Traderschwein rettet die Welt! - 500 Beiträge pro Seite

[traderschwein]

Im diesem Superthread wird meine Wenigkeit auf EOD-Basis ihre Supertrades posten.

Trade Nr. 1:
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Kauf eines Dax Puts per Eröffnung am 22.09.2003

Unterstellter Hebel: 3

Einfach zusehen und staunen.

[7clever]

Die Typologie eines echten Versagers:

1) Kaum börsenrelevantes Wissen
2) Extremes Interesse an: Renko charts, Candelsticks, Elliott waves, Intradayhandel, Optionsscheinen...
Das alles, weil: siehe 1)
3) Lieblingsspruch: " Börse ist etwas, das lebt und atmet."
4) Lieblingsspruch II: " Einstiege sind unwichtig- Money management ist alles!"
5) Lieblingsbeschäftigung: Einzeichen von etwa 100-200 Indikatoren gleichzeitig in die charts von TI.
6) Lieblingsbeschäftigung II: Arschkriechen bei diversen " Boardgrößen"
7) Strategie: div. Eingebungen, " Boardgrößen"
8) Backtest: " Was ist das?"
9) Software: wie eben
10) Renditeerwartung: mindestens 10.000 % p.a.
11) Tatsächliche Rendite: Mist, schon wieder Oma´s Geld verzockt...

PS: Warum trifft derartiges nur auf jeden hier im OS-Board zu?

PSS: Möchte einer der Angesprochenen die Liste vervollständigen?

Hi unser typologischer Börsenversager hat gegrunzt

[7clever]

da war doch schon mal so ein Versager aäääähhh Vorhersager

mal sehn wie lange du das machst

Schau mal ob Boerenferkel noch frei ist

seven

[traderschwein]

Hey, Du kleiner Wichser!
Pass lieber mal gut auf wie man tradet. Da du zu den Angesprochenen in obiger Aufzählung gehörst solltest du jede Chance zum Erkenntnisgewinn nutzen.

[AchseDesBoesen]

Gibt es nicht schon genug unkluge Schweine auf der Welt? Ich mag kein Schwein!

[brad_stapelton]

Nur wo Schwein draufsteht, ist auch Schwein drin.

[traderschwein]

Natürlich hat traderschwein mit seiner markttechnischen Betrachtung gleich von Beginn an ins Schwarze getroffen.
Jetzt, nachdem derDAX seit dem Einsteig rund 30 Punkte verloren hat, könnte traderschwein den Put glattstellen und sich seiner Taten rühmen.

Tatsächlich würde ihn das aber nicht über die breite Masse der sonstigen Möchtegerntrader hier herausheben.
Über jene nämlich, die mangels Können, Zufallseinsteige wählen (von daher die Irr-Meinung, das der Einsteig egal wäre) und dann vielleicht noch zufällig mal ins Plus kommen, glattstellen, und sich ihrer Taten rühmen.

Traderschwein handelt mittelfristig und geplant.

Die Welt wird es ihm bald danken!

[team4b]

Natürlich

gruß

[nawibo]

Moin,

hm traderschwein, klingt ja schon so als ob Du Ahnung von der Materie hättest, heute morgen einen Put zu kaufen mit unterstelltem Hebel von 3, während all die blöden anderen Zocker bestimmt calls eingeladen haben..

Wie ist das eigentlich mit der sogenannten Volatilität, von der hier immer die Rede ist? Braucht man die Überhaupt oder sollte man lieber auf den Hebel schauen?



Wo ist die denn momentan ungefähr und hat sie direkt etwas mit demSchwankungsverhalten des F-Dax zu tun?

Welchen Put hast Du denn? Laufzeit und so, das hat doch glaube ich dann auch etwas mit dem Delta oder so zu tun, muss man darauf achten?


ein wissbegieriger nawibo

Gruß

nawibo

[traderschwein]

@Nawibo: Um die Volatilität brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die ist so niedrig wie schon lange nicht.

Traderschwein wird seine Geheimnisse aber erst sukzessive enthüllen

[nawibo]

@ traderschwein

wie ist denn die WKN von deinem Schein, kann ich den jetzt auch noch kaufen oder lohnt sich das nicht mehr?




würde mich auch echt interessieren wie das mit dem Hebel und dem Delta so ist...


Gruß

nawibo

[MaXProFitE]

#1 Harte Sau du

#2 Stimmt.

[Plus]

Na, dich gabs doch bestimmt hier schon mal...

Username: traderschwein
Registriert seit: 21.09.2003
User ist momentan: Offline


Du sagst nix über stückzahlen, nix über den einstieg, nix über den schein und sonst prahlste nur rum..

Wer`s glaubt wird seelig.. die anderen kommen auch in den himmel.

Bisher ist der thread wertlos und beifall gibts nur wenn sich was draus lernen läßt.

Plus

[AndreasBernstein [VIP]]

@nawibo

Nimm ihn doch nicht so auf den Arm, anhand daran das er DIR Auskunft gibt merkt man doch wie lange er bei W.O. schon fachkundig liest und schreibt.

@traderschwein

Ich mag Deinen Schreibstil, sehr arrogant und selbstsicher - nur ein paar Infos nebenher würden sicherlich die Fangemeinde erweitern - solange Dir der Erfolg recht gibt schreib so weiter !

Gruß Bernie

[Gamsbichler]

Irgendwie erinnert mich das alles hier an Harry_Schotter007.

[traderschwein]

Nachdem meine Engagements längerfristiger Natur sein können, und vermutlich niemand den Future für mich rollt, bzw. Interesse an einem imaginären Endloskontrakt hat, werde ich meine Trading-Ergebnisse auf Basis des DAX-Standes berechnen.

1. Trade eingegangen mit dem heutigen Eröffnungskurs:
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3.578,16 (Position offen)
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Zu den zahlreichen Rückmeldungen noch:

Natürlich könnte ich OS für euch Lemminge aussuchen, natürlich könnte ich irgendeinen Schwachsinn schreiben, um meine Trades zu begründen, natürlich könnte ich euer Geld mehren, indem ihr mir blind nachtradet, aber...

...was hättet ihr gierigen Lemminge schon davon (außer Geld natürlich)?


Bernecker1977 ist mir übrigens auch recht sympathisch- zumal er sich bemüht, hier etwas volksbildnerisch zu agieren.
Das tut der Rest der "Supertrader" ja nicht, oder ist echt schon mal jemand schlau geworden aus dem, was hintman und Konsorten hier so von sich geben?
Die Charts mit den nachträglich eingezeichneten Signalen sind ja sehr schön, aber...
...dafür, dass mir jemand S.Nison empfielt brauche ich keinen Zockerthread auf WO aufzusuchen.

Mit irgendwelchen Harry Potters usw. bin ich übrigens nicht verwandt.

[Hintman]

hab dich auch lieb

[AndreasBernstein [VIP]]

@traderschwein

SAUBER Dein Anfang bisher, bin gespannt wie es weitergeht mit der EOD-Strategie.

Einen Future kann ich für Dich gerne rollen, sag mir nur welchen und was Du springen lässt :-)

Eins würde mich(und den Rest sicherlich) noch interessieren; beabsichtigst Du mit diesem Thread eine einfache Selbstdarstellung bzw. Vorstellung Deiner Strategie oder bist Du an regen Diskussionen mit Dir und auch über Dich/DeineStrategie interessiert ? Bei letzterem würde ich es sehr gut finden, wenn User die sich wirklich durch jahrelange Arbeit mit dem Thema Börse auskennen nicht verkrault werden denn sie sind dazu überlebenswichtig bei w.o. !

(Dachte dabei an Hintman, reko, plus usw.)

Gruß Bernie

[Hintman]

@Bernie

Hab heute wirklich interessiert gelesen und wollte mich auch beteiligen, bis zu dem Satz in #16, der zeigt dass er auch nur einer mehr ist, der von Vorurteilen gezeichnet ist und unter mangelnder Recherche leidet, ansonsten wüsste er, dass ich schon seit fast 2 Jahren versuche Candlesticks zu lehren, und viele Signale im Vorhinein poste, nicht erst nachher in einen Chart einzeichne

und an einem guten Buchtipp ist noch niemand gestorben, nur der Neid

mfg
Michael
http://www.candletrading.de

PS: nichts desto Trotz viel Glück, wenigstens kein Zockergetue hier

[MaXProFitE]

hey #16 läßt einiges erwarten. Bin gespannt auf die nächsten Trades.

[nawibo]

Hm schade..

schlauer bin ich immer noch nicht, hätte echt gedacht hier könnte ich noch etwas lernen...der Anfang klang so richtig nach tiefgehendem Fachwissen, #16 aber irgendwie ziemlich frustriert, komisch Supertrader verdienen doch Geld, das macht ja bekanntlich nicht glücklich, aber es entspannt ungemein


Vielleicht erklärt mir Traderschwein aber noch wie das mit den Puts und dem unterstellten Hebel so läuft.


Gruß

nawibo

[traderschwein]

Es scheint, als müsste Traderschwein dem Ruf des Volkes folgen und hier doch so manches Geheimnis verraten.

Natürlich ist es mit dem Geheimnisverrat immer so eine Sache, schließlich ließ schon Hesse seinen Siddharta erfahren, dass wahre Weisheit nicht vermittelbar ist.
Es werden im folgenden daher keine schlechten, nicht weiter überprüften Tipps gegeben,- einfach deshalb, weil gar keine Tipps gegeben werden.

Traderschwein wird stattdessen nach der sokratischen Methode vorgehen (und somit zum Nachdenken anregen).

Damit wird vermutlich erstmalig in der Geschichte dieses Boards vom Prinzip des "Verbrauchervertrauen-postens", des "Stochastik-postens", des "Ad-hoc-postens", sowie des "Analystenkommentare-postens" u.v.a.m. abgegangen.

Am morgigen Tag möchte sich Traderschwein also (gemeinsam mit vielen neuen boardfreunden) des Themas "Wie muss die Börse funktionieren, damit Trading funktioniert?" annehmen.

Davon abgesehen, wird Traderschwein natürlich auch hie und da seine Signale posten. Erstens kann sich auch traderschwein der Versuchung nicht entziehen, von vielen Lemmingsfreunden vergöttert zu werden,- zweitens soll auch hier ein Kontrapunkt zu anderen Postern gesetzt werden. Die Signale werden nämlich für den Eröffnungskurs des Folgetages ausgegeben werden, und sind somit unverfälschbar. Gehandelt wird nur zum Open- aus Gründen der Unverfälschbarkeit wird es keinen Stop geben. Damit erübrigen sich dann Zweifel bzgl. Slippage, Kursen die nie gestellt wurden, usw.

Selbstverständlich sind derlei Restriktionen schwer zu bewältigen, zumal das zugrundeliegende System auch Schwächen auf der Long-Seite hat. Aber egal: wer über die künftige Performance meckert, ist zum Trading-Wettbewerb aufgefordert.

@Bernecker1977: Danke für die Mühe, aber wir wollen das ganze ja nicht zu ernst nehmen. Wer will, kann die erzielte Perfomance halbieren, dritteln, zehnteln, was auch immer.

@hintman: nicht persönlich nehmen

@nawibo: Such dir deine Scheine selber aus.

[Hintman]

@TS

ich nehme nichts persönlich, ich bilde mir nur meine Meinung

Ausserdem bin ich mir sowieso sicher, dass man dich hier auch unter anderem Namen kennt.
Neu registriert, erster Thread hier....da will jemand auf Nummer sicher gehen, ist in Ordnung, hab nix dagegen

mfg
Michael
http://www.candletrading.de

[traderschwein]

Update des HS:
wir bleiben short im DAX

[Mobutu0]

hab das leider jetzt grad erst gelesen, also wenn mir jemand was beigebracht hat, dann Leute wie Hintman, Jörg, Goedda und Co, und Hintmans IM VORAUS GELIEFERTE Signale haben mir schon einen Kleinwagen eingebracht

naja, jedem seine Meinung, sind ja in einem freien, von Neid zerfressenem Land

[traderschwein]

Seit wann können Lemminge, die bloß Signale nachtraden, soviel Geld einsetzen, sich aus den Gewinnen ein Kleinwagem ausgeht?

[AndreasBernstein [VIP]]

Also jetzt sollten wir traderschwein aber mal Respekt zollen, schliesslich liegt er schon 3 von 3 Tage richtig IM TREND =100% (was viele nichtmal ein paar Stunden durchhalten) !

Dafür von mir jedenfalls symbolisch ein kleines Geschenk



auch wenn mich jetzt viele für einen



halten - musste aber mal sein wenn Ihr objektiv&nüchtern nachdenkt dann kommt Ihr auch drauf ! Im meckern sind viele ja schon Weltklasse...also warum nicht auch mal andersrum :-)

Gruß Bernie

[depodoc]

Auch von mir ein Dickes Lob für unseren Weltenretter.

Heute hab ich ihn auf ner Bank getroffen, wo er einen Vorschuss zu 14 % Zinsen auf seine Supergewinne bekam um sich mit der Knete endlich etwas zum Anziehen kaufen zu können.


Jetzt sieht unser Superbörsianer genau so aus wie seine Kollegen im Börsensaal.

Happy Trades

[ansys1]

hiho board

nix für ungut... ich glaub er kupfert nur aus anderen boards ...vielleicht bei ti ???
bis jetzt halt ich es einfach nur für plump *amen*
ansys1

[traderschwein]

Na, da seh´ ich doch fesch aus, in meinem neuen Outfit, oder?

Danke übrigens für das Lob, Bernecker. Es geht bei dem System allerdings nicht darum, die Trends "100-prozentig" zu erfassen- insofern werden sicherlich auch viele Fehlsignale folgen.
Vielleicht nur kurz zum System selbst: Es hat seit 1990 im Backtest rund 2.500% plus gemacht, bei erträglichem Drawdown.
Im Schnitt handelt das System nur einmal pro Woche, dafür aber meistens eher mit Gewinn.
Auf der long-Seite schwächelt es ein bischen (wie schon erwähnt). Nur long hätte es im Testzeitraum lediglich 300% plus erwirtschaftet.
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Aktueller Status übrigens: weiterhin short
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[depodoc]

Guten Morgen, Traderschwein, stell doch einmal das System genauer vor, denn die meisten verlieren genau ein wenig zu wenig, so dass ein wenig Plus übrigbleibt.

Seit 3 Mon. bin ich bei TI und bekomme deren Zeitschrift "Traders" in der auch noch kein System beschrieben wurde, das signifikant den Zufall von 50 % übertreffen konnte. Deine +2500% wären schon der Hammer.

Selber teste ich im Zufall rum und in 23 Trades seit 1.9.03 gabs 12 x Plus mit zus. 636 Pkte. und 11 x minus mit zus. 147 Pkte. also netto Plus 489 Pkte.oder 21,6 Pkte. a Trade. Alles ohne Chart, Zahlen oder sonstwas, nur nach dem Daxstand und mit dem (richtigen) Moneymanagement.
Das ist so gut, das ich es gar nicht genauer beschreiben kann, denn damit würde ich Perlen vor die Säue werfen.

Happy Trades

[tradz]

Wahnsinn eine schweineperformance.
Du bist der neue börsengott.

Ist traderschwein gar der wiedergeborene kosto?
Wir werden es nie erfahren.

Ciao ich muß weitermachen u. meine mickrigen 10% für heute einfahren.

[Tory]

Mit Hintman`s System hättest du die 2400% innerhalb eines halben jahres machen können. (mit geringem reinvest). Die 2400% waren aber nicht backgetestet sondern real getradet.

Aber ich möchte dich nicht von deinem tread abhalten. Ich wäre aber ehr an den "weisheiten" interessiert und nicht an deinen signalen. nur von den weisheiten kam noch nichts - oder habe ich was verpasst?

Da ich bin doch ehr an den weisheiten von depotdoc interessiert....

cu tory

[traderschwein]

Tory, du kleiner Volldepp. Es dürfte jenseits deines Vorstellungsvermögens liegen, dass man 2.500% auch ungehebelt erreichen kann.

Seine Weisheiten wird das Traderschein vorerst für sich behalten. Zumindest solange, wie hier die bloße Dumpfheit regiert.

[traderschwein]

Noch etwas: ich finde es ja schön, wenn jemand 2.400% mit hinreichender Sicherheit (und nicht etwa durch Glück) in einem bloßen halben Jahr zustande bringt.

Das würde z.B. bedeuten, dass jemand innerhalb von nur drei Jahren aus 1000€ satte 190.000.000.000 € macht.
Wahrscheinlich sind wir am Rande der Deflation, weil alles Geld schon auf hintman´s Konto gewandert ist.
Manchmal frage ich mich wirklich, ob die Dummheitsskala nach oben hin offen ist...

@Depotdoc: Deine Performance ist ja sehr ordentlich (zumindest solange es weiter so läuft). Zu meinem System verrate ich genauso viel, wie du zu deinem.

[Gurkenpaule]

Hi Traderschwein,

deine Postings sind echt Interessant. Du scheinst ja ein ganz guter Trader zu sein und auch nicht ganz dumm, deine Ausdrucksweise und deine Manieren entsprechen allerdings eher denen eines Schweins.
Somit Gratulation zu diesem Selbstironischen Namen.

[traderschwein]

Die Ausdrucksweise vielleicht, aber meinen Satzbau finde ich recht interessant.

[Gurkenpaule]

Du mußt ja nich gleich wieder gemein werden und alle auf meine kleines Legasthenie Problem aufmerksam machen.

[traderschwein]

Aktuelle Positionierung:
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weiterhin short (seit DAX 3.578,16)
--------------------------------------

[Robert_Reichschwein]

Grunz?
Äh, Kollege, wieso verrätst Du anderen, wenn Du ein Trüffelfeld entdeckt hast???
Du weisst doch, selber essen macht fett!

[depodoc]

# 39

[Mobutu0]

@traderschwein
#26

ich hab mein technisches Wissen eben von Leuten wie Hintman, und das brachte mir schon einen Batzen Geld ein.
Wenn man dann auch noch Cerberus tradet wie ich, nenn ich mich gerne Lemming, schließlich weiß hier noch keiner das Geheimnis.

Von den 2500% hab ich auch schon ein paar hundert mitgemacht, allerdings auf das gesetzte Kapital gerechnet und nicht das Gesamtdepot, ist ja wohl klar.

Und dann musste ich das lesen und lachte mich schief:
Es dürfte jenseits deines Vorstellungsvermögens liegen, dass man 2.500% auch ungehebelt erreichen kann.

jetzt les du Penner dir doch noch einmal dein erstes Posting durch:

Unterstellter Hebel: 3

jetzt behauptest du doch sicher, dass deine Backtests mit den 2500% sicher ungehebelt waren, oder? würde mich jedenfalls nicht wundern

du bist halt so ein typischer Loser, der Aufmerksamkeit heischen will, auf andere los dreschen weil sie angeblich keine Infos rüber geben, aber selber kein Wort verlieren, so was sieht man gerne!

Etablier dich erst mal und heul nicht rum wegen einem Trade der gerade passt, das war schließlich erst der 1., praktisch eine 50:50 Chance.
Wenn in einem Monat zumindest ein Leser sagt, dass er von dir was gelernt hat, dann kannst du dich auch mal in einem Atemzug mit Hinman, Bernecker, Goedda, Plus, Reko, Jörg usw. nennen.

@Bernecker

dich kenne und schätze ich aber auch kritischer, der 1. Trade im Plus und schon jubilierst du?

Natürlich ist es ein schöner Trade bisher, aber mit einer 2. ID hier herum beissen und spucken ist wieder typisch WO-Style.....

ich brauch jetzt mal ein bier... good night

[my2cents]

Wie sehr hier doch selbst "Eingefleischte" sich beeinflussen lassen!
Alle hier wollens lernen, wie man (schnell) Geld verdient. Durch mangelhaftem oder aufgrund zu geringem Kapital gar nicht möglichem Money-Managment fallens alle auf die Schnauze. Kommt einer und liegt ein paar Tage richtig, ist er der King. Aber wehe! Psychologie pur!

Am meisten wundert unsereins aber das Mitteilungsbedürfnis in so einem Board!

MERKE: Ein "ECHTER" steckt sein Geld ein und schreits nicht im Internet durch die halbe Welt!!! Was für einen Grund gebe es denn auch?

JUST my2cents

[my2cents]

Vorab an die (selbsternannten?) germanisten auf meinen vorherigen beitrag bezogen: jaja, ich weiß, "gebe=gäbe" oder "mangelhaftem=mangelhaftes" etc. etc. Hier gehts aber nicht um die Deutsch-Stunde, sondern ums Geldverdienen!

Zeit wirds auch für mein Kompliment an "Traderschwein" für das bisher gute feeling! Short ist in und wirds wohl auch noch ein bisserl bleiben
Trotz möglicherweise kleinerer Zwischenerholungen, die man dank intelligentem Money-Management zum Nachkauf nutzen kann (Cashrate sollte jetzt immer noch bei mind. 50% liegen). Einstieg in DAX-Puten ist aktuell noch ok, noch aussichtsreicher sind aber US-Puten, wohl gemerkt bei etwas längerer Sichtweise, also nicht intraday.

Mein Ziel ist, die Marktbreite mitzunehmen und nicht durch zeitaufwendiges und oft falsches EW-"Wellenzählen" den gestrigen Profit heute wieder kaputtmacht. (Gruß an funsystem)

MERKE: Den wirklich großen Gewinn macht an der Börse nur der, der einen Trend in der gesamten Marktbreite erkennt und mitnimmt! Ein Gespür fürs Timing ist ALLES, das lässt sich auch kaum erlernen!

Gruß an Kollege Traderschwein, weiterhin viel Erfolg und nicht vergessen:
DIE LEMMINGE SIND UNSER GEWINN!

[Tory]

#35

Sicher beruhte ein Teil der extrem hohen Gewinne in Hintmans System auf der extremen hohen Vola in den ersten Monaten diesen Jahres. Das sieht jeder der sich ein bisschen damit befaßt. Derzeit springt die Vola wieder an und Hintmans System liefert wieder gute Gewinne.

Eigentlich wollte das auch nur sagen dass jeder Depp (also auch ich) und scheinbar auch jedes Schwein ein System in einem Backtestingprogramm schreiben kann, was die für Backtestingergebnisse lächerliche Performance von 2400% in 13 Jahren erwirtschaftet. Ob gehebelt oder ungehebelt spielt dabei keine Rolle. Nur pralen Deppen nicht damit, Schweine wohl schon...

Man braucht da nicht mal ein System für: Hätte man sich 1990 bei einem Daxstand von 1300 1000 wavecalls im Wert von einem Euro gekauft hätte man jetzt bei ca. 3300 20.000 Euro also auch 2000%. Ok Schweine kommen jetzt wieder damit, dass es damals noch keine Minifutures gab, aber ich will damit nur andeuten, dass SchweineSysteme nicht die Welt retten und auch nicht die Welt an Gewinnen erzielen.

Dass man theoretisch mit Hintmans System in wenigen Jahren den Bundeshaushalt sanieren könnte, habe ich auch schon mal geschrieben, aber die Idee sich ein Stück vom Trend abzuschneiden halte ich für deutlich innovativer als den Trend vorhersagen zu wollen - das klappt nämlich nur im Backtesting.

Tory

[MaXProFitE]

#45



Traderschwein hat recht. Zwar ne derbe Ausdrucksweise, aber es gefällt mir.

[traderschwein]

Wie realistisch sind die Erwartungen der "Trader" im Wo-board?

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Dr Koch (Auszug aus dem Wealth-lab board)
17.09.2003 16:52

Ich suche schon das ganze Jahr nach profitablen Intraday-Scripts. Eine Anfrage im US-Forum "Intraday Traders are Gamblers" (etwa: ist Intraday handel reines Glücksspiel?)
wurde im wesentlichen mit "sieht ganz danach aus" beantwortet.
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Artikel von Rudolf Wittmer (www.whs-gmbh.de)

I. Systematisch zum Erfolg

Mit den haussierenden Aktienmärkten der letzten Jahre hat sich auch das Volumen an den Options- und Futuresmärkten explosionsartig erhöht. Diverse Discount- Broker haben dies erkannt und bereits entsprechend reagiert.
Dem Privatspekulanten wird der Intraday DAX-Future Handel - es lebe der Umsatz - via Internet schmackhaft gemacht. Sie suggerieren dem potentiellen Privatspekulanten, daß mit dieser Art von Börsengeschäften nahezu risikolos überproportionale Renditen erzielt werden können. Verschwiegen werden allerdings die Ergebnisse empirischer Untersuchungen, welche belegen, daß 95% aller Konten in diesem Bereich nach durchschnittlich 9 Monaten „abgebrannt“ sind.
Die Ursache hierfür liegt darin, daß die meisten Spekulanten - bewaffnet mit Realtime-Systemen und leistungsfähigen Computern - der Überzeugung sind, sie seien besser als der Markt. Entscheidungen werden intuitiv - aus dem Bauch heraus - gefällt. Dies kann über einen begrenzten Zeitraum gutgehen. Aber irgendwann kommt eine Verlustphase. Viele Spekulanten sind dann nicht mehr in der Lage aus dieser Verlustphase wieder herauszukommen. Der psychische Druck steigt, der Kontostand fällt. (...)

Realistische Performance-Erwartungen an ein Handelssystem

Wer den Börsenhandel professionell angeht, der hat nur ein Ziel: Geld zu verdienen !! Jeder Spekulant, der von diesem Ziel abweicht, ist ein Hasardeur. Die systematische Vorgehens-weise bei der Entwicklung von Handelssystemen bringt es zwangsläufig mit sich, daß sich in diesem Bereich fast nur professionelle Vermögensverwalter betätigen.
Wenn das oberste Ziel aber Geldverdienen heißt, dann ist es dem Anleger egal, wer das Geld verdient, solange es unter vernünftigen Chance-/Risiko-Bedingungen verdient wird. Die grundlegende Frage lautet demzufolge, ob es sich überhaupt rentiert, ein eigenes System zu entwickeln oder ob das zu verwaltende Geld in einem Fonds oder bei einem Vermögensverwalter nicht besser angelegt ist.
Um diese Frage zu beantworten, muß man sich erst einmal einen Überblick verschaffen, wieviel Rendite die Profis im Durchschnitt erwirtschaften. Diese Zahlen müssen anschließend mit einer Benchmark verglichen werden. Wenn beispielsweise ein Aktienindex pro Jahr um 10% steigt, dann ist es unsinnig von einem Fonds, der nur in Aktien investiert, bei gleichem Risiko eine Rendite von 50% zu erwarten.
Es gilt somit, die folgenden vier Fragen zu beantworten:
• Was glauben Sie, wieviel Prozent des eingesetzten Kapitals Sie monatlich bzw. jährlich erwirtschaften können ?
• Was erwirtschaften die Profis im gleichen Zeitraum ?
• Was geben die Märkte her ?
• Glauben Sie, daß Sie besser als die Profis und / oder die Märkte sind ?
Nur wer die ersten drei Fragen beantworten kann, ist in der Lage, auch eine Antwort auf die vierte Frage geben zu können.
Zusammenfassend kann hier festgestellt werden: professionelle Verwalter erreichen durchschnittlich eine Monatsrendite von ca. 1,5%. Auf ein Jahr hochgerechnet ergibt dies eine Rendite von etwa 19,5% p.a., wobei eine Thesaurierung der Gewinne unterstellt wurde. Diese Rendite wird bei einer Standardabweichung von ca. 4% erzielt.
Vergleicht man diese Werte mit den Bewegungen , die an den Aktien-, Anleihen- und Commodity- Märkten zu erwarten sind, so erhält man in etwa die gleichen Zahlenwerte. Dies bedeutet, daß die meisten Verwalter nicht in der Lage sind, die entsprechenden Indizes outzuperformen. Das Geheimnis vieler Verwalter liegt denn auch eher in der richtigen Asset-Allocation, denn im besseren Timing.
An dieser Stelle sei mit zwei kleinen Beispielen ein kleiner Ausflug in die Finanzmathematik gestattet.
Das erste Beispiel bezieht sich auf die im Anhang A gargestellte Performance des "ESTLANDER & RÖNNLUND DIVERSIFIED PROGRAMM". Folgende Daten stehen zur Verfügung:
Laufzeit: t = 90 Monate=7,5 Jahre, Beginn: KapAnf = 1.000, Ende: KapEnd = 3.500
Wieviel Prozent "r" hat der Fonds bei Wiederanlage der Gewinne pro Monat erwirtschaftet ?
Rechnung: (1 + r)t = KapEnd / KapAnf (1 + r)90 = 3,5  r = 903,5 = 1,4%
Die Rendite liegt somit im Bereich der weiter oben besprochenen Renditen professioneller Verwalter.



Das zweite Beispiel dient zur Einordnung der vorgegebenen Werte in eine langfristige Perspektive. Folgende Fragestellung soll untersucht werden:
Was wird in einem Zeitraum von 20 Jahren aus 100.000.-DM, wenn wir eine jährliche Rendite von 20% erwirtschaften und keine Entnahmen machen?

100.000.-DM * (1+0.2)20 = 3.833.760.-DM ( = Faktor 38 !!)

Viele Anleger erwarten inzwischen Renditen von 50% p.a. Rechnen Sie sich bitte selbst einmal aus, welches Kapital sich bei dieser Rendite nach 20 Jahren angesammelt und urteilen Sie selbst, ob dies noch realistisch ist!

[traderschwein]

Traderschwein hat etwas zum vergessen:

Aktuelle Positionierung
--------------------------------------
weiterhin short (seit DAX 3.578,16)
--------------------------------------

Anmerkung dazu: in den letzten Tagen performt der DAX deutlich besser, als die US-Märkte. Erfahrungsgemäß ist diese Outperformance bei schwächelnden US-Indizes kein Grund auf Stärke zu setzen. Zumeist kündigt sich sich ein größerer Downmove auf diese Art und Weise an.

Aber wer weiß das schon mit Sicherheit...?

[traderschwein]

"...etwas vergessen:", natürlich.
Ein Freud´scher Verschreiber.

[my2cents]

#49: Volle Zustimmung!

Ich habe meine S&P-Puts gestern mittag nochmals deutlich aufgestockt (die sind nicht ganz so volatil und längerfristig als die DAX-Puts gedacht).

Die DAX-Puts bleiben auch bei mir liegen, sind einfach noch zu abgemagert.

[depodoc]

liebes Traderschwein, heute gabs Gulasch vom Schwein mit Knödel und klar, das ich beim Essen auch an dich gedacht hatte.

# 47 Wie realistisch sind die Erwartungen der " Trader" im Wo-board?

als "Hobbytrader" hatte ich bei Beginn des Börsenwahns 1998 unglaubliche Erwartungen und hatte mich in 2003 eigentlich schon als Millionär gesehen.
Inzwischen weiss ich nach reichlicher Lehrgeldzahlung (Gegenwert: Zweitwagen für die Frau)dass das Börsengeschäft genau so ein zu erlernender Beruf ist, wie jeder andere auch.
Autodidaktisch weitergebildet, erwarte ich für die Zukunft eine durchschnittliche Wertsteigerung von ca. 15 % p.a. meiner Aktienanlagen und was ich mit OS so erwarte, hängt auch von den "Vorbildtradern" hier bei WO ab.

Also, streng dich mal an damit du ein Vorbild bleibst.

Happy Trades

[traderschwein]

Die 1. Transaktion wird morgen abgeschlossen sein.

Das System des Traderschweins ist nämlich der Meinung, dass die Short-Position mit dem morgigen Eröffnungskurs geschlossen werden soll- und gleichzeitig eine Long-Position zu eröffnen ist.

[traderschwein]

Es ist an Zeit, auf einige Posting näher einzugehen:
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@Mobutu #43:

=> Wer lesen kann ist klar im Vorteil! In diesem thread hat das traderschwein einen hypothetischen Hebel von drei veranschlagt. Wer diesen auch für die Resultate des Backtests veranschlagt, hat halt viel Fantasie. Behauptet wurde derartiges nie,- sehr wohl aber das Gegenteil.

=> Zu Deiner Liste: das ist mir ehrlich gesagt wurscht.

=> Wer immer nur nach Infos giert, weiß wahrscheinlich nicht sehr viel. Versuch´s also ruhig mal mit einem guten Buch.
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@Tory #45:

Zitat: "Eigentlich wollte das auch nur sagen dass jeder Depp (also auch ich) und scheinbar auch jedes Schwein ein System in einem Backtestingprogramm schreiben kann, was die für Backtestingergebnisse lächerliche Performance von 2400% in 13 Jahren erwirtschaftet. Ob gehebelt oder ungehebelt spielt dabei keine Rolle. Nur pralen Deppen nicht damit, Schweine wohl schon..."

=> Das zeigst du mir mein Lieber! Leider scheinst du vom Systementwickeln keinen blassen Schimmer zu haben, sonst wüßtest du, dass es kaum möglich ist, über einen so langen Zeitraum mit einem unveränderten Regelsatz Erfolg zu haben. Je länger der Zeitraum ist, desto schwerer wird es ein System mittels Curve fitting zu "türken".
Vermutlich gehst du von deinen kostenlosen "Chartprogrammen" aus, dessen Historie 3 Monate zurückreicht und denkst Dir, was auf drei Monate funktioniert, klappt auch auf Jahre.

=> Gehebelt oder ungehebelt spielt keine Rolle? Da sage ich nur: "Autsch!"

Zitat: "Man braucht da nicht mal ein System für: Hätte man sich 1990 bei einem Daxstand von 1300 1000 wavecalls im Wert von einem Euro gekauft hätte man jetzt bei ca. 3300 20.000 Euro also auch 2000%. Ok Schweine kommen jetzt wieder damit, dass es damals noch keine Minifutures gab, aber ich will damit nur andeuten, dass SchweineSysteme nicht die Welt retten und auch nicht die Welt an Gewinnen erzielen."

=> Schweine kommen nur damit, dass es auch damals schon einen Zeitwert gab. Die Performance dieses Bombensystems beim Nikkei ab 1990 würde mich zudem interessieren.
__________________________________________________________

@deoptdoc # 51: Sehr realistische Anschauungen!

[Mobutu0]

danke, sehr geistreiche und aufschlußreiche Antworten

[MFrame]

3578 - 3320 = 258 Punkte getradet citi 8.08

ich nehm das mal so zur Kenntnis


werden Dich mal beobachten

MFrame

[Tory]

#53
Es freut mich, dass wir uns auf einer sachlicheren Ebene wiederfinden und die Emotionen und Sticheleien ein bisschen beiseitelegen.

Sicher habe ich den Mund etwas voll genommen. Aber über einen derart langen Zeitraum sind 2400% vor allem dann kein Problem, wenn reinvestiert wird und da spielt es tatsächlich keine Rolle ob der Helbel 1 oder 5 ist. Deshalb meine Frage ob diese Performance durch Reinvest zustande kommt?

Sollte es nicht so sein, dann sind bei einem damaligen Daxstand von 1300-1500 2400% nämlich gut 30.000 korrekt vorhergesagte Daxpunkte also 4000 long und ca 26000 short, wenn man davon ausgeht, dass du long nur 300% gemacht hast.

Das wären gut 2300 Punkte pa. Mit der Margin von IB mit einem Dax-Future getradet, ergebe diese Punktzahl ca. eine VERSECHFACHUNG des Einsatzes pa. (ja, das ist gehebelt, aber der Hebel bei IB ist overnight nicht so riesig). - Da würde ich dann schon meinen Hut ziehen, wenn man nur am Tagesanfang eine Aktion durchführen muß. Aber da du so sehr gegen derartig hohe Erträge gewettert hast, scheint irgendetwas an meiner Rechnung nicht zu passen.

Übrigens habe ich auch schon ein paar Erfahrungen mit wealthlab - einem speziell für`s Backtesting entwickeltem Programm und ich weiß auch was man sich beispielsweise mit überkreuzenden EMA`s und dem Optimierungstool für eine Performance zusammenrechnen kann. OK wenn die Strategie 13 Jahre lang so gut läuft, sollte sie auch weiterlaufen. Aber wie lange? 2 Monate, 1 Jahr, länger?

Mir wäre es erst mal wichtig zu wissen, ob diese 30.000 korrekt vorhergesagten Daxpunte stimmen oder nicht?

Tory

[traderschwein]

Laut WO war die die Dax-Eröffnung bei 3317,59

Durch das short gehen bei 3578,16 ergibt sich ein Gewinn von 260.57 Punkten.

Die erste Transaktion erbrachte somit 7,28% Gewinn.
__________________________________________________________
=> => =>
Trade #1: +7,28%
Trade #2: long seit 3317,59
__________________________________________________________

Auf den unterstellten Hebel verzichten wir mal in dieser und allen folgenden Berechnungen. Das sorgt nur für Unruhe, wie sich gezeigt hat.

[traderschwein]

Ein interesanter Artikel aus dem Terminmarktwelt-Forum, der sehr viel damit zu tun hat, wie einfach es sich z.B. Tory vorstellt, an der Börse Geld zu verdienen.
__________________________________________________________


Börsianer zeigen Anzeichen nichtvorhandener Intelligenz

Preisentwicklung an der Börse kann besser mit "idiotischen" Börsenhändlern beschrieben werden

Börsenhändler sind sicher intelligente Menschen. Aber mathematische Modelle, die von rational handelnden Börsenhändlern ausgehen, hatten bisher nur begrenzten Erfolg darin, die durch Angebot und Nachfrage bestimmte Preisentwicklung zu beschreiben. Doyne Farmer vom Santa-Fe-Institut im US-Bundesstaat New Mexico hat jetzt zusammen mit seinen Kollegen ein Modell entwickelt, das Börsenhändler als rein zufällig handelnde "Idioten" darstellt. Damit konnten sie die statistische Preisverteilung an der Londoner Börse sehr gut modellieren, berichtet das Fachmagazin Nature in seiner Online-Ausgabe.

Wirtschaftswissenschaftler gehen seit dem 19. Jahrhundert in ihren Theorien von einem "allwissenden" Händler aus, der immerfort versucht, seinen Gewinn zu maximieren. Dabei ist er vollständig über jeden Aspekt des gesamten Marktes informiert. Erst seit kurzem untersuchen modernere Theorien, wie unvollständig informierte Händler sich verhalten.

Farmer und seine Kollegen gehen noch einen Schritt weiter. Die Händler in ihrem Modell haben keinerlei Informationen und besitzen nicht mal den Hauch von Intelligenz. Sie handeln rein zufällig. Die Forscher unterscheiden lediglich zwischen zwei Typen von Händlern: Dem Ungeduldigen, der sofort zum besten Preis kaufen oder verkaufen will und damit so genannte Market Orders – unlimitierte Aufträge – erteilt. Und dem Geduldigen, der eine Preisgrenze festlegt, ab der er kaufen oder verkaufen will. Er erteilt Limit Orders – limitierte Aufträge.

Die Händler, so die Modellannahme der Forscher, erteilen und stornieren Aufträge rein nach dem Zufallsprinzip und halten damit die Preisentwicklung in Bewegung. Farmer und seine Kollegen verglichen die statistischen Daten der Preisentwicklung in ihrem Modell mit den Daten der Londoner Börse zwischen 1998 und 2000 und fanden eine sehr gute Übereinstimmung.

Die Forscher meinen natürlich nicht wirklich, dass Börsenhändler ihre Entscheidungen durch Werfen einer Münze treffen. Statt dessen zeigt ihr Modell, dass das Börsengeschehen so komplex ist, dass man es nur sehr schwer von zufälligen Vorgängen unterscheiden kann. Bei den von ihrem Modell beschriebenen statistischen Aspekten scheint dies auch nicht erforderlich zu sein.

Die Forscher haben ihre Arbeit im e-Print-Archiv arXiv.org (cond-mat/0309233) veröffentlicht.

(Quelle: http://www.wissenschaft.de)

[Tory]

Ein interessanter Artikel, der aber auch nur sagt, was wir alle wissen. Kürzfristige Trends unterliegen (beinahe) dem Zufall und sind wohl nicht vorherbestimmbar. Im nachhinein kann man aber mit einem guten Programm und einem guten Rechner, eine Formel finden, die gut funktioniert hätte, aber wie lange sie weiterfunktionieren würde, stünde in den Sternen.

Trotz allem habe ich nicht vor deine Ergebnisse madig zu machen, oder dich am posten zu hindern, sondern möchte (genauso wie du mit deinen Artikeln) davor warnen, Ergebnisse aus der Vergangenheit einfach in die Zukunft zu explorieren. Börse besteht zu einem großen Teil aus Zufällen und wer für mich ein innovatives Konzept hat, von diesen Zufällen zu profitieren, habe ich schon gesagt.

Tory

[depodoc]

N´abend,
Börsianer zeigen Anzeichen nichtvorhandener Intelligenz

Albert Einstein sagte einmal dass der Mensch nur 10% seiner geistigen Fähigkeiten nutzt und die anderen Prozente brachliegen.
Nun, da hab ich noch mehr Platz für Neues, wie man meinem Passbild entnehmen kann.



in # 31 hatte ich mein top secret "Zufallsystem" äusserst kurz beschrieben und inzwischen ist die Statistik 09.03 fertig.
Insgesamt 38 Trades im September
davon 19x Long mit Plus 210 und Minus 148 Daxpunkten.
19x Short mit Plus 534 und minus 178 Daxpunkten.
Nettopunkte: Plus 418 =11 Punkte a Trade.
Höchster Gewinntrade Entry Short 19.9. Dax 3594 Exit 23.9. Dax 3431 Plus 163 Pkte.
Höchster Verlusttrade Entry Short 24.9. Dax 3290 Exit 25.9. Dax 3320 Minus 30 Pkte.

In Okt. werde ich das System erweitern und Verlusttrades begrenzen.
Ideen dazu sind vorhanden und werden in das System eingebaut.
Erst wenn der "Zufall" besser wird als die jetzigen 11 Pkte. a Trade, werde ich über Einbindung von Charttechnik, Zahlen usw. nachdenken.

Aktuell wurde heute Long mit Plus 1 Pkt.,Short mit 14 Miesen geschlossen und der Long dannach liegt 53 Pkte. im Plus.


Gruß

[traderschwein]

Update: Wir bleiben long.

Was bisher geschah:
__________________________________________________________

Trade #1: +7,28%
Trade #2: long seit 3317,59
__________________________________________________________

[traderschwein]

Status: unverändert long

[depodoc]

Hauptsache, du bist nicht breit weil die ganzen Gewinne vielleicht versoffen sind

(nich bös gemeint)

Gruß und happy Trades

[traderschwein]

Na, schauen wir mal, ob das auch gut ist mit long.
Der zweite trade geht etwas holprig dahin, weil der DAX sich so ziert.
Sollte ich vielleicht glattstellen, mit 3 Punkten Gewinn?
Hier im board ist das ja schon eine ganze Menge...

Aber egal: System ist System- und das System sagt: besser long als breit.

[Tory]

Solltest du tatsächlich wie unten beschrieben ca. 2500% in 13 Jahren ohne reinvest und ungehebelt also ca. 200% pa. machen, dann solltest du Obacht geben, dass nicht Mr. Smith kommt und dich aus der Matrix löscht.

[AndreasBernstein [VIP]]

Nicht schlecht der 2. Trade bis jetzt...langsam aber sicher verdienst Du Dir auch bei den anderen Anerkennung...werde weiter aufmerksam zuschaun :-)

Gruß Bernie

[traderschwein]

Freunde, Nachbarn, Landleute,...
Neider, Fans, Bewunderer,...

(insbesondere bei Letzteren möchte ich mich für die wohlwollenden Worte bedanken)

... es ist Sonntag, und daher Zeit, etwas ausführlicher zu schreiben.

Zunächst ist festzustellen, dass sich auch die zweite Position mittlerweile erfreulich entwickelt hat, nachdem es anfangs nicht gut aussah. Dazu ist zu sagen, dass die letzte Signalgenerierung eine Frage von ganz wenigen Punkten war. Einen Tag später, wäre das jetztige long-Signal absolut eindeutig gewesen und das zwischenzeitliche Ergebnis sähe noch besser aus.
Nichtsdestotrotz sind die Signale des Handelssystems so umzusetzten, wie sie kommen- ob ein Signal jetzt knapp generiert wurde, oder nicht.

Man könnte ebenfalls kritisch anmerken, dass man eine Bestätigung des Signals abwarten könnte.
Beim aktuellen long-Signal, stieg der DAX nur um ein paar Punkte, um dann sofort 70 Punkte abzugeben...

Aber auch dieses Manko - und es ist ja gar nicht gesagt, dass sich das in Summe negativ auswirken wird, ist Bestandteil des Systems.

Ziel ist es (neben einem Out-of-sample Test)erstmalig ein HS zu präsentieren, bei dem es keine Diskussionen darüber gibt, ob an diesem oder jenem Punkt überhaupt ein Handel möglich war, oder nicht,- ob die Signale wirklich zeitnah gepostet wurden, oder nicht, usw., usw.,...

Die Eröffnung des DAX kann jeder überprüfen, und nachdem die Signale am Vortag angekündigt werden, sind Manipulationen unmöglich.

Minimal verfälschend ist bestenfalls der DAX anstatt des DAX-Futures (nachdem ja bekanntlich OS gepriced werden).
Auf die Gründe dafür bin ich schon eingegangen,- und ich denke es wird auch niemand ernsthaft in Frage stellen, dass ein paar Punkte Unterschied (die noch dazu nicht immer zu Gunsten des Systems ausfallen müssen) über Erfolg und Mißerfolg des Systems entscheiden.
Wie jeder sehen kann, geht es nicht darum, hier drei, dort vier, und an anderer Stelle wieder einen Punkt mitzunehmen.
Stattdessen gibt das System Signale, die sehr mittelfristiger Natur sind. Echtes Swing-traden eben.

Einzig verfälschend sind somit nur die Spesen, die in der Performanceberechnung nicht berücksichtig werden, da sie abhängig vom Tradinginstrument, den Ausstattungsmerkamelen und der investierten Summe variieren.

Etwas anderes noch:

Es wurde angemerkt, dass der Hebel "egal" wäre, und man Ergebnisse problemlos hochrechnen könne (sie also beispielsweise bei einem Hebel 3 um den Faktor 3 höher ausfallen würden).

Das stimmt natürlich nicht, wie eine einfache Rechnung zeigt:

Man könnte z.B. bei vier Trades +40/-30/-20/+10/+50 Prozent Gewinn/Verlust einfahren.

Bezogen auf ein ungebeltes Depot bedeuted dass (z.B.)
100.000 € x 1,4 x 0,7 x 0,8 x 1,1 x 1,5 = € 129.360

bei Hebel 2 ergibt sich:

100.000 € x 1,8 x 0,4 x 0,6 x 1,2 x 2 = € 103.680

=> obwohl es eigentlich nur der Kenntnis der Grundrechnungsarten bedarf, ist vielen scheinbar nicht bewusst, dass ein Hebel eher Fluch als Segen ist.
Noch nicht berücksichtigt wurde in obigem Beispiel, die wesentlich höheren Schwankungen (= Volatilität = Risiko), die jedes Risiko/Ertragsmaß noch viel unvorteilhafter ausfallen ließen.

Natürlich macht sich der Hebel bei einer letztlich immer steigenden Systemperformance im Ergebnis postitiv bemerbar.
Bloß, was man bis dahin an Nerven braucht- z.B. wenn das HS ungehebelt längst neue Highs erreicht hat, während das gehebelte Portfolio mit dem Ausbügeln der Verluste beschäftigt ist, steht auf einem anderen Blatt.

Ich weiß, vielen hier fehlt das Wissen und die Erfahrung mit einer professionellen Software umzugehen, aber vielleicht wäre doch einmal der Einsatz eines Profi-Programmes ratsam, um abschätzen zu können, ob man mir dieser oder jener Equitykurve bei diesem oder jenem Hebel leben könnte.

Über "Buy-and-Hold" mit Hebel, wie das ebenfalls mal angeklungen ist, braucht man wohl auch nicht weiter diskutieren. Alleine schon deshalb, weil die Banken keine Altruisten bschäftigen und realistischerweise auch hier deren Gewinne, sowie Zeitwertverfall (OS), Zinsen (Hebelzertifikate), Cost of-carry (Futures), Spread, Comissions, Risiko, etc. zu berücksichtigen sind.

[AndreasBernstein [VIP]]

Nurmal am Rande, bevor die "Würfel" für morgen fallen ein kleiner Einwurf zum Nachdenken:

3.676 aus Ausgangspunkt im Dax (High), sowie die 3.202, als bisheriges Low, davon 50% rechnen, kommt exakt auf 3.439, welche zugleich das alte, recht massive Unterstützungsniveau darstellt (jetzt Widerstand) und TOPzone vom Freitag.

beeindruckend, oder ?

Wenn man dazu noch betrachtet, das die Bonds in den USA sich erholt haben in der letzten Handelsstunde, während der Dow und der S&P NICHT an Ihre Highs der letzten Monate anstießen, kommt man zwangsläufig zu dem Ergenis das die Devise für morgen SHORT lauten muss.

Gegenargumente sind: Goldpreisfall intraday wie zuletzt 1997 gesehen UND sicherlich viele überraschte Marktteilnehmer in Deutschland, die am Freitag in Feiertagslaune nicht im Büro waren und nun aufspringen noch oder/und covern müssen.

Aber lassen wir das System entscheiden...ich bin gespannt diesmal mehr denn je !

Bernie

[traderschwein]

Hallo Bernecker,

rein gefühlsmäßig hätte ich die long-Position längst geschlossen und mich über einen kleinen Gewinn gefreut, denn zumindest Gewinnmitnahmen wird es nach einem derartigen Tagesgewinn mit Sicherheit mal geben.

Bloß: Das System sieht das anders...

Mental habe ich mich also schon darauf eingestellt, einen Teil der Gewinne wieder abzugeben.
Aber vielleicht gibt´s ja mittelfristig auch ein Doppeltop im DAX?

Das aktuelle Signal lautet jedenfalls: weiterhin long!

Was bisher geschah:
__________________________________________________________

Trade #1: +7,28%
Trade #2: long seit 3317,59
__________________________________________________________


PS: Noch etwas ganz anderes: in einem der vorherigen postigs meinte jemand, die Signale wären unseriös, weil es sich um "Prognosen" handeln würde.
Dabei muss aber jedem klar sein, dass jedes Handelssystem Prognosen für die relevante Zeiteinheit abgibt.
In traderschweins EoD-System ist die relevante Zeiteinheit natürlich ein Tag. Nach jedem abgeschlossenen Bar wird eine Prognose für den Folgetag ausgegeben, bzw. die letzte Prognose (= das vorherige Signal) revidiert.
Das ist die Basis eines jeden HS.
Es gibt hierbei nicht mal Unterschied z.B. zu einem Intraday-HS.

Das dieses System ohne Stops, Gewinnziele, etc. auskommt, spricht natürlich für das System, nicht dagegen.

PPS: Eine wirklich Prognose wäre z.B.: "Der Dax steht in zwei Wochen bei 3.658,15 Punkten."

[EM5]

tja, hier sind wir m.e. an einem sehr wichtigen punkt. was mich persönlich sehr verunsichert - und offengesagt auch stört, weil selber short - ist, daß im augenblick so ziemlich jeder davon ausgeht, daß die kurse jetzt weiter abschmieren.

als sentimentsindikator ist das natürlich sehr negativ für die short-seite zu werten.

gruss
em5

[Tory]

#67
Wenn man hebelt muß man natürlich aufpassen und darf nicht den fehler machen bei positiven trades sofort zu reinvestieren und bei negativen zu deinvestieren.
Nur mal angenommen: statt 100.000 € in das HS ungehebelt zu stecken nehme ich nur 50.000 in jeden Trade mit Hebel 2:

Ergebnisse pro Trade:
1. Trade: 40.000 +
2. Trade: 30.000 -
3. Trade: 20.000 -
4. Trade: 10.000 +
5. Trade: 50.000 +

Gesamtgewinn: 50.000+100.000 Startkapital sind im Ergebnis 20.000 mehr und nicht 25.000 weniger. (Niedrigster Depotstand hier 90.000 ungehebelt 78.000)Insofern ist der Hebel ehr ein Segen, vor allem, wenn das HS gute Signale liefert. Aber aufpassen ist schon angesagt. Das gilt nicht nur fürs Moneymanagement, sondern auch für den Drawdown - dann ist es schnell unmöglich immer den gleichen Betrag zu investieren.

Tory

[traderschwein]

Das aktuelle Signal lautet: weiterhin long!

Was bisher geschah:
__________________________________________________________

Trade #1: +7,28%
Trade #2: long seit 3317,59
__________________________________________________________

[EM5]

@traderschwein

magst du uns etwas über dein system erzählen? z.b. welche indikatoren verwendet werden.

auf daily base nutze ich z.z. mit gutem erfolg gd und disp kombiniert mit ew. in kürzeren zeitfenstern (wenn ich zeit für intraday-trading habe) mehr reagible indikatoren. aber das gehört ja nicht hierher.

gruss
em5

[traderschwein]

@EM5: Warten wir mal ab, wie sich das Handelssystem im weiteren bewährt, bevor wir näher ins Detail gehen.
"Disp" ist der Disparitätsindex?

@all:

Das aktuelle Signal lautet: weiterhin long!

Was bisher geschah:
__________________________________________________________

Trade #1: +7,28%
Trade #2: long seit 3317,59
__________________________________________________________

[traderschwein]

Gerade bin ich per BM gefragt worden, ob es nicht besser wäre nur die Signalwechsel zu posten?

Ich denke nicht!

Zu schnell käme dann nämlich jemand mit der Behauptung,
traderschwein würde nur darauf warten, dass die Kurse irgendwann in seine Richtung gingen (und sei´s in einem Monat), oder gegebenenfalls den thread sanft entschlafen lassen, falls das überhaupt nie mehr passiert.

Wenn traderschwein täglich im WO-Board zu seiner Marktmeinung steht (selbst wenn grottenschlecht ausfallen sollte- man beachte die Art des Konjunktivs), dann ist das angesichts der vielen Querulanten hier einfach unangenehm. Selbst einem abgebrühten traderschwein unangenehm...

Es geht im Grunde also darum, zu sehen, ob man die Signale des HS auch ohne Stess "durchhält"- so wie man sie mit realem Einsatz einfach durchhalten muss!
(Das Ganze ist, wie gesagt, ein "Out of sample-Test")

Selbstverständlich ist sich traderschwein seiner Sache ziemlich sicher, sonst wäre er gar nicht angetreten, hier vollmundig seine Signale zu posten.
Ob er sich auch ganz sicher sein kann, wird dieser thread entscheiden.

[depodoc]

#74+#75

[DaySpieler]

Ich will Dich nicht beleidigen, aber ich habe einen Spruch von Livermore gelesen und da kam mir gleich ein Gedanke an Dich!
Bulls and bears make money, but pigs get slaughtered.
Du geistert auch schon in meinem Kopf rum, wie die Börsenlegende...

[traderschwein]

Danke, danke, meine Lieben...


Das aktuelle Signal lautet übrigens: weiterhin long!

Was bisher geschah:
__________________________________________________________

Trade #1: +7,28%
Trade #2: long seit 3317,59
__________________________________________________________

[traderschwein]

Mittlerweile läuft ja auch der zweite trade nicht so schlecht...

Das System meint übrigens folgendes:

Weiterhin long!

Was bisher geschah:
__________________________________________________________

Trade #1: +7,28%
Trade #2: long seit 3317,59
__________________________________________________________

[depodoc]

# 79, liebes Traderschwein,
dein System ist bisher wirklich erstklasssig und ich versuche übers Wochenende, dahinterzukommen.

In der Badewanne werd ich über diverse Wellentheorien nachdenken und beim Mittagessen über
den Querschnitt des "Schweinesystems" sinnieren.




1. Hals
2. Brustspitze
3. Kotelett / Stiefelkotelett
4a. Filet
4b. Lende
5a. Dicke Schulter
5b. Flache Schulter
6. Bauch
7. Haxe
8. Keule
8a. Schinkenspeckstück
8b. Nuß
8c. Oberschale
8d. Unterschale





Schönes WE und Happy Trades allzeit.

[traderschwein]

Für alle die sehnsüchtig die neuesten Signale des Traderschweines erwartet haben:

Weiterhin long

(Wir sind gar nicht so knapp an einem Verkaufssignal vorbei geschrammt, aber das System dafür, die Long-Position noch zu halten.)

Was bisher geschah:
__________________________________________________________

Trade #1: +7,28%
Trade #2: long seit 3317,59
__________________________________________________________

@depotdoc: ganz genau, es sind die Elliott-Wellen, die...
... nein Blödsinn, so einen Dreck würde ich nie in mein System einbauen...

Da funktioniert ja die Schweinehälften-Methode noch besser...

[traderschwein]

...und wieder ein wunderschöner Tag für das Traderschwein!

Natürlich ist nach diesem grundsätzlich positiven Tag auch kein Signalwechsel möglich.
Die aktuelle Ausrichtung lautet also:

Weiterhin long!

Was bisher geschah:
__________________________________________________________

Trade #1: +7,28%
Trade #2: long seit 3317,59
__________________________________________________________

[traderschwein]

Aktuelles Signal:

Weiterhin long!

Was bisher geschah:
__________________________________________________________

Trade #1: +7,28%
Trade #2: long seit 3317,59
__________________________________________________________

[Freund_1]

@80
Ihr kommt auf Ideen

Echt klasse

[traderschwein]

Auch wenn die US-Börsen zum Schluss etwas in die Knie gegangen sind, lautet das Signal für morgen...


Weiterhin long!

Was bisher geschah:
__________________________________________________________

Trade #1: +7,28%
Trade #2: long seit 3317,59
__________________________________________________________

[MaXProFitE]

Yeah Traderschwein

[Tory]

Auch wenn es "Perlen vor die Säue werfen" ist. Könntes du mal wieder einen Ansatz des TraderschweinSystems preisgeben. Direkt wirst du das nicht machen, deshalb frage ich dich, nachdem du Elliot aus dem Stall geworfen hast bezieht dein System auch die HiLo Kurse ein oder nimmt es zur Auswertung nur die close-Kurse. Ein einfaches ja/nein würde reichen, mit grunz grunz könnte ich nicht so viel anfangen.

cu Tory

[traderschwein]

Hallo Tory,

wie du vollkommen richtig antizipiert hast (bist halt ein echter Börsianer), werde ich das System nicht verraten. Das gewünschte Detail natürlich schon: das System benötigt o/h/l/c-Kurse.

Es handelt sich übrigens um ein reines Intermarket-System, d.h. es zieht die Entwicklung einiger anderer Märkte zur "Daxprognose" heran.

Übrigens habe ich auf deine Antwort zum Money-Management nicht vergessen. Habe nur wenig Zeit im Moment.


Das Signal für morgen:

Weiterhin long!

Was bisher geschah:
__________________________________________________________

Trade #1: +7,28%
Trade #2: long seit 3317,59
__________________________________________________________

[depodoc]

N´abend, Tory, ich hab in meinem WISO ein HS zusammengeschustert das die 2 Signale vom lieben Traderschwein generiert!!!
Das war gar nicht so einfach, am 19.9. ein Shortsignal und am 29.9. ein Longsignal hinzubiegen.
In der kurzen Historie isses auch nicht so übel.
Das Signalsystem ist ein Mix aus MACD, Momentum, RSI und Stoch.
Obs in der Zukunft richtig ist wird sich zeigen.



Gruß und Happy Trades

ps. @ Traderschwein

[AndreasBernstein [VIP]]

Depotdoc,

vielleicht hast Du das Rätsel gelüftet und wir haben den ewigen Quell des Geldflusses entdeckt :-)

Danke für die Mühe, mal weiter beobachten !

Gruß Bernie

[Hintman]

@depodoc

das wäre natürlich interessant und witzig, besonders in Hinsicht darauf, dass solche Indikatorkombinationen sicher schon tausende Male getestet wurden.....

danke für die Arbeit
@traderschein

machst du auch Gewinnmitnahmen oder sind bei dir alles "Volle Kanne" Trades?

mfg
Michael
http://www.candletrading.de

[depodoc]

@Bernie, diese Geldflussmaschine wirds nie geben, ausser man ist Banker und macht nicht zuviel falsch, dann hat man eine.
Oder man skalpiert wie du die Emmis

Mein EOD werd ich mal nicht verändern und mit dem des Weltenretter´s vergleichen.
Ab einem SK 3547 heute gibts bei mir ein Shortsignal für Montag.

Ich les euch Daytrader sehr gerne und leider geht´s bei mir leider nicht da ich beruflich zwar selbstständig bin und mir die Zeit einteilen könnte, aber ich muss auch mal kürzfristigst zu Kunden und da isses schlecht wenn ich da KO´s am Ärmel habe.

@ Hinti, das glaub ich nicht, das meine Kombination mit dieser Einstellung so oft getestet wurde. Das WISO ist ein abgespeckter Market Maker und die Handels-u.Signalsysteme sind doch umfangreicher als man denkt. Gewichtschwellenwerte, Hall´s, Limits, Spesen usw. bieten eine schöne Spielerei fürs Nachhinein, doch meistens sieht´s in der zukünftigen Realität leider anders aus.
Übrigens, mein Zufallsystem mit +418 Punkten in # 60 ist eine sehr simple Angelegenheit: einfach 30 Punkte abzählen und handeln. TS 30 P beginnt sofort bei Entry und es wird sofort L/S gewechselt.
Gewissermassen sind die 30 P als Trend zu sehen und man steigt ein.

Gruß und Happy Trades

[Tory]

Also depodoc da hast du dir die Antwort vom TS nicht richtig durchgelesen oder ?bewust? ignoriert?

Es soll sich um ein Intermarketsystem handeln, dh. Dow, Euro usw. Entwicklungen werden einbezogen. Und es basiert nicht nur auf den Close-Kursen.

Da müßte man Wealthlab ganz schön lange quälen, um an Hand einiger Signale das HS zu erraten.

cu Tory

[traderschwein]

@hintman: es geht mir eigentlich nur um´s Überprüfen der Signalqualität. Insofern wird es keine multiplen Entries/ Exits geben.

@Depotdoc: Nette Idee, das ganze!

Wenn du einverstanden bist, würde ich darum bitten, die Signale deines Systems hier zu posten (inkl. der Performance). Im Grunde ist Dein System ja nichts anderes, als Curvefitting bezogen auf einen extrem kurzen Zeitraum. Meiner Erfahrung nach kann so etwas natürlich nicht gut gehen. Ein Vergleich mit der weiteren Entwicklung meines Systems wäre jedenfalls ein netter Gag.

Sollte dein System natürlich besser sein, dann behalten wir das bei (natürlich musst du es mir vorher verraten ).

Nochwas:

"Das WISO ist ein abgespeckter Market Maker und die Handels-u.Signalsysteme sind doch umfangreicher als man denkt. Gewichtschwellenwerte, Hall´s, Limits, Spesen,..."

=> Was sind Halls und Gewichtsschwellenwerte?

Wiso-Börse hatte ich selbst einmal (als Datenlieferant). Ein ziemlich benutzerfeindliches und armseliges Programm, aber wenigstens nicht allzu teuer.

Und nochwas: erklärst du uns dass mit den 30 Punkten etwas genauer? Sind die Signale analog zu einem Renko-chart?

[EM5]

Jetzt bin ich ja mal gespannt, was traderschweins system uns meldet.

Legen wir heute kein massives intraday reversal im dow hin, wovon ich eigentlich nicht ausgehe, deutet mein system sowohl im dow als auch im dax seit dem 02.10. wieder ein verkaufssignal auf daily base an.

gruß
em5

[EM5]

die aussage mit dem intraday reversal im dow muß natürlich insofern relativiert werden, weil wir ja nie wissen, welchen indexstand die fed zuläßt

gruß
em5

[traderschwein]

Also meine Lieben,

EM5 sieht das vollkommen richtig: das System hat einen Signalwechsel hingelegt.

Aktuelles Signal also: short

Die short-Position wird wie immer mit morgigem Eröffnungskurs eingegangen,- dann wird auch der 2.Trade abgerechnet.

[Xaron_74]

#97 von traderschwein

Na dann viel Spaß morgen beim Kauf!

Sorry, konnte ich mir einfach nicht verkneifen. *klugscheiß*

Liebe Grüsse und ein schönes Wochenende - Xaron

[traderschwein]

Wollte nur sehen, ob ihr alle aufmerksam mitlest...

[depodoc]

Liebes Traderschwein, wie in # 92 geschrieben hat auch mein System ab 3547 nach unten gezeigt und das sagt mir doch dass ich zur Enträtselung Deines System´s auf der richtigen Fährte bin.

Die Grafik in # 89 ist jetzt auf den 17.10. aktuallisiert.

Am Wochenend werd ich die Performance meines HS seit Anfang 03 ausrechnen, sprich Anzahl der Trades und Punkte posten.

***********
Im WISO Börse 3.53 sind die Signal-u. Handelssysteme reichhaltiger als in älteren Versionen, die du wohl hattest, denn sonst wüsstest du was ich mit Gewichtsschwellenwerte und Hall´s meine.
Die (hier nur) 4 Indis meines Systems, MACD, Mom, RSI u. Stoch sind jedes für sich betrachtet EIN Handelssystem (Basishandelssystem) das ZUSAMMEN EIN Signalsystem ergibt.
Jedes HS ist nun individuell einstellbar und in Kombination aller ist die GEWICHTUNG eines jeden Einzeln einstellbar. D.h. wenn ich z.B. das Momentum als einen besonders starken oder schwachen Faktor in das Signalsystem einbinden will, kann ich das einstellen.
Das Nachwirken von Signale und somit eine bestimmte Einflussnahme auf Signale der anderen HS ist über den Hall, ähnlich einem Echo, einstellbar.
Die Gesamtkomposition ergibt eben das Signalsystem das in seiner Gesamtheit auch wiederum einstellbar ist.

***********

Das simple Zufallssystem mit den -zufälligen- 30 Punkten mal an den letzten 3 Tagen beschrieben. Hab die extra genommen da die relativ enge Range von nur 95 Punkten für 30 Punkte nicht so ideal ist.



Nur der Daxverlauf generiert Kauf/Verkaufsignale.

Angenommen, am 15.10 startet das System dann geht´s bei (1) Long da Daxi von Null aus 30 Punkte gemacht hat. Wie es sich für den Start gehört isses ein erstklassiger Fehltrade mit 30 P Miesen da Daxi auf (2) fällt. Dort wird Short gegangen und bei (3) ist man wieder ausgestoppt und geht bei 3570 Long. Diese Posi läuft ins Plus und jedes neue High wird 30 P runtergezählt und ergibt den Trailingstop. (4) ist das High 3605 das nicht mehr getoppt wird und 30 P tiefer wird bei (5) die Posi mit 5 P Gewinn geschlossen und in Short gewechselt.
usw.
Aktuell wär man seit 3550 (16) Short und Low (17) 3510 ergibt für Montag ein TS (18) 3540.
Dieser TS kann sich verbessern wenn´s Montag tiefer geht und dabei nicht über 30 P zurückgeht.
Diese 3 Tage hätten ca. 50 P Miese gebracht.
Aber wie schon früher gesagt, denke ich da über Flexiebiliesierungen nach.

***********
***********

@ Tory, # 93, als ich mein # 89 gepostet habe wusste ich noch nix von # 88 in dem unser Weltenretter etwas von "Intermarket-System" schrieb.
Ich hatte da WO geöffnet und gleichzeitig noch die Grafik auf den Server geladen und dannach direkt mein Posting. Da hätt ich nicht gedacht dass Traderschwein so früh postet.

Selber glaub ich nicht dass das liebe Schweinchen was anderes als den Dax für seine Signale nimmt. Vielleicht will er damit das Rätsel nur schwieriger machen und schreckt auch nicht vor o/h/l/c zurück.
Ausserdem unterstreicht das seine besonders ausgeprägten Fachkenntnisse, jedenfalls verbal isses dann so.


Gruß und schönes Wochenend

[traderschwein]

Hallo depotdoc,

mit den Indikatoren liegst du falsch, wiewohl ich auf deinen Backtest gespannt bin. Überhaupt halte ich von Indikatoren wie dem MACD oder dem Momentum wenig- eigentlich so wenig, dass ich sie nie in ein Handelssystem einbauen würde (bringt einfach nichts).

Gerade der MACD hat die unangenehme Angewohnheit auch in z.B. starke Abwärtstrends hinein immer wieder "unerklärliche" Kaufsignale zu geben. Dasselbe gilt natürlich vice versa. Er triggert eben nur den Abstand zweier EMA´s- und passiert schnell irgendwas.
Ich denke, diese Eigenschaft wird sich mittelfristig wohl zum Killer für das System entwickeln.

Aber wollen wir den Dingen nicht vorgreifen.

Was Wiso-Börse anbelangt: da kann ich da nicht ganz mitreden, da ich den state-of-the-art der Börsensoftware nicht besitze (sorry für die böse Ironie). Ich nehme aber mal an, dass es sich beim "Hall" um eine einfache Glättung handelt(?).
Das Prinzip der Gewichtung von Einzelindikatoren -inklusive eventueller GD´s auf diesen Gewichtungswert - kenne ich jedoch sehr gut.
Solltest Du auf so etwas stehen, dann kann ich dir nur Dysen empfehlen (www.fipertec.de) empfehlen.
Mit dieser Software könntest Du über den sog. Systemtester auch in Erfahrung bringen, wie stabil solche gefitteten Modelle sind, da dir das Programm das Ergebnis einer Forward-Optimierung als Equitykurve (inkl. detailierter Auswertung) ausspuckt.

Im übrigen: Modelle dieser Art taugen nichts!

Selbst habe ich das noch einigen Wochen sinnloser Tests in Erfahrung gebracht, aber ich kenne Leute, die schon seit Jahren nach einem brauchbaren Modell suchen.
Vergeblich natürlich, da diese Art der Systemerstellung viel zu grobschlächtig ist, und auch bei nur wenigen Indikatoren Überoptimierung unabwendbar ist.

In Bezug auf dein Modell solltest du dich aber weiterhin nicht beirren lassen- ich bin sehr gespannt...

Der thread bekommt durch sowas jedenfalls einen neuen Anreiz, da es jetzt nicht mehr nur darum geht, bei möglichst jeder Börsenlage Gewinne zu machen,- sondern auch darum, dein Modell perfomancemäßig abzuhängen.

[depodoc]

Traderschwein, mein Glücksschwein,
wie schon gesagt hab ich das System zusammengeschustert und dabei einfach die "allgemein üblichen" Indis genommen. Das ganze sollte ja nicht in Arbeit ausarten.
Mein Ziel war und ist es ja, hinter Dein HS zu steigen da Du es ja leider nicht komplett bekanntgibst.
Insofern seh ich meins nicht als Wettbewerber zu deins.

Hab mal das 03 zusammengerechnet und da ich deinen Thread nicht dauernd mit Grossen Grafiken zukleistern möchte auf meine HP gestellt:

http://people.freenet.de/depodoc/schweinchentest.html

42 Trades
24 Verlusttrades -1648 P
18 Gewinntrades +2095 P
Netto + 447 P in 42 Trades
a Trade 11 Punkte.
Mit dem Trade 43 close am 17.10.
sind´s ~198 P mehr und dann 15 Punkte a Trade.

Dein Durchschnitt von 1 Trade pro Woche ist übrigens trotz MACD in 03 genau erreicht.
Die anderen Jahre hab ich noch nicht nachgeguckt, werds aber machen wenn du bitteschön so freundlich wärst Deine ergatterten Daxpunkte zu posten.

Dysen hatte ich vor ca. 2 Jahren als kostenlose Testversion auf dem Rechner und nach Hunderttausenden Prozenten an Gewinnen wieder weggeschmissen.
Damals hatte ich über Gooogle die (private) HP des Programmierers von Dysen gefunden und u.a. in einem "Profil" des netten Menschen gelesen, das dieses Dysen praktisch nur aus Trendkanälen besteht die untereinander verschieden gerechnet werden und "visuell" unterschiedlich dargestellt werden.
Hab das so verstanden, dass das eigentlich alles die gleiche Sosse ist.


Hier noch ein Wiederwiederhall zum Wiederhall meines ersten Hall:

Auszug aus der Betriebsanleitung meiner WISO-Börse-Geldvernichtungsmaschine:

Beispiel:
Angenommen, man hat eine Kombination der Handelssysteme RSI und MOM auf täglicher Basis und UND-Sinne, d. h. die Kombination soll ein Signal liefern, wenn beide Handelssysteme ein Signal liefern. Der RSI gibt am 16.11. ein Longsignal, der MOM gibt am 16.11 und 17.11 kein Longsignal, dafür aber am 18.11., also zwei Börsentage (Perioden) später.
Hat der RSI für Longsignale einen Hall von Null oder Eins, so gibt die Kombination kein Signal. Hat der RSI für Longsignale aber einen Hall von mindestens Zwei, so reicht das RSI-Signal von 16.11. noch zwei Perioden weiter und bildet zusammen mit dem MOM-Signal vom 18.11. ein Signal in der Kombination. Der für die Long-Signale vom MOM festgelegte Hall spielt hier keine Rolle, denn das MOM-Signal ist später als das RSI-Signal.

Kommt eine Gewichtssumme nur aufgrund von nachklingenden Signalen zustande, liefert die Kombination kein Signal. In dem Beispiel oben hieße das: hätten RSI und MOM für Long Hall-Werte von drei, so entstände am 19.11. trotzdem kein Kombinationssignal, denn an diesem Tag gibt keines der Handelssysteme ein echtes Signal.


Dein " Wie muss die Börse funktionieren, damit Trading funktioniert?" aus # 22



ist eine so schöne Frage die ich hier für die kommende Börsenwoche als Leidfaden in Erinnerung holen möchte.



Schönen Sonntag noch und Happy Trades allzeit.

[depodoc]

Mahlzeit,
wenns weiter steigt gibts bei meinem HS bei SK 3579 heute ein Longsignal.

Gruß

[traderschwein]

Hallo allerseits,

wie angekündigt wurde die Long-Position per heutigem Eröffnungskurs aufgelöst: dieser lag bei 3.520,54 Punkten

Bezogen auf den Einstiegskurs bedeutet das bei einem Einstieg von 3317,59 einen Gewinn von 202,95 Punkten oder 6,12%.

Es ergibt sich daher bei zwei abgeschlossenen Transaktionen folgendes:
_________________________________________________________

Trade #1: + 260 Punkte (+ 7,28%)
Trade #2: + 203 Punkte (+ 6,12%)
_________________________________________________________


Es kann wohl niemanden verwundern, dass das Traderschein außerordentlich zufrieden ist...



Wie singt schon Roy Orbison? "No one - can do - the things - you doooooooo"

----------------------------------------------------------

@depotdoc: danke soweit für die Auswertungen. Wäre nett, wenn du uns weiterhin auf dem laufenden hältst. Die Performance ist ja vielleicht nicht sooo berauschend, aber viele wären wohl froh, wenn sie nur das erreicht hätten.

[EM5]

@traderschwein

bist du damit auch ab 3520 short gegangen?

gruss
em5

[traderschwein]

So ist es: Close long = Enter short

(Vielleicht hätte ich das ja verheimlichen sollen, solange der DAX noch nach oben will.

[EM5]

Vielleicht hätte ich das ja verheimlichen sollen, solange der DAX noch nach oben will

das war der hintergrund meiner frage. habe ich dich also richtig eingeschätzt

gruss
em5

[traderschwein]

Zugegeben: die US-Märkte haben sich schon recht gut entwickelt...

Das Problem ist nur: mein HS will immer noch nicht auf die Käuferseite. Schauen wir also mal, wie´s weitergeht.

Das Signal für morgen lautet also: weiterhin short!


Was bisher geschah:
________________________________________________________

Trade #1: + 260 Punkte (+ 7,28%)
Trade #2: + 203 Punkte (+ 6,12%)
_________________________________________________________

[depodoc]

Moin, siehst ja aus wie ein Spanferkel dass sich freut weil der Metzger Urlaub macht.
Ich klopf mir auch mal auf die Schulter, denn die 3 Signale hatte ich ja auch.

Morgen (heute) gäbs mit meinem bei SK 3619 ein Longsignal.
Falls es so kommt hast du ja schon einiges in der Scheune und der Verlust ist nicht so hart.


Hab mal die Jahre ab 1990 angeguckt und der Schnitt von ~ 1 Trade / Woche kommt gut hin:

90 / 39 Trades
91 / 47
92 / 48
93 / 40
94 / 41
95 / 54
96 / 43
97 / 52
98 / 47
99 / 48
00 / 44
01 / 52
02 / 55
03 / 43 aktuell

Zusammen 653
Die Punkte zähl ich später.

Deine 2500 % setzten sich doch aus ~ 700 Trades zusammen und kann es sein dass dann ein Trade im Durchschnitt ~ 3,6 % bringt?

Gruß und Happy Trades

[EM5]

mein system stand heute kurz vor einem trendwechsel zu long. aufgrund der entwicklung im us-markt allerdings aktuell weiterhin short!

gruss
em5

[traderschwein]

@EM5: US-Märkte hin oder her- das Traderschwein-System hat gedreht . Knappe Entscheidung zwar, aber nichtsdestotrotz...


Das Signal für morgen lautet also: long!

Die Short-Position (seit 3.520,54) wird also morgen mit dem Eröffnungskurs geschlossen.
Wenn das mal gut war...

Aktuelle Position: long

________________________________________________________

Was bisher geschah:

Was bisher geschah (Beginn
Trade #1: + 260 Punkte (+ 7,28%)
Trade #2: + 203 Punkte (+ 6,12%)
_________________________________________________________

[EM5]

@traderschwein

tja, wie immer gibt es nur einen der recht hat: der markt

sollte der index morgen die 3600 nachhaltig passieren, werde ich mein system heftig ausschelten und ihm sagen, daß es sich doch mal an deinem ein beispiel nehmen soll

in jedem fall wäre das für mich ein indiz, weiter an meinem system zu feilen. ein solches muster hätte ich dann in den letzten 2 jahren nicht gesehen.

schauen wir mal. in jedem fall wünsche ich dir allen erfolg (würde dann wieder etwas lernen können)

gruss
em5

[depodoc]

Moin, @traderschwein, irgendwie muss die Asymetrie zwischen long und short von 300 zu 2500 % ja weitergehen wenn dein System beständigen Erfolg vorweisen soll.

Selber hast du geschrieben dass es auf der Longseite schwächelt und z.Zt. ist es mit 7,28 zu 6,12 % fast symetrisch.
Es könnte also ein systemgeplanter Fehltrade werden.

Meines lässt sich selbst mit heutigen Spitzenkursen von:
o 3600
h 3800
l 3600
c 3800
nicht dazu überreden die Seiten zu wechseln.
hab dazu die Grafik in # 89 aktuallisiert.

http://people.freenet.de/depodoc/hs-pig.png

€EM5, stell doch mal dein System genauer vor oder gib doch zumindest einmal die Performance bekannt.

Gruß

[traderschwein]

Analog zu einem anderen, etwas einfältigen, Boardmitglied kann ich nur schreiben: Der DAX bringt mich noch um!


Die Short-Position seit 3.520,54 wurde mit dem Eröffnungskurs von heute (3.560,93) geschlossen und eine Long-Position eingegangen. Tolles Timing!


Aktuelle Position: long seit DAX 3.560,93

________________________________________________________

Was bisher geschah:

Was bisher geschah (Beginn
Trade #1: + 260 Punkte (+ 7,28%)
Trade #2: + 203 Punkte (+ 6,12%)
Trade #3: - 40 Punkte (- 1,15%)
_________________________________________________________


@Depotdoc: Vielleicht wechsle ich auch bald das System

@EM5: Rein aus der Erfahrung wäre ich die letzte Long-Position nie eingegangen. Allerdings hätte ich beim letzten Abschwung auch eine Korrektur bis auf rund 3.000 erwartet. Was soll´s also...

[EM5]

@traderschwein

erstaunlich, daß dein system in diesem umfeld immer noch long-signale generiert

viel erfolg!

gruss
em5

[traderschwein]

Traderschwein muss sich der Macht des Faktischen beugen, und morgen per Eröffnung wieder short gehen.

Leider ist durch den mißglückten Kurzzeit-Longtrade eine eigentlich recht schöne Short-Gelegenheit komplett ungenutzt verstrichen.

So ein Dreck aber auch!

[depodoc]

Moin, das schwächelnde Long mit "nur" 300% fordert eben seinen Preis.

Hab die Grafik #113 aktuallisiert und bei SK 3549 heute dreht meines.

Nebenbei versuch ich noch das Longsignal von Gestern einzupflegen, kriegs aber nur für den 20.10.hin ohne das sich die anderen verändern.

n8

[Tory]

Na da war ein bischen A A zwischen den Trüffeln. Aber mit dem heutigen Eröffnungskurs von 3486 kommst du mit einem blauen Auge davon, reell wären vielleicht 3450 oder darunter gewesen, aber diese Diskussion wolltest du nicht führen und ich will sie NICHT in Gang bringen, sondern nur Fragen vorbeugen.

cu tory

[traderschwein]

Genau dazu wollte ich schreiben, tory: vielleicht sind sogar 3430 angemessen. Da hier nicht gelogen wird, halte ich es für notwendig, einen fiktiven Eröffnungskurs zu posten, da die Divergenz zwischen Index und Future heute extrem war.

Aktuelle Position: short seit DAX 3.430

________________________________________________________

Was bisher geschah:

Was bisher geschah (Beginn
Trade #1: + 260 Punkte (+ 7,28%)
Trade #2: + 203 Punkte (+ 6,12%)
Trade #3: - 40 Punkte (- 1,15%)
Trade #4: (3.430 - 3.560,93 =) -130,93 Punkte (-3,8%)

[EM5]

@traderschwein

erst einmal respekt vor der ehrlichen rechnung!

nach meiner erfahrung sind trendlose phasen, denen dann in aller regel irgendeine spontane richtung folgt das große problem aller handelssysteme.

darum glaube ich auch nicht, daß signale "stur" befolgt werden sollten (auch wenn sich das möglicherweise über einen langen zeitraum wieder nivelliert) sondern immer noch durch den menschen plausibilisiert werden sollten.

in meinem system habe ich versucht das technisch dadurch ein wenig auszugleichen, daß ich den disp (displacement) auf den gd implementiert habe. dieser indikator verstärkt die letzten bewegungen, so daß der (wahrscheinliche)trend früher erkannt werden kann.

so hat mir der disp bereits bei ungef. 3550 am 17.10. den downmove im daily signalisiert. vorsicht war dann beim erneuten heranlaufen an diese marke am 21.10. geboten. aufgrund des verlaufes in den us-indizes war aber klar, daß dieses signal nicht bestätigt würde, darum weiter short.

wie gesagt, habe sicher nicht den stein der weisen (leider), aber dein long-signal von vorgestern war nicht plausibel. hätte danach dann auch nicht gehandelt.

ich bin mit real money unterwegs, so daß ich versuche, alle parameter (u.a. auch den eigenen bauch ) mit einzubeziehen.

gruß
em5

[depodoc]

Moin, bei Den "vielen" Fehltrades überleg ich mir Meines nicht zu verändern und auf die Duplizierung des Schweinesystems zu verzichten.

Meines würd heute ab SK 3560 drehen.


für das ehrliche Traderschwein.

@EM5, stimme dir zu das man nicht "stur" nach den Signalen gehen sollte.
Zum Signal zieh ich immer noch die Nachrichtenlage, Sentiment heran.
Letztlich entscheidet auch mein Bauch und mit den Signalen, falls sie in der Vergangenheit richtig lagen, handelt es sich ein wenig leichter.
Es gibt ein Gefühl von Sicherheit.

n8 und Happy Trades

[Tory]

Ja, auch mein Respekt für die ehrliche Kurswahl. Hauptsache, du machst trotzdem weiter!

Im Gegensatz zu meinen Vorrednern bin ich nicht der Ansicht, dass man Bauch oder Nachrichtenlage über ein wirklich gut funktionierendes Handelssystem stellen sollte.

So man von der Funktion überzeugt ist, sollte man 100% den Ergebnissen folgen (können).

Vielleicht kann man das TS-System in der Form verbessern, dass es einen 3. Zustand - "Flat" oder handelsfrei gibt, wenn ein solches Gap wie gestern zu erwarten ist und man das Ergebnis eines solchen Tages erst mal verstreichen lassen will. Bei einem Intermarketsystem sollte eine solche Implementierung möglich sein.

Tory

[depodoc]

Moin, Tory, ist alles schon in Entwicklung und mein Bauch und auch der von kg34 wird in eine Formel gepresst.

Hab mal bei Dysen geguckt und die fummeln auch noch nach dem Optimum.

http://www.fipertec.de/start.html

"Dynamite Sentimentor bietet einen allgemeinen, offenen Rahmen, um unterschiedlichste Ansätze der Wertpapieranalyse kooperierend einzusetzen. So wird es erstmals möglich Indikatoren, Candlestick-Formationen, bewertete Wirtschaftsnachrichten, manuelle Trendlinien, Umfrageergebnisse, strategische Analysen, Intermarket-Betrachtungen, etc. in einer standardisierten Form zu kombinieren und auszuwerten.

Weitere Highlights von Dynamite Sentimentor sind:

Analysen werden mit der Maus zusammengestellt - Programmierkenntnisse sind nicht nötig
Einbringen unscharfer Informationen wie “Zinsangst” oder “Fusionserwartung”
äußerst leistungsstarkes Optimierungsverfahren zum automatischen optimalen Parametrisieren der kombinierten Ansätze
Möglichkeit zum "Stress-Test" für adaptive Analysen mittels Walk-Forward-Simulation auf unbekannten Daten (DySen-SystemTester)
Entwicklungsumgebung für die Programmierung eigener Sentimentoren (DySen-Express)
Konvertierung von Signalen in Börsenaufträge, die über marktführende Handelsplattformen abgewickelt werden können (DySen-DirectTrade)
Unterstützung für diskretionäre Trader und Scalper (DySen-TradeGuard)
mehrere Zeitebenen innerhalb einer Analyse
intuitive grafische Benutzeroberfläche
einfache Nachvollziehbarkeit der Resultate
Möglichkeit zur manuellen Simulation
Batchanalysen
End-of-Day und Intraday-Analysen innerhalb eines Programms
Interessiert? Auf den nächsten Seiten erfahren Sie, was sich hinter Dynamite Sentimentor verbirgt

[depodoc]

ganz vergessen zu schreiben dass man "Flat und handelsfrei" vom EUREX Computer übernehmen könnte.

[depodoc]

Tach, hab mal mein Schweinesystem zerlegt und die Nachbauanleitung ins Netz gestellt.

http://people.freenet.de/depodoc/hs-pig.html

Schönen Sonntag noch

[BabyblauerSlavi]

Test

[traderschwein]

Hallo Depotdoc,

schön, dass du uns dein System hier präsentierst. Ich nehme an, das System ist eine Art Binary-Wave?

Wie auch immer, eigentlich wollte ich eine Menge schreiben zu Dysen, Systemen, und sonst noch allem möglichen,... aber leider bin ich schon wieder zu faul dafür. Vielleicht nächstes WE.

Das Traderschwein-System bleibt jedenfalls auch Montags short. Starke zweite US-Handelshälfte hin oder her...

[depodoc]

Moin, wusste gar nicht das ich ein "Binary Wave" hab, wo WISO Börse doch so preiswert war.
Bis zu deinem Kommentar zu Dysen könnte man hier bei WO im Finanzsoftwarebereich einige Threads drüber lesen wo fast alles dazu gesagt ist.
Sag lieber mal genaueres zu Deinem System.

Meines wär heute ab SK 3490 long da macd/mom empfehlen, glattzustellen und rsi/stoch gleich zum Kauf in Long raten.

Hätte nix gegen ein Fehlsignal einzuwenden, da ich real short bin.

Gruß und schönen Montag noch.

[traderschwein]

Aktuelles Signal: Weiter short

@depotdoc: Du kannst doch nicht ernsthaft etwas über ein so schlechtes System wissen wollen?

[depodoc]

Guten Tag, Traderschwein, da hab ich mir ja einen Schrott zusammengeschustert und ernsthaft kenn ich ihn nicht einmal vollständig.
Per heute wärs wieder so wie am 20.10. als selbst Spitzenkurse keine Signaländerung bewirkten.
Will sagen dass selbst ein heutiger SK 3300 Kein Shortsignal bewirkt.

Muss wohl daran liegen dass ich beim "Nachbau" Deines Systems auf so wichtige Sachen wie "Spesen" und "Losslimit" per Einfachheit verzichtet hab.

Als erste Maßnahme ist per heute nur der Gewichtsschwellenwert von Close Long/Short von 3 auf Zwei verändert worden.
So liefert meines wenigstens Glattstellungssignale, z.B. per heute bei SK 3430.
Dann würde per morgen wieder Short aktiv sein.

Die gelben Gleichheitszeichen sind für Long, die blauen für Short gedacht.

Wie schon gesagt ist meines per heute Morgen long.



Schönen Tach noch.

[traderschwein]

Aber, aber, depotdoc,...

hör lieber auf, an deinem System herumzupfuschen. Die Signale sind soweit o.k. und auch das letzte long-Signal war goldrichtig.

Mein System wechselt z.B. erst morgen zur Eröffnung auf long. Hoffentlich nicht wieder zu spät?

[depodoc]

Moin, wenns ganz schlimm kommt gibts ja noch den http://www.boersennotruf.de


An den Signalen meines HS hab ich ja nicht so sehr rumgefummelt, es ist nur ein wenig korrekter eingestellt.

Heute würde es wieder bei SK 3508 nach unten drehen.

Gruß

[depodoc]

Guten Morgen, wie man an der aktuallisierten Grafik in # 130 sieht, würde heute ab 3560 ein Shortsignal generiert.
Sie stammen von RSI + STOCH. MACD + MOM haben nix gemeldet.

Gruß

[traderschwein]

Schreibe morgen (heute) mehr.
Weiter long jedenfalls.

[depodoc]

Guten Morgen, wie man an der aktuallisierten Grafik in # 130 sieht, würde heute ab 3612 ein Shortsignal generiert.
Sie stammen von RSI + STOCH. MACD + MOM haben nix gemeldet.

Gruß

Traderschweins System ist ja spitze, aber es es gibt noch viel viel schlechtere.

http://www.han-sys.de/index.php?Main=Performance

[traderschwein]

Nachdem ich gestern ersmalig nicht posten gekommen bin: das System ist weiterhin long. Das ist kein "Trick" um die Performance zu verbessern, sondern das tatsächliche Signal. Angesichts der Nullkommirgendwas Prozent, die der DAX heute gemacht hat, glaubt mir das hoffentlich auch jeder.

Den letzten Trade werte ich später noch aus.

@Depotdoc: Klingt da etwa Ironie durch?

[depodoc]

Tag, liebes Traderschwein, ich wollte dich nicht mit Spott überziehen sondern ein wenig aus der Reserve locken.
Konkurenz musst du schon nicht befürchten und als "Weltenretter" bist du bestens positioniert.


Es ist lobenswert dass du deine Signale vorher preisgibts, aber damit allein lässt sich relativ wenig anfangen.
Ausserdem kann jeder hier einfach behaupten, seit 1990 mit einem System 2500 % gemacht zu haben.
Diesen rückwirkenden Beweis bist du immer noch schuldig geblieben.]
Ausserdem verstehe ich nicht so ganz dass du von einem "reinen Swing System" sprichst, aber die Longseite "nur" 300 % gemacht hat und "schwächelt".
Anscheinend hat du deines sehr shortlasig gebastelt.

Meines ist in Arbeit und wer die gute Arbeit von mir weiterempfehlen möchte, kann sie sich hier erst einmal angucken.

http://people.freenet.de/depodoc/hs-pig-2.html

Gruß und schönen Feiertag noch

[depodoc]

Guten Morgen, wie man an der aktuallisierten Grafik in # 130 sieht, würde heute ab SK 3628 ein Shortsignal generiert.
Sie stammen von RSI + STOCH.
MACD fordert zum Glattstellen auf.
MOM hat nix neues gemeldet.

Gruß

[traderschwein]

Hallo depotdoc,

mein morgiges Signal lautet immer noch auf long.

Zum Performance-Aktualisieren war ich übrigens zu faul.
Kein Wunder bei der Performance...

[depodoc]

Guten Morgen, wie man an der aktualisierten Grafik in # 130 sieht, würde heute ab SK 3685 ein Shortsignal generiert.
Sie stammen von RSI + STOCH.
Von MACD + MOM nix neues.

Gruß

[traderschwein]

Wieder mal eine Milimeterentscheidung, aber das morgige Signal bedeutet einen Wechsel von long auf short.

[depodoc]

Guten Morgen, wie man auch an der aktualisierten Grafik in # 130 sieht, würde heute, 5.11.03. ab SK 3699 ein Shortsignal für Donnerstag generiert.
Es stammt von MACD + RSI
STOCH hat schon gestern mit SK 3741 auf Süden gedreht.
MOM meldet nix neues und bleibt long.



Gruß

[depodoc]

weiterhin long und wie es weitergeht lässt sich ja leicht ablesen.



und tschüss

[traderschwein]

Waswaswas??? Du bist jetzt "weiterhin long"? Trotz roter short-Pfeile?

Na wie auch immer, mein System ist jedenfalls weiterhin short.
Kann mir zwar nicht vorstellen, dass das gut ist, aber bitte...

[depodoc]

Morgen, wieso bist du weiterhin short?
In # 141 vom 4.11. sagst du dass das morgige Signal einen Wechsel auf short bedeutet.
Da müsstest du doch erst heute zum Open in Short´s gewechselt haben und "weiterhin short" könntest du doch dann erst Morgen schreiben?

Zu meinen roten Shortpfeilen ist noch zu sagen dass ich ja vorher einen Kurs eingebe bei dem meines drehen würde. Ich muss also nicht den Tagesclose abwarten sondern kann mich mental schon vorher auf einen Wechsel vorbereiten.
Wie zu sehen ist, würde heute ab SK 3704 ein Shortsignal generiert. Ist der SK höher gibts ja kein Shortsignal.


und tschüss

[depodoc]

N´abend, nicht dass du denkst ich würde Mogeln.

Deshalb hier die Grafik mit den echten Kursen von heute.
Nur der MACD zeigt heute short und das ist eben nur die Hälfte von 2 notwendigen Signalen wie es die Gewichtsschwellenwerte vorgeben.

Es ändert sich also für den 7.11. nix am long.

Gültig sind immer noch die beiden Longsignale vom 27.10.



Gruß

[akustock]

Hallo traderschwein & depodoc!

zunächst erst einmal ein "Dankeschön" für Eure Bemühungen, die mich schon vor einiger Zeit veranlaßt haben, diesen Thread zu meinen Favoriten hinzuzufügen!
Leider hat nun traderschwein sein regelmäßiges Posten stark reduziert und wertet seine Trades nicht mehr aus.
Dafür gilt Dir, depodoc, besonderer Dank, denn in letzter Zeit rettest Du den Thread. Saubere Arbeit, vom Thread bis zu den referenzierten Seiten und vorallem für die Transparenz, dafür auch Dir einmal:



Ich verfolge das Geschehen ganz gerne und sehr aufmerksam, zumal ja Hunderte wenn nicht Tausende mit ähnlichen Systemen nach dem `Heiligen Gral` suchen - und hier mit ganz simpelen Mitteln brauchbarer Erfolg dokumentiert wird!

Weiter so!

aku

[depodoc]

Guten Morgen und vielen Dank für die Blumen, akustock.

Unser liebes Traderschwein ist wirklich sehr wortkarg geworden und mehr als "long" oder "short" wird es wohl nicht über sein System herausrücken.
Vielleicht hat es sich ja schon beim Premium Content von WO angemeldet und verlangt demnächst 2 € für seine Tipps.

Mein Nachbau wär heute ab SK 3716 auf short eingestellt, aber so wie die Indizies stehen wirds wohl morgen noch nix damit.
Intermarketmässig steht der DOW seit dem 5.11. und S&P500 seit 4.11. auf short. Nasi ist seit 28.10. long und der Nikkei 225 seit 6.11. short.

Gruß

[traderschwein]

Hallo Leute,

das traderschwein ist tatsächlich wortkarg geworden (zusätzlich zu seiner natürlichen Faulheit).

Im Grunde ist das traderschwein nämlich mit der Realperformance seines Systems äußerst unzufrieden.
So unzufrieden, dass es tatsächlich erwägt, das System einzustellen und stattdessen die Signale eines nachweislich besseren Systems hier zu posten.

Vielleicht aber nicht einmal das.
Das traderschwein könnte schließlich seiner wahren Berufung folgen und hier als Börsenphilosoph seine unerschöpflichen Weisheiten zum Besten zu geben.

Wer weiß also?

Ach ja: für morgen (heute; Eröffnung) gibt es einen Wechsel von short auf long im System.
Eine vorläufige Auswertung werde ich sicher auch noch in den nächsten Tagen hinkriegen.

PS: Weiß jemand wo man schnell und unkomliziert Webspace findet, damit man eigene charts (screenshots) posten kann?

[AndreasBernstein [VIP]]

@traderschwein

Das ist jetzt nicht Den ernst, oder ? Willste in System nach ein paar Wochen einstellen, wo es doch schon sehr lange sehr erfolgreich ist...zumindest kam mir das nach dem Posting

#30

Vielleicht nur kurz zum System selbst: Es hat seit 1990 im Backtest rund 2.500% plus gemacht, bei erträglichem Drawdown.
Im Schnitt handelt das System nur einmal pro Woche, dafür aber meistens eher mit Gewinn.


so vor. Also bleib bei der Sache sonst bin nicht nur ich enttäuscht das wiedermal ein Thread der gut begann "eingestellt" wird weil es nicht auf Anhieb die goldene WollMilchSau war die alle reich macht

Gruß Bernie

[depodoc]

Tach, liebes Traderschwein, hab für dich bei Gooooogle was kostenloses gefunden.
Kannst sofort loslegen.



http://www.tripod.lycos.de/

Gruß

[depodoc]

Guten Morgen, heute würde mein Nachbau ab SK 3748 auf short drehen.
MACD + RSI zeigen dann rot.
MOM + STOCH zeigen dann Wiederholungen von grün.

n8

[traderschwein]

Aktuelles Signal: weiter long

[depodoc]

N´abend, heute 2 P unter 3748 und morgen geht´s somit short.

Ohne Original eine Fälschung zu produzieren ist ganz einfach, siehe: MOM als Trendmelder:

>>> http://people.freenet.de/depodoc/hs-pig-3.html

Gruß

[traderschwein]

Auch mein System ist per morgigem Open short.

[KaroCafe]

hallo depodoc,

hab mir deinen link aus #154 mal angeschaut...könntest du zum nachvollziehen vielleicht bitte mal die dort gemachten angaben zur einstellung des mom etwas erklären, wäre nett

...verstehe es so, dass du über ein mom (4 tage) ein ema mit wieder 4 zeiteinheiten legst, richtig ?!

gibt bei ti dann aber wieder ganz andere werte resp. signale...


gruss und danke für deine arbeit...kc

[depodoc]

Morgen, KaroCafe, kannst du denn nicht etwas einfacheres fragen? Denk doch mal an mein Passbild.

Ich hab kein Chart-oder Indikatorenbuch sondern nur das WISO Benutzerhandbuch mit nur kurzen Erklärungen zu den Indikatoren und Signalsystemen.
Das ganze ist sehr benutzerfreundlich und ich muss mich nicht mit komplizierten Formeln rumschlagen.
Nach denen müsste es sich um einen GD von 4 Tagen handeln, der auf das einfache Mom zur Glättung angelegt ist.

Hier mal das Mom ohne und mit GD 4

bevor:


after:


Leider bin ich nicht mehr bei TI da ich mich ganz auf das Daytrading im ursprünglichen Sinne konzentriere, nämlich höchstens 1 Trade pro Tag.

Wenn ich noch bei TI wäre, würde ich so lange rumprobieren bis ich mein Original perfekt gefälscht hätte.


N8
ps. heute würde mein Nachbau bei 3812 wieder long zeigen.

[KaroCafe]

hallo depodoc,

danke für deine antwort...das mit dem foto wäre ja mal zu überlegen, müsste aber dann wissen, ob du long oder short (m/w ) bist...

gruss und gute trades

kc

[depodoc]

helau, KaroCafe, hier nochmal aus # 60 mein Passbild.
Sieht auch irgendwie geglättet aus.



Gruß

ps. liebes Traderschwein, WO bleiben denn deine Börsenfilosofische Beiträge

[depodoc]

heute weiterhin short
morgen long falls heutiger SK 3812 oder mehr

[depodoc]

Guten Morgen, wahrscheinlich ist der Metzger aus dem Urlaub zurück und hat das liebe Traderschwein verwurstet so dass es hier nicht mehr posten kann.

Aber vielleicht meldet es sich bei WO als Bratwurst an.

Ansonsten gehts am 14. long falls heute der SK 3759 oder mehr beträgt.

n8

[depodoc]

Morgen, eigentlich wollte ich schon heute Nacht posten das bei heutigem SK 3718 oder weniger ein Shortsignal in meinem Nachbau auftaucht.

Freenet meldete immer Fehler 629 und für 1,24€ wollten die mir dann auf ihrer schweineteuren Hotline erklären was denn nun Fehler 629 bedeutet.
Hab den Compi dann ausgemacht und konnte mich mal ausschlafen.
Merkwürdiger Weise geht die Kiste heute wieder ohne das ich da rumgefummelt habe.

Gruß

[depodoc]

N´abend, vielleicht kann ich das liebe Traderschwein mit einem ganz grossem Bild dazu animieren doch mal wenigsten "Thread-Close" zu posten damit mal Klarheit herrscht.
Oder es postet nicht weil es mit den Gewinnen der bisherigen Trades einen wohlverdienten Urlaub finanziert hat.
Im schlimmsten Fall konnte es dem Metzger entkommen und liegt schwerverletzt auf der Intensivstation einer Uniklinik.

Wie dem auch sei hab ich hier mal das grosse Bild mit dem Signalsystem und allen 4 einzelnen Basishandelssystemen:



Verändert ist nach dem MOM nun auch der RSI, bei dem die Toleranz von 10 % gestrichen wurde und durch die tiefergelegten Linien 65/35 ersetzt wurde.

An den roten senkrechten Linien ist zu erkennen wann denn nun ein Signal entsteht.

Gruß

[traderschwein]

Hallo depotdoc,

du hast eigentlich alles wesentliche schon geschrieben.
Das traderschwein leidet unter starken Motivationsproblemen, weil ihm sein HS nicht gefällt.

In wenig volatilen Phasen ist das meist eine sehr knappe Entscheidung zwischen long und short, und das traderschwein will keinen Stress.
In nicht volatilen Phasen (ich vermute, dass es in den nächsten Monaten nochmal ordentlich nach unten geht) ist es wiederum keine Kunst, Gewinne zu machen.

=> Für das traderschwein steht jedenfalls fest:
Ein anderes System muss her!

Bis es soweit ist, kannst du, depotdoc, ja dein WISO-Börse-System weiter posten (und ja nicht immer wieder neu optimieren!!!).

Das traderschwein sagt vorerst danke- und ihr wisst ja:

Heute ist nicht aller Tage, ich komme wieder keine Frage!

[kg34]

Siehste Traderschwein,

wieder einer, der mit " seinem System " auf die Fresse gefallen ist.

Macht aber ruhig weiter, mich belustigt es, wie Ihr Eure Zeit für die Suche nach etwas, was es nicht gibt, verschwendet und immer wieder auf die Heilsbringer herein fallt.


Gruß
kg34

PS:
Hallo depodoc, auch Dein Wiso bringt nichts oder besser gesagt, genau so wenig oder viel, wie eine einfache Herangehensweise.

[Robert_Reichschwein]

@kg34:

Was ist Deine Herangehensweise?

würfeln? Münze werfen?

[kg34]

Hallo Robert und alle anderen,

gebt meine ID hier ein und sucht meine Beiträge, da stehts geschrieben .

Gruß
kg34

[traderschwein]

Lieber KG34,

zunächst einmal bin ich mit dem System nicht auf die Fresse gefallen.

Abgesehen davon kann deinen schon oftmals geäußerten Blödsinn, nämlich, dass keine Analysemethode etwas bringen würde, nicht einfach so im Raum stehen lassen.
Wenn jedes System sinnlos ist, dass ist der Markt vollkommen effizient.

In einem vollkommen effizienten Markt kannst du dir deine Art der Beschäfting mit Kursen (und Zonen?) in den Allerwertesten stecken.
Deine intuitve Herangehensweise kannst du dir dann ebenso wohin stecken.
Letzteres deshalb, weil sich ein effizienter, rein zufallsbehafteter Markt genauso viel um deine "Gefühle" scheren würde, wie es z.B. einer rein zufallsbehafteten Roulettekugel scheißegal wäre, wohin du "intuitiv" denkst, dass sie fällt.
Und es wird dich überraschen: sogar dein Moneymanagement kannst dir wohin befördern, wenn der Zufall regiert.
Anderfalls bitte ich dich, mit mir ins Casino zu gehen, und mich dort durch MM reich zu machen.

Also: wenn das was du da äußerst, wirklich deine Sichtweise ist, dann quassel nicht diesen thread mit deiner gediegenen Halbbildung voll, sondern probier´s mit buy and hold und schweig (damit man dich für einen Philosophen hält).

[Strahlemann78]

hab gerade mal wieder gelacht


echt witzig hier...

[depodoc]

N´abend,
liebes Traderschwein, danke das ich hier weiter posten darf und ich werde ab und zu davon gebrauch machen.

Deiner Antwort an kg34 ist nichts hinzuzufügen und er soll sich selbst mal fragen was er denn damit bezweckt, denn geschrieben hat er mal das er selbst in seinem "Hoffmann-Programm" mit so Indikatoren wie MACD und Bollingerbändern zusammenarbeitet.


Dein Rat, meinen Nachbau Nicht zu optimieren hat viele Daxpunkte für sich und so hab ich das allererste Original welches ich in intuitiver Genialität zusammenkreiert habe aus der Schublade geholt und stell es noch einmal mit aktuellem Stand vor.
Ab und zu werde ich das Bild aktuallisieren.




Z.Zt. läuft seit dem 10.11. Trade 5 und die bisherigen liefen wie folgt ab:

1. 3578,16 >>> 3317,59 = + 260,57
2. 3317,59 >>> 3520,54 = + 202,95
3. 3520,54 >>> 3531,98 = - 11,44
4. 3531,98 >>> 3739,47 = + 207,49
5. 3739,47 >>> open

Gruß

[kg34]

# 168

Oha,

klingt schlau, bringt aber nichts.

# 170

Hallo depodoc,

stimmt, ich arbeite mit GD, Bollinger und frei Schnauze gezeichneten Zonen.

Mit MACD nicht.

Nur eines mache ich nicht, ich mache kein System draus und schwatze auch keinen eins auf.

Gruß
kg34

PS : ... weil`s kein`s gibt

[Xaron_74]

#171 von kg34

Zeig mir bitte die Stelle, wo hier jemandem ein System "aufgeschwatzt" wird.

Im übrigen reden hier die meisten IMHO ständig aneinander vorbei. Aus meiner Sichtweise ist genau das, wonach Du handelst kg, ein System! Das ist übrigens was anderes als ein mechanisches Handelssystem (wie das Cerberus von Hintman), etwas von dem Du sagst, dass es auf Dauer nicht funktioniert. Hier gebe ich Dir recht, wenn man ein mechanisches System über die Zeit unverändert lässt (und nur dann!), konvergiert der Kontostand irgendwann gen 0. ;D
Es sind also ständige Anpassungen nötig, oder aber mehrere Systeme auf unterschiedlicher Basis parallel, hedgen also.

Gruß - Xaron

[kg34]

Moin Xaron,

ich spreche nie von einem System, sondern vielmehr von meinem " Handelsansatz ".

Was bei sog. Systemen versucht wird ist doch, aus bestimmten Signalen der Vergangenheit auf die zukünftige Entwicklung zu schließen und feste Kauf- bzw. Verkaufspunkte festzulegen.

Das geschieht mit mehr oder minder großem Aufwand und immer verfeinerten ( dank der PC Technik ) Programmen.

Doch, was zeigen die Ergebnisse ?
Nichts Überwältigendes, denn es kommt am Ende nichts anderes heraus, eine Rendite zwischen 1,5 und 5 %.

Daher ist meine Meinung, warum kompliziert, wenn es auch einfacher geht.

Damit ich nicht alles zum Hundertsten Mal aufschreiben muß, bin ich der Meinung, wir belassen es dabei.

Wer von Systemen überzeugt ist, handelt danach und wer nicht, der läßt es, darf aber wenigstens mal schreiben, daß es keine Systeme gibt.

=============================

Nun noch was zu depodoc.

Wenn ich das richtig sehe, bist Du seit 10.11. bei 3.739,47
Short.

Ich habe mir mal die ca. Höchstkurse im L&S DAX rausgesucht :

am 10.11. = 3.787
am 11.11. = 3.750
am 12.11. = 3.790
am 13.11. = 3.810
am 14.11. = 3.810

Also, vertraust Du Deiner Entscheidung ( oder Wiso Börse ) und Dich interessieren die max. 70 Pkt. Tagesverlust nicht.

Wenn ja, dann handelst Du entweder mit Pinuts, hast genug Kohle im Hinterhalt oder celebrierst das alles nur auf dem Papier.

Denn 70 Pkt. Verlust sind bei einem Wave mit einer Stückzahl von 2.000 ( siehe Anzahl Hintman ) immerhin - 1.459,40 EUR Miese und bei nur 500 St. dann - 379,40 EUR.

Gruß
kg34

[AndreasBernstein [VIP]]

Hi kg34,

will mich nicht einmischen, nur "dumm fragen":

Hintman`s cerberus ist das nun ein System oder ein Handelsansatz ?

http://www.candletrading.de/html/body_zu_candles.html
besagt +1900% in 6 Monaten damit,

daraus ergibt sich meine 2.Frage:

Am Ende kommt eine Rendite heraus von 1,5 bis 5%...meinst Du das auf die Gesamtperformance betrachtet zum Anfangskapital ?

Habe dazu mit mehreren etablierten Tradern Kennzahlen verglichen und im Mittel sehe ich eine tägliche Performance von 0,3-1 % auf das Gesamtdepot des Vortages gerechnet im Jahresabgleich (in Formel 360 einsetzen !!!) als SUPER an.

Wäre Dir dankbar wenn wir das mal vertiefen könnten, ggf. auch per Boardmail bzw./und interessieren mich Deine Meinungen dazu.

Gruß Bernie

[akustock]

#173 kg34

Hallo, habe Dich bisher für einen objektiven Börsianer gehalten, aber dieser Beitrag

Zum einen:
Grundsätzlich handelt jeder nach einem System - seinen Handelsstrategien. Auch wenn die Entscheidungen aus dem Bauch kommen. Man schätzt die Lage anhand irgendwelcher Indikatoren, Nachrichten, Bilder ein und trifft die Entscheidung.

Zitat:
stimmt, ich arbeite mit GD, Bollinger und frei Schnauze gezeichneten Zonen.

Egal wie Du das nennst - das ist Dein System (oder meinetwegen auch "Handelsansatz"). Es bedarf dann nur noch eines entsprechenden Programmes, genau das zu beschreiben und mechanisch umzusetzen. Daß das nicht so einfach ist und wie die `Bauchentscheidungen` immer wieder angepaßt werden muß, ist eine andere Frage. Also bitte nicht immer der Satz, es gäbe keine Systeme.

Zum anderen:
Es liegt in der Natur der Sache von EOD-`Handelsansätzen`, daß zwischenzeitlich Buchverluste auftreten. 379,40 EUR sind nichteinmal für Aktien viel und hier natürlich auch kein Problem.

Alternativ zu den 70 Pkt. Verlust kann man sich auch mehrfach mit 10 Pkt. ausstoppen lassen, um dann den optimalen Einstieg zu erwischen - und wer`s immer gleich beim ersten Versuch schafft den höchsten Punkt zu erwischen, der verrate mir bitte seinen `Handelsansatz`


Gruß aku

[depodoc]

Hallo, kg34, da hab ich doch total vergessen, "Papertrades" zu schreiben. sorry
Nimm somit das Zahlenblendwerk nicht so genau Da ist ja auch noch kein MM wirklich berücksichtigt und eingerechnet.

In Echt trade ich aktuell mit genau 826,95.-EUR einen gewöhnlichen Dax-Put der DB in einer anderen EOD Strategie die ich hier nicht vorstellen möchte.
Sie ähnelt aber deinem "einfachen" Handelsansatz.

Z.Zt. hab ich vor nach einer "Optimierung" dieses "Schweinesystem" verstärkt bei meinen realen Trades zu berücksichtigen.
Das Wiso bietet da noch einiges an und ich teste da noch rum.
Wenn mir eine Optimierung mal gelungen ist stelle ich sie mal vor.


KO´s würd ich nur nehmen wenn ich mehr erfolgreiche Erfahrung habe und dann auch nur wenn ich die mit dem Beruf in Einklang bringen könnte. Will sagen das ich die dann Immer unter Beobachtung haben müsste.

Mit den 1,5 bis 5 % hast du vollkommen recht und mur Spitzensysteme bringen es auf Dauer auf über 10 % wie die Zeitschrift "Traders" es getestet hat.
Hintmans 1900 %er würde bestimmt ganz oben auf der Winnerliste stehn.

Du magst auch recht haben wenn du meinst das es alles unnütze Arbeit ist wenn am Ende genau so viel rauskommt wie aus dem Bauch mit seiner Börsenerfahrung.
Da möcht ich doch ein wenig sticheln und dir sagen das ich vor gut 4 Monaten dein "Hoffmann" Programm testweise hatte und nach ner Woche gelöscht habe.
Denn Das macht Wirklich Arbeit, damit klarzukommen oder gar zu Versuchen damit so etwas wie ein Handelssystem auf die Beine zu stellen.
Da ist mein Wiso doch unglaublich kompfortabler und unkomplizierte Mausklickerei.

Dann muss ich noch Xaron_74 und akustock recht geben die sagen das auch du wie bei einem System handelst.
Hab glaub ich schon geschrieben das es im Grunde darum geht deinen Bauch in eine Formel zu packen.


Schönen Tag noch und viele Gewinne für alle.

[kg34]

# 176

Hallo depodoc,

danke für Deine aufschlußreiche Antwort und vor allem, ohne beleidigt zu sein.

Ich erkenne auch, Du denkst mit.

Nun noch mal konkret.

Wenn Du tradest, egal wie, dann muß von Anfang an klar sein, wie Du mit Verlusten umgehst.
Ohne Zahlenwerk wurde das leider nicht deutlich und ich würde Dich bitten, mir zu erklären, ob Du diese Verluste von 70 Pkt. mit einem Wave so traden würdest.

Wenn mir eine Optimierung mal gelungen ist stelle ich sie mal vor.
- Spar Dir die Arbeit, es wird Dir nicht gelingen.

Hintmans 1900 %er würde bestimmt ganz oben auf der Winnerliste stehn.
- Ich denke, daß das in der Praxis nicht funktioniert.

" Hoffmann" Programm
- Stimmt, das Programm ist in der Handhabung sehr kompliziert und m.M.n. für ein Handelssystem ungeeignet.

sagen, daß auch du wie bei einem System handelst.
- Sehe ich nicht so.

Gruß
kg34

[kg34]

# 174
Hallo Bernecker1977,

Hintman`s cerberus ist das nun ein System oder ein Handelsansatz ?

- M.M.n. ganz klar ein System, denn er berechnet feste Einstiegspunkte nach Cerberus, und nur dieses beobachte ich.

Am Ende kommt eine Rendite heraus von 1,5 bis 5%...meinst Du das auf die Gesamtperformance betrachtet zum Anfangskapital ?

Dazu gibt es meinen Thread „ Gewinn, Rendite, Performance „ Thread: [u][b]Gewinn, Rendite, Performance.....[/b][/u]

Derjenige der mit hohem Einsatz tradet, könnte ei 0,5 bis 1 % liegen, denn der wartet nicht auf einen Trend.

Wer weniger einsetzt, könnte zwischen 1,5 und 5 % liegen.

Doch, die meisten schaffen nicht mal das, sie enden im Minus, leider.

Und ohne ausreichend Kapital ( entsprechend Moneymanagement >>> oder auf fiktive Kapitalrendite ) wird es nur was mit sehr, sehr viel Glück.

Also, wer nicht mindesten 10 Minustrades hintereinander verkraften kann, der schafft es nie.

=========================================

Und zum Schluß noch mal meine Meinung zu Systemen.

Damit es jeder noch mal verinnerlichen kann :

- es gibt auf der ganzen Welt kein System und kein Signal, was die Kurse von morgen kennt

- weder Wahrscheinlichkeitsrechnungen, Berechnungen aus Zahlen der Vergangenheit, noch neuronale Netze sagen uns mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wohin die Reise geht

- ich käme nie auf die Idee mich an eine von mir oder anderen vom Vortag aufgestellte Kursrange strikt zu halten

- wie man sich seine eigenen Vorstellungen vom zukünftigen Kurs verschafft, ist vollkommen nebensächlich, es bleibt immer eine Überraschung

- an der Börse, wie auch im richtigen Leben, läuft ohne das Quentchen Glück nichts

- ich betreibe mit Waves nur Daytrading und mache mir Null Gedanken darüber, wo der Kurs morgen hingehen könnte

- meine Kursziele bewegen sich im 10 bis 20 Punkte Bereich, alles was drüber liegt, nehme ich nur dann mit, wenn es eindeutig ist

- mir reicht es Extrempunkte zu erkennen, dazu brauche ich kein System, sondern hauptsächlich Erfahrung

- ich konzentriere mich nur auf den Dax und trade auch nur den

- Chartformationen, Candlesignale, Indikatoren interessieren mich nur am Rande

- ich käme nie auf die Idee zu behaupten, daß wegen einer Candle heute, der Kurs sich morgen danach richtet

- ich trade das, was ich real sehe und höre

- Millionen Trader handeln weltweit an der Börse, dazu Zahlen von Unternehmen, die selbst nicht wissen, wo sie wirklich stehen. Lug und Betrug weltweit, absolute Pfeifen in den Vorstandsetagen von Banken und Großunternehmen

Ich glaube, das reicht erst mal.

Gruß
kg34

[Xaron_74]

#178 von kg34

Full ACK!

Gruß - Xaron

[depodoc]

Tach, lieber kg34, die 70 P Miese wurden ja noch mit 115 P am 30.9. übertroffen und so hab ich mir mal konkrete Gedanken über ein einfaches MM gemacht denn Traderschwein hat da nix zu gesagt.

Kompliziertheit liegt mir nicht und bei 30 P in die falsche Richtung wird einfach gehedget. Siehe Grafik.
Der 17.10. mal als Beispiel.



Mal sehen ob es so machbar funktioniert.
Als EOD isses zwar ein wenig verwässert aber man soll seinem Geld ja nicht böse sein.

Werd das noch beobachten und wenn meine reale Posi geschlossen ist dieses mal in echt traden.

Gruß und schönes WE allen

[kg34]

Hallo depodoc,

ich möchte Deine Idee nicht vertiefen, aber dazu brauchst Du kein System, denn wenn 30 Pkt. weg sind, merkst Du das erst, wenn sie weg sind .

Dann denke vielleicht mal darüber nach :

Warum haben wir nicht so viele Börsenmillionäre, wie das Programm " Wiso Börse " verkauft worden ist ?

Das trifft natürlich auf jedes Handelssystem der Welt zu.

Gruß
kg34

Und allen ein schönes Wochenende .


PS :
Mit dem Lottospielen ist es ähnlich.
Allgemein ist bekannt, das Millonen Spieler nur verlieren können und trotzdem spielen sie jede Woche wieder.

Aber einer spielt kein Lotto, ich

[depodoc]

N´abend kg34, ich bastel mir jetzt ein Backtesting fürs Lottospielen
n8

[depodoc]

Tach,
in seinen vorletzten Worten zitierte das liebe Traderschwein Pink Panther und dazu ist mir doch diese Geschichte eingefallen:


Paulchen ist mal wieder Pleite
und nirgends wo wer ihm was leihte

Nur Fortuna ist ihm hold
und so find er ein Stück Gold

Flugs hinein zu Ludwig Otto
und alles auf das Mittwochslotto



Das Glück ist ihm noch immer hold
und vertausendfacht das Gold

Paulchen ist nun voller Dank
und geht erfreut zur Schweine Bank

Der Banker dort ist Profimann
und dreht dem Paule FondeX an



Auch schenkt er ihm ein Bild
das jede Performanze killt

Zuhause in der guten Stube
hängt er den FondeX an die Wand
und erkennt nun diesen Tand

"wie konnt ich nur so blöde sein
und kaufen bei dem Bankerschwein"...



denkt Paulchen...
und wünscht dem Schweinchen was aufs Maulchen.