs Wort, dass diverse Stellen es so sagen. Auch die Quellen sind keine Beweise nur Quellen von Behauptungen.
Nach Adam Riese kommt es durch Kaeufe zu einrer Aufwaertsbewegung im Chart. PUNKT.
Und die Charts liegen jedermann vor. Und da ist eine Aufwaertsbewegung.




Zum zweiten Punkt: slippage. Ich hatte eine slippage und ja ich weiss, was eine Slippage ist. Und die war nicht bei irgendwo, sondern genau 7 pips tiefer ( in Worten : sieben pips) nicht siebentausend oder 2400 pips tiefer
Gruesse
a2s

Ich bitte dich, Guiseppe Maniere (von dem die Zitate stammen) mit seinem Premium Currency Advisors ist einer der best vernetztesten FX trader der Welt, der hat direkt Zugriff zum Interbankenmarkt und in die Devisenabteilungen aller top IB Banken, und wenn der sagt dass es keine Liquiditaet im Markt gab, dann, so Leid es mir tut, sehe ich nicht wo diese ominoese Liquiditaet herkommen soll.

Chartbewegungen sind KEIN Zeichen von Liquditaet. Selbst Fuer Aktien gibt es eine Kurstellung am Wochenende, wenn jedoch nur 100 Stueck im Bid und im Ask sind, kann hier keine Rede von Liquiditaet sein!
Nochmals: Preisstellung =/= Liquiditaet, da kann dein Chart noch so huepfen wie er will.

Zusammengefasst:
* Liquiditaet =/= Preisstellung
* Einer der best vernetztesten FX Trader der Welt spricht davon dass es keine Liquiditaet im Markt gab, da faellt es schwer das Gegenteil zu glauben

[hosstriker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.149.176 von foes0001 am 23.02.15 15:58:25

Zitat von foes0001: Ich schicke auch nochmal einen Brief an IGs Chef raus:

>>

Ich konzentriere mich hier auf einige der Hauptpunkte, um dieses Schreiben nicht in die Länge zu ziehen.

Punkt A: Bei 2(2) schreiben Sie, dass IG Markets auf eigene Rechnung (und als Market Maker) handeln wird und nicht als Vermittler des Kunden. Wieso widerspricht dies nicht 20(1) und 3(2)(b), da Sie dort schreiben, dass „IG Markets möglichweise Hedging-Transaktionen“ durchführt? Wieso sollte ich für die bei IG Markets durch Vermittlung entstandenen Schäden haften, obgleich IG Markets kein Vermittler ist?

Punkt B: Bei 2(12) heißt es: „IG Markets wird in Übereinstimmung mit §§ 31 ff. WpHG und ihren Grundsätzen der Auftragsdurchführung („Order Execution Policy“) alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um Transaktionen im Auftrag des Kunden bestmöglich auszuführen“ (vgl. auch 11(3)). Bei 7(10) steht: „IG Markets behält sich das Recht vor, Anweisungen von Kunden zur Glattstellung von Transaktionen zu bündeln.“ Bitte beweisen Sie und legen Sie offen, dass die Kurse bestmöglich ausgeführt wurden und dass eine Bündelung sinnvoll und im Interesse der Kunden war.

Punkt C: Bei 4(1) steht, dass kein festes Limit für die Entwicklung entsprechender Spreads besteht. Bei 4(6) garantiert IG Markets nicht, „dass sich IG Markets’ Preisstellung innerhalb eines bestimmten Prozentsatzes irgendeiner Preisstellung am Zugrundeliegenden Markt bzw. an einem damit verbundenen Markt bewegt.“ Wieso widerspricht aus Ihrer Sicht die beliebige Stellung eines Kurses nicht dem Urteil des OLG Frankfurt am Main (Beschluss vom 31. Januar 2011 • Az. 17 U 174/10)?

Punkt D: Bei 3(1) und 3(2)(b) sprechen Sie davon, dass Interessens-Konflikte mit Kunden auftreten können. Weiterhin heißt es: „IG Markets oder eines ihrer Beteiligungsunternehmen sind berechtigt, aus derartigen Hedging-Transaktionen generierte Gewinne ohne weitere Information des Kunden zu behalten.“ IG Markets möchte zudem nach 9(3) „die Angelegenheit nach Treu und Glauben fair regeln und, wo erforderlich, Maßnahmen im Einklang mit der Marktpraxis treffen.“ Entspricht es Ihrem Verständnis von Fairness, wenn die Gewinne einer Hedging-Transaktion von IG Markets einbehalten werden dürfen, für die Verluste jedoch der Kunde aufkommen muss? Wieso halten Sie sich nicht an die gängige Marktpraxis und verzichten so wie viele andere CFD-Broker auf die Nachschüsse?

Punkt E: Bei 11(3)(a) steht geschrieben, dass „IG Markets bestrebt … [sei], die Order innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach deren Auslösung auszuführen.“ Wieso ist aus Ihrer Sicht eine halbe bis dreiviertel Stunde ein angemessener Zeitraum, obwohl damit geworben wird, dass mehr als 99,9% der Order in 0,1 Sekunden abgewickelt werden?

Punkt F: Berufen Sie sich auf Höhere Gewalt, so wie bei 22(1) und 22(2) beschrieben; und falls ja, wurde die BaFin informiert?

Punkt G: In Ihrer Order Execution Policy schreiben Sie erneut, dass nicht als Vermittler auftreten und „daher der alleinige Durchführungsort für die Durchführung … [meines] Auftrags“ sind. Weiter heißt es: „Wir haben den Preis als wichtigsten Faktor eingestuft. Danach folgen: Kosten, Größe, Liquidität des zugrunde liegenden Marktes, Schnelligkeit und Wahrscheinlichkeit der Durchführung und Abwicklung.“ Daraus geht hervor, dass die Preisstellung für den IG-Kurs relevanter ist als die Liquidität. Nun gab es aus meiner und aus der Sicht meines Anwalts viele Preisstellungen um 1,2000 auf verschiedenen Märkten. Wieso beruft sich IG Markets nun auf die fehlende Liquidität? Wieso erkennt IG Markets nicht an, dass die bestmögliche Durchführung bei IG Markets („alleinige[r] Durchführungsort“) auf dem Preis beruhen müsste.

Schlussendlich erlauben Sie mir den Kommentar, dass sich aus meiner Sicht viele Ungereimtheiten in den AGB ergeben, welche es einem unerfahrenen Anleger wie mir fast unmöglich machen IG Markets‘ Produkte nachzuvollziehen. Zudem identifiziere ich einige Punkte meiner Meinung nach als verbraucherunfreundlich und als sittenwidrig. Laut § 138 Abs. 1 BGB würde dieses Geschäft von vorneherein als nichtig gelten, da es „… ein Rechtsgeschäft [ist], durch das jemand unter Ausbeutung … der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich … für eine Leistung Vermögensvorteile … gewähren lässt…“ (Abs. 2). Wenn ich die AGB korrekt interpretiere hat IG unter Umständen einen Vorteil durch den Verlust des Kunden, kann die Kurse frei stellen, kann darüber entscheiden, ob Transaktionen angenommen werden oder nicht und sich somit abseits vom regulierten Markt (IG ist „alleinige[r] Durchführungsort“) selbst noch im Nachhinein eine für IG Gewinnbringende Situation erschaffen. Meiner Ansicht nach handelt es sich um Wetten und diese gehören verboten.

<<

Was denkt ihr? Sind die wichtigen Dinge dabei?

Warum willst du denn jetzt nen Brief schreiben? Du hast doch nen Anwalt? Lass ihn das doch klären, dafür ist er doch da?

[Rolf1974]

Gibt es in diesem Forum Betroffene, bei denen der Broker bereits die Forderungen einklagt, oder versuchen sich die Broker über einen Vergleich zu einigen? Gibt es Leute die hier schon erfolgreich waren?

[Hedged]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.151.804 von agnes2senf am 23.02.15 19:27:21

Zitat von agnes2senf: Du verstehst mich nicht oder willst es nicht
Ich lege Stopp sell order in den markt bei 1,1990. Die wird abgefischt bei (slippage!!!) 1,1983. Und da bin ich dann Short. Nun steigen die Kurse auf 1,21 oder von mir aus auch auf 1,45
Ich bin im Verlust. Logo.
Oder es passiert, dass die Kurse fallen ( so wie am 15 ten januar) Dann waere ich eigntlich im Gewinn und bin es auch. Dann macht Saxo aber daraus einen Verlust, indem requotet wird.
Also ich bin short bei 1,1983 und bin immer im Verlust, egal ob die Kurse steigen oder ob sie fallen.
SAXO macht daraus mit einem ganz speziellem Geschaeftsmodell immer einen Verlust ( natuerlich fuer mich, nicht fuer Saxo)


Also merken: man geht bei saxo short und macht einen Verlust. Egal, ob die Kurse steigen oder fallen
P. S ich habe einen Chart, wo genau ersichtlich ist, dass Saxo dieses Modell am 30.11.14 angewendet hat. Da sind die Leute bei 1,1980 short abgefischt worden und waren am naechsten Tag im Verlust ( genau, wei die Kurse am naechsten Tag naemlich gestiegen sind auf 1,21)


Gruesse
a2s

Wenn man Limit-ordern ein gibt muss man eben, so Leid mir das tut, mit Slippage rechnen.
Wenn du das nicht moechtest, wuerde ich dir Stop-Limit orders empfehlen: "Gehe Short sobald EURCHF <= 1,1983 MIT DER EINSCHRAENKUNG das EURCHF >=1.1980". In dem Fall wirst du entweder zu deinem Wunschpreisgefuellt oder dee Order wird nicht ausgefuehrt!

Wir traden derzeit beruflich zum Teil auch Smallcaps, mit sehr geringer Liquiditaet und wenn ich da mit einer Order komm die ein viertel des durschnittlichen taeglichen Volumnes ausmacht kann ich auch nicht erwarten dass diese zum momentanen Ask gefuellt wird. Slippage gibt es eben leider immer, und wenn man das absolut nicht moechte musst du eben mit Sopp-limit ordern Arbeiten!

[agnes2senf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.152.113 von Hedged am 23.02.15 19:48:35

Slippage

Ich beklage mich doch nicht ueber die Slippage. Mit der muss ich natuerlich rechnen
Wie kommst Du denn darauf, dass ich mich ueber. 7 pips slippage beklage?
ich beklage miich ueber Ausfuehrungskurse, die von. Der Saxo Bank um mehrere Tausend pips nachjustiert werden, doch nicht ueber mickrige 7 pips slippage.

[olli1231]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.152.200 von agnes2senf am 23.02.15 19:55:52

Zitat von agnes2senf: Ich beklage mich doch nicht ueber die Slippage. Mit der muss ich natuerlich rechnen
Wie kommst Du denn darauf, dass ich mich ueber. 7 pips slippage beklage?
ich beklage miich ueber Ausfuehrungskurse, die von. Der Saxo Bank um mehrere Tausend pips nachjustiert werden, doch nicht ueber mickrige 7 pips slippage.

hast du denn mal einem anwalt deinen fall geschildert??

[bomike]

Dieses ganze Thema Slippage ist doch Banane. Es ist doch nun unstrittig, das Kundenpositionen gar nicht im offenen Markt waren, also kann es darauf auch keine Slippage gegeben haben.

[Horst123]

Für DAB Bank bzw. Fineco Kunden, habe eben diese neue Seite gefunden:


http://eurchfdab.weebly.com

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.149.107 von Hedged am 23.02.15 15:53:06

Zitat von Hedged:

Zitat von bomike: In diesem Falle ist ein Hedge nicht das Gegenteil vom Kunden, sondern das Gleiche zu machen wie der Kunde. Der Kunde geht long... dieser Long ist aber nur beim Broker... nicht am Markt oder Börse etc.

Wenn dieser Long abgeht, verliert der Broker das was der Kunde gewinnt. Um das auszugleichen hedge der Broker diesen Long ab, in dem er auch long geht. Gewinnt der Kunde beim Broker, gewinnt gleichzeitig der Broker mit seinem Long am offenen Markt.

Nur ich bin nicht der Meinung wie "Hedge". "Hedge" glaubt die CFD/FX Häuser gehen keine Risiken gegenüber dem Kunden ein. Ich bin da anderer Meinung. Nach meiner Ansicht baut das ganze CFD/FX Geschäft darauf auf, das man gegen den Kunden handelt und damit das Risiko der Kundentrades bewußt eingeht, weil fast alle Kunden verlieren..

Naja bomike, das schöne ist ja dass man unterschiedlicher Meinung sein kann :-)
Ich sehe ja teilweise ein dass Broker in geringen Massen selbst Risiken tragen, allerdings sollte sein Geschaeftsmodel das market making sein und nicht in Richtung Prop Trading ausarten. Zumal du wahrscheinlich genauso gut wie ich weist dass MM nach der Volcker Rule (Dodd Franck Act) gar kein Prop Trading durchfuehren duerfen.
Die MM haben Risiko auf den Büchern weil sie die Positionen der Kunden auf den Büchern haben, und da die MM ohnehin am Spread verdienen, hedge ich das Risiko doch lieber ab und nehme den "Spatz in der Hand" als die "Taube auf dem Dach".

Die Volcker-Rule Gesetzgebung ist gar nicht in kraft und kommt vielleicht 2017 raus.
http://www.bbc.com/news/business-30542643

Zudem betrifft es erstmal nur US Banken und hat wenig zu tuen mit MarketMakers in England und Europa.

Das Du vielleicht das Risiko abhedgen würdest, mag ja gut sein, die Forex Industrie im Ganzen sieht das anders. Jeder Broker der abgehedged hat, hat auch entsprechende Verluste gemacht. Die anderen haben abgeräumt und Gewinne gemacht.

Außerdem ist es wurscht für den Kunden ob der Broker abgesichert hat oder nicht.
Das ist nämlich nicht das Bier des Kunden. Genau betrachtet geht es den Kunden gar nichts an, was der Broker gemacht hat oder nicht. a) Kann sowieso keiner beweisen was er gemacht hat oder nicht.

und b)
Zählt alleine das Vertragsverhältnis zwischen Broker und Kunden und nicht was der Broker im Eigenhandel betreibt.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.151.510 von Sig am 23.02.15 18:56:29

Zitat von Sig: Hier wird immer wieder darüber diskutiert dass es Abrechnungstechnisch völlig gleichgültig ist ob der Broker die Order tatsächlich am Markt ausführt oder einfach nur Kundenpositionen gegeneinander verrechnet. Abrechnungstechnisch ist das natürlich völlig gleichgültig deshalb muss man diese Diskussion aus meiner Sicht auch nicht führen. Allerdings macht genau das den Unterschied zwischen einer Wette und einem börsengehandelten Differenzgeschäft!
Sig

Egal wie man es betrachtet. Aufsichtsrechtlich ist es keine Wette. Und damit wird es vor Gericht auch nie zu einem Wettgeschäft werden.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.152.038 von Hedged am 23.02.15 19:41:59

Zitat von Hedged:

Zitat von agnes2senf: Ich habe nach einem BEWEIS fuer nicht vorhandene Liquditaet gefragt. Das ist eine Behauptung. Auch das was Herr X oder Herr Y sagt. Sie sagen! Ich SEHE einen Chart,das ist ein optischer BEWEIS. Hier gibt es eine Gegenbewegung im Chart.
Sagen kann man viel und ich glaube Dir aufs Wort, dass diverse Stellen es so sagen. Auch die Quellen sind keine Beweise nur Quellen von Behauptungen.
Nach Adam Riese kommt es durch Kaeufe zu einrer Aufwaertsbewegung im Chart. PUNKT.
Und die Charts liegen jedermann vor. Und da ist eine Aufwaertsbewegung.




Zum zweiten Punkt: slippage. Ich hatte eine slippage und ja ich weiss, was eine Slippage ist. Und die war nicht bei irgendwo, sondern genau 7 pips tiefer ( in Worten : sieben pips) nicht siebentausend oder 2400 pips tiefer
Gruesse
a2s

Ich bitte dich, Guiseppe Maniere (von dem die Zitate stammen) mit seinem Premium Currency Advisors ist einer der best vernetztesten FX trader der Welt, der hat direkt Zugriff zum Interbankenmarkt und in die Devisenabteilungen aller top IB Banken, und wenn der sagt dass es keine Liquiditaet im Markt gab, dann, so Leid es mir tut, sehe ich nicht wo diese ominoese Liquiditaet herkommen soll.

Chartbewegungen sind KEIN Zeichen von Liquditaet. Selbst Fuer Aktien gibt es eine Kurstellung am Wochenende, wenn jedoch nur 100 Stueck im Bid und im Ask sind, kann hier keine Rede von Liquiditaet sein!
Nochmals: Preisstellung =/= Liquiditaet, da kann dein Chart noch so huepfen wie er will.

Zusammengefasst:
* Liquiditaet =/= Preisstellung
* Einer der best vernetztesten FX Trader der Welt spricht davon dass es keine Liquiditaet im Markt gab, da faellt es schwer das Gegenteil zu glauben

Es kommt aber gar nicht darauf an, ob IG für seine Hegdepostion Liquidität hatte oder nicht. Denn für den Kunden gibt es sowieso nur einen Partner der Ihm Liquidität gibt und das ist IG und kein anderer und auch keine anderen Marktteilnehmer.
(Siehe Vertrag IG) Es steht ja sogar im Vertrag drin, das Kunden Ihre Postionen nicht woanders kaufen oder verkaufen können.

Nur IG ist für die Liquidität zuständig und sie können nicht einfach sagen, ja wir hatten Probleme unsere fetten 200 Millionen Euro/CHF Positionen zu Liquidieren. Des Wegen bekommen unsere Kunden die nur einen Kontrakt verkaufen wollten, Preise die wir für angemessen halten...

[schwaert]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.152.038 von Hedged am 23.02.15 19:41:59

Zitat von Hedged:

Zitat von agnes2senf: Ich habe nach einem BEWEIS fuer nicht vorhandene Liquditaet gefragt. Das ist eine Behauptung. Auch das was Herr X oder Herr Y sagt. Sie sagen! Ich SEHE einen Chart,das ist ein optischer BEWEIS. Hier gibt es eine Gegenbewegung im Chart.
Sagen kann man viel und ich glaube Dir aufs Wort, dass diverse Stellen es so sagen. Auch die Quellen sind keine Beweise nur Quellen von Behauptungen.
Nach Adam Riese kommt es durch Kaeufe zu einrer Aufwaertsbewegung im Chart. PUNKT.
Und die Charts liegen jedermann vor. Und da ist eine Aufwaertsbewegung.




Zum zweiten Punkt: slippage. Ich hatte eine slippage und ja ich weiss, was eine Slippage ist. Und die war nicht bei irgendwo, sondern genau 7 pips tiefer ( in Worten : sieben pips) nicht siebentausend oder 2400 pips tiefer
Gruesse
a2s

Ich bitte dich, Guiseppe Maniere (von dem die Zitate stammen) mit seinem Premium Currency Advisors ist einer der best vernetztesten FX trader der Welt, der hat direkt Zugriff zum Interbankenmarkt und in die Devisenabteilungen aller top IB Banken, und wenn der sagt dass es keine Liquiditaet im Markt gab, dann, so Leid es mir tut, sehe ich nicht wo diese ominoese Liquiditaet herkommen soll.

Chartbewegungen sind KEIN Zeichen von Liquditaet. Selbst Fuer Aktien gibt es eine Kurstellung am Wochenende, wenn jedoch nur 100 Stueck im Bid und im Ask sind, kann hier keine Rede von Liquiditaet sein!
Nochmals: Preisstellung =/= Liquiditaet, da kann dein Chart noch so huepfen wie er will.

Zusammengefasst:
* Liquiditaet =/= Preisstellung
* Einer der best vernetztesten FX Trader der Welt spricht davon dass es keine Liquiditaet im Markt gab, da faellt es schwer das Gegenteil zu glauben

Manieri handelt wohl auch ziemlich hohe beträge... Ergo gibts für ihn keine preise.
Kursstellungen am wochenende laufen nicht in das chartbild.
Wird ein sl-order unter einem triggerpreis zur bestensorder habe ich keine freude an steigenden kursnotierungen unterhalb meines triggers und anschliessender abrechnung in natasch kampuschs keller!
Selbst in ebs gibts höhere abschlüsse als vorangegangene.

Jemand hat noch angeführt, dass im interbankenmarkt keine sl-orders existieren. Kann ich so nicht zustimmen, banken bieten tools für banken und natürlich auch kunden mit diversen order-typ-möglichkeiten an, ua auch sl-orders.

Hier noch einen link zur liq: http://forexmagnates.com/fxpro-ceo-discusses-leverage-agency…

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.153.370 von schwaert am 23.02.15 21:32:20

Zitat von schwaert:

Zitat von Hedged: ...

Ich bitte dich, Guiseppe Maniere (von dem die Zitate stammen) mit seinem Premium Currency Advisors ist einer der best vernetztesten FX trader der Welt, der hat direkt Zugriff zum Interbankenmarkt und in die Devisenabteilungen aller top IB Banken, und wenn der sagt dass es keine Liquiditaet im Markt gab, dann, so Leid es mir tut, sehe ich nicht wo diese ominoese Liquiditaet herkommen soll.

Chartbewegungen sind KEIN Zeichen von Liquditaet. Selbst Fuer Aktien gibt es eine Kurstellung am Wochenende, wenn jedoch nur 100 Stueck im Bid und im Ask sind, kann hier keine Rede von Liquiditaet sein!
Nochmals: Preisstellung =/= Liquiditaet, da kann dein Chart noch so huepfen wie er will.

Zusammengefasst:
* Liquiditaet =/= Preisstellung
* Einer der best vernetztesten FX Trader der Welt spricht davon dass es keine Liquiditaet im Markt gab, da faellt es schwer das Gegenteil zu glauben

Manieri handelt wohl auch ziemlich hohe beträge... Ergo gibts für ihn keine preise.
Kursstellungen am wochenende laufen nicht in das chartbild.
Wird ein sl-order unter einem triggerpreis zur bestensorder habe ich keine freude an steigenden kursnotierungen unterhalb meines triggers und anschliessender abrechnung in natasch kampuschs keller!
Selbst in ebs gibts höhere abschlüsse als vorangegangene.

Jemand hat noch angeführt, dass im interbankenmarkt keine sl-orders existieren. Kann ich so nicht zustimmen, banken bieten tools für banken und natürlich auch kunden mit diversen order-typ-möglichkeiten an, ua auch sl-orders.

Hier noch einen link zur liq: http://forexmagnates.com/fxpro-ceo-discusses-leverage-agency…

Ja aber diese Tools für Stop Loss etc ist gedacht für den Retailkunden und deren Trades und nicht für LiquidyProvider untereinander. Wer ist denn so dämlich und erzählt seinen Counterpart wo er seinen Stop hat.....

[bomike]

Und wegen der Liquidität... JP Morgan konnte ja immerhin alle Ihre Kunden mit 1.12 bedienen...

[schwaert]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.153.523 von bomike am 23.02.15 21:52:02

Zitat von bomike: Und wegen der Liquidität... JP Morgan konnte ja immerhin alle Ihre Kunden mit 1.12 bedienen...

Quelle?

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.153.568 von schwaert am 23.02.15 21:58:26

Zitat von schwaert:

Zitat von bomike: Und wegen der Liquidität... JP Morgan konnte ja immerhin alle Ihre Kunden mit 1.12 bedienen...

Quelle?

sorry, 1.02 waren die Preise:

Habe ich schon zweimal gepostet... machs aber gerne das dritte mal :-)
http://forexmagnates.com/fallout-jpmorgan-reaps-250-300-mill…

Die Behauptung es gab keine Liquidität am Interbankenhandel ist absurd.
Weil kein Mensch auf der Welt alle Transaktionen der Banken und anderen Häusern zu dieser Zeit kennen konnte und auch das auch nicht jetzt kann. Es reicht schon wenn der Weihnachtsmann Liquidität angeboten hat..

Das ganze Thema der Liquidität ist irrelevant. Der Broker gibt sie mir doch und kein anderer. Und nochmals, es gibt keinen Referenzmarkt im Forexhandel. Der Broker selbst ist der Referenzmarkt.

Wenn der Broker auf andere "Unbekannte" Liquidyprovider verweist, dann muß der Kunde vorher wissen, was das für Firmen sind, sonst ist ja eine Risikoabschätzung dieser Fremden Dritten unmöglich.

[schwaert]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.153.874 von bomike am 23.02.15 22:36:21

Zitat von bomike:

Zitat von schwaert: ...

Quelle?

sorry, 1.02 waren die Preise:

Habe ich schon zweimal gepostet... machs aber gerne das dritte mal :-)
http://forexmagnates.com/fallout-jpmorgan-reaps-250-300-mill…

Die Behauptung es gab keine Liquidität am Interbankenhandel ist absurd.
Weil kein Mensch auf der Welt alle Transaktionen der Banken und anderen Häusern zu dieser Zeit kennen konnte und auch das auch nicht jetzt kann. Es reicht schon wenn der Weihnachtsmann Liquidität angeboten hat..

Das ganze Thema der Liquidität ist irrelevant. Der Broker gibt sie mir doch und kein anderer. Und nochmals, es gibt keinen Referenzmarkt im Forexhandel. Der Broker selbst ist der Referenzmarkt.

Wenn der Broker auf andere "Unbekannte" Liquidyprovider verweist, dann muß der Kunde vorher wissen, was das für Firmen sind, sonst ist ja eine Risikoabschätzung dieser Fremden Dritten unmöglich.

Der broker gibt dir die liquidität, die er am markt erreichen kann, die liquidität spielt meiner meinung nach deshalb schon eine rolle.

Wenn ich einen normalen sl bei einer kleinen bank aufgebe, gibt diese diesen sl ziemlich sicher weiter... Wenn die bank bei der ausführung seiner gegenpartei keinen oder einen schlechten kurs kriegt, bekommst du auch keinen oder einen schlechten kurs.

[Chartbreacker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.152.098 von Rolf1974 am 23.02.15 19:47:33

Zitat von Rolf1974: Gibt es in diesem Forum Betroffene, bei denen der Broker bereits die Forderungen einklagt, oder versuchen sich die Broker über einen Vergleich zu einigen? Gibt es Leute die hier schon erfolgreich waren?

Ich verhandle gerade - bin selber gespannt.

In diesem Tread wird sooooooooo viel geschrieben, aber so wichtige Dinge findet man kaum - Schade.

Alls bitte: lasst das unwichtige weg und konzetriet euch auf den Sinn dieses Treads: Betroffenen helfen und austauschen!!!!

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.153.949 von schwaert am 23.02.15 22:44:56

Zitat von schwaert:

Zitat von bomike: ...

sorry, 1.02 waren die Preise:

Habe ich schon zweimal gepostet... machs aber gerne das dritte mal :-)
http://forexmagnates.com/fallout-jpmorgan-reaps-250-300-mill…

Die Behauptung es gab keine Liquidität am Interbankenhandel ist absurd.
Weil kein Mensch auf der Welt alle Transaktionen der Banken und anderen Häusern zu dieser Zeit kennen konnte und auch das auch nicht jetzt kann. Es reicht schon wenn der Weihnachtsmann Liquidität angeboten hat..

Das ganze Thema der Liquidität ist irrelevant. Der Broker gibt sie mir doch und kein anderer. Und nochmals, es gibt keinen Referenzmarkt im Forexhandel. Der Broker selbst ist der Referenzmarkt.

Wenn der Broker auf andere "Unbekannte" Liquidyprovider verweist, dann muß der Kunde vorher wissen, was das für Firmen sind, sonst ist ja eine Risikoabschätzung dieser Fremden Dritten unmöglich.

Der broker gibt dir die liquidität, die er am markt erreichen kann, die liquidität spielt meiner meinung nach deshalb schon eine rolle.

Wenn ich einen normalen sl bei einer kleinen bank aufgebe, gibt diese diesen sl ziemlich sicher weiter... Wenn die bank bei der ausführung seiner gegenpartei keinen oder einen schlechten kurs kriegt, bekommst du auch keinen oder einen schlechten kurs.

Quark... Da hast Du leider nicht die letzten 30 Seiten dieses Threads gelesen...


Da sind wir schon lange drüber weg...

[schwaert]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.154.276 von bomike am 23.02.15 23:36:08

Zitat von bomike:

Zitat von schwaert: ...

Der broker gibt dir die liquidität, die er am markt erreichen kann, die liquidität spielt meiner meinung nach deshalb schon eine rolle.

Wenn ich einen normalen sl bei einer kleinen bank aufgebe, gibt diese diesen sl ziemlich sicher weiter... Wenn die bank bei der ausführung seiner gegenpartei keinen oder einen schlechten kurs kriegt, bekommst du auch keinen oder einen schlechten kurs.

Quark... Da hast Du leider nicht die letzten 30 Seiten dieses Threads gelesen...


Da sind wir schon lange drüber weg...

Lieber bomike

Da die fälle verschieden gelagert sind, ist eine gesamtheitliche betrachtung angebracht, darin findet auch die liquidität ihren platz, da viele broker/banken sich auf diese beziehen. Wenn Richter bomike sich davon bereits eine abschliessende meinung gebildet hat, ist das halt so, andere müssen sich mit diesem argument noch rumschlagen. Was ist denn aus deiner sicht der grund, weshalb die ausführungen der stops teilweise so bescheiden waren? Wenn eh der broker liq hätte geben müssen, weshalb diskutierst du hier noch mit, dann ist ja eh alles klar?!

Bei mir gibts keine verhandlungen, mir wurde seitens der bank der rechtsweg nahe gelegt...

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.154.321 von schwaert am 23.02.15 23:49:25

Zitat von schwaert:

Zitat von bomike: ...

Quark... Da hast Du leider nicht die letzten 30 Seiten dieses Threads gelesen...


Da sind wir schon lange drüber weg...

Lieber bomike

Da die fälle verschieden gelagert sind, ist eine gesamtheitliche betrachtung angebracht, darin findet auch die liquidität ihren platz, da viele broker/banken sich auf diese beziehen. Wenn Richter bomike sich davon bereits eine abschliessende meinung gebildet hat, ist das halt so, andere müssen sich mit diesem argument noch rumschlagen. Was ist denn aus deiner sicht der grund, weshalb die ausführungen der stops teilweise so bescheiden waren? Wenn eh der broker liq hätte geben müssen, weshalb diskutierst du hier noch mit, dann ist ja eh alles klar?!

Bei mir gibts keine verhandlungen, mir wurde seitens der bank der rechtsweg nahe gelegt...

Es ging um Dein Beispiel das die kleine Bank den Stop weiterleitet etc. Das ist halt Quark. Du bist doch Betroffener.. was ich nicht verstehe ist, wenn man schon betroffen ist und hier schreibt, sollte man halt auch den ganzen Thread mal durchlesen.. auch wenn es viel ist.

Und was die Bank sagt ist ja noch fair. Du mußt Dir einen Anwalt nehmen, so oder so.
Da hilft Dir kein Forum der Welt. Ohne Anwalt geht hier gar nichts..

[schwaert]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.154.342 von bomike am 23.02.15 23:58:04

@bomike

Fair? Das haben sie mir äusserst indirekt nahe gelegt. ;-)

Dass ich nen anealt brauch ist mir auch klar, aber ob der die materie versteht ist ein anderes kapitel, ist ja anwalt und kein händler.

Habe den ganzen thread aufmerksam gelesen, weiss aber nicht, was du meinst, was quark ist! Dass ich nicht über ihre gegenparteien aufgeklärt wurde?

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.154.372 von schwaert am 24.02.15 00:06:23

Zitat von schwaert: @bomike

Fair? Das haben sie mir äusserst indirekt nahe gelegt. ;-)

Dass ich nen anealt brauch ist mir auch klar, aber ob der die materie versteht ist ein anderes kapitel, ist ja anwalt und kein händler.

Habe den ganzen thread aufmerksam gelesen, weiss aber nicht, was du meinst, was quark ist! Dass ich nicht über ihre gegenparteien aufgeklärt wurde?

Es muß doch schon jetzt rübergekommen sein (zumindest bei IG) und bei anderen ist das nicht anders, das Deine persönliche Order und Dein persönlicher Stop doch gar nicht durchgeroutet wurde. (wohin auch immer)

Von daher ist die Frage der Liquidität erstmal sekundär.

Was ich jetzt schreibe mache ich nicht so gerne (sieht immer nach Werbung aus), aber wenn Du oder jemand anders eine richtige Top Anwaltskanzlei braucht, die wirklich gut ist, einfach mir ne PN schicken...

[agnes2senf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.153.070 von Horst123 am 23.02.15 21:06:49

Slippage/ liquditaet Teil 31

Das ist es doch gerade.
Ich bin bei der Saxo ausgefuert worden. Mit einer stopp sell order, die im markt lag. Diese wurde ausgefuert und sie wurde sogar mit einer Slippage von 7 pips ausgefuert. Also erst recht ausgefuert.
Stopp sell bei 1,1980, ausgefuert bei 1,1973 und Orderausfuehrung bestaetigt!!
12 stunden spaeter wurde alles geaendert. . Ich bin demnach nicht bei 1,1973 wie urspruenglich bestaetigt short, sondern per Phantasiekurs am Abend zu 0,9625 short gesetzt worden. Da waere ea noch besser gewesen, der Trade haette garnicht stattgefunden, denn wenn ich bei 0,9625 short in den markt bin und die Kurse lagen danach bei 1,03 dann waere garnichts noch besser gewesen.
Die slippage ist doch gerade auch ein Zeichen fuer ausgefuerte Stopp sell order, die zu einer Market Order wird. Und ueber die 7 pips slippage rege ich mich doch gar nicht auf.. Im Gegenteil. .


Und jetzt nochmal zum Verstaendnis. Mit dieser Short Order bin ich in den Verlust geraten.
Hinzu kommt, dass Saxo ganz klar ( da gibt es charts von) ) am 28.11/30.11.14 intern kraeftig unter den 1,20 gelegen hat. da hat die Saxo jede Menge Stopp sell orders, die im Markt unter der 1,20 lagen weggefischt. Mit dem Ergebnis, dass die Leute dann zum Beispiel bei 1,1980 short positioniert waren, aber die Kurse am naechsten Tag maechtig gestiegen sind.
Da hat die Saxo auch keine Orderanpassung vorgenommen. Wer da short war, der war short. Pech.
(Diese Charts gibt es jetzt nicht mehr. Sie waren aber am 28/30.11.14 da und diese charts habe ich. Spaeter war das nicht mehr zu sehen. In diesem Bereich unter der 1,20 hat sich die Saxo Bank aber schon Mal bewegt. Und das war eben am 28/30.11. Das war der Tag des Goldreferendeums. Am abend des 30.11. 14 hat dan die SNB eingegriffen und die kurse wieder hochgezogen)
Am 15.jan hat die Saxo. Bank dann zunaechst die Order um die 1,20 und tiefer, die im Markt lagen, ausgefuert. Zum Beispiel meine Order. Und ich war dann short mit 200.000 eur/chf. Und meinen Gewinn hat sich die Saxo Bank am Abend ins eigene Koerbchen geschoben.
Wenn die Kurse gestiegen waeren, haette ich Pech gehabt, weil ich ja bei 1,1973 short war. Nun sind sie aber gefallen, und ich habe ebenfalls Pech gehabt,weil die Saxo Bank nun mal das besondere " geschaeftsmodell" hat.
Oder noch anders ausgedrueckt. Mir werden meine Gewinne wieder abgenommen, weil die saxo sich verzockt hat. Die Kurse sind naemlich nicht wie vorher am 30.11.14 gestiegen, sondern sie sind diesmal gefallen. Weil die S N B diesmal nicht eingegriffen hat, sondern die Schranke fallen gelassen hat.
Und als die saxo bank dann aufwacht und merkt diesmal lauft es anders, als am 30.11.14 und die ausgefuerten Orders laufen ihr aus dem Ruder macht sie kurzerhand Mondpreise.
Sie haben naemlich soeben gemerkt, dass ich der Saxo Bank vor ein paar Minuten 200000 Einheiten Euro/chf zu 1,1973 verkauft habe,fuer die sie am Markt aber gerade deutlich weniger bekommen.

Und jetzt greift das Modell Saxo Bank. Es wird einfach alles so geaendert wie es fuer die Saxo Bank gut passt und dabei raeumt die Bank von meinem Konto einen satten Betrag weg. Meinen Gewinn in Saxo Bank Taschen.
Woher weiss ich denn, dass Saxo angeblich Verlust gemacht hat. Meinen Gewinn haben sie jedenfalls kassiert.

Es gibt hier auf Wallstreet online einen interessanten Artikel, wo JDF Broker erklaert, wieves bei ihnen gelaufen ist. Die konnten alle Orders durchrouten. Schon komisch, dass es bei denen moeglichnwar und woanders nicht.
Und ja. Ich bin bei einem Anwalt. Natuerlich.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.154.591 von agnes2senf am 24.02.15 01:42:57

Zitat von agnes2senf: Es gibt hier auf Wallstreet online einen interessanten Artikel, wo JDF Broker erklaert, wieves bei ihnen gelaufen ist. Die konnten alle Orders durchrouten.

Dieser Artikel über JFD von Brokerdeal ist eine lächerliche Werbeveranstaltung die seines gleichen sucht.

Wenn man genau liest, sagen sie, sie hatten durchgehend Liquidität. Es wurde aber dann so formuliert, das ständig Kurse geliefert wurden, aber die Ausführung irgendwann mal stattgefunden hat und zwar dann als die Liquidyprovider tatsächlich ausgeführt haben.

Dann schreiben sie das Kunden negative Konten hatten. Frage mich wie das passieren konnte wenn Sie so toll ausgeführt haben..Tuen dann so als ob es keine Nachschußpflicht gibt, verlangen aber trotzdem Geld (wir werden uns schon einigen bla bla)

JFD ist eine Zypernbude die laut Unternehmensauskunft Zyperns 2012 ein Aktienstammkapital haben von sage und schreibe 6.000,- Euro.

Tuen so als ob sie selbst Direktverträge mit City Bank und co haben... Einfach lächerlich. Die gehen höchstens über einen LiquidyProvider der die ganzen Banken drin hat. Da handelst Du zum Schluß über drei Parteien.

Eine Zypernbude die nicht mal Ihre Bilanzen veröffentlicht (kenne keinen seriösen Broker der das nicht tut) und von der ich noch nie was gehört habe, bevor diese Werbeaktion von brokerdeal kam.

Was die sagen ist so als wenn in China der berühmte Sack umfällt.

[bomike]

Muß mich korrigieren. 2012 hatten sie 5.000,- Euro und haben das 2014 um satte 1.000,- Euro erhöht. Die komplette Risikoerklärung nur in Englisch, wo unter anderem drin steht, das Ihre Partner Interessenkonflikte mit den Kunden von JFD hat.

Quelle: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/drcorpublic/

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.150.172 von 60cent am 23.02.15 17:10:57

"Long-Short Arbitrage" - Sinn oder Unsinn?

Zitat von 60cent:

Zitat von Hgebhardt73: ...4


@60cent

und weshalb sollte der CFD-Broker bessere Kurse stellen wie auf dem Referenz-Markt, in deinem Beispiel Börse Paris?? erklär mir das!

Übrigens, in einer DANONE wird wohl kaum ein Market Maker für ausreichend Liquidität sorgen müssen. Ordervolumen am Tag über paar Millionen Stück!

Hör bitte auf, nicht wahrheitsgemäße Aussagen hier zu verbreiten.

willst du mich verarschen oder bist du zu beschränkt das Geschriebene zu verstehen?

deine Frage: "und weshalb sollte der CFD-Broker bessere Kurse stellen wie auf dem Referenz-Markt, in deinem Beispiel Börse Paris?? erklär mir das!

wo soll ich denn diesen Blödsinn gefordert und geschrieben haben???
es geht doch eindeutig in dem Beispiel nur darum, dass der Xetra-Market-Maker sehr breite Spreads stellt, die im Vergleich mit den Spreads in Paris und bei den meisten CFD-Brokern, relativ groß sind.

Gebhardt: "Übrigens, in einer DANONE wird wohl kaum ein Market Maker für ausreichend Liquidität sorgen müssen. Ordervolumen am Tag über paar Millionen Stück!"

...das ist doch logisch - habe ich irgendwo das Gegenteil behauptet??

Es geht doch in dem Beispiel eindeutig darum, dass an deinem so hoch gelobten Xetra-Handelsplatz auch nicht alles so rosig ist , bezüglich der Preisstellung.

Gebhardt: "ich glaub du bist auf dem Holzweg! Du kannst zum einen nicht einen CFD mit einer Aktie, bspw. dein Beispiel DANONE ausarbitrieren. Wie soll das gehen?? CFD ist ein Derivat, völlig anderes Konstrukt!"


Den Satz auf die Möglichkeit des Arbitragieren habe ich doch eindeutig nicht auf das Beispiel mit der Danone-Preisstellung bezogen.

Mein folgender Satz stand für sich und ist doch klar verstandlich: "Und wenn ein CFD-Broker grob abweichende Preise gegenüber dem Referenzmarkt stellen sollte, dann arbitragiere ich ihn aus, indem ich am Referenzmarkt ein Gegengeschäft mache und danach einfach warte bis der Preis der CFDs angemessen ist."

Und dein folgender Satz macht nur deutlich, dass du keine Ahnung hast: "Du kannst zum einen nicht einen CFD mit einer Aktie ausarbitrieren. Wie soll das gehen?? CFD ist ein Derivat, völlig anderes Konstrukt!"


Natürlich kann man es bei groben Abweichungen!
Beispiel:
XY-Aktie an der Börse 80,60/80,61
XY-CFD Broker stellt gleichzeitig 80,25/80,27
Ich verkaufe die Aktie an der Börse zu 80,60 und kaufe den CFD zu 80,27. Dann warte ich.
Irgendwann wird sich der Preis wieder angleichen und dann stelle ich beide Positionen gleichzeitig glatt!

Kein Problem!

Das es zwei unterschiedliche Konstrukte sind, heißt ja nicht, dass man kein Arbitrage betreiben kann.

Beispiel: Es sind doch auch ständig Arbitrageure zB an der deutschen Börse unterwegs. Wenn sich zB. zwischen dem Dax-Future und dem Korb aus den 30 DAX-Aktien (Kassa-Dax) eine nennenswerte Differenz ergibt, werden die Arbitrageure aktiv!

Und du bezeichnest dich als Sachverständinger für Börsenhandel?



Das ist fast schon so, als wenn ein KFZ-Sachverständiger behauptet, dass ein Auto mit der Kopfstütze gesteuert wird!


.

@60cent

WENN du nicht mehr zu helfen weißt, wirst du beleidigend!? Das war jetzt schon mehrfach der Fall!
...ich will eigentlich auf deine wirklich dummen Äusserungen garnicht antworten aber kurz muss ich doch noch einmal einen 'Schuss' zurückgeben:

Du weisst schon garnicht mehr, was du paar Minuten vorher geschrieben hast:

Beispiel: deutscher Kleinanleger will Danone Aktien handeln
Bid/Ask in Paris: 59,76 /59,77
der Market Maker auf Xetra stellt gleichzeitig: 59,71/59,82

ist das fair? jeder CFD-Händler stellt wahrscheinlich bessere Preise!

Zu deiner Arbitrage in CFD vs. Kassamarkt:

Natürlich kann man es bei groben Abweichungen!
Beispiel:
XY-Aktie an der Börse 80,60/80,61
XY-CFD Broker stellt gleichzeitig 80,25/80,27
Ich verkaufe die Aktie an der Börse zu 80,60 und kaufe den CFD zu 80,27. Dann warte ich.
Irgendwann wird sich der Preis wieder angleichen und dann stelle ich beide Positionen gleichzeitig glatt!

DU bezeichnest das als Arbitrage? Erkläre mir, welchen Sinn macht dein Beispiel, hm?
Du gehst long und short gleichzeitig?

Entschuldige, diese blödsinnige Idee kann nur von einem Pseudo-Lobbyisten für Market Maker kommen, nur damit Gebühren und Spreads generiert werden.
Für den Anleger ist der Nutzen gleich Null!

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.154.642 von Hgebhardt73 am 24.02.15 04:23:21

@60cent

und auf die Gefahr hin, dass ich wieder beleidigt werde von Dir, zu deinem Beispiel 'unfaire Preise' in DANONE-Aktie in Frankfurt XETRA:

Beispiel: deutscher Kleinanleger will Danone Aktien handeln
Bid/Ask in Paris: 59,76 /59,77
der Market Maker auf Xetra stellt gleichzeitig: 59,71/59,82

ist das fair? jeder CFD-Händler stellt wahrscheinlich bessere Preise!

Fair oder unfair:
Du weisst hoffentlich dass die Heimatbörse für DANONE in Paris ist. Das bedeutet, das dort das größte Volumen an Aktien gehandelt wird. Dieses Volumen entsteht durch echte Kauf/Verkaufs-Kurse! Kunde A kauft vs. Kunde B verkauft! Logischerweise ist Frankfurt XETRA-Handelssystem nur ein Nebenschauplatz für die DANONE-Aktie, deshalb etwas schlechtere Kurse. Was aber nicht zwingend sein muss, bis eben ein Arbitrageur ums Eck kommt..

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.154.642 von Hgebhardt73 am 24.02.15 04:23:21

long short zur gleichen zeit

Einer der größten Trader der Geschichte hat dies so gemacht.
Er ist mehrfacher Millionär geworden.
Gängige Praxis aber wie ich sehe versteht ihr beiden von all dem hier überhaupt nichts.
Erklärt mir bitte gewinne des brokers sind Verluste des Kunden, wenn der Broker in house trading macht.
Na ihr werdet wohl eure aussagen bekräftigen können oder?

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.154.675 von credere am 24.02.15 05:59:27

Zitat von credere: Einer der größten Trader der Geschichte hat dies so gemacht.
Er ist mehrfacher Millionär geworden.
Gängige Praxis aber wie ich sehe versteht ihr beiden von all dem hier überhaupt nichts.
Erklärt mir bitte gewinne des brokers sind Verluste des Kunden, wenn der Broker in house trading macht.
Na ihr werdet wohl eure aussagen bekräftigen können oder?

Nichts ist erfrischender als ein morgendlicher Credere Beitrag.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.154.642 von Hgebhardt73 am 24.02.15 04:23:21

Zitat von Hgebhardt73:

Zitat von 60cent: ...



willst du mich verarschen oder bist du zu beschränkt das Geschriebene zu verstehen?

deine Frage: "und weshalb sollte der CFD-Broker bessere Kurse stellen wie auf dem Referenz-Markt, in deinem Beispiel Börse Paris?? erklär mir das!

wo soll ich denn diesen Blödsinn gefordert und geschrieben haben???
es geht doch eindeutig in dem Beispiel nur darum, dass der Xetra-Market-Maker sehr breite Spreads stellt, die im Vergleich mit den Spreads in Paris und bei den meisten CFD-Brokern, relativ groß sind.

Gebhardt: "Übrigens, in einer DANONE wird wohl kaum ein Market Maker für ausreichend Liquidität sorgen müssen. Ordervolumen am Tag über paar Millionen Stück!"

...das ist doch logisch - habe ich irgendwo das Gegenteil behauptet??

Es geht doch in dem Beispiel eindeutig darum, dass an deinem so hoch gelobten Xetra-Handelsplatz auch nicht alles so rosig ist , bezüglich der Preisstellung.

Gebhardt: "ich glaub du bist auf dem Holzweg! Du kannst zum einen nicht einen CFD mit einer Aktie, bspw. dein Beispiel DANONE ausarbitrieren. Wie soll das gehen?? CFD ist ein Derivat, völlig anderes Konstrukt!"


Den Satz auf die Möglichkeit des Arbitragieren habe ich doch eindeutig nicht auf das Beispiel mit der Danone-Preisstellung bezogen.

Mein folgender Satz stand für sich und ist doch klar verstandlich: "Und wenn ein CFD-Broker grob abweichende Preise gegenüber dem Referenzmarkt stellen sollte, dann arbitragiere ich ihn aus, indem ich am Referenzmarkt ein Gegengeschäft mache und danach einfach warte bis der Preis der CFDs angemessen ist."

Und dein folgender Satz macht nur deutlich, dass du keine Ahnung hast: "Du kannst zum einen nicht einen CFD mit einer Aktie ausarbitrieren. Wie soll das gehen?? CFD ist ein Derivat, völlig anderes Konstrukt!"


Natürlich kann man es bei groben Abweichungen!
Beispiel:
XY-Aktie an der Börse 80,60/80,61
XY-CFD Broker stellt gleichzeitig 80,25/80,27
Ich verkaufe die Aktie an der Börse zu 80,60 und kaufe den CFD zu 80,27. Dann warte ich.
Irgendwann wird sich der Preis wieder angleichen und dann stelle ich beide Positionen gleichzeitig glatt!

Kein Problem!

Das es zwei unterschiedliche Konstrukte sind, heißt ja nicht, dass man kein Arbitrage betreiben kann.

Beispiel: Es sind doch auch ständig Arbitrageure zB an der deutschen Börse unterwegs. Wenn sich zB. zwischen dem Dax-Future und dem Korb aus den 30 DAX-Aktien (Kassa-Dax) eine nennenswerte Differenz ergibt, werden die Arbitrageure aktiv!

Und du bezeichnest dich als Sachverständinger für Börsenhandel?



Das ist fast schon so, als wenn ein KFZ-Sachverständiger behauptet, dass ein Auto mit der Kopfstütze gesteuert wird!


.

@60cent

WENN du nicht mehr zu helfen weißt, wirst du beleidigend!? Das war jetzt schon mehrfach der Fall!
...ich will eigentlich auf deine wirklich dummen Äusserungen garnicht antworten aber kurz muss ich doch noch einmal einen 'Schuss' zurückgeben:

Du weisst schon garnicht mehr, was du paar Minuten vorher geschrieben hast:

Beispiel: deutscher Kleinanleger will Danone Aktien handeln
Bid/Ask in Paris: 59,76 /59,77
der Market Maker auf Xetra stellt gleichzeitig: 59,71/59,82

ist das fair? jeder CFD-Händler stellt wahrscheinlich bessere Preise!

Zu deiner Arbitrage in CFD vs. Kassamarkt:

Natürlich kann man es bei groben Abweichungen!
Beispiel:
XY-Aktie an der Börse 80,60/80,61
XY-CFD Broker stellt gleichzeitig 80,25/80,27
Ich verkaufe die Aktie an der Börse zu 80,60 und kaufe den CFD zu 80,27. Dann warte ich.
Irgendwann wird sich der Preis wieder angleichen und dann stelle ich beide Positionen gleichzeitig glatt!

DU bezeichnest das als Arbitrage? Erkläre mir, welchen Sinn macht dein Beispiel, hm?
Du gehst long und short gleichzeitig?

Entschuldige, diese blödsinnige Idee kann nur von einem Pseudo-Lobbyisten für Market Maker kommen, nur damit Gebühren und Spreads generiert werden.
Für den Anleger ist der Nutzen gleich Null!

Da muß ich Hgebhardt wieder mal recht geben. das Beispiel ist sehr unglücklich von 60cent. Ich weiß gar nicht wie ich an der Börse Danone Aktien verkaufen kann, ohne das ich sie vorher hatte...

Aber wird schon irgendwie gehen... Ihr zwei werdet das schon auskaspern...

[bomike]

Ein Arbitragegeschäft geht natürlich nicht, wenn ich Long und Short gleichzeitig bin. Das ist Banane

Ein Arbitragegeschäft wäre z.B. Ich kaufe BMW Aktien an der Stuttgarter Börse und verkaufe diese gleichzeitig teurer an der Frankfurter Börse. Dabei kaufe ich aber die Aktien irgendwo und Verkaufe die selben Aktien, wieder teurer wo anders.

Wenn ich aber BMW Aktien in Frankfurt kaufe und CFD BMW Aktien verkaufe... Da kann ja dazwischen zwar eine positive Differenz sein, aber ich muß ja meine verkauften CFD Aktien irgendwann wieder kaufen und meine normalen gekauften BMW Aktien irgendwann auch wieder verkaufen...

Mit Finanzierungskosten beim CFD plus doppelter Handelsgebühr ist das ein Brotlosgeschäft, mit spekulativen Charakter, weil ich ja nicht vorher weiß, wie ich mit meinen ganzen Paketen wieder rauskomme...

[drahtesel]

@ crecedere,

tut mir leid, das sagen zu müssen, aber deinen Müll kann man echt nicht mehr lesen. hab zwar bisher nichts beigetragen, aber das reicht mir jetzt.

Die Geschichte des TE hätte JEDEM passieren können, nicht so krass, sicherlich, aber jeder denkt mal über seine gehandelten Positionen nach.

Und dein Dummgelaber nervt nur noch

[bomike]

Angemerkt sei auch, das ich CFD`s grundsätzlich nicht arbitrieren kann. Denn es fehlt ein wesentlicher Faktor: Einen zweiten Handelsort mit denen ich die selben CFD`s arbitrieren kann.

Wie wir nun alle gelernt haben in diesem Thread, kann ich gekaufte CFD`s bei einem Broker auch nur beim selben Broker wieder verkaufen... Also nix mit Arbitrage..

Aber ich bin lernwillig, wenn einer weiß wie man da Geld macht.. bin bereit..

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.154.675 von credere am 24.02.15 05:59:27

"Long und Short und das Geld ist fort..."

Zitat von credere: Einer der größten Trader der Geschichte hat dies so gemacht.
Er ist mehrfacher Millionär geworden.
Gängige Praxis aber wie ich sehe versteht ihr beiden von all dem hier überhaupt nichts.
Erklärt mir bitte gewinne des brokers sind Verluste des Kunden, wenn der Broker in house trading macht.
Na ihr werdet wohl eure aussagen bekräftigen können oder?

Ein Hoch auf Credere..

@credere

war das'Tom' aus USA oder wer war der größte Trader der Geschichte?

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.155.041 von Hgebhardt73 am 24.02.15 08:04:53

Zitat von Hgebhardt73:

Zitat von credere: Einer der größten Trader der Geschichte hat dies so gemacht.
Er ist mehrfacher Millionär geworden.
Gängige Praxis aber wie ich sehe versteht ihr beiden von all dem hier überhaupt nichts.
Erklärt mir bitte gewinne des brokers sind Verluste des Kunden, wenn der Broker in house trading macht.
Na ihr werdet wohl eure aussagen bekräftigen können oder?

Ein Hoch auf Credere..

@credere

war das'Tom' aus USA oder wer war der größte Trader der Geschichte?

Tom war es nicht, Joe war es!

[Hedged]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.154.276 von bomike am 23.02.15 23:36:08

Liquidität matters!

Zitat von bomike:

Zitat von schwaert: ...

Der broker gibt dir die liquidität, die er am markt erreichen kann, die liquidität spielt meiner meinung nach deshalb schon eine rolle.

Wenn ich einen normalen sl bei einer kleinen bank aufgebe, gibt diese diesen sl ziemlich sicher weiter... Wenn die bank bei der ausführung seiner gegenpartei keinen oder einen schlechten kurs kriegt, bekommst du auch keinen oder einen schlechten kurs.

Quark... Da hast Du leider nicht die letzten 30 Seiten dieses Threads gelesen...


Da sind wir schon lange drüber weg...

Das ist doch Humbug. Nehmen wir mal an es würde stimmen dass die Liquidität für den CFD Broker als MM keine Rolle spielen würde. Was hätte das den für Konsequenzen:

1.) Jeder CFD Broker auf der Welt könnte sofort dicht machen, da er sich nicht hedgen kann. Es würde sich unendlich Risiko aufs Buch laden und hätte Null Möglichkeit sich zu hedgen. Von einem Risikomanagement Standpunkt würden da nicht mal 100pip spreads mit 0 Leverage reichen um das zu rechtfertigen. Auserdem würde das den Begriff Liquidity risk null und nichtig machen: jeder Käufer eines CFDs hätte NULL liquidity risk.
2.) Das Wort "Slippage" dürfte nicht mal im Sprachgebrauch der CFD Broker auftauchen, da Slippage per Definition ein Phänomen von Liquidity Engpässen ist.
3.) Jede SL order wäre automatisch eine garantiere SL order.
4.) Ich könnte doch dan auch jede Aktier der Welt via CFD short gehen. Wenn Liquidität keine Rolle spielt, kann auch Security Lending keine Rolle spielen. Traumhaft!
5.) Ich könnte mehr CFD Shares einer Aktie kaufen als es "Shares outstanding" gibt. (Liquidität spielt ja keine Rolle)
6.) UNABHàNGIG von der Positionsgrösse müsste man immer (wenn man Long geht) zum Ask gefüllt werden.


Es ist doch vollkommen absurd zu behaupten das Liqiduität für CFD Broker keine Rolle spielt. Du wirst in jeder AGB lesen, dass die Liquidität des CFDs von der Liquidität des underlying abhängt, andernfalls könnten die CFD Broker ihr Geschäft sofort einstellen.

[60cent]

@hgebhardt & bomike

im Verdrehen von Aussagen seid ihr beiden ja ganz groß!

Im ursprünglichen Posting behauptet hgebhardt, dass auf Xetra nur zwischen Kunden es zu tatsächlicher Nachfrage und Angebot kommt.
Das Danone-Beispiel diente ua nur dazu zu verdeutlichen, dass in vielen Fällen auf Xetra auch nur Market Maker für Preisstellungen sorgen (also nicht nur Angebot und Nachfrage von Kunden).

Und außerdem habe ich bereits wiederholt, dass sich meine folgende Aussage nicht auf das Danone-Preisstellungsbeispiel bezog, sondern allgemein gültig ist:

Und wenn ein CFD-Broker grob abweichende Preise gegenüber dem Referenzmarkt stellen sollte, dann arbitragiere ich ihn aus, indem ich am Referenzmarkt ein Gegengeschäft mache und danach einfach warte bis der Preis der CFDs angemessen ist.

Aber leider konnte ich solche Gelegenheiten noch nicht nutzen. Merkwürdig eigentlich, da ja angeblich so viele Fantasiekurse gestellt werden.


und das sich das Arbitrage-Beispiel nur auf eine fiktive Aktie bezieht, wird durch die Bezeichnung "XY" eigentlich jedem deutlich, außerdem passen die Preise auch nicht zur Danone-Aktie.

Beispiel:
XY-Aktie an der Börse 80,60/80,61
XY-CFD Broker stellt gleichzeitig 80,25/80,27
Ich verkaufe die Aktie an der Börse zu 80,60 und kaufe den CFD zu 80,27. Dann warte ich.
Irgendwann wird sich der Preis wieder angleichen und dann stelle ich beide Positionen gleichzeitig glatt!

auf den anderen Blödsinn von euch - nach dem Motto: "long und short gleichzeitig - wie soll das gehen usw" werde ich nicht weiter eingehen - es hat auch nichts direkt mit dem ursprünglichen Thema und den Problemen des TE zu tun.

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.154.840 von drahtesel am 24.02.15 07:39:01

drahtesel

Wenn, dann solltest du so fair sein mich es erklären zu lassen, was du für dumm erachtest.
Bomike und Co gebe ich auch die Chance aber leider tja leider kommt von den beiden nichts.
Überleg dir gut wer hier Geschichten erzählt.
Kann keinen zwingen zu lernen.
Grüsse

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.155.182 von Hedged am 24.02.15 08:25:42

Zitat von Hedged:

Zitat von bomike: ...

Quark... Da hast Du leider nicht die letzten 30 Seiten dieses Threads gelesen...


Da sind wir schon lange drüber weg...

Das ist doch Humbug. Nehmen wir mal an es würde stimmen dass die Liquidität für den CFD Broker als MM keine Rolle spielen würde. Was hätte das den für Konsequenzen:

1.) Jeder CFD Broker auf der Welt könnte sofort dicht machen, da er sich nicht hedgen kann. Es würde sich unendlich Risiko aufs Buch laden und hätte Null Möglichkeit sich zu hedgen. Von einem Risikomanagement Standpunkt würden da nicht mal 100pip spreads mit 0 Leverage reichen um das zu rechtfertigen. Auserdem würde das den Begriff Liquidity risk null und nichtig machen: jeder Käufer eines CFDs hätte NULL liquidity risk.
2.) Das Wort "Slippage" dürfte nicht mal im Sprachgebrauch der CFD Broker auftauchen, da Slippage per Definition ein Phänomen von Liquidity Engpässen ist.
3.) Jede SL order wäre automatisch eine garantiere SL order.
4.) Ich könnte doch dan auch jede Aktier der Welt via CFD short gehen. Wenn Liquidität keine Rolle spielt, kann auch Security Lending keine Rolle spielen. Traumhaft!
5.) Ich könnte mehr CFD Shares einer Aktie kaufen als es "Shares outstanding" gibt. (Liquidität spielt ja keine Rolle)
6.) UNABHàNGIG von der Positionsgrösse müsste man immer (wenn man Long geht) zum Ask gefüllt werden.


Es ist doch vollkommen absurd zu behaupten das Liqiduität für CFD Broker keine Rolle spielt. Du wirst in jeder AGB lesen, dass die Liquidität des CFDs von der Liquidität des underlying abhängt, andernfalls könnten die CFD Broker ihr Geschäft sofort einstellen.

Alles falsch was Du schreibst (fast alles). Trotzdem gibt mir im Forexhandel nur einer Liquidität und das ist der Broker... Ich hoffe da sind wir uns einig.

Du gehts immer davon aus, das der Broker immer abhedged. Das ist aber nicht wahr. Und du gehst davon aus, das der Broker am Referenzmarkt abhedged z.b. Aktien und das ist auch nicht wahr. Mag alles im Hedgefondsbusiness so sein, aber nicht im FX/CFD Business.

Wenn ich 1 Millionen auf dem Konto habe und für 1.000.000,- Euro mit einem Hebel sagen wir mal 10 handel und einen Nebenwert vom TecDax kaufe, wäre das ein Aktienpaket von 10.000.000,- Euro. Jetzt glaubst Du, das der Broker diese Aktien tatsächlich auch kauft... Das macht er in Hundert Jahren nicht. Was er macht ist, wenn er sich denn absichern will, das er diese Aktien bei einen anderen MarketMaker mit Hebel kauft, bzw. diese Kundenorder weitergibt und das Risiko weiter gibt.

Und zwar zu einen MarketMaker der groß genug ist sowas aufs eigene Buch zu nehmen.
Bekannt dafür ist z.B. Interactive Brokers. Die nehmen gerne sowas an.

Zu Deinen Punkten:

zu 1)
Sorry aber Du bist überhaupt nicht involviert in der FX Branche. Sonst würdest Du Wissen, das die ganze Industrie darauf aufgebaut wurde, eben nicht zu hedgen. Bis 2005 bzw. erst nach dem Zusammenbruch von RefcoFX in den USA, war das ganze FX Geschäft ja nicht mal reguliert. Da hätten wir zwei ohne Geld und ohne Aufsichtsbehörde das FX Geschäft anbieten können...

zu 2)
Es gibt keine Slippage im Interbankenhandel. Tatsächlich ist dieses Wort im FX Bereich nicht üblich. Slippage bekommen die Händler wie Du und ich. Das ist ein zusätzliches Geschäft für den Broker.

Wenn ich JP Morgan bin und meinen FX Interbankenhandel mit der Barclays und mit der Deutschen Bank betreibe... Und jedesmal wenn ich bei denen Kaufe oder Verkaufe die mir Slippage geben, Rufe ich an und frage die ob die mich verarschen wollen. Dann sage ich dem Tom oder Joe, noch einmal Slippage und ich gehe zu CityBank.
Du denkst immer, das die Banken untereinander sich vorher immer eindecken. Blödsinn.

zu 3)
Es gibt keine Stoploss unter den Banken.. Ich verrate doch nicht als JP Morgan der Barclays wo meine Stops sind. und Ja! Der Broker könnte mir die Stops garantieren. Vor paar Jahren hat das auch jeder Broker gemacht. Nur heute nicht mehr, weil es marketing technisch nicht mehr glaubwürdig ist.

Früher wo es kein Internet gab, haben die Händler untereinander angerufen. Ich rufe also Tom bei Barclays an und sage doch nicht was ich machen will. Wenn er weiß das ich Euro gegen USD kaufen will, gibt er mir nen blöden Kaufpreis. Also frage ich ihn nur was er mir für Kurse im EUR stellt. Dann sag ich ihm das ich kaufen oder verkaufen will.. Er kann sich gar nicht vorher eindecken.. Weil er gar nicht weiß was ich machen werde.

zu 4) und 5)
Das ist doch ökonomische Sinn des CFD Handels. Du glaubst doch nicht ernsthaft, das wenn ich ein Fondmanager bin, der ein Aktienpaket von Daimler im Portfolio habe von sagen wir mal 20 Millionen. Ich nun analysiere, oh Daimler ist nicht mehr cool die könnten runtergehen, das ich nun anfange, diese Aktienpakete an der Börse zu verkaufen? Ich dachte Du hättest bei einem Hedgefonds gearbeitet?

Was er tut ist, das er solche riesigen Aktienpakete "Offshore" absichert bzw. verkauft. Ein anderer Marktteilnehmer übernimmt das Paket, ohne das es an der Börse verkauft wurde. Und natürlich können mehr Aktien erworben werden oder verkauft werden, als es tatsächlich gibt. Und das ist genau der ökonomische Gag daran. Und das ist das, was die Politik und andere so bemängeln (Stichwort Schattenbanken). keiner weiß wer was wo in seinen Büchern hat, und ob das alles auch wirklich abgesichert ist. Stichwort Dominoeffekt.

Punkt 6)
Das entscheidet doch der Broker beim FX Geschäft was du bekommst und was nicht und nicht die Börse. Menno.. Wenn der Broker sagt Du bekommst immer zum Ask-Kurs dann ist das halt so..


Und tue mir bitte einen gefallen, bevor Du jetzt antwortest. Lies in Ruhe das nochmals durch und sprech mal mit Deinen Jungs in London..

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.155.248 von 60cent am 24.02.15 08:32:37

Zitat von 60cent: auf den anderen Blödsinn von euch - nach dem Motto: "long und short gleichzeitig - wie soll das gehen usw" werde ich nicht weiter eingehen - es hat auch nichts direkt mit dem ursprünglichen Thema und den Problemen des TE zu tun.

Nicht böse sein 60cent. Du haust immer so ne Granaten raus und wenn man dich dann darauf aufmerksam macht, das du völlig falsch liegst, dann willst du nicht darauf eingehen. Wie kann ich CFD`s arbitrieren, wenn ich gar keinen zweiten Handelsort für die selben CFD´s habe?

Wir sind hier im Forum und natürlich will jeder gerne auch Recht haben und vor den anderen Lesern nicht doof dastehen. Es ist auch logisch das man verbissen argumentiert.

Aber irgendwann muss (sollte) man halt auch zugeben, ok ich lag falsch, sorry da hatte ich einen Denkfehler. Mache ich doch auch. Es ist doch nichts dabei sich zu korrigieren. Dafür ist doch so ein Thread auch da... das macht es doch so einen Thread werthaltig.

[Sig]

Ich habe hier leider das Gefühl das einige User wie die Besessenen darauf bedacht sind den Thread mit Nebensächlichkeiten zuzumüssen um eine Diskussien, wie sich betroffene Anleger erfolgreich wehren können um jeden Preis zu verhindern.

Ob es sich hier tatsächlich um Börsenhandel oder ein Wettgeschäft handelt wäre auf jeden Fall mal einer Prüfung durch einen engagierten Anwalt wert, mit dem Ziel ein Grundsatzurteil in diesem kaum regulierten Graumarkt zu erwirken.

Sig

[credere]

!

Dieser Beitrag wurde von schroedertm moderiert. Grund: Beleidigung

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.156.334 von Sig am 24.02.15 09:44:18

Zitat von Sig: Ich habe hier leider das Gefühl das einige User wie die Besessenen darauf bedacht sind den Thread mit Nebensächlichkeiten zuzumüssen um eine Diskussien, wie sich betroffene Anleger erfolgreich wehren können um jeden Preis zu verhindern.

Ob es sich hier tatsächlich um Börsenhandel oder ein Wettgeschäft handelt wäre auf jeden Fall mal einer Prüfung durch einen engagierten Anwalt wert, mit dem Ziel ein Grundsatzurteil in diesem kaum regulierten Graumarkt zu erwirken.

Sig

Es gehört aber alles dazu, auch die Nebensächlichkeiten. Denn wenn man das Prinzip des FX/CFD Handels nicht kennt, oder nicht weiß wie die Broker agieren, dann wird es sehr schwer für einen Anwalt.

Und nochmals: Es ist kein Wettgeschäft. Es ist ein Geschäft das unter dem Wertpapierhandelsgesetz läuft. Und zwar in jedem Land der Welt. Es ist unter der Mifid geregelt in Europa und in den USA unter der CFTC Aufsicht etc. Das ist nirgends definiert als Wette. Der Ansatzpunkt ist für einen Anwalt ne Sackkasse.

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.155.911 von bomike am 24.02.15 09:15:31

Zitat von bomike:

Zitat von 60cent: auf den anderen Blödsinn von euch - nach dem Motto: "long und short gleichzeitig - wie soll das gehen usw" werde ich nicht weiter eingehen - es hat auch nichts direkt mit dem ursprünglichen Thema und den Problemen des TE zu tun.

Nicht böse sein 60cent. Du haust immer so ne Granaten raus und wenn man dich dann darauf aufmerksam macht, das du völlig falsch liegst, dann willst du nicht darauf eingehen. Wie kann ich CFD`s arbitrieren, wenn ich gar keinen zweiten Handelsort für die selben CFD´s habe?

Wir sind hier im Forum und natürlich will jeder gerne auch Recht haben und vor den anderen Lesern nicht doof dastehen. Es ist auch logisch das man verbissen argumentiert.

Aber irgendwann muss (sollte) man halt auch zugeben, ok ich lag falsch, sorry da hatte ich einen Denkfehler. Mache ich doch auch. Es ist doch nichts dabei sich zu korrigieren. Dafür ist doch so ein Thread auch da... das macht es doch so einen Thread werthaltig.

bomike, es ist ist doch logisch, dass ich nicht bei ein und dem selben CFD-Broker long und short gleichzeitig gehe. Ich hatte gedacht, dass es überflüssig ist dies zu erwähnen!

okay bleiben wir beim Beispiel der genannten fiktiven Aktie XY:
XY-Aktie an der Börse 80,60/80,61
XY-CFD Broker stellt gleichzeitig 80,25/80,27
Ich verkaufe die Aktie an der Börse zu 80,60 und kaufe den CFD zu 80,27. Dann warte ich.
Irgendwann wird sich der Preis wieder angleichen und dann stelle ich beide Positionen gleichzeitig glatt!

Nehmen wir an es geht um eine US-Aktie als Basiswert und der gehandelte CFD ist von IG und mein Aktien-Broker ist IB.

Provision bei IG = 2 Cent je Aktie (Roundturn somit 4 Cent/ je Aktie)
Provision bei IB = 0,5 Cent je Aktie (Roundturn somit 1 Cent/ je Aktie)

-> Gebühren somit insgesamt 5 Cent

Nehmen wir an, dass IG tatsächlich derart abweichende Preise stellen würde (habe ich noch nie erlebt), dann würde ich bei IG zB. 1.000 Stück zu 80,27 kaufen und gleichzeitig über IB 1.000 Stück zu 80,60 verkaufen.

Differenz sind somit 33 Cent. Abzüglich 5 Cent Transaktionskosten und ca 3 Cent Spread.

Der CFD-Broker würde zwangsläufig die Preise wieder angleichen müssen. Abweichende Preisstellungen sind bei CFD-Brokern nicht dauerhaft durchzuhalten, weil wenn derartige Abweichungen für viele Kunden offensichtlich werden, würde der CFD-Broker damit einen massiven Vertrauensverlust erleiden und somit sich auch langfristig selbst schaden.
Ich warte also bis die Preisstellung beim CFD-Broker wieder fair ist und schließe dann gleichzeitig beide Postionen.

Übrig bleiben somit ca. 25 Cent, welche eventuell noch etwas durch Slippage und Finanzierungskosten geschmälert werden könnten, falls die Preisanpassung nicht mehr am gleichen Handelstag erfolgt.

[Kalchas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.156.424 von bomike am 24.02.15 09:50:07

Ich sehe das schon als Wettgeschäft. Die Bafin als Aufsichtsbehörde ist doch nur involviert, weil bei diesen Geschäften hohe Kredite dahinterstehen. Wenn Tipico, Oddset etc. für ihre Wetten Kredite anbieten würde, würden die auch von der Badin kontrolliert.

Die eigentlichen Geschäfte werden von der Bafin überhaupt nicht kontrolliert. Dieser Markt ist nicht regulert.

[agnes2senf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.155.713 von bomike am 24.02.15 09:05:41

Slippage ist ein zusaetzliches Geschaeft fuer den Broker


Und die Slippage hat sich die Saxo Bank auch noch zusaetzlich genommen als weitere Einnahmequelle, als die Order ausgefuert wurde.
Also die stopp sell order wurde mit slippage ausgefuert und dann kommt man ( oder hier ich) bei Saxo anschliessend in den Verlust, eben egal ob die Kurse dann fallen oder steigen.
Steigen Sie kommt man via naturalis in den Verlust, fallen die Kurse kommt man durch das hauseigene SaXo Bank Geschaeftsmodell in den Verlust. ( requoting zu selbst gestellten Phantasiekursen, die per Mischkalkulation " ermittelt " werden
Das ist doch ungeheuerlich.


Da bin ich mal gespannt, wie die Saxo das vor Gericht erklaeren will.

P.s. Wie man gleichzeitig long und short gehen und damit wie ein grosser Trader Millionaer werden kann (ausser natuerlich in verschiedenen Werten ) hat sich mir noch nicht erschlossen. (ich meine das nicht ironisch )
Waere fuer eine Erklaerung dankbar oder war das ein subtiler Witz, den ich nicht verstanden habe?

[Hedged]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.155.713 von bomike am 24.02.15 09:05:41

Du machst es einem nicht leicht bomike....

Zitat von bomike: Alles falsch was Du schreibst (fast alles). Trotzdem gibt mir im Forexhandel nur einer Liquidität und das ist der Broker... Ich hoffe da sind wir uns einig.

Du gehts immer davon aus, das der Broker immer abhedged. Das ist aber nicht wahr. Und du gehst davon aus, das der Broker am Referenzmarkt abhedged z.b. Aktien und das ist auch nicht wahr. Mag alles im Hedgefondsbusiness so sein, aber nicht im FX/CFD Business.

Wenn ich 1 Millionen auf dem Konto habe und für 1.000.000,- Euro mit einem Hebel sagen wir mal 10 handel und einen Nebenwert vom TecDax kaufe, wäre das ein Aktienpaket von 10.000.000,- Euro. Jetzt glaubst Du, das der Broker diese Aktien tatsächlich auch kauft... Das macht er in Hundert Jahren nicht. Was er macht ist, wenn er sich denn absichern will, das er diese Aktien bei einen anderen MarketMaker mit Hebel kauft, bzw. diese Kundenorder weitergibt und das Risiko weiter gibt.

Und zwar zu einen MarketMaker der groß genug ist sowas aufs eigene Buch zu nehmen.
Bekannt dafür ist z.B. Interactive Brokers. Die nehmen gerne sowas an.

Zu Deinen Punkten:

zu 1)
Sorry aber Du bist überhaupt nicht involviert in der FX Branche. Sonst würdest Du Wissen, das die ganze Industrie darauf aufgebaut wurde, eben nicht zu hedgen. Bis 2005 bzw. erst nach dem Zusammenbruch von RefcoFX in den USA, war das ganze FX Geschäft ja nicht mal reguliert. Da hätten wir zwei ohne Geld und ohne Aufsichtsbehörde das FX Geschäft anbieten können...

zu 2)
Es gibt keine Slippage im Interbankenhandel. Tatsächlich ist dieses Wort im FX Bereich nicht üblich. Slippage bekommen die Händler wie Du und ich. Das ist ein zusätzliches Geschäft für den Broker.

Wenn ich JP Morgan bin und meinen FX Interbankenhandel mit der Barclays und mit der Deutschen Bank betreibe... Und jedesmal wenn ich bei denen Kaufe oder Verkaufe die mir Slippage geben, Rufe ich an und frage die ob die mich verarschen wollen. Dann sage ich dem Tom oder Joe, noch einmal Slippage und ich gehe zu CityBank.
Du denkst immer, das die Banken untereinander sich vorher immer eindecken. Blödsinn.

zu 3)
Es gibt keine Stoploss unter den Banken.. Ich verrate doch nicht als JP Morgan der Barclays wo meine Stops sind. und Ja! Der Broker könnte mir die Stops garantieren. Vor paar Jahren hat das auch jeder Broker gemacht. Nur heute nicht mehr, weil es marketing technisch nicht mehr glaubwürdig ist.

Früher wo es kein Internet gab, haben die Händler untereinander angerufen. Ich rufe also Tom bei Barclays an und sage doch nicht was ich machen will. Wenn er weiß das ich Euro gegen USD kaufen will, gibt er mir nen blöden Kaufpreis. Also frage ich ihn nur was er mir für Kurse im EUR stellt. Dann sag ich ihm das ich kaufen oder verkaufen will.. Er kann sich gar nicht vorher eindecken.. Weil er gar nicht weiß was ich machen werde.

zu 4) und 5)
Das ist doch ökonomische Sinn des CFD Handels. Du glaubst doch nicht ernsthaft, das wenn ich ein Fondmanager bin, der ein Aktienpaket von Daimler im Portfolio habe von sagen wir mal 20 Millionen. Ich nun analysiere, oh Daimler ist nicht mehr cool die könnten runtergehen, das ich nun anfange, diese Aktienpakete an der Börse zu verkaufen? Ich dachte Du hättest bei einem Hedgefonds gearbeitet?

Was er tut ist, das er solche riesigen Aktienpakete "Offshore" absichert bzw. verkauft. Ein anderer Marktteilnehmer übernimmt das Paket, ohne das es an der Börse verkauft wurde. Und natürlich können mehr Aktien erworben werden oder verkauft werden, als es tatsächlich gibt. Und das ist genau der ökonomische Gag daran. Und das ist das, was die Politik und andere so bemängeln (Stichwort Schattenbanken). keiner weiß wer was wo in seinen Büchern hat, und ob das alles auch wirklich abgesichert ist. Stichwort Dominoeffekt.

Punkt 6)
Das entscheidet doch der Broker beim FX Geschäft was du bekommst und was nicht und nicht die Börse. Menno.. Wenn der Broker sagt Du bekommst immer zum Ask-Kurs dann ist das halt so..


Und tue mir bitte einen gefallen, bevor Du jetzt antwortest. Lies in Ruhe das nochmals durch und sprech mal mit Deinen Jungs in London..

Das ist schon harter Tobak! Vielleicht hättest du den Beitrag mal lesen und versthen sollen, bevor du mir hier Sachen in den Mund legst, die kein Mensch so gesagt hat! Nochmals:
Ich habe dir Konsequenzen aufgezeigt, die folgen wenn man behapuptet Liquidität spiele für eine CFD Broker der als MM agiert, kein Rolle!. Wie man da von Slippage und SLs im Interbankenhandel sprechen kann versteht kein Mensch.
Aber gut, dann nehm ich mir mal die Zeit auf die einzelnen, von dir vollkommen nicht verstandenen Punkte, einzugehen.

1.) "die ganze Industrie darauf aufgebaut wurde, eben nicht zu hedgen"
Das ist so grottesk falsch, das ich kaum weiss was man daruf antworten soll.
Jeder ECN Broker hedged schon per Definition alle seine Positionen, da er nur positionen matched. Bei MM sieht die Sache in der Tat etwas anders aus, jedoch ist es einfach nur falsch zu behaupten dass ein MM alle Kundenpositionen aufs Buch nimmt. Jeder MM der das machen würde wäre nach einer Woche out of the business. Obwohl MM teilweise (und im Allgemeinen fuer extremst kurze Zeit) die Position auf den Büchern haben, werden defacto fast alle Netrisiken abgehedged,

Nimm doch beispielsweise IG, um die es hier ja vornehmlich geht:
"IG has and always will hedge client exposures with our own funds in the underlying market (on a net basis, or directly through our direct market access offering)."
(http://www.ig.com/au/client-money-protection ; ja ist die au Seite, jedoch findest du fast identische statements auf allen anderen IG Seiten)

Es ist einfach nur falsch zu behaupten MM würden ihre Netpositionen nicht abhedgen und entbehrt jeglicher Logik.

2.) Kein Mensch spricht von Slippage im Interbankenhandel. Was soll denn das? Du brauchst mir hier keinen Unsinn in den Mund zu legen. DU behauptest: "Liquidität spielt bei CFD brokern die als MM agieren keine Rolle". Wenn dem so wäre könnte es für die Kunden gar keine Slippage geben. Wenn du undendliche Liquidität hast (was du ja behauptest!), kann es per Definition keine Slippage geben.

3.) Und nocheinmal: KEIN MENSCH SPRICHT VON SL ZWISCHEN BANKEN. Mein Gott, sind wir hier bei "ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt trallalla"? Wenn, wie du für JEDEN NACHVOLLZIEHBAR UND BELEGBAR behauptest dass Liquidität keine Rolle spielt, kann es für den Kunden eines CFD Brokers der als MM agiert, nur garantierte SL geben, da es unbegrenzt Liquidität gibt!

4.) und 5.) Jetzt wird es komisch. Dein Beispiel mit den daimler Aktien spielt hier überhaupt keine Rolle, aber ich erkläre dir gerne dass der Forndsmanager über darkpools geht.
Nochmals, ganz langsam: Es geht darum, was man TUEN KÖNNTE WENN LIQUIDITÄT KEINE ROLLE SPIELEN WÜRDE (Beachte und Versthe: Konjunktiv!). Die von mir beschrieben Sachen sind UNMÖGLICH, was beweist das Liquidität eben doch eine Rolle spielt.

Ich meine ich bin ja ein geduldiger Mensch, aber wenn du immer noch nicht verstanden hast, dass mein Beitrag dir aufzeigt wie absurd die Behauptung ist, "dass Liquidität keine Rolle spielt, weil der CFD Broker als MM agiert", dann kann ich dir auch nicht mehr helfen.

So eine Beweisführung nennt sich auch: Beweis durch Wiederspruch. Ich bin sicher Wikipedia hilft dir, wenn du Probleme mit den Begrifflichkeiten haben solttest...

[eurchfdab]

Neues Homepage fuer Betroffene - http://eurchfdab.weebly.com

Hallo,

Ich bin auch ein Betroffener der Aussetzung des Kurses durch die DAB Bank. Die Aussetzung verstiess klar und deutlich gegen die AGB der Bank. Der Handel haette nie ausgesetzt werden duerfen, da am Referenzmarkt durchgehend gehandelt wurde. Die Geltendmachung von Forderungen gegen Kunden seitens der DAB Bank grenzt daher an Betrug.

Ich habe dieses Wochenende eine Homepage aufgebaut, auf der das ganze noch ein bisschen ausfuehrlicher erklaert wird und die Massnahmen zur Abwehr der Ansprueche aufzeigt:

http://eurchfdab.weebly.com

Die Beschwerde beim Ombudsmann des Bankenverbandes ist im Moment die aussichtsreichste Vorgehensweise. Dort sitzen ehemalige Richter und vermitteln zwischen Banken und Kunden.

Meldet Euch ueber die Homepage wenn Ihr auch betroffen seit! Zusammen erreichen wir mehr!

Herzliche Gruesse, John

[agnes2senf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.156.334 von Sig am 24.02.15 09:44:18

Markus Miller
Kapitalschutz vertraulich
LG

[bomike]

Ich formuliere es jetzt mal anders:

Die Liquidität des Interbankenhandels spielt keine Rolle in der Rechtsbeziehung zwischen dem TE und IG. Vielleicht können wir uns darauf einigen.

Btw. Es gibt Broker die nicht nur alles aufs Buch nehmen, sondern noch zusätzlich das Gegenteil vom Kunden machen. Damit erzielen Sie noch mehr als 100% der Equity des einzelnen Kunden.. Die Grundlage dieses Geschäftes ist und bleibt, das die Kunden im Forexhandel grundsätzlich verlieren.

Deswegen hedgen viele Broker auch nicht die Postionen ab und auch keine Nettopostionen das wäre verschenktes Geld. Und das ist von mir keine Vermutung oder Glaube, ich weiß es.

[Hedged]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.157.321 von bomike am 24.02.15 11:00:11

Zitat von bomike: Ich formuliere es jetzt mal anders:

Die Liquidität des Interbankenhandels spielt keine Rolle in der Rechtsbeziehung zwischen dem TE und IG. Vielleicht können wir uns darauf einigen.

Btw. Es gibt Broker die nicht nur alles aufs Buch nehmen, sondern noch zusätzlich das Gegenteil vom Kunden machen. Damit erzielen Sie noch mehr als 100% der Equity des einzelnen Kunden.. Die Grundlage dieses Geschäftes ist und bleibt, das die Kunden im Forexhandel grundsätzlich verlieren.

Deswegen hedgen viele Broker auch nicht die Postionen ab und auch keine Nettopostionen das wäre verschenktes Geld. Und das ist von mir keine Vermutung oder Glaube, ich weiß es.

Ich sehe, wir kommen langsam wieder auf einen gemeinsamen Nenner!

Selbst wenn nicht die kompletten Nettopositionen von allen Brokern gehedged werden, willst du mir doch nicht erzaehlen dass 99% der Broker extremes Marktexposure haben? Ich weis ja nicht was für Buden du kennst, allerdings können diese nicht sonderlich seriös sein.
(Nur um das nochmals klar zu stellen: Ich gehe mit dir d'accord das nicht 100% der Net Positionen gehedged werden, aber ich kann dir nicht zustimmen, solltest du behaupten dass 99% der Broker gar nichts abhedgen.)

Das Problem ist nicht die Liquidität des Interbankenhandels per se, sonder dass die CFD Liqduidität (und damit der Preis) eben von der Liqudität des underlyings abhängt. Hast du dort keine Liquidität, kannst du auch nicht munter CFDs pricen. Das ist einfach per Definition wie CFDs gebaut sind.

[eurchfdab]

Neues Informationsforum fuer Betroffene der DAB BANK / FINECO BANK

http://eurchfdab.weebly.com

Ich bin auch ein Betroffener der Kursaussetzung durch die DAB Bank. Die Bank haette den Handel nie aussetzen duerfen. Die vertraege zwischen der Bank und Kunden sind diesbezueglich klar und eindeutig! Eine Aussetzung ist nach den AGB nur moeglich, wenn der Handel am Referenzmarkt ausgesetzt wurde. Dies war nicht der Fall. Im Interbankenhandel wurde durchgehend gehandelt. Die Geltendmachung von Forderungen gegen Kunden grenzt daher an Betrug!

Ich habe eine Homepage entworfen, die Betroffene informieren soll, die Massnahmen aufzeigt und ueber die wir uns zusammenschliesen koennen:

http://eurchfdab.weebly.com

Meldet Euch ueber die Homepage! Gemeinsam erreichen wir mehr!

[Sig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.156.424 von bomike am 24.02.15 09:50:07

Zitat von bomike:

Zitat von Sig: Ich habe hier leider das Gefühl das einige User wie die Besessenen darauf bedacht sind den Thread mit Nebensächlichkeiten zuzumüssen um eine Diskussien, wie sich betroffene Anleger erfolgreich wehren können um jeden Preis zu verhindern.

Ob es sich hier tatsächlich um Börsenhandel oder ein Wettgeschäft handelt wäre auf jeden Fall mal einer Prüfung durch einen engagierten Anwalt wert, mit dem Ziel ein Grundsatzurteil in diesem kaum regulierten Graumarkt zu erwirken.

Sig

Es gehört aber alles dazu, auch die Nebensächlichkeiten. Denn wenn man das Prinzip des FX/CFD Handels nicht kennt, oder nicht weiß wie die Broker agieren, dann wird es sehr schwer für einen Anwalt.

Und nochmals: Es ist kein Wettgeschäft. Es ist ein Geschäft das unter dem Wertpapierhandelsgesetz läuft. Und zwar in jedem Land der Welt. Es ist unter der Mifid geregelt in Europa und in den USA unter der CFTC Aufsicht etc. Das ist nirgends definiert als Wette. Der Ansatzpunkt ist für einen Anwalt ne Sackkasse.

@bomike Sind sie denn Anwalt weil sie das so sicher ausschließen können?

Sig

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.158.227 von Sig am 24.02.15 12:05:09

CFD-Handel = Spread Betting = Wettgeschäft

Zitat von Sig:

Zitat von bomike: ...

Es gehört aber alles dazu, auch die Nebensächlichkeiten. Denn wenn man das Prinzip des FX/CFD Handels nicht kennt, oder nicht weiß wie die Broker agieren, dann wird es sehr schwer für einen Anwalt.

Und nochmals: Es ist kein Wettgeschäft. Es ist ein Geschäft das unter dem Wertpapierhandelsgesetz läuft. Und zwar in jedem Land der Welt. Es ist unter der Mifid geregelt in Europa und in den USA unter der CFTC Aufsicht etc. Das ist nirgends definiert als Wette. Der Ansatzpunkt ist für einen Anwalt ne Sackkasse.

@bomike Sind sie denn Anwalt weil sie das so sicher ausschließen können?

Sig

@Sig und @bomike

Ich glaube dass es sich eigentlich um 'wetten' handelt. Denn "Betting" heisst wohl übersetzt "setzen". Irgendjemand sagte mal, in England ist das "Spread Betting", was dort sehr verbreitet ist, gleich den Wettgeschäften. Und Spread Betting ist fast identisch dem CFD-Buden-Handel..

siehe dazu link
http://de.wikipedia.org/wiki/Spread_Betting

[olli1231]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.156.613 von 60cent am 24.02.15 10:04:16

Zitat von 60cent:

Zitat von bomike: ...

Nicht böse sein 60cent. Du haust immer so ne Granaten raus und wenn man dich dann darauf aufmerksam macht, das du völlig falsch liegst, dann willst du nicht darauf eingehen. Wie kann ich CFD`s arbitrieren, wenn ich gar keinen zweiten Handelsort für die selben CFD´s habe?

Wir sind hier im Forum und natürlich will jeder gerne auch Recht haben und vor den anderen Lesern nicht doof dastehen. Es ist auch logisch das man verbissen argumentiert.

Aber irgendwann muss (sollte) man halt auch zugeben, ok ich lag falsch, sorry da hatte ich einen Denkfehler. Mache ich doch auch. Es ist doch nichts dabei sich zu korrigieren. Dafür ist doch so ein Thread auch da... das macht es doch so einen Thread werthaltig.

bomike, es ist ist doch logisch, dass ich nicht bei ein und dem selben CFD-Broker long und short gleichzeitig gehe. Ich hatte gedacht, dass es überflüssig ist dies zu erwähnen!

okay bleiben wir beim Beispiel der genannten fiktiven Aktie XY:
XY-Aktie an der Börse 80,60/80,61
XY-CFD Broker stellt gleichzeitig 80,25/80,27
Ich verkaufe die Aktie an der Börse zu 80,60 und kaufe den CFD zu 80,27. Dann warte ich.
Irgendwann wird sich der Preis wieder angleichen und dann stelle ich beide Positionen gleichzeitig glatt!

Nehmen wir an es geht um eine US-Aktie als Basiswert und der gehandelte CFD ist von IG und mein Aktien-Broker ist IB.

Provision bei IG = 2 Cent je Aktie (Roundturn somit 4 Cent/ je Aktie)
Provision bei IB = 0,5 Cent je Aktie (Roundturn somit 1 Cent/ je Aktie)

-> Gebühren somit insgesamt 5 Cent

Nehmen wir an, dass IG tatsächlich derart abweichende Preise stellen würde (habe ich noch nie erlebt), dann würde ich bei IG zB. 1.000 Stück zu 80,27 kaufen und gleichzeitig über IB 1.000 Stück zu 80,60 verkaufen.

Differenz sind somit 33 Cent. Abzüglich 5 Cent Transaktionskosten und ca 3 Cent Spread.

Der CFD-Broker würde zwangsläufig die Preise wieder angleichen müssen. Abweichende Preisstellungen sind bei CFD-Brokern nicht dauerhaft durchzuhalten, weil wenn derartige Abweichungen für viele Kunden offensichtlich werden, würde der CFD-Broker damit einen massiven Vertrauensverlust erleiden und somit sich auch langfristig selbst schaden.
Ich warte also bis die Preisstellung beim CFD-Broker wieder fair ist und schließe dann gleichzeitig beide Postionen.

Übrig bleiben somit ca. 25 Cent, welche eventuell noch etwas durch Slippage und Finanzierungskosten geschmälert werden könnten, falls die Preisanpassung nicht mehr am gleichen Handelstag erfolgt.

na ja, das ist aber kein arbitrage-geschäft, was du da beschreibst.

das ,was du beschreibst , nennt man spread-betting.

arbitrage ist genau das, was bomike beschrieben hat. und das geht natürlich mit cfd´s nicht.

[Kalchas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.158.227 von Sig am 24.02.15 12:05:09

CfDs sind in §1 KWG als Finanzinstrument klassifiziert. Das ist anscheinend irgendwann mal da reingekommen. Das ändert aber nichts daran, dass es ein Wettgeschäft ist.

Demnach würde tatsächlich das WpHG gelten. Da müsste man sich genau anschauen, wie sich einzelne Paragraphen auswirken könnten. Das meiste passt ja nicht. Ein Vorteil ist allerdings, dass die BaFin dann tatsächlich zuständig ist.

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.159.388 von olli1231 am 24.02.15 13:31:29

Zitat von olli1231:

Zitat von 60cent: ...

bomike, es ist ist doch logisch, dass ich nicht bei ein und dem selben CFD-Broker long und short gleichzeitig gehe. Ich hatte gedacht, dass es überflüssig ist dies zu erwähnen!

okay bleiben wir beim Beispiel der genannten fiktiven Aktie XY:
XY-Aktie an der Börse 80,60/80,61
XY-CFD Broker stellt gleichzeitig 80,25/80,27
Ich verkaufe die Aktie an der Börse zu 80,60 und kaufe den CFD zu 80,27. Dann warte ich.
Irgendwann wird sich der Preis wieder angleichen und dann stelle ich beide Positionen gleichzeitig glatt!

Nehmen wir an es geht um eine US-Aktie als Basiswert und der gehandelte CFD ist von IG und mein Aktien-Broker ist IB.

Provision bei IG = 2 Cent je Aktie (Roundturn somit 4 Cent/ je Aktie)
Provision bei IB = 0,5 Cent je Aktie (Roundturn somit 1 Cent/ je Aktie)

-> Gebühren somit insgesamt 5 Cent

Nehmen wir an, dass IG tatsächlich derart abweichende Preise stellen würde (habe ich noch nie erlebt), dann würde ich bei IG zB. 1.000 Stück zu 80,27 kaufen und gleichzeitig über IB 1.000 Stück zu 80,60 verkaufen.

Differenz sind somit 33 Cent. Abzüglich 5 Cent Transaktionskosten und ca 3 Cent Spread.

Der CFD-Broker würde zwangsläufig die Preise wieder angleichen müssen. Abweichende Preisstellungen sind bei CFD-Brokern nicht dauerhaft durchzuhalten, weil wenn derartige Abweichungen für viele Kunden offensichtlich werden, würde der CFD-Broker damit einen massiven Vertrauensverlust erleiden und somit sich auch langfristig selbst schaden.
Ich warte also bis die Preisstellung beim CFD-Broker wieder fair ist und schließe dann gleichzeitig beide Postionen.

Übrig bleiben somit ca. 25 Cent, welche eventuell noch etwas durch Slippage und Finanzierungskosten geschmälert werden könnten, falls die Preisanpassung nicht mehr am gleichen Handelstag erfolgt.

na ja, das ist aber kein arbitrage-geschäft, was du da beschreibst.

das ,was du beschreibst , nennt man spread-betting.

arbitrage ist genau das, was bomike beschrieben hat. und das geht natürlich mit cfd´s nicht.

Olli - und du willst wohl auch bei jeder Gelegenheit beweisen, dass du keine Ahnung hast




@ Hgebhardt & bomike

und von euch keine Reaktion auf Beitrag 2.086?

war es nicht bomike, der behauptet hat, dass er auch mal "sorry" sagt, wenn er merkt, dass er daneben lag?

[olli1231]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.159.388 von olli1231 am 24.02.15 13:31:29

Zitat von olli1231:

Zitat von 60cent: ...

bomike, es ist ist doch logisch, dass ich nicht bei ein und dem selben CFD-Broker long und short gleichzeitig gehe. Ich hatte gedacht, dass es überflüssig ist dies zu erwähnen!

okay bleiben wir beim Beispiel der genannten fiktiven Aktie XY:
XY-Aktie an der Börse 80,60/80,61
XY-CFD Broker stellt gleichzeitig 80,25/80,27
Ich verkaufe die Aktie an der Börse zu 80,60 und kaufe den CFD zu 80,27. Dann warte ich.
Irgendwann wird sich der Preis wieder angleichen und dann stelle ich beide Positionen gleichzeitig glatt!

Nehmen wir an es geht um eine US-Aktie als Basiswert und der gehandelte CFD ist von IG und mein Aktien-Broker ist IB.

Provision bei IG = 2 Cent je Aktie (Roundturn somit 4 Cent/ je Aktie)
Provision bei IB = 0,5 Cent je Aktie (Roundturn somit 1 Cent/ je Aktie)

-> Gebühren somit insgesamt 5 Cent

Nehmen wir an, dass IG tatsächlich derart abweichende Preise stellen würde (habe ich noch nie erlebt), dann würde ich bei IG zB. 1.000 Stück zu 80,27 kaufen und gleichzeitig über IB 1.000 Stück zu 80,60 verkaufen.

Differenz sind somit 33 Cent. Abzüglich 5 Cent Transaktionskosten und ca 3 Cent Spread.

Der CFD-Broker würde zwangsläufig die Preise wieder angleichen müssen. Abweichende Preisstellungen sind bei CFD-Brokern nicht dauerhaft durchzuhalten, weil wenn derartige Abweichungen für viele Kunden offensichtlich werden, würde der CFD-Broker damit einen massiven Vertrauensverlust erleiden und somit sich auch langfristig selbst schaden.
Ich warte also bis die Preisstellung beim CFD-Broker wieder fair ist und schließe dann gleichzeitig beide Postionen.

Übrig bleiben somit ca. 25 Cent, welche eventuell noch etwas durch Slippage und Finanzierungskosten geschmälert werden könnten, falls die Preisanpassung nicht mehr am gleichen Handelstag erfolgt.

na ja, das ist aber kein arbitrage-geschäft, was du da beschreibst.

das ,was du beschreibst , nennt man spread-betting.

arbitrage ist genau das, was bomike beschrieben hat. und das geht natürlich mit cfd´s nicht.

sorry, korrekter ist natürlich der begriff spread-trading.

[olli1231]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.159.544 von 60cent am 24.02.15 13:48:58

Zitat von 60cent:

Zitat von olli1231: ...

na ja, das ist aber kein arbitrage-geschäft, was du da beschreibst.

das ,was du beschreibst , nennt man spread-betting.

arbitrage ist genau das, was bomike beschrieben hat. und das geht natürlich mit cfd´s nicht.

Olli - und du willst wohl auch bei jeder Gelegenheit beweisen, dass du keine Ahnung hast




@ Hgebhardt & bomike

und von euch keine Reaktion auf Beitrag 2.086?

war es nicht bomike, der behauptet hat, dass er auch mal "sorry" sagt, wenn er merkt, dass er daneben lag?

okay, dann sage ich jetzt sorry. laut deiner definition gehört das spreadtrading definitiv dazu.

für mich war arbitrage immer, wenn ich z.b. eine aktie in frankfurt kaufe und dann z.b. in stuttgart für mehr geld verkaufe.

also, sorry dafür

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.159.673 von olli1231 am 24.02.15 14:00:41

Zitat von olli1231: also, sorry dafür

okay Olli! Danke.

[foes0001]

Hey,

das mit dem Schreiben nehme ich mir nochmal zu Herzen und überdenke sowohl Text als auch Sinnhaftigkeit der Aktion.
Ich möchte einfach nur IG verstehen, da ich ja nach IGs Meinung offensichtlich die AGB fehlinterpretiert habe.

Dass mir meine Geschichte nicht geglaubt wird, ist mir eigentlich egal. Der Spiegel und die WiWo haben über mich berichtet und sich vergewissert, dass meine Story (und die der ganzen anderen) stimmt, da die sonst in Teufels Küche kämen. Und dass ich mal einen Smiley schreibe, sollte mir gegönnt sein. Oder soll ich jetzt die drei Jahre, bis die Sache geklärt ist immer traurig sein? Klar war es scheiße, klar hab ich psychischen Druck, aber wenn ich den immer an mich ran lasse, lande ich in zwei Wochen in der Anstalt.

Dass es eine Wette ist, wird wirklich schwierig zu beweisen sein, denke ich. Aber wir wären bei egal welcher Art von Klage wahrscheinlich die Ersten, also wieso das nicht auch näher untersuchen? Auch wenn es schonmal ein Urteil gab.

Dass IG generell nicht hedged glaube ich nicht. Die werden in dieser Situation schon durch schlechtes Risk-Management Schulden eingefahren haben.

Dass die ganze Praxis, so wie sie heute existiert, sittenwidrig ist, kann ich mir jedoch gut vorstellen. Mir geht es nicht darum CFDs zu verbieten, sondern sie nur so zu verändern, dass es für alle zukünftig von Vorteil ist.
Die AGB scheinen ja bei vielen Leuten anders interpretiert zu werden. Man sollte sie dann doch so klar und eindeutig formulieren, so dass man weiß, woran man ist. Und auch so umschreiben, dass es den Verbraucher nicht benachteiligt, sondern so gestalten, dass es wirklich fair ist (was es heute m.M.n. nicht ist).

[Makumba]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.160.033 von foes0001 am 24.02.15 14:29:53

Zitat von foes0001: Hey,

das mit dem Schreiben nehme ich mir nochmal zu Herzen und überdenke sowohl Text als auch Sinnhaftigkeit der Aktion.
Ich möchte einfach nur IG verstehen, da ich ja nach IGs Meinung offensichtlich die AGB fehlinterpretiert habe.

Dass mir meine Geschichte nicht geglaubt wird, ist mir eigentlich egal. Der Spiegel und die WiWo haben über mich berichtet und sich vergewissert, dass meine Story (und die der ganzen anderen) stimmt, da die sonst in Teufels Küche kämen. Und dass ich mal einen Smiley schreibe, sollte mir gegönnt sein. Oder soll ich jetzt die drei Jahre, bis die Sache geklärt ist immer traurig sein? Klar war es scheiße, klar hab ich psychischen Druck, aber wenn ich den immer an mich ran lasse, lande ich in zwei Wochen in der Anstalt.

Dass es eine Wette ist, wird wirklich schwierig zu beweisen sein, denke ich. Aber wir wären bei egal welcher Art von Klage wahrscheinlich die Ersten, also wieso das nicht auch näher untersuchen? Auch wenn es schonmal ein Urteil gab.

Dass IG generell nicht hedged glaube ich nicht. Die werden in dieser Situation schon durch schlechtes Risk-Management Schulden eingefahren haben.

Dass die ganze Praxis, so wie sie heute existiert, sittenwidrig ist, kann ich mir jedoch gut vorstellen. Mir geht es nicht darum CFDs zu verbieten, sondern sie nur so zu verändern, dass es für alle zukünftig von Vorteil ist.
Die AGB scheinen ja bei vielen Leuten anders interpretiert zu werden. Man sollte sie dann doch so klar und eindeutig formulieren, so dass man weiß, woran man ist. Und auch so umschreiben, dass es den Verbraucher nicht benachteiligt, sondern so gestalten, dass es wirklich fair ist (was es heute m.M.n. nicht ist).

genau das steht doch überall, ständig und fett.

...das Risiko kann weit über die Margin und Einsatzkapital reichen...


Seis drum, in Zukunft muss wohl ne neue Barriere her: Mindestes IQ 120, abgeschlossenes Wirtschaftsstudium, Mindestmonatseinkommen 20000E und Vermögen über einer Million.
Für den Rest gibt es keine Hebelprodukte, können dann mit 3000e, 3000Franken kaufen, bei 10 pips, verdient man dann halt nur 3 Euro....passt auch. Millionäre wird es aus der Klasse nicht mehr geben.

[Kalchas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.160.033 von foes0001 am 24.02.15 14:29:53

Wenn das Spiel fair wäre, müsste IG die Hälfte gewinnen und die andere Hälfte verlieren. Das sollte bis auf die paar Gebühren dann ein Nullsummengeschäft sein. Das ist es aber ganz offensichtlich nicht, wenn man die Ertragslage von IG betrachtet.

Wenn die sich immer vollständig absichern, dann verdienen sie erst recht wenig bis gar nichts.

Ich glaube auch, dass IG mit ihren Geschäften bei dieser Wette verloren hat, obwohl sie die Wetten gegen die Kunden gewonnen haben.

Wie IG die AGBs angeblich versteht, ist nicht wichtig. Es kommt darauf an, wie ein durchschnittlicher verständiger Kunde die versteht. Unklarheiten gehen immer zu Lasten des Herausgebers der AGBs. Was dieser Kunde verstanden haben soll, entscheidet dann das Gericht.

[olli1231]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.160.189 von Makumba am 24.02.15 14:44:39

Zitat von Makumba:

Zitat von foes0001: Hey,

das mit dem Schreiben nehme ich mir nochmal zu Herzen und überdenke sowohl Text als auch Sinnhaftigkeit der Aktion.
Ich möchte einfach nur IG verstehen, da ich ja nach IGs Meinung offensichtlich die AGB fehlinterpretiert habe.

Dass mir meine Geschichte nicht geglaubt wird, ist mir eigentlich egal. Der Spiegel und die WiWo haben über mich berichtet und sich vergewissert, dass meine Story (und die der ganzen anderen) stimmt, da die sonst in Teufels Küche kämen. Und dass ich mal einen Smiley schreibe, sollte mir gegönnt sein. Oder soll ich jetzt die drei Jahre, bis die Sache geklärt ist immer traurig sein? Klar war es scheiße, klar hab ich psychischen Druck, aber wenn ich den immer an mich ran lasse, lande ich in zwei Wochen in der Anstalt.

Dass es eine Wette ist, wird wirklich schwierig zu beweisen sein, denke ich. Aber wir wären bei egal welcher Art von Klage wahrscheinlich die Ersten, also wieso das nicht auch näher untersuchen? Auch wenn es schonmal ein Urteil gab.

Dass IG generell nicht hedged glaube ich nicht. Die werden in dieser Situation schon durch schlechtes Risk-Management Schulden eingefahren haben.

Dass die ganze Praxis, so wie sie heute existiert, sittenwidrig ist, kann ich mir jedoch gut vorstellen. Mir geht es nicht darum CFDs zu verbieten, sondern sie nur so zu verändern, dass es für alle zukünftig von Vorteil ist.
Die AGB scheinen ja bei vielen Leuten anders interpretiert zu werden. Man sollte sie dann doch so klar und eindeutig formulieren, so dass man weiß, woran man ist. Und auch so umschreiben, dass es den Verbraucher nicht benachteiligt, sondern so gestalten, dass es wirklich fair ist (was es heute m.M.n. nicht ist).

genau das steht doch überall, ständig und fett.

...das Risiko kann weit über die Margin und Einsatzkapital reichen...


Seis drum, in Zukunft muss wohl ne neue Barriere her: Mindestes IQ 120, abgeschlossenes Wirtschaftsstudium, Mindestmonatseinkommen 20000E und Vermögen über einer Million.
Für den Rest gibt es keine Hebelprodukte, können dann mit 3000e, 3000Franken kaufen, bei 10 pips, verdient man dann halt nur 3 Euro....passt auch. Millionäre wird es aus der Klasse nicht mehr geben.

ja, es steht da drin.

in den agb´s steht sogar so viel drin, dass der broker alles machen kann.

er kann rein theoretisch völlig willkürliche kurse stellen, ohne dabei seine agb´s
zu verletzen. die frage ist doch jetzt, ob diese agb´s wirklich vor gericht standhalten koennen. ich denke nein, weil hier der kunde bei jedem trade einem ´´willkürherrscher´´ ausgesetzt ist.

[Makumba]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.160.321 von olli1231 am 24.02.15 14:57:18

Zitat von olli1231:

Zitat von Makumba: ...

genau das steht doch überall, ständig und fett.

...das Risiko kann weit über die Margin und Einsatzkapital reichen...


Seis drum, in Zukunft muss wohl ne neue Barriere her: Mindestes IQ 120, abgeschlossenes Wirtschaftsstudium, Mindestmonatseinkommen 20000E und Vermögen über einer Million.
Für den Rest gibt es keine Hebelprodukte, können dann mit 3000e, 3000Franken kaufen, bei 10 pips, verdient man dann halt nur 3 Euro....passt auch. Millionäre wird es aus der Klasse nicht mehr geben.

ja, es steht da drin.

in den agb´s steht sogar so viel drin, dass der broker alles machen kann.

er kann rein theoretisch völlig willkürliche kurse stellen, ohne dabei seine agb´s
zu verletzen. die frage ist doch jetzt, ob diese agb´s wirklich vor gericht standhalten koennen. ich denke nein, weil hier der kunde bei jedem trade einem ´´willkürherrscher´´ ausgesetzt ist.

jau, darauf läufts hinaus, das Gericht wird entscheiden müssen, wo genau die Grenze zwischen wirtschaftlichem wissentlichen Argieren und Glücksspiel/Zocker verläuft.


Werden spannende 3 Jahre ...

[foes0001]

@Makumba:

Es geht hier nicht einzig und allein darum, dass überall fett geschrieben steht, dass es Nachschusspflichten gibt. Es geht darum, dass die AGB sehr viele Situationen zulassen, in welchen der Verbraucher stark benachteiligt wird.
Zukünftig sollten also nicht nur Wirtschaftswissenschaftler mit IQ>120 damit handeln dürfen, sondern es so gestaltet sein, dass alle die sich dem (dann hoffentlich geringerem) Risiko bewusst sind damit handeln dürfen.
Ich will nicht die Zugangsbarrieren für diese Art von Geschäften verschärfen, sondern das Geschäft entschärfen. Und zwar so, dass es auch für euch vorteilhaft ist, da dann (wie von einigen glaubhaft behauptet) ein Broker keine Kurse abfischen kann, die Geschäfte immer transparent darlegen muss, nachvollziehbare Kurse stellen muss, etc.

Ich will den aktiven und erfolgreichen CFD Tradern nicht "ans Bein pinkeln". Ich finde wir hätten alle etwas davon, wenn es "fairere" AGB gibt.

[Kalchas]

Wenn das WphG gilt, dann ergeben sich auch neue Perspektiven. Pragraphen in den AGBs, die den Paragraphen im WpHG widersprechen sollten, kann man gleich knicken.

Gesetz über den Wertpapierhandel (Wertpapierhandelsgesetz - WpHG)
§ 31c Bearbeitung von Kundenaufträgen
(1) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss geeignete Vorkehrungen treffen, um

1.
Kundenaufträge unverzüglich und redlich im Verhältnis zu anderen Kundenaufträgen und den Handelsinteressen des Wertpapierdienstleistungsunternehmens auszuführen oder an Dritte weiterzuleiten,
2.
vergleichbare Kundenaufträge der Reihenfolge ihres Eingangs nach auszuführen oder an Dritte zum Zwecke der Ausführung weiterzuleiten, vorbehaltlich vorherrschender Marktbedingungen oder eines anderweitigen Interesses des Kunden,
3.
sicherzustellen, dass Kundengelder und Kundenfinanzinstrumente korrekt verbucht werden,
4.
bei der Zusammenlegung von Kundenaufträgen mit anderen Kundenaufträgen oder mit Aufträgen für eigene Rechnung des Wertpapierdienstleistungsunternehmens die Interessen aller beteiligten Kunden zu wahren,
5.
sicherzustellen, dass Informationen im Zusammenhang mit noch nicht ausgeführten Kundenaufträgen nicht missbraucht werden,
6.
jeden betroffenen Kunden über die Zusammenlegung der Aufträge und damit verbundene Risiken und jeden betroffenen Privatkunden unverzüglich über alle ihm bekannten wesentlichen Probleme bei der Auftragsausführung zu informieren.

Kundenaufträge wären also unverzüglich auszuführen. Bei IG wurde ja kein Kundenauftrag weitergeleitet werden. Dafür musste IG geeignete Vorkehrungen treffen. IG kann sich dann höchstens über höhere Gewalt herausreden. Mangelnde Liquidität in irgendwelchen Märkten ist aber keine höhere Gewalt.

Zudem hatten die unverzüglich über Problem bei der Austragsausführung zu informieren, und zwar verständlich und nicht Tage oder Wochen später.

[minu01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.160.033 von foes0001 am 24.02.15 14:29:53

Link:

Habe da noch einen Intrerssanten Link entdeckt: http://insideparadeplatz.ch/2015/01/22/saxo-bank-setzt-ultim…

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.159.544 von 60cent am 24.02.15 13:48:58

Zitat von 60cent:

Zitat von olli1231: ...

na ja, das ist aber kein arbitrage-geschäft, was du da beschreibst.

das ,was du beschreibst , nennt man spread-betting.

arbitrage ist genau das, was bomike beschrieben hat. und das geht natürlich mit cfd´s nicht.

Olli - und du willst wohl auch bei jeder Gelegenheit beweisen, dass du keine Ahnung hast




@ Hgebhardt & bomike

und von euch keine Reaktion auf Beitrag 2.086?

war es nicht bomike, der behauptet hat, dass er auch mal "sorry" sagt, wenn er merkt, dass er daneben lag?

Ich habe Deine Beitrag gelesen und es ist immer noch kein Arbitrageschäft. Dein Beispiel ist alles, aber kein Arbitrageschäft.

Ein Arbitragegeschäft (hier Wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/Arbitrage)

Beinhaltet das ich die gleiche Ware (nicht die Selbe Ware) an verschiedenen Orten kaufe und verkaufe. Ich kaufe Gold in London und verkaufe dieses Gold (und zwar das Gold was ich gekauft habe in London) in New York.

Bei Deinem Beispiel kann ich aber die CFD`s nicht woanders verkaufen sondern nur dort wo ich es gekauft habe. Zudem hat Dein Beispiel bestimmte Annahmen.

Du nimmst an, das die Preise sich wieder andienen werden. Damit ist es ein schnödes Spekulationsgeschäft. bei einem Aribtragegeschäft spekuliere ich nicht, sondern nutze sofort Preisdifferenzan aus... Ich Kaufe jetzt und verkaufe sofort und warte nicht das sich irgendwas wieder anpaßt. Denn es könnte ja theoretisch sein, das die Differenzen sich noch weiter ausdehnen. Nochmal: Damit ist es ein Spekulationsgeschäft.

Wie Hgebhardt sagt, es könnte man als Spread Trading bezeichnen, im weiteren Sinne auch als Pair Trading, weil ich ja unterschiedliche Basiswerte habe, einen "Emittierten" und einen echten Aktienkurs.

[bomike]

Auch wenn wir definieren würden wollen, das auch unterschiedliche Waren zu der Definition Arbitrage gehört, ist ein Arbitragegeschäft niemals ein Spekulationsgeschäft.

Ein Arbitragegeschäft ist immer ein garantierter Gewinn. Wenn es nicht so wäre, dann ist es eine Spekulation. Entweder arbitriere ich was oder ich spekuliere auf irgend ein Ereignis.

Deine Beispiele 60cent beinhaltet aber immer die Annahme bzw. Spekulation, das die Preisdifferenz sich wieder anpassen wird. Das kann sein muss aber nicht. Und beim CFD geht es per Definition schon gar nicht.

Olli1231 nimmt deine Entschuldigung zurück und wir erwarten nun von 99cent eine Entschuldigung Mit kleinen knicks..

[bomike]

Aus Wiki Zitiert:

Beobachtet beispielsweise ein Arbitrageur, dass der Euro in den USA zu einem Kurs A und in der EWWU (Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion) zu einem höheren Kurs B (also B > A) gehandelt wird, so könnte er eine große Menge an Euro in den USA kaufen und (theoretisch) gleichzeitig teurer in der EWWU verkaufen. Durch die theoretische Gleichzeitigkeit der Handlungen wäre ein praktisch risikoloser Gewinn erzielt.

In einer strengeren Definition gilt Arbitrage nur dann als möglich, wenn die Gewinnerzielung nicht nur risikoarm, sondern risikolos, also sicher erfolgen kann.

Knicksen mußt du nicht 59c, ein sorry reicht aus

[olli1231]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.162.466 von bomike am 24.02.15 17:34:34

Zitat von bomike: Aus Wiki Zitiert:

Beobachtet beispielsweise ein Arbitrageur, dass der Euro in den USA zu einem Kurs A und in der EWWU (Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion) zu einem höheren Kurs B (also B > A) gehandelt wird, so könnte er eine große Menge an Euro in den USA kaufen und (theoretisch) gleichzeitig teurer in der EWWU verkaufen. Durch die theoretische Gleichzeitigkeit der Handlungen wäre ein praktisch risikoloser Gewinn erzielt.

In einer strengeren Definition gilt Arbitrage nur dann als möglich, wenn die Gewinnerzielung nicht nur risikoarm, sondern risikolos, also sicher erfolgen kann.

Knicksen mußt du nicht 59c, ein sorry reicht aus

okay, also doch eher spread-trading , wie ich vermutet hatte

[JPGieschen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.159.478 von Kalchas am 24.02.15 13:41:19

CFD keine "Wette" im Sinne des BGB

Selbstverständlich ist das WpHG auf CFD-Geschäfte anwendbar. Das hatten wir hier schon ein paar Mal.

Allerdings regelt dieses Gesetz auch eindeutig, dass diese Geschäfte eben gerade keine Wette im Sinne des § 762 BGB sind:

Gesetz über den Wertpapierhandel (Wertpapierhandelsgesetz - WpHG)
§ 37e Ausschluss des Einwands nach § 762 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Gegen Ansprüche aus Finanztermingeschäften, bei denen mindestens ein Vertragsteil ein Unternehmen ist, das gewerbsmäßig oder in einem Umfang, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, Finanztermingeschäfte abschließt oder deren Abschluss vermittelt oder die Anschaffung, Veräußerung oder Vermittlung von Finanztermingeschäften betreibt, kann der Einwand des § 762 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht erhoben werden. Finanztermingeschäfte im Sinne des Satzes 1 und der §§ 37g und 37h sind die Derivate im Sinne des § 2 Abs. 2 und Optionsscheine.

[60cent]

willst du mich verarschen? per Definition ist es mein Beispiel natürlich ein Arbitragegeschäft!


du behauptest, das es sich um die gleiche Ware handeln muss, um ein Arbitragegeschäft zu sein! das ist doch lächerlich!

dann lies dir mal lieber die Arbitrage-Arten in deinem Wiki-Beitrag richtig durch:



okay - ich weiß- für dich ist es trotzdem kein Arbitragegeschäft.

Du hast ja sowieso für fast alles eine eigene Definition.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.162.928 von JPGieschen am 24.02.15 18:02:48

Zitat von JPGieschen: Selbstverständlich ist das WpHG auf CFD-Geschäfte anwendbar. Das hatten wir hier schon ein paar Mal.

Allerdings regelt dieses Gesetz auch eindeutig, dass diese Geschäfte eben gerade keine Wette im Sinne des § 762 BGB sind:

Gesetz über den Wertpapierhandel (Wertpapierhandelsgesetz - WpHG)
§ 37e Ausschluss des Einwands nach § 762 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Gegen Ansprüche aus Finanztermingeschäften, bei denen mindestens ein Vertragsteil ein Unternehmen ist, das gewerbsmäßig oder in einem Umfang, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, Finanztermingeschäfte abschließt oder deren Abschluss vermittelt oder die Anschaffung, Veräußerung oder Vermittlung von Finanztermingeschäften betreibt, kann der Einwand des § 762 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht erhoben werden. Finanztermingeschäfte im Sinne des Satzes 1 und der §§ 37g und 37h sind die Derivate im Sinne des § 2 Abs. 2 und Optionsscheine.

Und der Form halber hier die Auflistung was unter Finanztermingeschäfte zu verstehen ist: http://dejure.org/gesetze/WpHG/2.html

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.163.015 von 60cent am 24.02.15 18:08:47

Zitat von 60cent: willst du mich verarschen? per Definition ist es mein Beispiel natürlich ein Arbitragegeschäft!


du behauptest, das es sich um die gleiche Ware handeln muss, um ein Arbitragegeschäft zu sein! das ist doch lächerlich!

dann lies dir mal lieber die Arbitrage-Arten in deinem Wiki-Beitrag richtig durch:



okay - ich weiß- für dich ist es trotzdem kein Arbitragegeschäft.
Du hast ja sowieso für fast alles eine eigene Definition.

Ich habe doch geschrieben, auch wenn man verschiedene Waren nimmt, bleibt das Ergebnis gleich, es muß ein garantierter Gewinn sein.

Meine Definition ist die von Wiki. Die es treffend sagt.
Arbitrage = garantierter Gewinn.

Dein Beispiel: Ich spekuliere auf ein Ereignis was vielleicht in der Zukunft eintreten könnte = Spekulation

[60cent]

Du glaubst wohl auch, dass jeder Wiki-Eintrag der Weisheit letzter Schluss ist?!

Bloß weil irgendjemand dort reinschreibt, das Arbitrage nach strenger Definition risikolos erfolgt, heißt es doch noch lange nicht, dass man mein Beispiel nicht als Arbitragegeschäft bezeichnen darf.

Mein Beispiel erfüllt alle Bedingungen, die per Definition als "Mathematische oder statistische Arbitrage" gelten.




Und außerdem: dein Gold-Musterbeispiel für Arbitrage ist auch nicht komplett risikolos.
Probleme mit Internetleitung, Orderrouting, Orderausführung usw..
Die Risiken sind zwar minimal, aber auch nicht zu 100,00% auszuschliessen!

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.163.666 von 60cent am 24.02.15 19:16:04

Zitat von 60cent: Du glaubst wohl auch, dass jeder Wiki-Eintrag der Weisheit letzter Schluss ist?!

Bloß weil irgendjemand dort reinschreibt, das Arbitrage nach strenger Definition risikolos erfolgt, heißt es doch noch lange nicht, dass man mein Beispiel nicht als Arbitragegeschäft bezeichnen darf.

Mein Beispiel erfüllt alle Bedingungen, die per Definition als "Mathematische oder statistische Arbitrage" gelten.




Und außerdem: dein Gold-Musterbeispiel für Arbitrage ist auch nicht komplett risikolos.
Probleme mit Internetleitung, Orderrouting, Orderausführung usw..
Die Risiken sind zwar minimal, aber auch nicht zu 100,00% auszuschliessen!

99C ist doch jetzt gut... Spielt doch keine Geige beim diesem Thread...

Bei Wiki ist nicht alles Gold was glänzt. Manches kann man doch aber gedanklich ableiten und abstrahieren. Deine Quelle (wo keine steht) schreibt ja selbst: "da angenommen werden kann..." ist also nur eine Spekulation, eine Annahme..Ich glaube es könnte sein... evtl passiert das... müßte theoretisch so sein... sollte sein...
wird evtl. so sein.

Ein Arbitragegeschäft ist ein Geschäft, wo was arbitriert wird. Wenn ich was arbitriere, dann habe ich ein garantierten Gewinn. Habe ich diesen nicht, war es eine Spekulation und kein Arbitragegeschäft.

Aber ich denke wir wissen jetzt alle was gemeint ist.. können zurück zum Hauptthema kommen. Brauchst Dich auch nicht entschuldigen..

[60cent]

OMG! meine Quelle für die Definition "Mathematische oder statistische Arbitrage" ist DEIN Wiki-Beitrag

http://de.wikipedia.org/wiki/Arbitrage#Arten

nichtmal das checkst du!

bei dir ist echt Hopfen und Malz verloren!

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.164.353 von 60cent am 24.02.15 20:08:17

Zitat von 60cent: OMG! meine Quelle für die Definition "Mathematische oder statistische Arbitrage" ist DEIN Wiki-Beitrag

http://de.wikipedia.org/wiki/Arbitrage#Arten

nichtmal das checkst du!

bei dir ist echt Hopfen und Malz verloren!

ja und darüber steht: In einer strengeren Definition gilt Arbitrage nur dann als möglich, wenn die Gewinnerzielung nicht nur risikoarm, sondern risikolos, also sicher erfolgen kann.

Und Dein Beispiel ist nicht risikolos, sondern reine Spekulation.

[Android66]

Ich denke auch, bomike will Verwirrung stiften -

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.164.695 von bomike am 24.02.15 20:42:06

Zitat von bomike:

Zitat von 60cent: OMG! meine Quelle für die Definition "Mathematische oder statistische Arbitrage" ist DEIN Wiki-Beitrag

http://de.wikipedia.org/wiki/Arbitrage#Arten

nichtmal das checkst du!

bei dir ist echt Hopfen und Malz verloren!

ja und darüber steht: In einer strengeren Definition gilt Arbitrage nur dann als möglich, wenn die Gewinnerzielung nicht nur risikoarm, sondern risikolos, also sicher erfolgen kann.

Und Dein Beispiel ist nicht risikolos, sondern reine Spekulation.

Es gibt doch verschiedene Formen von Arbitrage, aber deshalb kannst du doch nicht auf einmal behaupten, dass diverse definierte Formen der Arbitrage nun auf einmal keine mehr sind, nur weil es dir nicht in den Kram passt.

Natürlich bergen einigen Arbitragearten mehr Risiken als andere. Komplett risikolos ist wohl kaum eine!

Sogar wenn du deine Definition auf deine Arbitragebeispiele streng anwenden würdest, wären auf einmal deine Beispiele auch keine Arbitragegeschäfte mehr.

Denk an mögliche Risiken mit zB. der Internetleitung, Orderrouting, Orderausführung usw...

[Sig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.162.928 von JPGieschen am 24.02.15 18:02:48

Zitat von JPGieschen: Selbstverständlich ist das WpHG auf CFD-Geschäfte anwendbar. Das hatten wir hier schon ein paar Mal.

Allerdings regelt dieses Gesetz auch eindeutig, dass diese Geschäfte eben gerade keine Wette im Sinne des § 762 BGB sind:

Gesetz über den Wertpapierhandel (Wertpapierhandelsgesetz - WpHG)
§ 37e Ausschluss des Einwands nach § 762 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Gegen Ansprüche aus Finanztermingeschäften, bei denen mindestens ein Vertragsteil ein Unternehmen ist, das gewerbsmäßig oder in einem Umfang, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, Finanztermingeschäfte abschließt oder deren Abschluss vermittelt oder die Anschaffung, Veräußerung oder Vermittlung von Finanztermingeschäften betreibt, kann der Einwand des § 762 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht erhoben werden. Finanztermingeschäfte im Sinne des Satzes 1 und der §§ 37g und 37h sind die Derivate im Sinne des § 2 Abs. 2 und Optionsscheine.

Das Besondere in diesem Fall ist aber das überhaupt kein Optionsgeschäft vermittelt wurde, sondern nur Gewinn und Verlust Salden gegeneinander ausgeglichen wurden. Die Order wurde ja laut den Thread Postings nicht tatsächlich am Markt ausgeführt. Damit ist es eben kein Optionshandel, sondern es wird dem Kunden nur vorgegaukelt das er Optionen handelt.

Sig

[agnes2senf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.160.033 von foes0001 am 24.02.15 14:29:53

Lieber fooes / und neue webseite

Natuerlich glaube ich Dir Deine Story. Lass Dich doch nicht von der Meinung eines Einzelnen, beeinflussen.
Es gibt immer Leute, die alles und jedes anzweifeln. Das die Story stimmt, liegt doch auf der Hand. Da reicht es eins und eins zusammenzuzaehlen. Ich kann nur fuer mich sprechen, aber ich bin mir da sicher ( meine einzelne meinung) dass ein Haufen Leute dies auch so siehen wie ich. Mein aufrichtiges Mitgefuehl und behalte ja die Nerven.
Liebe Gruesse
a2s
P.S hoffentlich ist diese arbritage Diskussion bald beendet und Ihr konzentriert Euchnwieder auf das wesentliche, zum Beispiel die gute neue DAB webseite von unserem Freund von weit weg, der die Diskussionen aufmerksam und kompetent beobachtet. Werft doch mal einen Blick drauf, ist interessant, auch wenn es um die DAB bank geht. Lohnt sich.

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.165.712 von Sig am 24.02.15 22:21:12

Abschaffung des Differenzeinwands - "Nachruf auf den Differenzeinwand

@JPGieschen
da haben sie recht, war aber bis 2002 noch ein gültiges Gesetz. Dies wurde u.a. durch die sog. "Finanzmarktliberalisierung" der Schröder-Regierung abgeschafft. Grund war gut gemeint, aber ging absolut zu Lasten des Anlegerschutzes!

"Nachruf auf den Differenzeinwand"
Die comdirect bank AG, die Direktbank-Tochter der Commerzbank AG,
bietet ihren Kunden seit September 2011 an, sogenannte contracts for
difference (CfDs) zu handeln.1 Schon vorher hatte der Sparkassen-Ableger
S-Broker im Februar des letzten Jahres damit begonnen, seinen
Kunden den Handel mit diesen Finanzprodukten zu ermöglichen.
Mit CfDs wird eine Wette auf den Kurs eines Basiswerts abgeschlossen,
etwa einer bestimmten Aktie. Der Gewinn oder Verlust bei einer
solchen Wette entspricht der Veränderung des Kurses des Basiswerts
zwischen Beginn und Ende der Vertragslaufzeit. Steigt beispielsweise
der Kurs der betreffenden Aktie, so erhält der Kunde die Differenz
ausgezahlt. Sinkt hingegen der Kurs, muss er die Differenz an die
Bank zahlen. Bei einem solchen Hebelprodukt kann der Gewinn um
ein Vielfaches höher sein als das eingesetzte Kapital. Das soll ein einfaches
Beispiel illustrieren: Es wird angenommen, für den Kauf eines
CfDs müssen zehn Prozent des Basiswerts hinterlegt werden und der
Kurs der als Basiswert dienenden Aktie beträgt 100 Euro. Steigt der
Kurs der Aktie um fünf Prozent, so hat der Inhaber des CfDs einen
Gewinn von 50 Prozent erzielt. Umgekehrt kann allerdings auch der
Verlust um ein Vielfaches höher sein, und ein Totalverlust lässt sich
nicht ausschließen. Im obigen Beispiel führt ein Verlust von fünf
Prozent der Aktie zu einem Verlust von 50 Prozent des eingesetzten
Kapitals. Fällt der Aktienkurs um zehn Prozent, erleidet der CfD-Inhaber
bereits einen Totalverlust. Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale
Baden-Württemberg ist daher zu dem Schluss gekommen:
»Wer Totalverlustrisiken schultern kann und Spaß an der Spekulation
hat, für den sind CfDs vielleicht eine Alternative zum herkömmlichen
Spielcasino. Beiden ist gemein, dass Anleger langfristig mit
hoher Wahrscheinlichkeit ihren Geldeinsatz komplett verlieren.«2
Damit kommt er zu einer ganz anderen Einschätzung als René Diehl,
Vorstand der Wertpapierhandelsbank Cefdex, die CfD-Transaktionen
unter anderem für S-Broker abwickelt. Er ist der Ansicht, mit einem
22 JAN FRIEDEBORN myops 16/2012

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.165.712 von Sig am 24.02.15 22:21:12

"Nachruf auf den Differenzeinwand" - vollständiger Artikel siehe folgenden Link

http://www.beck-shop.de/fachbuch/leseprobe/myops16_friedebor…

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.166.372 von Hgebhardt73 am 25.02.15 00:19:31

Rechtliche Betrachtung durch den Autor - NICHT wie das Geschäftsmodell der MM tatsächlich funktioniert!

@JPGieschen & alle Geschädigte:

Es sei angemerkt, dass er die hauptsächlich die rechtliche Betrachtung beschreibt - ob er tatsächlich das "risikofreie Geschäft, durch Absicherung seiner Positionen..." wie aufgeführt verifiziert hat, ist wahrscheinlich anzuzweifeln.
Wie wir ja alle hier im Thread gelernt haben und ja von vielen ausführlich dargelegt worden ist, dass viele Argumente für eine große Interessenkollision Kunde vs. MM und ein NICHT-Absichern in den Referenzmärkten existiert.

Zitat von Hgebhardt73: http://www.beck-shop.de/fachbuch/leseprobe/myops16_friedebor…

[Hgebhardt73]

Hypothese - Deutsche Bank Verlust resultiert aus Kundenkonten des EUR-CHF Debakel

Hypothese:

Könnte es sein, dass die Market Maker und deren Kundenkonten, werden ja bekanntlicherweise meist bei Universalbanken geführt:

Deutsche, Commerzbank, Berenberg etc.,

dass ein Teil der Verluste der Deutschen Bank, aus den Konten der Kunden bei den MM geführter Konten resultiert?

Würde doch einleuchten, 3000 € wie @foes in seinem Beispiel eingezahlt - als Guthaben auf dem Konto, nach dem Debakel - rund 300.000 € ??

So viele Kunden braucht es ja dafür gar nicht - rund 450 Kunden im schnitt mit 3000 € Position?

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.167.446 von Hgebhardt73 am 25.02.15 08:50:40

Link zu Deutsche Bank Verluste

http://www.wiwo.de/unternehmen/banken/devisenmarkt-deutscher…

Und meines Wissens nach, macht offiziell die Deutsche keinen Eigenhandel mehr bzw. darf es auch nicht...

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.167.470 von Hgebhardt73 am 25.02.15 08:52:15

Folge für Market Maker und die Deutsche Bank

..ich "spinne" meine Hypothese mal weiter:

Wie es aus geht weiß keiner, ob die Market Maker, auf ihren Berg an Verlusten sitzen bleiben...

Verlust entspricht Schulden auf Konto der Bank i.H.v. 300.000 € pro Kunde (nur im Durchschnitt geschätzt)

Nun haben die Market Maker UND die kontoführenden Banken ein "echtes" Problem:
im schlimmsten Fall, klagen die Banken evtl gegen die Market Maker und wollen ihr Geld zurück, da ein Vertrag zwischen Geschädigtem vs. Market Maker besteht. Was ich nicht glaube, wird wahrscheinlich eher abgeschrieben.
Aber das wird wohl auch der Grund sein, weshalb die MM unbedingt ihr Geld zurück haben wollen. Aber, wie wir gelernt haben - es bestehen doch Chancen, die für die Geschädigten sprechen!

[Hedged]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.167.470 von Hgebhardt73 am 25.02.15 08:52:15

Zitat von Hgebhardt73: http://www.wiwo.de/unternehmen/banken/devisenmarkt-deutscher…

Und meines Wissens nach, macht offiziell die Deutsche keinen Eigenhandel mehr bzw. darf es auch nicht...

Nur um hier kurz einzuhaken: Offiziell sind die ganzen Prop desks der Banken eingedampft worden (musste gemacht werden um nicht gegen die Volcker Rule nach Dodd Franck zu verstossen) und die vielzahl der IBs hat offiziell keinen Prop Desk mehr.
Inoffiziell waren die Banken kreativ bei der Namensgebung, und obwohl man die Situation nicht mit pre 2008 vergleichen kann, sind sogenannte "Delta One" Desks durchaus vergleichbar mit den früheren Prop Desks.
Das jedoch nur am Rande!

[foes0001]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.163.072 von bomike am 24.02.15 18:15:13

Zitat von bomike:

Zitat von JPGieschen: Selbstverständlich ist das WpHG auf CFD-Geschäfte anwendbar. Das hatten wir hier schon ein paar Mal.

Allerdings regelt dieses Gesetz auch eindeutig, dass diese Geschäfte eben gerade keine Wette im Sinne des § 762 BGB sind:

Gesetz über den Wertpapierhandel (Wertpapierhandelsgesetz - WpHG)
§ 37e Ausschluss des Einwands nach § 762 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Gegen Ansprüche aus Finanztermingeschäften, bei denen mindestens ein Vertragsteil ein Unternehmen ist, das gewerbsmäßig oder in einem Umfang, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, Finanztermingeschäfte abschließt oder deren Abschluss vermittelt oder die Anschaffung, Veräußerung oder Vermittlung von Finanztermingeschäften betreibt, kann der Einwand des § 762 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht erhoben werden. Finanztermingeschäfte im Sinne des Satzes 1 und der §§ 37g und 37h sind die Derivate im Sinne des § 2 Abs. 2 und Optionsscheine.

Und der Form halber hier die Auflistung was unter Finanztermingeschäfte zu verstehen ist: http://dejure.org/gesetze/WpHG/2.html

IG Markets sagt doch selbst, dass sie nicht vermitteln. Und Derivate (nach Definition) müssen sich an Kurse halten (was IG unter Umständen nicht muss, bzw. keine prozentuale Abweichung garantieren kann, laut AGB).

Ich gebe zu: Das Eis ist dünn und ich akzeptiere das jetzt erstmal als "keine Wette". Wir haben ja genügend andere Argumente

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.168.973 von Hedged am 25.02.15 10:52:11

Zitat von Hedged:

Zitat von Hgebhardt73: http://www.wiwo.de/unternehmen/banken/devisenmarkt-deutscher…

Und meines Wissens nach, macht offiziell die Deutsche keinen Eigenhandel mehr bzw. darf es auch nicht...

Nur um hier kurz einzuhaken: Offiziell sind die ganzen Prop desks der Banken eingedampft worden (musste gemacht werden um nicht gegen die Volcker Rule nach Dodd Franck zu verstossen) und die vielzahl der IBs hat offiziell keinen Prop Desk mehr.
Inoffiziell waren die Banken kreativ bei der Namensgebung, und obwohl man die Situation nicht mit pre 2008 vergleichen kann, sind sogenannte "Delta One" Desks durchaus vergleichbar mit den früheren Prop Desks.
Das jedoch nur am Rande!

Das Volcker Rule Gesetz ist doch gar nicht in Kraft. Habe ich dir aber schon mal geschrieben. Bis zum Jahr 2017 wird mindestens noch diskutiert werden, in welcher Form das Gesetz überhaupt kommt. Ursprünglich für Banken auch schon damals geplant zu Mitte dieses Jahres, wurde es nun wieder um zwei Jahre verschoben.

"The Fed had previously extended that deadline by one year, and now plans to push it out to July 2017."

http://www.huffingtonpost.com/2014/12/18/volcker-rule-federa…

Un dieses Gesetzt gilt für US Banken und hat null mit den MM in Europa zu tuen.

[Kalchas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.170.968 von foes0001 am 25.02.15 13:36:05

Der Gesetzgeber hat einzig festgelegt, dass man sich nicht auf den Differenzeinwand berufen kann, wenn ein Wettteilnehmer ein Finanzdienstleistungsunternehmen ist.

Würden zwei Private denslben CfD vereinbaren oder ein Privater mit z.B. Tipico, dann wäre der Einwand möglich.

Demnach ist es natürlich iin allen Fällen eine Wette. Es ist allerdings der Umgang mit Wettschulden anders geregelt.

[Hedged]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.171.061 von bomike am 25.02.15 13:46:55

Lesen und das gelesen verstehen...

Zitat von bomike:

Zitat von Hedged: ...

Nur um hier kurz einzuhaken: Offiziell sind die ganzen Prop desks der Banken eingedampft worden (musste gemacht werden um nicht gegen die Volcker Rule nach Dodd Franck zu verstossen) und die vielzahl der IBs hat offiziell keinen Prop Desk mehr.
Inoffiziell waren die Banken kreativ bei der Namensgebung, und obwohl man die Situation nicht mit pre 2008 vergleichen kann, sind sogenannte "Delta One" Desks durchaus vergleichbar mit den früheren Prop Desks.
Das jedoch nur am Rande!

Das Volcker Rule Gesetz ist doch gar nicht in Kraft. Habe ich dir aber schon mal geschrieben. Bis zum Jahr 2017 wird mindestens noch diskutiert werden, in welcher Form das Gesetz überhaupt kommt. Ursprünglich für Banken auch schon damals geplant zu Mitte dieses Jahres, wurde es nun wieder um zwei Jahre verschoben.

"The Fed had previously extended that deadline by one year, and now plans to push it out to July 2017."

http://www.huffingtonpost.com/2014/12/18/volcker-rule-federa…

Un dieses Gesetzt gilt für US Banken und hat null mit den MM in Europa zu tuen.

Mein Gott, wir sollten wirklich an deiner Lese-Verstehn Kompetenz arbeiten.

"musste gemacht werden um nicht gegen die Volcker Rule nach Dodd Franck zu verstossen" impliziert NICHT dass diese schon in Kraft getreten ist, sonder heisst in diesem Kontext: "musste gemacht werden um nicht gegen die Volcker Rule nach Dodd Franck zu verstossen (nachdem diese in Kraft trifft)". Kein Mensch behauptet das Volcker schon in Kraft getreten ist, aber glaubst du das die Banken da eine Woche vor in Kraft treten anfangen damit ihre Prop desks einzudampfen? Da Dodd Franck beschlossen war mussten die Banken handeln und sich vorbereiten, zumal ursprünglich ohnehin geplant war das Volcker mit Dodd Franck 2012 in Kraft trifft.

Zu dem Punkt das Volcker nur US IBs betrifft: Schon mal was von Basel III gehört? Du hast ja jetzt schon Probleme meine Beiträge zu verstehen und zu verarbeiten, da war ich so frei und habe nicht extra auf die europäischen Regulairen hingewiesen.

Du kannst dir aber ganz sicher sein dass es (fast) keine Prop desks (offiziell wie gesagt) bei irgendeiner IB mehr gibt. Ich habe in der City gearbeitet und bin auch zu den grossen IBs bestens vernetzt. Aber wenn du dir so sicher bist dass es noch riesige Prop Desks bei den IBs gibt, dann schiess mal los!

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.171.388 von Hedged am 25.02.15 14:15:53

Zitat von Hedged:

Zitat von bomike: ...

Das Volcker Rule Gesetz ist doch gar nicht in Kraft. Habe ich dir aber schon mal geschrieben. Bis zum Jahr 2017 wird mindestens noch diskutiert werden, in welcher Form das Gesetz überhaupt kommt. Ursprünglich für Banken auch schon damals geplant zu Mitte dieses Jahres, wurde es nun wieder um zwei Jahre verschoben.

"The Fed had previously extended that deadline by one year, and now plans to push it out to July 2017."

http://www.huffingtonpost.com/2014/12/18/volcker-rule-federa…

Un dieses Gesetzt gilt für US Banken und hat null mit den MM in Europa zu tuen.

Mein Gott, wir sollten wirklich an deiner Lese-Verstehn Kompetenz arbeiten.

"musste gemacht werden um nicht gegen die Volcker Rule nach Dodd Franck zu verstossen" impliziert NICHT dass diese schon in Kraft getreten ist, sonder heisst in diesem Kontext: "musste gemacht werden um nicht gegen die Volcker Rule nach Dodd Franck zu verstossen (nachdem diese in Kraft trifft)". Kein Mensch behauptet das Volcker schon in Kraft getreten ist, aber glaubst du das die Banken da eine Woche vor in Kraft treten anfangen damit ihre Prop desks einzudampfen? Da Dodd Franck beschlossen war mussten die Banken handeln und sich vorbereiten, zumal ursprünglich ohnehin geplant war das Volcker mit Dodd Franck 2012 in Kraft trifft.

Zu dem Punkt das Volcker nur US IBs betrifft: Schon mal was von Basel III gehört? Du hast ja jetzt schon Probleme meine Beiträge zu verstehen und zu verarbeiten, da war ich so frei und habe nicht extra auf die europäischen Regulairen hingewiesen.

Du kannst dir aber ganz sicher sein dass es (fast) keine Prop desks (offiziell wie gesagt) bei irgendeiner IB mehr gibt. Ich habe in der City gearbeitet und bin auch zu den grossen IBs bestens vernetzt. Aber wenn du dir so sicher bist dass es noch riesige Prop Desks bei den IBs gibt, dann schiess mal los!

"Nur um hier kurz einzuhaken: Offiziell sind die ganzen Prop desks der Banken eingedampft worden (musste gemacht werden um nicht gegen die Volcker Rule nach Dodd Franck zu verstossen)"

Wenn man aus diesem Satz herauslesen kann, das das Gesetz noch gar nicht in Kraft ist... weiß ich auch nicht mehr.

[Hedged]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.171.529 von bomike am 25.02.15 14:32:38

Zitat von bomike:

Zitat von Hedged: ...

Mein Gott, wir sollten wirklich an deiner Lese-Verstehn Kompetenz arbeiten.

"musste gemacht werden um nicht gegen die Volcker Rule nach Dodd Franck zu verstossen" impliziert NICHT dass diese schon in Kraft getreten ist, sonder heisst in diesem Kontext: "musste gemacht werden um nicht gegen die Volcker Rule nach Dodd Franck zu verstossen (nachdem diese in Kraft trifft)". Kein Mensch behauptet das Volcker schon in Kraft getreten ist, aber glaubst du das die Banken da eine Woche vor in Kraft treten anfangen damit ihre Prop desks einzudampfen? Da Dodd Franck beschlossen war mussten die Banken handeln und sich vorbereiten, zumal ursprünglich ohnehin geplant war das Volcker mit Dodd Franck 2012 in Kraft trifft.

Zu dem Punkt das Volcker nur US IBs betrifft: Schon mal was von Basel III gehört? Du hast ja jetzt schon Probleme meine Beiträge zu verstehen und zu verarbeiten, da war ich so frei und habe nicht extra auf die europäischen Regulairen hingewiesen.

Du kannst dir aber ganz sicher sein dass es (fast) keine Prop desks (offiziell wie gesagt) bei irgendeiner IB mehr gibt. Ich habe in der City gearbeitet und bin auch zu den grossen IBs bestens vernetzt. Aber wenn du dir so sicher bist dass es noch riesige Prop Desks bei den IBs gibt, dann schiess mal los!

"Nur um hier kurz einzuhaken: Offiziell sind die ganzen Prop desks der Banken eingedampft worden (musste gemacht werden um nicht gegen die Volcker Rule nach Dodd Franck zu verstossen)"

Wenn man aus diesem Satz herauslesen kann, das das Gesetz noch gar nicht in Kraft ist... weiß ich auch nicht mehr.

Kann man nicht, man kann aber auch nicht herauslesen dass das Gesetzt schon in Kraft getreten ist. (Du implizierst das!)
Richtigerweise, und dafür entschuldige ich mich, hätte ich klarer darstellen sollen das dies in VORBEREITUNG auf die Volcker Rule passiert ist. àndert aber nichts an der Tatsache das es defacto keine Prop Trading Desks mehr bei den IBs gibt. Es ist auch müssig hier über Volcker, Vickers oder Liikanen zu diskutieren!
Mein Beitrag hat sich ohnehin nur auf den Beitrag von Hgebhardt73 bezogen und ich wollte nur darlegen, das es zwar offiziell fast keine Prop Desks mehr in den IBs gibt, die zurZeit allerdings sehr hippen "Delta One" Desk diesen nicht ganz unähnlich sind. Nicht mehr, nicht weniger.

[bomike]

Btw. Ich verstehe gar nicht was Du überhaupt sagen willst... Das Die MM`s keinen Eigenhandel mehr gegen den Kunden betreiben? Nenne mir nur einen MarketMaker der das nicht tut.

[eurchfdab]

DAB BANK / FINECO Unregelmässigkeiten in der Kursstellung vor Aussetzung

Die DAB Bank schreibt Ihren betroffenen Kunden, dass der Kurs um 10:30:53,923 Uhr bei einem Wert von 1.198920 EUR7CHF ausgesetzt wurde. Das kann nicht sein. Zu diesem Zeitpunkt wurden bei Reuters und Bloomberg bereits Kurse von unter 1.186000 EUR/CHF gestellt. Das sind mehr als 0.01292 EUR/CHF Unterschied! Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die DAB Bank kurz vor der Aussetzung Geschäfte zu diesen Kurswerten eingegangen ist, dies wären eindeutige Verlustgeschäfte! Folglich stimmt entweder der Zeitpunkt der Aussetzung nicht oder der Wert bei Aussetzung. Interessant dabei ist, dass viele Kunden bereits vor der Aussetzung ausgestoppt worden wären, wenn die DAB Bank vor dem Zeitpunkt der Aussetzung die korrekten Kurse angewandt hätte! Hier besteht erheblicher Erklärungsbedarf seitens der Bank!

Mehr auf http://eurchfdab.weebly.com - Informationsforum für Geschädigte der DAB Bank

[Hedged]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.171.607 von bomike am 25.02.15 14:39:53

Hgebhardt73 schrieb doch das die DEUTSCHE BANK keinen Eigenhandel mehr betreibt. Ich verstehe nicht warum du jetzt wieder mit MMs anfängst.

Nochmal: Hgebhardt73 schrieb dass er glaubt das die Deutsche [Bank] keinen Eigenhandel mehr betreibt, worauf ich hin geantwortet habe das es bei den ganzen IBs offiziell keine Prop Desks mehr gibt, diese jedoch nicht ganz unähnlich zu den "Delta One" Desks sind. Alles klar?

[elsalinchen74]

Der Ursprung des Threads betroffenen zu Helfen, war wohl gut gemeint. Doch ein Großteil der Kommentare würde wegen Themaverfehlung "Note 6" bekommen.
Die größe des Threads könnte man locker auf 20Seiten beschränken wenn man wenigstes wüßte wie man einen sauberen quote macht....aber nun denn, ist hier ja das geringste Problem..
Nun zum Thema (wenn es die hochwohlgeborenen Erlauben, jemanden wie mir mit wenigen Beiträge schreiben zu lassen....)

Ein Kunde von mir - bin normal im Immbobiliengeschäft - war der Meinung seine Kohle nicht nur in diverse Bürogebäude zu investieren sondern nebenbei ein bisschen Geld zu zocken.
Diesen Montag hat er mir erklärt, daß er bei der DAB wohl mit gut 400K in der Kreide steht und eine Nachschußpflicht besteht - somit wäre auch ein grosses Immoprojekt gefährdet.
Da er ein sehr guter Kunde ist habe ich einen Kontakt zu unseren Finanzjongleuren hergestellt. Die haben sich die Ausrucke usw. zukommen lassen. Jedenfalls ging es zu unserer Juristen-Abteilung die sich dem Thema angenommen haben. Vielleicht ein glücklicher Zufall, gehörte die DAB mal zu unserer Bank. Jedenfalls haben die sich wohl auf 5,x% vom Gesamtbetrag geeinigt. Für manche mag das immer noch zu viel sein jedoch haben unsere Juristen ihm das als sehr gute Empfehlung nahegelegt.
Ich kann das natürlich nicht genau beurteilen wie gut daß ist. Jedoch mein Kunde ist zufrieden und ich auch, daß er mein Kunde bleiben kann und er sich wieder um Projekte kümmert von der er Ahnung hat.

Evtl. hat der ein oder andere Betroffene ja auch einen netten Bankberater der da was vermitteln kann. Fragen kostet nichts. Wo Banken sind, sind auch Juristen nicht weit.

[Kalchas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.172.102 von eurchfdab am 25.02.15 15:23:29

Wer soll denn eigentlich wo welchen Kurs ausgesetzt haben?

Dazu muss doch die DAB was gesagt haben, wenn die den Begriff verwenden.

Hat die DAB den Kurs ausgesetzt?

Nach §31 c WpHG ist ein Kundenauftrag doch unverzüglich auszuführen.

[eurchfdab]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.172.138 von elsalinchen74 am 25.02.15 15:25:49

Vergleich auf 5 % der Forderungssumme

Interessant, dass sich die DAB Bank auf Vergleiche in Hoehe von 5 Prozent der Forderung einlaesst! Das zeigt, dass sie selbst nicht von ihren Forderungen ueberzeugt sind.

[eurchfdab]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.172.240 von Kalchas am 25.02.15 15:33:26

Kursaussetzung

Die DAB Bank hat die Kurse fuer mehr als 30 Minuten ausgesetzt...

[Kalchas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.172.642 von eurchfdab am 25.02.15 16:03:04

Dann müsste man mal sehen, ob die DAB tatsächlich geeignete Massnahmen getoffen hatte, zu denen sie ja nach dem WpHG verpflichtet war.

§ 31c
Bearbeitung von Kundenaufträgen

(1) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss geeignete Vorkehrungen treffen, um
1. Kundenaufträge unverzüglich und redlich im Verhältnis zu anderen Kundenaufträgen und den Handelsinteressen des Wertpapierdienstleistungsunternehmens auszuführen oder an Dritte weiterzuleiten,
2. vergleichbare Kundenaufträge der Reihenfolge ihres Eingangs nach auszuführen oder an Dritte zum Zwecke der Ausführung weiterzuleiten, vorbehaltlich vorherrschender Marktbedingungen oder eines anderweitigen Interesses des Kunden,
3. sicherzustellen, dass Kundengelder und Kundenfinanzinstrumente korrekt verbucht werden,
4. bei der Zusammenlegung von Kundenaufträgen mit anderen Kundenaufträgen oder mit Aufträgen für eigene Rechnung des Wertpapierdienstleistungsunternehmens die Interessen aller beteiligten Kunden zu wahren,
5. sicherzustellen, dass Informationen im Zusammenhang mit noch nicht ausgeführten Kundenaufträgen nicht missbraucht werden,
6. jeden betroffenen Kunden über die Zusammenlegung der Aufträge und damit verbundene Risiken und jeden betroffenen Privatkunden unverzüglich über alle ihm bekannten wesentlichen Probleme bei der Auftragsausführung zu informieren.

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.155.041 von Hgebhardt73 am 24.02.15 08:04:53

Hallo,

hier noch einmal der gelöschte Beitrag, weil ich wohl jemanden beleidigt habe.

Bomike und mastertrader gebhardt machen sich wieder lustig was.
Zum Glück hat dieser Trader ein Buch geschrieben. Ich hoffe ich finde für alle die Seite mit onlinezugriff.

Eins vorweg, es geht dabei nicht um das was Bomike Grad bekämpft also arbitrage oder wie ihr sagt sondern gebhardt kann es sich nicht vorstellen wieso man es tun sollte. gleichZeitig long und short gehen.
Es gibt logische Gründe dafür. Aber erst mal den gegnüber platt machen.
Als dumm hinstellen.

Lesen und verstehen sind zwei verschiedene Sachen und Herr Goehte hatte etwas ganz geniales darüber gesagt und wofür Einstein den Nobelpreis bekommen hat.

Man sieht aber das beim Beitrag 2075 welcher in genialer schöpferischer Kraft geschrieben wurde und alles jemals da gewesene überdeckt eine offensichtliche Provokation und Beleidigung honoriert wird. Der drahtesel soll bitte weiter schreiben und ich werde das nicht löschen lassen. Drahtesel verliert somit sein Gesicht jemals Ernst genommen zu werden.

Ich frage mich echt was hier für ein Niveau vorherrscht. In meinen 13 Jahren bei WO habe ich nie ein delete eines Beitrages bekommen. Darüber sind der Zensor und ich uns einig.

Bomike zitiert Goehte ohne Rech zu wissen was er da sagt, Herr Gebhardt ist der Meinung Market Marker würden nichts durchwinken und Risiken ins eigene Buch nehmen und dann noch gegen den Kunden spekulieren.
Keiner von den beiden konnte mir bisher erklären, wenn In house Trading möglich wäre/ist, wo kommen denn die Gewinne her, weil für die, die richtig liegen, z.B. der Shorttrader sein Geld bereits an den Longtrader verliert?

Wo ist die Geldpresse versteckt? Ich habe es leider nicht verstehen können was die beiden hier seitenweise schreiben. Aber andere Schreiber mit anderer Meinung platt machen das können Sie ganz gut.

Aber vielleicht hat Goethe, der Magier, einfach Recht in dem was er sagt:
„Der Mensch, indem er spricht, muss für einen Augenblick einseitig werden; es gibt keine Mitteilung, keine Lehre ohne Sonderung“

credere habe ich mich genannt, weil wir alle nur glauben können was hier gesagt wird zu diesem Thema. Keiner weiß zu 100% was richtig ist.

Deshalb gebe ich den Betroffenen (nicht Geschädigten!!!) hier wieder ihren Raum zurück.
Diee politische Sprache der beiden wird wohl nie aufhören.
Zudem hoffe ich foes per privater Email mit meinen Vorschlägen irgendwie geholfen zu haben.
Er hat mich überzeugt Ihm vollends zu glauben und ich half ihm. Aber was hier abgeht ist nur noch Rechthaberei.

Komme nun abschließend kurz zum Beispiel warum long und short.
Spread jeah so kann man es nennen oder einfach Hedge oder was auch immer…

Das Buch hat Copyright und es gibt keine Onlinequelle so hier einfach meine Erklärung:

Ich weiß in etwa was der DAX machen wird ... wie im September 2014 oder im Sommer 2011 alles Monate im voraus angesagt hier ne SMS von mir wie ihr seht habe ich auch eine verhaltene Meinung gegenüber CFDs aber ich mag sie eben:
[/url]
egal,
ich hab ein Zeitfenster und ein Preisfenster aber keiner weiß zu 100% was passieren wird.
Ich hab eine Obergrenze wie weit der Kurs im Falle eines short steigen darf und ich hab unten die Trendlinie wo der Call rausgeschmissen wird.

http://www.ino.com/blog/2011/12/how-to-pick-intraday-market-…

Verlieren kann ich hierbei nicht aber die Hauptrichtung sollte eben klar sein und zeitlich feststehen.
Einfach gesagt, ich weiß wann der Markt dreht, aber in einen gewissen Rahmen sowohl zeitlich wie preislich. Um die Kosten zu minimieren da ja niemals jemand "DAS TOP" erwischt gibt es diese Strategie.

Einleuchtend? Nein? Ist mir nun auch egal ihr werdet es schon richten.
credere

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.173.209 von credere am 25.02.15 16:40:03

@credere
ich guck mir das gerne mal an...nur eine Sache, weil mir das Thema dafür zu Ernst ist, weil tatsächlich Existenzen auf dem Spiel stehen:
...deine Aussage
Deshalb gebe ich den Betroffenen (nicht Geschädigten!!!) hier wieder ihren Raum zurück.
Die politische Sprache der beiden wird wohl nie aufhören.

Da nicht nur ich, sondern auch viele andere hier im Thread davon ausgehen, dass es bei den Market Makern nicht mit rechten Dingen zugeht, sprechen wir von Geschädigten. Hier geht es nicht um Politik, Rachefeldzug o.ä. - SONDERN um ein unseriöses/unsauberes Geschäftsmodell, dafür sprechen viele Fakten die hier bereits sogar mehrfach veröffentlicht wurden - auf Kosten und zum Schaden der Anleger. Und wenn Dir das egal ist, dass 'Lieschen Müller' um ihr hart erarbeitetes und Erspartes gebracht wird, ist das nicht in Ordnung. Aus 3000 € Guthaben - 300.000 € Schulden?!
Im Übrigen - bei den 'armen' Market Makern, die jetzt am Pranger stehen, klingt zunächst alles danach, als würde der potentielle Kunde im Vordergrund stehen. Die Praxis ist jedoch völlig konträr, das haben wir hier im Thread nun ausreichend diskutiert und erfahren.
Vielleicht könntest du einmal nicht nur Andersdenkenden in die Parabel fahren oder sie unsachlich niedermachen - sondern alternativ etwas sachliches dazu beitragen, was auch zum Thema passt! Wir alle wären Dir, sehr dankbar und es würde uns alle weiter nach vorne bringen..

Zurück zum Thema...

[hosstriker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.175.063 von Hgebhardt73 am 25.02.15 19:02:24

Zitat von Hgebhardt73: @credere
ich guck mir das gerne mal an...nur eine Sache, weil mir das Thema dafür zu Ernst ist, weil tatsächlich Existenzen auf dem Spiel stehen:
...deine Aussage
Deshalb gebe ich den Betroffenen (nicht Geschädigten!!!) hier wieder ihren Raum zurück.
Die politische Sprache der beiden wird wohl nie aufhören.

Da nicht nur ich, sondern auch viele andere hier im Thread davon ausgehen, dass es bei den Market Makern nicht mit rechten Dingen zugeht, sprechen wir von Geschädigten. Hier geht es nicht um Politik, Rachefeldzug o.ä. - SONDERN um ein unseriöses/unsauberes Geschäftsmodell, dafür sprechen viele Fakten die hier bereits sogar mehrfach veröffentlicht wurden - auf Kosten und zum Schaden der Anleger. Und wenn Dir das egal ist, dass 'Lieschen Müller' um ihr hart erarbeitetes und Erspartes gebracht wird, ist das nicht in Ordnung. Aus 3000 € Guthaben - 300.000 € Schulden?!
Im Übrigen - bei den 'armen' Market Makern, die jetzt am Pranger stehen, klingt zunächst alles danach, als würde der potentielle Kunde im Vordergrund stehen. Die Praxis ist jedoch völlig konträr, das haben wir hier im Thread nun ausreichend diskutiert und erfahren.
Vielleicht könntest du einmal nicht nur Andersdenkenden in die Parabel fahren oder sie unsachlich niedermachen - sondern alternativ etwas sachliches dazu beitragen, was auch zum Thema passt! Wir alle wären Dir, sehr dankbar und es würde uns alle weiter nach vorne bringen..

Zurück zum Thema...

Es sei mal dahin gestellt ob alles richtig lief, ich will da auch keine Wertung zu abgeben...
Aber wenn alles so unseriös ist, frage ich mich warum dort gehandelt wurde. Richtig. Es war wieder die Gier... Und jetzt wo es mal nicht so lief wie erwartet, schreien alle auf und wollen die market maker als Buhmann hinstellen.
Sorry aber dieser Punkt nervt mich einfach.
Warum hat denn vorher keiner was gesagt? Warum haben hier die Profis aus diesem Thread nicht schon vorher was gemacht? Wenn man so viel Wissen von dem Geschäft hat und nicht irgendwas dagegen getan hat, ist dieses Verhalten gleich zu setzen wie Zeuge einer Straftat zu sein und die Staatsgewalt nicht zu alamieren. Somit seit ihr in meinen Augen auch schuldig...

Darauf hätte ich jetzt gerne eine Antwort von einigen Leuten die sich hier als Insider, Profis oder cfd Gegner hinstellen. Und keine Ausreden... Sollte keine vernünftige Antwort rüberkommen, ist ja alles klar was euch betrifft... Ich denke diejenigen wissen wer gemeint ist...

[Hgebhardt73]

@hosstriker deine Aussage
Es sei mal dahin gestellt ob alles richtig lief, ich will da auch keine Wertung zu abgeben...
Aber wenn alles so unseriös ist, frage ich mich warum dort gehandelt wurde. Richtig. Es war wieder die Gier... Und jetzt wo es mal nicht so lief wie erwartet, schreien alle auf und wollen die market maker als Buhmann hinstellen.
Sorry aber dieser Punkt nervt mich einfach.
Warum hat denn vorher keiner was gesagt? Warum haben hier die Profis aus diesem Thread nicht schon vorher was gemacht? Wenn man so viel Wissen von dem Geschäft hat und nicht irgendwas dagegen getan hat, ist dieses Verhalten gleich zu setzen wie Zeuge einer Straftat zu sein und die Staatsgewalt nicht zu alamieren. Somit seit ihr in meinen Augen auch schuldig...

Darauf hätte ich jetzt gerne eine Antwort von einigen Leuten die sich hier als Insider, Profis oder cfd Gegner hinstellen. Und keine Ausreden... Sollte keine vernünftige Antwort rüberkommen, ist ja alles klar was euch betrifft... Ich denke diejenigen wissen wer gemeint ist...

@hosstriker

ich fühle mich nicht angesprochen - ich bin zwar vielleicht Zeuge...aber du verkennst mein Insiderwissen. Allerdings - ich sammle aber seit über einem Jahr Beweise für das unseriöse Geschäftsgebaren und bin sehr tief in die Materie eingedrungen. Du kennst das vielleicht aus der Rechtsprechung - ohne Beweise - ist eine Straftat bzw. eine Schadenersatz-Forderung schwer zu belegen. Leider leben wir i.d.Falle nicht in den USA, wo der Beschuldigte das Gegenteil beweisen muss.

Aber meine persönlichen Recherchen sind so weit fortgeschritten, um behaupten zu können, dass ein Kunde kaum Gewinne bei einem Market Maker generieren kann, wenn das Geschäftsmodell wie im Thread bereits beschrieben so unsauber funktioniert. Das hat nichts mit Risiko oder Gier zu tun. Definiere Gier und Risiko!?
Wenn das Chancen-Verhältnis fast ausschließlich auf Seiten des Market Makers ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser sich AUCH im aktuellen Debakel EUR/CHF nicht anders verhalten könnte UND seine Vorteile sich zu Nutze machen könnte.
Und bezüglich dass du 'genervt bist' - frage doch mal die Geschädigten, die von einer Sekunde auf die andere, statt 3000 € Guthaben nun 300.000 € Schulden haben!
Die sind wahrscheinlich mehr genervt von Pseudo-Lobbyisten, die immer nur populistisch hier ihre Parolen äußern und dass es doch nur an der Gier und am Risiko gelegen haben kann.

Sry, dafür ist Thematik zu komplex! Und es gibt inzwischen mehrfach Urteile gegen Market Maker wegen unsauberen Machenschaften, siehe FXCM (asymetrische Kursstellungen), FXdirektBank, CMC Markets etc. Um einen Überblick zu verschaffen, wie es durchaus laufen könnte, reicht folgender Bericht über die FXdirekt Bank:

http://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/fxdirekt-bank-z…

[sxvmc]

Aktuelles zum Fall "Saxo":

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-25/saxo-clien…

[Kalchas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.175.678 von hosstriker am 25.02.15 19:55:40

Die Argumentation kann man ja auch umdrehen. Wenn es für den Market Maker nicht wie erwartet gelaufen ist, dann frisiert er die Preise zu seinen Gunsten. Dann werden die Kunden als geldgierige Buhmänner hingestellt.

Es wäre kein Schaden, wenn diese speziellen Geschäfte nicht mehr in dieser Form laufen würden. Da müssten Cfds in §1 KWG wieder gestrichen werden, nachdem sie vor paar Jahren dort eingefügt wurden. Da ist ja wohl der Gesetzgeber zuständig.

[hosstriker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.176.119 von Hgebhardt73 am 25.02.15 20:33:12

Zitat von Hgebhardt73: @hosstriker deine Aussage
Es sei mal dahin gestellt ob alles richtig lief, ich will da auch keine Wertung zu abgeben...
Aber wenn alles so unseriös ist, frage ich mich warum dort gehandelt wurde. Richtig. Es war wieder die Gier... Und jetzt wo es mal nicht so lief wie erwartet, schreien alle auf und wollen die market maker als Buhmann hinstellen.
Sorry aber dieser Punkt nervt mich einfach.
Warum hat denn vorher keiner was gesagt? Warum haben hier die Profis aus diesem Thread nicht schon vorher was gemacht? Wenn man so viel Wissen von dem Geschäft hat und nicht irgendwas dagegen getan hat, ist dieses Verhalten gleich zu setzen wie Zeuge einer Straftat zu sein und die Staatsgewalt nicht zu alamieren. Somit seit ihr in meinen Augen auch schuldig...

Darauf hätte ich jetzt gerne eine Antwort von einigen Leuten die sich hier als Insider, Profis oder cfd Gegner hinstellen. Und keine Ausreden... Sollte keine vernünftige Antwort rüberkommen, ist ja alles klar was euch betrifft... Ich denke diejenigen wissen wer gemeint ist...

@hosstriker

ich fühle mich nicht angesprochen - ich bin zwar vielleicht Zeuge...aber du verkennst mein Insiderwissen. Allerdings - ich sammle aber seit über einem Jahr Beweise für das unseriöse Geschäftsgebaren und bin sehr tief in die Materie eingedrungen. Du kennst das vielleicht aus der Rechtsprechung - ohne Beweise - ist eine Straftat bzw. eine Schadenersatz-Forderung schwer zu belegen. Leider leben wir i.d.Falle nicht in den USA, wo der Beschuldigte das Gegenteil beweisen muss.

Aber meine persönlichen Recherchen sind so weit fortgeschritten, um behaupten zu können, dass ein Kunde kaum Gewinne bei einem Market Maker generieren kann, wenn das Geschäftsmodell wie im Thread bereits beschrieben so unsauber funktioniert. Das hat nichts mit Risiko oder Gier zu tun. Definiere Gier und Risiko!?
Wenn das Chancen-Verhältnis fast ausschließlich auf Seiten des Market Makers ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser sich AUCH im aktuellen Debakel EUR/CHF nicht anders verhalten könnte UND seine Vorteile sich zu Nutze machen könnte.
Und bezüglich dass du 'genervt bist' - frage doch mal die Geschädigten, die von einer Sekunde auf die andere, statt 3000 € Guthaben nun 300.000 € Schulden haben!
Die sind wahrscheinlich mehr genervt von Pseudo-Lobbyisten, die immer nur populistisch hier ihre Parolen äußern und dass es doch nur an der Gier und am Risiko gelegen haben kann.

Sry, dafür ist Thematik zu komplex! Und es gibt inzwischen mehrfach Urteile gegen Market Maker wegen unsauberen Machenschaften, siehe FXCM (asymetrische Kursstellungen), FXdirektBank, CMC Markets etc. Um einen Überblick zu verschaffen, wie es durchaus laufen könnte, reicht folgender Bericht über die FXdirekt Bank:

http://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/fxdirekt-bank-z…

Wenn du dich nicht angesprochen fühlst, warum antwortest du dann drauf? Und ich werde die Geschädigten nicht fragen ob sie genervt sind, die haben genug Probleme und denen hilft es nicht was wir von beiden Seiten losgelassen wird. Es ist ja toll das du seit einem Jahr Beweise sammelst und was ist bis jetzt rausgekommen? Nicht so viel oder? Sonst würdest du hier nicht die ganze Zeit im Forum unterwegs seien, sondern würdest aktiv was dagegen machen.

Da kann sich jetzt jeder selbst nen Bild von deinen Beiträgen machen. Sorry für mich sind deine Beiträge seit dieser Antwort nur noch Zeilen von einer Person die den danken Tag am Fenster steht und irgend etwas sagt nur um seinen Senf dazu zu geben...

[hosstriker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.176.206 von Kalchas am 25.02.15 20:41:44

Zitat von Kalchas: Die Argumentation kann man ja auch umdrehen. Wenn es für den Market Maker nicht wie erwartet gelaufen ist, dann frisiert er die Preise zu seinen Gunsten. Dann werden die Kunden als geldgierige Buhmänner hingestellt.

Es wäre kein Schaden, wenn diese speziellen Geschäfte nicht mehr in dieser Form laufen würden. Da müssten Cfds in §1 KWG wieder gestrichen werden, nachdem sie vor paar Jahren dort eingefügt wurden. Da ist ja wohl der Gesetzgeber zuständig.

Diese Antwort ist ja auch schon wieder nich konkret genug... Warum hast du vorher nichts getan?

Aber Hauptsache etwas sagen...

[hosstriker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.176.206 von Kalchas am 25.02.15 20:41:44

Zitat von Kalchas: Die Argumentation kann man ja auch umdrehen. Wenn es für den Market Maker nicht wie erwartet gelaufen ist, dann frisiert er die Preise zu seinen Gunsten. Dann werden die Kunden als geldgierige Buhmänner hingestellt.

Es wäre kein Schaden, wenn diese speziellen Geschäfte nicht mehr in dieser Form laufen würden. Da müssten Cfds in §1 KWG wieder gestrichen werden, nachdem sie vor paar Jahren dort eingefügt wurden. Da ist ja wohl der Gesetzgeber zuständig.

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.177.343 von hosstriker am 25.02.15 22:36:33

Zitat von hosstriker:

Zitat von Hgebhardt73: @hosstriker deine Aussage
Es sei mal dahin gestellt ob alles richtig lief, ich will da auch keine Wertung zu abgeben...
Aber wenn alles so unseriös ist, frage ich mich warum dort gehandelt wurde. Richtig. Es war wieder die Gier... Und jetzt wo es mal nicht so lief wie erwartet, schreien alle auf und wollen die market maker als Buhmann hinstellen.
Sorry aber dieser Punkt nervt mich einfach.
Warum hat denn vorher keiner was gesagt? Warum haben hier die Profis aus diesem Thread nicht schon vorher was gemacht? Wenn man so viel Wissen von dem Geschäft hat und nicht irgendwas dagegen getan hat, ist dieses Verhalten gleich zu setzen wie Zeuge einer Straftat zu sein und die Staatsgewalt nicht zu alamieren. Somit seit ihr in meinen Augen auch schuldig...

Darauf hätte ich jetzt gerne eine Antwort von einigen Leuten die sich hier als Insider, Profis oder cfd Gegner hinstellen. Und keine Ausreden... Sollte keine vernünftige Antwort rüberkommen, ist ja alles klar was euch betrifft... Ich denke diejenigen wissen wer gemeint ist...

@hosstriker

ich fühle mich nicht angesprochen - ich bin zwar vielleicht Zeuge...aber du verkennst mein Insiderwissen. Allerdings - ich sammle aber seit über einem Jahr Beweise für das unseriöse Geschäftsgebaren und bin sehr tief in die Materie eingedrungen. Du kennst das vielleicht aus der Rechtsprechung - ohne Beweise - ist eine Straftat bzw. eine Schadenersatz-Forderung schwer zu belegen. Leider leben wir i.d.Falle nicht in den USA, wo der Beschuldigte das Gegenteil beweisen muss.

Aber meine persönlichen Recherchen sind so weit fortgeschritten, um behaupten zu können, dass ein Kunde kaum Gewinne bei einem Market Maker generieren kann, wenn das Geschäftsmodell wie im Thread bereits beschrieben so unsauber funktioniert. Das hat nichts mit Risiko oder Gier zu tun. Definiere Gier und Risiko!?
Wenn das Chancen-Verhältnis fast ausschließlich auf Seiten des Market Makers ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser sich AUCH im aktuellen Debakel EUR/CHF nicht anders verhalten könnte UND seine Vorteile sich zu Nutze machen könnte.
Und bezüglich dass du 'genervt bist' - frage doch mal die Geschädigten, die von einer Sekunde auf die andere, statt 3000 € Guthaben nun 300.000 € Schulden haben!
Die sind wahrscheinlich mehr genervt von Pseudo-Lobbyisten, die immer nur populistisch hier ihre Parolen äußern und dass es doch nur an der Gier und am Risiko gelegen haben kann.

Sry, dafür ist Thematik zu komplex! Und es gibt inzwischen mehrfach Urteile gegen Market Maker wegen unsauberen Machenschaften, siehe FXCM (asymetrische Kursstellungen), FXdirektBank, CMC Markets etc. Um einen Überblick zu verschaffen, wie es durchaus laufen könnte, reicht folgender Bericht über die FXdirekt Bank:

http://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/fxdirekt-bank-z…

Wenn du dich nicht angesprochen fühlst, warum antwortest du dann drauf? Und ich werde die Geschädigten nicht fragen ob sie genervt sind, die haben genug Probleme und denen hilft es nicht was wir von beiden Seiten losgelassen wird. Es ist ja toll das du seit einem Jahr Beweise sammelst und was ist bis jetzt rausgekommen? Nicht so viel oder? Sonst würdest du hier nicht die ganze Zeit im Forum unterwegs seien, sondern würdest aktiv was dagegen machen.

Da kann sich jetzt jeder selbst nen Bild von deinen Beiträgen machen. Sorry für mich sind deine Beiträge seit dieser Antwort nur noch Zeilen von einer Person die den danken Tag am Fenster steht und irgend etwas sagt nur um seinen Senf dazu zu geben...

@kalchas
..danke für deine Aussage - ich gebe Dir absolut recht!

@hosstriker
Ich frage mich - was willst Du eigentlich hier bewirken? Hast du dich mit der Materie mal tiefer auseinandergesetzt? Ich hoffe du hast dein Wissen nicht NUR von Demo-Konten bei Market Makern ?

sry wenn ich das sagen muss, du machst es dir sehr einfach und auf mich einen so inkompetenten Eindruck, dass es wohl 'dumm' wäre, dich über meine Recherchen und Beweise in Kenntnis zu setzen..

Sry..unterlassene Hilfeleistung, ist völliger Quatsch..Und das könnte ich auch rumdrehen, in diesem Massenschadens-Fall, die Geschädigten als zu 'gierig' zu bezeichnen...

viel Erfolg auf dem Demo-Konto..

[bomike]

Wir sollten etwas auch unterscheiden. Es geht nicht darum, ob ein MM`s den Kunden ein bissl mit dem Preis austrickst oder ähnliches.

Wir haben hier einen Sachverhalt, der einmalig ist.

Das in dieser einmaligen Situation eine eine kleine handvoll Broker, eine Nachschußpflicht verlangt, das ist, was ich persönlich diesen Broker ankreide. Nicht das Model das sie fahren, weil dieses Model auch große Vorteile für einen Händler hat.

Media Ma.. und Satur... bescheißen auch mit den Preisen. Was will man denn da warnen?
Nun passiert es aber, das ich bei diesen Häusern meinen Fernseher bezahle, durch die Kasse gehe und draußen mich das Wachpersonal begrüßt und 300.000,- Euro Nachzahlung verlangt... Um diesen Sachverhalt geht es und um nichts anderes.

[bomike]

Einige neue Besucher sind ja in den Thread gekommen und haben vielleicht nicht alles gelesen.

Die Broker behaupten ja es gab keine Liquidität und es wird viel behauptet die Broker routen direkt durch in den Interbankenhandel...

Möchte gerne aber wiederholen, das ich bei IG Markets auch übers Wochenende den DAX etc. handeln kann.

Da stellt sich ja die Frage, woher bekommen die denn die Liquidität übers WE? Da haben doch alle Märkte zu und wohin routen sie?

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.177.958 von bomike am 26.02.15 03:13:12

Und hier wieder ein morgendlicher threadbeitrag von mir.
Bomike, es reicht. Ich bin auf das insiderwissen von Herrn gebhardt schon total gespannt. sonntagshandel ist nicht neu. Für die welche es nicht mal am Tag des Herrn lassen können sei gesagt, die handeln fiktive Kurse.
Komisch das IG die Positionen aus den Werktagen dann nicht verrechnet.wieso wohl?
Bei Lang und Schwarz kann ich auch Sonntags handeln.
Die haben sogar einen eigenen Dax, den LU DAX.
Toll was.
Ich will endlich mal beweise, dass die unlautere Geschäfte machen. Herr Gebhardt sonst machen Sie hier rufmord. r

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.178.036 von credere am 26.02.15 06:15:21

Zitat von credere: Und hier wieder ein morgendlicher threadbeitrag von mir.
Bomike, es reicht. Ich bin auf das insiderwissen von Herrn gebhardt schon total gespannt. sonntagshandel ist nicht neu. Für die welche es nicht mal am Tag des Herrn lassen können sei gesagt, die handeln fiktive Kurse.
Komisch das IG die Positionen aus den Werktagen dann nicht verrechnet.wieso wohl?
Bei Lang und Schwarz kann ich auch Sonntags handeln.
Die haben sogar einen eigenen Dax, den LU DAX.
Toll was.
Ich will endlich mal beweise, dass die unlautere Geschäfte machen. Herr Gebhardt sonst machen Sie hier rufmord. r

Ich muss @bomike wieder mal recht geben. Erkläre uns das bitte einmal credere, wie kommen die Kurse über das Wochenende zustande?

@credere
ist klar, Rufmord? ich würde an deiner stelle, nicht nur gegen mich sondern auch noch gegen

wallstreet-online
brokerdeal
alle Geschädigten aus dem Massenschadensfall EURCHF Debakel...
Wirtschaftswoche-Verlag,
Google mit den gesamten Beiträgen über die Market Maker

Glaubst du an Verschwörungstheorien?
...dann verklage doch bitte noch die Schweizer Nationalbank, die die armen Market Maker in diese Situation gebracht hat.
Hast du dir schon mal überlegt, vielleicht war das ja Berechnung von der SNB?

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.177.919 von bomike am 26.02.15 01:22:31

Zitat von bomike: Wir sollten etwas auch unterscheiden. Es geht nicht darum, ob ein MM`s den Kunden ein bissl mit dem Preis austrickst oder ähnliches.

Wir haben hier einen Sachverhalt, der einmalig ist.

Das in dieser einmaligen Situation eine eine kleine handvoll Broker, eine Nachschußpflicht verlangt, das ist, was ich persönlich diesen Broker ankreide. Nicht das Model das sie fahren, weil dieses Model auch große Vorteile für einen Händler hat.

Media Ma.. und Satur... bescheißen auch mit den Preisen. Was will man denn da warnen?
Nun passiert es aber, das ich bei diesen Häusern meinen Fernseher bezahle, durch die Kasse gehe und draußen mich das Wachpersonal begrüßt und 300.000,- Euro Nachzahlung verlangt... Um diesen Sachverhalt geht es und um nichts anderes.

ich gebe dir zwar recht, aber der Vergleich mit Media.. und Satru..hinkt!
Es gibt im Unterschied zum CFD-Handel keinen Referenzmarkt, an dem sich die Preise orientieren, für Elektrogeräte, z.Bsp. ein Börse...jeder darf seine Preise frei gestalten, das ist auch korrekt.

Der CFD-Handel orientiert bzw. 'muss' sich meines Wissens nach an den Referenz-preisen orientieren. Das ist der Knackpunkt..

Siehe dazu BaFin-Auszug aus dem Kreditwesengesetz (KWG):

Merkblatt - Hinweise zu Finanzinstrumenten nach § 1 Abs. 11 Satz 4 KWG (Derivate)
(Stand: Juli 2013)
21. Mai 2012 | zuletzt geändert am 22. Juli 2013

b) Finanzielle Differenzgeschäfte (§ 1 Abs. 11 Satz 4 Nr. 3 KWG)
Ein finanzielles Differenzgeschäft (Contract for Difference, CFD) ist ein zweiseitiger Vertrag, in dem sich die eine Seite (der Käufer des CFD der anderen (dem Verkäufer des CFD) verpflichtet, ihm eine eventuelle Differenz des Marktpreises eines Basiswertes zu einem späteren Zeitpunkt zum Marktpreis zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zu zahlen.

Im engeren Sinne werden diese Verträge ohne Endfälligkeit geschlossen: Die Position, die mit dem Abschluss des Geschäfts geöffnet wird, wird mit einem zweiten, gegenläufigen Geschäft auf Initiative des Käufers geschlossen. Im Gegenzug erhält der Verkäufer eine Provision, die auf Tagesbasis abgerechnet wird.

http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkbl…l

[drahtesel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.178.189 von Hgebhardt73 am 26.02.15 07:36:24

siehst du, crecedere,

genau das ist der Punkt. Verstehst du selbst, was du da schreibst? Deine Postings sind dermassen wirr, dass es einfach wehtut, dein Gefasel zu lesen. Für mich bist du ein Selbstdarsteller, nichts weiter. Fast alle anderen tragen hier auch zu meiner Aufklärung bei, aber du nervst nur noch. Danke an ALLE, besonders bomike und hedged, ich lese jeden Tag, auch weil ich eben solche Fehler schon beging: zu grosse Posis, kein Risk Management etc.

Hätte jedem passieren können.

[drahtesel]

und ob du mich ernst nimmst, juckt mich ja nun gar nicht.

Und weil ICH nun mal kaum Ahnung von dem Thema hatte ( jetzt bin ich ja schlauer...), habe ICH einfach mal meinen MUND gehalten.

War/ Bin ja auch ein Gutgläubiger. Könnte euch auch schön was erzählen von der FX direkt und der Frau Möller. Oder von EA´s eines Herrn Patrick Hahn. Oder gehackten virtuellen Servern... Hab schon alles durch, dachte ich, bis zur Threaderöffnung...

Aus Fehlern lernt man ja. Meine Erkenntnis: Ist das Geld weg, kann man nicht mehr mitspielen. Und das ging mehrmals so. Deswegen sollten solche Threads Pflicht für jeden Hobbyzocker wie mich sein.

Gruß

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.177.958 von bomike am 26.02.15 03:13:12

Zitat von bomike: Einige neue Besucher sind ja in den Thread gekommen und haben vielleicht nicht alles gelesen.

Die Broker behaupten ja es gab keine Liquidität und es wird viel behauptet die Broker routen direkt durch in den Interbankenhandel...

Möchte gerne aber wiederholen, das ich bei IG Markets auch übers Wochenende den DAX etc. handeln kann.

Da stellt sich ja die Frage, woher bekommen die denn die Liquidität übers WE? Da haben doch alle Märkte zu und wohin routen sie?

Bomike - du wirfst immer wieder Fragen in den Raum, welche bereits in ausführlichen Diskussionen geklärt wurden!

kein Wunder, dass der Thread bereits aus über 2.000 Beiträgen besteht.

es ist immer die gleiche Leier von dir.

nochmal zum IG- Sonntagshandel: Olli hatte doch einen Chatverlauf mit IG veröffentlicht, in dem deutlich wurde, dass die Kursstellung am Sonntag hauptsächlich vom Sentiment und somit vom Verhalten der Kunden abhängt. Somit werden in der Regel keine gigantischen Netto-Positionierungen entstehen.

grobes Beispiel: Wenn am Sonntag zB. mehr Käufer als Verkäufer aktiv werden, wird sich das in steigenden Preisstellungen wiederspiegeln, bis Preisniveaus erreicht werden, wo dann eventuell wieder vermehrt Verkäufer aktiv werden. Somit wird sich ein Großteil der Kundenpositionierungen neutralisieren. Kleinere Überhänge werden am nächsten Morgen gehedged.

IG informiert doch über die Eigenarten des Sonntagshandels. Niemand wird zum Sonntagshandel gezwungen. Wochentagspositionierungen bleiben unberührt.

Wie es bereits "Hedged" treffend ausgedrückt hat: du solltest dringend an deiner Lese-Verstehen-Kompetenz arbeiten.

[BrokerDeal [KommA]]

Stellenweise immer noch neue interessante Informationen in diesem Thread. Ein paar Widersprüche liest man aber doch immer wieder. Da sollen etwa jene Broker "toll" sein, die auf Nachschussforderungen verzichten.

1. hatte die überwiegende Mehrheit dieser Broker kaum Kunden mit CHF-Positionen, geschweige denn mit Negativsalden. Natürlich ist das dann eine schöne PR-Aktion hier eine fünfstellige Summe in die Hand zu nehmen.

2. bleibt bei Market Makern mit Dealing Desk weitaus mehr Marge pro Trade hängen als bei jenen ohne, die nur am Mark Up oder der Kommission eine Kleinigkeit pro Trade verdienen. Dass Erstere am 15. Januar teilweise sogar Gewinn gemacht haben, und sich dann damit brüsten auf Nachschussforderungen zu verzichten, ist....naja. Und gerade gegen solche MM werden einerseits gelobt wegen des Verzichts auf die Nachschusspflicht. Andererseits angeklagt wegen der Art der Orderabwicklung. Dabei haben manche MM mit Dealing Desk am 15. Januar großartig abgewickelt haben. Letzten Endes kommt es nicht auf die Art der Abwicklung an, sondern auf die Qualität an.

3. haben nicht wenige CHF-Trader über einen langen Zeitraum sehr gut an der garantierten Preisuntergrenze verdient. Ich nehme an dieser Stelle ausdrücklich all jene aus, die einfach nur unglücklich am falschen Fuß erwischt wurden. Aber Tatsache ist, dass hier auch bewusst und unter Ausnutzung des maximalen Hebels auf ein paar Pip Gewinn spekuliert wurde regelmäßig. Mit dem Kredit des Brokers. Und nach Zustimmung der AGB, wo ausdrücklich auf die Risiken hingewiesen wird.
Auf diesen Kredit zu verzichten, ist natürlich ein schöner unerwarteter Bonus für die Betroffenen. Davon haben aber schon mal all jene nichts, die statt 200.000€ nur noch 200€ am Konto hatten. Zum anderen wollen einige Broker bewusst auf ein Signal alá "euch kann eh nichts passieren im schlimmsten Fall!" verzichten, da damit genau jenes hasardieren bewusst gefördert wird.

Es ging mir jetzt nicht darum, ob die Ausführungskurse korrekt waren oder nachträgliche Änderungen der ausgeführten Orders legitim sind. Nur um die immer wieder zu lesenden Widersprüche.

good trades
Michael Hinterleitner
www.brokerdeal.de

[kovac]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.177.919 von bomike am 26.02.15 01:22:31

Guter, plastischer Vergleich.

In der Erklärung heißt es dann Stunden später: "Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Modell Funktionen aufweist die am Referenzmarkt einzigartig sind bzw. für die es zum Kauf-Zeitpunkt überhaupt keinen Markt gab. Wir halten die nachträgliche Korrektur des Kaufpreises deshalb für eine faire Weise, mit der Situation umzugehen."

Die komplexen Vorgänge, über die hier endlos diskutiert wird, wird man ohnehin keinem Richter erklären können.

[foes0001]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.172.828 von Kalchas am 25.02.15 16:14:19

Zitat von Kalchas: Dann müsste man mal sehen, ob die DAB tatsächlich geeignete Massnahmen getoffen hatte, zu denen sie ja nach dem WpHG verpflichtet war.

§ 31c
Bearbeitung von Kundenaufträgen

(1) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss geeignete Vorkehrungen treffen, um
1. Kundenaufträge unverzüglich und redlich im Verhältnis zu anderen Kundenaufträgen und den Handelsinteressen des Wertpapierdienstleistungsunternehmens auszuführen oder an Dritte weiterzuleiten,
2. vergleichbare Kundenaufträge der Reihenfolge ihres Eingangs nach auszuführen oder an Dritte zum Zwecke der Ausführung weiterzuleiten, vorbehaltlich vorherrschender Marktbedingungen oder eines anderweitigen Interesses des Kunden,
3. sicherzustellen, dass Kundengelder und Kundenfinanzinstrumente korrekt verbucht werden,
4. bei der Zusammenlegung von Kundenaufträgen mit anderen Kundenaufträgen oder mit Aufträgen für eigene Rechnung des Wertpapierdienstleistungsunternehmens die Interessen aller beteiligten Kunden zu wahren,
5. sicherzustellen, dass Informationen im Zusammenhang mit noch nicht ausgeführten Kundenaufträgen nicht missbraucht werden,
6. jeden betroffenen Kunden über die Zusammenlegung der Aufträge und damit verbundene Risiken und jeden betroffenen Privatkunden unverzüglich über alle ihm bekannten wesentlichen Probleme bei der Auftragsausführung zu informieren.

Hey.

Mal zu Punkt 6:
Ich wurde darüber nicht informiert. Ich wurde nicht darüber informiert, dass die Aufträge zusammengelegt wurden (nur in den AGB, dass es dazu kommen könnte); ich wurde nicht darüber informiert, dass es Probleme bei der Auftragsausführung gibt (der indikative Kurs wurde sogar weiterhin gezeigt).

Ist damit "bewiesen", dass keine geeigneten Vorkehrungen getroffen wurden?

Grüße

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.178.189 von Hgebhardt73 am 26.02.15 07:36:24

&quot;Nur um die immer wieder zu lesenden Widersprüche.&quot;

Danke Brokerdeal, dies ist genau was ich meine.

Hier schreiben zwei von denen ich von Anfang an gesagt habe, sie verwirren die Leute nur mehr als dass sie ihnen helfen würden.
Herr Gebhardt, sie sind der Insider, so erklären Sie mir den Sonntagshandel. Ich will nicht immer Ihre offene Fragen beantworten mir kommt es so vor als sollen wir Ihnden den Gang zur Bibliothek ersetzten. Googeln sie mal weiter!

Ist mir auch Latte, Sonntags liege ich im Liegestuhl und sollen die handeln die dort handeln wollen! KEINER WIRD GEZWUNGEN DAZU!
Das es geht zeigt 60cent! Lang und Schwarz machen dies schon eine zeitlang.

Schlussendlich ist es so, dass Betroffene mich etwas Fragen darauf aber kaum Reaktionen folgen, weil die meisten denken, sie sind in einen Hütchenspiel gelandet.

Das muss aufhören und das sofort! Ich werde mein Teil dazu beitragen und hier auszusteigen, damit sich Betroffene austauschen können. Der Beitrag zur DAB von gestern sollte einige aufhorchen lassen.
Obwohl 95% Preisnachlass schlagende Argumente entgegenstehen müssen.
Wie schwert schon einmal sagte: "jeder Fall ist individuell".

Die Tipps welche ich foes gab sind leider nicht zutreffend für andere Betroffene jedoch für Ihn persönlich ist es denke ich ein Rettungsanker.

zum drahtesel, sieh es doch einmal so, dass es "noch" nicht in deiner Realität vorkommt was ich hier schreibe.

Das Long/short Beispiel von mir, da brüskierten sich sofort bomike und Herr Gebhardt.
Komisch ist, dass keine Reaktion von hedge, 60cent, v51 um einige zu nennen kamen?
Ja, vielleicht haben sie es nicht gelesen oder aber vielleicht ist dieses Beispiel in Ihrer Realität vorhanden und sie kennen es.
Das ist ja das schwierige hier am schreiben.

Wo die Realität aber aufhört und man mir Verschwörungstheorien vorwirft muss ich fragen: Wenn man selbst nie, ich wiederhole NIE, auf meine Fragen einging sondern immer auswich und wohl nur selbst die Wahrheit kennt nun so komme ich zum Entschluss, da fehlt nicht viel von Fanatismus. Dies finden wir oft in Religionen.

Hier ist eine Realität und ein Beispiel von bomike, es tut mir leid aber wenn ich so etwas lese:
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1206023-2081-2090…
Beitrag 2081

Du gehts immer davon aus, das der Broker immer abhedged. Das ist aber nicht wahr. Und du gehst davon aus, das der Broker am Referenzmarkt abhedged z.b. Aktien und das ist auch nicht wahr. Mag alles im Hedgefondsbusiness so sein, aber nicht im FX/CFD Business.

Wenn ich 1 Millionen auf dem Konto habe und für 1.000.000,- Euro mit einem Hebel sagen wir mal 10 handel und einen Nebenwert vom TecDax kaufe, wäre das ein Aktienpaket von 10.000.000,- Euro. Jetzt glaubst Du, das der Broker diese Aktien tatsächlich auch kauft... Das macht er in Hundert Jahren nicht. Was er macht ist, wenn er sich denn absichern will, das er diese Aktien bei einen anderen MarketMaker mit Hebel kauft, bzw. diese Kundenorder weitergibt und das Risiko weiter gibt.

So dies lesen sich nun alle mal in Ruhe durch und ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Die beiden hier wissen nicht was sie erzählen und verwirren die Leute nur.

Ich höre auf, aber ihr zwei bitte auch!

ich weiß gleich kommt wieder sein menno...aber vorher wühlt er im Internet nach Antworten.

Er gibt das Risiko weiter, so so?
Welche "Hebel" Geschichten soll er denn kaufen? Faktorzertifikate vielleicht?
Welcher andere MarketMarker?

Fakt ist doch mit diesem Beispiel würde er (der Broker) im Falle einer Pleite (weil, es wird keinen Market Marker geben, der gehebelte Papiere austeilt, sondern wenn dann nur Banken die Zertifikate anbieten) volles Risiko gehen.

Und was hat er dann? Richtig, er hat das Emittentenrisiko und das obwohl rein gar nichts mit der Aktie passieren muss hat er ALLES auf eine Karte gesetzt.

Versteht ihr was ich meine? Es geht schon aber nicht so wie bomike es erklärt.

Und dies war nur ein Beispiel.
Ich höre jetzt auf weil ich denke nun ist mal Schluss

alles Gute wünscht
credere

[Kalchas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.181.315 von foes0001 am 26.02.15 11:47:15

Zwischen Privaten wäre das eine Wette.

Wenn ein Partner eine Bank ist, dann sind die Wettschulden keine Ehrenschulden. Das hat der Gesetzgeber momentan so festgelegt. Die Bank hat dann aber gewisse Pflichten und die sind im WpHG geregelt.

Meine Aussage bezog sich auf die Handelsaussetzung der DAB. So etwas sollte es ja wohl nicht geben.

IG behauptet ja anscheinend mangelnde Liquidität. Wenn das Tage oder Wochen später hervorgebracht wird, dann ist das ein Indiz, dass das nicht stimmt. Sonst hätten ja alle Betroffenen sofort benachrichtigt werden können. Mit den Forderungen ging es ja auch. Im Umkehrschluss heißt das doch, dass es keine wesentliche Probleme gegeben hat. Warum sollten die gestellten Kurse dann falsch gewesen sein?

Letzendlich entscheidet aber immer das Gericht. Wenn das WpHG da aber einfach umschifft werden kann, weil die Formulierungen ziemlich allgemein sind, dann wäre das schon skandalös.

[Kurt_H]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.181.387 von credere am 26.02.15 11:55:26

Zitat von credere: Hier schreiben zwei von denen ich von Anfang an gesagt habe, sie verwirren die Leute nur mehr als dass sie ihnen helfen würden....

Schlussendlich ist es so, dass Betroffene mich etwas Fragen darauf aber kaum Reaktionen folgen, weil die meisten denken, sie sind in einen Hütchenspiel gelandet.

Das muss aufhören und das sofort! Ich werde mein Teil dazu beitragen und hier auszusteigen

Das ist gut; damit können wir endlich Fachleute zu Wort kommen lassen wie diesen:

Contracts for Difference sind das einzige Instrument, welches es dem privaten Anleger erlaubt, seine Positionen auf der Long- als auch auf der Shortseite frei zu hebeln und dabei keinerlei Kosten in Form von Haltgebühren und Ausgabeaufschlägen hinnehmen zu müssen. Einzig der Spread schlägt zu Buche, welcher vernachlässigbar gering ist. Dabei sind wir in der Lage, volle Kontrolle über die Position auszuüben - ohne zeitliche Begrenzung und ohne Handelszeiten aus dem letzten Jahrhundert....

Im Internet kursieren die aberwitzigsten Schauermärchen über CFDs. Kunden verlieren bei Einsätzen von 3000 € am Ende über 280.000 € aufgrund von Nachschusspflichten und gehen Bankrott. Wer natürlich mit Hebel 100 handelt und sich am Ende wundert, dass dies nicht funktioniert hat, darf sich wohl kaum beschweren. Wobei in diesem Fall der Hebel bei 1000 gelegen haben müsste. Uns ist kein Broker, noch nicht einmal im FX Bereich, bekannt, der dies zulässt.

Dass der Kunde hier keinen Margin Call erhalten hat, scheint zudem äußerst unwahrscheinlich. Welcher Broker lässt solch eine Schuld auflaufen. Man ist sich auch hier bewusst, das Geld wohl niemals wiederzusehen. Prinzipiell kann man sagen, dass bei seriösen CFD-Brokern keine Nachschusspflicht existiert, die Verluste über den Kontostand hinaus generieren kann.

Wie bei allem im Leben, das zum Erfolg führt, verlangt auch der Handel mit CFDs eine Eigenverantwortung und eine korrekte Kenntnis der Materie. Und diese gestaltet sich bei diesem Produkt weitaus einfacher, als die Meisten annehmen.

Warum zitiere ich das? Weil der Autor Philip Hopf heißt, professioneller Vermögensverwalter ist, und mit diesem Text Werbung für von ihm gemanagte (CFD-haltige?) Fonds macht. Publiziert wurde er auf einer Seite, die sich in erster Linie an (sicherheitsbewußte, konservative?) Edelmetallanleger richtet.
http://www.goldseiten.de/artikel/234423--Wie-man-die-Edelmet…

Besser als durch diesen Text eines Profis läßt sich wohl kaum illustrieren, wie Werbung und AGBs der CFD-Branche rüberkommen. Bzw. wie weit die Realität und deren Wahrnehmung auseinanderliegen.

[Hedged]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.182.614 von Kurt_H am 26.02.15 13:32:01

Zitat von Kurt_H:

Zitat von credere: Hier schreiben zwei von denen ich von Anfang an gesagt habe, sie verwirren die Leute nur mehr als dass sie ihnen helfen würden....

Schlussendlich ist es so, dass Betroffene mich etwas Fragen darauf aber kaum Reaktionen folgen, weil die meisten denken, sie sind in einen Hütchenspiel gelandet.

Das muss aufhören und das sofort! Ich werde mein Teil dazu beitragen und hier auszusteigen

Das ist gut; damit können wir endlich Fachleute zu Wort kommen lassen wie diesen:

Contracts for Difference sind das einzige Instrument, welches es dem privaten Anleger erlaubt, seine Positionen auf der Long- als auch auf der Shortseite frei zu hebeln und dabei keinerlei Kosten in Form von Haltgebühren und Ausgabeaufschlägen hinnehmen zu müssen. Einzig der Spread schlägt zu Buche, welcher vernachlässigbar gering ist. Dabei sind wir in der Lage, volle Kontrolle über die Position auszuüben - ohne zeitliche Begrenzung und ohne Handelszeiten aus dem letzten Jahrhundert....

Im Internet kursieren die aberwitzigsten Schauermärchen über CFDs. Kunden verlieren bei Einsätzen von 3000 € am Ende über 280.000 € aufgrund von Nachschusspflichten und gehen Bankrott. Wer natürlich mit Hebel 100 handelt und sich am Ende wundert, dass dies nicht funktioniert hat, darf sich wohl kaum beschweren. Wobei in diesem Fall der Hebel bei 1000 gelegen haben müsste. Uns ist kein Broker, noch nicht einmal im FX Bereich, bekannt, der dies zulässt.

Dass der Kunde hier keinen Margin Call erhalten hat, scheint zudem äußerst unwahrscheinlich. Welcher Broker lässt solch eine Schuld auflaufen. Man ist sich auch hier bewusst, das Geld wohl niemals wiederzusehen. Prinzipiell kann man sagen, dass bei seriösen CFD-Brokern keine Nachschusspflicht existiert, die Verluste über den Kontostand hinaus generieren kann.

Wie bei allem im Leben, das zum Erfolg führt, verlangt auch der Handel mit CFDs eine Eigenverantwortung und eine korrekte Kenntnis der Materie. Und diese gestaltet sich bei diesem Produkt weitaus einfacher, als die Meisten annehmen.

Warum zitiere ich das? Weil der Autor Philip Hopf heißt, professioneller Vermögensverwalter ist, und mit diesem Text Werbung für von ihm gemanagte (CFD-haltige?) Fonds macht. Publiziert wurde er auf einer Seite, die sich in erster Linie an (sicherheitsbewußte, konservative?) Edelmetallanleger richtet.
http://www.goldseiten.de/artikel/234423--Wie-man-die-Edelmet…

Besser als durch diesen Text eines Profis läßt sich wohl kaum illustrieren, wie Werbung und AGBs der CFD-Branche rüberkommen. Bzw. wie weit die Realität und deren Wahrnehmung auseinanderliegen.

Bei aller Liebe, aber da hat dein professioneller Vermögensverwalter mal richtig daneben gelangt. So viele falsche "Fakten" in 4 Paragraphen unterzubringen grenzt schon fast an Kunst:

1.) "keinerlei Kosten in Form von Haltgebühren und Ausgabeaufschlägen"
Bei CFDs fallen aber Haltegebühren an, und das nicht zu knapp! Normalerweise (kann abweichen) bezahlt man da (im Equitycase) LIBOR/LIBID (oder eben den relevanten Referenzzinssatz) + 2,5 % . Selbst wenn man "gegenrechnet" das man wenn man Shortpositionen hält, Haltegebühren bekommt, bezahlst du beinem 50-50 Portfolio immer noch drauf.
Und ja, es ist mir bekannt dass es derzeit einige Broker gibt die auch Haltegebühren verzichten, allerdings ist das der momentane Situation geschuldet und nicht weil CFDs generell keine Haltegebühren beinhalten.

2.) Es handelt sich NICHT um einen Hebel von 1000, sondern "lediglich" um einen (effektiven) Hebel von +-366 . Schon alleine dass macht die Ausssage "Uns ist kein Broker, noch nicht einmal im FX Bereich, bekannt, der dies zulässt." absurd. Zumal IG, FXCM oder Saxo nicht irgendwelcheBroker aus dem FX Bereich sind...
Ausserdem wurden hier Kassakontrakte gehandelt und keine outright Long Positionen.

3.) "Prinzipiell kann man sagen, dass bei seriösen CFD-Brokern keine Nachschusspflicht existiert, die Verluste über den Kontostand hinaus generieren kann. "
Sicher, klar. Handelt sich ja nur um ein paar der grössten (Retail) FX Broker der Welt. Zu behaupten seriöse CFD-Broker fordern keine Nachschusspflicht ist doch vollkommen absurd. Es hat nichts mit Seriösität zu tun wenn man auf berechtigte Nachschusspflichten besteht.

4.) "Wie bei allem im Leben, das zum Erfolg führt, verlangt auch der Handel mit CFDs eine Eigenverantwortung und eine korrekte Kenntnis der Materie. Und diese gestaltet sich bei diesem Produkt weitaus einfacher, als die Meisten annehmen"
Das ist sicherlich richtig, jedoch fällt der Herr Vermögensverwalter nicht gerade duch Kenntniss in diesem so einfachen Produkt auf, wenn er nicht einmal weiss das es Haltegebühren für CFDs gibt.

[Hgebhardt73]

Shitstorm und wirre Äusserungen - Anmaßungen von einigen Teilnehmern

Hey Leute...

beruhigt euch mal. Ich kann es gar nicht glauben, wie hier Andersdenkende verbal diskriminiert werden, beleidigt werden, diesen mit Rufmord gedroht wird, unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen wird...Insiderwissen unterstellt wird...GEHT'S NOCH?

Das ist anmaßend was Ihr raushaut!

Macht euer Ding, genauso wie wir das machen, recherchiert und bringt Belege für das was ihr hier in den Raum werft...

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.182.614 von Kurt_H am 26.02.15 13:32:01

Aus 3000 € Guthaben 280.000 € Schulden - Auswirkung des Hebels

@Kurt_H - deine Aussage:

Im Internet kursieren die aberwitzigsten Schauermärchen über CFDs. Kunden verlieren bei Einsätzen von 3000 € am Ende über 280.000 € aufgrund von Nachschusspflichten und gehen Bankrott. Wer natürlich mit Hebel 100 handelt und sich am Ende wundert, dass dies nicht funktioniert hat, darf sich wohl kaum beschweren. Wobei in diesem Fall der Hebel bei 1000 gelegen haben müsste. Uns ist kein Broker, noch nicht einmal im FX Bereich, bekannt, der dies zulässt.

Das geht relativ schnell sogar - Hebel-Auswirkung auf die Margin:

Nehmen wir an:
3.000 € Voll-Investition mit Hebel 400 in EUR/CHF
Hebel sagt aus: 400% bewegt sich die geblockte Margin - bei 1% Kursbewegung im EUR/CHF
Verlust im EUR/CHF war wie hoch? nehmen wir an 20%..

Rechnung:
20% (Kursbewegung) x 400 % = 80

80 x 3000 € entspricht einem Verlust von 240.000 €

Ich denke daran gibt es keine Zweifel...
Und es existieren meines Wissens nach inzwischen hebel von 500 bei manchen Anbietern...

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.184.291 von Hgebhardt73 am 26.02.15 15:42:13

EUR/CHF Tiefstkurs laut Frankfurter Börse + EZB

Wenn @foes0001 recht hat, dass er bei 0,92 EURCHF ausgeführt wurde,
dann frage ich mich, woher resultiert die große Differenz von > 5% zu Tiefstkurs der Frankfurter-Börse bzw. EZB - siehe Anlage. Da kann was nicht stimmen! Interessant wäre die Times & Sales...

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.183.643 von Hgebhardt73 am 26.02.15 14:51:13

Hallo Herr Gebhardt, wie es den Anschein hat wissen selbst Sie nicht mehr, was Sie vor drei Seiten geschrieben haben.
Ich verkenne nicht Ihr Insiderwissen und hätte gern mal gewusst, wie Sie zum Schluss kommen,
"Die Gewinne der Broker sind die Verluste der Kunden."
Dies würde im Falle einer nicht sachgerechten Klärung ihrerseits Rufmord bedeuten.

Also bevor Sie hier jemanden anklagen wollen empfehle ich schleunigst dies Klarzustellen denn auch IG würde dies sicherlich gern erfahren wollen.
Nur als Bitte denn dies ist kein rechtsfreier Raum.
Credere

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.185.071 von credere am 26.02.15 16:24:44

Zitat von credere: Hallo Herr Gebhardt, wie es den Anschein hat wissen selbst Sie nicht mehr, was Sie vor drei Seiten geschrieben haben.
Ich verkenne nicht Ihr Insiderwissen und hätte gern mal gewusst, wie Sie zum Schluss kommen,
"Die Gewinne der Broker sind die Verluste der Kunden."
Dies würde im Falle einer nicht sachgerechten Klärung ihrerseits Rufmord bedeuten.

Also bevor Sie hier jemanden anklagen wollen empfehle ich schleunigst dies Klarzustellen denn auch IG würde dies sicherlich gern erfahren wollen.
Nur als Bitte denn dies ist kein rechtsfreier Raum.
Credere

Ich wäre vorsichtig mit der Äußerung, das die Broker nicht an den Verlusten der Kunden partizipieren...

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.185.071 von credere am 26.02.15 16:24:44

Zitat von credere: Hallo Herr Gebhardt, wie es den Anschein hat wissen selbst Sie nicht mehr, was Sie vor drei Seiten geschrieben haben.
Ich verkenne nicht Ihr Insiderwissen und hätte gern mal gewusst, wie Sie zum Schluss kommen,
"Die Gewinne der Broker sind die Verluste der Kunden."
Dies würde im Falle einer nicht sachgerechten Klärung ihrerseits Rufmord bedeuten.

Also bevor Sie hier jemanden anklagen wollen empfehle ich schleunigst dies Klarzustellen denn auch IG würde dies sicherlich gern erfahren wollen.
Nur als Bitte denn dies ist kein rechtsfreier Raum.
Credere

@credere
willst du mir drohen ..folgende Aussage ist hier mehrfach, dargelegt und diskutiert worden und ist im Übrigen Tatsache:

Kunde kauft 1 CFD bei Market Maker (Kontraktwert entspricht 11.300 €, rund..). Nun - nach deiner Logik - müsste der Market Maker ebenfalls einen kontrakt an der EUREX (Referenzmarkt) erwerben, um die Gewinne aus diesem Geschäft, an den Kunden weiterzureichen. Nun ist aber Tatsache, dass der MM an der EUREX nicht 1 Kontrakt erwerben kann, wie auf seiner Plattform sondern das 25fache davon. Macht das Sinn?

Und im übrigen lies dir folgendes durch - das wurde bereits im Fall der FXdirekt Bank angezweifelt:

http://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/fxdirekt-bank-a…

Automatisiert

Die Anwälte der Bank schrieben an das Gericht, dass die Bank Kundengeschäfte an Börsen absichere. Wettet ein Kunde also auf fallende Kurse, tut es auch die Bank. „Die Beklagte schließt bei Abschluss eines CFD mit dem Kunden einen Future-Kontrakt mit einem Dritten in gleicher Handelsrichtung ab“, schreiben sie und bringen das Beispiel Dax: Gehe ein Kunde im Dax short, wette er also auf fallende Kurse, „schließt auch die Beklagte einen Dax-Future-Kontrakt ab, bei dem sie die Short-Position einnimmt“. Dieser Vorgang sei automatisiert, sodass die Bank nicht von Fall zu Fall entscheide, ob sie ein Deckungsgeschäft vornehme. „Sie tut es immer.“

Verliert oder gewinnt der Kunde, tut das auch die Bank mit der Absicherung an der Börse. Sie verdiente so nur am Spread, der Differenz zwischen An- und Verkaufskurs.

Ungewöhnlich ist, dass FXdirekt Kleinanlegern Konditionen bietet, die sonst nur Top-Großkunden bekommen. Die Bank könnte nichts verdienen, wenn sie Einkaufspreise eins zu eins weitergäbe.

Extrem niedrig

Kundin: Wie sind die Konditionen bei Euro/Dollar?

Betreuerin: Nur ein PIP. Um das fassbar zu machen. Sie machen den kleinsten Trade überhaupt. Das würde für Sie bedeuten an Kosten knapp 10 Dollar. (...)

Kundin: Was ist der kleinste Trade? (...)

Betreuerin: Mit dem Hebel bewegen Sie 100.000. Sie hinterlassen 1000 als Sicherheit, das bleibt genauso auf ihrem Konto. Nur das wird zur Seite geschoben.

Derzeit verlangt FXdirekt einen Spread von 0,6 PIP bei Wetten auf einen steigenden oder fallenden Dollar – ein PIP entspricht der vierten Nachkommastelle. Das erscheint extrem niedrig: Würde die Bank sich mit einem gleichgerichteten Gegengeschäft absichern, müsste sie die Währung bei Großbanken einkaufen und dabei ebenfalls Spread bezahlen – und der liegt im Geschäft zwischen Banken bei mindestens 0,5 bis 1 PIP pro 100.000 Euro, wie zwei Großbanken der WirtschaftsWoche bestätigt haben. „Würde FXdirekt einen besseren Kurs als den Einkaufskurs weitergeben, wäre sie die Caritas“, lästert ein Insider. Die Bank verweist darauf, dass im besten Fall immer noch 0,1 PIP bliebe. Die Bank finanziere die Kosten für die Absicherung außerdem „durch eigenes Hedging am Markt“.

[Kalchas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.185.446 von Hgebhardt73 am 26.02.15 16:44:44

Auf so einen Käse reagiert man gar nicht. Bei jeder Wettbude ist der Verlust des Kunden der Gewinn der Bude. Das weiß auch jeder.

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.185.032 von Hgebhardt73 am 26.02.15 16:21:48

Zitat von Hgebhardt73: Wenn @foes0001 recht hat, dass er bei 0,92 EURCHF ausgeführt wurde,
dann frage ich mich, woher resultiert die große Differenz von > 5% zu Tiefstkurs der Frankfurter-Börse bzw. EZB - siehe Anlage. Da kann was nicht stimmen! Interessant wäre die Times & Sales...

Forex-Kurse von der Frankfurter Börse und der EZB?
Danke! ...ich hab mich fast bepisst vor Lachen!

ecb-reference rates werden doch nur einmal am Tag ermittelt!:

The reference rates are usually updated by 3 p.m. C.E.T. They are based on a regular daily concertation procedure between central banks across Europe and worldwide, which normally takes place at 2.15 p.m. CET.

Quelle: https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/inde…

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.183.643 von Hgebhardt73 am 26.02.15 14:51:13

Zitat von Hgebhardt73: Hey Leute...

beruhigt euch mal. Ich kann es gar nicht glauben, wie hier Andersdenkende verbal diskriminiert werden, beleidigt werden, diesen mit Rufmord gedroht wird, unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen wird...Insiderwissen unterstellt wird...GEHT'S NOCH?

Das ist anmaßend was Ihr raushaut!

Macht euer Ding, genauso wie wir das machen, recherchiert und bringt Belege für das was ihr hier in den Raum werft...

Credere bedroht doch niemanden mit Rufmord!

Er hatte doch nur Folgendes geschrieben: "Ich will endlich mal beweise, dass die unlautere Geschäfte machen. Herr Gebhardt sonst machen Sie hier rufmord."

bzgl. Unterstellung Insiderwissen:
Credere hatte doch nur Folgendes geschrieben:
"Ich bin auf das insiderwissen von Herrn gebhardt schon total gespannt."

Und wo ist das Problem an dieser Äußerung?
du hast doch selbst hier behauptet, dass du in der Branche tätig warst! Also INSIDE!

aber bzgl. des Insiderwissen hast du wahrscheinlich trotzdem Recht - es ist wirklich unangemessen davon zu sprechen, dass du über Insiderkenntnisse verfügst, dass hast du mit einigen Aussagen wirlich deutlich gemacht!

R E S P E K T - das du uns das jetzt selbst bestätigst!

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.185.626 von 60cent am 26.02.15 16:55:33

@60cent

ich gehe davon aus, dass die Frankfurter Börse ihre Daten soweit verifiziert und nicht irgendeinen Blödsinn oder Fantasiekurse veröffentlicht. Oder bist du anderer Meinung

Zu deiner Info, es ging NUR um den Tiefstkurs!

FRAGE an dich - was ist der Referenzmarkt für den EUR/CHF und ich besorge sofort dort die Times & Sales...

[Kalchas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.185.707 von 60cent am 26.02.15 17:01:18

Es soll ein angeblicher Rufmord bei IG denunziert werden. Alberner geht es ja wohl kaum noch.

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.185.764 von Hgebhardt73 am 26.02.15 17:04:04

Zitat von Hgebhardt73: @60cent

ich gehe davon aus, dass die Frankfurter Börse ihre Daten soweit verifiziert und nicht irgendeinen Blödsinn oder Fantasiekurse veröffentlicht. Oder bist du anderer Meinung

Zu deiner Info, es ging NUR um den Tiefstkurs!

FRAGE an dich - was ist der Referenzmarkt für den EUR/CHF und ich besorge sofort dort die Times & Sales...

also es hat dich bei den historischen Daten nicht gewundert, dass Eröffnungskurs, Tageshoch, Tagestief, Letzter Stand identisch sind?

...und es sind ja keine Fantasiekurse - es sind EZB-reference rates!

Und wollen wir jetzt wirklich zum hundertsten Mal die Diskussion "Forex-Referenzmarkt" aufmachen?
Nicht mit mir!!!!!!!!!!!!!

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.185.947 von 60cent am 26.02.15 17:15:47

Zitat von 60cent:

Zitat von Hgebhardt73: @60cent

ich gehe davon aus, dass die Frankfurter Börse ihre Daten soweit verifiziert und nicht irgendeinen Blödsinn oder Fantasiekurse veröffentlicht. Oder bist du anderer Meinung

Zu deiner Info, es ging NUR um den Tiefstkurs!

FRAGE an dich - was ist der Referenzmarkt für den EUR/CHF und ich besorge sofort dort die Times & Sales...

also es hat dich bei den historischen Daten nicht gewundert, dass Eröffnungskurs, Tageshoch, Tagestief, Letzter Stand identisch sind?

...und es sind ja keine Fantasiekurse - es sind EZB-reference rates!

Und wollen wir jetzt wirklich zum hundertsten Mal die Diskussion "Forex-Referenzmarkt" aufmachen?
Nicht mit mir!!!!!!!!!!!!!

Sry, du könntest mir das schon erklären - und stelle die FRAGE nochmal an DICH: Was ist der Referenzmarkt für EUR/CHF?

Es ging um den Tiefstkurs. Im übrigen guck dir onvista etc. an, dort war nirgends der Tiefstkurs bei 0,92 im EUR/CHF per 15.1.

[bomike]

Alle mal tief Luft holen.

Wir wissen doch nun das es keinen Referenzmarkt gibt. Auch die EZB ist bei unserem Thema kein Referenzmarkt.

Vielleicht sollten wir mal eine strukturelle Zusammenfassung aller Themen machen, stritte Punkte aus dieser Zusammenfassung diskutieren..

Damit wir mal eine Basis haben die unbestritten ist.


Hier wird ja ständig alles neu durchgekaut...

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.186.049 von Hgebhardt73 am 26.02.15 17:24:17

ja, bomike hat Recht!
du bist auf dem Holzweg!
was willst du denn mit OnVista und Co?
es gib nicht DEN Referenzmarkt für FX!

[Hgebhardt73]

Es gibt keinen Referenzmarkt - CFD per Definition wird auf Referenzpreis gepreist

Könnte mir das einer erklären, auf der einen Seite gibt es keinen Referenzmarkt, auf der anderen Seite, wird aber der EUR/CHF als CFD gehandelt, der per Definition (KWG-Auszug s.u.) aber auf einen Basiswert gepreist wird. Noch ein letztes Mal die Frage, was ist der Referenzmarkt? Ist eurer Meinung nach der EUR/CHF, der von MM angeboten wird, ein CFD oder was soll das sein?

KWG§1 - Definition Differenzgeschäft
b) Finanzielle Differenzgeschäfte (§ 1 Abs. 11 Satz 4 Nr. 3 KWG)
Ein finanzielles Differenzgeschäft (Contract for Difference, CFD) ist ein zweiseitiger Vertrag, in dem sich die eine Seite (der Käufer des CFD der anderen (dem Verkäufer des CFD) verpflichtet, ihm eine eventuelle Differenz des Marktpreises eines Basiswertes zu einem späteren Zeitpunkt zum Marktpreis zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zu zahlen.
Im engeren Sinne werden diese Verträge ohne Endfälligkeit geschlossen: Die Position, die mit dem Abschluss des Geschäfts geöffnet wird, wird mit einem zweiten, gegenläufigen Geschäft auf Initiative des Käufers geschlossen. Im Gegenzug erhält der Verkäufer eine Provision, die auf Tagesbasis abgerechnet wird.

[60cent]

FX Handel ist dezentral, deshalb kann es nicht den einen Referenzmarkt geben, aber man kann sich an den Preisen von Handelsplattformen wie EBS orientieren.

bei EBS (einer der führenden FX-Handelsplattformen) war das Tief 0.85

[olli1231]

mag sein, dass es keinen echten referenzmarkt gibt. aber dennoch denke ich, dass vor gericht

schon geschaut wird, wie die kurse der anderen markteilnehmer waren.

vielleicht waere es deshalb doch von vorteil, wenn wir versuchen, möglichst viel time and sales

listen der anderen banken oder broker zu sammeln.

[olli1231]

besonders interessant waere es doch für die leute, die einen stopp sehr nahe an der 1,20er marke hatten. immerhin gab es hier bei ig-markets 2800 pips slippage.

also, für meinen geschmack etwas viel-

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.186.328 von 60cent am 26.02.15 17:41:10

Zitat von 60cent: ja, bomike hat Recht!
du bist auf dem Holzweg!
was willst du denn mit OnVista und Co?
es gib nicht DEN Referenzmarkt für FX!

Ich sag wir verstehen uns..

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.186.997 von bomike am 26.02.15 18:16:29

Zitat von bomike: Ich sag wir verstehen uns..

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.186.850 von olli1231 am 26.02.15 18:09:33

Zitat von olli1231: besonders interessant waere es doch für die leute, die einen stopp sehr nahe an der 1,20er marke hatten. immerhin gab es hier bei ig-markets 2800 pips slippage.

also, für meinen geschmack etwas viel-

EBS-ICAP ist ein instutioneller Broker..und es gibt keine offizielle Börse für Devisen - GENAU deshalb ist es fraglich, unabhängig davon wie jetzt der Tiefstkurs-Referenz-Preis lautet ...

dass diese Tatsache schon allein mit KWG §1 kollidiert. Das heisst auf deutsch - dass es keinen offiziellen 'regulierten' Markt für Devisen gibt, was im Umkehrschluss bedeutet, der MM könnte willkürlich sich einen Preis heraussuchen bzw. willkürlich seine Preise stellen. Das klingt sehr absurd.

Von dieser Logik, aus Sicht des MM, das Gericht zu überzeugen, wenn schon allein die Definition nach KWG § 1 ausgehebelt wird, dürfte für die MM wohl schwer werden...

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.186.775 von olli1231 am 26.02.15 18:05:39

Zitat von olli1231: mag sein, dass es keinen echten referenzmarkt gibt. aber dennoch denke ich, dass vor gericht

schon geschaut wird, wie die kurse der anderen markteilnehmer waren.

vielleicht waere es deshalb doch von vorteil, wenn wir versuchen, möglichst viel time and sales

listen der anderen banken oder broker zu sammeln.

du hast recht...eigentlich muss i.d.F. der MM den Nachweis erbringen, worauf er seine Kurse bezieht...

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.187.162 von Hgebhardt73 am 26.02.15 18:33:36

Zitat von Hgebhardt73:

Zitat von olli1231: besonders interessant waere es doch für die leute, die einen stopp sehr nahe an der 1,20er marke hatten. immerhin gab es hier bei ig-markets 2800 pips slippage.

also, für meinen geschmack etwas viel-

EBS-ICAP ist ein instutioneller Broker..und es gibt keine offizielle Börse für Devisen - GENAU deshalb ist es fraglich, unabhängig davon wie jetzt der Tiefstkurs-Referenz-Preis lautet ...

dass diese Tatsache schon allein mit KWG §1 kollidiert. Das heisst auf deutsch - dass es keinen offiziellen 'regulierten' Markt für Devisen gibt, was im Umkehrschluss bedeutet, der MM könnte willkürlich sich einen Preis heraussuchen bzw. willkürlich seine Preise stellen. Das klingt sehr absurd.

Von dieser Logik, aus Sicht des MM, das Gericht zu überzeugen, wenn schon allein die Definition nach KWG § 1 ausgehebelt wird, dürfte für die MM wohl schwer werden...

Das ist ja letztendlich das Ergebnis und meine Meinung. Die Kurse sind willkürlich.
Ich glaube das bestreitet auch keiner (ich hoffe mal) das Wort "willkürlich" ist aber etwas übertrieben. Im normalen Handel stellen alle Broker und Banken ähnliche ja fast identische Kurse. Aber gegenüber dem Kunden zählt nur der Kurs des Brokers.

Bis dato sind wir ja uns alle einig.

Jetzt geht es um diese extreme Situation im EUR/CHF. IG sagt, wir haben fair abgerechnet, die Kurse die unsere Kunden bekommen haben sind fair und korrekt.

Ich bin der Ansicht, dass "fair und korrekt" anders aussieht. Und ich weiß das 60cent das auch so sieht...

Was aber 60cent meint, ist das deswegen nicht die ganze Industrie oder der CFD Handel als solches kriminell ist. Das sehe ich auch so, aber es gibt paar Ausnahmen... HGebhardt meint, nein alles Verbrecher... Credere verstehe ich nicht, aber da bin ich ja nicht der Einzige...

Habe ich das alles richtig zusammengefaßt?

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.187.273 von bomike am 26.02.15 18:43:01

Zitat von bomike:

Zitat von Hgebhardt73: ...


EBS-ICAP ist ein instutioneller Broker..und es gibt keine offizielle Börse für Devisen - GENAU deshalb ist es fraglich, unabhängig davon wie jetzt der Tiefstkurs-Referenz-Preis lautet ...

dass diese Tatsache schon allein mit KWG §1 kollidiert. Das heisst auf deutsch - dass es keinen offiziellen 'regulierten' Markt für Devisen gibt, was im Umkehrschluss bedeutet, der MM könnte willkürlich sich einen Preis heraussuchen bzw. willkürlich seine Preise stellen. Das klingt sehr absurd.

Von dieser Logik, aus Sicht des MM, das Gericht zu überzeugen, wenn schon allein die Definition nach KWG § 1 ausgehebelt wird, dürfte für die MM wohl schwer werden...

Das ist ja letztendlich das Ergebnis und meine Meinung. Die Kurse sind willkürlich.
Ich glaube das bestreitet auch keiner (ich hoffe mal) das Wort "willkürlich" ist aber etwas übertrieben. Im normalen Handel stellen alle Broker und Banken ähnliche ja fast identische Kurse. Aber gegenüber dem Kunden zählt nur der Kurs des Brokers.

Bis dato sind wir ja uns alle einig.

Jetzt geht es um diese extreme Situation im EUR/CHF. IG sagt, wir haben fair abgerechnet, die Kurse die unsere Kunden bekommen haben sind fair und korrekt.

Ich bin der Ansicht, dass "fair und korrekt" anders aussieht. Und ich weiß das 60cent das auch so sieht...

Was aber 60cent meint, ist das deswegen nicht die ganze Industrie oder der CFD Handel als solches kriminell ist. Das sehe ich auch so, aber es gibt paar Ausnahmen... HGebhardt meint, nein alles Verbrecher... Credere verstehe ich nicht, aber da bin ich ja nicht der Einzige...

Habe ich das alles richtig zusammengefaßt?

@bomike

Danke für die Zusammenfassung! Allerdings habe ich nie behauptet - alles Verbrecher!
...es gibt bestimmt Ausnahmen - bei welchem Anbieter arbeitest du nochmal?

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.187.312 von Hgebhardt73 am 26.02.15 18:47:20

Zitat von Hgebhardt73:

Zitat von bomike: ...


Das ist ja letztendlich das Ergebnis und meine Meinung. Die Kurse sind willkürlich.
Ich glaube das bestreitet auch keiner (ich hoffe mal) das Wort "willkürlich" ist aber etwas übertrieben. Im normalen Handel stellen alle Broker und Banken ähnliche ja fast identische Kurse. Aber gegenüber dem Kunden zählt nur der Kurs des Brokers.

Bis dato sind wir ja uns alle einig.

Jetzt geht es um diese extreme Situation im EUR/CHF. IG sagt, wir haben fair abgerechnet, die Kurse die unsere Kunden bekommen haben sind fair und korrekt.

Ich bin der Ansicht, dass "fair und korrekt" anders aussieht. Und ich weiß das 60cent das auch so sieht...

Was aber 60cent meint, ist das deswegen nicht die ganze Industrie oder der CFD Handel als solches kriminell ist. Das sehe ich auch so, aber es gibt paar Ausnahmen... HGebhardt meint, nein alles Verbrecher... Credere verstehe ich nicht, aber da bin ich ja nicht der Einzige...

Habe ich das alles richtig zusammengefaßt?

@bomike

Danke für die Zusammenfassung! Allerdings habe ich nie behauptet - alles Verbrecher!
...es gibt bestimmt Ausnahmen - bei welchem Anbieter arbeitest du nochmal?

Nicht alle, aber im Tenor siehst du diese Häuser wesentlich kritischer als ich.
Man könnte sagen Du bist der Hardliner wenn es um CFD Broker geht.

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.187.330 von bomike am 26.02.15 18:49:45

Zitat von bomike:

Zitat von Hgebhardt73: ...


@bomike

Danke für die Zusammenfassung! Allerdings habe ich nie behauptet - alles Verbrecher!
...es gibt bestimmt Ausnahmen - bei welchem Anbieter arbeitest du nochmal?

Nicht alle, aber im Tenor siehst du diese Häuser wesentlich kritischer als ich.
Man könnte sagen Du bist der Hardliner wenn es um CFD Broker geht.

aha...tja, erst mal berufsmäßig die Erfahrung mit den MM machen und dann noch privat als Kunde, da kommen doch so einige Zweifel auf...sry!

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.187.273 von bomike am 26.02.15 18:43:01

Zitat von bomike: Habe ich das alles richtig zusammengefaßt?

[-JoJ-]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.187.273 von bomike am 26.02.15 18:43:01

Hier mal was zu, wie Saxo ihre Glattstellung rechtfertigt.

[olli1231]

und das schönste ist, wir haben uns alle wieder lieb

gell credere?

[drahtesel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.181.387 von credere am 26.02.15 11:55:26

Hallo Crecedere,

da hast du sicher recht. ein derart wirres Gefasel kommt in meiner Welt tatsächlich nicht vor. Höchstens, wenn ich blau bin.

[JuergenJ]

Absicherung

es freut mich sehr, dass es hier wieder eine struktur gibt

wie wir nun wissen hatte der broker 2 möglichkeiten die positionen zu behandeln

1. er hatte sie im eigenen buch -> keine verluste für den broker
2. er hat sie weitergeroutet (sprich er hat die gleiche order bei einem anderen broker/bank etc. eröffnet = gehedget) -> verluste für den broker jedoch unbekannt in zu welchem kurs er wirklich ausgeführt wurde

nun folgende frage an die expertem: hätte er bei punkt 2 eine möglichkeit (durch optionen oder was auch immer) gehabt sich einen kurs bei z.b 1,19 abzusichern? er wusste ja, wenn es schlimmer kommt, dass wahrscheilich viele seiner kunden massiv ins minus gehen?

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.190.423 von drahtesel am 27.02.15 06:41:58

oh weh

@ Gebhardt, die Antwort ist nicht ausreichend und mehrmals widerlegt worden.
Und selbst wenn, was du behauptest -etwas anderes ist es nicht, dass der Kunde dann verliert. Was ist wenn er gewinnen sollte?
iG würde deiner Meinung nach verlieren. Nun verlieren die Trader öfter als sie gewinnen und daran soll IG Schuld sein?
ganze 95% verlieren, 4% können davon leben und gerade 1% davon sind die Sorros und Co. welche den Durchbruch schaffen. Google lieber das mal.
Du verdrehst hier Tatsachen die statistisch bewiesen sind.

@olli, was ihr in eurer Freizeit macht interessiert mich nicht.

Bomike, erklär mir doch bitte dein geniales Hedgemodell. Das muss ja grandios sein und einige von uns bräuchten dann nicht die ganze Mathematik dazu.

Und @ Drahtesel, ich wusste bevor ich dir das letzte Mal antwortete was du schreiben würdest.
Wie arm kann man sein? Frage: Wie lange braucht man um aus 3000 Euro eine Million zu machen wenn man exzellentes Moneymanagement betreibt und eine Trefferquote, wie z.B. Meine Wenigkeit von 75% hat?

Nur um euch keine Illusion zu rauben. Trading ist mit dass härteste was es meiner Meinung nach gibt.
Da kommt ein Drahtesel als hobbyzocker wie er sagte und meint, er schlägt den Markt.
Du musst noch einiges lernen aber wie man sieht bist du selbst dazu nicht im Stande wie willst du die Disziplin erwerben wenn Sie dir gänzlich fehlt?

credere

[Hedged]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.190.498 von JuergenJ am 27.02.15 07:24:11

Zitat von JuergenJ: es freut mich sehr, dass es hier wieder eine struktur gibt

wie wir nun wissen hatte der broker 2 möglichkeiten die positionen zu behandeln

1. er hatte sie im eigenen buch -> keine verluste für den broker
2. er hat sie weitergeroutet (sprich er hat die gleiche order bei einem anderen broker/bank etc. eröffnet = gehedget) -> verluste für den broker jedoch unbekannt in zu welchem kurs er wirklich ausgeführt wurde

nun folgende frage an die expertem: hätte er bei punkt 2 eine möglichkeit (durch optionen oder was auch immer) gehabt sich einen kurs bei z.b 1,19 abzusichern? er wusste ja, wenn es schlimmer kommt, dass wahrscheilich viele seiner kunden massiv ins minus gehen?

Klar kann man das, der Broker (oder auch jeder der EURCHF "Long" war ; in welcher Form auch immer (Kassakontrakte, Forwards, etc.)) hätte einfach eine put bei 1,19 kaufen können. Das Problem warum das fast keiner tut, ist (und da freue ich mich ja jetzt schon auf die aberwitzigsten Kommentare) das Optionen Wert mit der Zeit verlieren (wer das nicht vesteht solle nach "Black-Scholes" googlen).
Da man aber nicht "wissen" konnte wann die SNB den Mindestkurs fallen lässt bezahlst du eben jedesmal das Premium der Option, woran auch das weiterrollen nichts ändert. Ich kenne Leute nach der Einführung des Mindestkurses eine Zeitlang Call-Optionen geschrieben haben (ähnliches Prinzip wie bei der Put Option, nur das man beim schreiben der Option das Premium bekommt. Wenn man jedoch eine Call option zu 1,1995 schreibt und der Kurst am Expiration date bei 1,2005 steht, wird diese eben ausgeführt und du verlierst die Differenz (mal Kontraktgrösse mal Anzahl der Optionen)). Wenn man das jedoch eine Weile lang macht summieren sich die Premia eben doch auch erheblich auf, weshalb eben die wenigstens diese Art von Absicherung gewählt haben. (Timing spielt bei Optionen eben eine sehr gewichtige Rolle).

Da MM wenn Sie hedgen ohnehin schon den Spread verdienen, macht es keinen Sinn für Sie sich über FX Optionen "abzusichern". Die MM haben hier ja nur deshalb Geld beim "hedgen" verloren, weil sie als Counterparty der Kunden eben das Counterparty Risk hatten und Kunden die stark ins Minus gerutscht sind ihre Margin Calls nicht begleichen.

Zusammengefasst: Ja man hätte sich durch das Kaufen von Put Optionen (Kosten Premium) oder das schreiben von Call Optionen (Risiko eines EUR Kursanstieges) hedgen können, jedoch muss das Timing bei Optionen stimmen, da man je näher das Expiration date kommt eben an timevalue verliert und sich durch etwaiges weiterrollen der Optionen Kosten so aufsummieren können das es nicht mehr rentabel ist. Zumal es aufgrund des Spreads für MM ohnhein keinen Grund gibt (auser dem Counterparty risk) sich via Optionen zu hedgen.

[-JoJ-]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.190.585 von credere am 27.02.15 07:45:19

Zitat von credere: ..
Nun verlieren die Trader öfter als sie gewinnen und daran soll IG Schuld sein?
ganze 95% verlieren, 4% können davon leben und gerade 1% davon sind die Sorros und Co.
..

Das Problem ist vielleicht, jeder der mit dem Traden anfängt zählt sich zu den 5%...

Wie lange hast du für die Trefferquote von 75% denn ca. so gebraucht?

[olli1231]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.194.206 von -JoJ- am 27.02.15 12:32:33

Zitat von -JoJ-:

Zitat von credere: ..
Nun verlieren die Trader öfter als sie gewinnen und daran soll IG Schuld sein?
ganze 95% verlieren, 4% können davon leben und gerade 1% davon sind die Sorros und Co.
..

Das Problem ist vielleicht, jeder der mit dem Traden anfängt zählt sich zu den 5%...

Wie lange hast du für die Trefferquote von 75% denn ca. so gebraucht?

75% trefferquote hört sich gut an, sagt aber so isoliert eigentlich gar nichts aus.

nur in verbindung mit dem durchschnittlichen crv kann man damit etwas anfangen.

vielleicht sollte credere uns auch diese zahl verraten.

[bomike]

Das Broker sich zusätzlich über Optionen absichern, halte ich für mehr als unwahrscheinlich, das sehe ich genauso wie Hedge.

Das alle fast alle mit CFD`s und dem Forexhandel verlieren wie Credere sagt, da stimme ich auch zu. Und stimme auch zu, das der Broker daran nicht entscheidend Schuld ist, aber sicherlich auch etwas daran mitwirkt, aber halt nicht entscheidend.

Eine 75% Trefferquote ist so aussagekräftig wie eine Wassermelone... Da hat Oli1234 die richtige Frage gestellt.

[Kurt_H]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.190.498 von JuergenJ am 27.02.15 07:24:11

Zitat von JuergenJ: wie wir nun wissen hatte der broker 2 möglichkeiten die positionen zu behandeln

1. er hatte sie im eigenen buch -> keine verluste für den broker
2. er hat sie weitergeroutet (sprich er hat die gleiche order bei einem anderen broker/bank etc. eröffnet = gehedget) -> verluste für den broker jedoch unbekannt in zu welchem kurs er wirklich ausgeführt wurde

nun folgende frage an die expertem: hätte er bei punkt 2 eine möglichkeit (durch optionen oder was auch immer) gehabt sich einen kurs bei z.b 1,19 abzusichern? er wusste ja, wenn es schlimmer kommt, dass wahrscheilich viele seiner kunden massiv ins minus gehen?

Die einzige mathematisch(!) 'sichere' Lösung ist, ein Geschäft genau derselben Art (also gleich gehebelter EUR/SFR-CFD) mit einem finanzstarken Dritten X abzuschließen. Denn alle anderen Instrumente könnten(!) aufgrund der Unterschiede zwischen ihrer Konstruktion und derjenigen eines CFD auf dieselbe Börsenentwicklung verschieden reagieren, und es ist nicht unplausibel, daß diese Unterschiede desto deutlicher herauskommen, je extremer eine Marktentwicklung verläuft.

Man siehts doch schon daran, was einigen hier Schreibenden passiert ist: eine im mathematischen Sinn 'sichere' Schadensbegrenzung war auch der Stoploss - aber er wurde nicht ausgeführt, während der theoretisch damit abgesicherte CFD ungebremst in die Tiefe rauschte.

Da hier der Markt selber nicht mehr funktionierte, hätte vermutlich (möglicherweise?, ganz sicher?) auch ein Sicherungsgeschäft des Brokers mit X nicht funktioniert, bzw. es wäre denselben Zufälligkeiten ausgesetzt gewesen wie das Geschäft des Traders mit dem Broker. Am Ende würde auch zwischen Broker und X nur die eine Frage stehen: An wem bleibt der (welcher Teil vom) Schaden hängen?

Bei der Beantwortung dieser Frage sollte es eine Rolle spielen, ob die Geschäftspartner beide Profis sind, oder ob einer Profi (Anbieter) und einer Konsument (Verbraucher) ist. Das ist m.E. die entscheidende Frage, auch was die Auslegung von Verträgen und die Wirksamkeit von AGBs betrifft.

[foes0001]

Hey,

die Compliance Abteilung von IG hat sich bei mir schriftlich gemeldet.

Hauptsächlich berufen die sich darauf, dass ...

...ich nach 14(2) und 14(3) immer genügend Sicherheitsleistung (Margin) zu haben habe, auch wenn es ins Minus läuft
...IG nach 11(3) ihr bestmöglichstes getan hat, um die Aufträge auszuführen, da es keinen Markt gab
...man als Kunde über die Nachschusspflicht unterrichtet wurde

Wer die (laut IG multiplen) Handelspartner waren, weiß ich noch immer nicht.
Viele andere Punkten blieben auch offen.

[bomike]

irgendeiner in dieser Kette muss ein Gewinner gewesen sein.

Es geht technisch gar nicht anders. Irgendeiner muss immer Gewinnen beim Forexhandel und zwar nicht weil er richtig lag an der Börse, sondern weil einer in der Kette das aufs Buch genommen haben muss.

Wenn IG es nicht aufs Buch genommen hat, dann war es Ihr Liquidyprovider. Wenn er es nicht aufs Buch genommen hat, dann war es der, der wiederum dahinter war.

[Johann-Dieter]

Hallo in die Runde.

Jemand von euch Ayondokunde und hier auch von betroffen?
Bitte gerne melden.

MfG

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.195.616 von Johann-Dieter am 27.02.15 14:28:43

Zitat von Johann-Dieter: Hallo in die Runde.

Jemand von euch Ayondokunde und hier auch von betroffen?
Bitte gerne melden.

MfG

Will Ayondo die Negativ Salden nicht ausgleichen?

[Johann-Dieter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.195.646 von bomike am 27.02.15 14:30:20

Nein bestehen auch auf Nachschussplicht oder jemand hier andere Erfahrungen gemacht?

[schwaert]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.195.415 von bomike am 27.02.15 14:13:58

Schweizer Banken

Ich habe aus verschiedenen Quellen gehört, dass die Schweizer Banken am besagten 15. Januar 2015 "den besten FX-Tag" ever gehabt hatten. Das wären dann auch die, welche die Liquidität hätten bereitstellen sollen/können, aber nicht wollten. Warum auch! :-o

Durchgängige Kommentare der Schweizer Banken: Wir haben im Zusammenhang mit der Aufhebung des Mindestkurses keine Verluste gemacht. Und wenn man weiss, wie z.B. die UBS die Stoploss-Orders ausgeführt hat, wundert dies auch nicht weiter...

[agnes2senf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.196.873 von schwaert am 27.02.15 15:46:44

Was haltet Ihr davon?

Ich habe einen Chart vorliegen:

Aus diesem Chart ist klar ersichtlich, dass sich die Saxo Bank schon einmal unter der 1,20  bis in den Bereich von 1,1960 bewegt hat, damals aber nicht requotet hat. Dazu mehr unten
Dieser Punkt ist aus meiner Sicht deswegen von so hoher Brisanz, weil es sich dabei um eine Art von ” venire contra factum proprium” durch die Saxo  Bank handelt. Auch wenn dieser Begriff nicht genau zutrifft, das will ich gar nicht diskutieren. Es geht mir viel mehr darum zu zeigen, dass die Saxo bank nicht Requotet, wenn es in ihre Richtung laeuft und Requotet, wenn es nicht in ihre Richtung laeuft.
Die Situation Ende  November 2014 war eine aehnliche wie am 15 ten januar 2015 :
Am 28 ten November 2014  (freitag) sanken die Kurse EUR/CHF. Das war der Freitag vor dem Sonntag den 30.11.14 , an dem die Schweizer Buerger dazu aufgerufen wurden ueber das sogenannte Goldreferendum abzustimmen.  Dort wurde abgestimmt, ob die SNB verpflichtet wird in der Zukunft Gold zu kaufen.  Der Ausgang des Entscheids war vollkommen offen. Klar war aber, dass im Fall eines positiven Entscheids der Schweizer die SNB Gold kaufen musste.  Und klar war, dass damit die Gefahr gross war, dass die SNB nicht mehr in der Lage sein wuerde, die Bindung an den Euro aufrechtzuerhalten und die kuenstliche Grenze 1,20 moeglicherweise nicht mehr halten koennte. All dies wurde ausfuehrlich im Vorfeld hin und her diskutiert. Wie der Ausgang des Referenduns sein wuerde, ob  bei einem positiven Entscheid die SNB sofort die Kopplung aufgeben muesste, oder ob sie noch Zeit habe usw.
Wie gesagt am Freitag dem 28 ten November sanken die Kurse EUR/CHF.
Nun war der Ausgang des Entscheids der Schweizer eben unklar. Am Sonntag abend wurde dann bekannt gegeben, dass die Schweizer sich dagegegen  entschieden haben  die SNB zu Goldkaufen zu verpflichten. Und am Sonntag abend mit Boersenbeginn stiegen auch die Kurse EUR/CHF. Die SNB griff ein und die Kurse schossen hoch.

Nun ist auf meinem Chart klar zu erkennen, dass sich sie Saxo Bank bis in den Bereich von 1,1960 bewegt hat. Ich habe mit einem Experten gesprochen, demnach sieht man  klar in dem Bar im Chart, Tiefkurs, Anfangskurs etc.  Es hat aber am 30.ten November   2014 kein Reqoting stattgefunden, weil die Kurse in die “richtige”  Richtung fuer Saxo gegangen sind.
Wenn ich diesen Chart  der Saxo Bank sehe (und er liegt ja nun mal vor)  dann kann ich als Anleger darau?f vertrauen, dass die Orders in diesem Bereich von der Saxo Bank ausgefuert werden.( Ohne Requoting)
Im Gegenteil, ich hatte sogar Sorge, dass  die Orders ausgefuert werden, obwohl die SNB die Bindung nicht aufgibt. Nach diesem Chart war sogar die Sorge berechtigt, dass bei einem kurzem Abtauchen des Kurses Eur/ Chf unter die 1,20 meine Stopp Sell Order quasi abgefischt wird und ich dann bei 1,19… Short bin und die Kurse ( so wie am 30.ten November 2014 passiert) hochschiessen und ich im Verlust bin.
Diesen Chart gibt es so nicht mehr, weil bereits kurze Zeit nach dem 30. ten  November 2014 diese Bewegungen wieder herausgenommen wurden, so dass es aussieht, als ob der Bereich unter der 1,20 nie von der Saxo Bank beruehrt wurde.
Ich muss leider in diesem Punkt hartnaeckig bleiben. Ich halte dies fuer einen  ganz entscheidenden Punkt.

1) ich konnte nach dem mir vorliegenden Chart darauf vertrauen, dass die Kurse bei der Saxo Bank  in diesem Bereich ausgefuert werden.
2) die Saxo Bank kann nicht einmal nicht requoten, wenn es in ihre Richtung geht und ein anderes mal  requoten, wenn es nicht in ihre Richtung geht. Das ist gegen Treu und Glauben.

Mit Punkt 1) meine ich dass die Kurse rechtlich relevant ausgefuert werden, denn ausgefuert wurden Sie ja. Und die Ausfuehrung wurde ja auch handelsbestaetigt.
Ich kann mich bei Vorliegen dieses charts, wo die Saxo Kurse am 30. ten November 2014 unter 1,20 bis in den Bereich von 1,1960 gegangen sind, darauf verlassen, dass alles in Ordnung ist, denn von einem Requoting habe ich am naechsten Tag nichts gehoert. Der Bereich bis 1,1960 war fuer die Saxo Bank als Market maker vertrautes Terrain.

[Horst123]

DAB Bank: Kontounterlagen

Guten Abend.

Ich benötige dringend die relevanten Unterlagen der DAB Bank aus 2011 (AGB, Margin Trader Handbuch, Marketing, etc.).

Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte!
Danke

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.200.206 von Horst123 am 27.02.15 19:58:31

Eventuell gibt es die noch bei http://archive.org/web/

[Horst123]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.200.665 von YellowDragon am 27.02.15 20:44:25

Vielen Dank!

Das ist ja echt cool. Hilft schon mal für deren Marketing auf der Homepage. Sehr praktisch.

Die PDF-Downloads, welche ich am dringendsten benötige, sind jedoch leider nicht mit gespeichert.

[BrokerDeal [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.200.206 von Horst123 am 27.02.15 19:58:31

Man hat ja denke ich sogar Anspruch auf die Originalunterlagen? Was kriegst du denn als Antwort, wenn du sie anforderst? Voraussetzung ist halt, dass du tatsächlich ein Konto eröffnet hast.

[Horst123]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.201.430 von BrokerDeal am 27.02.15 22:21:56

Sollte man meinen. Allerdings ignoriert die DAB nun seit über 3 Wochen meine Anfragen auf unterschiedlichen Wegen.
Die scheinen es aber auch wirklich kompliziert machen zu wollen.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.200.935 von Horst123 am 27.02.15 21:20:48

Zitat von Horst123: Vielen Dank!

Das ist ja echt cool. Hilft schon mal für deren Marketing auf der Homepage. Sehr praktisch.

Die PDF-Downloads, welche ich am dringendsten benötige, sind jedoch leider nicht mit gespeichert.

Ich bin so nett

http://www.fondsportal24.de/formularcenter/dab/dab_agb.pdf

Hier einer von 2012 der aber die Ausführungsgrundsätze von 2011 beinhaltet.
Es sind zwar 67 Seiten, aber eine Risikoerklärung kann ich nicht finden und über den Forexhandel gibt es nur zwei Sätze. Eine Nachschußpflicht steht auch nicht drin. Interessant aber, das Sie selbst schreiben, das sie führ Ihre Ausführungsqualität haften und nicht irgendwelche Dritte.

Wenn das alles war, außer das normale Gequarke über Börsenrisiken, dann sieht es aber für die DAB sehr mau aus. Noch nie sowas schlechtes gesehen.

[Horst123]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.201.562 von bomike am 27.02.15 22:42:10

danke, sehr nett bomike!

Fürchte allerdings, dass es noch ein ergänzendes Dokument gibt ("Sonderbedingungen und Verbraucherinformation zum Abschluss von ausserbörslichen Differenzgeschäften") in dem das ein oder andere konkretisiert wird. so gibt es das jedenfalls in der 2014 Version heute.

Ich hätte da wohl mal besser ordentlich archiviert. Wie wir inzwischen wissen, ist man hinterher schlauer..

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.201.631 von Horst123 am 27.02.15 22:53:36

Zitat von Horst123: danke, sehr nett bomike!

Fürchte allerdings, dass es noch ein ergänzendes Dokument gibt ("Sonderbedingungen und Verbraucherinformation zum Abschluss von ausserbörslichen Differenzgeschäften") in dem das ein oder andere konkretisiert wird. so gibt es das jedenfalls in der 2014 Version heute.

Ich hätte da wohl mal besser ordentlich archiviert. Wie wir inzwischen wissen, ist man hinterher schlauer..

Ja rechtlich spielt das keine Rolle, denn Sie können sich ja nur auf die AGB´s beziehen die damals waren und diese müssen Sie zumindest in der Klage darstellen.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.201.631 von Horst123 am 27.02.15 22:53:36

Zitat von Horst123: danke, sehr nett bomike!

Fürchte allerdings, dass es noch ein ergänzendes Dokument gibt ("Sonderbedingungen und Verbraucherinformation zum Abschluss von ausserbörslichen Differenzgeschäften") in dem das ein oder andere konkretisiert wird. so gibt es das jedenfalls in der 2014 Version heute.

Ich hätte da wohl mal besser ordentlich archiviert. Wie wir inzwischen wissen, ist man hinterher schlauer..

https://www.dab-bank.de/media/B2C/Allgemeine-Downloads/Servi…

Hier habe ich eine gefunden die abweicht von der neusten 2014 Version.
Diese Risikoerklärung ist nach meiner Ansicht auch nicht dolle. Die Auswirkungen, einzelner Risiken werden überhaupt nicht dargestellt. Da ist aber die von IG wesentlich besser.

[Horst123]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.201.691 von bomike am 27.02.15 23:08:39

Das konnte ich nun bereits recherchieren.

Wäre spannend die Dokumente noch zu haben, vermutlich sieht es dort ähnlich aus.

Risikohinweis Homepage 2011
Bitte beachten Sie, dass der FOREX-Handel den Wert- und Kursschwankungen der entsprechenden Devisen unterliegt. Diese Schwankungen können durch die Hebelwirkung überproportional ausfallen – und ein überproportionales Verlustrisiko erzeugen, durch das auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich ist. Beachten Sie zudem, dass es für die Preisbildung eines außerbörslichen Devisengeschäfts keine börsenaufsichtliche Überwachung gibt.

Risikohinweis aktuell
Bitte beachten Sie, dass der FOREX-Handel den Wert- und Kursschwankungen der entsprechenden Devisen, der Futures-Handel den Wert- und Kursschwankungen der zugrunde liegenden Basiswerte unterliegt. Diese Schwankungen können durch die Hebelwirkung überproportional ausfallen – und ein überproportionales Verlustrisiko erzeugen, durch das bei extremen Kursschwankungen auch ein Verlust über das eingesetzte Kapital hinaus möglich ist. Beachten Sie zudem, dass es für die Preisbildung eines außerbörslichen Devisengeschäfts keine börsenaufsichtsrechtliche Überwachung gibt.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.201.907 von Horst123 am 28.02.15 00:18:28

Zitat von Horst123: Das konnte ich nun bereits recherchieren.

Wäre spannend die Dokumente noch zu haben, vermutlich sieht es dort ähnlich aus.

Risikohinweis Homepage 2011
Bitte beachten Sie, dass der FOREX-Handel den Wert- und Kursschwankungen der entsprechenden Devisen unterliegt. Diese Schwankungen können durch die Hebelwirkung überproportional ausfallen – und ein überproportionales Verlustrisiko erzeugen, durch das auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich ist. Beachten Sie zudem, dass es für die Preisbildung eines außerbörslichen Devisengeschäfts keine börsenaufsichtliche Überwachung gibt.

Risikohinweis aktuell
Bitte beachten Sie, dass der FOREX-Handel den Wert- und Kursschwankungen der entsprechenden Devisen, der Futures-Handel den Wert- und Kursschwankungen der zugrunde liegenden Basiswerte unterliegt. Diese Schwankungen können durch die Hebelwirkung überproportional ausfallen – und ein überproportionales Verlustrisiko erzeugen, durch das bei extremen Kursschwankungen auch ein Verlust über das eingesetzte Kapital hinaus möglich ist. Beachten Sie zudem, dass es für die Preisbildung eines außerbörslichen Devisengeschäfts keine börsenaufsichtsrechtliche Überwachung gibt.

gut recherchiert

[Hgebhardt73]

CFD-Verband - neutrale Instanz?

Herrlich, ich finde die Aussage auf der Homepage des CFD-Verbandes schon sehr amüsant - "...der Öffentlichkeit eine neutrale, transparente Instanz anzubieten..."
Die Mitglieder sind die CFD-Anbieter selbst, wie kann dieser Verband neutral sein?

http://www.cfdv.de/?page_id=2477

Aufgaben und Ziele:
....
"Gründe für die Einrichtung des CFD-Verbands waren, der Öffentlichkeit eine neutrale, transparente Instanz anzubieten, zu informieren und durch Marktstudien Zahlen zum CFD-Markt in Deutschland zu liefern"....

[Horst123]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.200.665 von YellowDragon am 27.02.15 20:44:25

YellowDragon, du bist ein Genie!

Langes Suchen in der Zeitmaschine hilft. Das Handbuch in der 2010 Version konnte ich doch noch finden. Nicht alle Links gehen, manche aber schon. Man darf nicht aufgeben.

Die FTG-Hinweise und die Kontoeröffnungsunterlagen fehlen noch. Für die Risikoaufklärung dürfte das Handbuch jedoch schon ganz maßgeblich sein.

2010
1.3 Risikohinweis
Bitte beachten Sie, dass der FOREX-Handel den Wert- und Kursschwankungen der entsprechenden
Devisen unterliegt. Diese Schwankungen können durch die Hebelwirkung überproportional ausfallen –
und ein überproportionales Verlustrisiko erzeugen, durch das auch ein Totalverlust des eingesetzten
Kapitals möglich ist. Beachten Sie zudem, dass es für die Preisbildung eines außerbörslichen
Devisengeschäfts keine börsenaufsichtliche Überwachung gibt.



2014 (identisches Kapitel)
1.2.3 Risikohinweis
Termingeschäfte sind wegen ihrer spezifischen Merkmale und der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet. Insbesondere sind folgende Risiken zu nennen:
- Je nach Art der eingegangenen Position und Geschäft (Stillhaltergeschäft, Future) besteht die Gefahr des betragsmäßig unbegrenzten Verlustes, der also weit über die eingesetzten Mittel hinausgehen und gestellte Sicherheiten überschreiten kann.
- Die Bank kann für sich erhöhte Sicherheiten verlangen, wenn sich das Risiko durch Marktpreis-schwankungen erhöht.
- Gegengeschäfte zur Risikoreduzierung bereits bestehender Termingeschäfte können möglich-erweise nicht, oder nur zu verlustbringenden Kosten eingegangenen werden.
- Es besteht ein erhöhtes Verlustrisiko, sofern bei der Erfüllung von Termingeschäften ein Kredit aufgenommen wurde oder werden muss, oder wenn die Verpflichtung aus dem Termingeschäft, oder eine aus dem Termingeschäft zu beanspruchende Gegenleistung auf eine ausländische Währung lautet.
- Wert- bzw. Kursschwankungen des auf Termin gehandelten Kaufgegenstandes wirken sich auf den Wert des Termingeschäfts überproportional aus (Hebelwirkung).
- Es besteht das Risiko der Rückabwicklung beim Zustandekommen von Geschäften zu nicht marktgerechten Preisen (Mistrades).
Der Preis eines Termingeschäfts ist abhängig von den Preis- bzw. Wertschwankungen des jeweiligen Basiswertes auf den entsprechenden Märkten. Auf diese Preise und Werte hat die Bank keinen Einfluss. Für den Preis bzw. Wert eines außerbörslichen Termingeschäfts gibt es regelmäßig keinen öffentlichen Markt. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge (z. B. Zinsen, Dividenden) und erzielte Wertsteige-rungen sind kein Indikator für künftige Erträge oder Wertsteigerungen.
Sie sollten Termingeschäfte nur dann selbständig ohne Beratung tätigen, wenn Sie über ausreichende Erfahrungen oder Kenntnisse im Bereich der Wertpapieranlage und Termingeschäfte verfügen.

[Horst123]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.203.263 von Horst123 am 28.02.15 11:13:39

Die Quelle scheint recht ergiebig. Aufklärung über den automatischen Stop-Loss:

2010
Wichtig: Die Stop/Loss Order wird immer eingegeben, um die Bedingung (Stop-Kurs) zu erreichen, aber
der Ausführungspreis kann abhängig vom Markt (bei starker oder begrenzter Volatilität) geringfügig
niedriger sein. Die Stop/Loss Order ist eine automatische ‚best‘ Order, die darauf abzielt, die Order
unabhängig von den Marktgegebenheiten auszuführen.

2014
Die Auto Stop Order wird immer mit der genau berechneten Auto Stop Marke platziert. Der tatsächliche Ausführungspreis der Auto Stop Order kann, abhängig vom Markt (z. B. bei starker Volatilität), von der Stop Marke abweichen. Beim Erreichen der Auto Stop Marke wird die Auto Stop Order ausgelöst und zu einer Market Order, die zum nächstmöglichen Kurs ausgeführt wird.

[Horst123]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.203.362 von Horst123 am 28.02.15 11:30:53

Risikomanagement mit der DAB Bank

Im Verlaufe dieser Diskussion konnte ich nun viel über Positionsgrößen, Money-Management, etc. lernen. Danke. Auch kritische Beiträge können bereichernd sein.

Das dürfte wohl kaum Best-Practice sein:

https://web.archive.org/web/20101005013226/http://www.dab-ba…


Frage 3: Wie berechne ich nun die passende Positionsgröße?
Um bestimmen zu können, wie groß eine Handelsposition sein darf, damit ohne überzogenes Risiko gehandelt werden kann, muss zunächst der Wert eines Pips berechnet werden. Dazu bedienen wir uns des folgenden Beispiels:

Angenommen wird, dass EUR/USD mit 1,3852 zu 1,3855 quotiert ist, auf einen steigenden EUR/USD spekuliert wird, der Stop-Loss bei EUR/USD 1,3832 zu 1,3835 gesetzt wird und das eingegangene Maximalrisiko bei 200,. EUR liegen soll. Um zu ermitteln, wie viele Lots gehandelt werden konnen, sind 4 Rechenschritte notwendig:

0,0001 / aktueller Kurs = Wert eines Pips
Im Beispiel: 0,0001 / 1,3855 = 0,0000721 EUR
Von Interesse ist der Wert eines Pips im Minilot, sodass das Ergebnis jetzt noch mit 10.000,- EUR multipliziert werden muss.
Wert eines Pips x Minilot = Wert eines Pips im Minilot
Im Beispiel also: 0,0000721 x 10.000 = 0,72 EUR
Der Stop-Loss liegt 23 Pips entfernt (Ask 1,3855 . Bid 1,3832). Wie viel Risiko bedeutet das in einem Minilot?
Wert eines Pips im Minilot x Pips bis zum Stop-Loss = Risiko in einem Minilot
Im Beispiel also: 0,72 EUR x 23 Pips = 16,56 EUR
Im letzten Schritt kann nun bequem die passende Anzahl der Lots berechnet werden.
Mein Maximalrisiko / Risiko in einem Minilot = Anzahl der gehandelten Lots
Im Beispiel also: 200,- EUR / 16,56 EUR = 12,08

Damit konnen 12 Minilots genommen und so Kapital i.H.v. 120.000,- EUR bewegt werden. Bei einer Margin von 2 % und einem dementsprechenden Hebel von 50 braucht der FOREX-Trader fur dieses Geschaft lediglich eine Sicherheitsleistung (Margin) von 2.400,- EUR zu hinterlegen. Und sollten Sie einmal vergessen, einen Stop-Loss zu setzen, hilft Ihnen der eingebaute automatische Stop-Mechanismus, die Verluste zu begrenzen.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.203.716 von Horst123 am 28.02.15 12:32:41

Zitat von Horst123: Im Verlaufe dieser Diskussion konnte ich nun viel über Positionsgrößen, Money-Management, etc. lernen. Danke. Auch kritische Beiträge können bereichernd sein.

Das dürfte wohl kaum Best-Practice sein:

https://web.archive.org/web/20101005013226/http://www.dab-ba…


Frage 3: Wie berechne ich nun die passende Positionsgröße?
Um bestimmen zu können, wie groß eine Handelsposition sein darf, damit ohne überzogenes Risiko gehandelt werden kann, muss zunächst der Wert eines Pips berechnet werden. Dazu bedienen wir uns des folgenden Beispiels:

Angenommen wird, dass EUR/USD mit 1,3852 zu 1,3855 quotiert ist, auf einen steigenden EUR/USD spekuliert wird, der Stop-Loss bei EUR/USD 1,3832 zu 1,3835 gesetzt wird und das eingegangene Maximalrisiko bei 200,. EUR liegen soll. Um zu ermitteln, wie viele Lots gehandelt werden konnen, sind 4 Rechenschritte notwendig:

0,0001 / aktueller Kurs = Wert eines Pips
Im Beispiel: 0,0001 / 1,3855 = 0,0000721 EUR
Von Interesse ist der Wert eines Pips im Minilot, sodass das Ergebnis jetzt noch mit 10.000,- EUR multipliziert werden muss.
Wert eines Pips x Minilot = Wert eines Pips im Minilot
Im Beispiel also: 0,0000721 x 10.000 = 0,72 EUR
Der Stop-Loss liegt 23 Pips entfernt (Ask 1,3855 . Bid 1,3832). Wie viel Risiko bedeutet das in einem Minilot?
Wert eines Pips im Minilot x Pips bis zum Stop-Loss = Risiko in einem Minilot
Im Beispiel also: 0,72 EUR x 23 Pips = 16,56 EUR
Im letzten Schritt kann nun bequem die passende Anzahl der Lots berechnet werden.
Mein Maximalrisiko / Risiko in einem Minilot = Anzahl der gehandelten Lots
Im Beispiel also: 200,- EUR / 16,56 EUR = 12,08

Damit konnen 12 Minilots genommen und so Kapital i.H.v. 120.000,- EUR bewegt werden. Bei einer Margin von 2 % und einem dementsprechenden Hebel von 50 braucht der FOREX-Trader fur dieses Geschaft lediglich eine Sicherheitsleistung (Margin) von 2.400,- EUR zu hinterlegen. Und sollten Sie einmal vergessen, einen Stop-Loss zu setzen, hilft Ihnen der eingebaute automatische Stop-Mechanismus, die Verluste zu begrenzen.

Wow, das ist ja grass... wie gesagt, zieh das durch vor Gericht... Das sind ja Hammersprüche...

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.203.716 von Horst123 am 28.02.15 12:32:41

Zitat von Horst123: Im Verlaufe dieser Diskussion konnte ich nun viel über Positionsgrößen, Money-Management, etc. lernen. Danke. Auch kritische Beiträge können bereichernd sein.

Das dürfte wohl kaum Best-Practice sein:

https://web.archive.org/web/20101005013226/http://www.dab-ba…


Frage 3: Wie berechne ich nun die passende Positionsgröße?
Um bestimmen zu können, wie groß eine Handelsposition sein darf, damit ohne überzogenes Risiko gehandelt werden kann, muss zunächst der Wert eines Pips berechnet werden. Dazu bedienen wir uns des folgenden Beispiels:

Angenommen wird, dass EUR/USD mit 1,3852 zu 1,3855 quotiert ist, auf einen steigenden EUR/USD spekuliert wird, der Stop-Loss bei EUR/USD 1,3832 zu 1,3835 gesetzt wird und das eingegangene Maximalrisiko bei 200,. EUR liegen soll. Um zu ermitteln, wie viele Lots gehandelt werden konnen, sind 4 Rechenschritte notwendig:

0,0001 / aktueller Kurs = Wert eines Pips
Im Beispiel: 0,0001 / 1,3855 = 0,0000721 EUR
Von Interesse ist der Wert eines Pips im Minilot, sodass das Ergebnis jetzt noch mit 10.000,- EUR multipliziert werden muss.
Wert eines Pips x Minilot = Wert eines Pips im Minilot
Im Beispiel also: 0,0000721 x 10.000 = 0,72 EUR
Der Stop-Loss liegt 23 Pips entfernt (Ask 1,3855 . Bid 1,3832). Wie viel Risiko bedeutet das in einem Minilot?
Wert eines Pips im Minilot x Pips bis zum Stop-Loss = Risiko in einem Minilot
Im Beispiel also: 0,72 EUR x 23 Pips = 16,56 EUR
Im letzten Schritt kann nun bequem die passende Anzahl der Lots berechnet werden.
Mein Maximalrisiko / Risiko in einem Minilot = Anzahl der gehandelten Lots
Im Beispiel also: 200,- EUR / 16,56 EUR = 12,08

Damit konnen 12 Minilots genommen und so Kapital i.H.v. 120.000,- EUR bewegt werden. Bei einer Margin von 2 % und einem dementsprechenden Hebel von 50 braucht der FOREX-Trader fur dieses Geschaft lediglich eine Sicherheitsleistung (Margin) von 2.400,- EUR zu hinterlegen. Und sollten Sie einmal vergessen, einen Stop-Loss zu setzen, hilft Ihnen der eingebaute automatische Stop-Mechanismus, die Verluste zu begrenzen.

Dieses Beispiel meint ja, das es kein überzogenes Risiko ist und alles ist sicher..
Auch cool diese Änderungen der Risikoaufklärung von Jahr zu Jahr... mach aber screenshots von archive.org.. nicht dass das mal verschwidnet

[-JoJ-]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.194.668 von bomike am 27.02.15 13:14:26

Bei einer Trefferquote von 75% muss er sein Verlustrisiko nur konstant wählen/halten, dann macht er bei einer CRV von 1/3 keine Verluste (exkl. Gaps & neg.Slippage).

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.205.903 von -JoJ- am 28.02.15 18:38:06

Zitat von -JoJ-: Bei einer Trefferquote von 75% muss er sein Verlustrisiko nur konstant wählen/halten, dann macht er bei einer CRV von 1/3 keine Verluste (exkl. Gaps & neg.Slippage).

Wie gesagt eine Trefferquote von 75% sag null aus.
Kann ja 75* 2 Punkte machen und 25* 100 Punkte verlieren.

99% Trefferquote könnte auch bedeuten: 99*1 Punkt und 1*100 Punkte minus

[-JoJ-]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.206.197 von bomike am 28.02.15 19:34:00

Richtig, aber er traidet ja nicht alles & davon gehe ich mal aus.
Getraidet wird nur innerhalb einer Traidingrange wo er safe 1/3 seiner CRV macht, dann geht das Spiel auf

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.206.398 von -JoJ- am 28.02.15 20:29:45

Zitat von -JoJ-: Richtig, aber er traidet ja nicht alles & davon gehe ich mal aus.
Getraidet wird nur innerhalb einer Traidingrange wo er safe 1/3 seiner CRV macht, dann geht das Spiel auf

Er macht mir aber nicht den Eindruck das er Kohle an der Börse macht... Aber wer weiß..

[-JoJ-]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.205.342 von bomike am 28.02.15 17:04:57

Zitat von bomike:

Zitat von Horst123: ..

..

Dieses Beispiel meint ja, das es kein überzogenes Risiko ist und alles ist sicher..
Auch cool diese Änderungen der Risikoaufklärung von Jahr zu Jahr... mach aber screenshots von archive.org.. nicht dass das mal verschwidnet

Japp, auf den Seiten der Broker findet man massenhaft Musterbeispiele, die überwiegend die Vorteile des CFD Handels zeigen. Damit sorgt man für neuen Newbie-Nachschub..
Ein Musterbeispiel wo z.B. ein Basiswert mit Hebeleffekt um 10% einbricht & die Posi nicht geschlossen werden kann habe ich noch nirgends gesehen

"Auch cool diese Änderungen der Risikoaufklärung von Jahr zu Jahr..."

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.206.197 von bomike am 28.02.15 19:34:00

99% Trefferquote

aber Bitteschön
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1158125-2491-2500…

Also Respiro habe ich mich zum zweiten Mal bei WO angemeldet.
Der Link in den Beitrag führt zu welke91 und meiner ersten Identität bei WO.
Trefferquote damals 90%.

Ich wollte die Trader der Aktie Dialog Semiconductor nur warnen dass ein großer Absturz kommen wird.
Keiner hat auf mich gehört. Nun ich verüble es keinen, aber wenige Tage später standen - 27% auf der Uhr und weiter fallende Kurse waren das Ergebnis.

Wer bei 99% Trefferquote noch Geld verliert sollte sich nach etwas anderen umsehen. Und JoJ hat absolut recht wenn er sagt, ich würde nur positive CRV betreiben und dann mit stringenten Moneymanagemnt einfach Geld machen.

Das charttechnik mit das wichtigste wäre habe ich über Jahre hinweg geglaubt, bis ich vor einigen Monaten einsehen musste, scheissegal wichtig ist, dass du dein Geld nicht verlierst. Selbst dann kann man mit 50/50 Chance Geld verdienen.
Also ich seh eine Aktie werf eine Münze und setze mein Geld.
Nur bis zum Millionär dauert es dann länger.
Und Drahtesel, glüht der Kopf? Wie lange braucht man um Millionär zu werden bei einer Trefferquote von 75% und bspw. 3000 Euro Einsatz?
Ach und ich denke dies passt hervorragend zum Thread, da ja einige überhaupt nicht an Werterhaltung ihres Depot gedacht haben.
Credere

[-JoJ-]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.207.619 von credere am 01.03.15 10:10:32

Der Weg zum Millionär! Ich finde auch, dass es hervorragend zum Thread passt.
Kann mir gut vorstellen, dass man dabei vielleicht sogar zwei Mio. macht, eine Mio. davon geht an den Broker durch Spread.
Werde es auch in Angriff nehmen, bin echt gespannt, was bei raus kommt.

[agnes2senf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.207.619 von credere am 01.03.15 10:10:32

@'credere
Da geb ich Dir 1000 % recht. Stringentes moneymanagement.
Wie machst denn Du dieses? Also ich mache dieses ueber stopp loss order.

Und ich sage dazu klar: ich habe ein stringentes moneymanagemnt.
Aus diesem Grunde habe ich auch ein Stopp sell order (BRIEF ! ) in den Markt gelegt. Ich hatte eine margin Auslastung von 2 % und ich habe mir genau ueberlegt, was passieren kann und wieviel ichbriskieren kann. Die order wurde auch mit ein paar pips slippage ausgefuehrt.
Es war alles in Ordnung und von Ueberhebelung konnte keine Rede sein.
Ich habe taetsaechlich alles richtig gemacht. Mein Eigenateil war, dass ich bei der Saxo Bank unterwegs war und dass ich EuR/chf gehandelt habe.mit einem habe ich naemlich nicht gerechnet, dass die Saxo Bank ein paar tausend pips " nachbessert"
Also was haettest Du gemacht ( klar Du haettest das Waehrungspaar nicht gehandelt, das aergert mich auch.)
Aber trotzdem. Was haettest du gemacht?

P. S in dem zusammenhang wuerde mich echt freuen, wenn sich mal jemand meinen Beitrag auf Seite 222 Nr. 2217 ansieht und mir mal dazu seine Meinung sagt
Vielen Dank

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.208.213 von -JoJ- am 01.03.15 12:15:28

Zitat von -JoJ-: Der Weg zum Millionär! Ich finde auch, dass es hervorragend zum Thread passt.
Kann mir gut vorstellen, dass man dabei vielleicht sogar zwei Mio. macht, eine Mio. davon geht an den Broker durch Spread.
Werde es auch in Angriff nehmen, bin echt gespannt, was bei raus kommt.

@-JoJ-

das klingt gut - denk nur dran, der Broker verdient nicht nur am spread!

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.197.494 von agnes2senf am 27.02.15 16:25:34

hallo agnes

Hi Agnes,

Zu deinen Beitrag kann ich vielleicht so viel sagen, dass wenn du klagst und ein Kurs festgestellt werden muss zumeist der sSchlusskurs zählt.
Du sagst 0,5% spread zum Stopfischen oder shorti braten, ich weiß es nicht was da gelaufen ist aber kurz vor so einer Entscheidung wie auch nächste Woche EZB bla bla ist es besser man bleibt fern.
Was hätte ich gemacht? Seit 5 Jahren sehe ich fur mich bei dem Paar nicht einen nennenswerten Call.
S
Aber ruf mich ruhig an, ich bin jetzt laufen und meine Frau mag es nicht wenn sonntags bei uns das Thema lautet Börse.
Grüsse

[credere]

!

Dieser Beitrag wurde von schroedertm moderiert. Grund: Provokation

[Hgebhardt73]

!

Dieser Beitrag wurde von MODelfin moderiert. Grund: Kritik bitte sachlich formulieren und persönliche Angriffe bitte unterlassen, Danke.

[bomike]

Credere bitte tue mir und allen anderen hier einen gefallen, erkläre hier im Thread nicht wie man Millionär wird.

Mach dafür einen eigenen Thread bitte auf, kannst ja von hier auf, den Millionärs-Thread verlinken.

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.209.386 von bomike am 01.03.15 16:23:21

Tja bomike

aber wie es scheint wissen einige noch nicht was sie überhaupt gemacht haben.

Wenn mich Agnes fragt, was sie falsch gemacht hat, dann sage ich, liebe Agnes du hast 4 mal so hoch gepokert als du es hättest tun dürfen.
Aber dies versteht ja noch nicht einmal der Insider Herr Gebhardt der ja jahrelang mit dem Thema zu tun hat.

Jetzt sagst du, ich bringe hier keinen Mehrwert? Erkläre du uns doch mal dein hedgegeschäft.
Hört bloß auf die Leute hier zu veräppeln. Du hast schon hundert Seiten vorher gezeigt, dass du keine Ahnung hast und auch heute nicht viel mehr gelernt hast.
Aber krempelt ihr mal die agb um, meine Bank hat erst am 15.2.15 die agb wieder geändert, oder will Horst mir erzählen er hätte den Call seit 2010?

Aber du bestärkst ihn in so einer ausweglosen Situation. Wo ist der Mehrwert? Ich kann bei euch zweien keinerlei Wissen erkennen.

Sorry das ich das so sagen muss.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.209.485 von credere am 01.03.15 16:45:55

Zitat von credere: aber wie es scheint wissen einige noch nicht was sie überhaupt gemacht haben.

Wenn mich Agnes fragt, was sie falsch gemacht hat, dann sage ich, liebe Agnes du hast 4 mal so hoch gepokert als du es hättest tun dürfen.
Aber dies versteht ja noch nicht einmal der Insider Herr Gebhardt der ja jahrelang mit dem Thema zu tun hat.

Jetzt sagst du, ich bringe hier keinen Mehrwert? Erkläre du uns doch mal dein hedgegeschäft.
Hört bloß auf die Leute hier zu veräppeln. Du hast schon hundert Seiten vorher gezeigt, dass du keine Ahnung hast und auch heute nicht viel mehr gelernt hast.
Aber krempelt ihr mal die agb um, meine Bank hat erst am 15.2.15 die agb wieder geändert, oder will Horst mir erzählen er hätte den Call seit 2010?

Aber du bestärkst ihn in so einer ausweglosen Situation. Wo ist der Mehrwert? Ich kann bei euch zweien keinerlei Wissen erkennen.

Sorry das ich das so sagen muss.

Agnes hat gar nichts falsch gemacht. Was er falsch gemacht hat war, das er zu Saxo ging. Das war sein Fehler.

Und nochmals Du kannst kein Risikomanagement betreiben wenn du mit CFD`s short gehst. Der Markt könnte unendlich steigen in 5 Minuten.

Es gibt Risiken die eigentlich keine sind. Sowas wie der EUR/CHF ist noch nie in der Geschichte passiert. 30% Einbruch in 5min, sowas ist eigentlich utopisch.

Und nochmals für Dich Credere. Saxo und die ganzen Broker haben selbst entschieden das die Ausführungen ganz unten waren. Schon mal auf die Idee gekommen, das diese Preise ausgedacht sind? Man könnte auch sagen Agnes und alle anderen haben Ihr Risiko korrekt und richtig abgesichert und Saxo hat aus dieser Absicherung einen Verlust kreiert den es gar nicht gab.. Fahr doch mal Deine Birne auf 100%, Du bist ja Millionär, da kann das ja nicht so schwer sein das hoch zu holen.

[Hgebhardt73]

Danke Bomike! ...sachliche und belegbare Argumente sind zwecklos. Er erklärt die Geschädigten immer noch für blöd und mit Argumenten, die gleich 'Null' mit dem Thema zu tun haben.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.209.716 von Hgebhardt73 am 01.03.15 17:29:59

Zitat von Hgebhardt73: Danke Bomike! ...sachliche und belegbare Argumente sind zwecklos. Er erklärt die Geschädigten immer noch für blöd und mit Argumenten, die gleich 'Null' mit dem Thema zu tun haben.

Credere ist echt ne Nummer.. aber ich schätze mal, das man sich auch verändert wenn man Millionen an der Börse verdient hat.. Mit soviel Millionen auf dem Konto ist man halt anders drauf..

[trend_investor]

interessant...

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Lieber DAB bank Publisher,
die DAB Bank nimmt ihr CFD Depot zum 28.02.2015 vom Markt. Trotz der kurzfristigen Kommunikation der Bank, bitten wir Sie den Content zum DAB Bank CFD Depot zeitnah von Ihren Seiten zu nehmen. Als Fallback werden wir die CFD-Werbemittel ab dem 01.03. auf das DAB Traderdepot verlinken und erst zum 31.03. deaktivieren.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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[minu01]

Hier gibt es einige Trolle!!!
Was ist ein Troll? Ein Troll ist jemand der etwas Böses postet, aber nicht unbedingt weil es seine Meinung ist, sondern weil er provozieren und andere verletzten will. Trolle sind Hecker unserer Gefühle. Die besten Trolle schaffen es mit wenigen Postings negative Gefühle und Provokationen auszulösen. Viele davon sind Rentner, sitzen alleine zu Hause und haben das bedürfniss sich auszutauschen...
Wer fühlt sich betroffen??? :-))

[Hgebhardt73]

!

Dieser Beitrag wurde von MODelfin moderiert. Grund: unnötige Provokationen bitte unterlassen, Danke!

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.209.527 von bomike am 01.03.15 16:58:20

Es hat keinen Sinn

@ bomike wie oft denn noch, klagt endlich und lasst euch den Contract zeigen, sprich die Buchungen welche vom Gegenpart erfüllt werden müssen.
Ihr müsst aufhören den Leuten hier etwas vorzumachen.
Jemand der direkt Futures gehandelt hatte, der hat mich angeschrieben und will wissen wie er aus dem Vertrag aussteigen kann.
Aber erzählt ihr mal weiter eure Geschichten von ausgedachte Preise und so weiter.

Sicherlich ist per se Das Risiko auf der shortseite höher aber hier waren 99% Long und da habe ich exakte Werte wieviel ich verlieren kann.

Und wenn ich die Geschädigten für blöd erklären würde, hätte ich mich per BM angeboten oder hätte ich sogar meine private Telefonnummer preisgegeben. das Schicksal der Leute ist mir nicht egal und deshalb müssen und sollten wir bei der Wahrheit bleiben.

Aber ihr beide, Gebhardt und du seid in meinen Augen mathematisch so zu erklären:

cn = (-1)n * (cn) leider gehen die tieferstellungen (n) nicht ich hoffe ihr versteht es trotzdem, oder auch nicht :-)

Ich hoffe damit ist alles gesagt.
Soll jeder glauben was er mag aber wundert euch nicht wenn ihr vor dem Richter sitzt und der den Daumen senkt und nochmals ihr Zahlen müsst denn dies ist vielen noch gar nicht klar Dank eurem Engagement hier.
Danke
Credere

[Makumba]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.210.085 von minu01 am 01.03.15 18:30:33

Zitat von minu01: Hier gibt es einige Trolle!!!
Was ist ein Troll? Ein Troll ist jemand der etwas Böses postet, aber nicht unbedingt weil es seine Meinung ist, sondern weil er provozieren und andere verletzten will. Trolle sind Hecker unserer Gefühle. Die besten Trolle schaffen es mit wenigen Postings negative Gefühle und Provokationen auszulösen. Viele davon sind Rentner, sitzen alleine zu Hause und haben das bedürfniss sich auszutauschen...
Wer fühlt sich betroffen??? :-))

Ich. Wobei ich nicht Rentner bin. Finanziell vielleicht doch.
Aber der Rest passt. Glatze, Bäuchlein, Schwäche für Adultentertainment und weiss alles besser

Ernsthaft, ich weiss wirklich Alles.

[agnes2senf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.209.485 von credere am 01.03.15 16:45:55

Das ich vier mal so hoch gepokert habe wie ich haette koennen, sehe ich bei einer Marginauslastung von 2% so nicht ganz.
Das ist doch wirklich nicht so hoch. Einen Kredit muss ich auch nicht abloesen, und mit einer Nachschussforderung bin ich zum,Glueck auch nicht konfrontiert. Die Saxo Bank hat bei mir nur einen Haufen Geld abgeraumt, aber das nur am Rande.

Ich weiss ernsthaft nicht, was ich falsch gemacht habe. Wie gesagt das Waehrungspaar war Mist zumal da fa auch ein hoher Abwertubgsdruck drauflag.
ABER: am 30 ten November war eine aehliche Situation und auf meinem Chart sieht man klar wie die Saxo Bank unter die 1,20 rutscht. Bis auf 1, 1960 gehtves runter. Niemand wusste doch, was am Abend passiert. Und da bewegt sich die Saxo Bank intern. Dann geht es fuer die Saxo in die richtige Richtung weiter und es gibt keine nachtraegliche Kursanpassung.
So habe ich den Chart gesehen und mich zumindest drauf verlassen, dass in diesem Bereich Kurse durch die Saxo Bank gestellt wurden.

Ich trau mir auch nicht mehr zu traden, weil ich Angst habe, das am Abend irgendwelche Kurse eingebucht werden, obwohl vorher etwas anderes bestaetigt wurde. Ich habe eine handelsbestaetingung immmer fuer rechtsgueltig gehalten. Die Saxo Bank dokumentiert sogar, dass die Handelsbestaetigung gelesen wurde. Woher weiss ich eigentlich, ob die Saxo Bank wirklich Verluste gemacht hat.
Ich glaube es, weil ich davon ausgehe, dass die Saxo Bank sich anfangs am 15 ten jan 2015 so verhalten hat wie am 30. Ten Nov 2014. Naemlich die Positionen aufs eigene Buch genommen hat. Dann ist ihr das ganze aus dem Ruder gelaufen und sie waren zu spaet dran. Haben gemerkt, das sie mir soeben EuR/chf viel zu teuer abgekauft haben und haben das Zeug nicht mehr unterbringen koennen und sich verzockt. Und nehmen mir dann meine Gewinne wieder ab ( wie gesagt, damit koennte ich noch umgehen, aber bloederweise haben die Gewinne ein anderes Geschaeft absichern sollen, so dass ich damit im Verlust lag. Unter dem Strich hat sich die Saxo meine Gewinne in ihre Tasche gesteckt.

Bitte ernsthaft um Hinweise, was ich falsch gemacht habe ( eben auch im Hinblick auf den vorliegenden chart vom 28 ten /30. ten November 2014, wo die Saxo sich im Bereich bis 1,1960 bewegt, ohne zu Re -quote (= nachtreqlich die bestaetigten Transaktionen zu veraendern)
Wo kann man ueberhaupt noch traden?

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.210.421 von agnes2senf am 01.03.15 19:13:15

Zitat von agnes2senf: Das ich vier mal so hoch gepokert habe wie ich haette koennen, sehe ich bei einer Marginauslastung von 2% so nicht ganz.
Das ist doch wirklich nicht so hoch. Einen Kredit muss ich auch nicht abloesen, und mit einer Nachschussforderung bin ich zum,Glueck auch nicht konfrontiert. Die Saxo Bank hat bei mir nur einen Haufen Geld abgeraumt, aber das nur am Rande.

Ich weiss ernsthaft nicht, was ich falsch gemacht habe. Wie gesagt das Waehrungspaar war Mist zumal da fa auch ein hoher Abwertubgsdruck drauflag.
ABER: am 30 ten November war eine aehliche Situation und auf meinem Chart sieht man klar wie die Saxo Bank unter die 1,20 rutscht. Bis auf 1, 1960 gehtves runter. Niemand wusste doch, was am Abend passiert. Und da bewegt sich die Saxo Bank intern. Dann geht es fuer die Saxo in die richtige Richtung weiter und es gibt keine nachtraegliche Kursanpassung.
So habe ich den Chart gesehen und mich zumindest drauf verlassen, dass in diesem Bereich Kurse durch die Saxo Bank gestellt wurden.

Ich trau mir auch nicht mehr zu traden, weil ich Angst habe, das am Abend irgendwelche Kurse eingebucht werden, obwohl vorher etwas anderes bestaetigt wurde. Ich habe eine handelsbestaetingung immmer fuer rechtsgueltig gehalten. Die Saxo Bank dokumentiert sogar, dass die Handelsbestaetigung gelesen wurde. Woher weiss ich eigentlich, ob die Saxo Bank wirklich Verluste gemacht hat.
Ich glaube es, weil ich davon ausgehe, dass die Saxo Bank sich anfangs am 15 ten jan 2015 so verhalten hat wie am 30. Ten Nov 2014. Naemlich die Positionen aufs eigene Buch genommen hat. Dann ist ihr das ganze aus dem Ruder gelaufen und sie waren zu spaet dran. Haben gemerkt, das sie mir soeben EuR/chf viel zu teuer abgekauft haben und haben das Zeug nicht mehr unterbringen koennen und sich verzockt. Und nehmen mir dann meine Gewinne wieder ab ( wie gesagt, damit koennte ich noch umgehen, aber bloederweise haben die Gewinne ein anderes Geschaeft absichern sollen, so dass ich damit im Verlust lag. Unter dem Strich hat sich die Saxo meine Gewinne in ihre Tasche gesteckt.

Bitte ernsthaft um Hinweise, was ich falsch gemacht habe ( eben auch im Hinblick auf den vorliegenden chart vom 28 ten /30. ten November 2014, wo die Saxo sich im Bereich bis 1,1960 bewegt, ohne zu Re -quote (= nachtreqlich die bestaetigten Transaktionen zu veraendern)
Wo kann man ueberhaupt noch traden?

Du hast gar nichts falsch gemacht. Der SaxoTrick am 30 November war ein abnuckeln der Kunden. Es gab keinen Kurs am Sonntag unter 1.20 Solche Tricks hat Saxo auch schon in der Vergangenheit gemacht.

Des Wegen kann man auch im Interbankenhandel keinen Stop setzen. Stell dir mal vor die Deutsche Bank wickelt über Saxo ab und Saxo weiß wo der Stop ist. Dann behauptet
die Saxo um 4 Uhr nachts, sorry der Stop wurde bei uns getriggert...

Nur mit der Deutschen können sie sowas nicht abziehen, aber mit den Kunden.
Du hättest schon am 30. November richtig streß machen müssen mit denen.

Anders formuliert, die haben Dich am 28/30 November abgezockt.

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.210.343 von Makumba am 01.03.15 19:05:14

@makumba
deine Aussage v. 25.2...

schade, nun wird Gabriele Krone-Schmalz wohl medial fertig gemacht. Sie wird den Mächtigen zu gefährlich.

Noch sind die Beiträge neutral, bin gespannt, wann es umschlägt.



Ich hoffe nur für dich, du reagierst auch nicht so übersensibel und tickst aus bzw. verlässt den thread (wie in der Sendung 'Bei Maischberger'...sobald der Wind sich gegen dich dreht ...

[Makumba]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.210.829 von Hgebhardt73 am 01.03.15 20:00:09

Zitat von Hgebhardt73: @makumba
deine Aussage v. 25.2...

schade, nun wird Gabriele Krone-Schmalz wohl medial fertig gemacht. Sie wird den Mächtigen zu gefährlich.

Noch sind die Beiträge neutral, bin gespannt, wann es umschlägt.



Ich hoffe nur für dich, du reagierst auch nicht so übersensibel und tickst aus bzw. verlässt den thread (wie in der Sendung 'Bei Maischberger'...sobald der Wind sich gegen dich dreht ...

du hast eine Klammer vergessen

[drahtesel]

!

Dieser Beitrag wurde von MODelfin moderiert. Grund: Beleidigung, persönliche Angriffe bitte unterlassen. Danke!

[drahtesel]

!

Dieser Beitrag wurde von MODelfin moderiert. Grund: unnötige Provokationen bitte unterlassen, Danke!

[drahtesel]

!

Dieser Beitrag wurde von MODelfin moderiert. Grund: Doppelposting, entspricht dem Beitrag darüber.

[Hgebhardt73]

Nur Verluste bei sog. 'Non-Dealing-Desk' Brokern in EUR/CHF Debakel?

Folgender Bericht klingt plausibel: die größten Verluste erlitten am 15.1. die CFD-Broker, die sich tatsächlich auf Referenzmärkten abgesichert hatten. Siehe FXCM - diese wurden ja bekanntlicherweise auch wegen asymetrischer Kurse bereits zu Strafen und Schadenersatz verdonnert.
KEINE Verluste erlitten wahrscheinlich die sog. Market Maker mit 'Dealing-Desk'...

http://forexmagnates.com/banks-bucketshop-retail-forex-broke…

[eurchfdab]

Infoportal fuer Betroffene der DAB Bank Kursaussetzung im EURCHF - http://eurchfdab.weebly.com

Die DAB Bank haette den Handel nie aussetzen duerfen, Paragraf 13 der DAB Sonderbedingungen fuer Differenzgeschaefte ist diesbezueglich eindeutig. Eine Aussetzung des Handels darf nur erfolgen wenn auch der Referenzmarkt aussetzt. Am 15. Januar wurde am Interbankenmarkt durchgehend gehandelt. Daher handelte die DAB rechtswidrig indem sie den Handel aussetzte. Dies ist so offensichtlich, dass die Geltendmachung einer Nachschusspflicht an versuchten Betrug grenzt.

Die DAB Bank besteht trotz Allem auf der Nachschusspflicht. Jetzt hilft es nur, den Druck auf den Vorstand der Bank zu erhoehen. Betroffene Kunden sollten daher Folgendes tun:

1. Schreiben Sie an den Vorstand
2. Schreiben Sie an den Aufsichtsrat
3. Beschweren Sie sich bei der Bafin
4. Beschweren Sie sich beim Ombudsmann des Bankenverbandes.

Die Homepage http://eurchfdab.weebly.com zeigt detailiert auf, welche Massnahmen Betroffene der DAB Bank jetzt treffen sollten.

[BrokerDeal [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.212.968 von Hgebhardt73 am 02.03.15 08:56:57

Klar, wurde hier auch schon früh besprochen, die NDD leiten ja 100% der Orders durch und haben dadurch viel mehr ungehedgtes Risiko.

Während die MM natürlich erst intern matchen, und entweder nur die Überhangpositionen an den Markt routen, oder diese sogar im Haus behalten.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.213.166 von BrokerDeal am 02.03.15 09:17:43

Zitat von BrokerDeal: Klar, wurde hier auch schon früh besprochen, die NDD leiten ja 100% der Orders durch und haben dadurch viel mehr ungehedgtes Risiko.

Während die MM natürlich erst intern matchen, und entweder nur die Überhangpositionen an den Markt routen, oder diese sogar im Haus behalten.

Wobei die NDD ja letztendlich entweder auch selbst MM sind oder zumindest zu einem MM weiter leiten müssen und dann abhängig davon sind, was Sie für Kurse zurück geliefert bekommen.

Das Problem bei den Häusern die direkt weitergeleitet haben ist, das Sie praktisch machtlos sind, wenns um die Ausführungspreise geht. Alle die direkt ins Buch genommen haben, können zumindest den Kunden besser entgegen kommen.

Diese Geschichte das NDD`s toll sind, ist ja völliger Blödsinn, weil Sie zu einem MarketMaker routen müssen. Da schließt sich der Kreis. Überhaupt das Wort NDD ist eine reiner Werbeerfindung und nach meiner Ansicht erfunden von FXCM. Was die ja unter NDD verstehen, hat man ja dann in den Urteilen nachlesen können.

Schon die Wortschöffung "Non Dealing Desk" ist ja ein Joke. Der ganze Börsenhandel in seiner ganzen Geschichte benötigte ein Dealing Desk. Nachdem FXCM auch Kunden damals neue Preise stellte (requotes) und dann damit aufhörten und Ihr Model änderten, kamen die mit der Geschichte des NDD.

[bomike]

Die Wortschöffung "NDD" gabs vor dem Forexhandel noch gar nicht... Der MT4 konnte bis vor zwei Jahren gar nicht zu anderen Häusern durchrouten. Der MT4 war damals ein reines Buch Ordersystem ohne Weiterleitung.

[foes0001]

Gibt es bei irgendjemanden eigentlich schon Erfahrungen mit den Ombudsmännern?
Was kommt dabei rum?
Ich überlege mich wegen IG dort zu melden.

[10tommy]

!

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[olli1231]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.215.734 von foes0001 am 02.03.15 13:07:13

ich habe die zweimal angeschrieben-keine reaktion.

[cube85]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.215.812 von olli1231 am 02.03.15 13:12:27

ich habe am Freitag denen geschrieben, bin gespannt wann eine Antwort kommt, erwarte aber nicht, dass wirklich etwas für mich getan wird!

[eurchfdab]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.215.734 von foes0001 am 02.03.15 13:07:13

Der Ombudsmann des Bankenverbandes ist mit frueheren Richtern besetzt und ich halte dieses Verfahren daher fuer sehr aussichtsreich. Am besten waere es, wenn der Ombudsmann in seine Entscheidung klar hineinschreibt, dass die Nachschusspflicht offensichtlich nicht besteht. Das koennte die Banken dazu bringen, ihre Meinungen zu aendern. Allerdings handelt es sich um ein Schiedsgericht. Wenn die Bank die Entscheidung des Ombudsmanns nicht akyeptiert, dann bleibt nur noch die gerichtliche Geltendmachung des Anspruchs.

[Android66]

Jetzt auf ARD:


Werbe-Check
MO 2.3., 20:15 Uhr, ARD


Der "Werbe-Check" hinterfragt Werbeversprechen. Was stimmt, wo übertreibt Werbung, wo lügt sie gar? Kritisch, spannend und unterhaltsam wird die Wahrheit hinter der schönen Welt der Hochglanzbilder enthüllt. Geplante Themen: - Hält das neue Tesa Power Bond tatsächlich so gut, dass man ein Kind unter eine an die Wand geklebte Waschmaschine stellen kann? (...)

[trend_investor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.213.049 von eurchfdab am 02.03.15 09:06:32

Die DAB macht den FX-Handel nicht selber, sondern hat das an die ehemalige Schwester Fineco aus Italien verlagert.

[trend_investor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.215.734 von foes0001 am 02.03.15 13:07:13

Vergiss die Ombudsmänner...die haben keine Ahnung von der Materie.

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.221.464 von trend_investor am 02.03.15 22:24:29

Zu komplex

Ja da stimme ich trend_investor ausnahmslos zu.
Ich bedanke mich für die Zuschriften und Telefonate. Es war für mich sehr aufschlussreich. Schlussendlich muss ich anerkennen, dass dem Einfallsreichtum der Broker anscheinend kaum Schranken gesetzt sind.
Aber jeder Fall ist für sich selbst ein geschlossener Vorgang und darf nicht mit anderen vermischt werden. Dies haben wir hier leider versäumt gänzlich zu beachten.
Schlussendlich reden wir hier viel um den heißen Brei rum.

Wenn ich nur mal ein Fall nehme, der überhaupt nichts mit CFD zu tun hat, aber genauso gut in den Geschehnissen vom Januar 2015 im Eur/CHF verwickelt ist, so ist die Herangehensweise an diesen speziellen Fall und zum Teil die geflossenen Kommentare, meinerseits und auch die von anderen, völlig verfehlt da überhaupt nicht zum Vorfall passend.

Es geht hier nicht ausnahmslos um CFD. Dies wird leider nur klar, wenn man sie eingehender mit den Betroffenen unterhält und sich wirklich spezifisch austauscht.
Hierbei erscheinen dann die einzelnen Vorfälle in einen ganz anderen Licht.
Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich bei einigen Vorfällen zu vorschnell geurteilt habe.

Beste Grüße
credere

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.221.698 von credere am 02.03.15 23:01:33

Zitat von credere: Ja da stimme ich trend_investor ausnahmslos zu.
Ich bedanke mich für die Zuschriften und Telefonate. Es war für mich sehr aufschlussreich. Schlussendlich muss ich anerkennen, dass dem Einfallsreichtum der Broker anscheinend kaum Schranken gesetzt sind.
Aber jeder Fall ist für sich selbst ein geschlossener Vorgang und darf nicht mit anderen vermischt werden. Dies haben wir hier leider versäumt gänzlich zu beachten.
Schlussendlich reden wir hier viel um den heißen Brei rum.

Wenn ich nur mal ein Fall nehme, der überhaupt nichts mit CFD zu tun hat, aber genauso gut in den Geschehnissen vom Januar 2015 im Eur/CHF verwickelt ist, so ist die Herangehensweise an diesen speziellen Fall und zum Teil die geflossenen Kommentare, meinerseits und auch die von anderen, völlig verfehlt da überhaupt nicht zum Vorfall passend.

Es geht hier nicht ausnahmslos um CFD. Dies wird leider nur klar, wenn man sie eingehender mit den Betroffenen unterhält und sich wirklich spezifisch austauscht.
Hierbei erscheinen dann die einzelnen Vorfälle in einen ganz anderen Licht.
Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich bei einigen Vorfällen zu vorschnell geurteilt habe.

Beste Grüße
credere

Respekt für diesen Beitrag.

[olli1231]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.221.878 von bomike am 02.03.15 23:36:21

Zitat von bomike:

Zitat von credere: Ja da stimme ich trend_investor ausnahmslos zu.
Ich bedanke mich für die Zuschriften und Telefonate. Es war für mich sehr aufschlussreich. Schlussendlich muss ich anerkennen, dass dem Einfallsreichtum der Broker anscheinend kaum Schranken gesetzt sind.
Aber jeder Fall ist für sich selbst ein geschlossener Vorgang und darf nicht mit anderen vermischt werden. Dies haben wir hier leider versäumt gänzlich zu beachten.
Schlussendlich reden wir hier viel um den heißen Brei rum.

Wenn ich nur mal ein Fall nehme, der überhaupt nichts mit CFD zu tun hat, aber genauso gut in den Geschehnissen vom Januar 2015 im Eur/CHF verwickelt ist, so ist die Herangehensweise an diesen speziellen Fall und zum Teil die geflossenen Kommentare, meinerseits und auch die von anderen, völlig verfehlt da überhaupt nicht zum Vorfall passend.

Es geht hier nicht ausnahmslos um CFD. Dies wird leider nur klar, wenn man sie eingehender mit den Betroffenen unterhält und sich wirklich spezifisch austauscht.
Hierbei erscheinen dann die einzelnen Vorfälle in einen ganz anderen Licht.
Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich bei einigen Vorfällen zu vorschnell geurteilt habe.

Beste Grüße
credere

Respekt für diesen Beitrag.

hut ab! damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet.

ich denke , die stimmung war generell zu ´´ aufgeheizt´´ hier im blog.

[agnes2senf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.213.736 von bomike am 02.03.15 10:15:50

Nachdem FXCM auch Kunden damals neue Preise stellte (requotes) und dann damit aufhörten und Ihr Model änderten, kamen die mit der Geschichte des NDD.



Weisst Du, was damalswar und warum sie ihr Modell aendern mussten ? Gab es da Auflagen?
LG

[-JoJ-]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.207.619 von credere am 01.03.15 10:10:32

Zitat von credere: ..
Und Drahtesel, glüht der Kopf? Wie lange braucht man um Millionär zu werden bei einer Trefferquote von 75% und bspw. 3000 Euro Einsatz?
..

Um das Beispiel noch mal aufzugreifen.

Bei z.B 2% Risiko sind es laut meiner Rechnung im Optimalfall ≈392 Trades (bei 5 Trades die Woche ca. 549 Tage).
Steuern, Spreadkosten etc. nicht berücksichtigt.



Bei Index Deutschland 30 (5€ Kontrakt) mit einem garantierten Stop 12 Punkte entfernt.
Handelsspread=1, Risiko-Begrenzung=1,5, CRV=1
Sind es laut meiner Rechnung ≈542 Trades (bei 5 Trades die Woche ca. 759 Tage).
Der Broker verdient dabei allein 354 787,50€ an Spread.
Steuern nicht berücksichtigt, da werden es ein paar Trades mehr werden müssen & es kommt noch gut was an Spread für den Broker hinzu.


@Credere
Wie viele Trades sind es denn bei dir?

[agnes2senf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.209.527 von bomike am 01.03.15 16:58:20

Saxo und die ganzen Broker haben selbst entschieden das die Ausführungen ganz unten waren. Schon mal auf die Idee gekommen, das diese Preise ausgedacht sind? Man könnte auch sagen Agnes und alle anderen haben Ihr Risiko korrekt und richtig abgesichert und Saxo hat aus dieser Absicherung einen Verlust kreiert den es gar nicht gab.. Fahr doch mal Deine Birne auf 100%, Du bist ja Millionär, da kann das ja nicht so schwer sein das hoch zu holen.




Der Preis von einer short Ausfuhrung von 0,96... ist mit Sicherheit ausgedacht. Schliesslichbhaben den alle bekommen. Das war eine Mischkalkutation. Der Preis selbst ist vollkommen phantasiert und die Saxo Bank kann dieseb Preis 100000000% ig nicht herleiten. Es wurde einfach  willkuerlich festgelgt, wer zwischen 10 h 30 und 10 h 40 kam bekommt den phantasierten Preis X und wer spaeter kam, den phantasierten Preis y

Aber nun zu der Aussage oben. Ich persoenlich glaube die SAXO Bank hat sich verzockt und solidarisiert nun ihre Verluste an Ihre Kunden. Aber wie Ihr lesen koennt, schreibe ich " ich glaube"
Das ist eben kein Wissen. Die Frage von oben ist vollkommen berechtigt.
Woher wissen wir nicht, ob Saxo und Co diese Gelegenheit beim Schopfe gepackt haben und den groessten Deal ihres Lebens gemacht haben. Die Gelegenheit allen Kunden Phantasiepreise zur Ausfuehrung vorzullegen und sich mit den neu festgestellten Kursen die Taschen zu stopfen, dass es nur so wie noch nie in ihrem Leben knallt. So prall sind ihre Taschen voller Gewinne? Woher weisss ich das?
Die Saxo behauptet es habe keine Liquiditaet gegeben. Dabei garantiert sie den Kunden fuer Liquiditaet. Siehe unten aus der Saxo Werbung. Das ist HOHN.
Und noch etwas. Weiter oben steht das Einfordern von Forderungen, die gar nicht bestehen und die eingefordert werden, obwohl sie garnicht bestehen ist womoeglich schon eine Strattat.



Das ist aus der Saxo Bank Werbung

Saxo Bank – führend im Onlinedevisenhandel

Tausende von Händlern in über 180 Ländern vertrauen im Onlinedevisenhandel auf die Saxo Bank. Gemeinsam mit unseren Kunden sind wir zu einem der grössten Onlinedevisenbroker geworden.

Unser breitgefächerter Kundenstamm umfasst Einsteiger und professionelle Händler, kleine Hedgefonds sowie einige der grössten internationalen Finanzinstitute.

Der Devisenmarkt ist mit einem geschätzten täglichen Handelsvolumen von USD 4 Billionen grösser als die Aktien- und Futures-Märkte zusammen. Nehmen Sie mit Saxo Bank an diesem riesigen Markt teil und profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

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Extrem wettbewerbsfähige Geld-Brief Spreads bei hoher Transparenz. Unsere Orderausführungsstatistiken werden auch Sie überzeugen!
Preisgekrönte Handelsplattform. Keine andere Onlinedevisenhandelsplattform hat für Ihre Leistungen so viele renommierte Auszeichnungen erhalten wie die Saxo Bank.

[agnes2senf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.221.698 von credere am 02.03.15 23:01:33

@ credere

Danke fuer Deinen Beitrag.
LG
a2s

[tarkus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.227.455 von agnes2senf am 03.03.15 15:45:09

Da bist Du nicht allein, auch anderen ging es so oder so ähnlich:

15-Jan-2015 21:46:24 XXXXXX Order XXXX: Element OpenPrice geändert von 1.1997 zu 0.9625 von System User

Diese Order wurde wie mir berichtet wurde laut Aktivitätsprotokoll von Saxo um ca. 9:30:45h zum Kurs von 1.1997 Ausgeführt und bestätigt.

Laut deren AGB 6.12 dürfen sie das, "..wenn die Saxo Bank dem Kunden nachweisen kann, dass er zum Zeitpunkt der Transaktion nachweislich falsch war.... und zwar entweder auf den Preis, zu dem die Saxo Bank den Handel abgesichert hat oder alternativ auf den historisch Marktpreis."

D.h. nach deren Auffassung können sie offenbar beweisen, dass die ursprünglich um 9:30h angenommenen 1.1997 falsch waren und dass 0,9625 der Preis war, der "historisch korrekt" oder zu dem die Saxo den Handel abgesichert hat, vermutlich am "Interbankenmarkt".

Sie geben immerhin zu, dass sie ZUNÄCHST "Gegenpartei jeder einzelnen Handelsposition waren, das Risiko aber aufgrund der dänischen aufsichtsrechtlichen Anforderungen über das EBS Handelssystem an den Interbankenmarkt weitergeben" mussten.

[tarkus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.227.455 von agnes2senf am 03.03.15 15:45:09

die Frage ist also jetzt zunächst: War 0,9625 der "historisch korrekte Marktpreis" oder hat sich die Saxo zu diesem Preis bei ihren Liquiditätsprovidern, von denen die Saxo spricht (was interessiert das eigentlich die Kunden?, nächste Frage) abgesichert?

Oder stimmt beides nicht? Wie beweist man das dann?

Solche konkreteren Fragen brauchen konkrete belegbare Antworten, die würden uns weiter bringen wie Spekulationen...

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.227.077 von agnes2senf am 03.03.15 15:15:42

Zitat von agnes2senf: Nachdem FXCM auch Kunden damals neue Preise stellte (requotes) und dann damit aufhörten und Ihr Model änderten, kamen die mit der Geschichte des NDD.



Weisst Du, was damalswar und warum sie ihr Modell aendern mussten ? Gab es da Auflagen?
LG

Da gab es keine Auflagen. Das war ein Entwicklungsprozess.

FX für Privatkunden ist ja nicht besonders alt. Fing so 2003/2004 an. So ab 2007 wurde es immer populärer. Mit CMC Markets und deren Eintritt in den Deutschen Markt, wurde es immer größer.

Damals 2003-bis ca.2008 haben ja viele Borker wie auch FXCM feste Spreads angeboten, und auch teilweise die Stops und Limits garantiert. Früher wurde alles aufs Buch genommen. Problem wurde aber, das die Händler immer Schlauer wurden. So haben diese z.B. vor Arbeitsmarktdaten (ich auch) Stop und Entrie (limit) Orders vorher in den Markt gegeben, und egal was passierte nach der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten, du warst mit Deiner Order ohne Slippage dabei. Praktisch garantierte Gewinne auf Kosten des Brokers. (wenn der Markt voll in eine Richtung ging)

Solche Gewinne sind jetzt gar nicht möglich weil du keine garantierten Ausführungen bekommst. Dann gabs auch viele Händler die gesehen haben, das die Kurse beim Broker nicht immer gleichbleibend zum allgemeinen Interbankenkurs sind. Es also Preisdifferenzen gab, die man ausnutzen konnte (habe ich auch ausgenutzt). Häufig entstanden damals diese Differenzen einfach nur dadurch, das die Handelmasken und Systeme viel zu langsam waren von den Brokern.

Mit nem Kumpel haben wir die Kurse automatisiert "geparst" und sobald ne Differenz da war, ausgenutzt. War ganz Nett. Dann kamen auch EA`s auf den Markt die so gescalpt haben, das man damit auch Geld machen konnte.

Wie haben die Broker reagiert? Entweder die haben dich rausgeworfen oder du bekamst Requotes. Du wolltest Kaufen und mußtest auf einmal 5 Sek warten und hast dann Preise bekommen zu denen du handeln konntest, die utopisch waren. Die haben dich damit praktisch "rausgeekelt"...

Dann wurden aber die Systeme immer besser (technologisch und die Systeme erkannten selbstständig das Kunden tricksen wollen und verändern automatisiert die Orderausführung entsprechend) und FXCM wurde so groß, das die sich gesagt haben, aufs Buch nehmen ist nett, aber wir haben so viele Positionen die sich gegenseitig matchen, da können wir den Rest auch durchrouten.

Und zudem sagten die sich, naja wir machen jetzt flexible Spreads, keine Requotes und erklären der ganzen Welt, wie schlimm MarketMaker sind und wie toll es ist ein "NDD" Broker zu sein... (als NDD Broker hatten sie ja auch noch andere Tricks auf Lager- siehe Urteile).

Ein kleiner Broker nimmt direkt oder indirekt immer aufs Buch. Ein größerer Broker macht es ein bissl. Ein ganz großer Broker braucht es nicht, er macht genug Geld mit dem Matching und gibt den Rest weiter.

Und ob davor ein STP-Broker oder ECN, NDD oder STP Broker sitzt, oder was auch noch immer für Bezeichnungen erfunden werden, verändert nichts an dieser Struktur. Denn alle Orders landen immer irgendwann bei einem MarketMaker. Geht anders gar nicht beim FX/ CFD Handel.

[-JoJ-]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.229.612 von tarkus am 03.03.15 18:13:06

Zitat von tarkus: die Frage ist also jetzt zunächst: War 0,9625 der "historisch korrekte Marktpreis" oder hat sich die Saxo zu diesem Preis bei ihren Liquiditätsprovidern, von denen die Saxo spricht (was interessiert das eigentlich die Kunden?, nächste Frage) abgesichert?

Oder stimmt beides nicht? Wie beweist man das dann?

Solche konkreteren Fragen brauchen konkrete belegbare Antworten, die würden uns weiter bringen wie Spekulationen...

Es stimmt beides nicht, 0,9625 hat Saxo errechnet & als fair für ihre Kunden festgelegt. Schau paar Seiten zurück,
da findest du deren Erklärung dazu, falls das so stimmt...

[credere]

!

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[tarkus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.230.293 von -JoJ- am 03.03.15 19:24:06

davon steht aber nichts in den AGBs der Saxo!

Wie gesagt:
Entweder auf den historisch korrekten Marktpreis ODER auf den Preis, zu dem die Saxo den Handel abgesichert hat!

Ebenso: Es kann auch nur ENTWEDER storniert werden ODER der Preis angepasst werden, nach den eigenen AGBs der Saxo. Nicht BEIDES. So steht es zumindest in deren deutscher Übersetzung davon.

Nachdem die Saxo nicht storniert hat sondern den Preis der Positionen angepasst hat (bzw. evtl. beides, dann aber auch entgegen den eigenen AGBs),
kann sie nicht anpassen nach Gutdünken!

Das steht so definitiv nicht drin und kann m.E. schon allein damit nicht wirksam sein, ganz abgesehen davon ob es zulässig wäre...

[tarkus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.230.953 von tarkus am 03.03.15 20:34:30

es MUSS also nach deren eigener Definition der historisch korrekte Marktpreis sein, der von Ihnen ermittelt wurde, denn "abgesichert" bei 0,9625 bei Ihren Liquiditätsprovidern haben sie sich offensichtlich nicht, ich denke das darf man ausschließen.

Wie kann nun die Ermittlung, allein schon nach dem Verfahren zur Preisermittlung, das die Saxo Bank selbst schildert, zum "historisch korrekten" Marktpreis führen?

Marktpreis wann? Gemittelt auf den ganzen Handelstag?

[agnes2senf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.231.007 von tarkus am 03.03.15 20:42:07

Es gab ein Statement im EurChf von EBS
Demnach ist die Platform den Tag ueber stabil gelaufen
Das Tief war bei 0,85 laut EBS und es gab einen Mistrade, der aber geregelt wurde,
.
(Kann das hier nicht abdrucken, aber wen es interessiert, dem maile ich es gerne. Vielleicht schafft es wer anderes, das Statement hier zu plazieren. Mit meinem ipad schaffe ich es nicht
EBS.= interbankenmarkt. Electronic banking system)


Die tatsaechlichen Marktpreise /Referenzpreise duerften sich am Interbanken Markt orientieren. Und da ist es sicher so, dass um 10 h 45 secunden, Preise von 1.19.... Vorhanden waren. Also: Was heisst das in den AGBs ? Zu den " marktpreisen" kann das Requoting nicht durchgefuert werden, denn die ausgefuerten Preise entsprechen etwa den Marktpreisen. Und zu den gehedgten Preisen ? Bei 0,9625 gehedgt? Wie soll das gehen?
Saxo hat die Sachen auf das eigene Buch genommen und gedacht, es geht hoch. Dann merken sie es. Und kriegen eine Art Margin Call. Wir sind short bei 1,19.... Und die gehen long bei 1,19.....?
Ich verstehe die AGB s nicht. Ich verstehe nicht, wie die das meinen. Mit dieser genannten Formulierung kann doch nur ein offensichtlicher Fehltrade gemeint sein


Die Kurse zu denen Saxo eingebucht hat sind vollkommen phantasierte Mondpreise' ich vermute es handelt sich um eine Saxo eigene Mischkalkulation zur Solidarisierung ihrer Verluste auf die Kunden.

Die Begruendung mit der fehlenden Liquditaet zieht nicht, denn es gibt mehrere Stellen, wo
Saxo Liquiditaet garantiert.
Und ich erinnere nocheinmal an den Chart vom 30.11 . 14
Dort war ebenfalls eine besondere Marktsituation und Saxo ging in den Bereich bis zu 1,1960 runter. Ohne zu requoten. Wenn es in der richtigen Richtung fuer Saxo ist, dann wird nicht requotet ( am 30. Nov wurde natuerlich nicht requotet, wer da short war, war short. Und es wusste auch niemand wie es am Sonntag abend ausgehen wuerde. Und wer da short war, der war rechtskraeftig short. Und am 15 ten lauft es fuer Saxo in die falsche Richtung und es wird requotet. Das ist gegen Treu und Glauben. Wer da short ist ist ploetzlich nicht rechtsgueltig short?
Die AGBs sind einseitig zu Lasten des Kunden, wenn da wirklich
So etwas drin staende

Aber nochmal ich verstehe den Punkt in den AGB s nicht. Bitte lasst uns das nochmal durchdenken.

Oder ist da wirklich nur ein offensichtlicher Fehltrade mit der Formulierung gemeint und Saxo zieht einen Teil dieser Formulierung nun heran, um das requoting zu rechtfertigen?
Bitte um Hilfe, was gemeint sein koennte
Danke

[sxvmc]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.231.007 von tarkus am 03.03.15 20:42:07

Saxo fallen plötzlich auch noch andere Argumente für ihre Vorgehensweise ein:

http://www.garp.org/risk-news-and-resources/risk-headlines/s…

Interessant hier auch die beiden Kommentare zum Artikel (Gegenargumente bzgl. Requotes).

Der Begriff "historisch korrekter Marktpreis" in den AGB spielt sicher eine zentrale Rolle. Ich halte die Interpretation von Saxo definitiv für angreifbar; für mich ist sie willkürlich.

Was mich aber noch interessieren würde: auch meine durch Margin Call geschlossenen EURCHF Optionen wurden nachträglich requoted. Ist das überhaupt durch die AGB Klausel mit den "historisch korrekten Marktpreis" abgedeckt? Saxo hat bis heute auch auf Anfrage nicht erklärt, wie das bei den Optionen nachträglich gemacht wurde.

[bomike]

Letztendlich werden Saxo und Co. argumentieren, das zwar um die Uhrzeit ein besserer Preis zu sehen war, aber dieser nicht ausführbar bzw. nicht handelbar war. Dann werden Sie argumentieren das die Preise die Ihre Kunden aufs Auge gedrückt wurden, die Kurse sind, die am Markt in solcher Situation ausführbar gewesen wäre.

In dem Sinne stimmt das auch. Nur weil der Kurs in der Sekunde oder in einem TimeFrame von 3-30 Sekunden zu sehen war, heißt es ja nicht, das ich eine Ausführung bekommen hätte müssen.
Weil am regulierten Markt ich ja auch nicht solche super Preise bekomme.

Wie oft ich schon in der Vergangenheit Futures gehandelt habe, mit Ausführungen jenseits von Gut und Böse. Da habe ich Preise bekommen. die überhaupt nicht zu meiner Uhrzeitd er Order im Zusammenhang standen.

In dem Augenblick wo es eine so brutale Vola und "Horrormeldung" kommt, geht`s ab. Ich bin mir recht sicher, das am Futuresmarkt EUR/CHF die Ausführungen sicherlich nicht besser waren.


Aber:
Man weißes letztendlich nicht wie es gewesen wäre.

Ich bin mir absolut sicher, das IG und Saxo vor Gericht nicht so argumentieren kann.
Zumindest nicht wirksam.

a) Weil Sie als MarketMaker auftreten und damit die Instanz sind für die Liquidität und kein anderer . Wenn Sie die Liquidität stellen, sind Sie auch dafür verantwortlich.
b) Sie verweisen zwar auf den Referenzmarkt, aber die Risikoerklärung gilt auch für CFd`s etc. Die Differenzierung beim Forexhandel findet nicht statt und bei dieser Differenzierung gibt es auch keinen Referenzmarkt (auch nicht das EBS System kann dafür herhalten). Damit ist es wurscht was dort ablief oder nicht.
c) Technische Probleme oder marktausfälle sind irrelevant, weil Sie selbst der Markt sind und für Technik sowieso gerade stehen müssen und sorge dafür tragen müssen, das alles läuft.

Die Ableitung was für Ausführungen Saxo und Co. bekommen haben, hinkt immer und ist niemals anwendbar. Denn wir wir alle gelernt haben, wurden ja nicht einzelne Positionen der Kunden durchgeroutet, sondern (wenn überhaupt) komplette Orderblöcke (von Nettoüberschußpositionen oder was auch immer)

Diese Blöcke von Orders sind aber keine Kundenorders sondern firmeneigene Positionen. Deren Ausführungspreise müssen ja schon heftig abweichen von normalen Ausführungspreise einzelner Kundenorders.

Denn diese Blöcke sind ja riesige Ordervolumen. Anders formuliert: Wenn ich eine Position in dieser extremen Marktlage verkaufe, bekomme ich natürlich einen besseren Preis als wenn ich 10.000 Positionen verkaufen muß/will.

Das dann der Broker aus seinen Ausführungspreis, einen Kurs (auch wenn er besser ist) errechnet nach gutdünken und dieses den Kunden abrechnet, ist natürlich willkürlich und nach dem Frankfurter Gerichtsurteil nicht erlaubt. Wie gesagt, ich glaube nicht dass das überhaupt Thema ist, sondern nur die Punkte a)-c)

[agnes2senf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.231.670 von sxvmc am 03.03.15 22:10:17

Schaetze mal die Optionen wurden an den Preis 0, 96... Angepasst, wobei dieser Preis definitiv ein Mondpreis ist

Ich verstehe nicht, was fuer Grunde die saxo bank fuer ihr Requoting noch heranziehen kann, fehlende Liquiditaet ist doch ein Witz. An mindestens zwei stellen garantiert die Saxo Bank Liqiditaet.
Sie schreibt sogar: es kann schlimmm sein, dass man aus einer Position nicht rauskommmt und fuer diesen Fall,garantiert sie Liquiditaet'.
Wenn wer Interesse hat mal unter Saxo in der Homepage und unter Devisenhandel nachschauen. Da steht es wortwoertlich so'

Noch mal zu den AGB s : mir kommt langsam der Verdacht die Saxo Bank sagt, in ihren AGB s steht, dass sie nachquotieren kann. Das steht da auch aber es steht darin in welchen Faellen und unter welchen Bedingungen. Aber keine der dort beschriebenen Bedingungen trifft hier zu.
So dass eigntlich nur der erste Teil eines Satzes herausgegriffen wurde, naemlich dass der Handel nachjustiert werden kann. Aber keine der dort beschriebenen Bedingungen trifft eben zu. Das wurde doch oben in den Beitraegen widerlegt. ?

[sxvmc]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.231.856 von agnes2senf am 03.03.15 22:35:49

Ja, seh ich auch so. Die Auslegung von Saxo ist willkürlich. Aber bomike hat schon recht, seine Punkte a) bis c) in Beitrag 2.293 erklären, wieso Saxo so nicht wirksam argumentieren kann.

[tarkus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.232.036 von sxvmc am 03.03.15 23:02:18

seh es genauso wie ihr, muss mir das aber nochmal genauer ansehen. Interessant ist dass die Saxo anscheinend gar nicht genau weiß, was sie als Argument in einem Rechtsstreit anführen will, sondern schon für den Fall der Fälle (Prozesse etc.) vorzusorgen scheint. Es werden in den Stellungnahmen einfach alle möglichen Auszüge aus den AGBs angeführt, die deren Meinung nach evtl. zutreffen könnten.
Die dann aber wenn man sie wörtlich nimmt wie schon gesagt so gar nicht stimmen können. Oder einer Generalentschuldigung gleichkommen, nach der alles eintreten kann, und die Saxo wäre nie Schuld, es sei denn, man könne ihnen grobe Fahrlässigkeit nachweisen.
Was genau zutreffen soll, und warum, darüber werden nur Allgemeinplätze abgelassen und das was hier im Thread schon von bomike und anderen gezeigt wurde völlig außer Acht gelassen.

[tarkus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.231.670 von sxvmc am 03.03.15 22:10:17

Zitat von sxvmc: Was mich aber noch interessieren würde: auch meine durch Margin Call geschlossenen EURCHF Optionen wurden nachträglich requoted. Ist das überhaupt durch die AGB Klausel mit den "historisch korrekten Marktpreis" abgedeckt? Saxo hat bis heute auch auf Anfrage nicht erklärt, wie das bei den Optionen nachträglich gemacht wurde.

Sehr gut Dein Artikel! Das ist soweit ich es sehe natürlich Quark, dass die Preise die inder Hasndelsplattform angezeigt werden dann plötzlich nicht mehr gültig sein sollen. Und v.a. die AGBs die dies erloauben sollen, dass die gar nicht gültig sein müssen. Sie kommen ja von Saxo selbst als MM und aufgrund von diesen kommen ja sämtliche Verttäge zustande!

Eine Optionsposition hätte man aufgrund eines angezeigten Kurses ja auch selbst noch vor dem Margin Call schliessen können, zumindest theoretisch.
Was dies Saxo dazu erklärt ist total ungenügend.

Es muss erst mal geklärt werden was sie in der Zeit gemacht haben (ca. 4 Minuten!), in der sie zuerst den Stop zu 1.1970 scheinbar bedient haben und dann erst den Margin Call durchgeführt haben, wenn Kunden bei 160% waren. Nach funktionierendem Risikomanagement für den Kunden sieht es nicht aus, evtl. noch nicht mal nach eigenem. Das ist ja ein Riesen-Interessenkonflikt, von dem die/der da im Kommentar richtig schreibt...

[foes0001]

Hey,

auf der IG Homepage steht:
"Sie erhalten höhere Liquidität und beziehen die weltweit besten Preise. ..."

Da steht nichts von "bestmöglichst" oder so. Da steht ganz klar: die weltweit besten Preise. Es hätte also niemand auf de ganzen Welt bessere Preise stellen dürfen/können. Naja, das war aber der Fall.

Zudem: "Wir garantieren, dass wir Ihren Trade nie zu einem schlechteren Preis ausführen als von Ihnen erwünscht"

In der Kombination (obwohl einzeln auch ausreichen würde) ist es doch für mich als Anleger klar, dass es zu so einer hohen Slippage gar nicht kommen könnte.

Quelle: http://www.ig.com/de/order-ausfuehrung

[olli1231]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.234.331 von foes0001 am 04.03.15 10:23:51

Zitat von foes0001: Hey,

auf der IG Homepage steht:
"Sie erhalten höhere Liquidität und beziehen die weltweit besten Preise. ..."

Da steht nichts von "bestmöglichst" oder so. Da steht ganz klar: die weltweit besten Preise. Es hätte also niemand auf de ganzen Welt bessere Preise stellen dürfen/können. Naja, das war aber der Fall.

Zudem: "Wir garantieren, dass wir Ihren Trade nie zu einem schlechteren Preis ausführen als von Ihnen erwünscht"

In der Kombination (obwohl einzeln auch ausreichen würde) ist es doch für mich als Anleger klar, dass es zu so einer hohen Slippage gar nicht kommen könnte.

Quelle: http://www.ig.com/de/order-ausfuehrung

ich denke auch, dass die werbung dem potenziellen kunden ein völlig falsches bild

vermittelt. auch diese aussage ist sicherlich nicht ganz ohne :




diese diskrepanz zwischen werbung und realität ist für meinen geschmack zu groß.

dem kunde wird laut website absolute sicherheit suggeriert, die es letztendlich

nicht gibt.

vielleicht muß ja ein broker dafür haften.( analogie ´´prospekthaftung´´)

[sparefroh99]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.234.331 von foes0001 am 04.03.15 10:23:51

Zitat von foes0001: Hey,

auf der IG Homepage steht:
"Sie erhalten höhere Liquidität und beziehen die weltweit besten Preise. ..."

Da steht nichts von "bestmöglichst" oder so. Da steht ganz klar: die weltweit besten Preise. Es hätte also niemand auf de ganzen Welt bessere Preise stellen dürfen/können. Naja, das war aber der Fall.

Zudem: "Wir garantieren, dass wir Ihren Trade nie zu einem schlechteren Preis ausführen als von Ihnen erwünscht"

In der Kombination (obwohl einzeln auch ausreichen würde) ist es doch für mich als Anleger klar, dass es zu so einer hohen Slippage gar nicht kommen könnte.

Quelle: http://www.ig.com/de/order-ausfuehrung

Hör mit der Korinthenkackerei auf und bezahl erstmals deine Schulden. DU wusstest ganz genau was du machst also lass diese Mätzchen. Zuerst gierig mit abartigen,perversen Hebeln hantieren, die Mitstudenten die beim Netto Brötchen schliuchten sind ja alle Opfer, und dann flennen wenn dein vermeintliches free lunch dich in Schulden stürzt und dich um Haus und Hof bringt.
Hättest du dir vorher überlegen sollen bevor du mit 100000den Euros jonglierst.


Nach der ganzen Diskussion hier weiss noch immer keiner wieviele cents dein Trade gebracht haette.

[hmiCFD]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.235.327 von sparefroh99 am 04.03.15 11:50:53

ich glaube den Kommentar kannst Du Dir sparen - wir hatten uns auf einen anderen Umgang hier geeinigt

[olli1231]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.235.327 von sparefroh99 am 04.03.15 11:50:53

Zitat von sparefroh99:

Zitat von foes0001: Hey,

auf der IG Homepage steht:
"Sie erhalten höhere Liquidität und beziehen die weltweit besten Preise. ..."

Da steht nichts von "bestmöglichst" oder so. Da steht ganz klar: die weltweit besten Preise. Es hätte also niemand auf de ganzen Welt bessere Preise stellen dürfen/können. Naja, das war aber der Fall.

Zudem: "Wir garantieren, dass wir Ihren Trade nie zu einem schlechteren Preis ausführen als von Ihnen erwünscht"

In der Kombination (obwohl einzeln auch ausreichen würde) ist es doch für mich als Anleger klar, dass es zu so einer hohen Slippage gar nicht kommen könnte.

Quelle: http://www.ig.com/de/order-ausfuehrung

Hör mit der Korinthenkackerei auf und bezahl erstmals deine Schulden. DU wusstest ganz genau was du machst also lass diese Mätzchen. Zuerst gierig mit abartigen,perversen Hebeln hantieren, die Mitstudenten die beim Netto Brötchen schliuchten sind ja alle Opfer, und dann flennen wenn dein vermeintliches free lunch dich in Schulden stürzt und dich um Haus und Hof bringt.
Hättest du dir vorher überlegen sollen bevor du mit 100000den Euros jonglierst.


Nach der ganzen Diskussion hier weiss noch immer keiner wieviele cents dein Trade gebracht haette.

´´korinthenkackerei´´ ist das hier sicherlich nicht!!!

und so eindeutig wie du meinst,ist die lage wohl auch nicht.

oder warum verzichten so viele broker auf die nachschußpflicht???

bestimmt nicht, weil sie so nett sind.

und noch ein kleiner tip: versuch einmal ein bißchen sachlicher zu argumentieren!!!

deine äußerungen wirken sehr starrsinnig und oberflächlich.

[foes0001]

Japs, sachlich ist das von sparefroh alles nicht. Er dichtet sich mein Leben, wie es ihm passt. Aber da mein Leben nichts zur Sache tut, lass ich es einfach so stehen.
Wie viel der Trade mir gebracht hätte, kann ich nicht sagen; ich weiß ja nicht wie hoch der Kurs gegangen wäre. Aber ich wäre dadurch sicherlich nicht reich geworden, darauf habe ich nicht spekuliert.

Und nein: Ich wusste nicht, was ich da tue. Hätte mir vorher jemand gesagt: "Hör mal, wenn das in die Hose gehst, dann hast du knapp 300.000€ Schulden", dann hätte ich das sicherlich nicht gemacht.
Da mir aber suggeriert wurde: "Du kriegst die besten Kurse am Markt, Devisen sind liquide, lebe jeden Trade" habe ich nicht mit einem solchen Berg von Schulden gerechnet.

Weißt du, was ich fair fände? Wenn IG uns transparent darlegt, mit wem sie gehandelt haben, zu welchen Kursen, etc und dafür auch Beweise hat. Momentan sollen wir nämlich einfach glauben, was uns da gesagt wird.
Und wenn es um knapp 300.000 € geht, wird man doch wohl mal ein bisschen mehr Transparenz erwarten dürfen, oder?

[olli1231]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.236.386 von foes0001 am 04.03.15 13:23:33

Zitat von foes0001: Japs, sachlich ist das von sparefroh alles nicht. Er dichtet sich mein Leben, wie es ihm passt. Aber da mein Leben nichts zur Sache tut, lass ich es einfach so stehen.
Wie viel der Trade mir gebracht hätte, kann ich nicht sagen; ich weiß ja nicht wie hoch der Kurs gegangen wäre. Aber ich wäre dadurch sicherlich nicht reich geworden, darauf habe ich nicht spekuliert.

Und nein: Ich wusste nicht, was ich da tue. Hätte mir vorher jemand gesagt: "Hör mal, wenn das in die Hose gehst, dann hast du knapp 300.000€ Schulden", dann hätte ich das sicherlich nicht gemacht.
Da mir aber suggeriert wurde: "Du kriegst die besten Kurse am Markt, Devisen sind liquide, lebe jeden Trade" habe ich nicht mit einem solchen Berg von Schulden gerechnet.

Weißt du, was ich fair fände? Wenn IG uns transparent darlegt, mit wem sie gehandelt haben, zu welchen Kursen, etc und dafür auch Beweise hat. Momentan sollen wir nämlich einfach glauben, was uns da gesagt wird.
Und wenn es um knapp 300.000 € geht, wird man doch wohl mal ein bisschen mehr Transparenz erwarten dürfen, oder?

richtig!!!! der broker verhält sich alles andere als korrekt!

auch ein kunde hat gewisse rechte!

[minu01]

Mir hat Gestern IG folgendes geschrieben:
Berücksichtigen wir unser Entgegenkommen in Höhe von EUR 8.000,-- ermittelt sich ein theoretischer, durchschnittlicher Ausführungspreis für Ihre Gesamtposition von 1,1611 EUR/CHF was unserer Meinung nach mehr als angemessen ist, insbesondere wenn man die Gesamtbewegung des EUR/CHF am 15.01.2015 bis auf Niveaus knapp über 0,85 EUR/CHF in Betracht zieht.

Das können sie doch nicht bringen, wenn ich 58 Kontrakte (mini) Regulär zu 1.20 Verkaufen konnte diese in den Schnitt mit einbeziehen so das es aussieht als hätte IG so tolle Kurse. Die restlichen 13 die ich knapp unter 1.20 abgesichert habe sind zu 0.925 abgerechnet worden. Also ist der Durchschnittskurs unter 1 Franken. Oder sehe ich das Falsch? Denn zu Kursen um 1.20 oder leicht darüber konnten alle Broker Verkaufen. Eigentlich hätte ich bei diesen 13 Positionen gar kein Stopp zu setzen brauchen, wäre auf das gleiche herausgekommen. Hätte ich über 100 Kontrakte gehabt würden sie mir sicher Schreiben das zu einem wirklich guten Durchschnittskurs von 1.1711 abgerechnet wurde! Der grosse Verlust entstand ja durch die 13 Kontrakte und hätte ich nur diese gehabt was würden sie mir dann Schreiben???

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.236.794 von minu01 am 04.03.15 13:58:32

Zitat von minu01: Mir hat Gestern IG folgendes geschrieben:
Berücksichtigen wir unser Entgegenkommen in Höhe von EUR 8.000,-- ermittelt sich ein theoretischer, durchschnittlicher Ausführungspreis für Ihre Gesamtposition von 1,1611 EUR/CHF was unserer Meinung nach mehr als angemessen ist, insbesondere wenn man die Gesamtbewegung des EUR/CHF am 15.01.2015 bis auf Niveaus knapp über 0,85 EUR/CHF in Betracht zieht.

Das können sie doch nicht bringen, wenn ich 58 Kontrakte (mini) Regulär zu 1.20 Verkaufen konnte diese in den Schnitt mit einbeziehen so das es aussieht als hätte IG so tolle Kurse. Die restlichen 13 die ich knapp unter 1.20 abgesichert habe sind zu 0.925 abgerechnet worden. Also ist der Durchschnittskurs unter 1 Franken. Oder sehe ich das Falsch? Denn zu Kursen um 1.20 oder leicht darüber konnten alle Broker Verkaufen. Eigentlich hätte ich bei diesen 13 Positionen gar kein Stopp zu setzen brauchen, wäre auf das gleiche herausgekommen. Hätte ich über 100 Kontrakte gehabt würden sie mir sicher Schreiben das zu einem wirklich guten Durchschnittskurs von 1.1711 abgerechnet wurde! Der grosse Verlust entstand ja durch die 13 Kontrakte und hätte ich nur diese gehabt was würden sie mir dann Schreiben???

Ich verstehe nicht ganz genau was Du in der Ausgangsbasis genau hattest. Schreib mal auf was Deine offenen Positionen genau waren, wie dann IG abgerechnet hat und wie sie dir dann entgegen gekommen sind. Kurse bei 1.20 konnte wohl ja keiner anbieten

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.235.327 von sparefroh99 am 04.03.15 11:50:53

Zitat von sparefroh99:

Zitat von foes0001: Hey,

auf der IG Homepage steht:
"Sie erhalten höhere Liquidität und beziehen die weltweit besten Preise. ..."

Da steht nichts von "bestmöglichst" oder so. Da steht ganz klar: die weltweit besten Preise. Es hätte also niemand auf de ganzen Welt bessere Preise stellen dürfen/können. Naja, das war aber der Fall.

Zudem: "Wir garantieren, dass wir Ihren Trade nie zu einem schlechteren Preis ausführen als von Ihnen erwünscht"

In der Kombination (obwohl einzeln auch ausreichen würde) ist es doch für mich als Anleger klar, dass es zu so einer hohen Slippage gar nicht kommen könnte.

Quelle: http://www.ig.com/de/order-ausfuehrung

Hör mit der Korinthenkackerei auf und bezahl erstmals deine Schulden. DU wusstest ganz genau was du machst also lass diese Mätzchen. Zuerst gierig mit abartigen,perversen Hebeln hantieren, die Mitstudenten die beim Netto Brötchen schliuchten sind ja alle Opfer, und dann flennen wenn dein vermeintliches free lunch dich in Schulden stürzt und dich um Haus und Hof bringt.
Hättest du dir vorher überlegen sollen bevor du mit 100000den Euros jonglierst.


Nach der ganzen Diskussion hier weiss noch immer keiner wieviele cents dein Trade gebracht haette.

Meldest Dich extra für diesen Thread an und beleidigst in allen Deinen Beiträgen die Leute hier... Wieso werden solche Freaks aus diesem Forum nicht gebannt?

[olli1231]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.237.238 von bomike am 04.03.15 14:42:27

´´Ich verstehe nicht ganz genau was Du in der Ausgangsbasis genau hattest. Schreib mal auf was Deine offenen Positionen genau waren, wie dann IG abgerechnet hat und wie sie dir dann entgegen gekommen sind. Kurse bei 1.20 konnte wohl ja keiner anbieten´´


doch, gerade um und bei 1,2000 haben viele broker noch ausführen koennen.

richtig probleme gab es dann bei den stopps unterhalb von 1,1960.

bsp:




bei dem o.g. user wurden alle 6 kontrakte ohne slippage bei interactive brokers

verkauft.


ich denke, wer seine stopps bei der 1,20er marke platziert hatte, hat gute chancen vor gericht. zumindest sind die 2800 pips slippage bei ig schwer zu rechtfertigen.

[minu01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.237.238 von bomike am 04.03.15 14:42:27

Hi
Am Anfang hatte ich 71 Kontrakte (mini), davon wurden 58 bis zu einem Stopp 1.19949 geschlossen. Die restlichen 13 mit einem Stopp um 1.190 wurden erst bei 0.925 Geschlossen wie bei allen andern auch. Da mein Konto tief im minus ist erlassen sie mir 8000.- Euro. Natürlich gibt es einen Schnitt von 1.1611 (mit den 8000.-) wenn alle zur Berechnung mit einbezogen werden. Nur finde ich ihre Aussage nicht richtig da nach ihren Angaben die Liquidität noch da war und diese nicht manuell Geschlossen werden mussten.
Einer ging noch mit knapp unter 1.20
15/01/15 10:30 EFZAAL CFD EUR/CHF (Mini) Kassa N/V SF -3,00 1,19949 gesch.

IG Schreibt:
Unmittelbar nach dem SNB Entscheid, war es uns möglich 58 Kontrakte Ihrer Long Position zu einem Durchschnittskurs von etwa 1.20032 EUR/CHF zu schliessen, bevor die Liquidität am Markt verloren ging
Die restliche Position von „Long 13 EUR/CHF (mini) Kontrakte“ konnten wir zu einem Durchschnittskurs von 0.9250 EUR/CHF ausführen, welcher an alle Kunden weitergegeben wurde deren Orders aggregiert ausgeführt wurden. Die Aggregation von Kundenorders erfolgt dann, wenn eine Vielzahl von Kundenorders gleichzeitig ausgelöst werden und eine manuelle Ausführung der Positionen notwendig macht. Diese Vorgehensweise wird in unseren AGB’s innerhalb des Differenzhandelsvertrags in der Sektion 11 (4)(h) geregelt. Obwohl der Ausführungspreis bereits frühzeitig bestimmt worden war, konnten Ihre Positionen erst um 11:15 Uhr manuell gebucht werden.

Gruss

[olli1231]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.237.565 von minu01 am 04.03.15 15:09:56

Zitat von minu01: Hi
Am Anfang hatte ich 71 Kontrakte (mini), davon wurden 58 bis zu einem Stopp 1.19949 geschlossen. Die restlichen 13 mit einem Stopp um 1.190 wurden erst bei 0.925 Geschlossen wie bei allen andern auch. Da mein Konto tief im minus ist erlassen sie mir 8000.- Euro. Natürlich gibt es einen Schnitt von 1.1611 (mit den 8000.-) wenn alle zur Berechnung mit einbezogen werden. Nur finde ich ihre Aussage nicht richtig da nach ihren Angaben die Liquidität noch da war und diese nicht manuell Geschlossen werden mussten.
Einer ging noch mit knapp unter 1.20
15/01/15 10:30 EFZAAL CFD EUR/CHF (Mini) Kassa N/V SF -3,00 1,19949 gesch.

IG Schreibt:
Unmittelbar nach dem SNB Entscheid, war es uns möglich 58 Kontrakte Ihrer Long Position zu einem Durchschnittskurs von etwa 1.20032 EUR/CHF zu schliessen, bevor die Liquidität am Markt verloren ging
Die restliche Position von „Long 13 EUR/CHF (mini) Kontrakte“ konnten wir zu einem Durchschnittskurs von 0.9250 EUR/CHF ausführen, welcher an alle Kunden weitergegeben wurde deren Orders aggregiert ausgeführt wurden. Die Aggregation von Kundenorders erfolgt dann, wenn eine Vielzahl von Kundenorders gleichzeitig ausgelöst werden und eine manuelle Ausführung der Positionen notwendig macht. Diese Vorgehensweise wird in unseren AGB’s innerhalb des Differenzhandelsvertrags in der Sektion 11 (4)(h) geregelt. Obwohl der Ausführungspreis bereits frühzeitig bestimmt worden war, konnten Ihre Positionen erst um 11:15 Uhr manuell gebucht werden.

Gruss

das ist ja witzig!! bei mir schrieb ig.m., dass es sich bei meinen positionen, die noch bei 1,1995 geschlossen wurden, um fehlerhafte ausführungen handelt.
und ich einfach nur glück hatte. und weil ig-m so nett ist, haben sie die nicht nachträglich korrigiert.

´´...In Abwesenheit
jeglicher Quotierung im zugrundeliegenden Markt waren Kurse, die eventuell auf der Handelsplattform
oder in den Charts angezeigt wurden, fehlerhaft, fiktiv und nicht legitim. Dennoch wurden die Stops zweier
Ihrer Positionen zu 1,19 gefüllt. Beide Stops wurden automatisch von IG’s Stopmonitor fehlerhaft
ausgeführt, da es zu diesem Zeitpunkt keine Kursstellung im zugrundeliegenden Markt gab. Ungeachtet der
Tatsache, dass die Positionen zu einem nichtexistierenden Kurs geschlossen wurden, hat sich IG
entschlossen entsprechende Orders nicht nachträglich zu korrigieren und die Abrechnung aller betroffenen
Kunden zu würdigen....´´

[Hgebhardt73]

Hör mit der Korinthenkackerei auf und bezahl erstmals deine Schulden. DU wusstest ganz genau was du machst also lass diese Mätzchen. Zuerst gierig mit abartigen,perversen Hebeln hantieren, die Mitstudenten die beim Netto Brötchen schliuchten sind ja alle Opfer, und dann flennen wenn dein vermeintliches free lunch dich in Schulden stürzt und dich um Haus und Hof bringt.
Hättest du dir vorher überlegen sollen bevor du mit 100000den Euros jonglierst.

Was ist das für ein vogel, der hat wohl null Plan...Ich wünsche mir credere zurück... ))

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.237.262 von bomike am 04.03.15 14:44:47

Zitat von bomike:

Zitat von sparefroh99: ...

Hör mit der Korinthenkackerei auf und bezahl erstmals deine Schulden. DU wusstest ganz genau was du machst also lass diese Mätzchen. Zuerst gierig mit abartigen,perversen Hebeln hantieren, die Mitstudenten die beim Netto Brötchen schliuchten sind ja alle Opfer, und dann flennen wenn dein vermeintliches free lunch dich in Schulden stürzt und dich um Haus und Hof bringt.
Hättest du dir vorher überlegen sollen bevor du mit 100000den Euros jonglierst.


Nach der ganzen Diskussion hier weiss noch immer keiner wieviele cents dein Trade gebracht haette.

Meldest Dich extra für diesen Thread an und beleidigst in allen Deinen Beiträgen die Leute hier... Wieso werden solche Freaks aus diesem Forum nicht gebannt?

Ich hoffe den hat nicht einer der Market Maker geschickt, das bringt die Branche noch mehr in Verruf..

[Wunderere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.236.386 von foes0001 am 04.03.15 13:23:33

Was ist mit CMC???

Mich wundert das hir nur über SAXO-Bank, IG, und FXCM geschrieben wird und CMC-Markets komplett nicht erwähnt wird!
Ich kann nur eines sagen, ich habe auch CMC aufgefordert ihre Liquiditätsprovider bekannt zu geben damit für mich Transparenz entsteht...seit Wochen keine Antwort!
Wollte, Hatte schon 2mal meine Erfahrungen mit CMC in diesem Block geschrieben, wurden jedesmal zensiert....irgendwie eigenartig???

Bin ein aufmerksamer Leser..danke an EUCH!!!

[Wunderere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.236.386 von foes0001 am 04.03.15 13:23:33

Was ist mit CMC???

Mich wundert das hier nur über Saxo-Bank, IG und FXCM geschrieben wird, was ist mit CMC-Markets??
Ich habe auch CMC aufgefordert nach meinem Einspruch ihre Liquiditätsprovider mir zu nennen, damit für mich Transparenz entsteht....seit Wochen keine Antwort!
Ich wollte oder besser gesagt habe bereit 2mal meine Erfahrungen mit CMC zu dem Thema 15.Jänner Eur/ChFr in diesem Forum berichten, ist jedes mal zensiert worden....irgendwie eigenartig!!!

Trotzdem, was ist mit CMC-Markets ist ja gleich wie bei SAXO, IG, FXCM....bin ich der einzige der von CMC abgezockt wurde???

Bin ein aufmerksamer Leser....danke an Euch!!

[60cent]

Schweizer Wirtschaftsminister und die Finanzministerin wollen Mindestkurs wieder einführen



http://www.handelszeitung.ch/politik/bundesraete-wollen-mind…

[foes0001]

Haha, Finger weg vom Mindestkurs. Das kann ich schonmal sagen und jedem raten.

Verlasst euch nicht auf die Aussagen eurer Broker. Manche garantieren Liquidität und hatten dann keine. Manche werben mit den besten Preisen, aber haben mit die schlechtesten.

@Wunderere: CMC wird hier auch oft diskutiert, bei uns in den E-Mails (was alles so im Hintergrund abläuft) auch sehr stark.

[sparefroh99]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.236.386 von foes0001 am 04.03.15 13:23:33

Zitat von foes0001: Japs, sachlich ist das von sparefroh alles nicht. Er dichtet sich mein Leben, wie es ihm passt. Aber da mein Leben nichts zur Sache tut, lass ich es einfach so stehen.
Wie viel der Trade mir gebracht hätte, kann ich nicht sagen; ich weiß ja nicht wie hoch der Kurs gegangen wäre. Aber ich wäre dadurch sicherlich nicht reich geworden, darauf habe ich nicht spekuliert.

Und nein: Ich wusste nicht, was ich da tue. Hätte mir vorher jemand gesagt: "Hör mal, wenn das in die Hose gehst, dann hast du knapp 300.000€ Schulden", dann hätte ich das sicherlich nicht gemacht.
Da mir aber suggeriert wurde: "Du kriegst die besten Kurse am Markt, Devisen sind liquide, lebe jeden Trade" habe ich nicht mit einem solchen Berg von Schulden gerechnet.

Weißt du, was ich fair fände? Wenn IG uns transparent darlegt, mit wem sie gehandelt haben, zu welchen Kursen, etc und dafür auch Beweise hat. Momentan sollen wir nämlich einfach glauben, was uns da gesagt wird.
Und wenn es um knapp 300.000 € geht, wird man doch wohl mal ein bisschen mehr Transparenz erwarten dürfen, oder?

achso warst du nicht einer derjenigen aus dem reutersartikel der hier fast prahlerisch geposted wurde?

das mit dem risikobewusstsein nehm ich dir nicht ab. zusehr hast du der snb und deren mindestkurs vertraut sonst haettest du nicht soviele kontrakte mit megahebeln eroeffnet. da wurden vor lauter gier saemtliche risiken, so unwahrscheinlich sie auch waren, einfach ausgeblendet.

in der agb steht eindeutig nachschusspflicht und es wird mehrmals drauf in fettschrift hingewiesen. dem ist folge zu leisten. basta. unwissenheit schützt nicht vor strafe. mit der extra unterschriebenen einverstaendniserklaerung, man kenne sich aus was man tut, sollte die sache vor gericht klar sein.

und beruehrt ist gefuehrt, das wuerde ich als richter in der schuldsprechung und verurteilung erwaehnen.

[Johann-Dieter]

Hallo kann mir jemand sagen mit welchen Brocker Ayondo zusammen Arbeitet???

[sparefroh99]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.240.472 von sparefroh99 am 04.03.15 18:21:20

300000 sind hart aber es gibt ja noch den weg der privatinsolvenz bzw. kredit aufnehmen zum abbezahlen. aber hast selber geschrieben man habe sich auf einen bruchteil geeinigt.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.240.520 von Johann-Dieter am 04.03.15 18:24:12

Zitat von Johann-Dieter: Hallo kann mir jemand sagen mit welchen Brocker Ayondo zusammen Arbeitet???

Ayondo Deutschland arbeitet mit ehemals Gekko zusammen. Gekko hat sich unbenannt in Ayondo UK. Wäre überrascht wenn es diese Bude noch in zwei Jahren gibt.

[Johann-Dieter]

dann hoffe ich mal so schnell wie möglich darf noch 3 Jahre löhnen.............

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.240.544 von sparefroh99 am 04.03.15 18:25:08

Zitat von sparefroh99: 300000 sind hart aber es gibt ja noch den weg der privatinsolvenz bzw. kredit aufnehmen zum abbezahlen. aber hast selber geschrieben man habe sich auf einen bruchteil geeinigt.

Der einfachere Weg ist einfach vor Gericht zu gewinnen. Und danach noch auf den vollen Einsatz des Kapitals zu klagen.

1) Bekomme ich mein Geld wieder und
2) Keine Privatinsolvenz

Ist viel einfacher, diesen Weg zu gehen.

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.240.472 von sparefroh99 am 04.03.15 18:21:20

Zitat von sparefroh99:

Zitat von foes0001: Japs, sachlich ist das von sparefroh alles nicht. Er dichtet sich mein Leben, wie es ihm passt. Aber da mein Leben nichts zur Sache tut, lass ich es einfach so stehen.
Wie viel der Trade mir gebracht hätte, kann ich nicht sagen; ich weiß ja nicht wie hoch der Kurs gegangen wäre. Aber ich wäre dadurch sicherlich nicht reich geworden, darauf habe ich nicht spekuliert.

Und nein: Ich wusste nicht, was ich da tue. Hätte mir vorher jemand gesagt: "Hör mal, wenn das in die Hose gehst, dann hast du knapp 300.000€ Schulden", dann hätte ich das sicherlich nicht gemacht.
Da mir aber suggeriert wurde: "Du kriegst die besten Kurse am Markt, Devisen sind liquide, lebe jeden Trade" habe ich nicht mit einem solchen Berg von Schulden gerechnet.

Weißt du, was ich fair fände? Wenn IG uns transparent darlegt, mit wem sie gehandelt haben, zu welchen Kursen, etc und dafür auch Beweise hat. Momentan sollen wir nämlich einfach glauben, was uns da gesagt wird.
Und wenn es um knapp 300.000 € geht, wird man doch wohl mal ein bisschen mehr Transparenz erwarten dürfen, oder?

achso warst du nicht einer derjenigen aus dem reutersartikel der hier fast prahlerisch geposted wurde?

das mit dem risikobewusstsein nehm ich dir nicht ab. zusehr hast du der snb und deren mindestkurs vertraut sonst haettest du nicht soviele kontrakte mit megahebeln eroeffnet. da wurden vor lauter gier saemtliche risiken, so unwahrscheinlich sie auch waren, einfach ausgeblendet.

in der agb steht eindeutig nachschusspflicht und es wird mehrmals drauf in fettschrift hingewiesen. dem ist folge zu leisten. basta. unwissenheit schützt nicht vor strafe. mit der extra unterschriebenen einverstaendniserklaerung, man kenne sich aus was man tut, sollte die sache vor gericht klar sein.

und beruehrt ist gefuehrt, das wuerde ich als richter in der schuldsprechung und verurteilung erwaehnen.

In Fettschrift:
Gut dass deine Intelligenz nicht für ein Jurastudium ausgereicht hat. Basta!

[Hgebhardt73]

Gier & Risiko in Zeiten von Minuszinsen

Ein paar wenige sind hier voller Schadenfreude, dass sie das auch noch im Thread der Geschädigten zum Ausdruck bringen müssen. Wenn @sparefroh aufmerksam mitgelesen hätte, könnte er das komplexe Thema verstehen.Vielleicht ist er auch wieder nur Hacker unserer Gefühle.
Allerdings sollte er mal Gier&Risiko definieren?! Aus meiner Sicht - kann man niemanden vorwerfen, gerade in Zeiten von Minuszinsen, einer gewollten, schleichenden Enteignung der Sparer durch Staat und Zentralbank, eine solide Rendite zu erzielen.
Gerade in diesen schwierigen Zeiten für Anleger - wäre es notwendig - dass sog. 'schwarze Schafe' aus dem Verkehr gezogen werden. Wir haben hier gelesen, welche Möglichkeiten und Raffinessen die MM in ihrem Geschäftsgebaren tagtäglich abziehen, und es ist ein Unterschied, ob Kunde Geld durch 'reguläres' Investieren bei einem seriösen Anbieter oder Börse verloren hat ODER ob er durch anmutenden Betrug auf die 'Schnauze geflogen' ist.
Dass ein paar wenige Leute es wieder so drehen, der Anleger hat doch ausschließlich selbst schuld, die machen es sich in meinen Augen zu einfach.

FAZIT: Wie hat einer hier im Thread so schön geschrieben, wenn Kunde Geld verloren hat und als Buhmann hingestellt wird, dreht man die Argumentation einfach um: "Wenn es für den Market Maker nicht wie erwartet gelaufen ist, dann frisiert er die Preise zu seinen Gunsten" und ". Sehr passend!

[agnes2senf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.243.826 von Hgebhardt73 am 05.03.15 07:08:01

Erst gestern wieder von einem Fall gehoert, wo klient bei einem Punkt ( ich vetremde das Beispiel) zum Beispiel ... 82 in einer Waehrung einen STopp gesetzt wurde und dieser Stopp von einem Broker " abgefischt wurde". Und das, obwohl saemtliche Preise bis maximal 9 pips unter der ...82 gelegen haben. Es existiert ueberhaupt kein Preis auf der Welt, wo ...82 erreicht wurde.
Die Preise gingen nur bis ....73. Dann fielen die Kurse wieder.

Dennoch wurde der Stopp bei diesem Broker ausgeloest.
Wo kann man ueberhaupt noch hingehen. ?

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.244.369 von agnes2senf am 05.03.15 08:37:19

Die doofen Broker

Stellt euch das mal vor,

ich hatte gestern einen Put im DAX. Morgens um 10 in Deutschland, wollte der DAX, welcher unter Steroide ist bedingt durch das ganze Notenbankgeld, noch einmal meinen Stopp fischen.

Da zog er aber hoch, der größte Leitindex Deutschland um nur meinen Stopp zu fischen.

Auch mein Broker machte mit, er wich um ganze 0,0587889 % vom Preis ab und versuchte es trotzdem meinen Stopp zu ergattern.

He he aber um ganze 4 Punkte hat er es dann doch sein lassen müssen. Ganze 4 Punkte waren ihm dann doch zuviel.

4 Punkte!

@ agnes...
vielleicht hat der Broker einen Tickchart auf welchen man das sehen konnte und zum Vergleich, ob es weltweit jemals so einen Preis für die Währung gab, habt ihr nur ein Minutenchart herangezogen. Dann sieht man es nicht?
credere

[Horst123]

Comdirect

Mario Jessen, CFD Experte von comdirect schreibt auf Brokerdeal.

http://www.brokerdeal.de/blog/comdirect-gewaehrt-tiefe-einbl…

Ich bin nicht direkt betroffen, hatte den Fall bei der Comdirect jedoch bisher anders verstanden.


Falls Kunden aufgrund unvorhergesehener Ereignisse oder schlechtem Risikomanagement trotzdem ins Minus rutschen, wie wird damit umgegangen?

Bei dem Konto mit Risikobegrenzung wird die Nachschusspflicht von comdirect übernommen. Sollte ein Kunde, der das Konto ohne Risikobegrenzung nutzt, in die Nachschusspflicht geraten, wird das CFD-Betreuungsteam zusammen mit dem Kunden eine individuelle Lösung finden. Größere Verluste sind bei uns aufgrund der automatischen Positionsschließung bisher aber nicht aufgetreten.

[kingstone]

Hallo,
ich habe die Diskussion soweit verfolgt, finde aber nur noch Beiträge und Argumente, die hier schon alle durch gekaut wurden.

Gibt es was neues, Fakten, Klagen o.ä. ?

Wenn ja, sollte da vielleicht ein neuer Threas aufgemacht werden, 233 Seiten, die liest jetzt keiner mehr.

[miamibelair]

Nun mal angenommen die CFD-Broker verzichten auf den Nachschuss (auch in Zukunft).
So kann jemand bei Broker A 1000 Euro deponieren und z.b mit Hebel 200 auf steigenden EUR/USD setzen und beim Broker B 1000 Euro Hebel 200 auf fallenden EUR/USD setzen, z.b. vor einer wichtigen EZB-entscheidung.
Bei einem der beiden Broker verliert er nun diese 1000 Euro und beim anderen macht er mehrere 10.000 Euro Gewinn???

[kingstone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.247.756 von miamibelair am 05.03.15 13:11:43

Zitat von miamibelair: Nun mal angenommen die CFD-Broker verzichten auf den Nachschuss (auch in Zukunft).
So kann jemand bei Broker A 1000 Euro deponieren und z.b mit Hebel 200 auf steigenden EUR/USD setzen und beim Broker B 1000 Euro Hebel 200 auf fallenden EUR/USD setzen, z.b. vor einer wichtigen EZB-entscheidung.
Bei einem der beiden Broker verliert er nun diese 1000 Euro und beim anderen macht er mehrere 10.000 Euro Gewinn???

Probiere es aus und berichte davon
Kannste aber auch einfach auf jeden Konto machen, musst nur die entsprechenden Stops setzen.

[miamibelair]

Was ich andeuten wollte:
Die CFDs sind völlig irreale Produkte.
Gibt es keine Nachschusspflicht, ist es ein gewaltiger Vorteil für die Trader.
Gibt es die Nachschusspflicht: Kann es sein, das aus eingen tausend Euro eine Verbindlichkeit von Hunderttausenden entstehen kann!

Kapitalismus im Endstadium.

[kingstone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.248.248 von miamibelair am 05.03.15 13:45:43

Zitat von miamibelair: Was ich andeuten wollte:
Die CFDs sind völlig irreale Produkte.
Gibt es keine Nachschusspflicht, ist es ein gewaltiger Vorteil für die Trader.
Gibt es die Nachschusspflicht: Kann es sein, das aus eingen tausend Euro eine Verbindlichkeit von Hunderttausenden entstehen kann!

Kapitalismus im Endstadium.

So ein Quark

Nachschusspflicht für Optionen gibt es schon seit Jahrzehnten.
Gibt auch einen tollen Film mit Eddy Muphy, da haben sich die Broker mit Apfelsinen verzockt auch zig Jahre her.
CFD ist ein geniales Produkt, mit kleinem Geld, Millionen bewegen und absahnen. Ein Produkt für Leute die eben keine halbe Mille auf dem Konto liegen haben.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.247.756 von miamibelair am 05.03.15 13:11:43

Zitat von miamibelair: Nun mal angenommen die CFD-Broker verzichten auf den Nachschuss (auch in Zukunft).
So kann jemand bei Broker A 1000 Euro deponieren und z.b mit Hebel 200 auf steigenden EUR/USD setzen und beim Broker B 1000 Euro Hebel 200 auf fallenden EUR/USD setzen, z.b. vor einer wichtigen EZB-entscheidung.
Bei einem der beiden Broker verliert er nun diese 1000 Euro und beim anderen macht er mehrere 10.000 Euro Gewinn???

Das funktioniert nicht. Denn wie will ich aus 1.000,- Euro 10.000,- Euro machen?
Ich könnte mit Hebel 200 gerade mal 2 Kontrakte a 100K handeln bzw. 200.000,- bewegen.

Da würde bei 1.000,- nicht mal die Margin reichen. (aber egal jetzt). 1 Pip im EUR wären dann ca. 15,- Euro Gewinn. Da müsste der Markt > 650 Pips steigen.

Also von 1.1100 auf 1.1750. Nach unten hat er dafür ca. 2 Monate gebraucht. Damit es so funzt wie beim EUR/CHF, müßte das ganze was 2 Monate gedauert hat in ca. 5 min funzen.

Die gegenläufige Position würde dann schon bei ca. 10 Pips minus zwangsliquidiert werden. Nette Idee, aber funzt leider nicht mal gedanklich.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.248.248 von miamibelair am 05.03.15 13:45:43

Zitat von miamibelair: Was ich andeuten wollte:
Die CFDs sind völlig irreale Produkte.
Gibt es keine Nachschusspflicht, ist es ein gewaltiger Vorteil für die Trader.
Gibt es die Nachschusspflicht: Kann es sein, das aus eingen tausend Euro eine Verbindlichkeit von Hunderttausenden entstehen kann!

Kapitalismus im Endstadium.

Das es Nachschußpflicht bei den meißten Brokern gibt, hat nichts damit zu tuen, das ein Händler sonst riesen Vorteile hätte... Welche denn? (mal diese einmalige EUR/CHF) außen vor... Gar keine, die Systeme stellen doch schon vorher glatt. Normalerweise kommt keiner ins Minus.

Das hat nur bilanztechnisch was zu tuen. Wenn der broker eine Nachschußpflicht hat, braucht er weniger Sicherheitsgeld hinterlegen.

[Hedged]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.247.756 von miamibelair am 05.03.15 13:11:43

Zitat von miamibelair: Nun mal angenommen die CFD-Broker verzichten auf den Nachschuss (auch in Zukunft).
So kann jemand bei Broker A 1000 Euro deponieren und z.b mit Hebel 200 auf steigenden EUR/USD setzen und beim Broker B 1000 Euro Hebel 200 auf fallenden EUR/USD setzen, z.b. vor einer wichtigen EZB-entscheidung.
Bei einem der beiden Broker verliert er nun diese 1000 Euro und beim anderen macht er mehrere 10.000 Euro Gewinn???

Genau das ist der Punkt, aber einige wollen das hier nicht einsehen. Ohne eine Nachschusspflicht gäbe es zig tausende triviale Arbitrage Möglichkeiten (und jetzt reitet nicht weder auf der Definition von Arbitrage herum: Arbitrage heisst (oder wenn das jemandem nicht gefällt: heisst hier für diesen Beitrag) eine (quasIi) Risikolose Möglichkeit Geld zu verdienen.)

Wenn es also tatsächlich so wäre, das die Nachschusspflicht (auf CFDs bezogen) gegen deutsches Gesetz verstoßen würde, dann könnte es von heute auf morgen keinerlei geleveragden CFDs mehr in Deutschland zu handeln geben, da jeder Broker und MM innerhalb eines Tages Pleite wäre wenn er weiterhin geleveragede . (Da die Kunden einen unlimited upside gain, aber nur einen sehr limitieren donwside loss hätten.)
Man braucht dazu nicht einmal EZB-Entscheidungen. Du könntest auf jedes handelbare Währungspaar einmal mit maximalem Hebel 1000€ Long gehen, und einmal mit Maximalem Hebel Short gehen. Mit grossen Kassakontrakten bei dem 1 pip 10 Basiseinheiten des letzt genannten Währungspaars entsprechen (für Yen sind es 1000 Yen) bräuchtest du, wenn du sagen wir 10 Kontrakte kaufst, nur eine Preisfluktuation von 11 Pip um Risikofreien gewinn gemacht zu haben. Wenn eine deiner Positionen Zwangsliquidiert wird, schliesst du einfach die andere und nimmst den Risikolosen Gewinn mit.
In einer Stunde zum Multimillionär, ganz ohne Risiko

(PS: quasi Risikoloss, weil immer noch das Counterparty Risk besteht)

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.248.959 von Hedged am 05.03.15 14:31:41

Zitat von Hedged:

Zitat von miamibelair: Nun mal angenommen die CFD-Broker verzichten auf den Nachschuss (auch in Zukunft).
So kann jemand bei Broker A 1000 Euro deponieren und z.b mit Hebel 200 auf steigenden EUR/USD setzen und beim Broker B 1000 Euro Hebel 200 auf fallenden EUR/USD setzen, z.b. vor einer wichtigen EZB-entscheidung.
Bei einem der beiden Broker verliert er nun diese 1000 Euro und beim anderen macht er mehrere 10.000 Euro Gewinn???

Genau das ist der Punkt, aber einige wollen das hier nicht einsehen. Ohne eine Nachschusspflicht gäbe es zig tausende triviale Arbitrage Möglichkeiten (und jetzt reitet nicht weder auf der Definition von Arbitrage herum: Arbitrage heisst (oder wenn das jemandem nicht gefällt: heisst hier für diesen Beitrag) eine (quasIi) Risikolose Möglichkeit Geld zu verdienen.)

Wenn es also tatsächlich so wäre, das die Nachschusspflicht (auf CFDs bezogen) gegen deutsches Gesetz verstoßen würde, dann könnte es von heute auf morgen keinerlei geleveragden CFDs mehr in Deutschland zu handeln geben, da jeder Broker und MM innerhalb eines Tages Pleite wäre wenn er weiterhin geleveragede . (Da die Kunden einen unlimited upside gain, aber nur einen sehr limitieren donwside loss hätten.)
Man braucht dazu nicht einmal EZB-Entscheidungen. Du könntest auf jedes handelbare Währungspaar einmal mit maximalem Hebel 1000€ Long gehen, und einmal mit Maximalem Hebel Short gehen. Mit grossen Kassakontrakten bei dem 1 pip 10 Basiseinheiten des letzt genannten Währungspaars entsprechen (für Yen sind es 1000 Yen) bräuchtest du, wenn du sagen wir 10 Kontrakte kaufst, nur eine Preisfluktuation von 11 Pip um Risikofreien gewinn gemacht zu haben. Wenn eine deiner Positionen Zwangsliquidiert wird, schliesst du einfach die andere und nimmst den Risikolosen Gewinn mit.
In einer Stunde zum Multimillionär, ganz ohne Risiko

(PS: quasi Risikoloss, weil immer noch das Counterparty Risk besteht)

Dein Beispiel hinkt nicht, es funktioniert nicht mal im Ansatz. Mit 1.000,- Euro kannst Du nicht mal 2 Kontrakte Handeln. Bei 2 Kontrakten und 11 Pips Gewinn, sprechen wir hier von 154,- Euro Gewinn.

FXCM ist der größte Retail Broker der Welt. (war es zumindest) Eine Milliarde an Kundengeld. Ca. 20% des ganzen EBS Handels macht FXCM ganz alleine nur mit Privatkunden. Die hatten noch nie eine Nachschußpflicht. Komisch das dort nicht alle Händler reich geworden sind...

[bomike]

Was Ihr da alle ausrechnet ist eine Milchmädchenrechnung.
Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Milchm%C3%A4dchenrechnung

[Hedged]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.249.163 von bomike am 05.03.15 14:47:28

Die Frage ist wer hier das Milchmädchen ist...

Zitat von bomike:

Zitat von Hedged: ...

Genau das ist der Punkt, aber einige wollen das hier nicht einsehen. Ohne eine Nachschusspflicht gäbe es zig tausende triviale Arbitrage Möglichkeiten (und jetzt reitet nicht weder auf der Definition von Arbitrage herum: Arbitrage heisst (oder wenn das jemandem nicht gefällt: heisst hier für diesen Beitrag) eine (quasIi) Risikolose Möglichkeit Geld zu verdienen.)

Wenn es also tatsächlich so wäre, das die Nachschusspflicht (auf CFDs bezogen) gegen deutsches Gesetz verstoßen würde, dann könnte es von heute auf morgen keinerlei geleveragden CFDs mehr in Deutschland zu handeln geben, da jeder Broker und MM innerhalb eines Tages Pleite wäre wenn er weiterhin geleveragede . (Da die Kunden einen unlimited upside gain, aber nur einen sehr limitieren donwside loss hätten.)
Man braucht dazu nicht einmal EZB-Entscheidungen. Du könntest auf jedes handelbare Währungspaar einmal mit maximalem Hebel 1000€ Long gehen, und einmal mit Maximalem Hebel Short gehen. Mit grossen Kassakontrakten bei dem 1 pip 10 Basiseinheiten des letzt genannten Währungspaars entsprechen (für Yen sind es 1000 Yen) bräuchtest du, wenn du sagen wir 10 Kontrakte kaufst, nur eine Preisfluktuation von 11 Pip um Risikofreien gewinn gemacht zu haben. Wenn eine deiner Positionen Zwangsliquidiert wird, schliesst du einfach die andere und nimmst den Risikolosen Gewinn mit.
In einer Stunde zum Multimillionär, ganz ohne Risiko

(PS: quasi Risikoloss, weil immer noch das Counterparty Risk besteht)

Dein Beispiel hinkt nicht, es funktioniert nicht mal im Ansatz. Mit 1.000,- Euro kannst Du nicht mal 2 Kontrakte Handeln. Bei 2 Kontrakten und 11 Pips Gewinn, sprechen wir hier von 154,- Euro Gewinn.

FXCM ist der größte Retail Broker der Welt. (war es zumindest) Eine Milliarde an Kundengeld. Ca. 20% des ganzen EBS Handels macht FXCM ganz alleine nur mit Privatkunden. Die hatten noch nie eine Nachschußpflicht. Komisch das dort nicht alle Händler reich geworden sind...

Natürlich geht das! (Siehe den TE, der mit 3000€ Margin 11 Kassakontrakte gekauft hatte) Der Clue an der Sache ist, das du eben den SL eng genug setzen musst, damit dir diese grossen Hebel erlaubt werden!

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass du behauptest dass das nicht ginge, obwohl du doch einer der fleissigsten Posten in dem Thread bist, der nur dadurch entsatnden ist das es eben geht

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.250.054 von Hedged am 05.03.15 15:47:21

Zitat von Hedged:

Zitat von bomike: ...

Dein Beispiel hinkt nicht, es funktioniert nicht mal im Ansatz. Mit 1.000,- Euro kannst Du nicht mal 2 Kontrakte Handeln. Bei 2 Kontrakten und 11 Pips Gewinn, sprechen wir hier von 154,- Euro Gewinn.

FXCM ist der größte Retail Broker der Welt. (war es zumindest) Eine Milliarde an Kundengeld. Ca. 20% des ganzen EBS Handels macht FXCM ganz alleine nur mit Privatkunden. Die hatten noch nie eine Nachschußpflicht. Komisch das dort nicht alle Händler reich geworden sind...

Natürlich geht das! (Siehe den TE, der mit 3000€ Margin 11 Kassakontrakte gekauft hatte) Der Clue an der Sache ist, das du eben den SL eng genug setzen musst, damit dir diese grossen Hebel erlaubt werden!

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass du behauptest dass das nicht ginge, obwohl du doch einer der fleissigsten Posten in dem Thread bist, der nur dadurch entsatnden ist das es eben geht

Es funktioniert nur in einer solchen Situation. Die tritt alle 100 Jahre auf. In der Zwischenzeit wirst du 10.000 mal ausgestoppt mit Margin Call. Ansonsten kannst Du selbst durch Deinen Handel keinen Vorteil erzielen. Es gibt keinen Handelsmechanismus mit dem Du handeln kannst und Geld machst nur weil jemand keine Nachschußpflicht hat.

Wenn das so wäre, dann wäre ich schon lange Dagobert Duck mit eigenen Geldspeicher.
Es hat reine bilanztechnische Gründe warum die meißten eine Nachschußpflicht verlangen, keine handelsrelevanten Gründe.

[foes0001]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.248.959 von Hedged am 05.03.15 14:31:41

Zitat von Hedged:

Zitat von miamibelair: Nun mal angenommen die CFD-Broker verzichten auf den Nachschuss (auch in Zukunft).
...???

Genau das ist der Punkt, aber einige wollen das hier nicht einsehen. Ohne eine Nachschusspflicht gäbe es zig tausende triviale Arbitrage Möglichkeiten (und jetzt reitet nicht weder auf der Definition von Arbitrage herum: Arbitrage heisst (oder wenn das jemandem nicht gefällt: heisst hier für diesen Beitrag) eine (quasIi) Risikolose Möglichkeit Geld zu verdienen.)

...)

Hi,

nein, es würde immer noch CFDs geben. Du kannst ja jetzt schon einen garantierten Stopp nehmen, oder Broker ohne Nachschusspflicht wählen. Das Problem ist, dass es auf und ab geht.
Bspw: Dein eines Konto ist leer, weil es 10 pips oder so nach unten ging. Das ander Konto ist im Plus. Und dann geht es wieder hoch, 20 pips. Nun sind beide Konten leer.

Und vor wichtigen Entscheidungen ziehen die Broker die Spreads an.

[bomike]

Die Idee mit long und short gleichzeitig etc. die hatte ich schon vor 10 Jahren.

[foes0001]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.248.959 von Hedged am 05.03.15 14:31:41

http://uk.reuters.com/article/2015/03/05/markets-franc-ig-id…

Unsere englischen Freunde, mit denen wir ja auch in Kontakt stehen, haben nochmal mit Reuters gesprochen.

Zusammenfassend: Unsere Freunde beschwerten sich bei der FCA (Financial Conduct Authority) und sehen ein Schuldeingeständnis bei IG, da diese für das Währungspaar EUR/CHF nun die Margenanforderung erhöht haben, signifikant! IG widerspricht der Theorie, will sich aber nicht zu allem äußern.

Meine Meinung: Auch ich denke, dass IG alles beim alten gelassen hätte, wenn es funktioniert hätte. Sie sagen zwar, dass ihre Systeme einwandfrei funktionierten, aber wer sagt mir, dass das System an sich sinnvoll programmiert ist?
Unterschied:
System macht die Dinge richtig <-> System macht die richtigen Dinge.

[kingstone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.250.507 von foes0001 am 05.03.15 16:17:37

Zitat von foes0001:

Zitat von Hedged: ...

Genau das ist der Punkt, aber einige wollen das hier nicht einsehen. Ohne eine Nachschusspflicht gäbe es zig tausende triviale Arbitrage Möglichkeiten (und jetzt reitet nicht weder auf der Definition von Arbitrage herum: Arbitrage heisst (oder wenn das jemandem nicht gefällt: heisst hier für diesen Beitrag) eine (quasIi) Risikolose Möglichkeit Geld zu verdienen.)

...)

Hi,

nein, es würde immer noch CFDs geben. Du kannst ja jetzt schon einen garantierten Stopp nehmen, oder Broker ohne Nachschusspflicht wählen. Das Problem ist, dass es auf und ab geht.
Bspw: Dein eines Konto ist leer, weil es 10 pips oder so nach unten ging. Das ander Konto ist im Plus. Und dann geht es wieder hoch, 20 pips. Nun sind beide Konten leer.

Und vor wichtigen Entscheidungen ziehen die Broker die Spreads an.

Ich glaube manche wollen hier nur rum quatschen und lamentieren.
Totaler Blödsinn, der Spread ist immer gleich bei CFD, da wird nichts rum geschraubt

[bomike]

Hier soll mir mal jemand eine Rechnung aufmachen, wie ich Kohle mache, wenn ein Broker keine Nachschußpflicht hat... Beide genannten Beispiel habe ich als Milchmädchenrechnung enttarnt

[CHFTailRisk]

Mal eine Frage zum Thema "Slippage". Diese war bei 20% festgesetzt. Sollte das nicht heissen, dass alle mit Stopps versehenen Orders bzw. alle, deren Kontodeckung nicht ausgereicht hat, theoretisch bei 0,96 hätten abgerechnet werden müssen - anstatt der 0.925?
Das widerspricht doch IG's eigenen Grundsätzen...?

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.251.503 von CHFTailRisk am 05.03.15 17:21:51

Zitat von CHFTailRisk: Mal eine Frage zum Thema "Slippage". Diese war bei 20% festgesetzt. Sollte das nicht heissen, dass alle mit Stopps versehenen Orders bzw. alle, deren Kontodeckung nicht ausgereicht hat, theoretisch bei 0,96 hätten abgerechnet werden müssen - anstatt der 0.925?
Das widerspricht doch IG's eigenen Grundsätzen...?

Wie kommst Du darauf das die bei 20% festgesetzt war?

[BrokerDeal [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.250.969 von bomike am 05.03.15 16:46:33

Zitat von bomike: Hier soll mir mal jemand eine Rechnung aufmachen, wie ich Kohle mache, wenn ein Broker keine Nachschußpflicht hat... Beide genannten Beispiel habe ich als Milchmädchenrechnung enttarnt

1.000€ am Konto, Draghi spricht um 14:30, Hebel von 1:400. Ich gehe um 14:29 mit 3 Lot Long im EUR/USD, ich brauche dazu 750€ Margin. Kursziel 50 Pip.

Auf einem anderen Konto genau spiegelverkehrt mit Shorts.

1 Pip = 30$ = 25€.

50 Pip = Game Over auf dem einen Konto = -1000€ (im schlechtesten Fall! Margin Call könnte auch noch etwas retten, oder bis es zum automatischen Stop Out kommt hat sich der Kurs schon wieder erholt)

+1250€ auf dem anderen Konto = 250€ Gewinn.

Risiko: dass der Kurs zwar volatil aber unter 50 Pip Ausschlag wild herumpendelt.
Aber möglich, und das war ja gefragt.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.252.019 von BrokerDeal am 05.03.15 18:03:51

Zitat von BrokerDeal:

Zitat von bomike: Hier soll mir mal jemand eine Rechnung aufmachen, wie ich Kohle mache, wenn ein Broker keine Nachschußpflicht hat... Beide genannten Beispiel habe ich als Milchmädchenrechnung enttarnt

1.000€ am Konto, Draghi spricht um 14:30, Hebel von 1:400. Ich gehe um 14:29 mit 3 Lot Long im EUR/USD, ich brauche dazu 750€ Margin. Kursziel 50 Pip.

Auf einem anderen Konto genau spiegelverkehrt mit Shorts.

1 Pip = 30$ = 25€.

50 Pip = Game Over auf dem einen Konto = -1000€ (im schlechtesten Fall! Margin Call könnte auch noch etwas retten, oder bis es zum automatischen Stop Out kommt hat sich der Kurs schon wieder erholt)

+1250€ auf dem anderen Konto = 250€ Gewinn.

Risiko: dass der Kurs zwar volatil aber unter 50 Pip Ausschlag wild herumpendelt.
Aber möglich, und das war ja gefragt.

Ihr habt noch nie auf solche Zahlen gehandelt oder? Kann gar nicht anders sein, sonst würden man nicht solche wirklichen Schwachsinnsrechnungen machen.

Nach minus 11 Pips (mit Spread und Vola schon nach 8 Pips) würde der andere Broker schon längst automatisiert die Postionen schließen wegen Margin Call.

Dann ist das Risiko bei Arbeitsmarktdaten hin und her gefischt werden wesentlich größer als das er einmal voll abgeht und auch dann würde ich kein Geld machen...
Im Gegenteil ich riskiere pro Trade auf beiden Konten 25%. Er braucht ja nur um 11 Pips fallen und dann um 11 Pips steigen und dann habe ich nebenbei mal 500,- Euro verloren. Dieses Szenario hat die höchste Wahrscheinlichkeit.

Sorry aber das ist mehr als Banane. Das ist Anfänger Börsenhandel auf niedrigsten Niveau.

[BrokerDeal [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.252.481 von bomike am 05.03.15 18:43:05

Fangfrage: würdest sagen, dass ein durchschnittlicher Newsmove mehr als 11 Pip ausmacht?

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.253.054 von BrokerDeal am 05.03.15 19:48:29

Zitat von BrokerDeal: Fangfrage: würdest sagen, dass ein durchschnittlicher Newsmove mehr als 11 Pip ausmacht?

Das ist keine Fangfrage. Ja natürlich. Ist aber auch üblich das in den ersten 2 Sekunden der Markt 20 Pips steigt und gleichzeitig 20 Pips fallen kann und sich dann für eine Richtung entscheidet um dann nach einer Minute wieder die andere Richtung zu nehmen.

Ich würde ungerne in diesem Thread das Thema erfolgreiches Trading vertiefen wollen.
Kann ja der Rest der Teilnehmer machen, aber dafür spende ich persönlich keine Zeit.

Ich investiere gerne in das Thema vom TE aber sicherlich nicht um Gurkenberechnungen oder möchtegern Trader Kommentare zu lesen. Aber wie gesagt kann ja der Rest machen.

Wer echte Profischulungen haben will, kann mir ne PM schicken. Dann zeige ich mal
meine Kontoauszüge der letzten Jahre, dann weiß man das nur Fakten zählen und keine Märchen vom Brummbären mit dem Honigtopf. Habe sowieso das Gefühl das ich einer der ganz wenigen bin, der Leute schulen kann und das was er schult auch nachweisen kann mit echtem Geld und echtem Handel und echten Gewinnen.

Aber wir habe ja eigentlich ein ganz anderes Thema, das sich wirklich etwas im Kreis dreht.

[CHFTailRisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.251.659 von bomike am 05.03.15 17:35:45

Ein Screenshot von heute - die Slippage hat sich nicht verändert:

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.253.573 von CHFTailRisk am 05.03.15 20:32:47

Zitat von CHFTailRisk: Ein Screenshot von heute - die Slippage hat sich nicht verändert:

Ist das IG? Ich habe noch nie bei einem Broker gesehen, das er eine Slippage Berechnung macht... man ist das ne Ballerbude...

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.253.618 von bomike am 05.03.15 20:37:00

Zitat von bomike:

Zitat von CHFTailRisk: Ein Screenshot von heute - die Slippage hat sich nicht verändert:

Ist das IG? Ich habe noch nie bei einem Broker gesehen, das er eine Slippage Berechnung macht... man ist das ne Ballerbude...

Was bedeutet denn Mindestabstand G-Stop? Soll das ein Gewinn Limit sein? Der Mindestens 500 Pips entfernt sein muß? Omg...

[CHFTailRisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.253.660 von bomike am 05.03.15 20:39:33

500 Pips Abstand zum garantierten Stopplevel - den es aber wohl beim EUR/CHF-Kontrakt gar nicht gab/gibt?

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.253.918 von CHFTailRisk am 05.03.15 21:05:54

Zitat von CHFTailRisk: 500 Pips Abstand zum garantierten Stopplevel - den es aber wohl beim EUR/CHF-Kontrakt gar nicht gab/gibt?

Ich versteh das nicht ganz. Heißt das, Sie garantieren mir eine Stopausführung die maximal 500 Pips schlechter sein kann als mein normaler Stop?

Oder hauen die von meiner Einstiegsposition einen Stop rein der 500 Pips entfernt ist?
Irgendwie ist beides komisch...

[bomike]

Ich versteh auch nicht den Slippagefaktor von 20% nicht. 20% im EUR/USD wäre ne slippage von ca. 22 Pips.. Garantieren sie das es niemals mehr als 20% sind auf Pips bezogen? Oder meinen Sie 20% von meiner Positionsgröße etc...?

[CHFTailRisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.253.999 von bomike am 05.03.15 21:15:39

Also ich sehe es wie folgt: 20% vom Ausgangskurs - d.h. Stop bei 1.20 * 0.8 = 0.96. Das sollte der Ausführungskurs sein, den man im schlechtesten Fall bei einem Gapping (was wir hier ja eh nicht hatten) erhalten hätte können (gegeben - Stop oder Kontoüberziehung). Und der liegt nun einmal 3,5 Rappen über dem "Einheitskurs" aller Ausführungen von 0.925...
Der garantierte Stop sagt mir, dass ich bei +/- 5 Rappen einen fixierten Kurs bekomme - egal , ob der Markt "gapt".
Mich wundert halt, dass nicht einmal der Slippage - Faktor bei der "Einheitsbreiausfühung" berücksichtigt wurde...?

[CHFTailRisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.254.125 von CHFTailRisk am 05.03.15 21:34:22

Um den garantierten Stop noch einmal an einem Beispiel klar zu machen: Jetzt haben wir 1.07. Ich möchte einen garantierten Stop festlegen - dieser muss mindestens 5 Rappen entfernt sein. D.h. wenn ich long bin kann ich mich bei 1.02 garantiert ausstoppen lassen - egal, ob wir bis 0.80 durchrauschen...

[-JoJ-]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.253.999 von bomike am 05.03.15 21:15:39

Damit garantieren sie gar nichts, ist nur ein Faktor wie der Name schon sagt.
Reduziert nur die Marginanforderung für eine Position mit einem nicht garantierten Stop bei einer bestimmten Stopdistanz, mehr nicht.
Sprich, du kannst den Hebel weiter maximieren...

[60cent]

@bomike & CHFTailRisk

wenn ihr mit Begriffen wie "Slippage Faktor" nichts anfangen könnt, dann seht euch doch erstmal die Erklärungen dazu auf der IG-Website an, bevor ihr hier wild rumfantasiert!



Quelle: http://www.ig.com/de/hebel-und-margin

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.252.481 von bomike am 05.03.15 18:43:05

Zitat von bomike:

Zitat von BrokerDeal: ...

1.000€ am Konto, Draghi spricht um 14:30, Hebel von 1:400. Ich gehe um 14:29 mit 3 Lot Long im EUR/USD, ich brauche dazu 750€ Margin. Kursziel 50 Pip.

Auf einem anderen Konto genau spiegelverkehrt mit Shorts.

1 Pip = 30$ = 25€.

50 Pip = Game Over auf dem einen Konto = -1000€ (im schlechtesten Fall! Margin Call könnte auch noch etwas retten, oder bis es zum automatischen Stop Out kommt hat sich der Kurs schon wieder erholt)

+1250€ auf dem anderen Konto = 250€ Gewinn.

Risiko: dass der Kurs zwar volatil aber unter 50 Pip Ausschlag wild herumpendelt.
Aber möglich, und das war ja gefragt.

Ihr habt noch nie auf solche Zahlen gehandelt oder? Kann gar nicht anders sein, sonst würden man nicht solche wirklichen Schwachsinnsrechnungen machen.

Nach minus 11 Pips (mit Spread und Vola schon nach 8 Pips) würde der andere Broker schon längst automatisiert die Postionen schließen wegen Margin Call.

Dann ist das Risiko bei Arbeitsmarktdaten hin und her gefischt werden wesentlich größer als das er einmal voll abgeht und auch dann würde ich kein Geld machen...
Im Gegenteil ich riskiere pro Trade auf beiden Konten 25%. Er braucht ja nur um 11 Pips fallen und dann um 11 Pips steigen und dann habe ich nebenbei mal 500,- Euro verloren. Dieses Szenario hat die höchste Wahrscheinlichkeit.

Sorry aber das ist mehr als Banane. Das ist Anfänger Börsenhandel auf niedrigsten Niveau.

...da muss ich bomike recht geben. Der Markt springt innerhalb von Millisekunden bei solchen situationen meist hin und her, bis er überhaupt sich für eine Richtung entscheidet. Da ist man mit dem obigen Beispiel dann längst beim margin call.
Weshalb springt der Markt hin & her, weil meist die großen Geld/Brief-Seiten vor solchen Ankündigungen, von den Institutionellen aus dem Markt genommen werden. Daher die hohe Volatilität.

[GrazMarseille]

Hier ein (sehr) alter Bericht, der wohl leider noch aktuell erscheint: http://www.theage.com.au/business/when-brokers-are-the-enemy…

[BrokerDeal [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.255.727 von Hgebhardt73 am 06.03.15 08:12:13

Natürlich springt der Markt hin und her meistens. Nichts desto Trotz würde das beschriebene Beispiel hin und wieder funktionieren. Langfristig profitabel? Nein. Aber hin und wieder, und nichts Anderes war die Fragestellung.

Das Ausnutzen von "Keine Nachschusspflicht!" haben wir ja eh am 15. Januar erlebt, sonst gäbe es diesen Thread ja gar nicht. Es wurde mit Hebel von 1:400 geworben und das bei einer garantierten Preisuntergrenze und mit Werbung "keine Nachschusspflicht". Natürlich haben das viele ausgenutzt, warum sonst werden bei einem schwer betroffenen Broker etwa nur 90% der Konten im Minus ausgeglichen. Der Rest sind genau jene dicken Haie die sich auf dieses "sichere" Szenario gestürzt haben, und die jetzt nicht vom Haken gelassen werden.

Nachschusspflicht generell zu verteufeln ist Unsinn. Man handelt schließlich mit dem Kredit des Brokers, genau wie beim Future-Handel. Und für Kredite muss man geradestehen (saubere Orderausführung vorausgesetzt).

Gäbe es keine kreditfinanzierten Instrumente wie CFDs für Kleinanleger, sind diese vom effektiven Handel an vielerlei Märkten ausgeschlossen. Optionsscheine und Zertifikate sind von den Kosten her ja nicht damit zu vergleichen.

Beispiel Dax-CFD: 5 Stück bei 1 Punkt Spread und das 20x die Woche macht im Jahr Kosten (die nur durch den Spread entstehen) von 5.200€.

Das gleiche mit Derivaten im außerbörslichen Direkthandel (am günstigsten, dafür Willkür der Emittenten ausgeliefert) ist nicht unter 12,8€ pro Trade zu haben (100 KOs bei 1 Cent Spread und 5,9€ Flatfee), macht 13.312€ im Jahr.

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.256.099 von GrazMarseille am 06.03.15 08:46:18

Zitat von GrazMarseille: Hier ein (sehr) alter Bericht, der wohl leider noch aktuell erscheint: http://www.theage.com.au/business/when-brokers-are-the-enemy-20100827-13w40.html

Ich denke dass das auch der Wahrheit entspricht...das groteske dabei ist, das Land das für Wirtschaftsliberalität schlecht hin steht, dort ist CFD Handel verboten, die USA!

Ich kann mich als Ex-Mitarbeiter bei einem MM auch an ein paar wenige Todesfälle erinnern, ob das unmittelbar mit der Sache zu tun hatte, möchte ich nicht kommentieren...

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.256.273 von BrokerDeal am 06.03.15 08:59:48

Zitat von BrokerDeal: Natürlich springt der Markt hin und her meistens. Nichts desto Trotz würde das beschriebene Beispiel hin und wieder funktionieren. Langfristig profitabel? Nein. Aber hin und wieder, und nichts Anderes war die Fragestellung.

Das Ausnutzen von "Keine Nachschusspflicht!" haben wir ja eh am 15. Januar erlebt, sonst gäbe es diesen Thread ja gar nicht. Es wurde mit Hebel von 1:400 geworben und das bei einer garantierten Preisuntergrenze und mit Werbung "keine Nachschusspflicht". Natürlich haben das viele ausgenutzt, warum sonst werden bei einem schwer betroffenen Broker etwa nur 90% der Konten im Minus ausgeglichen. Der Rest sind genau jene dicken Haie die sich auf dieses "sichere" Szenario gestürzt haben, und die jetzt nicht vom Haken gelassen werden.

Nachschusspflicht generell zu verteufeln ist Unsinn. Man handelt schließlich mit dem Kredit des Brokers, genau wie beim Future-Handel. Und für Kredite muss man geradestehen (saubere Orderausführung vorausgesetzt).

Gäbe es keine kreditfinanzierten Instrumente wie CFDs für Kleinanleger, sind diese vom effektiven Handel an vielerlei Märkten ausgeschlossen. Optionsscheine und Zertifikate sind von den Kosten her ja nicht damit zu vergleichen.

Beispiel Dax-CFD: 5 Stück bei 1 Punkt Spread und das 20x die Woche macht im Jahr Kosten (die nur durch den Spread entstehen) von 5.200€.

Das gleiche mit Derivaten im außerbörslichen Direkthandel (am günstigsten, dafür Willkür der Emittenten ausgeliefert) ist nicht unter 12,8€ pro Trade zu haben (100 KOs bei 1 Cent Spread und 5,9€ Flatfee), macht 13.312€ im Jahr.

brokerdeal Zitat:
Gäbe es keine kreditfinanzierten Instrumente wie CFDs für Kleinanleger, sind diese vom effektiven Handel an vielerlei Märkten ausgeschlossen. Optionsscheine und Zertifikate sind von den Kosten her ja nicht damit zu vergleichen.


Das ist eine Aussage, die zwar grundsätzlich gut klingt, aber völlig konträr zur Realität ist.
Zum einen der sog. fiktive 'Kredit', erläutern sie mir mal ihre Sicht, weshalb ein MM einen Hebel von 400 seinen Kunden in die Hand gibt?

...sind sie tatsächlich der Meinung dass dieser ein echtes Interesse daran hat, dass der Kunde nachhaltig Geld bei ihm verdient?!

Zum anderen spricht gegen dieses 'humanitäre Geschäftsmodell':
-hoher Kredit (teure Finanzierungskosten)
-Spread (wie bereits von ihnen dargestellt)
-Gebühren für Orderbucheinsicht (Realtimekurse, die nur das Buch des MM darstellen, aber nichts mit dem Referenzmarkt zu tun hat, obwohl dieser maßgeblich ist)
-abweichende Kurse (asymetrische Kursausführungen)

Ich bin auch dafür, dass 'Lieschen Müller' mit ihren hart erarbeiteten 1000 € Geld investieren kann. ABER genau deshalb, weil es sich um Privatkunden handelt, dieser im übrigen einen größeren Schutz in Deutschland genießt, als ein institutioneller Kunde, muss es transparent und fair zugehen.

[Hgebhardt73]

Mit kleinem Geld jonglieren - 'humanitäres Geschäfstmodell'?

brokerdeal Zitat:
Gäbe es keine kreditfinanzierten Instrumente wie CFDs für Kleinanleger, sind diese vom effektiven Handel an vielerlei Märkten ausgeschlossen. Optionsscheine und Zertifikate sind von den Kosten her ja nicht damit zu vergleichen.

Meine Meinung:
Das ist eine Aussage, die zwar grundsätzlich gut klingt, aber völlig konträr zur Realität ist.
Zum einen der sog. fiktive 'Kredit', erläutern sie mir mal ihre Sicht, weshalb ein MM einen Hebel von 400 seinen Kunden in die Hand gibt?

...sind sie tatsächlich der Meinung dass dieser ein echtes Interesse daran hat, dass der Kunde nachhaltig Geld bei ihm verdient?!

Zum anderen spricht gegen dieses 'humanitäre Geschäftsmodell':
-hoher Kredit (teure Finanzierungskosten)
-teure Spread-Kosten (wie bereits von ihnen dargestellt)
-Gebühren für Orderbucheinsicht (Realtimekurse, die nur das Buch des MM darstellen, aber nichts mit dem Referenzmarkt zu tun hat, obwohl dieser maßgeblich ist)
-abweichende Kurse (asymetrische Kursausführungen)

Ich bin auch dafür, dass 'Lieschen Müller' mit ihren hart erarbeiteten 1000 € Geld investieren kann. ABER genau deshalb, weil es sich um Privatkunden handelt, dieser im übrigen einen größeren Schutz in Deutschland genießt, als ein institutioneller Kunde, muss es transparent und fair zugehen.

[BrokerDeal [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.256.762 von Hgebhardt73 am 06.03.15 09:28:16

...sind sie tatsächlich der Meinung dass dieser ein echtes Interesse daran hat, dass der Kunde nachhaltig Geld bei ihm verdient?!

Wer mit "dieser" gemeint ist kann ich nur vermuten. Aber die Antwort lautet klar JA was zumindest einige betrifft.

Wer nur am Spread bzw. einer transparenten Gebühr verdient, hat selbstverständlich Interesse daran, dass ein Kunde möglichst lange und aktiv handelt. Der hat nix davon, wenn man seine Einlage mit wenigen Trades verzockt, weil die hat dann nicht der STP-Broker ohne Dealing Desk, sondern der Liquiditätsprovider.

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.256.906 von BrokerDeal am 06.03.15 09:40:14

Zitat von BrokerDeal: ...sind sie tatsächlich der Meinung dass dieser ein echtes Interesse daran hat, dass der Kunde nachhaltig Geld bei ihm verdient?!

Wer mit "dieser" gemeint ist kann ich nur vermuten. Aber die Antwort lautet klar JA was zumindest einige betrifft.

Wer nur am Spread bzw. einer transparenten Gebühr verdient, hat selbstverständlich Interesse daran, dass ein Kunde möglichst lange und aktiv handelt. Der hat nix davon, wenn man seine Einlage mit wenigen Trades verzockt, weil die hat dann nicht der STP-Broker ohne Dealing Desk, sondern der Liquiditätsprovider.

Sie müssen so schreiben, ich verstehe ihr Interesse!
Ich bleibe nach wie vor dabei, viele Argumente sprechen gegen ihre Aussage.

Bitte nennen sie mir einen Kunden, der ausschließlich durch CFD Handel zu großem Reichtum gekommen ist!

Ich kann ihnen einen nennen - Peter Cruddas, Inhaber von CMC Markets (natürlich Anbieter, kein Kunde)

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.256.906 von BrokerDeal am 06.03.15 09:40:14

also

ich hatte gestern einen ganz netten Kontakt mit einer Kundenbetreuerin von comdirect.
Wir haben uns eine ganze Zeit lang unterhalten und sie gab mir hilfreiche Tipps.

Herr Gebhardt nur weil SIE viel Geld verloren haben muss Frau Lieschen nicht genauso gierig sein.
Frau Lieschen ist vielleicht so schlau und kauft nur ein paar Kontrakte die sie sich leisten kann.

Wenn jemand auch nur von den Betroffenen im Ansatz überhaupt verstehen würde was ich hier versuche die ganze Zeit zu erklären wäre die Diskussion ganz schnell beendet.

Selbst mein Beispiel mit dem 3.000 Euro Depot wurde sofort wieder überhebelt obwohl dies doch gar nicht nötig ist.

Na klar wenn man über nacht reich werden will nutzt man den Hebel 400 aus um schnell Geld zu machen/oder zu verlieren oder man nutzt ihn intelligent um sein Depot zu diversifizieren.

Ich hab bspw. nur 3000 Euro also setzte ich nur 3000 Euro und nicht 1.000.000. Und einen großen Dank an Brokerdeal für die Derivaterechnung dies ist doch mehr als einleuchtend, warum ich ein Verfechter dieser CFD bin!
Wenn sich nun alle mal zusammenreißen und endlich einmal anfangen Verantwortung für EUER Depot zu übernehmen wird es in Zukunft auch nicht so einen sinnlosen Thread geben!
Es ist EUER Business und IHR habt es gegen die Wand gefahren nicht der Broker!
Aber wenn ein Herr Gebhardt, der über 20 Jahre im Business ist, so viel Geld verliert dann frage ich mich was er in den 20 Jahren gelernt hat?

credere

[BrokerDeal [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.257.113 von Hgebhardt73 am 06.03.15 09:59:50

Ich habe doch keine Namen genannt oder Werbung gemacht, können wir nicht sachlich bleiben?

Ist Ihre Antwort also tatsächlich, dass ein Broker der am Spread/der Gebühr pro Trade verdient kein Interesse daran hat, dass ein Kunde möglichst lange aktiv tradet?

Reines Market Making im ursprünglichen Sinn war lange ein extrem einträgliches Geschäft für die Anbieter, sicher. Zum Glück hat steigender Konkurrenzkampf für mehr Qualität gesorgt. Man muss nur wissen wo.

Was ist großer Reichtum? Wer über entsprechendes Kapital verfügt steigt in den Futurehandel um. CFDs sind Futures in Klein mit diversen Einschränkungen, und für den privaten Kleinanleger immer noch das kleinste Übel.

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.257.224 von BrokerDeal am 06.03.15 10:08:37

Zitat von BrokerDeal: Ich habe doch keine Namen genannt oder Werbung gemacht, können wir nicht sachlich bleiben?

Ist Ihre Antwort also tatsächlich, dass ein Broker der am Spread/der Gebühr pro Trade verdient kein Interesse daran hat, dass ein Kunde möglichst lange aktiv tradet?

Reines Market Making im ursprünglichen Sinn war lange ein extrem einträgliches Geschäft für die Anbieter, sicher. Zum Glück hat steigender Konkurrenzkampf für mehr Qualität gesorgt. Man muss nur wissen wo.

Was ist großer Reichtum? Wer über entsprechendes Kapital verfügt steigt in den Futurehandel um. CFDs sind Futures in Klein mit diversen Einschränkungen, und für den privaten Kleinanleger immer noch das kleinste Übel.

War ich etwa unsachlich?! ich verstehe ihr interesse, dass sie und brokerdeal u.a. von der CFD Branche leben...das war alles, was ist daran unsachlich?

Ich habe meine Argumente ausreichend dargelegt - werde dies auch nicht weiter kommentieren. Glücklicherweise bin ich ja nicht der einzige hier der so denkt!

[BrokerDeal [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.257.452 von Hgebhardt73 am 06.03.15 10:31:03

Nun ja, die Frage ob ich jemanden kenne der mit CFDs Gewinne macht beantworte ich natürlich mit "ja, einige..", aber dann kommt die Antwort "kann man immer behaupten" und so geht´s dann unsachlich weiter

Daher schließe ich mich Ihnen gerne an und sage Deckel drauf an dieser Stelle.

back to TE:

zeichnet sich schon eine Sammelklage ab, oder läuft es auf einen Vergleich hinaus? Bin zwar lose in Kontakt mit einem Münchner Anwalt, der sich Geschädigter annehmen will bzw. angenommen hat, aber als Außenstehender werden einem natürlich nicht zu viele Details verraten.

[bomike]

Heute gutes Beispiel Arbeitsmarktdaten. Schon vor den Daten 1 Min vorher Schwankungen von 24 Pips rauf und runter. Um so einen Long/Short machen zu wollen muss ich mind. 2 Min vorher die Orders in den Markt geben. Wenn ich das 1 Min vorher mache, bekomme ich in der Realität bei einem Long ca. 1.0980 und der short wird ausgeführt bei ca. 1.0965. Alleine hier habe ich eine Differenz von 15 Pips und nicht den normalen Spread.

Dann kommen die Daten und es ging erstmal rauf. Bei meinem Short muß ich noch den Ask Kurs nehmen, das wäre ne 88 gewesen oder höher. Das heißt mein Stop oder margin call hätte weiter weg sein müssen als 24 Pips. Mein Long wäre später in vernichtet worden.

Heute reales Beispiel... Alle Ideen hätten mit Verlust auf ganzer Linie geendet.
Die Frage war nicht ob es theoretisch ging, sondern es wurde behauptet das man mit dieser Strategie Millionen machen kann und das deswegen die Broker eine Nachschußpflicht haben...

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.257.548 von BrokerDeal am 06.03.15 10:39:59

Zitat von BrokerDeal: Nun ja, die Frage ob ich jemanden kenne der mit CFDs Gewinne macht beantworte ich natürlich mit "ja, einige..", aber dann kommt die Antwort "kann man immer behaupten" und so geht´s dann unsachlich weiter

Daher schließe ich mich Ihnen gerne an und sage Deckel drauf an dieser Stelle.

back to TE:

zeichnet sich schon eine Sammelklage ab, oder läuft es auf einen Vergleich hinaus? Bin zwar lose in Kontakt mit einem Münchner Anwalt, der sich Geschädigter annehmen will bzw. angenommen hat, aber als Außenstehender werden einem natürlich nicht zu viele Details verraten.

Bisher weiß ich das Kanzleien schriftlich Einspruch gemacht haben und die Nachschußpflicht ablehnen und kein Broker hat bisher auf die Schreiben reagiert.

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.257.224 von BrokerDeal am 06.03.15 10:08:37

Einfall

Beim Laufen ist mir folgendes eingefallen:

Warum nimmt man nicht zur Beschränkung des CFD-Handels einen CFD-Führerschein zu Hilfe?

Diesen muss man, bevor man zum vollumfänglichen CFD-Handel zugelassen werden kann, eindeutig bestehen.

Ich meine, man muss nicht nur einen Haken auf dem Antragsformular (wieviel Jahre Zertifikate-Erfahrung) machen und dass man alles verstanden hat, sondern man muss es auch beweisen.

Von mir aus auch 30 Tage Zulassungstraining per Depotführung.
Wer diese 30 Tage Demotrading übersteht darf am großen Markt teilnehmen.

Für alle anderen bleibt die Riester Rente.

Ist doch OK? Diese Erfindung behalte ich mir vor.

credere

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.265.156 von credere am 06.03.15 19:37:29

aaah ich höre es Raunen

damit es wieder lustig wird,

Bestandskunden sind natürlich vom Test ausgeschlossen.

Wie auch immer ich das jetzt meine was...?

credere

[BrokerDeal [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.265.156 von credere am 06.03.15 19:37:29

So was Ähnliches habe ich sogar schon angeregt bei einigen Brokern, aber es stößt nicht auf Gegenliebe, da regulatorisch nicht erforderlich:

einfach ein kleines Quiz machen welches der potentielle Kunde erfolgreich bestehen muss für eine erfolgreiche Kontoeröffnung. 5-10 Fragen, wo auch das Thema Nachschusspflicht, Stoppkurs ungleich garantierter Kurs etc. zur Sprache kommt, und die Broker wären auch fein raus vor Anklagen alá "davon habe ich nichts gewusst".

[Hgebhardt73]

...ich würde so eine Prüfung hier für diesen thread befürworten, dass nur aktiv werden kann, wer tatsächlich schon mal bei einem CfD-Market Maker ein "Echt-Geld-Konto" hatte und auch aktiv war. Nicht nur bla bla bla...

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.266.119 von Hgebhardt73 am 06.03.15 21:40:57

Zitat von Hgebhardt73: ...ich würde so eine Prüfung hier für diesen thread befürworten, dass nur aktiv werden kann, wer tatsächlich schon mal bei einem CfD-Market Maker ein "Echt-Geld-Konto" hatte und auch aktiv war. Nicht nur bla bla bla...

Sehe ich auch so.. Ich mach ne Webseite auf, wo ich die Ergebnisse zu den Prüfungsfragen veröffentliche (gegen Kohle) damit auch jeder besteht...

Es gibt sowas ähnliches von der NFA. (US Aufsicht) lächerlich einfach nur peinlich.

Die Broker machen das natürlich nicht. Die Risiken sind ja nicht der CFD Handel, sondern die Broker selbst. Da müßten ja Fragen drin stehen wie:

a) Ist es möglich das der Broker Gewinne macht wenn Sie verlieren?
b) Handeln Sie an einer regulierten Börse?
c) Ist der Handel mit uns überhaupt reguliert?
d) Glauben Sie ernsthaft, das sie 1:1 Kurse bekommen?
e) Glauben Sie wirklich wir sind Ihr Freund oder doch eher Ihr Feind?
f) Ist Ihnen wirklich auch bewußt, das wir uns die Kursstellungen ausdenken?
g) Haben sie auch daran gedacht, das Sie uns in 5 min 250.000,- Euro und mehr Schulden können?

ja/nein/vielleicht

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.266.632 von bomike am 06.03.15 23:18:19

Zitat von bomike:

Zitat von Hgebhardt73: ...ich würde so eine Prüfung hier für diesen thread befürworten, dass nur aktiv werden kann, wer tatsächlich schon mal bei einem CfD-Market Maker ein "Echt-Geld-Konto" hatte und auch aktiv war. Nicht nur bla bla bla...

Sehe ich auch so.. Ich mach ne Webseite auf, wo ich die Ergebnisse zu den Prüfungsfragen veröffentliche (gegen Kohle) damit auch jeder besteht...

Es gibt sowas ähnliches von der NFA. (US Aufsicht) lächerlich einfach nur peinlich.

Die Broker machen das natürlich nicht. Die Risiken sind ja nicht der CFD Handel, sondern die Broker selbst. Da müßten ja Fragen drin stehen wie:

a) Ist es möglich das der Broker Gewinne macht wenn Sie verlieren?
b) Handeln Sie an einer regulierten Börse?
c) Ist der Handel mit uns überhaupt reguliert?
d) Glauben Sie ernsthaft, das sie 1:1 Kurse bekommen?
e) Glauben Sie wirklich wir sind Ihr Freund oder doch eher Ihr Feind?
f) Ist Ihnen wirklich auch bewußt, das wir uns die Kursstellungen ausdenken?
g) Haben sie auch daran gedacht, das Sie uns in 5 min 250.000,- Euro und mehr Schulden können?

ja/nein/vielleicht

Wenn Sie alle Fragen richtig beantwortet haben und trotzdem ein Konto eröffnen wollen, haben Sie bitte Verständnis, das wir aufsichtsrechtlich gezwungen sind Sie als "Irren" melden zu müssen. Dieses kann bedeuten,das Sie eingewiesen werden, oder auch entmündigt werden... aus Sicherheitsgründen.

[agnes2senf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.266.632 von bomike am 06.03.15 23:18:19

Die Risiken sind ja nicht der CFD Handel, sondern die Broker selbst.

Die Risiken sind ja nicht der CFD Handel, sondern die Broker selbst.
Die Risiken sind ja nicht der CFD Handel, sondern die Broker selbst.
Die Risiken sind ja nicht der CFD Handel, sondern die Broker selbst.
Die Risiken sind ja nicht der CFD Handel, sondern die Broker selbst.
Die Risiken sind ja nicht der CFD Handel, sondern die Broker selbst.
Die Risiken sind ja nicht der CFD Handel, sondern die Broker selbst.

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.266.632 von bomike am 06.03.15 23:18:19

@ bomike, das du die Fragen aus deinen vorletzten posting alle richtig beantworten kannst -was du eindrucksvoll und mit Hingabe hier über 100 Seiten zeigst, erschliesst sich mirdann nicht ganz wieso du bei
A) bei einen Broker arbeiten kannst
b) du Cfd handelst
C) uns nicht mitteilst wo du einen Broker kennst wo man nicht auf 250.000 miese fallen kann dann hin ich sofort da.

Denn dies ist das eigentliche Problem und 100% ist da nicht der Broker schuld sondern allein der zocker der sich darauf einlässt.
Und Agnes, dass du den Test bestehen würdest zweifle ich nicht an, du hast weder dein Depot geschrottet noch mit Geld gespielt was du dir nicht leisten zu verlieren kann's nur ist ja jeder Fall einzeln zu betrachten und ich bin gespannt was bei dir rauskommt.

[BrokerDeal [KommA]]

Ach komm, Trading ist ja kein Kindergarten, diese polemischen Fragen lassen sich auf sämtliche Aspekte des Lebens umlegen alá

Die Risiken sind ja nicht der Fahrer, sondern das Auto selbst. Da müßten ja vor dem Kauf Fragen beantwortet werden wie:

a) Ist es möglich dass beim Auto die Bremsen versagen?
b) Kann es sein dass Sie tödlich verunglücken?
c) Ist Ihnen bewusst, dass Sie anderen Leuten enormen Schaden zufügen können?
d) Glauben Sie ernsthaft, dass die Versicherung alles abdeckt ohne Schlupflöcher?
e) Haben sie auch daran gedacht, das Sie dem Unfallopfer 250.000,- Euro und mehr Schulden können?

ja/nein/vielleicht

[BrokerDeal [KommA]]

So ein Führerschein fürs Trading wie fürs Autofahren, DAS wäre mal sinnvoll. Aber da rechne ich mit 80% Durchfallquote im ersten Anlauf

[Kalchas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.267.580 von BrokerDeal am 07.03.15 09:31:48

Soll das ein Witz sein? Das Risiko beim Autofahren sind zum Großteil menschliche Fehler. Deshalb muss doch jeder erst mal einen Führerschein machen, um seine grundsätzliche Eignung nachzuweisen.

[Hgebhardt73]

Bomike Top! Du hast anscheinend den thread sehr gut analysiert... UND sehr passende Fragen!
Lass es mich wissen, sobald du deine "Bekloppten-Fahrschule" für CFD-Buden eingerichtest hast
Mich würde brennend interssieren ob das brokerdeal und credere in dieser Form bestehen würden..?!

Der Vergleich mit dem Auto hinkt total - wenn Sie ein Auto kaufen - gucken sie vorher ins Getriebe oder zerlegen den Motor? ..damit sie sicher sein können ob es auch fährt? Fakt ist - der Käufer des Autos muss es richtig steuern, wenn allerdings das Getriebe versagt, kann der Fahrer nix für...

Macht zumindest kein normaler Mensch! Genauso verhält es sich mit den CFD-Buden ...

Vor allem im EUR/CHF Debakel, selbst wenn Kunde, wie Agnes-Senf, sich nach Lehrbuch verhalten hat und trotzdem riesen Verluste erlitten hat - hat der MM noch lange nicht das Recht, zu falschen Kursen abzurechnen oder was von mangelnder Liquidität zu erzählen. Das sollte von Seiten des MM erst mal belegt werden!

Ich wiederhole mich nochmal - ein Privatkunde hat in Deutschland einen höheren Stellenwert, rechtlich gesehen, wie im Gegensatz zu Firmenkunden.

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.267.607 von Kalchas am 07.03.15 09:39:09

Hi kalchas,
Was ist es sonst wenn nicht menschliches Versagen, wenn jemand einen Trade eingeht der Grad mal 0,5% Kapitaldeckung hat?
Ja mit Stopp wäre das nicht passiert was?
Meine biogen wurde ich damals auch nicht los als so ein Fall bei Tysabri auftauchte. Da war es auch vollkommen egal ob da ein Stopp lag.
Und wenn drei MM fast den gleichen Film bekommen haben dann wird das auch nur wieder ein erfundener Preis sein was?
Ich tippe auf mehr als 80% weil nach den ganzen Seiten einige überhaupt nicht mal im Ansatz versucht haben zu lernen.
Wisst ihr, trading ist harte Arbeit und ich kann es nicht leiden wenn einige daherkommen und meinen Sie verstünden esund dann hinterher anderen die schuld geben.
Ich studierte dies alles jahrelang vielleicht solltet ihr endlich einmal damit anfangen.

[Kalchas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.267.949 von credere am 07.03.15 10:51:04

Na, na, na. Wer wird denn gleich persönlich werden?

Da ich nicht betroffen bin, kann ich mir hier eine völlig unvoreingenommene Meinung bilden. Und die ist im Laufe dieses Threads immer weiter contra diese Zockerbuden gegangen. Die wollen ihre Probleme auf Dritte abladen. Die Spekulationen, mit denen die Zockerbuden einen Verlust erlitten haben, sind deren Problem. Deren Spekulationen sind im Übrigen auch gar nicht als Risiko in den AGBs erwähnt.

[BrokerDeal [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.268.006 von Kalchas am 07.03.15 11:01:06

Das ist doch ok so, jeder hat seine Meinung. Aber alle Anbieter in einen Topf zu werfen ist so als stelle man ne Lewis-Jeans mit einer von Kik auf die gleiche Stufe. Es gibt Broker die haben den 15.01. nicht so gut gemanagt. Und andere die haben das gut gelöst.

Als MF Global pleite ging und dabei auch auf Kundengelder zugegriffen hat hat auch niemand aufgeschrien "Hände weg von Futures und Optionen!".

Es kommt immer auf die Leute hinter einem Logo und deren Philosophie an, egal bei welchem Produkt.

[agnes2senf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.267.580 von BrokerDeal am 07.03.15 09:31:48

a) Ist es möglich dass beim Auto die Bremsen versagen?

Das ist natuerlich moeglich.
Ich nehme meinen Anteil auch gerne auf mich!
Ich habe mich in das Auto gesetzt und bin losgefahren
Und ist es moeglich, dass Steinewerfer einen Broken auf das Auto werfen?
Ja auch das ist moeglich
Ich nehme meinen Anteil auch auf mich!
Ich habe mich in das Auto gesezt und bin losgefahren.

Muss ich damit rechnen, dass die Bremsen versagen und ein Stein geworfen wird?
Auch das!
Wer hat da schuld? Ich habe sicher einen Anteil, weil ich mich in das Auto gesetzt habe. Da muss ich mit soetwas rechnen.

Nur haben hier nicht die Bremsen versagt, weil ein Marder meine Kabel angebissen hat, sondern weil die Firma, wo ich das Auto gekauft habe, die Bremsen unwirksam eingebaut hat oder was noch schlimmer ist: die Bremsen haben funktioniert aber die Firma hat den Wagen nach dem Ereignis per Bulldozer an den Brueckenpfeiler geschoben und ihn zerquetscht.

@ credere ich werde Dich informieren,aber es wird dauern. Dennoch darf man die psychischen Folgen nicht unterschaetzen. Ich hoffe ich werde mich bald wieder in einen Wagen setzen. Nur in welchen das weiss ich noch nicht. Ich

P.S. Ich habe einen Freund, der tradet und der hat sogar einen Notfallaggregator im Hause, weil der Strom ausfallen kann und der hat eine Satelittenverbindung, falls das Internet ausfaellt.
Ich persoenlich habe das nicht. Dieses Restrisiko habe ich bewusst in Kauf genommen und dafuer stehe ich auch gerade. Wenn ein solcher Fall passiert waere, dann wuerde ich die Klappe halten.
Aber, wenn so ein Fall da ist,wo die Kurse laut AGBs haetten ausgefuert werden muessen, aber nix passiert ist, dann halte ich nicht die Klappe.
Oder gar so wie in meinem Fall, wo die Kurse nachtreglich manipuliert wurden, damit die Kunden die Verluste des Brokers tragen, dann halte ich auch nicht die Klappe.
Und ich bin diese generellen Anschuldigungen von Leuten leid, die lauthals bruellen, das wir alle Zocker sind, die sich verspekuliert haben. Ohne Ahnung mit voellig ueberzogenen Hebeln umherzocken und jetzt, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, nicht Manns genug sind und Eigenverantwortung uebernehmen wollen. Jetzt nach Mami und Papi rufen wollen, in Form von "wurde nicht richtig aufgeklaert". Wenn der Trade aber fuer sie laeuft, auf Partys stehen und angeben, wie bloede doch alle anderen sind, die noch arbeiten. Es mag solche Leute geben.
Jeder Fall ist anders hier im Forum. Das gilt es zu beachten.
Aber trotz allem kann es nicht sein, dass einzelne Broker sich so verhalten, dass man an der Serioesitaet der gesamten Branche zweifeln muss, was ich leider zur Zeit tue. Auch wenn befroffene Broker mit dem Ruecken zur Wand stehen.
Das ist ihr Risiko, sie verdienen nun mal damit ihr Geld. Dann muessen auch die die Verantwortung dafuer uebernehmen, dass sie sich verzockt haben oder ihre Rechner versagt haben.
Ich persoenlich mache mir schon zum Vorwurf, dass ich entgegen meinem Bauchgefuel und entgegen meinen Ueberlegungen so bloede war, mit dem Waehrungspaar EUR/CHF zu handeln. Und ich beneide jeden, der so clever war, sich von diesem Waehrungspaar fern zu halten. Die Gewinne aus EUR/Chf erschienen mir vermeintlich sicher. Und ich hatte Angst Geld zu verlieren, daher habe ich dieses vermeintlich sichere Geschaeft gemacht. Und was ist mir genau passiert. Ich habe Geld verloren.
Das gibt mir schon zu denken. Und da sehe ich schon einen gewaltigen Eigenanteil.

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.268.699 von agnes2senf am 07.03.15 14:13:49

agnes2senf:

du kannst es drehen und wenden wie du willst - hättest du nicht den EUR/CHF gehandelt, wäre dein geld früher oder später in anderen Währungspaaren, Indices etc. weggewesen! Es hätte evtl. ein paar Tage/Wochen länger gedauert...

Fakt ist - der CFD, so wie er i.d.Form existiert, als ausserbörsliches Geschäft, lässt immer Raum für Manipulation der MM.
Wenn du Gewinne machst - werden diese gesschnitten, wenn du verluste machst -werden diese überpotenziert. Da kann kein Kunde dauerhaft existieren...

[Hgebhardt73]

Folgender Bericht, wurde zwar bereits gepostet, aber das beschreibt die Realität - daran hat sich auch nichts geändert bis aktuell:

http://www.theage.com.au/business/when-brokers-are-the-enemy…

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.268.060 von BrokerDeal am 07.03.15 11:15:10

Zitat von BrokerDeal: Das ist doch ok so, jeder hat seine Meinung. Aber alle Anbieter in einen Topf zu werfen ist so als stelle man ne Lewis-Jeans mit einer von Kik auf die gleiche Stufe. Es gibt Broker die haben den 15.01. nicht so gut gemanagt. Und andere die haben das gut gelöst.

Als MF Global pleite ging und dabei auch auf Kundengelder zugegriffen hat hat auch niemand aufgeschrien "Hände weg von Futures und Optionen!".

Es kommt immer auf die Leute hinter einem Logo und deren Philosophie an, egal bei welchem Produkt.

Außer Alpari (die recht klein sind) sind aber alle Deine empfohlenen Broker alles Kik Hosen.

[agnes2senf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.268.786 von Hgebhardt73 am 07.03.15 14:34:27

Ich habe keine CFDs gehandelt. Ich habe bei der Saxo Bank "kassa" d. h. Forex gehandelt.

[BrokerDeal [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.268.699 von agnes2senf am 07.03.15 14:13:49

Sehr schön gesprochen, Respekt.

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.269.179 von agnes2senf am 07.03.15 16:43:23

Zitat von agnes2senf: Ich habe keine CFDs gehandelt. Ich habe bei der Saxo Bank "kassa" d. h. Forex gehandelt.

lach, auf die Gefahr hin, dass mich bomike zurechtstutzt - SAXO gilt als einer der "Besten" STP - Broker, richtig?

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.269.533 von Hgebhardt73 am 07.03.15 18:10:55

Zitat von Hgebhardt73:

Zitat von agnes2senf: Ich habe keine CFDs gehandelt. Ich habe bei der Saxo Bank "kassa" d. h. Forex gehandelt.

lach, auf die Gefahr hin, dass mich bomike zurechtstutzt - SAXO gilt als einer der "Besten" STP - Broker, richtig?

Ich formuliere es mal so:
Wenn man davon sprechen würde, das einige, wenige Broker total übel und gemein die Kunden abnuckeln, dann wäre auf Platz 1: Dänemark mit Abstand gefolgt von CNC Nargets

IG würde ich nicht ganz nach oben packen wollen. Zumindest nicht vor der ganzen Aktion.
ABN Amro war finster drauf. Aber haben ja dann eingestellt.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.269.530 von BrokerDeal am 07.03.15 18:10:25

Zitat von BrokerDeal: Sehr schön gesprochen, Respekt.

Du wolltest doch mal die Bilanz posten von Deinem Zypern Monatsbroker JFD...
Die haben ja Ihr Aktienkapital massiv erhöht im Jahre 2014 von 5.000,- auf ganze 6.000,- Euro.

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.269.632 von bomike am 07.03.15 18:37:01

was seid ihr zwei für Menschen?

andere und mich ermahnen und hier einen auf Moralapostel machen aber selbst überhaupt keine Erklärung oder irgendwie ein Willen zur Hilfe gegenüber agnes Beitrag schaffen. Dies widert mich an! Dann diese völlig unplatzierten Smilies...

Aber mich wundert dies bei euch zwei überhaupt nicht und im Besonderen beim bomike, denn der hat ja den "perfect hedge"

Zitat:

Beitrag 2081

Du gehts immer davon aus, das der Broker immer abhedged. Das ist aber nicht wahr. Und du gehst davon aus, das der Broker am Referenzmarkt abhedged z.b. Aktien und das ist auch nicht wahr. Mag alles im Hedgefondsbusiness so sein, aber nicht im FX/CFD Business.

Wenn ich 1 Millionen auf dem Konto habe und für 1.000.000,- Euro mit einem Hebel sagen wir mal 10 handel und einen Nebenwert vom TecDax kaufe, wäre das ein Aktienpaket von 10.000.000,- Euro. Jetzt glaubst Du, das der Broker diese Aktien tatsächlich auch kauft... Das macht er in Hundert Jahren nicht. Was er macht ist, wenn er sich denn absichern will, das er diese Aktien bei einen anderen MarketMaker mit Hebel kauft, bzw. diese Kundenorder weitergibt und das Risiko weiter gibt.

So dies lesen sich nun alle mal in Ruhe durch und ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Die beiden hier wissen nicht was sie erzählen und verwirren die Leute nur.

credere
pfui

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.269.737 von credere am 07.03.15 19:13:29

Zitat von credere: andere und mich ermahnen und hier einen auf Moralapostel machen aber selbst überhaupt keine Erklärung oder irgendwie ein Willen zur Hilfe gegenüber agnes Beitrag schaffen. Dies widert mich an! Dann diese völlig unplatzierten Smilies...

Aber mich wundert dies bei euch zwei überhaupt nicht und im Besonderen beim bomike, denn der hat ja den "perfect hedge"

Zitat:

Beitrag 2081

Du gehts immer davon aus, das der Broker immer abhedged. Das ist aber nicht wahr. Und du gehst davon aus, das der Broker am Referenzmarkt abhedged z.b. Aktien und das ist auch nicht wahr. Mag alles im Hedgefondsbusiness so sein, aber nicht im FX/CFD Business.

Wenn ich 1 Millionen auf dem Konto habe und für 1.000.000,- Euro mit einem Hebel sagen wir mal 10 handel und einen Nebenwert vom TecDax kaufe, wäre das ein Aktienpaket von 10.000.000,- Euro. Jetzt glaubst Du, das der Broker diese Aktien tatsächlich auch kauft... Das macht er in Hundert Jahren nicht. Was er macht ist, wenn er sich denn absichern will, das er diese Aktien bei einen anderen MarketMaker mit Hebel kauft, bzw. diese Kundenorder weitergibt und das Risiko weiter gibt.

So dies lesen sich nun alle mal in Ruhe durch und ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Die beiden hier wissen nicht was sie erzählen und verwirren die Leute nur.

credere
pfui
[IMG]http://www.smilies.4-user.de/include/Eklig/smilie_iek_064.gif[/IMG]

Keine Ahnung, war aber ein Super Beitrag von mir... Das weiterleiten bezog sich auf CFD`s Aktien. Wenn ein Broker groß genug ist, macht er gar nichts, aber die meißten geben das weiter. Z.B. zur Saxo oder IB.

[bomike]

Zur Unterscheidung: Das Risiko CFD Aktien zu behalten im Buch, ist wesentlich riskanter als Währungen/Forexhandel.

Das bedeutet, das Broker die vornehmlich FX Postionen im Buch behalten, diese Broker sind aber nicht bereit Aktien CFD`s ins Buch zu nehmen. Deren Risiken geben sie lieber weiter.

Ich kenne keinen Broker der Aktien CFD`s nicht weitergibt. Außer vielleicht Saxo oder IB. Kenne aber 100te von Broker die aber die FX Postionen ins Buch nehmen.

Das hat mehrere Gründe. Aktien sind nicht so Volatil wie Währungen am Tag. Bedeutet das die Kunden auch nicht so schnell verlieren. Zudem hat jede Aktien auch tatsächlich einen Referenzmarkt im Gegensatz zum Forexhandel. Der Broker kann nicht so gut tricksen bei der Kursausführung, weil die Kontrolle wesentlich besser vom Kunden vorgenommen werden kann.

Nächste Problem ist, ich habe praktisch keine Nettoüberschußpostionen. Dafür handeln zu viele Kunden unterschiedliche Aktien. Das heißt ich kann auch schlecht absichern.
Eine Absicherung am Referenzmarkt ist bei den angebotenen Hebel praktisch nicht möglich und das shorten geht schon gar nicht.

Und die meißten Kunden halten lange ihre offenen Postionen, Verluste werden kaum realisiert weil der Druck des Verlustes häufig nicht groß genug ist. Die Kunden halten also ewig Aktien durch. Wenn jemand aber Long im EUR/USD ist und der Kurs fällt mal um 200 Pips dann müssen viele den Verlust realisieren.

Und hört sich doof an, aber die meißten CFD`s Aktien sind Long Positionen. Aktienmärkte tendieren ja grundsätzlich historisch zu steigen (ökonomisch betrachtet). Macht dann für den Broker keinen Spaß, wenn z.B. so ne Continental Reifenbude 25% im Jahr macht. Wenn die Aktienhändler so ne Aktien gehebelt auf dem Konto haben, wirds teuer im Buch.

Lösung für den Broker:
Ich gebe diese Aufträge an IB weiter. Da bekommt der Broker 100% 1:1 Kurse ohne Gebühren ohne nichts. Diese gebe ich den Kunden weiter (manche mit nem Kursaufschlag) mit Gebühren und Horrorzinsen.

Das ist alle viel einfacher ohne Probleme und bringt trotzdem gutes Geld und der Broker trägt kein Risiko.


Ich sollte auch mal so einen Broker aufmachen. Wer Moos hat, soll sich bei mir melden. (mein ernst)

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.270.304 von bomike am 07.03.15 22:20:40

Standardabweichung

hallo bomike,
Schön geschrieben aber Es tut mir echt leid aber so etwas habe ich noch nicht gehört.
Das Beispiel reicht schon dahingehen, dass du nicht mal eine Standardabweichung berechnen kannst.
Währungen volatiler usw. zum krönenden Abschluss bietest Du dich als Broker an.
Also welcher Broker verkauft nun zu welchen Broker die CFD Aktien weiter? und wen beißen dann die Hunde?
Wer ist der letzte der die Rechnung zahlen muss?

Vom hedging, in dem Bereich hast du keine Ahnung aber hast dir was einfallen lassen.

[BrokerDeal [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.268.846 von bomike am 07.03.15 14:58:09

Zitat von bomike:

Zitat von BrokerDeal: Das ist doch ok so, jeder hat seine Meinung. Aber alle Anbieter in einen Topf zu werfen ist so als stelle man ne Lewis-Jeans mit einer von Kik auf die gleiche Stufe. Es gibt Broker die haben den 15.01. nicht so gut gemanagt. Und andere die haben das gut gelöst.

Als MF Global pleite ging und dabei auch auf Kundengelder zugegriffen hat hat auch niemand aufgeschrien "Hände weg von Futures und Optionen!".

Es kommt immer auf die Leute hinter einem Logo und deren Philosophie an, egal bei welchem Produkt.

Außer Alpari (die recht klein sind) sind aber alle Deine empfohlenen Broker alles Kik Hosen.

Muss mich bedanken für die Chance Eigenwerbung zu machen. Denn auf die charmante Behauptung, dass die bald 2.000 Mitglieder von www.brokerdeal.de nicht wissen sollen was sie tun und wem sie ihr Geld anvertrauen, darf ich natürlich auch Stellung nehmen.

Deiner Schlussfolgerung nach ist also Größe gleichbedeutend mit Qualität. Amüsante Sichtweise. Als hätte nicht a: jeder mal klein angefangen, und als wäre b: jedes Schwergewicht frei von Mängeln.
Und regulatorisch vorgeschriebene Einlagen bzw. Eigenkapital mit den liquiden Mitteln eines Unternehmens gleichzusetzen, ist buchhalterisch gesehen schon fast fahrlässig.

Und zum Thema "empfohlene Broker": es gibt einige Broker bei denen unsere Mitglieder günstiger handeln können als bei einer direkten Kontoeröffnung, ohne jegliche Nachteile. Die werden aber nicht empfohlen, sondern stehen im Brokervergleich allen anderen Anbietern gegenüber, welcher Broker der ideale für einen ist entscheiden die Nutzer selbst mit ihren gewählten Filterkriterien, die sehr umfangreich sind.

Welche Broker Partner werden entscheidet im ersten Schritt nicht BrokerDeal. Sondern das entscheiden die Trader. Durch ihre hinterlassenen Bewertungen, die sich im Gegensatz zu ähnlichen Seiten als echt verifizieren lassen. Diese zeigen Stärken und Schwächen von Market Makern mit Dealing Desks genauso auf wie von reinen 100%igen STP-Brokern. Und die Auswahl wird getroffen durch die Wünsche unserer Leser, ob wir nicht mit Broker XYZ auch noch über Vorteilskonditionen verhandeln könnten.

Die Gutschriften pro Trade kommen zustande durch Vermittlungsprovisionen, die BrokerDeal von den Brokern erhält. Und diese teilen wir mit unseren Mitgliedern und ausgewählten Hilfsprojekten, win win für alle.

Die aktuellen Partnerbroker sind (leider) nicht jene mit den höchsten Provisionen. Und es sind nicht jene mit den größten Marketingbudgets. Das sind nicht unsere Kriterien. Es sind Player mit denen unsere Kunden zufrieden sind und die sich in der Kooperation mit uns und unseren Tradern noch nichts zuschulden kommen lassen haben. Das ist es was zählt.

Das lasse ich mir nicht schlecht reden. Wir hatten keinen der hier im Kreuzfeuer der Kritik stehenden Broker als Partner. Aber weißt du was? Wenn unsere Mitglieder das wünschen, würden wir auch versuchen mit diesen Anbietern Deals auszuhandeln, solange keine Schuld bewiesen wurde. BrokerDeal ist nämlich nur Mittler und Brokertester, und der Kunde ist König. Die Hand ins Feuer legen kann man ja nicht mal für die eigene Ehefrau, und die Weisheit mit Löffeln gefressen haben vielleicht andere, wir sicher nicht.

Schönen erholsamen Sonntag,
Michael Hinterleitner
www.brokerdeal.de

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.270.403 von credere am 07.03.15 23:15:41

Zitat von credere: hallo bomike,
Schön geschrieben aber Es tut mir echt leid aber so etwas habe ich noch nicht gehört.
Das Beispiel reicht schon dahingehen, dass du nicht mal eine Standardabweichung berechnen kannst.
Währungen volatiler usw. zum krönenden Abschluss bietest Du dich als Broker an.
Also welcher Broker verkauft nun zu welchen Broker die CFD Aktien weiter? und wen beißen dann die Hunde?
Wer ist der letzte der die Rechnung zahlen muss?

Vom hedging, in dem Bereich hast du keine Ahnung aber hast dir was einfallen lassen.

Beim FX und CFD handel muß immer irgendeiner der Letzte sein, den beißen aber
nicht unbedingt die Hunde. Oder wie kann jemand FX Handel anbieten, ohne das irgendwo in der Kette jemand ist, der das Risiko aufs Buch nimmt.. Wie soll das gehen?

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.270.457 von BrokerDeal am 07.03.15 23:45:20

Zitat von BrokerDeal:

Zitat von bomike: ...

Außer Alpari (die recht klein sind) sind aber alle Deine empfohlenen Broker alles Kik Hosen.

Muss mich bedanken für die Chance Eigenwerbung zu machen. Denn auf die charmante Behauptung, dass die bald 2.000 Mitglieder von www.brokerdeal.de nicht wissen sollen was sie tun und wem sie ihr Geld anvertrauen, darf ich natürlich auch Stellung nehmen.

Deiner Schlussfolgerung nach ist also Größe gleichbedeutend mit Qualität. Amüsante Sichtweise. Als hätte nicht a: jeder mal klein angefangen, und als wäre b: jedes Schwergewicht frei von Mängeln.
Und regulatorisch vorgeschriebene Einlagen bzw. Eigenkapital mit den liquiden Mitteln eines Unternehmens gleichzusetzen, ist buchhalterisch gesehen schon fast fahrlässig.

Und zum Thema "empfohlene Broker": es gibt einige Broker bei denen unsere Mitglieder günstiger handeln können als bei einer direkten Kontoeröffnung, ohne jegliche Nachteile. Die werden aber nicht empfohlen, sondern stehen im Brokervergleich allen anderen Anbietern gegenüber, welcher Broker der ideale für einen ist entscheiden die Nutzer selbst mit ihren gewählten Filterkriterien, die sehr umfangreich sind.

Welche Broker Partner werden entscheidet im ersten Schritt nicht BrokerDeal. Sondern das entscheiden die Trader. Durch ihre hinterlassenen Bewertungen, die sich im Gegensatz zu ähnlichen Seiten als echt verifizieren lassen. Diese zeigen Stärken und Schwächen von Market Makern mit Dealing Desks genauso auf wie von reinen 100%igen STP-Brokern. Und die Auswahl wird getroffen durch die Wünsche unserer Leser, ob wir nicht mit Broker XYZ auch noch über Vorteilskonditionen verhandeln könnten.

Die Gutschriften pro Trade kommen zustande durch Vermittlungsprovisionen, die BrokerDeal von den Brokern erhält. Und diese teilen wir mit unseren Mitgliedern und ausgewählten Hilfsprojekten, win win für alle.

Die aktuellen Partnerbroker sind (leider) nicht jene mit den höchsten Provisionen. Und es sind nicht jene mit den größten Marketingbudgets. Das sind nicht unsere Kriterien. Es sind Player mit denen unsere Kunden zufrieden sind und die sich in der Kooperation mit uns und unseren Tradern noch nichts zuschulden kommen lassen haben. Das ist es was zählt.

Das lasse ich mir nicht schlecht reden. Wir hatten keinen der hier im Kreuzfeuer der Kritik stehenden Broker als Partner. Aber weißt du was? Wenn unsere Mitglieder das wünschen, würden wir auch versuchen mit diesen Anbietern Deals auszuhandeln, solange keine Schuld bewiesen wurde. BrokerDeal ist nämlich nur Mittler und Brokertester, und der Kunde ist König. Die Hand ins Feuer legen kann man ja nicht mal für die eigene Ehefrau, und die Weisheit mit Löffeln gefressen haben vielleicht andere, wir sicher nicht.

Schönen erholsamen Sonntag,
Michael Hinterleitner
www.brokerdeal.de

Sorry das ist lächerlich. Ohne Dich und Deiner Werbung, würde keiner auf die Idee kommen bei JFD ein Konto zu eröffnen. Deine Werbebeiträge und Werbeinterviews haben nur ein Ziel: Kunden zu JFD zu vermitteln.

Du selbst hast geschrieben, das du dir die Partner genau anschaust. Du schaust ja nicht mal auf Bilanzen. Du hast sogar vor kurzen hier Ayondo empfohlen.. sorry damit hast du dich als seriöser Vermittler, zumindest für mich.. völlig disqualifiziert.

Ich glaube Du hast deswegen keine richtigen Broker als Partner, weil die Dich als Vermittler nicht nehmen, weil du keine Bafin Lizenz hast für Dein treiben. Das sind die Gründe und der Rest ist nur bla bla.

Wems interessiert kann ich mal im Detail aufzeigen, wie man so eine möchtegern Zypern Regulierung wie JFD sie hat bekommt. Für ne Zypern Regulierung kannst Du als Beruf Koch sein und bekommst eine ohne Probleme.

Die Bewertungen auf deinen Portal sind absurd. Da werden 5 Sterne verteilt und im Text steht drin, sobald es volatiler wird bleiben die Ordersysteme hängen oder das ständig alles viel zu lange dauert, das man keine Bracketorders geben kann, weil man Jahre auf die Ausführungen wartet. Das haben viele bemängelt und haben trotzdem 4-5 Sterne gegeben. Ist ne absolute Farce. Oder einer schreibt er hat schon über 40 Broker getestet (über vierzig- na klar...) aber JWD sind die besten...

BTW. Poste mal lieber die Bilanz von JFD. Ist der einzige Broker den ich kenne, der sich verweigert diese zu veröffentlichen.. Wird wohl seine Gründe haben.

[trend_investor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.270.517 von bomike am 08.03.15 00:24:37

JFD ist aktuell bei Brokerdeal wieder Broker des Monats

[wolfwa]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.270.517 von bomike am 08.03.15 00:24:37

Du selbst hast geschrieben, das du dir die Partner genau anschaust. Du schaust ja nicht mal auf Bilanzen. Du hast sogar vor kurzen hier Ayondo empfohlen.. sorry damit hast du dich als seriöser Vermittler, zumindest für mich.. völlig disqualifiziert.

kannst du mir einmal etwas ueber Ayondo sagen was da negativ sein soll ??.

[Hgebhardt73]

Bomike jetzt hast du in ein Wespennest gestochen

[BrokerDeal [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.270.517 von bomike am 08.03.15 00:24:37

Großartig, eine ellenlange Antwort verfasst und dann drückt der Nachwuchs auf den Resetknopf...so fängt ein Sonntag gut an

Zweiter Versuch, und ich bitte um Verzeihung bei allen Lesern die diesen Schriftwechsel als Spam empfinden.

Danke für die erneute Gelgenheit Dinge ins rechte Licht zu rücken bomike.

ad Werbung für Brokerpartner:

schuldig, wie können wir nur günstigere Konditionen für unsere Mitglieder anbieten, pfui. Wir könnten auch für Broker werben die uns das 12-fache an Provisionen bieten, machen wir aber nicht, wenn keine Kundenzufriedenheit vorhanden ist.

ad JFD Brokers, http://www.brokerdeal.de/jfd-brokers :

Wie schön wäre es, wenn es einen 100%igen STP-Broker geben würde, von dem man sogar einen 12-seitigen Post-Trade-Report anfordern kann, warum, mit wem, mit welcher Latenzeit und Slippage uvm. meine Orders ausgeführt wurden. Halt, da gibt es ja einen auf Zypern...

Der mittlerweile offiziell von Forex Magnates unter den 30 größten FX- und CFD-Brokern weltweit gelistet wird. Zudem in den Top15 der MT4-Broker, und er ist die Nummer 1(!) hinsichtlich Handelsvolumen pro Account. Noch vor Interactive Brokers, Saxo, FXCM und OANDA. JFD handelt monatlich 20 Milliarden USD Volumen und hat ein Eigenkapital im deutlich 7-stelligen Bereich.

Die Heavytrader werden schon wissen welchen Broker sie sich aussuchen.

Und unsere anderen Partner stehen dem in nichts nach, aber hier wurde ja nur versucht JFD zu diskreditieren.

ad Zypern-Lizenz:

Du hast Recht. Dort ist eine Lizenz günstiger und einfacher zu erhalten als von der BaFin. Aber was hat die BaFin-Lizenz denn den FXDirekt-Kunden geholfen? Die BaFin hat hier lange tatenlos zugesehen. Und hat die FCA-Lizenz Alpari vor der Insolvenz geschützt?

Die Kundengelder von JFD liegen ohnehin nicht in Zypern sondern in London, und unterliegen damit der britischen Einlagensicherung von 50.000 GBP für den unwahrscheinlichen Fall der Fälle.

ad "richtige" Broker:

Ganz davon abgesehen, dass deine Definition willkürlich ist und Broker umfasst, die nachweislich Probleme hatten oder haben: wenn unsere Mitglieder Deals mit weiteren Anbietern wie CMC, IG & Co wünschen, dann verhandeln wir auch. Deine Recherchen haben dir sicher auch gezeigt, dass wir IG schon mal als Partner hatten, das verschweigst du aber. Nur zeigten unsere Trader damals kein großes Interesse, haben sich für andere Broker entschieden.

Wie das heute aussehen würde kann ich nicht sagen, ich halte das Angebot immer noch für interessant. Auch mit ayondo würden wir wieder einen Deal suchen, wenn dies in der kommenden Woche stattfindenden Umfrage gewünscht wird. Solange keine illegalen Tätigkeiten und nachweisbare vernichtende Kundenbewertungen bekannt sind, spricht doch nichts dagegen. Wir sind ein Vergleichsportal (mit Vorteilen), wir halten unsere Benutzer für intelligent genug, den für sie passenden Broker zu ermitteln.

ad echte Kundenbewertungen auf BrokerDeal.de

Da bin ich fast baff, aber zum Glück ist das ja nur eine bizarre Einzelmeinung.

Wenn sich Trader die Mühe machen uns Screenshots und Kontoauszüge zu schicken, sich einige Minuten Zeit zu nehmen um anderen Tradern eine Entscheidungshilfe zu sein, dann wird das der objektive Leser hoffentlich auch zurecht honorieren können. Die Qualitätssicherung sortiert noch dazu 10-20% der abgegebenen Bewertungen aus, wenn Nachweise fehlen, nachweisbar falsche Anschuldigungen vorgebracht werden, oder Broker in den Himmel gelobt werden und auf Nachfrage bei der hinterlassenen Mailadresse nicht reagiert wird.

Ich möchte mich nochmals für Off Topic entschuldigen, und bomike aufrufen den Schriftwechsel per Boardmail weiterzuführen. Nehme aber natürlich auch gerne wieder offiziell Stellung, wenn Fragen und Unklarheiten weiterhin im Thread auftauchen.

Wünsche allen Tradern einen schönen Sonntag, jetzt ab in den Zoo
Michael Hinterleitner
www.brokerdeal.de

PS: niemand ist unfehlbar, ich würde z.B. gerne meinen unglücklichen Auto-Vergleich zurücknehmen. Ich muss aber wenigstens mit meinem Gesicht und mit meinem Klarnamen für Verfehlungen einstehen.

[trend_investor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.271.483 von BrokerDeal am 08.03.15 11:01:26

Hast Du Dich vielleicht schon mal gefragt, warum Du die vermeintlichen "Vorteile" nur mit CFD-Buden schliessen kannst, aber nicht mit deutschen (Bafin-regulierten) Brokern, die auch CFD-Handel anbieten, wie z.B. comdirect, OnVista Bank, Consorsbank, Flatex, Aktionärsbank oder mybenk? Dann weißt Du, warum die das nicht machen und Deine Broker schon.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.271.135 von wolfwa am 08.03.15 09:35:29

Zitat von wolfwa: Du selbst hast geschrieben, das du dir die Partner genau anschaust. Du schaust ja nicht mal auf Bilanzen. Du hast sogar vor kurzen hier Ayondo empfohlen.. sorry damit hast du dich als seriöser Vermittler, zumindest für mich.. völlig disqualifiziert.

kannst du mir einmal etwas ueber Ayondo sagen was da negativ sein soll ??.

Weil Sie nicht an Ihre eigenes Produkt glauben.
Ayondo bietet ja das Social Trading an und impliziert damit, das wenn ich den Gurus folge auch Gewinne mache. Wenn das so wäre, würden ja zumindest die meißten Kunden auch Geld machen und die Konten würden kontinuierlich wachsen und die Kundenanzahl ja auch.

Aber genau das Gegenteil ist richtig: Ayondo baut von Jahr zu Jahr ab. Und hat gerade mal die Eigenkapitaldecke die sie haben müssen. Praktisch keine Reserven. Zudem weiß ich 100% das Sie alles aufs Buch nehmen. Wenn Ihre Gurus so erfolgreich wären, würden sie alles durchrouten..

Auch hier hat Brokerdeal massiv Werbung für Ayondo gemacht wie toll das bei denen ist und hat mit fetten Bonus geködert.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.271.483 von BrokerDeal am 08.03.15 11:01:26

Zitat von BrokerDeal: Großartig, eine ellenlange Antwort verfasst und dann drückt der Nachwuchs auf den Resetknopf...so fängt ein Sonntag gut an

Zweiter Versuch, und ich bitte um Verzeihung bei allen Lesern die diesen Schriftwechsel als Spam empfinden.

Danke für die erneute Gelgenheit Dinge ins rechte Licht zu rücken bomike.

ad Werbung für Brokerpartner:

schuldig, wie können wir nur günstigere Konditionen für unsere Mitglieder anbieten, pfui. Wir könnten auch für Broker werben die uns das 12-fache an Provisionen bieten, machen wir aber nicht, wenn keine Kundenzufriedenheit vorhanden ist.

ad JFD Brokers, http://www.brokerdeal.de/jfd-brokers :

Wie schön wäre es, wenn es einen 100%igen STP-Broker geben würde, von dem man sogar einen 12-seitigen Post-Trade-Report anfordern kann, warum, mit wem, mit welcher Latenzeit und Slippage uvm. meine Orders ausgeführt wurden. Halt, da gibt es ja einen auf Zypern...

Der mittlerweile offiziell von Forex Magnates unter den 30 größten FX- und CFD-Brokern weltweit gelistet wird. Zudem in den Top15 der MT4-Broker, und er ist die Nummer 1(!) hinsichtlich Handelsvolumen pro Account. Noch vor Interactive Brokers, Saxo, FXCM und OANDA. JFD handelt monatlich 20 Milliarden USD Volumen und hat ein Eigenkapital im deutlich 7-stelligen Bereich.

Die Heavytrader werden schon wissen welchen Broker sie sich aussuchen.

Und unsere anderen Partner stehen dem in nichts nach, aber hier wurde ja nur versucht JFD zu diskreditieren.

ad Zypern-Lizenz:

Du hast Recht. Dort ist eine Lizenz günstiger und einfacher zu erhalten als von der BaFin. Aber was hat die BaFin-Lizenz denn den FXDirekt-Kunden geholfen? Die BaFin hat hier lange tatenlos zugesehen. Und hat die FCA-Lizenz Alpari vor der Insolvenz geschützt?

Die Kundengelder von JFD liegen ohnehin nicht in Zypern sondern in London, und unterliegen damit der britischen Einlagensicherung von 50.000 GBP für den unwahrscheinlichen Fall der Fälle.

ad "richtige" Broker:

Ganz davon abgesehen, dass deine Definition willkürlich ist und Broker umfasst, die nachweislich Probleme hatten oder haben: wenn unsere Mitglieder Deals mit weiteren Anbietern wie CMC, IG & Co wünschen, dann verhandeln wir auch. Deine Recherchen haben dir sicher auch gezeigt, dass wir IG schon mal als Partner hatten, das verschweigst du aber. Nur zeigten unsere Trader damals kein großes Interesse, haben sich für andere Broker entschieden.

Wie das heute aussehen würde kann ich nicht sagen, ich halte das Angebot immer noch für interessant. Auch mit ayondo würden wir wieder einen Deal suchen, wenn dies in der kommenden Woche stattfindenden Umfrage gewünscht wird. Solange keine illegalen Tätigkeiten und nachweisbare vernichtende Kundenbewertungen bekannt sind, spricht doch nichts dagegen. Wir sind ein Vergleichsportal (mit Vorteilen), wir halten unsere Benutzer für intelligent genug, den für sie passenden Broker zu ermitteln.

ad echte Kundenbewertungen auf BrokerDeal.de

Da bin ich fast baff, aber zum Glück ist das ja nur eine bizarre Einzelmeinung.

Wenn sich Trader die Mühe machen uns Screenshots und Kontoauszüge zu schicken, sich einige Minuten Zeit zu nehmen um anderen Tradern eine Entscheidungshilfe zu sein, dann wird das der objektive Leser hoffentlich auch zurecht honorieren können. Die Qualitätssicherung sortiert noch dazu 10-20% der abgegebenen Bewertungen aus, wenn Nachweise fehlen, nachweisbar falsche Anschuldigungen vorgebracht werden, oder Broker in den Himmel gelobt werden und auf Nachfrage bei der hinterlassenen Mailadresse nicht reagiert wird.

Ich möchte mich nochmals für Off Topic entschuldigen, und bomike aufrufen den Schriftwechsel per Boardmail weiterzuführen. Nehme aber natürlich auch gerne wieder offiziell Stellung, wenn Fragen und Unklarheiten weiterhin im Thread auftauchen.

Wünsche allen Tradern einen schönen Sonntag, jetzt ab in den Zoo
Michael Hinterleitner
www.brokerdeal.de

PS: niemand ist unfehlbar, ich würde z.B. gerne meinen unglücklichen Auto-Vergleich zurücknehmen. Ich muss aber wenigstens mit meinem Gesicht und mit meinem Klarnamen für Verfehlungen einstehen.

Kein richtiger Broker gibt Dir Provision. Weder eine Comdirekt noch eine Consors noch sonst irgend jemand der etwas größer ist, weil Du keine Bafin Lizenz hast.
So eine JFD oder GKFX oder eine IronFX mit 160 Klagen bei den Aufsichtsbehörden... mit denen bekommste nen Deal hin.

IG hast Du angeboten und die FXDirekt wolltest Du anbieten. Das geht eindeutig von deinen damaligen Webseiten hervor... Später sagt Du dann immer... "Ja ich habe dann gemerkt wie doof die sind und habe sie rausgetan"...

Das selbe hast du hier von Ayondo gesagt. Erst empfehlen und dann wenns knallt... ja wußte ich nicht..

Dann hast Du suggeriert, das JFD keine Nachschußpflicht verlangt hat. Haben sie aber genauso wie deine ETX. Deine ganzen Interviews mit JFD ist eine Farce.

Alle Deine Beiträge hier im ganzen Forum sind Werbebeiträge. Ehrlich gesagt mehr als unseriös und mies, das Du das Leid der Händler mit fetten Minuskonten ausnutzt um damit den Thread hier mißbrauchst um Werbung zu betreiben und Kapital zu schlagen mit Deinen Zypernbuden.

Und Lüge nicht rum, das die Einlagensicherung 50.000,- Euro für die Kunden bei JWD beträgt. Es greift die Einlagensicherung von Zypern und nicht von den Banken. Die ist beschränkt auf das Minimum von 20.000,- Euro. https://www.jfdbrokers.com/de/ueber-jfd/regulierung-lizenzen…

Wenns richtig knallt ist mehr als Fraglich ob Zypern überhaupt was bezahlen kann.

P.S.
Poste doch mal endlich die Bilanz von JFD.

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.272.083 von bomike am 08.03.15 14:12:55

Zitat von bomike:

Zitat von BrokerDeal: Großartig, eine ellenlange Antwort verfasst und dann drückt der Nachwuchs auf den Resetknopf...so fängt ein Sonntag gut an

Zweiter Versuch, und ich bitte um Verzeihung bei allen Lesern die diesen Schriftwechsel als Spam empfinden.

Danke für die erneute Gelgenheit Dinge ins rechte Licht zu rücken bomike.

ad Werbung für Brokerpartner:

schuldig, wie können wir nur günstigere Konditionen für unsere Mitglieder anbieten, pfui. Wir könnten auch für Broker werben die uns das 12-fache an Provisionen bieten, machen wir aber nicht, wenn keine Kundenzufriedenheit vorhanden ist.

ad JFD Brokers, http://www.brokerdeal.de/jfd-brokers :

Wie schön wäre es, wenn es einen 100%igen STP-Broker geben würde, von dem man sogar einen 12-seitigen Post-Trade-Report anfordern kann, warum, mit wem, mit welcher Latenzeit und Slippage uvm. meine Orders ausgeführt wurden. Halt, da gibt es ja einen auf Zypern...

Der mittlerweile offiziell von Forex Magnates unter den 30 größten FX- und CFD-Brokern weltweit gelistet wird. Zudem in den Top15 der MT4-Broker, und er ist die Nummer 1(!) hinsichtlich Handelsvolumen pro Account. Noch vor Interactive Brokers, Saxo, FXCM und OANDA. JFD handelt monatlich 20 Milliarden USD Volumen und hat ein Eigenkapital im deutlich 7-stelligen Bereich.

Die Heavytrader werden schon wissen welchen Broker sie sich aussuchen.

Und unsere anderen Partner stehen dem in nichts nach, aber hier wurde ja nur versucht JFD zu diskreditieren.

ad Zypern-Lizenz:

Du hast Recht. Dort ist eine Lizenz günstiger und einfacher zu erhalten als von der BaFin. Aber was hat die BaFin-Lizenz denn den FXDirekt-Kunden geholfen? Die BaFin hat hier lange tatenlos zugesehen. Und hat die FCA-Lizenz Alpari vor der Insolvenz geschützt?

Die Kundengelder von JFD liegen ohnehin nicht in Zypern sondern in London, und unterliegen damit der britischen Einlagensicherung von 50.000 GBP für den unwahrscheinlichen Fall der Fälle.

ad "richtige" Broker:

Ganz davon abgesehen, dass deine Definition willkürlich ist und Broker umfasst, die nachweislich Probleme hatten oder haben: wenn unsere Mitglieder Deals mit weiteren Anbietern wie CMC, IG & Co wünschen, dann verhandeln wir auch. Deine Recherchen haben dir sicher auch gezeigt, dass wir IG schon mal als Partner hatten, das verschweigst du aber. Nur zeigten unsere Trader damals kein großes Interesse, haben sich für andere Broker entschieden.

Wie das heute aussehen würde kann ich nicht sagen, ich halte das Angebot immer noch für interessant. Auch mit ayondo würden wir wieder einen Deal suchen, wenn dies in der kommenden Woche stattfindenden Umfrage gewünscht wird. Solange keine illegalen Tätigkeiten und nachweisbare vernichtende Kundenbewertungen bekannt sind, spricht doch nichts dagegen. Wir sind ein Vergleichsportal (mit Vorteilen), wir halten unsere Benutzer für intelligent genug, den für sie passenden Broker zu ermitteln.

ad echte Kundenbewertungen auf BrokerDeal.de

Da bin ich fast baff, aber zum Glück ist das ja nur eine bizarre Einzelmeinung.

Wenn sich Trader die Mühe machen uns Screenshots und Kontoauszüge zu schicken, sich einige Minuten Zeit zu nehmen um anderen Tradern eine Entscheidungshilfe zu sein, dann wird das der objektive Leser hoffentlich auch zurecht honorieren können. Die Qualitätssicherung sortiert noch dazu 10-20% der abgegebenen Bewertungen aus, wenn Nachweise fehlen, nachweisbar falsche Anschuldigungen vorgebracht werden, oder Broker in den Himmel gelobt werden und auf Nachfrage bei der hinterlassenen Mailadresse nicht reagiert wird.

Ich möchte mich nochmals für Off Topic entschuldigen, und bomike aufrufen den Schriftwechsel per Boardmail weiterzuführen. Nehme aber natürlich auch gerne wieder offiziell Stellung, wenn Fragen und Unklarheiten weiterhin im Thread auftauchen.

Wünsche allen Tradern einen schönen Sonntag, jetzt ab in den Zoo
Michael Hinterleitner
www.brokerdeal.de

PS: niemand ist unfehlbar, ich würde z.B. gerne meinen unglücklichen Auto-Vergleich zurücknehmen. Ich muss aber wenigstens mit meinem Gesicht und mit meinem Klarnamen für Verfehlungen einstehen.

Kein richtiger Broker gibt Dir Provision. Weder eine Comdirekt noch eine Consors noch sonst irgend jemand der etwas größer ist, weil Du keine Bafin Lizenz hast.
So eine JFD oder GKFX oder eine IronFX mit 160 Klagen bei den Aufsichtsbehörden... mit denen bekommste nen Deal hin.

IG hast Du angeboten und die FXDirekt wolltest Du anbieten. Das geht eindeutig von deinen damaligen Webseiten hervor... Später sagt Du dann immer... "Ja ich habe dann gemerkt wie doof die sind und habe sie rausgetan"...

Das selbe hast du hier von Ayondo gesagt. Erst empfehlen und dann wenns knallt... ja wußte ich nicht..

Dann hast Du suggeriert, das JFD keine Nachschußpflicht verlangt hat. Haben sie aber genauso wie deine ETX. Deine ganzen Interviews mit JFD ist eine Farce.

Alle Deine Beiträge hier im ganzen Forum sind Werbebeiträge. Ehrlich gesagt mehr als unseriös und mies, das Du das Leid der Händler mit fetten Minuskonten ausnutzt um damit den Thread hier mißbrauchst um Werbung zu betreiben und Kapital zu schlagen mit Deinen Zypernbuden.

Und Lüge nicht rum, das die Einlagensicherung 50.000,- Euro für die Kunden bei JWD beträgt. Es greift die Einlagensicherung von Zypern und nicht von den Banken. Die ist beschränkt auf das Minimum von 20.000,- Euro. https://www.jfdbrokers.com/de/ueber-jfd/regulierung-lizenzen…

Wenns richtig knallt ist mehr als Fraglich ob Zypern überhaupt was bezahlen kann.

P.S.
Poste doch mal endlich die Bilanz von JFD.

Und das traurige ist - wer beißt letzten Endes ins Gras - die Kunden. Wenn deren Geld weg ist, wird auch noch nach getreten und gesagt - falsche Strategie, zu große Positionsgröße, Zocker etc. und das auch noch von Leuten, die selbst NIE mit einem Echt-Geld-CFD-Konto aktiv gehandelt haben...

Sowas ruiniert den herkömmlichen Kapitalmarkt, wie Börsenhandel etc. Ein Großteil dieser Leute wird wohl dem Ganzen den Rücken zu wenden, für immer.

[bomike]

Wegen einer Zypern Regulierung.

Hier mal die Fakten wie das so läuft:

Warum sind viele Broker auf Zypern? Genau betrachtet sind es nicht viele Forex/CFD Broker. Es sind zu 99% Binäre Optionsbroker. Zypern ist praktisch das einzige Land in der EU die binäre Optionen als Wertpapiergeschäft ansehen. Damit kann jeder eine "Wettlizenz" bekommen und EU weit binäre Optionen anbieten.

Wenn es Zypern nicht geben würde, würde es praktisch gar keine Binären Optionen in Europa geben.

Warum ist kein renommiertes Haus auf Zypern reguliert? Weil erstmal die Einlagensicherung nur bei 20 Tsd ist und der Ruf so grottenschlecht ist, das darauf keiner Lust hat. Für internationales Business einfach unglücklich. Welcher Chinese kennt Zypern? Da macht keiner ein Konto auf. London kennt die ganze Welt.

Argument wegen der Steuer.. ja die ist niedrig, aber in England geht es um 12.5% mehr steuern, das ist auch nicht viel.

Weil Du immer die Bafin anmachst wegen der FXDirekt. Wenn ein Broker bescheißen will, kann das keine Aufsicht verhindern. Weder die NFA/CFDC in den USA siehe Refco/ MF Global, noch eine FCA oder halt auch nicht die Bafin.

Alle EU Broker am Markt haben massiv Respekt vor der Bafin. (vielleicht nicht die Kunden) aber die Broker. Ein Lars Gottwig von JFD würde niemals regulierungsfähig bei der Bafin sein, mit der Vita die er veröffentlicht. Nicht mal ne einfache IB Regulierung würde er bekommen.

______________________________________________


Zypern Lizenz und der Koch wird Broker.

Ausgedachtes Beispiel:
Credere, TraderInvest und Bomike wollen Broker werden, wie machen wir das.
Credere ist Koch, TraderInvest ist Autoverkäufer und Bomike Maschinenschlosser.

Wir haben zwar keine Ahnung vom Geschäft aber egal, wir wollen reich werden.
Was brauchen wir an Kohle? Jeder gibt 41 Tsd in den Pott zusammen 125 Tsd. Mit der MickyMouse Summe sagt sich Zypern... Toll das reicht für uns locker.

Also Geld für Zypern werden benötigt schlappe 125 tsd. Aber wir haben ja gar kein Büro und sind nicht qualifiziert und Zypern da will ich nicht wohnen...

Kein Problem. Ich suche hier eine Consulting Bude raus: http://directory.forexmagnates.com/

Und was bieten Dir mir? Ein Office auf Zypern und Direktoren die die Zypern Regulierung akzeptiert. Was kostet das? Für nur 10Tsd Euro im Monat, kann jeder mitmachen.

Die stellen dann mir einen Compliance Manager, CEO und Geldwäschebeauftragten und Office und Telefonsupport und alles was das Herz begehrt.

Wie lange dauert das? Ca. 3 Monate und dann dürfen wir auf Broker machen. In ganz Europa.

Aber wir wollen auch so toll sein wie JFD und die ganzen LiquidyProvider anbieten..
Kein Thema wie gehen zu Hotspots und dann haben wir sie alle in der Tasche und können jeden erzählen das wir über 20 LiquidyProvider haben...

Ja Zypern ist schon cool...

[bomike]

Damit es auch ganz korrekt ist: Für Zypern brauchst etwas mehr als 125 Tsd, weil Du auch Moos brauchst für das operative Geschäft für 6 Monate und dieses auch nachweisen mußt.

Zypern: ca. 200.000 Euro
England: ca. 500.000 Euro
Deutschland: ca. 1.200.000 Euro

[trend_investor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.271.483 von BrokerDeal am 08.03.15 11:01:26

Ich habe mir gerade mal Deine "Vergleichsseite" angesehen. Ich konnte nix zum Thema finden, was Brokerdeal für die Vermittlung von Kunden und Trades bekommt...Deutsche Broker müssten das offenlegen - die Buden logischerweise nicht. Wie wäre es hier mal mit Transparenz?

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.273.490 von trend_investor am 08.03.15 20:26:05

Zitat von trend_investor: Ich habe mir gerade mal Deine "Vergleichsseite" angesehen. Ich konnte nix zum Thema finden, was Brokerdeal für die Vermittlung von Kunden und Trades bekommt...Deutsche Broker müssten das offenlegen - die Buden logischerweise nicht. Wie wäre es hier mal mit Transparenz?

Gute Frage, denn das was die vermittelnden Händler an Vergütungen bekommen ist ein Witz! Hab mir das eben auch angeschaut. Die Broker rücken richtig was raus für vermittelnde Kunden. Active Trades geben locker min 7,- Euro raus für kleine IB`s - da gibst sage und schreibe davon 0,50c. ETX das gleiche da bekommst mehr und gibst noch weniger.

Und da hat TrendInvestor recht, auch wen Brokerdeal kein regulierter Broker oder regulierter Vermittler ist und nicht von der Bafin kontrolliert wird, muss er im Rahmen der erlaubnisfreien Nachweisvermittlung seine Vergütungen offen legen.

Aber ich denke mal, Brokerdeal steht ja so auf Transparenz und macht ja Werbung damit, er wird uns sicherlich aufklären was er sich eintütet.

[credere]

!

Dieser Beitrag wurde von MODelfin moderiert. Grund: Mutmaßung ohne Belege, persönliche Angriffe bitte unterlassen, Danke!

[Hgebhardt73]

!

Dieser Beitrag wurde von MODelfin moderiert. Grund: Beleidigung, Kritik bitte sachlich formulieren und persönliche Angriffe bitte unterlassen, Danke.

[Hgebhardt73]

!

Dieser Beitrag wurde von MODelfin moderiert. Grund: unnötige Provokation, persönliche Differenzen bitte per Boardmail klären, Danke!

[BrokerDeal [KommA]]

Also nicht per Boardmail, nun gut, amüsieren wir die Leser weiter, bei denen ich mich erneut für Off Topic entschuldigen möchte.

Vielen Dank für die Korrektur meines Flüchtigkeitsfehlers, in der morgendlichen Hektik tatsächlich die falsche Einlagensicherung genannt, sie beträgt natürlich wie auch korrigiert wurde 20.000€. War aber ohnehin alles korrekt im verlinken Steckbrief unter http://www.brokerdeal.de/jfd-brokers nachzulesen (Fehler zugeben tut nicht weh, vlt. auch mal versuchen).

ad BaFin-Lizenz

stresst doch nicht so, in Kürze ist es soweit.

ad Broker die wir mit Vorteilen anbieten/angeboten haben/anbieten sollten:

Ja was denn nun, entscheide dich doch mal. Erst lobst du jene Broker die auf Nachschusspflicht am 15. Januar verzichtet haben. Dann sind Market Maker mit Dealing Desk der Teufel. Nur haben gerade jene zuhauf auf Nachschusspflicht verzichtet, teilweise sogar ein Plus gemacht an diesem Tag. 100%ige STP Broker die Kundenorders nicht anrühren sind auch nicht recht. Dann gehört IG für dich zu den "richtigen" Brokern. Gleichzeitig machst du sie madig wegen dem 15.01.
Das ist ja verwirrender als ein Ping Pong Match mit 8 Spielern und 4 Bällen zu beobachten.

ad FXDirekt

haben wir nach reiflicher Überlegung als Partner abgelehnt. War kein Fehler, darf ich erfreut sagen.

ad Werbebeiträge:

ja natürlich sind sie das zum Teil, ich muss ja deinen Unsinn richtig stellen dürfen. Nochmal ein Dankeschön an dieser Stelle, würde ich unprovoziert ja nie wagen. Schreib mir per Boardmail, und der Thread kann von uns wieder verschont bleiben.

ad Leid der Trader

die Betroffenen kennen und schätzen unsere Arbeit, wir sind mit vielen CHF-Tradern in Kontakt und stellen diesen auch untereinander her. An dieser Stelle auch noch einmal: wer es bisher nicht getan hat und Gleichgesinnte sucht zur Klärung der Optionen und besten Vorgehensweise, einfach eine Boardmail schicken.

Wenn ein Broker bescheißen will, kann das keine Aufsicht verhindern. Weder die NFA/CFDC in den USA siehe Refco/ MF Global, noch eine FCA oder halt auch nicht die Bafin.

War doch gar nicht so schwer, endlich sind wir uns mal einig *Champagnerkorkenknall*

ad Transparenz

liebend gern, nur verpflichten uns die Verträge zu Verschwiegenheit. Wie das dann mit der BaFin-Lizenz aussieht wird sicher interessant.

Active Trades geben locker min 7,- Euro raus für kleine IB`s

Macht Sinn. Durchschnittlicher Spread im EUR/USD = 0,8 Pip oder 8$ Spreadkosten pro Lot. 7€ Provision pro Lot sind umgerechnet 7,7$ Provision für den IB. Ja, ne, klar...bei Alice im Wunderland vielleicht, Quelle bitte.

@Hgebhardt73

düstere Prognose, die hoffentlich nicht zutrifft, da das Konstrukt "CFD" einfach ein gutes Produkt ist. Die Qualitätssteigerung in den letzten Jahren war jedenfalls schon enorm.

So, ich hoffe nichts übersehen zu haben, und gebe die Hoffnung nicht auf, auch mal etwas zurück zu bekommen an Sachlichkeit und Einsicht. Sollte das nicht der Fall sein, lass ich es auch gerne gut sein. Muss echt nicht das letzte Wort haben, und vertraue dabei auf die Intelligenz der Leser.

Eine schöne Handelswoche allen Tradern,
Michael Hinterleitner
www.brokerdeal.de

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.274.189 von BrokerDeal am 08.03.15 23:51:03

Zitat von BrokerDeal: Also nicht per Boardmail, nun gut, amüsieren wir die Leser weiter, bei denen ich mich erneut für Off Topic entschuldigen möchte.

Vielen Dank für die Korrektur meines Flüchtigkeitsfehlers, in der morgendlichen Hektik tatsächlich die falsche Einlagensicherung genannt, sie beträgt natürlich wie auch korrigiert wurde 20.000€. War aber ohnehin alles korrekt im verlinken Steckbrief unter http://www.brokerdeal.de/jfd-brokers nachzulesen (Fehler zugeben tut nicht weh, vlt. auch mal versuchen).

ad BaFin-Lizenz

stresst doch nicht so, in Kürze ist es soweit.

ad Broker die wir mit Vorteilen anbieten/angeboten haben/anbieten sollten:

Ja was denn nun, entscheide dich doch mal. Erst lobst du jene Broker die auf Nachschusspflicht am 15. Januar verzichtet haben. Dann sind Market Maker mit Dealing Desk der Teufel. Nur haben gerade jene zuhauf auf Nachschusspflicht verzichtet, teilweise sogar ein Plus gemacht an diesem Tag. 100%ige STP Broker die Kundenorders nicht anrühren sind auch nicht recht. Dann gehört IG für dich zu den "richtigen" Brokern. Gleichzeitig machst du sie madig wegen dem 15.01.
Das ist ja verwirrender als ein Ping Pong Match mit 8 Spielern und 4 Bällen zu beobachten.

ad FXDirekt

haben wir nach reiflicher Überlegung als Partner abgelehnt. War kein Fehler, darf ich erfreut sagen.

ad Werbebeiträge:

ja natürlich sind sie das zum Teil, ich muss ja deinen Unsinn richtig stellen dürfen. Nochmal ein Dankeschön an dieser Stelle, würde ich unprovoziert ja nie wagen. Schreib mir per Boardmail, und der Thread kann von uns wieder verschont bleiben.

ad Leid der Trader

die Betroffenen kennen und schätzen unsere Arbeit, wir sind mit vielen CHF-Tradern in Kontakt und stellen diesen auch untereinander her. An dieser Stelle auch noch einmal: wer es bisher nicht getan hat und Gleichgesinnte sucht zur Klärung der Optionen und besten Vorgehensweise, einfach eine Boardmail schicken.

Wenn ein Broker bescheißen will, kann das keine Aufsicht verhindern. Weder die NFA/CFDC in den USA siehe Refco/ MF Global, noch eine FCA oder halt auch nicht die Bafin.

War doch gar nicht so schwer, endlich sind wir uns mal einig *Champagnerkorkenknall*

ad Transparenz

liebend gern, nur verpflichten uns die Verträge zu Verschwiegenheit. Wie das dann mit der BaFin-Lizenz aussieht wird sicher interessant.

Active Trades geben locker min 7,- Euro raus für kleine IB`s

Macht Sinn. Durchschnittlicher Spread im EUR/USD = 0,8 Pip oder 8$ Spreadkosten pro Lot. 7€ Provision pro Lot sind umgerechnet 7,7$ Provision für den IB. Ja, ne, klar...bei Alice im Wunderland vielleicht, Quelle bitte.

@Hgebhardt73

düstere Prognose, die hoffentlich nicht zutrifft, da das Konstrukt "CFD" einfach ein gutes Produkt ist. Die Qualitätssteigerung in den letzten Jahren war jedenfalls schon enorm.

So, ich hoffe nichts übersehen zu haben, und gebe die Hoffnung nicht auf, auch mal etwas zurück zu bekommen an Sachlichkeit und Einsicht. Sollte das nicht der Fall sein, lass ich es auch gerne gut sein. Muss echt nicht das letzte Wort haben, und vertraue dabei auf die Intelligenz der Leser.

Eine schöne Handelswoche allen Tradern,
Michael Hinterleitner
www.brokerdeal.de

Du wolltest noch die Bilanzen von JFD posten und eine Stellungsnahme, warum Du der einzigste Vermittler/ Broker bist, der solche Threads ausnutzt um Werbung für sein Portal zu machen... Und eine Frage hätte ich noch: Wurdest Du von Ayondo bezahlt das Du hier Deinen positiven Super Bericht für Ayondo forciert hast?

Und nur so als Tip: Auch als Nachweisvermittler mußt du Deine Vergütungen offen legen. Solltest mal mit einen richtigen Anwalt sprechen, bevor Dich noch einer verklagt.

[wolfwa]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.272.050 von bomike am 08.03.15 13:55:16

Hallo, na ja wenn das alles ist was Negativ ist, ist das gerade ja nicht viel, bin jetzt bei Ayondo 6 Monate, ich kann nur sagen ich bin voll zufrieden, besonders wenn man ein Problem hat, wird sofort geholfen, und nicht wie wo anders, zum beispiel bei Oanda die melden sich nicht einmal, nach 3 Tagen, dann kommt eine Antwort auf Englisch, wo man nur vertroestet wird, vorher wurde mir mitgeteilt sie haben einen Ansprechpartner auf Deutsch der Name ist ..., der meldet sich ueberhaubt nicht mehr, sowas finde ich Negativ.

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.274.189 von BrokerDeal am 08.03.15 23:51:03

Zitat brokerdeal
hgebhardt
düstere Prognose, die hoffentlich nicht zutrifft, da das Konstrukt "CFD" einfach ein gutes Produkt ist. Die Qualitätssteigerung in den letzten Jahren war jedenfalls schon enorm.


ich muss auch nicht immer das letzte Wort haben, nur sie und crecedere stehen schon mit dem Rücken zu Wand. Das merkt man durch die recht propagandistischen und sehr oberflächlichen Argumente und dass wer Gegenteiliges behauptet, persönlich und beleidigend wird. Ich finde es schon sehr bemerkenswert von ihnen, dass hier nach wie vor ihrerseits von einer "Qualitätsverbesserung" gesprochen wird. Werden Sie mal konkret, was meinen Sie damit und bitte mit Belegen?
Oder ist das nur ein Werbegag, dass sie wieder neue Bauernopfer ködern können?

Im übrigen ist es schon moralisch sehr bedenklich. Ich bezeichne es schon als skrupellos, ein System zu unterstützen, dass sich nur durch "Schönreden" über Wasser halten kann und auf die Dummheit der Anleger hofft, diese dann 'abzuziehen'. UND dann noch den Leuten einzureden, wenn es schief gegangen ist, ihr Deppen, wieso habt ihr NUR, ihr seid selbst schuld, das Produkt ist doch so toll etc

Ich zu gern mal einen Self-Trade-Millionär kennelernen und mich mal austauschen, der auf euren hochgepriesenen CFD-Platfformen erfolgreich war, über mehrere Jahre? Auf den von bomike vorgeschlagenen 'Milliönärs-Thread' warten wir auch noch??

[3rr0rl0l]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.272.185 von bomike am 08.03.15 14:44:42

Brauch denn ein Broker zwangsweise eine Regulierung? Scheint ja auch welche ohne zu geben.

z.B. www.zoomtrader.com/de
Sitz in UK, Regulierung wird aber nirgends erwähnt.

Alternativ dazu gibt es den Broker https://www.zoomtraderglobal.com/de/ der Werbung mit seiner Zypern-Regulierung macht.

Da frag ich mich als Laie, ist so eine Regulierung denn wirklich verpflichtend oder mehr optional? Könnten Credere, TraderInvest und Bomike nicht auch einfach Broker ohne Regulierung werden und die Kundenguthaben "100% SICHER" zuhause unter die Matratze packen?

[foes0001]

Hey,

zur Slippage Erhöhung vor News: Da hatte ich wohl unrecht. Sorry. Ich meinte, dass die den Mindestabstand des Stopps erweitern. Das ist mir schon, soweit ich mich erinner, passiert. Hab nochmal drüber nachgedacht. Also wie gesagt: War wohl falsch von mir.

zu der Frage ob gerichtlich was läuft: Mir ist kein Fall bekannt. Noch hat kein Broker jemanden vor Gericht gezerrt (soweit ich weiß). IG praktiziert eher Funkstille, obwohl ich natürlich an einem Vergleich interessiert bin. Aber wenn es sein muss (der Vergleich also meinen finanziellen Rahmen sprengt) werde ich vor Gericht ziehen, klar.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.274.837 von 3rr0rl0l am 09.03.15 08:21:23

Zitat von 3rr0rl0l: Brauch denn ein Broker zwangsweise eine Regulierung? Scheint ja auch welche ohne zu geben.

z.B. www.zoomtrader.com/de
Sitz in UK, Regulierung wird aber nirgends erwähnt.

Alternativ dazu gibt es den Broker https://www.zoomtraderglobal.com/de/ der Werbung mit seiner Zypern-Regulierung macht.

Da frag ich mich als Laie, ist so eine Regulierung denn wirklich verpflichtend oder mehr optional? Könnten Credere, TraderInvest und Bomike nicht auch einfach Broker ohne Regulierung werden und die Kundenguthaben "100% SICHER" zuhause unter die Matratze packen?

Grundsätzlich musst Du reguliert sein. Auch auf den offshore Inseln benötigst Du eine Regulierung. Wenn Du aber keine Regulierung innerhalb der EU hast, darfst Du keine europäischen Händler aktiv bewerben. Übrigens ist die Schweiz auch außerhalb der EU. Beispiel: http://www.swissquote.ch/
Wenn Du auf die Seite gehst musst Du bestätigen, das Du nicht aktiv von denen angesprochen wurdest.

Das bedeutet das Du mit einer Regulierung z.B auf den Bahamas es schwer wird, europäische Kunden zu bekommen. Alleine wenn Deine Webseite auch in deutsch ist, bekommst Du ärger mit der Bafin.

Du brauchst eigentlich schon deswegen eine Regulierung, in dem Augenblick wo Du Positionen absichern willst. Das Haus wohin Du routen möchtest, verlangt eigentlich immer das Du reguliert bist.. Und es macht ja nicht soviel Sinn, das Du zu einem Haus routest, das auf den Bahamas reguliert ist.

Hier mal ne Aufstellung von den Ländern und Geld was benötigt wird:

Bahamas: 25,- Tsd
Belize: 100,- Tsd
British Virgin Island: 0,-
Neuseeland: 0,-
Seyschellen 10,- Tsd

Wie gesagt, EU Regulierung macht Sinn. und wenn man kaum Geld hat und auch sonst kein Qualifikation hat geht nach Zypern.

Zypern ist übrigens das einzigste Land, das die Voraussetzungen der Mindestkohle dieses Jahr gesenkt hat.. Nicht erhöht sondern gesenkt. Vorher brauchte man 175,-Tsd seit Januar nur noch 125,- Tsd. Die brauchen halt Steuereinnahmen.

Wieso ist Zypern so unbeliebt und hat eine negative Reputation?

Zypern wurde schon mal vor der Zypern Krise auf BBA3 von Moodys gestuft. Bedeutet das jeder Schüler und sein Tachengeld sicherer ist als diese Insel.

Und vor allem weil das früher schon ein Finanzplatz der Kriminellen war. Offshore Paradies für Geldwäsche aller Art und Sitz von kriminellen Vereinigungen und Abzockerbuden aller Art und Tarnfirmen.

Hier mal ein Bericht von 2013 vom Spiegel: http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/zypern-ist-anfa…

Da kennen die Banker nicht mal die Namen Ihrer Kunden.

Von 14.000 Firmen auf Zypern sind 12.000 Briefkastenfirmen (Quelle EU: Bericht) Auch interessant: http://www.bild.de/politik/inland/zypern-krise/schwarzgeld-s…

Da gibst 100te solcher Berichte..

Und jetzt will man uns erklären, Zypernregulierung ist super und die machen das um Steuern zu sparen...

[agnes2senf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.276.118 von foes0001 am 09.03.15 10:45:54

Die rueren sich deswegen nicht, weil sie keine Chance haben. Fraglich ist sogar, ob das Eintreiben einer Nicht berechtigten Forderung nicht eine Straftat darstellt.

[Johann-Dieter]

Hallo noch andere Ayondogeschädigte hier an Bord???

[minu01]

Habe diese Interessante Werbung von einem Broker eben gelesen:
Auffällig ist, dass unsere Konkurrenz ihre FX-Feeds im Vergleich zu unseren eigenen, die den wirklichen Marktzustand transparent darstellen (keine Spread Erhöhung), deutlich ausweiten. Ein solches Delta könnte entweder durch einen Mangel an Marktiefe erklärt werden, oder aber mit den gängigen Preismanipulationen unserer Konkurrenz. Diese dienen den Interessen eines Market Maker in einem nicht anonymen Tradingumfeld (d.h. Market Maker haben volle Sichtbarkeit auf Limit Orders ihrer Kunden und können somit unter dem Vorwand potentieller Marktbewegungen das sogenannte Stop-Hunting leicht verschleiern). Das ist bei Oanda typischerweise der Fall, welche systematisch ihre Spreads bis zu 15 pips (ja Sie haben richtig gelesen, 15 pips!) am Ende von beinahe jeder Tradingwoche ausweiten.

[foes0001]

Also ich überlege, ob die Broker warten, damit Gras über die Sache wächst und sie dann die Forderungen geltend machen wollen, wenn alle wieder über etwas anderes reden?!
Finde ich aber komisch, denn wenn die dann die Forderungen in einem Jahr (oder so) eintreiben wollen, wird das Thema von den Medien erneut aufgegriffen werden. Und dann gibt es sogar zwei Wellen.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.284.848 von minu01 am 10.03.15 09:28:38

Zitat von minu01: Habe diese Interessante Werbung von einem Broker eben gelesen:
Auffällig ist, dass unsere Konkurrenz ihre FX-Feeds im Vergleich zu unseren eigenen, die den wirklichen Marktzustand transparent darstellen (keine Spread Erhöhung), deutlich ausweiten. Ein solches Delta könnte entweder durch einen Mangel an Marktiefe erklärt werden, oder aber mit den gängigen Preismanipulationen unserer Konkurrenz. Diese dienen den Interessen eines Market Maker in einem nicht anonymen Tradingumfeld (d.h. Market Maker haben volle Sichtbarkeit auf Limit Orders ihrer Kunden und können somit unter dem Vorwand potentieller Marktbewegungen das sogenannte Stop-Hunting leicht verschleiern). Das ist bei Oanda typischerweise der Fall, welche systematisch ihre Spreads bis zu 15 pips (ja Sie haben richtig gelesen, 15 pips!) am Ende von beinahe jeder Tradingwoche ausweiten.

Auch wenn diese Aussage im Grundsatz im Bezug zu MarketMaker richtig ist, ist diese Beschreibung trotzdem verlogen.

Egal welchen Kursfeed Du weitergibst bzw. darstellst, kann dieser nur von MarketMaker kommen. Einerseits auf MarketMaker schimpfen, andererseits selbst Kurse von MarketMaker weitergeben. Auch wenn Sie selbst keinen Aufschlag nehmen und stattdessen Gebühren nehmen, heißt es nicht das der Kurs selber keinen Aufschlag hat. Denn der MarketMaker packt immer was auf den Kurs drauf.

Das Thema Stops- und Limits ist in der Beschreibung ja richtig, frage mich aber wie sie das mit Stops- und Limits machen. Denn die landen ja zum Schluß auch beim MarketMaker und zwar immer und zwangsläufig.

Wenn das nicht der Fall ist, bedeutet es, das Sie wenn der Stop bei Ihren Kunden triggert, es zu einer Marketorder machen, was in der Regel schlechtere Ausführungen bedeutet. Eine Limitorder muß an den MarketMaker weitergegeben werden... sonst wäre es ja eine Marketorder.

Egal was der Broker scheibt, egal ob NDD, STP, ECN oder wie auch immer. Zum Schluß landet immer in der Kette, alles bei irgendeinen MarketMaker (garantiert und immer) und damit hat dieser immer die Kontrolle über Ausführungen und Kursstellungen und kann immer manipulieren.

Desto mehr aber in dieser Kette sind, desto mehr können manipulieren, verteuern und die Kurse verschlechtern.

[Timtoener]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.276.118 von foes0001 am 09.03.15 10:45:54

Seit wann herrscht bei dir die Funkstille? Ich habe von CMC ebenfalls seit 3 Wochen nichts mehr gehört.

Der letzte Kontakt war folgender:
CMC rief mich an und schlug schon gleich einen Vergleich vor. Der Nachlass wäre um die 40% gewesen. Ich lehnte das ab. Daraufhin schlug der Herr von CMC vor, ich solle mich doch mit meinem Anwalt besprechen was wir als „fair“ empfinden würden.

Am Tag darauf schrieb ich CMC, dass ich mit der Abrechnung nicht einverstanden bin und keine Forderung anerkenne. Das war vor drei Wochen.

[foes0001]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.288.313 von Timtoener am 10.03.15 14:45:48

Auch bei mir ist schon länger nichts mehr neues, auch einige Wochen.
Zwischendurch kam nur die "individualisierte Standardantwort" der Compliance-Abteilung.

[hmiCFD]

Bei mir auch nichts Neues ... noch nicht einmal Antworten auf Emails / Einschreiben.... Aber interessanterweise eine Änderung bei Einzahlungen über die UBS - wenn man bedenkt das die UBS einer der grössten FX Dealer ist, könnte man einen Zusammenhang sehen.

Folgende Meldung:

"wir informieren Sie hiermit über wichtige Änderungen zu den Einzahlungsmöglichkeiten zu Gunsten Ihres Handelskontos bei IG Markets.

Zur Vereinfachung unserer Bankverbindungen für den Zahlungsverkehr haben wir uns dazu entschlossen die Geschäftsbeziehung mit der UBS zu beenden. Daher werden wir ab dem 1. April 2015 keine eingehenden Zahlungen mehr über unser UBS Konto zu Gunsten Ihres Handelskontos akzeptieren.

Um Ihr IG Handelskonto nach diesem Datum per Banküberweisung zu kapitalisieren, bitten wir Sie alternative Kontoverbindungen zu verwenden. Eine Übersicht hierüber finden Sie über „Mein Konto > Zahlungen > Einzahlungen > Wie Sie einzahlen können“. Alternativ dazu finden Sie die Daten auch im Anhang dieses Emails. Selbstverständlich besteht weiterhin die Möglichkeit Ihr Handelskonto per Kreditkarte zu kapitalisieren.

Sollten Sie es bevorzugen Ihre Gelder innerhalb der Schweiz zu belassen, haben Sie die Möglichkeit ein Handelskonto direkt mit der IG Bank S.A. in Genf zu eröffnen, welche ebenfalls zur IG Gruppe gehört."

[famosestocks]

Von ETX Capital, die sehr wahrscheinlich gewusst hat, das beim EUR-CHF etwas im Busch ist, habe ich noch nichts mehr gehoert seit dem 20.Januar.

Nach 8 Wochen kann ich mich an den Ombudsmann in England wenden, d.h. in ca 10 Tagen.
Mal schauen ob ich meine 3000 Euro wieder eintreiben kann.

[bomike]

Meine Vermutung ist, das sie Zeit gewinnen und schauen wollen was sie eintreiben können über Vergleiche. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, das die vor Gericht gehen. Egal wie man das sieht oder welcher Meinung man ist, solch ein Verfahren ist ein fettes Risiko. Nicht weil Sie verlieren könnten, sondern weil es Präzedenzfälle schaffen würde.

Wenn die solch einen Prozess verlieren, würde das in die Öffentlichkeit gezerrt werden und dann zahlt keiner mehr sein Minus. Gewinnen können die gar nicht wirklich. Die paar Mucken sind völlig uninteressant zum Verhältnis eines verlorenen Prozesses.

[Chartbreacker]

Na Gott sei dank - wieder ein paar sachliche Meldungen.
Bei mir (CMC Markets Betroffener) hatte sich Herr Gellert gemeldet.
Nun aber auch schon seit 2 Wochen funkstille - Gellert war auf Urlaub - lt. Abwesenheitsassistenten beim Mail.

Hat jemand schon einem Vergleich zugestimmt - wie war die Abwicklung und wie hoch war die Quote?

(Das wären wichtige Fakten - nicht das Herumgelabere hier.... Sorry aber teilweise...)

[Chartbreacker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.238.738 von Wunderere am 04.03.15 16:29:41

Zitat von Wunderere: Mich wundert das hier nur über Saxo-Bank, IG und FXCM geschrieben wird, was ist mit CMC-Markets??
Ich habe auch CMC aufgefordert nach meinem Einspruch ihre Liquiditätsprovider mir zu nennen, damit für mich Transparenz entsteht....seit Wochen keine Antwort!
Ich wollte oder besser gesagt habe bereit 2mal meine Erfahrungen mit CMC zu dem Thema 15.Jänner Eur/ChFr in diesem Forum berichten, ist jedes mal zensiert worden....irgendwie eigenartig!!!

Trotzdem, was ist mit CMC-Markets ist ja gleich wie bei SAXO, IG, FXCM....bin ich der einzige der von CMC abgezockt wurde???

Bin ein aufmerksamer Leser....danke an Euch!!

Ja, finde ich auch komisch hier - alles wird besprochen - nur wichtige Fakcen kaum - kann nur besser werden.....!

[schwaert]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.293.197 von Chartbreacker am 10.03.15 22:08:15

Warum nur Ausgleich des negativen Saldos?

Hallo an Alle!

Weshalb wollt Ihr "nur" den negativen Saldo auf Euren Konten kompensiert haben? Eure Stop Loss Orders wurden in einem anfänglich "liquiden" Markt nicht ordnungsgemäss ausgeführt. Weshalb fordert Ihr nicht die Ausführung auf Stop-Loss-Niveau? Ist Eure vertragliche Situation mit Eurem Broker dafür verantwortlich?

Danke für die Aufklärung

[GrazMarseille]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.288.313 von Timtoener am 10.03.15 14:45:48

Auch bei mir Funkstille. CMC macht keinen Mux mehr.
Ich werde mich jetzt mal an den Ombusman (FOS) wenden. Ist zwar ein in England, aber zu verlieren hat man ja wohl nix. Hier ein Dokument in dem einem CMC-Kunden teilweise Recht gegeben wurde http://www.ombudsman-decisions.org.uk/viewPDF.aspx?FileID=25…

CMC schreibt in seinem Brief zusaetzlich, dass man sich an die Schlichtungsstelle der Dt. Bundesbank wenden kann. Hat da jemand Erfahrungen?

Keep waiting

[GrazMarseille]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.293.164 von Chartbreacker am 10.03.15 22:02:04

Hier noch zwei weitere Möglichkeiten beim neuen Geschäftsleiter Deutschland und Österreich "nachzuhaken"

https://www.xing.com/profile/Torsten_Gellert

https://de.linkedin.com/pub/torsten-gellert/3/43/944

[GrazMarseille]

wikipedia

Hat vielleicht jemand Zeit und Musse die wikipedia Seiten von CMC, IG etc zu aktualisieren und dort auch auf das Verhalten bzgl des 15.1. Bezug zu nehmen?

[Ligateam]

Erfahrungen mit Forderung von IG

Hallo Zusammen,

im letzten Jahr hat IG Markets auch von mir eine Nachschusszahlung gefordert. IG hat das Minussaldo letztendlich eingeklagt, nachdem ich monatelang nichts mehr von denen gehört habe. Das einige hier zurzeit keine Nachrichten/Forderungen von IG erhalten, hat nichts zu sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Klage kommen wird.

Die mündliche Verhandlung hat Ende letzten Jahres am Landgericht stattgefunden. Wir haben den Rechtsstreit in 1. Instanz für uns entscheiden, das Gericht hat die Klage abgewiesen.

Ich hatte in der Sache einen sehr guten Anwalt, der mich perfekt vertreten hat. Die Kontaktdaten von meinem Rechtsanwalt teile ich Euch bei Interesse gerne per Nachricht mit.

Wer Fragen hat oder Infos haben möchte, kann mir auch gerne eine Nachricht schreiben!

[Chartbreacker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.296.107 von schwaert am 11.03.15 10:07:19

Zitat von schwaert: Hallo an Alle!

Weshalb wollt Ihr "nur" den negativen Saldo auf Euren Konten kompensiert haben? Eure Stop Loss Orders wurden in einem anfänglich "liquiden" Markt nicht ordnungsgemäss ausgeführt. Weshalb fordert Ihr nicht die Ausführung auf Stop-Loss-Niveau? Ist Eure vertragliche Situation mit Eurem Broker dafür verantwortlich?

Danke für die Aufklärung

Ganz einfach - ich habe auf diesem Konto nur diese Long-Postion, und hab den Stopp so gesetzt, dass der Stand danach noch 500,-- betragen hätte.

[Chartbreacker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.301.444 von GrazMarseille am 11.03.15 16:23:39

Zitat von GrazMarseille: Auch bei mir Funkstille. CMC macht keinen Mux mehr.
Ich werde mich jetzt mal an den Ombusman (FOS) wenden. Ist zwar ein in England, aber zu verlieren hat man ja wohl nix. Hier ein Dokument in dem einem CMC-Kunden teilweise Recht gegeben wurde http://www.ombudsman-decisions.org.uk/viewPDF.aspx?FileID=25…

CMC schreibt in seinem Brief zusaetzlich, dass man sich an die Schlichtungsstelle der Dt. Bundesbank wenden kann. Hat da jemand Erfahrungen?

Keep waiting

Brief ist gut - bisher nur per Mail und Telefon mit Hr. Gellert.
kein Brief!

Wer hat noch Briefe bekommen und was stand darin?

Wer hat von CMC Marktes Austria noch Briefe bekommen?
Oder erginen die nur an Deutsche Kunden?

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.303.214 von Ligateam am 11.03.15 18:35:24

Zitat von Ligateam: Hallo Zusammen,

im letzten Jahr hat IG Markets auch von mir eine Nachschusszahlung gefordert. IG hat das Minussaldo letztendlich eingeklagt, nachdem ich monatelang nichts mehr von denen gehört habe. Das einige hier zurzeit keine Nachrichten/Forderungen von IG erhalten, hat nichts zu sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Klage kommen wird.

Die mündliche Verhandlung hat Ende letzten Jahres am Landgericht stattgefunden. Wir haben den Rechtsstreit in 1. Instanz für uns entscheiden, das Gericht hat die Klage abgewiesen.

Ich hatte in der Sache einen sehr guten Anwalt, der mich perfekt vertreten hat. Die Kontaktdaten von meinem Rechtsanwalt teile ich Euch bei Interesse gerne per Nachricht mit.

Wer Fragen hat oder Infos haben möchte, kann mir auch gerne eine Nachricht schreiben!

Kannst Du uns sagen bei welchen Landgericht das Urteil gesprochen wurde.. Frankfurt?
Vielleicht auch nen Aktenzeichen oder so...

[Rolf1974]

http://forexmagnates.com/fxcm-publishes-data-of-snb-mishandl…

FXCM hat einen detaillierten Bericht veröffentlicht, in dem EUR-CHF Ausführungen am 15.01. beschrieben werden.

[GrazMarseille]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.305.713 von Chartbreacker am 11.03.15 22:23:22

Tut mir leid, da habe ich mich falsch ausgedrueckt. Ich habe auch keinen Brief bekommen, sondern nur die Standardemail.

[foes0001]

In dem FXCM Bericht steht:

04:30 – Swiss National Bank announces the removal of the 1.2000 EUR/CHF floor.
04:30:47 – EUR/CHF drops below 1.2000 for the first time.
04:30:56 – 9 seconds later, the major international banks who provide liquidity to FXCM begin rapidly removing liquidity as quotes go as low as 1.1659.

"as quotes go as low as 1.1659", d.h. da war unten, es gab auch sicherlich bessere Preise. Und das war auch 9 Sekunden später. Das ist eine Ewigkeit!

Da IG, wie schon oft erwähnt, in seiner Order Execution Policy schreibt, dass Preise wichtiger sind als Liquidität ist es meine Meinung, dass IG hätte besser ausführen müssen.

Auszug von IG:
"Bei der Ermittlung der bestmöglichen Durchführung Ihres Auftrags müssen wir eine
Reihe von Faktoren berücksichtigen. Wir haben den Preis als wichtigsten Faktor
eingestuft. Danach folgen: Kosten, Größe, Liquidität des zugrunde liegenden
Marktes, Schnelligkeit und Wahrscheinlichkeit der Durchführung und Abwicklung."

[cube85]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.307.462 von foes0001 am 12.03.15 09:06:59

Prozesse von oder gegen Broker

Gab es je Urteile (Aktenzeichen?) in Deutschland von Brokern gegen Kunden die erfolgreich für den Broker waren, in Bezug auf Negativsalden durch Slippage/Kursrutsche?

[Wunderere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.301.444 von GrazMarseille am 11.03.15 16:23:39

Neues zu CMC Markets

Wow, gefällt mir das in diesem Forum Leben gekommen ist!

Also, ich habe vor ca. 3Wochen meinen Fall der FDA-Finanzdienstleistungsaufsicht in Fankurt zugesendet. Ich erhielt von der FDA eine Rückmeldung und auch die Stellungnahme von CMC zu meinem Fall.
Naja, was soll ich sagen, CMC hat genau die Stellungnahme zu meiner Beschwerde der FDA geschickt mit den uns geläufigen Argumenten....keine Liquidität zum Zeitpunkt XY.....Anpassung fair und angemessen....

Ich habe trotzdem der FDA zurückgeschrieben:
Es wäre doch interessant zu hinterfragen wie das zwischen CMC und Liquiditätsanbieter abläuft, da ja ich bis heute keine Antwort von CMC erhalten habe wer die Liquiditätsanbieter sind!

Frage an das Forum:
Gibt es stichhaltige Beweise das ein Handel in dieser Zeit von 09:30 - 10:03
stattgefunden hat???
Ich hab zwar einen Chart der das zeigt, den hab ich der FDA zugesendet!

Nochmal danke für eure Beiträge....ich glaub die (CMC) müssen aufpassen das ihr Geschäftsmodell nicht komplett über den Haufen geworfen wird, wenn es wirklich zu Zivilprozessen kommt, denn da müssen die Karten auf den Tisch.

Alles Gute und Kopf hoch an alle Betroffenen

[agnes2senf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.315.763 von Wunderere am 12.03.15 22:01:46

Wie kann man denn eine email senden?

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.315.763 von Wunderere am 12.03.15 22:01:46

guten morgen

Wundere, du meinst es kommt Leben in den Thread? Ehr kommt hier eine neue Welle Realitätsverweigerung.
Wenn einige meinen nur weil es einen Chart gibt müsse Handel stattfinden der irrt gewaltig.
Sieh, wenn zB alle so schlau waren wie damals zur Tulpenmanie oder Telekomaktie Stichwort neuer Markt oder bis vor Monaten Gold und Silber meinen ja einige Sie wären schlauer als andere.
So packen Sie einen Stopp unter 1.20 wie hunderttausende Andere Trader und glauben immer noch Sie haben alles richtig gemacht.
Geld verdient nur der oder diejenige welche...
Wie sagte jemand mal so schön, Gewinn ist der Vorteil beim Wandel.

Sieh, wenn zB ganz Deutschland nach Malta auf einen kleinen Gemüsemarkt fahren würde um die letzte Stiege Tomaten zu kaufen, genau das wäre unser Beispiel hier.
Glaubst du, wie im Falle des TE, wechseln 1.1 Millionen Euro einfach so den Besitzer ohne irgendeinen Beleg, wahrscheinlich im verrauchten Hinterzimmer von Ig voll mit wiskey und pokerkarten und Nu....
Das dies alles Errungenschaften von zwei sehr zweifelhaften Personen in diesem Thread ist muss nun klar sein.
Wenn du immer noch keinen Anwalt beauftragt und endlich was getan hast solltest du die beiden dafür danken.
Jeder Monat kostet euch Geld und Nerven.

Einfach unglaublich.
Was soll's
credere

[drahtesel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.316.546 von credere am 13.03.15 05:25:18

weisst du, crecedere,

ich lese viel und schreibe wenig, deswegen ist es mir direkt egal, ob ich hier wegen Kraftausdrücken angemahnt oder gesperrt werde, deswegen:
kannst du deinen Scheiss nicht für dich behalten? Was bist du denn für ein selbstverliebter Ar...?
Aber eigenlich will ich das gar nicht wissen, verzieh dich einfach.
Versuch doch mal nächstens, dein Gesülz vorher zu lesen, dann wird dir hoffentlich auch schlecht.

Was für ein Angeber...

[foes0001]

Hey,

aber ist eine interessante Frage.

Bei IG denke ich, dass es ein gutes Argument ist, dass sie Preis vor Liquidität stellen. Nun ist es an uns zu beweisen, dass es einen besseren Preis gab.
Wo müsste man welche Daten kaufen? Von wem? Dafür müssten wir ja wissen, wer die Gegenpartei von IG war, oder? Also an sich ist das meiner Ansicht nach egal, da wir ja nur mit IG handelten, aber ich denke, dass IG sich darauf berufen wird.
Also wir müssen erfahren, wer die Handelspartner waren und dort nach diesen Listen (Times & Sales?!) fragen, korrekt?

Muss uns IG nicht auch so etwas auf Nachfrage stellen?

[AlexiFrei]

Hat jemand etwas von Swissquote gehört? Bei mir ist Funkstille. Sie reagieren nicht auf E-Mails und Briefe betreffend Negativsaldo.
Wie positioniert Ihr euch zu Swissquote ? Würdet Ihr auf einen Vergleich eingehen? Also ich habe Swissquote aufgerfordert den Negativsaldo Ihrerseits zu begleichen mit folgenden Gründen:

1. Die automatische Glattstellung wurde nicht wie vertraglich vereinbart, zum Schutz des Kunden unverzüglich durchgeführt.
2. Die Forex Systeme (Plattform) haben über einen längeren Zeitraum nicht oder falsch reagiert. Insbesondere in schwierigen und hektischen Marktsituationen müssen Banksysteme korrekt arbeiten um die Interessen der Kunden zu gewähren.
3. Swissquote hat im Interesse der Kunden nicht die geeigneten Liquiditätspartner. Anderer Banken / Forex Provider hatten genügend Liquidität für Ihre Kunden.
4. Das Risikomanagement bei Swissquote in Bezug auf die Aufhebung des Mindestkurs ist mangelhaft.
5. Auf der Internetseite von Swissquote wird damit geworben, dass der maximale Verlust die bereitgestellte Anfangsinvestition nicht überschreitet.
6. Der Überziehungskredit auf dem laufenden Swissquote Konto der mir gewährt wird ist nicht rechtens, da keine Kreditfähigkeitsprüfung gemacht wurde. Swissquote verliert somit Ihren Anspruch.

Bin gespannt auf euer Feedback.

[AlexiFrei]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.877.616 von V51 am 25.01.15 14:34:42

Top Broker

Auf jeden Fall sind alle Broker welche die Negativsalden erlassen um einiges besser und vertrauenswürdiger als Broker die es nicht tun.

[igeurchfloss]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.318.535 von AlexiFrei am 13.03.15 10:16:03

Question for regulators - what is best execution in FX spreadbetting?

Sorry for my bad German...this info might be interesting to you all

Broker EURCHF Px Loss on £50/point Forgive Negative
IG 0.925 -£137,500 NO
SAXO 0.96 -£120,000 NO
CMC 1.00684 -£96,580 NO
FINECO 1.01 -£95,000 NO
DUKASCOPY 1.03 -£85,000 YES
GAIN 1.04 -£80,000 YES
FXFLAT 1.044 -£78,000 ?
WH SELFINVEST 1.044 -£78,000 ?
AVATRADE 1.045 -£77,500 YES
FXCM 1.05 -£75,000 YES
SWISSQUOTE 1.06 -£70,000 NO
ETX 1.06 -£70,000 NO
ACTIVTRADES 1.1 -£50,000 YES
FX PRO 1.11 -£45,000 YES

People need to know…..

Again…..what constitutes best exec? Which providers are client focused and are demonstrating best practice? Finally, look back at all the advertising claims….who lied ?

[olli1231]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.317.920 von foes0001 am 13.03.15 09:28:10

Zitat von foes0001: Hey,

aber ist eine interessante Frage.

Bei IG denke ich, dass es ein gutes Argument ist, dass sie Preis vor Liquidität stellen. Nun ist es an uns zu beweisen, dass es einen besseren Preis gab.
Wo müsste man welche Daten kaufen? Von wem? Dafür müssten wir ja wissen, wer die Gegenpartei von IG war, oder? Also an sich ist das meiner Ansicht nach egal, da wir ja nur mit IG handelten, aber ich denke, dass IG sich darauf berufen wird.
Also wir müssen erfahren, wer die Handelspartner waren und dort nach diesen Listen (Times & Sales?!) fragen, korrekt?

Muss uns IG nicht auch so etwas auf Nachfrage stellen?

da ig-m nirgends deren liquiditätsprovider nennt und explizit darauf hinweist,

dass ig-m kein vermittler ist, denke ich, reicht es wohl aus, wenn wir generell

den handel belegen können.

so sehe ich das.

[AlexiFrei]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.319.102 von igeurchfloss am 13.03.15 11:01:11

Thx 4 answer

This is also a interesting webside but unfortunately in germen.

http://www.brokerdeal.de/blog/schweizer-franken-aufwertung-u…

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.319.411 von olli1231 am 13.03.15 11:20:56

Zitat von olli1231:

Zitat von foes0001: Hey,

aber ist eine interessante Frage.

Bei IG denke ich, dass es ein gutes Argument ist, dass sie Preis vor Liquidität stellen. Nun ist es an uns zu beweisen, dass es einen besseren Preis gab.
Wo müsste man welche Daten kaufen? Von wem? Dafür müssten wir ja wissen, wer die Gegenpartei von IG war, oder? Also an sich ist das meiner Ansicht nach egal, da wir ja nur mit IG handelten, aber ich denke, dass IG sich darauf berufen wird.
Also wir müssen erfahren, wer die Handelspartner waren und dort nach diesen Listen (Times & Sales?!) fragen, korrekt?

Muss uns IG nicht auch so etwas auf Nachfrage stellen?

da ig-m nirgends deren liquiditätsprovider nennt und explizit darauf hinweist,

dass ig-m kein vermittler ist, denke ich, reicht es wohl aus, wenn wir generell

den handel belegen können.

so sehe ich das.

Genau... Ich glaube das haben wir nun wirklich breit erklkärt. IG / CMC/ etc. ist Euer Partner und Provider und kein Anderer. Wie Oli1231 das schreibt, sie sind kein Vermittler

Von daher braucht Ihr auch nicht beweisen ob IG hätte einen besseren Preis bekommen können. Zudem kann IG gar nicht beweisen, das Eure persönliche Order ausgeführt wurde. IG schreibt doch selbst das es Blockorders waren und IG schreibt doch selbst, das der Kurs,den Sie euch gegeben haben, ausgedacht war.

Somit sind doch die Fragestellungen von Charts und Ausführungspreisen und was war möglich nicht entscheidend.

Die Frage ist doch nur, dürfen die sich das ausdenken? Und das kann nur ein Gericht entscheiden.

Ich verstehe auch nicht, wieso einige von Euch den Brokern schreiben und selbst argumentiert. Jedes Schreiben von Euch wird gegen Euch verwendet. Wenn Ihr solche spezifischen Fragen stellt, wird IG vor Gericht sagen, schauen Sie mal, das ist ein VollProfi mit solchen Fragen..

[igeurchfloss]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.320.200 von bomike am 13.03.15 12:23:32

Ihre einzige Antwort sollte sein, dass Sie nicht einverstanden sind. Bitte, mir zu erklären, warum es eine negative Bilanz und welche Schritte Sie haben die bestmögliche Ausführung zu schaffen. Wurde die bestmögliche Ausführung erreicht?

[Wunderere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.316.546 von credere am 13.03.15 05:25:18

Wieso so verbittert??

Hallo Credere,
trotz meines Buch-Minussaldo von XXX.XXX € bin ich nicht so verbitter wie Du lieber Credere, oder hast Du schon Angst das durch diese Geschichte dieses Geschäftsmodell von Geldvermehrung...oh sorry Geldvernichtung... bald in den
unerforschten Kosmos geschossen wird.
Also lieber Credere es gibt auch Viele die nicht auf steigenden Kurs gesetzt haben und ebenso im Minus sind oder auf Null am Konto statt fetten Gewinnen!!

Schöne Grüße und Kopf hoch

[Wunderere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.320.200 von bomike am 13.03.15 12:23:32

Da geb ich Dir recht ,,boimke,,
ich glaube auch die Frage wird sein ist eine willkürliche Preissetzung überhaupt erlaubt bzw strafbar und war es Willkür??
Da ja noch keiner weiß, ob und welche Liquiditätsanbieter es bei diesen Geschäft gab bei den jeweiligen Brokern?? Denn eines stimmt schon Nachdenklich das die nächträgliche Preisanpassung ohne einen Kurs stattgefunden hat....der Kurs wurde dann wie bei mir erst nach 19 Werktagen übermittelt!

Schöne Grüße und Kopf hoch

PS: Auch die haben etwas zu Verlieren...Offenlegung ihrer Geschäftspraktiken!

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.320.200 von bomike am 13.03.15 12:23:32

Zitat von bomike: ...und IG schreibt doch selbst, das der Kurs,den Sie euch gegeben haben, ausgedacht war.

Quelle?

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.321.970 von 60cent am 13.03.15 15:02:40

Zitat von 60cent:

Zitat von bomike: ...und IG schreibt doch selbst, das der Kurs,den Sie euch gegeben haben, ausgedacht war.

Quelle?

Schreiben von IG an den TE

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.320.545 von Wunderere am 13.03.15 12:46:46

Hallo in die Runde

@wunderere
mir geht es blenden. Ich sitze bei Kaffee und Kuchen und spähe nächste Trades aus.
Warum soll ich verbittert sein? Nun,in Anbetracht eurer Misere ist wohl zu viel Lustigkeit eher unangebracht. Was meinst du?
Zeige mir bitte einen einzigen Trader, der vor dem Event short war und heute auf Minus bzw. auf Ungültigkeit des Trades hin, null €uro Gewinn gemacht hat.
Bitte nur ein einzigen! Was nicht zählt sind Trades während des Chaos. Denn wie wir wissen gab es keine Liquidität!

Kommen wir hierzu zu Punkt zwei:
CFD- Contract for Difference ist ein VERTRAG und beidseitig geschlossene Übereinkunft auf einer Wertdifferenz eines Preises von Gut A oder Index C oder Aktie B.
Sehen ich das richtig?

bomike, hat vor etlichen Seiten noch angeführt, dass man wegen der AGBs allein schon aus dem Vertrag kommen müsse. Diese Verräge kann niemand vollends überblicken und deshalb als ungültig erklärt.

Nun schreibt er,IG ist kein Vermittler und Preise denken die sich aus und Blackorders usw.

Ich erkenne daraus, dass unser bomike immer noch nicht verstanden hat was CFD sind.
Was sollen die denn vermitteln? Ihren Vertrag mit euch? soll den dann der Broker xy gehebelt kaufen so wie es bomike gern hätte?

bomike meinte die würden in-house handeln (Keller- oder Hinterhoftrades machen Anm. Verfasser)
Da sagte ich, dass dies nicht ginge allein weil der TE mit 1,1 Mio gehandelt hat und
vielleicht 99% der Trader Long waren, und da erklärt bomike uns, die würden Hinterhoftrading betreiben?

Natürlich ist IG euer Ansprechpartner weil ihr mit IG den VERTRAG eingegangen seid.
Dass IG hinten herum handeln muss, um Risiko zu streuen, sollte aufgrund der immensen Summen nun klar sein.

Halten wir fest, vor Seiten hat bomike dem FAST(!) alle Recht geben noch etwa von AGB geschrieben, und heute weiß er so viel besser Bescheid und meint, dass allein durch dieses Konstrukt jeder eine Chance auf Sieg hat.

Nun meine Frage an euch und Bezug nehmend auf mein vorheriges Posting:
Wisst Ihr schon alles (ich weiß nicht alles)? Reicht dieses Wissen aus um zu gewinnen?
bomike lehnt sich anscheinend siegessicher zurück weil er für SICH(!) DIE Antwort gefunden hat.

Aber bitteschön, wer bin ich euch zu kritisieren.

Punkt 3:
CFD sind vielleicht eine Erfindung der Banken und Broker oder was weiß ich.
Dies alles aber nur, weil der Mensch nie genug bekommt und weil er sich nicht ändert.
Warum denkst du wunderere, kann ich solch hohe Trefferquote erzielen?
Ganz einfach, weil es immer das gleiche ist und der Mensch (hier als Trader) sich nicht ändert!
Das ist der Punkt!
credere

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.322.588 von bomike am 13.03.15 15:51:48

Zitat von bomike:

Zitat von 60cent: ...

und IG schreibt doch selbst, das der Kurs,den Sie euch gegeben haben, ausgedacht war.

Quelle?

Schreiben von IG an den TE

vom Threaderöffner (TE) foes0001 habe ich nichts Entsprechendes gelesen

foes0001 schrieb am 10.03.:
Auch bei mir ist schon länger nichts mehr neues, auch einige Wochen.
Zwischendurch kam nur die "individualisierte Standardantwort" der Compliance-Abteilung.


...oder habe ich etwas übersehen?


@foes0001
gibt es ein derartiges Schreiben, in dem IG tatsächlich behauptet, dass der Kurs, den sie euch gegeben haben, ausgedacht war??

[Wunderere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.323.128 von credere am 13.03.15 16:34:06

Hallo Credere,
schau geht doch, liest sich doch gleich viel freundlicher dein letzter Beitrag!
Eines muss ich ganz offen gestehen..Credere..
Ich weiß nicht, wie diese Geschäfte funktionieren und ablaufen und ob es Liquidität gab oder nicht...nur eines weiß ich, bei einem Prozess werden
genau das die Fragen sein, die mich und auch sicher den Richter interessieren werden!
Wie schon gesagt wird alles auf den Tisch müssen, damit auch ein Unwissender so wie ich das versteht, wie es zu diesen Kursen kahm!

Schöne Grüße und lass Dir den Kuchen schmecken...Credere

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.323.377 von 60cent am 13.03.15 16:49:56

Zitat von 60cent:

Zitat von bomike: ...

Schreiben von IG an den TE

vom Threaderöffner (TE) foes0001 habe ich nichts Entsprechendes gelesen

foes0001 schrieb am 10.03.:
Auch bei mir ist schon länger nichts mehr neues, auch einige Wochen.
Zwischendurch kam nur die "individualisierte Standardantwort" der Compliance-Abteilung.


...oder habe ich etwas übersehen?


@foes0001
gibt es ein derartiges Schreiben, in dem IG tatsächlich behauptet, dass der Kurs, den sie euch gegeben haben, ausgedacht war??

hast übersehen

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.324.094 von bomike am 13.03.15 17:38:17

Zitat von bomike: hast übersehen

ich habe immer noch kein entsprechendes Schreiben in einem Beitrag von foes0001 gefunden!!

dafür folgenden Auszug aus einem Beitrag von minu01 vom 04.03.:

IG Schreibt:
Unmittelbar nach dem SNB Entscheid, war es uns möglich 58 Kontrakte Ihrer Long Position zu einem Durchschnittskurs von etwa 1.20032 EUR/CHF zu schliessen, bevor die Liquidität am Markt verloren ging
Die restliche Position von „Long 13 EUR/CHF (mini) Kontrakte“ konnten wir zu einem Durchschnittskurs von 0.9250 EUR/CHF ausführen, welcher an alle Kunden weitergegeben wurde deren Orders aggregiert ausgeführt wurden. Die Aggregation von Kundenorders erfolgt dann, wenn eine Vielzahl von Kundenorders gleichzeitig ausgelöst werden und eine manuelle Ausführung der Positionen notwendig macht. Diese Vorgehensweise wird in unseren AGB’s innerhalb des Differenzhandelsvertrags in der Sektion 11 (4)(h) geregelt. Obwohl der Ausführungspreis bereits frühzeitig bestimmt worden war, konnten Ihre Positionen erst um 11:15 Uhr manuell gebucht werden.


IG schreibt also, dass sie die aggregierten Positionen zu einem Durchschnittswert von 0.925 ausführen konnten.
Und dieser Wert wurde an alle Kunden weitergegeben.

Das passt aber nicht zu deiner Behauptung ("und IG schreibt doch selbst, das der Kurs,den Sie euch gegeben haben, ausgedacht war.")

und jetzt komm mir nicht damit, dass du vermutest, dass der Kurs ausgedacht ist!
...das was du vermutest, spielt jetzt keine Rolle!


ich möchte nur die Beitragsnummer aus diesem Thread, wo das angebliche Schreiben von IG an den Threaderöffner zu finden ist, in dem IG angeblich selbst schreibt, das der Kurs ausgedacht ist!

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.325.858 von 60cent am 13.03.15 20:03:10

Zitat von 60cent:

Zitat von bomike: hast übersehen

ich habe immer noch kein entsprechendes Schreiben in einem Beitrag von foes0001 gefunden!!

dafür folgenden Auszug aus einem Beitrag von minu01 vom 04.03.:

IG Schreibt:
Unmittelbar nach dem SNB Entscheid, war es uns möglich 58 Kontrakte Ihrer Long Position zu einem Durchschnittskurs von etwa 1.20032 EUR/CHF zu schliessen, bevor die Liquidität am Markt verloren ging
Die restliche Position von „Long 13 EUR/CHF (mini) Kontrakte“ konnten wir zu einem Durchschnittskurs von 0.9250 EUR/CHF ausführen, welcher an alle Kunden weitergegeben wurde deren Orders aggregiert ausgeführt wurden. Die Aggregation von Kundenorders erfolgt dann, wenn eine Vielzahl von Kundenorders gleichzeitig ausgelöst werden und eine manuelle Ausführung der Positionen notwendig macht. Diese Vorgehensweise wird in unseren AGB’s innerhalb des Differenzhandelsvertrags in der Sektion 11 (4)(h) geregelt. Obwohl der Ausführungspreis bereits frühzeitig bestimmt worden war, konnten Ihre Positionen erst um 11:15 Uhr manuell gebucht werden.


IG schreibt also, dass sie die aggregierten Positionen zu einem Durchschnittswert von 0.925 ausführen konnten.
Und dieser Wert wurde an alle Kunden weitergegeben.

Das passt aber nicht zu deiner Behauptung ("und IG schreibt doch selbst, das der Kurs,den Sie euch gegeben haben, ausgedacht war.")

und jetzt komm mir nicht damit, dass du vermutest, dass der Kurs ausgedacht ist!
...das was du vermutest, spielt jetzt keine Rolle!


ich möchte nur die Beitragsnummer aus diesem Thread, wo das angebliche Schreiben von IG an den Threaderöffner zu finden ist, in dem IG angeblich selbst schreibt, das der Kurs ausgedacht ist!

"IG schreibt also, dass sie die aggregierten Positionen zu einem Durchschnittswert von 0.925 ausführen konnten. Und dieser Wert wurde an alle Kunden weitergegeben."

Das ist doch ausgedacht... Sie haben einfach den Durchschnittswert aller Ihrer Firmenpositionen genommen und diese dann allen Kunden gegeben.. Das sind für mich ausgedachte Kurse. Völlig unklar, wie die Ausführung gewesen wäre bei einer Position. Oder wie die Ausführung gewesen wäre beim TE, wenn Sie nur seine Positionen verkauft hätten.

Sie haben auch gar keinen Unterschied gemacht zwischen Postionen die einen Stop hatten und Positionen die keinen Stop hatten. Sie haben einfach einen nicht kontrollierbaren Durchschnittspreis für alle Kunden "kreiert" und diesen weitergeben. Und das auch noch von einer Positionsgröße die Sie verheimlichen, mit einem Ausführungspreis, den sie verheimlichen und bei einem Liquidyprovider, den Sie auch verheimlichen.

Für mich sind das ausgedachte Kurse. Nach gutdünken. Aber kein Kurs der sich auf Kundenorders bezogen hat.

Vor zwei Stunden habe ich mit nem großen Broker über das Thema gesprochen, wo der Head of Institutional Sales mir gesagt hat, wenn er ein Minus gehabt hätte, würde er niemals bezahlen. Und jeder der das bezahlt, muss schon doof sein. (wortwörtlich)

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.326.458 von bomike am 13.03.15 21:19:38

deine Quelle für deine Behauptung war also offensichtlich wieder deine Phantasie.

...ich hatte doch oben bereits betont, dass ich auf wiederholte Vermutungen keinen Wert lege. Ich wollte nur den eindeutigen Beleg für deine Behauptung.

Deine "fantasievolle" Interpretation ist doch kein Beleg!

Ja, Details zu den Ausführungen wurden von IG nicht in die Welt hinausposaunt! Das ist zwar nicht besonders transparent, aber das heißt ja noch lange nicht, dass der durchschnittliche Kurs ausgedacht ist.

Eventuell werden die Details erst bei konkreteren Verhandlungen offengelegt. Also abwarten.

IG wird doch bereits am 15.01. klar gewesen sein, dass nach dieser Extremsituation aus allen Richtungen viele Nachfragen und Überprüfungen folgen werden, denen sie standhalten müssen. Da kommt man mit ausgedachten Kursen nicht weit.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.326.896 von 60cent am 13.03.15 22:49:44

Zitat von 60cent: deine Quelle für deine Behauptung war also offensichtlich wieder deine Phantasie.

...ich hatte doch oben bereits betont, dass ich auf wiederholte Vermutungen keinen Wert lege. Ich wollte nur den eindeutigen Beleg für deine Behauptung.

Deine "fantasievolle" Interpretation ist doch kein Beleg!

Ja, Details zu den Ausführungen wurden von IG nicht in die Welt hinausposaunt! Das ist zwar nicht besonders transparent, aber das heißt ja noch lange nicht, dass der durchschnittliche Kurs ausgedacht ist.

Eventuell werden die Details erst bei konkreteren Verhandlungen offengelegt. Also abwarten.

IG wird doch bereits am 15.01. klar gewesen sein, dass nach dieser Extremsituation aus allen Richtungen viele Nachfragen und Überprüfungen folgen werden, denen sie standhalten müssen. Da kommt man mit ausgedachten Kursen nicht weit.

Es spielt ja keine Rolle, ob man es als ausgedacht bezeichnet oder anders bezeichnet.

Fakt ist:
Sie haben keine Kundenpositionen geschlossen.
Sie haben eigene Firmenpostionen geschlossen. (Wem das auch immer interessieren mag, was sie selber handeln oder nicht. Das hat zu mindestens nichts mit den Postionen vom TE zu tuen)
Sie haben unterschiedliche Ausführungspreise für Ihr eigenes Spekulationsgeschäft
erhalten.
Ihr Spekulationsgeschäft auf eigene Rechnung hat ein fettes Minus gebracht.
Dieses Firmenminus wird intransparent auf Kunden verteilt nach einem unbekannten Schlüssel.

Keine Ahnung wie man das bezeichnen soll. Vielleicht hast Du recht "ausgedachte" Preise- wirkt viel zu nett...paßt eher: "wie verarsche ich meine Kunden?"

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.327.118 von bomike am 13.03.15 23:51:16

"Sie haben keine Kundenpositionen geschlossen.
Sie haben eigene Firmenpostionen geschlossen."
Es waren korrespondierende Hedgepositionen die geschlossen wurden und in Verbindung dazu wurden natürlich auch die Kundenpositionen geschlossen.

"Sie haben unterschiedliche Ausführungspreise für Ihr eigenes Spekulationsgeschäft erhalten."
Für die unterschiedlichen Ausführungen der korrespondierenden aggregierten Hedgepositionen wurde ein Durchschnittskurs ermittelt. Wo ist das Problem? Im Differenzhandelsvertrag wird auf diese Möglichkeit eindeutig hingewiesen.

"Ihr Spekulationsgeschäft auf eigene Rechnung hat ein fettes Minus gebracht.
Dieses Firmenminus wird intransparent auf Kunden verteilt nach einem unbekannten Schlüssel."
Der gesamte Verlust für IG beträgt maximal £30 Millionen. Maximal £17 Millionen des Verlusts für IG sind durch ausstehende Kundenschulden entstanden, welche wahrscheinlich nur teilweise ausgeglichen werden und der Rest ist zum IG-Handelsverlust geworden, da Kundenpositionen auf einem besseren Level geschlossen wurden, als IG die entsprechenden Hedge-Postionen auflösen konnte.
http://www.iggroup.com/corporate/15-01-15.html


das hatten wir alles bereits durchgekaut, aber du langweilst trotzdem immer wieder mit dem gleichen unfundierten Gefasel!

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.327.250 von 60cent am 14.03.15 01:27:47

Zitat von 60cent: "Sie haben keine Kundenpositionen geschlossen.
Sie haben eigene Firmenpostionen geschlossen."
Es waren korrespondierende Hedgepositionen die geschlossen wurden und in Verbindung dazu wurden natürlich auch die Kundenpositionen geschlossen.

"Sie haben unterschiedliche Ausführungspreise für Ihr eigenes Spekulationsgeschäft erhalten."
Für die unterschiedlichen Ausführungen der korrespondierenden aggregierten Hedgepositionen wurde ein Durchschnittskurs ermittelt. Wo ist das Problem? Im Differenzhandelsvertrag wird auf diese Möglichkeit eindeutig hingewiesen.

"Ihr Spekulationsgeschäft auf eigene Rechnung hat ein fettes Minus gebracht.
Dieses Firmenminus wird intransparent auf Kunden verteilt nach einem unbekannten Schlüssel."
Der gesamte Verlust für IG beträgt maximal £30 Millionen. Maximal £17 Millionen des Verlusts für IG sind durch ausstehende Kundenschulden entstanden, welche wahrscheinlich nur teilweise ausgeglichen werden und der Rest ist zum IG-Handelsverlust geworden, da Kundenpositionen auf einem besseren Level geschlossen wurden, als IG die entsprechenden Hedge-Postionen auflösen konnte.
http://www.iggroup.com/corporate/15-01-15.html


das hatten wir alles bereits durchgekaut, aber du langweilst trotzdem immer wieder mit dem gleichen unfundierten Gefasel!

Um offen zu sein Du langweilst, weil Du wieder damit anfängst. Ob Ihre Postionen korrespondieren oder nicht ist Jacke wie Hose.

Wenn der TE z.B. nur 10 Postionen glattstellen wollte durch einen Sicherungsstop, aber IG Ihre gesamten Postionen von allen Ihren "Korrespondieren" Positionen auf den Markt wirft, ist es klar, das es vielleicht die dämlichsten Preise auf der Welt gab.

Aber was hat der TE und seine Positionen mit den "korrespondierenden" 100.000 Positionen von IG zu tuen? Deren Preisausführung Ihrer Riesen Firmenorder muß ja beschissen gewesen sein. Und deren Ausführung soll nun der TE bekommen? Mit seinen Micky Mouse Orders und engen Stop?

Wir hatten das Thema schon hundertmal. Wenn IG Market 1.000 Dax Kontrakte kauft, kann der Preis ja nie so gut sein, wie jemand der nur 1 Kontrakt kauft. Aber IG sagt sich, moment mal... wir geben unsere Ausführungspreise der 1.000 Kontrakte jeden. Egal ob er 100 hatte oder nur 1...

Das ist "Gutsherren Manier"

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.327.259 von bomike am 14.03.15 01:54:40

Guten Morgen

@bomike,

Die Wahl der teilweisen Auflösung hatte IG gar nicht, weil ihr Kunde überhebelt sein Konto überzogen hat.
Margin Call bei einigen Konten wenn nicht sogar bei allen. Zudem die platzierten Stopps. Urgent Business. Da kann man nicht sagen hätte man doch warten müssen auf bessere Preise. Das kann Agnes tun mit ihrer nicht zwangsliquidierten posi.
Wie willst du da gerecht das Geld aufteilen, wenn nicht so wie es eben passiert ist?
Und es ist eben keine Firmenposition im herkömmlichen Sinne denn auch wenn unser TE ein Währungstransaktionskonto gehabt hätte wäre er ebenfalls nicht rausgekommen. iG hat den Vertrag mit dem KuNden und bekommt vom Kunden das Geld. Dieses Geld wird angelegt zwecks der Risikostreuung.
Es gab keine Preise zu welchen man handeln konnte.
Es muss hier doch verstanden werden, das der MM und Hunderte andere Vermittler in der Kette nur diese Gelder und nur das preisen können was auch vom Marktwegen her machbar ist.
Da kann man nicht pauschal sagen, wir eröffnen hier eine surreale Welt und traden uns glücklich wobei im Hintergrund der Markt etwas anderes zeigt. Dies ginge vielleicht bis zu einen geringen Prozent aber nicht -25%.
Was man selber bemängelt wünscht man sich nun herbei?
@wunderere danke, hat gemundet schönes Wochenende @all.
Credere

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.327.298 von credere am 14.03.15 05:01:00

Zitat von credere: @bomike,

Die Wahl der teilweisen Auflösung hatte IG gar nicht, weil ihr Kunde überhebelt sein Konto überzogen hat.
Margin Call bei einigen Konten wenn nicht sogar bei allen. Zudem die platzierten Stopps. Urgent Business. Da kann man nicht sagen hätte man doch warten müssen auf bessere Preise. Das kann Agnes tun mit ihrer nicht zwangsliquidierten posi.
Wie willst du da gerecht das Geld aufteilen, wenn nicht so wie es eben passiert ist?
Und es ist eben keine Firmenposition im herkömmlichen Sinne denn auch wenn unser TE ein Währungstransaktionskonto gehabt hätte wäre er ebenfalls nicht rausgekommen. iG hat den Vertrag mit dem KuNden und bekommt vom Kunden das Geld. Dieses Geld wird angelegt zwecks der Risikostreuung.
Es gab keine Preise zu welchen man handeln konnte.
Es muss hier doch verstanden werden, das der MM und Hunderte andere Vermittler in der Kette nur diese Gelder und nur das preisen können was auch vom Marktwegen her machbar ist.
Da kann man nicht pauschal sagen, wir eröffnen hier eine surreale Welt und traden uns glücklich wobei im Hintergrund der Markt etwas anderes zeigt. Dies ginge vielleicht bis zu einen geringen Prozent aber nicht -25%.
Was man selber bemängelt wünscht man sich nun herbei?
@wunderere danke, hat gemundet schönes Wochenende @all.
Credere

Du hast es immer noch nicht kapiert und das nach über 2500 Beiträgen hier!
Überhebelt oder nicht überhebelt - spielt hier überhaupt KEINE Rolle!

Selbst wenn ein "Millionärs-Macher" wie Du, seine Positionsgröße nur bei 1% des Kapitals seines Kontos ausreizt - wäre er 'platt' gewesen im EUR/CHF am 15.1.:
Nehmen wir an
60000 € Kapital auf seinem Traderkonto, davon 1% Positionsgröße = 600€ Position/Margin
Hebel 400
Rechnung:
1,20 x 0,25% =300€ entspricht auf 600 € = rund 2 Lots!
25% x 400% = 100
100 x 600€ = 60.000 € VERLUST mit MARGIN CALL!!

Ergo - kompletter Einsatz wäre weggewesen, inklusive Margin Call.

Aber wie hatte ich schon erwähnt, es ist ein großer Unterschied, ob man aus einem verfassten Buch der Market Maker die schönen Geschichten erfahren hat
ODER
ob man schon mal selbst mich ECHT-GELD bei den CFD-Buden gehandelt hat

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.327.298 von credere am 14.03.15 05:01:00

Zitat von credere: @bomike,

Die Wahl der teilweisen Auflösung hatte IG gar nicht, weil ihr Kunde überhebelt sein Konto überzogen hat.
Margin Call bei einigen Konten wenn nicht sogar bei allen. Zudem die platzierten Stopps. Urgent Business. Da kann man nicht sagen hätte man doch warten müssen auf bessere Preise. Das kann Agnes tun mit ihrer nicht zwangsliquidierten posi.
Wie willst du da gerecht das Geld aufteilen, wenn nicht so wie es eben passiert ist?
Und es ist eben keine Firmenposition im herkömmlichen Sinne denn auch wenn unser TE ein Währungstransaktionskonto gehabt hätte wäre er ebenfalls nicht rausgekommen. iG hat den Vertrag mit dem KuNden und bekommt vom Kunden das Geld. Dieses Geld wird angelegt zwecks der Risikostreuung.
Es gab keine Preise zu welchen man handeln konnte.
Es muss hier doch verstanden werden, das der MM und Hunderte andere Vermittler in der Kette nur diese Gelder und nur das preisen können was auch vom Marktwegen her machbar ist.
Da kann man nicht pauschal sagen, wir eröffnen hier eine surreale Welt und traden uns glücklich wobei im Hintergrund der Markt etwas anderes zeigt. Dies ginge vielleicht bis zu einen geringen Prozent aber nicht -25%.
Was man selber bemängelt wünscht man sich nun herbei?
@wunderere danke, hat gemundet schönes Wochenende @all.
Credere

Deine Aussage "es gab keine Preise zu denen man handeln konnte..."

Es ist so schön, immer diese unbelegten Aussagen zu lesen, deren ich fast jeden Morgen lausche, bei einer Tasse Kaffee und auch mit Blick auf die neuesten, positiven nachrichten aus der Börsenwelt...
Aber schön ist es auch, wenn man als ehemaliger Mitarbeiter eines MM liest, wie teilweise naiv immer noch an das 'Gute' geglaubt wird - nämlich dass MM ausschließlich im Sinne des Kunden handeln würden..
Nach einer holprigen aber starken Börsenwoche, wünsche ich allen und crecedere ein

Schönes entspanntes Wochenende!

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.327.439 von Hgebhardt73 am 14.03.15 08:38:13

aha so ist das also

Hallo Herr Gebhardt,
Ich gebe nur ihre Worte wieder. Obwohl ich hätte vor ein paar Tagen Hypothese gesagt obwohl Sie von Thesen sprechen.
Da mir die Beweisfuhrung fehlt spreche ich von Hypothesen.
Also Sie haben viel Geld verloren mit EURchf das gibt ihnen aber nicht das Recht hier Realitäten zu verzerren.
Lieber lassen Sie meine Beiträge löschen. Na mal sehen ob dieser stehen bleibt.

Ich hab keine Langeweile aber unwahrheiten kann ich nicht stehen lassen und eine an Sicht echt gute Branche und vor allem exzellente Möglichkeit zu traden hier so in den Dreck gezogen wird dagegen muss ich was sagen.
Zu ihren Beispiel... Es soll mir ein leichtes sein...
Wenn Sie natürlich so agieren ist es kein Wunder. 1% Depot Risiko ist nicht 1% marge.
Der Gegenwert ist entscheidend.
Also Handel ich je nach Stoppwert (ja wenn es einen gegeben hätte) ein oder mehrere Mini Kontrakte.

Sprich ein Mini sind 10.000 Euro da hätte ich bei 1.14 den Stopp setzen können und hätte 1% risk gehabt.

Es ist doch so einfach aber anscheinend nicht für alle. Ich bin gern bereit zu helfen aber so muss ich mich von Ihnen der ja 20 Jahre Erfahrung hat und für einen MM gearbeit hat nicht behandeln lassen.
Schon schlimm wenn ich ihnen Ihre Arbeit erklären muss. :-)
Quizfrage und erster Punkt im CFD Führerschein vieviel CFD Mini dürfte ich Max handeln damit ich Max nur einen totalverlust hätte und ich niemals nie nie nie nie noch Geld nachzahlen müsste.

Beste grüsse und Good trades
:-)

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.327.259 von bomike am 14.03.15 01:54:40

Zitat von bomike:

Zitat von 60cent: "Sie haben keine Kundenpositionen geschlossen.
Sie haben eigene Firmenpostionen geschlossen."
Es waren korrespondierende Hedgepositionen die geschlossen wurden und in Verbindung dazu wurden natürlich auch die Kundenpositionen geschlossen.

"Sie haben unterschiedliche Ausführungspreise für Ihr eigenes Spekulationsgeschäft erhalten."
Für die unterschiedlichen Ausführungen der korrespondierenden aggregierten Hedgepositionen wurde ein Durchschnittskurs ermittelt. Wo ist das Problem? Im Differenzhandelsvertrag wird auf diese Möglichkeit eindeutig hingewiesen.

"Ihr Spekulationsgeschäft auf eigene Rechnung hat ein fettes Minus gebracht.
Dieses Firmenminus wird intransparent auf Kunden verteilt nach einem unbekannten Schlüssel."


Der gesamte Verlust für IG beträgt maximal £30 Millionen. Maximal £17 Millionen des Verlusts für IG sind durch ausstehende Kundenschulden entstanden, welche wahrscheinlich nur teilweise ausgeglichen werden und der Rest ist zum IG-Handelsverlust geworden, da Kundenpositionen auf einem besseren Level geschlossen wurden, als IG die entsprechenden Hedge-Postionen auflösen konnte.
http://www.iggroup.com/corporate/15-01-15.html


das hatten wir alles bereits durchgekaut, aber du langweilst trotzdem immer wieder mit dem gleichen unfundierten Gefasel!

Um offen zu sein Du langweilst, weil Du wieder damit anfängst. Ob Ihre Postionen korrespondieren oder nicht ist Jacke wie Hose.

Wenn der TE z.B. nur 10 Postionen glattstellen wollte durch einen Sicherungsstop, aber IG Ihre gesamten Postionen von allen Ihren "Korrespondieren" Positionen auf den Markt wirft, ist es klar, das es vielleicht die dämlichsten Preise auf der Welt gab.

Aber was hat der TE und seine Positionen mit den "korrespondierenden" 100.000 Positionen von IG zu tuen? Deren Preisausführung Ihrer Riesen Firmenorder muß ja beschissen gewesen sein. Und deren Ausführung soll nun der TE bekommen? Mit seinen Micky Mouse Orders und engen Stop?

Wir hatten das Thema schon hundertmal. Wenn IG Market 1.000 Dax Kontrakte kauft, kann der Preis ja nie so gut sein, wie jemand der nur 1 Kontrakt kauft. Aber IG sagt sich, moment mal... wir geben unsere Ausführungspreise der 1.000 Kontrakte jeden. Egal ob er 100 hatte oder nur 1...

Das ist "Gutsherren Manier"

Selbstverständlich können Preise für kleinere Orders besser sein als für größere Orders. Aber das gilt für den normalen fortlaufenden Handel!

Aber das war doch keine normale Handelssituation. Es kam, grob gesagt, zu einer Handelsunterbrechung.

Es gibt auch an den normalen Börsenplätzen Handelsunterbrechungen zB. bei erhöhter Volatilität oder anstehenden News.

Wenn der Handel danach wieder aufgenommen wird, fließen die Kleinstorders und Großorders zusammen in eine Eröffnungsauktion.

Der erste Kurs ist dort auch für alle identisch. Egal ob kleine oder große Order.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.328.126 von 60cent am 14.03.15 11:11:30

Zitat von 60cent:

Zitat von bomike: ...

Um offen zu sein Du langweilst, weil Du wieder damit anfängst. Ob Ihre Postionen korrespondieren oder nicht ist Jacke wie Hose.

Wenn der TE z.B. nur 10 Postionen glattstellen wollte durch einen Sicherungsstop, aber IG Ihre gesamten Postionen von allen Ihren "Korrespondieren" Positionen auf den Markt wirft, ist es klar, das es vielleicht die dämlichsten Preise auf der Welt gab.

Aber was hat der TE und seine Positionen mit den "korrespondierenden" 100.000 Positionen von IG zu tuen? Deren Preisausführung Ihrer Riesen Firmenorder muß ja beschissen gewesen sein. Und deren Ausführung soll nun der TE bekommen? Mit seinen Micky Mouse Orders und engen Stop?

Wir hatten das Thema schon hundertmal. Wenn IG Market 1.000 Dax Kontrakte kauft, kann der Preis ja nie so gut sein, wie jemand der nur 1 Kontrakt kauft. Aber IG sagt sich, moment mal... wir geben unsere Ausführungspreise der 1.000 Kontrakte jeden. Egal ob er 100 hatte oder nur 1...

Das ist "Gutsherren Manier"

Selbstverständlich können Preise für kleinere Orders besser sein als für größere Orders. Aber das gilt für den normalen fortlaufenden Handel!

Aber das war doch keine normale Handelssituation. Es kam, grob gesagt, zu einer Handelsunterbrechung.

Es gibt auch an den normalen Börsenplätzen Handelsunterbrechungen zB. bei erhöhter Volatilität oder anstehenden News.

Wenn der Handel danach wieder aufgenommen wird, fließen die Kleinstorders und Großorders zusammen in eine Eröffnungsauktion.

Der erste Kurs ist dort auch für alle identisch. Egal ob kleine oder große Order.

Es gab keine Handelsunterbrechung. Handelsunterbechungen sieht man auch im Charts. Da gibts keine Zeitlücken. Im Forexhandel kann es gar keine Handelsunterbrechungen
geben, weil der Broker entscheidet ob gehandelt wird oder nicht. Keine Ahnung was das jetzt soll von dir 60c. Du weißt ganz genau wie es ablief.

Aber eine Frage habe ich noch, wenn IG sogar bessere Preise gegeben hat als Sie bekommen haben, warum hat JP Morgan dann Ihre Kunden alle mit 1.02 bedienen können?
Komisch oder? Obwohl ja der Handel unterbrochen war, wie Du meinst.. und IG ne 0.92 Ihren Kunden gegeben hat.

Zudem frage ich mich, warum der Stop vom TE nicht ausgeführt wurde? Nach FXCM gabs nach dem Durchbruch noch genug Handel und Zeit? Wieso bekommt jemand der einen Stop hatte den gleichen Preis wie jemand ohne Stop?

[bomike]

Milliardenstrafen für Banken

Aus dem Handelsblatt:

Weltweit gehen die Behörden seit einiger Zeit dem Verdacht nach, dass Händler von Großbanken zum Nachteil von Kunden an Devisenkursen geschraubt haben - ähnlich wie bei den Referenz-Zinssätzen Libor und Euribor.

Alle Broker die Postionen auf eigene Rechnung "absichern" können das nur bei Großbanken machen wie im Artikel benannt.

Der Beschiss geht von oben nach unten. Und ganz unten sind die Kleinhändler..

Artikel: http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherunge…

[hau_auf_den_putz]

Hab ich gefunden - vielleicht hilfts ja jemanden.
http://www.aktienboard.com/forum/f8/cfd-broker-ohne-nachschu…

[hau_auf_den_putz]

sorry versehentlich zu früh abgesendet.

Interessant sollte der Beitrag von "mainstream" vom 03.12.2009, 18:12 sein

Zitat:
Es besteht keine Pflicht beim CFD handel das Konto auszugleichen,ist Risiko des Brokers 100 % ich muss es wissen,hab mehere Unterkonten tiefrot seit Jahren stehen,gibt auch Gerichtsurteile.

siehe: http://www.aktienboard.com/forum/f8/cfd-broker-ohne-nachschu…

[credere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.329.035 von bomike am 14.03.15 14:39:48

Ja ich sehe es

@ bomike

als ich am 21.5.2012 also vor fast 3 Jahren diesen EUR/USD Chart in ein Forum einstellte wusste ich noch nichts von Manipulation.
EUR/USD ging um ganze 50 Pips oben über das Ziel hinaus.
Tatsache alles Manipulation. Ich seh es klar und deutlich! Ist ja der Hammer und ich dachte nur die Werbung würde bescheißen!

Aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich den ca. 4500 Punkte Move über mehrere Jahre hinweg und den exakten Absturzzeitpunkt im Mai 2014 voraussagte sind lächerliche 50 falsch interpretierte Pips wohl wie ein Mückenfurz.
Wer will bekommt den Link!


bomike, was kommt als nächstes? Du sagst nun, dass der Broker sich nun doch absichert? Vor ein paar Tagen hörte sich das ganz anders an.
Du sagst, dass er das bei Banken tut. Wie soll das deiner Meinung nach aussehen?
Liebe Deutsche Bank, haste mal 1.100.000 für den TE übrig? Der will den CHF verkaufen. DB sagt klar wie lange? IG: "keine Ahnung" DB: "geht weiter".
So in etwa dürfte dies dann laufen!

Man also langsam wird es echt abenteuerlich hier...
@hau-auf-den-putz,
ist das der Typ der sagte:
http://www.aktienboard.com/forum/f12/day-trading-quatschkoep…
"Meiner Meinung nach steht das neu inszenierte 9/11 unmittelbar bevor es wird so 3000 tote westliche demokraten geben oder sender gleiwitz 2.0"

Warum fragst du diese Ikone nicht einfach selbst?

credere

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.329.485 von hau_auf_den_putz am 14.03.15 16:37:48

Zitat von hau_auf_den_putz: sorry versehentlich zu früh abgesendet.

Interessant sollte der Beitrag von "mainstream" vom 03.12.2009, 18:12 sein

Zitat:
Es besteht keine Pflicht beim CFD handel das Konto auszugleichen,ist Risiko des Brokers 100 % ich muss es wissen,hab mehere Unterkonten tiefrot seit Jahren stehen,gibt auch Gerichtsurteile.

siehe: http://www.aktienboard.com/forum/f8/cfd-broker-ohne-nachschu…

Ja aber leider sagt er nicht wo die Urteile zu finden sind. Hier hat ja auch einer geschrieben das er ein Urteil erreicht hat, wo er gewonnen hat gegen IG. Auf meine Frage wo das Urteil zu finden ist, gab es leider keine Antwort.

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.328.984 von bomike am 14.03.15 14:21:43

Zitat von bomike:

Zitat von 60cent: ...


Selbstverständlich können Preise für kleinere Orders besser sein als für größere Orders. Aber das gilt für den normalen fortlaufenden Handel!

Aber das war doch keine normale Handelssituation. Es kam, grob gesagt, zu einer Handelsunterbrechung.

Es gibt auch an den normalen Börsenplätzen Handelsunterbrechungen zB. bei erhöhter Volatilität oder anstehenden News.

Wenn der Handel danach wieder aufgenommen wird, fließen die Kleinstorders und Großorders zusammen in eine Eröffnungsauktion.

Der erste Kurs ist dort auch für alle identisch. Egal ob kleine oder große Order.

Es gab keine Handelsunterbrechung. Handelsunterbechungen sieht man auch im Charts. Da gibts keine Zeitlücken. Im Forexhandel kann es gar keine Handelsunterbrechungen
geben, weil der Broker entscheidet ob gehandelt wird oder nicht. Keine Ahnung was das jetzt soll von dir 60c. Du weißt ganz genau wie es ablief.

Aber eine Frage habe ich noch, wenn IG sogar bessere Preise gegeben hat als Sie bekommen haben, warum hat JP Morgan dann Ihre Kunden alle mit 1.02 bedienen können?
Komisch oder? Obwohl ja der Handel unterbrochen war, wie Du meinst.. und IG ne 0.92 Ihren Kunden gegeben hat.

Zudem frage ich mich, warum der Stop vom TE nicht ausgeführt wurde? Nach FXCM gabs nach dem Durchbruch noch genug Handel und Zeit? Wieso bekommt jemand der einen Stop hatte den gleichen Preis wie jemand ohne Stop?

bomike: Es gab keine Handelsunterbrechung. Handelsunterbechungen sieht man auch im Charts. Da gibts keine Zeitlücken. Im Forexhandel kann es gar keine Handelsunterbrechungen
geben, weil der Broker entscheidet ob gehandelt wird oder nicht. Keine Ahnung was das jetzt soll von dir 60c. Du weißt ganz genau wie es ablief.

Nach strenger Definition gab es sicherlich keine Handelsunterbrechung.

Es reicht ja schon, wenn am Bahnhof eine Wechselbude noch den Währungstausch anbietet, um sagen zu können "es war durchgehend Handel möglich".

Deshalb hatte ich auch geschrieben: "Es kam, grob gesagt, zu einer Handelsunterbrechung."

Wenn die Big-Player des Forex-Marktes kurz nach der Meldung den Stecker ziehen, und dadurch die Hauptliquidtätsversorger nicht mehr zur Verfügung stehen und somit nur noch äußerst geringe Liquidität bei extremen Spreads verfügbar ist, kann man nicht mehr von einem normalen Markt sprechen.

Auszug zum Thema aus dem Quarterly Bulletin der Bank of England:
But changes in market structure may also have contributed to
the disorderliness.
Electronic platforms have become much more prevalent in the
foreign exchange market in recent years, and now account for
more than half of all spot currency trades. Following the SNB
announcement, banks reportedly switched off electronic
trading platforms as quickly as possible — some faster than
others — with some dealers temporarily pulling quotes for all
currencies. It only required one or two of the large players to
switch off their electronic platforms for liquidity to disappear
altogether, given the close interlinkages in the foreign
exchange market. Once prices returned, algorithmic traders
left with open positions placed their offers at the level of the
previous bid, ‘chasing’ the price downwards.
Contacts also suggested that a relative lack of experience
among ‘voice’ traders and reduced appetite to hold risk among
traditional intermediaries, had contributed to a reduction in
willingness of traders to step in to a falling market, compared
with the past. Liquidity in foreign exchange options markets
remained impaired following the episode, as participants
reassessed the prospects for further shocks to affect trading
conditions.

Und die Charts der diversen Anbieter waren nach der SNB-Entscheidung eher indikativ.



bomike: Aber eine Frage habe ich noch, wenn IG sogar bessere Preise gegeben hat als Sie bekommen haben, warum hat JP Morgan dann Ihre Kunden alle mit 1.02 bedienen können?
Komisch oder? Obwohl ja der Handel unterbrochen war, wie Du meinst.. und IG ne 0.92 Ihren Kunden gegeben hat.

Weißt du denn wann genau JP Morgan für die Kunden wieder am Markt aktiv geworden ist?? Eventuell hat JP Morgan erst eine Stunde nach dem Event wieder den Handel aufgenommen, als sich der Markt wieder gefangen hatte. Aber dann ist es sicherlich keine Kunst den Kunden einen Preis von 1.02 zu geben!



bomike: Zudem frage ich mich, warum der Stop vom TE nicht ausgeführt wurde? Nach FXCM gabs nach dem Durchbruch noch genug Handel und Zeit? Wieso bekommt jemand der einen Stop hatte den gleichen Preis wie jemand ohne Stop?


ja, es gab Handel nach dem Durchbruch, aber die Liquidität war nicht ausreichend um das gesamte Angebot, was in diesen Sekunden auf den Markt strömte, aufzufangen. Auch für FXCM gab es nicht genug Handel und Zeit. FXCM stand nach dem Event vor dem Aus.

Man kann sich doch gut das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage vorstellen.

Jedem Amateur war klar, dass es nach dem Bruch erstmal deutlich in den Keller gehen wird. Somit standen nach dem Bruch gigantische Summen zum Verkauf. Aber auf der Gegenseite standen natürlich nur wenige Schwachsinnige, die bereit waren nach dem Bruch knapp unter der Schwelle zu kaufen.

Natürlich wurden somit einige wenige Glückliche noch knapp unter der 1,20er Marke bedient, aber man kann doch nicht davon ausgehen, dass man die große Masse zu diesen Preisen bedienen konnte.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.329.911 von 60cent am 14.03.15 18:09:02

Zitat von 60cent:

Zitat von bomike: ...

Es gab keine Handelsunterbrechung. Handelsunterbechungen sieht man auch im Charts. Da gibts keine Zeitlücken. Im Forexhandel kann es gar keine Handelsunterbrechungen
geben, weil der Broker entscheidet ob gehandelt wird oder nicht. Keine Ahnung was das jetzt soll von dir 60c. Du weißt ganz genau wie es ablief.

Aber eine Frage habe ich noch, wenn IG sogar bessere Preise gegeben hat als Sie bekommen haben, warum hat JP Morgan dann Ihre Kunden alle mit 1.02 bedienen können?
Komisch oder? Obwohl ja der Handel unterbrochen war, wie Du meinst.. und IG ne 0.92 Ihren Kunden gegeben hat.

Zudem frage ich mich, warum der Stop vom TE nicht ausgeführt wurde? Nach FXCM gabs nach dem Durchbruch noch genug Handel und Zeit? Wieso bekommt jemand der einen Stop hatte den gleichen Preis wie jemand ohne Stop?

bomike: Es gab keine Handelsunterbrechung. Handelsunterbechungen sieht man auch im Charts. Da gibts keine Zeitlücken. Im Forexhandel kann es gar keine Handelsunterbrechungen
geben, weil der Broker entscheidet ob gehandelt wird oder nicht. Keine Ahnung was das jetzt soll von dir 60c. Du weißt ganz genau wie es ablief.

Nach strenger Definition gab es sicherlich keine Handelsunterbrechung.

Es reicht ja schon, wenn am Bahnhof eine Wechselbude noch den Währungstausch anbietet, um sagen zu können "es war durchgehend Handel möglich".

Deshalb hatte ich auch geschrieben: "Es kam, grob gesagt, zu einer Handelsunterbrechung."

Wenn die Big-Player des Forex-Marktes kurz nach der Meldung den Stecker ziehen, und dadurch die Hauptliquidtätsversorger nicht mehr zur Verfügung stehen und somit nur noch äußerst geringe Liquidität bei extremen Spreads verfügbar ist, kann man nicht mehr von einem normalen Markt sprechen.

Auszug zum Thema aus dem Quarterly Bulletin der Bank of England:
But changes in market structure may also have contributed to
the disorderliness.
Electronic platforms have become much more prevalent in the
foreign exchange market in recent years, and now account for
more than half of all spot currency trades. Following the SNB
announcement, banks reportedly switched off electronic
trading platforms as quickly as possible — some faster than
others — with some dealers temporarily pulling quotes for all
currencies. It only required one or two of the large players to
switch off their electronic platforms for liquidity to disappear
altogether, given the close interlinkages in the foreign
exchange market. Once prices returned, algorithmic traders
left with open positions placed their offers at the level of the
previous bid, ‘chasing’ the price downwards.
Contacts also suggested that a relative lack of experience
among ‘voice’ traders and reduced appetite to hold risk among
traditional intermediaries, had contributed to a reduction in
willingness of traders to step in to a falling market, compared
with the past. Liquidity in foreign exchange options markets
remained impaired following the episode, as participants
reassessed the prospects for further shocks to affect trading
conditions.

Und die Charts der diversen Anbieter waren nach der SNB-Entscheidung eher indikativ.



bomike: Aber eine Frage habe ich noch, wenn IG sogar bessere Preise gegeben hat als Sie bekommen haben, warum hat JP Morgan dann Ihre Kunden alle mit 1.02 bedienen können?
Komisch oder? Obwohl ja der Handel unterbrochen war, wie Du meinst.. und IG ne 0.92 Ihren Kunden gegeben hat.

Weißt du denn wann genau JP Morgan für die Kunden wieder am Markt aktiv geworden ist?? Eventuell hat JP Morgan erst eine Stunde nach dem Event wieder den Handel aufgenommen, als sich der Markt wieder gefangen hatte. Aber dann ist es sicherlich keine Kunst den Kunden einen Preis von 1.02 zu geben!



bomike: Zudem frage ich mich, warum der Stop vom TE nicht ausgeführt wurde? Nach FXCM gabs nach dem Durchbruch noch genug Handel und Zeit? Wieso bekommt jemand der einen Stop hatte den gleichen Preis wie jemand ohne Stop?


ja, es gab Handel nach dem Durchbruch, aber die Liquidität war nicht ausreichend um das gesamte Angebot, was in diesen Sekunden auf den Markt strömte, aufzufangen. Auch für FXCM gab es nicht genug Handel und Zeit. FXCM stand nach dem Event vor dem Aus.

Man kann sich doch gut das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage vorstellen.

Jedem Amateur war klar, dass es nach dem Bruch erstmal deutlich in den Keller gehen wird. Somit standen nach dem Bruch gigantische Summen zum Verkauf. Aber auf der Gegenseite standen natürlich nur wenige Schwachsinnige, die bereit waren nach dem Bruch knapp unter der Schwelle zu kaufen.

Natürlich wurden somit einige wenige Glückliche noch knapp unter der 1,20er Marke bedient, aber man kann doch nicht davon ausgehen, dass man die große Masse zu diesen Preisen bedienen konnte.

"Weißt du denn wann genau JP Morgan für die Kunden wieder am Markt aktiv geworden ist?? Eventuell hat JP Morgan erst eine Stunde nach dem Event wieder den Handel aufgenommen, als sich der Markt wieder gefangen hatte. Aber dann ist es sicherlich keine Kunst den Kunden einen Preis von 1.02 zu geben!"

ist das ne Scherzfrage oder so? Natürlich wurden die Ausgeführt während dem Trubel..
Bei Saxo, CMC etc. wurde ja auch alles ausgeführt. Erst später wurde dann "magisch" alles irgendwann korrigiert...

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.330.106 von bomike am 14.03.15 18:44:15

wie dem BoE-Statement zu entnehmen war, zogen sich die großen Player direkt nach der Meldung aus dem Handel zurück.

Da JP Morgan zu diesen größten FX-Playern (Platz 6 in 2014) gehört, hielt ich es natürlich für möglich, dass auch JPMorgan nicht durchgehend am Markt aktiv war.

Aber wenn du schreibst "Natürlich wurden die Ausgeführt während dem Trubel.." klingt es so, als ob du über konkrete Informationen bezüglich JPM verfügst.

Dann nenne uns mal bitte die Quelle für die Ausführungszeiten von JPM! Danke!

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.330.514 von 60cent am 14.03.15 19:56:46

Zitat von 60cent: wie dem BoE-Statement zu entnehmen war, zogen sich die großen Player direkt nach der Meldung aus dem Handel zurück.

Da JP Morgan zu diesen größten FX-Playern (Platz 6 in 2014) gehört, hielt ich es natürlich für möglich, dass auch JPMorgan nicht durchgehend am Markt aktiv war.

Aber wenn du schreibst "Natürlich wurden die Ausgeführt während dem Trubel.." klingt es so, als ob du über konkrete Informationen bezüglich JPM verfügst.

Dann nenne uns mal bitte die Quelle für die Ausführungszeiten von JPM! Danke!

Ich poste es jetzt doch nicht zum Vierten mal... Das Thema hatten wir schon 100 Seiten vorher.. Viermal wurde das Statement von JP Morgen hier gepostet. Viermal.
Lies doch erstmal die letzten 100 Seiten durch und wärme nicht alte Kamellen auf.

Wir wissen ja das Du IG Fan bist. Aber etwas mehr Distanz zu Deinem Broker würde Dir gut tuen.

Wieso konnte einer der großen Player zu 1.02 ausliefern und IG nur zu 0.92? Wenn alle nicht handeln konnten und es ne riesen Zeitlücke gab?

Und auch wenn es wieder zur alten leier zurück geht, es interessiert gar nicht was IG für Probleme hatte oder nicht. Weder der TE noch ein anderer Händler hat nen Vertrag mit nem Liquidyprovider sondern nur mir IG. IG kann sich nicht auf "Dritte" berufen. Keiner hat nen Vertrag mit dem "Dritten" den auch keiner kennt. Wer war dieser "Dritte" der Keine Kurse stellte? Von wem hat IG die Ausführungen bekommen?

Solange es dafür keine Antworten von IG gibt, brauchen sie sich nicht wundern, wenn alle glauben, das IG betrügt.

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.330.661 von bomike am 14.03.15 20:31:59

ja, nee - is klar!
Du willst also etwas nicht zum vierten Mal posten, weil es bereits viermal gepostet wurde! Das verstehe ich - ein weiteres "viertes Mal" ist tatsächlich nicht realisierbar.

also du schreibst lieber unsinnige Aufsätze darüber, dass du nicht einen Link reinstellen möchtest, anstatt du einfach den Link hier reinstellst!

ganz toll - das sagt sehr viel über dich aus!

Für dich ist ja offensichtlich dieser Thread zum alleinigen Lebensinhalt geworden und somit kannst dir wohl nicht vorstellen, dass es da draußen auch noch Menschen gibt, die sich auch noch mit anderen Dingen beschäftigen und somit nicht alle Beiträge gelesen haben.

bomike: "Wieso konnte einer der großen Player zu 1.02 ausliefern und IG nur zu 0.92? Wenn alle nicht handeln konnten und es ne riesen Zeitlücke gab?"
Um das zu beurteilen, müsste man wissen: wann wurde wer mit wem zu welchem Volumen aktiv.
FX-Handel ist dezentral und in diesem extremen Umfeld ist es logisch, dass es zu Differenzen kommt.
Außerdem gab es keine Zeitlücke, sondern es gab einen Zeitraum in dem es zu massiven Liquiditätsproblemen kam. Sieh dir dazu nochmal den Auszug aus dem Quarterly Bulletin der Bank of England an.


Und wenn ich diesen Stuss von dir lese - nach dem Motto: ...es interessiert gar nicht, ob es für IG & Co im zugrundeliegenden Hedgemarkt Liquiditätsprobleme gab... bla bla ...Dritte...bla bla

Selbstverständlich ist für den CFD-Trader sein CFD-Broker auch sein Market-Maker und nicht irgendein Dritter.
Aber der Market-Maker handelt mit den Kunden natürlich zu Preisen, welche er in Bezug auf die zugrundeliegenden Rahmenbedingungen des Hedgemarktes für gerechtfertigt hält!

Die Broker gaben also Preisniveaus an die Kunden weiter, zu welchen sie selbst am Markt aktiv werden konnten. Dementsprechend wurden Preise ermittelt, die vielen Kunden sicherlich nicht gefallen, aber wir sind ja leider nicht bei "Wünsch dir was".

Somit wird deutlich, dass natürlich die Zustände am zugrundeliegenden Markt relevant für das Market-Making des Brokers gegenüber dem Kunden sind.
Außerdem wird der Kunde bereits bei der Kontoeröffnung darauf hingewiesen, dass es zB. zu Handelsaussetzungen und zur Aggregation von Kundenorders kommen kann.

[wolfwa]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.331.660 von 60cent am 15.03.15 02:46:38

Zitat von 60cent: ja, nee - is klar!
Du willst also etwas nicht zum vierten Mal posten, weil es bereits viermal gepostet wurde! Das verstehe ich - ein weiteres "viertes Mal" ist tatsächlich nicht realisierbar.

Ich poste es jetzt doch nicht zum Vierten mal... und damit muss ich bomike
voellig recht geben, lese alles durch oder las es ganz einfach.

also du schreibst lieber unsinnige Aufsätze darüber, dass du nicht einen Link reinstellen möchtest, anstatt du einfach den Link hier reinstellst!

also auch hier wieder, wer unsinnige Aufsätze schreibt das bist du.


Für dich ist ja offensichtlich dieser Thread zum alleinigen Lebensinhalt geworden und somit kannst dir wohl nicht vorstellen, dass es da draußen auch noch Menschen gibt, die sich auch noch mit anderen Dingen beschäftigen und somit nicht alle Beiträge gelesen haben.

Dann sollen die sich mit anderen Dingen beschäftigen und sich ganz einfach hier raushalten.

[Hgebhardt73]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.330.661 von bomike am 14.03.15 20:31:59

Zitat von bomike:

Zitat von 60cent: wie dem BoE-Statement zu entnehmen war, zogen sich die großen Player direkt nach der Meldung aus dem Handel zurück.

Da JP Morgan zu diesen größten FX-Playern (Platz 6 in 2014) gehört, hielt ich es natürlich für möglich, dass auch JPMorgan nicht durchgehend am Markt aktiv war.

Aber wenn du schreibst "Natürlich wurden die Ausgeführt während dem Trubel.." klingt es so, als ob du über konkrete Informationen bezüglich JPM verfügst.

Dann nenne uns mal bitte die Quelle für die Ausführungszeiten von JPM! Danke!

Ich poste es jetzt doch nicht zum Vierten mal... Das Thema hatten wir schon 100 Seiten vorher.. Viermal wurde das Statement von JP Morgen hier gepostet. Viermal.
Lies doch erstmal die letzten 100 Seiten durch und wärme nicht alte Kamellen auf.

Wir wissen ja das Du IG Fan bist. Aber etwas mehr Distanz zu Deinem Broker würde Dir gut tuen.

Wieso konnte einer der großen Player zu 1.02 ausliefern und IG nur zu 0.92? Wenn alle nicht handeln konnten und es ne riesen Zeitlücke gab?

Und auch wenn es wieder zur alten leier zurück geht, es interessiert gar nicht was IG für Probleme hatte oder nicht. Weder der TE noch ein anderer Händler hat nen Vertrag mit nem Liquidyprovider sondern nur mir IG. IG kann sich nicht auf "Dritte" berufen. Keiner hat nen Vertrag mit dem "Dritten" den auch keiner kennt. Wer war dieser "Dritte" der Keine Kurse stellte? Von wem hat IG die Ausführungen bekommen?

Solange es dafür keine Antworten von IG gibt, brauchen sie sich nicht wundern, wenn alle glauben, das IG betrügt.

Bomike hat wieder einmal recht!

-Wir fragen uns - weshalb von Seiten der Pseudo-Lobbyisten noch KEINERLEI Beweise dargelegt worden sind, dass es KEINE Liquidität auf dem Referenzmarkt gab?!
-Weshalb sich hier ein paar einzelne Kanditaten sich als 'Vertreter' der MM aufspielen?
-Seid ihr aktive CFD-Händler - aber bitte nur Handel mit Echt-Geld, KEINE Demokonten?
-Seid ihr so erfolgreich bei den CFD-Buden?
-Was ist der Grund für diese undistanzierten nicht belegten Äusserungen, dass die Market-Maker und CFD-Buden, sich wie die Caritas gegenüber ihren Kunden sich verhalten würden?

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.332.194 von Hgebhardt73 am 15.03.15 09:56:34

@Hgebhardt73

ja ja, wir haben es doch nun alle mitbekommen, dass du ein bomike-Groupie bist und das es zu deinem Hobby geworden ist dem bomike Recht zu geben.

und deine ständigen primitiven Lobbyisten-Sprüche, wenn jemand nicht die einfältige vorherrschende Meinung vertritt, kannst du dir auch sparen.

-Seid ihr aktive CFD-Händler - aber bitte nur Handel mit Echt-Geld, KEINE Demokonten?
-Seid ihr so erfolgreich bei den CFD-Buden?

Ich lebe seit vielen Jahren vom Handel mit eigenem Geld.
Glaub es oder glaub es nicht. Mir egal!


@wolfa
Wolfa: "Dann sollen die sich mit anderen Dingen beschäftigen und sich ganz einfach hier raushalten."
Und du solltest dich erstmal damit beschäftigen wie man die Zitat-Funktion korrekt einsetzt.

[wolfwa]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.332.452 von 60cent am 15.03.15 10:52:26

Zitat von 60cent: @Hgebhardt73

ja ja, wir haben es doch nun alle mitbekommen, dass du ein bomike-Groupie bist und das es zu deinem Hobby geworden ist dem bomike Recht zu geben.

und deine ständigen primitiven Lobbyisten-Sprüche, wenn jemand nicht die einfältige vorherrschende Meinung vertritt, kannst du dir auch sparen.

-Seid ihr aktive CFD-Händler - aber bitte nur Handel mit Echt-Geld, KEINE Demokonten?
-Seid ihr so erfolgreich bei den CFD-Buden?

Ich lebe seit vielen Jahren vom Handel mit eigenem Geld.
Glaub es oder glaub es nicht. Mir egal!


@wolfa
Wolfa: "Dann sollen die sich mit anderen Dingen beschäftigen und sich ganz einfach hier raushalten."
Und du solltest dich erstmal damit beschäftigen wie man die Zitat-Funktion korrekt einsetzt.

aber sonst hast du keine Probleme.

[wolfwa]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.332.452 von 60cent am 15.03.15 10:52:26

Zitat von 60cent: @Hgebhardt73

ja ja, wir haben es doch nun alle mitbekommen, dass du ein bomike-Groupie bist und das es zu deinem Hobby geworden ist dem bomike Recht zu geben.

und deine ständigen primitiven Lobbyisten-Sprüche, wenn jemand nicht die einfältige vorherrschende Meinung vertritt, kannst du dir auch sparen.

-Seid ihr aktive CFD-Händler - aber bitte nur Handel mit Echt-Geld, KEINE Demokonten?
-Seid ihr so erfolgreich bei den CFD-Buden?

Ich lebe seit vielen Jahren vom Handel mit eigenem Geld.
Glaub es oder glaub es nicht. Mir egal!


@wolfa
Wolfa: "Dann sollen die sich mit anderen Dingen beschäftigen und sich ganz einfach hier raushalten."
Und du solltest dich erstmal damit beschäftigen wie man die Zitat-Funktion korrekt einsetzt.

aber sonst hast du keine Probleme, Zitat-Funktion korrekt einsetzen, ich habe ja sonst nichts zu tun, als fuer dich die Zitat-Funktion korrekt einzusetezen, konntest du das nicht lesen.

[bomike]

Hgebhardt ist kein Fan von mir, sondern kommst aus der Branche und gibt mir recht wo ich recht habe. Du 60c liest doch gar nicht die Beiträge hier durch. Das Thema das Du wieder hoch kramst haben wir ellen lang auf zig Seiten besprochen.

Der 0.92 Preis, dazu braucht man kein Profi sein wenn man sich die Charts anschaut, ist lächerlich... Betrug am Kunden ganz klar. Die ganze Branche lacht über diesen Ausführungspreis.

Gib uns allen eine ganz einfache Antwort:
Bei wem hat IG Ihre Postionen geschlossen zu welchen Preis?

[Wunderere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.333.697 von bomike am 15.03.15 15:21:46

Zitat von bomike: Hgebhardt ist kein Fan von mir, sondern kommst aus der Branche und gibt mir recht wo ich recht habe. Du 60c liest doch gar nicht die Beiträge hier durch. Das Thema das Du wieder hoch kramst haben wir ellen lang auf zig Seiten besprochen.

Der 0.92 Preis, dazu braucht man kein Profi sein wenn man sich die Charts anschaut, ist lächerlich... Betrug am Kunden ganz klar. Die ganze Branche lacht über diesen Ausführungspreis.

Gib uns allen eine ganz einfache Antwort:
Bei wem hat IG Ihre Postionen geschlossen zu welchen Preis?

Genau, das wird bei den diversen Zivilprozessen die Frage sein...bei welchen Liquidätsanbieter und zu welchen Preis.....wie wir wissen haben ja sehr Viele einen gleichen willkürlichen Abrechnungskurs bekommen und das erst nach Wochen....wenn das nicht zum Himmel stinkt!!!!

Wie schon erwähnt....die (CMC,IG...) haben auch was zu verlieren, das ihre derzeitigen Geschäftspraktiken komplett aber komplett über den Haufen geworfen werden und ich gehen noch weiter, das diese Art von Broker-Tätigkeit in der EU verboten werden!!

Schönen Sonntag und Kopf hoch