Wie errechnet sich die Volatilität bei Optionsscheinen??? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 18.10.01 23:05:22 von
neuester Beitrag 19.10.01 11:01:30 von
neuester Beitrag 19.10.01 11:01:30 von
Beiträge: 8
ID: 490.670
ID: 490.670
Aufrufe heute: 0
Gesamt: 279
Gesamt: 279
Aktive User: 0
Top-Diskussionen
| Titel | letzter Beitrag | Aufrufe |
|---|---|---|
| vor 5 Minuten | 766 | |
| vor 3 Minuten | 765 | |
| gestern 18:41 | 547 | |
| vor 11 Minuten | 411 | |
| heute 00:26 | 411 | |
| gestern 22:49 | 305 | |
| vor 6 Minuten | 264 | |
| gestern 17:47 | 261 |
Meistdiskutierte Wertpapiere
| Platz | vorher | Wertpapier | Kurs | Perf. % | Anzahl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 18.002,02 | -1,44 | 264 | |||
| 2. | 2. | 27,03 | -0,17 | 137 | |||
| 3. | 3. | 166,26 | -2,18 | 77 | |||
| 4. | Neu! | 479,00 | -5,71 | 69 | |||
| 5. | 6. | 0,1855 | -1,85 | 67 | |||
| 6. | 15. | 17,550 | -4,10 | 63 | |||
| 7. | 5. | 123,24 | +2,19 | 48 | |||
| 8. | 18. | 5,2900 | -1,89 | 43 |
Feedback
Kann mir wohl jemand helfen?
Was passiert mit der Volatilität wenn die Laufzeit dem Ende entgegen geht(z.b.Restlaufzeit bis 19.01.2002)
Danke!
obolus
Was passiert mit der Volatilität wenn die Laufzeit dem Ende entgegen geht(z.b.Restlaufzeit bis 19.01.2002)
Danke!
obolus
Q:
Ein Investor hat die folgenden Alternativen: Kauf einer Call-Option (Kontraktgrösse 100) mit einem Basispreis von 250 und einer Notierung von 22,00 - 24,00 oder dem Verkauf einer Put-Option auf denselben Basiswert mit einem Basispreis von 250 und einer Notierung von 12,00 - 13,00. Wie sind die Kassakurse des Basiswertes am Verfalltag, bei denen der Investor zwischen den beiden Alternativen indifferent wäre? "indifferent"(Gleichgewicht)
Ein Investor hat die folgenden Alternativen: Kauf einer Call-Option (Kontraktgrösse 100) mit einem Basispreis von 250 und einer Notierung von 22,00 - 24,00 oder dem Verkauf einer Put-Option auf denselben Basiswert mit einem Basispreis von 250 und einer Notierung von 12,00 - 13,00. Wie sind die Kassakurse des Basiswertes am Verfalltag, bei denen der Investor zwischen den beiden Alternativen indifferent wäre? "indifferent"(Gleichgewicht)
214 + 286, aber was hat das mit der Frage zu tun?
Basispreis +/- beide Prämien
214 und 286 (250-/+36)
x.
214 und 286 (250-/+36)
x.
Trading Spotlight
Zur Frage mit den Optionen:
Die Lösung erscheint mir nicht gerade einleuchtend. Er VERKAUFT die Put Option doch? Ergo ist er indifferent wenn er mit der Call Option LONG den gleichen Ertrag hat wie mit der Put Option SHORT (maximal den Verkaufspreis). Die Lösung sollte dementsprechend eindeutig und zwar 286 sein? Oder ist des zu lang her, daß ich mich damit beschäftigt habe?
Die Volatilität hängt nicht von der Restlaufzeit ab. Anhaltspunkt für die zu bezahlende Volatilität liefert die "historische" Volatilität, zumindest bei Comdirect für jeden Wert abzufragen.
Die implizierte Volatilität für eine Option, d.h. der Preis, den der "Markt" für eine Option zu zahlen bereit ist, kann - besonders momentan - signifikant höher sein.
Leider ist man bei den beliebten Index/Aktien etc. Optionsscheinen stark von der Preisgestaltung des Emittenten abhängig d.h. von der Volatilität, die das Emissionsshaus als "marktkonform" ansieht.
Die Lösung erscheint mir nicht gerade einleuchtend. Er VERKAUFT die Put Option doch? Ergo ist er indifferent wenn er mit der Call Option LONG den gleichen Ertrag hat wie mit der Put Option SHORT (maximal den Verkaufspreis). Die Lösung sollte dementsprechend eindeutig und zwar 286 sein? Oder ist des zu lang her, daß ich mich damit beschäftigt habe?
Die Volatilität hängt nicht von der Restlaufzeit ab. Anhaltspunkt für die zu bezahlende Volatilität liefert die "historische" Volatilität, zumindest bei Comdirect für jeden Wert abzufragen.
Die implizierte Volatilität für eine Option, d.h. der Preis, den der "Markt" für eine Option zu zahlen bereit ist, kann - besonders momentan - signifikant höher sein.
Leider ist man bei den beliebten Index/Aktien etc. Optionsscheinen stark von der Preisgestaltung des Emittenten abhängig d.h. von der Volatilität, die das Emissionsshaus als "marktkonform" ansieht.
OH MANN! Indifferent kann ja auch "genauso scheiße" bedeuten! Sorry, Jungens, es ist scho äweng spät... Habe wohl schon zu stark dem guten Frankenwein zugesprochen.
DurchsuchenBeitrag zu dieser Diskussion schreiben
Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie eine neue Diskussion.
Meistdiskutiert
| Wertpapier | Beiträge | |
|---|---|---|
| 49 | ||
| 28 | ||
| 19 | ||
| 18 | ||
| 17 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 13 |
| Wertpapier | Beiträge | |
|---|---|---|
| 13 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 8 |
