[b]Und es funktioniert nicht ..... [/b] - 500 Beiträge pro Seite

[kg34]

....Obwohl man das nicht so pauschal behaupten kann.

Jedenfalls funktioniert es bei Hintmans-Cerberus 5min DAX nicht immer !

Zur Untermalung hier die :

Auswertung vom 05.11.2003 bis 05.03.2004

Voraussetzungen
- Transaktionskosten sind die von FIMATEX
- fester KK : 2,50 EUR
- fester Spread : 0,02 EUR
- Stückzahl : 2.000 Scheine pro Trade
- Verkauf : auf 1 x
- meine Kennzahlen : siehe Thread „ Gewinn, Rendite, Performance.... „ Thread: [u][b]Gewinn, Rendite, Performance.....[/b][/u]

Anzahl der Scheine
- Gesamt : 29
- Calls : 15
- Puts : 14

Gewinn- Verlust - Verhältnis in %
- Gewinn - Trades : 15 = 51,7 %
- Verlust - Trades : 14 = 48,3 %

- Transaktionskosten = 561,60 EUR >>> 0,32 %

- Umsatz = 173.501,00 EUR

- Umsatz je Trade = 5.982,79 EUR >>> - 0,61 % Umsatzrendite

- Gewinn / Verlust = - 1.061,60 EUR >>> Rendite aller Trades : - 1,22 %

- Gewinn / Verlust je Trade = - 36,61 EUR ( Mittelwert )

Profitfaktor : 0,89

RGV : 1,07

DGV : 0,83

Rendite auf ein Anfangskapital von 10.000 EUR : - 10,62 %

Verdienst pro Kalendertag : - 8,70 EUR




Die Auswertung vom 29.05.2003 bis 04.07.2003
sah so aus :

Insgesamt

- Gewinn / Verlust = - 1.195,40 EUR >>> Rendite aller Trades : - 1,16 %

Rendite auf ein Anfangskapital von 10.000 EUR : - 10,47 %



Und die Auswertung vom 29.07.2003 bis 01.10.2003
so :

- Gewinn / Verlust = 2.423,47 EUR >>> Rendite aller Trades : 2,55 %

- Gewinn / Verlust je Trade = 127,55 EUR ( Mittelwert )

Profitfaktor : 1,41

RGV : 1,38

DGV : 1,03


Rendite auf ein Anfangskapital von 10.000 EUR : 24,23 %


=====================================

Kommt es wohl doch auf den Beginn der Erfassung an ?
Ich denke ja.

Von Backtestings halte ich sowieso nichts.

Mein Vorschlag wäre, eine Übersicht auf Monatsbasis zu führen.
Das wäre überschaubar und vor allem realistisch.


Gruß
kg34

[depodoc]

Tach, kg34, ich zähl zwar auch zu den "Systemheinis" nehm das aber nich so genau
und vom backtesten halt ich auch nicht so viel,
denn die Praxis ist doch anders.

Mit Cerberus hab ich lange nix mehr am Hut weil ich mal grob wie folgt gerechnet hatte:

Auf 1000 Stück bezogen sind 2 ct Spesen, 2 ct Spread, 2 ct Slippage zusammenzuzählen und bei einem Fehlsignal,
also 30 Punkten hinzuzuzählen.
Um diese 36 Verlustpunkte wieder reinzuholen sind 42 Gewinnpunkte nötig.
Der TS beginnt bei 40 P und wird mit 30 P runtergezählt so das von 72 P Plus grad mal die 42 P übrigbleiben.
Mir schien das doch ein Missverhältnis und deine flexibelere Strategie, Beginn 35 P, dann je nach Situation 15-20-25-30, nicht stur sondern fliessend, gefällt mir da schon besser.

Gruß

[kg34]

Hallo depodoc,

ich werte natürlich noch mehr Dinge aus, aber das würde den Rahmen hier sprengen.

Vielleicht noch das :

Mittelwerte der Gewinn / Verlust - Punkte

Gewinnpunkte
- bei Call = 30
- bei Put = 36

Verlustpunkte
- bei Call = 31
- bei Put = 35

Doch, das kann in einigen Tagen schon wieder ganz anders aussehen.

Übrigens zur allgemeinen Information, ich habe Hintman schon vor längerer Zeit meine Excel-Tabelle zur Verfügung gestellt.

Er könnte sie selbst verwenden und auch der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.

Er weiß also ganz genau, was ich mir alles ansehe und auswerte.

Ich möchte es auch nicht versäumen darauf zu verweisen, daß ich bezüglich meiner Tradingstrategie von Hintman sehr viel gelernt habe.

Daher hier noch mal meine Herangehensweise :

Meine wichtigsten Tradingregeln für Waves
( Stand : 15.11.2003 )
- Ich handle Waves die ca. 150 Pkt. weg vom KO sind.
- Nachkauf : in der Regel nur, wenn eine Pos. im Plus ist
- wenn doch im Minus >>> mindestens 20 Pkt. abwarten

1. Ich kaufe folgende Anzahl von Scheinen : 500 bis 1.000 Stück
2. Stop = ab 30 Pkt. >>> 30 - 40 - 50 Pkt.
3. Max. Verlust nach Möglichkeit ca. 15 Pkt.
4. Minus - Verkauf bei MAXStop von 40 Pkt.
5. Trailing Stop = ab 35 Pkt. >>> 15 - 20 - 25 - 30 Pkt.
>>> Neu : TS ggf. schon ab 5 bzw. 10 Pkt.
6. Bin ich einmal im Plus und fällt der Kurs wieder, verkaufe ich nach Möglichkeit im Plus
>>> fällt der Markt sehr schnell, dann in den fallenden Kurs hinein, mit dann kleinem Minus.
7. Bin ich vor wichtigen Zahlen im Plus, wird immer verkauft.
8. Vorsicht beim Trading gegen den Mehrtagestrend !
Dann besser auf kleine Gewinnrange setzen und auch bei kleinen Gewinn verkaufen.

Gruß
kg34

[DaySpieler]

@kg35

"Wir sollten unser Leben nicht nach Nörglern ausrichten, die versuchen, ihr eigenes Unglücklichsein besser zu ertragen, indem sie andere ebenfalls unglücklich machen."

Verluste gehören beim Trading einfach dazu!

Hintman, dein Respekt wurde schon sehr hart erabeitet!

[kg34]

Nachtrag zu # 3 :

Es gibt noch 2 weitere Punkte für meine Herangehensweise :

9. Nie sofort nach Zahlen kaufen, sondern erst etwas abwarten !
10. Ist kein genauer Trend nach dem 1. Kauf erkennbar, kann eine Gegenposition aufgebaut werden.
Auch hier ist eine Diff. von mindestens 20 Pkt. sinnvoll.
Entspr. des Kursverlaufes sollte (auch mit Nachkauf ) dann eine Seite übergewichtet sein.


Gruß
kg34

[a_wanker]

kA wie es Hintman rechnet, aber ist es nicht so, dass nicht alle Signal auf der Hp stehen?

Bekomme auch nicht so viele Mails...

und zum traden ´habe ich immo keine Zeit...

nur weiter so kg34

lese deine "kritischen" Bemerkungen gerne...

insb. da du ja Hinti seit anfang an analysierst

habe meine ID gewechselt, deswegen sooo wenige Postings

a_wanker

[depodoc]

@DaySpieler

Alle Menschen sind klug
die einen vorher
die anderen nachher.

[depodoc]

@DaySpieler,kleiner Nachtrag.

Im July 03 wurde bei mir angefragt ob ich mich mit 3000 bis 5000 EUR an einem Gemeinschaftsdepot beteilige,
das strikt nach Hintmans Signalen handelt.

Ich habe dankend abgelehnt und seh das immer noch als eine kluge Entscheidung an.

[Hintman]

@kg34

Nun gut, auch wenn ich es begrüßen würde, wenn wir diese Diskussionen in meinem Thread belassen würden, kriegst du auch hier eine Antwort.

Diese wird sich bekannt anhören, denn vieles davon habe ich schon ein paar Mal geschrieben, ganz einfach deshalb, weil es immer wieder um das selbe Anliegen geht.

Keine Ahnung warum gerade der 5.11. als Stichtag heran gezogen wird, denn soviel ich von dir weiß, hast du deine Beobachtungen schon lange vorher aufgenommen.

Also zum 5. Mal: ja, Cerberus hat grad keinen Lauf wie 2003, aber das Minus hält sich trotzdem in Grenzen. Die Gründe? Zum einen der frühere Handelsschluß des Dax um 17:30, zum anderen, dass der Mechanismus alle paar Monate kontrolliert werden muss.

Dies wurde aber schon seit geraumer Zeit nicht mehr durch geführt, weil mir das Programmieren des Codes noch mit keiner Software gelungen ist, dies sollte sich aber bald ändern.
Ein händisches Optimieren kommt für mich nicht mehr in Frage, da diese Arbeit Wochen beansprucht.

Ich persönlich handle Cerberus aus diesen Gründen auch aktuell nicht.

Diese Wochen verbringe ich viel lieber mit dem Testen neuer Underlyings für das Candletrading, eben erst bin ich mit VW 60min fertig geworden, und das Ergebnis ist großartig. Aber das gehört jetzt nicht hierher.

Durch die zurück gegangene Vola im Dax bietet sich mittlerweile auch ein anderer Trailing Stopp an, wenn man statt 40 schon bei 30 Punkten Gewinn den TS aktiviert, sieht das Ergebnis schon etwas erfreulicher aus, Näheres folgt bald.

Nichts desto Trotz hat Cerb in 16 Monaten 1800% erwirtschaftet, und das noch dazu mit den grausigen Zertifikaten.
Aber ich will hier nicht auf den Vorzügen rum hacken, das beschwört ja nur wieder bestimmte Meldungen ....

Deine Trailing Stopp Varianten sind interessant, aber nichts für vollautomatisches Trading, da hier ständige Beobachtung nötig ist.

Fundamentals müssen ebenfalls aussen vor gelassen werden, aber du hast ja sicher eine Zusammenfassung DEINER Verfahrensweise, oder?

Würde mich doch sehr wundern wenn nicht, bei deiner genauen Rechnerei.

@depodoc

Juli? Von da weg sinds immer noch mehr als 200%, darüber wäre wohl so mancher nicht unerfreut.

Wie läufts eigentlich mit dem Schweinesystem?

@a_wanker

in der Tag, die HP wird alle paar Wochen auf den neuesten Stand mit allen Signalen gebracht.

In Zukunft bitte wieder in meinem Thread posten, bin zu gestresst um jeden Tag zig Threads nach Fragen und Vorwürfen zu durchsuchen

mfg
Michael
http://www.candletrading.de

[Plus]

hi kg

Deine rechnung stimmt hundertprozentig.
Fakt ist auch, dass Hintis system bei bestimmten kursverläufen schwächeln kann. Das wird Hinti sicherlich selber wissen.

Fakt ist ist aber auch, dass Hintis system oft erfolgreich ist. Ich handele zwar nicht danach, habe es aber im auge.

Ideal ist hintis system für leute, die sich an einer handelsanleitung ausrichten möchten/wollen/müssen, aus welchem grund auch immer.

Ich bin sicher, dass durch Hintman`s Handelsanleitung so mancher sich noch nicht pleite getradet hat.


Grüße
Plus

[Plus]

@kg
Nachtrag

Bezüglich deiner heransgehensweise hätte ich anzumerken, dass ich mich selber früher ähnlich ausgerichtet hatte.

Noch nie habe ich selber meine handelsentscheidungen großartig von chartechnischen instrumenten abhängig gemacht.

Seit einiger Zeit lasse ich alles weg und beziehe beim daytrading (was anderes mache ich nicht)nur noch 3 komponenten in meine handelsentscheidungen ein.
1. Zeit
2. Psychologie
3. Pivot

Diese Spezialisierung hat mich derart sicher gemacht, dass ich neuerdings zu Kollektivtrades in meinem heimatchat(bei Joerg) aufrufe.

Grüße
Plus

PS. Dies ist übrigens hier bei WO seit monaten mein erstes posting, mal abgesehen von ner kurzen giftbemerkung gegen Lilo

[kg34]

zu # 9

Hallo Hintman,

hier meine Antwort :

Keine Ahnung warum gerade der 5.11. als Stichtag heran gezogen wird....

Leider komme ich nicht auf Deine Online Excel Tabelle zur Perormance.
Doch soweit ich weiß, war es der erste Trade im November oder der 1. Tag, wo ich aufgeschrieben habe.

Jedenfalls ohne jeglichen Hintergedanken, man könnte auch sagen, frei Schnauze.


...weil mir das Programmieren des Cerberus - Codes....

Ich denke, das bringt nichts.



aber nichts für vollautomatisches Trading, da hier ständige Beobachtung nötig ist....

An vollautomatisches Trading glaube ich auch nicht.
Es wäre zwar sehr schön, wird aber wohl nicht funktionieren.


aber du hast ja sicher eine Zusammenfassung DEINER Verfahrensweise....

Ja habe ich, sieht so ähnlich aus, wie oben.
Was ich alles auswerte, steht in meinem Gewinn, Rendite, Performance - Thread


Gruß
kg34


PS :
Ich denke, wir brauchen hier nicht noch mal zu unseren unterschiedlichen Auffassungen bezügl. Systemen Stellung zu nehmen.
Jeder der hier den Überblick hat, kennt unsere unterschiedlichen Meinungen.

Was vielleicht noch wichtig wäre, ob es sinnvoll ist, die Auswertung auf Monatsbasis zu machen.
Obwohl es pro Monat systembedingt nur wenige Trades sind.

[Lilo2000]

#11

eben

ich übe eine Faszination aus, die ist einmalig.

[kg34]

Ich habe den Test über Hintmans Cerberus 5min - Trading abgeschlossen.

Hier die :

Auswertung vom 05.11.2003 bis 01.04.2004

Voraussetzungen
- Transaktionskosten sind die von FIMATEX
- fester KK : 2,50 EUR
- fester Spread : 0,02 EUR
- Stückzahl : 2.000 Scheine pro Trade
- Verkauf : auf 1 x
- meine Kennzahlen : siehe Thread „ Gewinn, Rendite, Performance.... „ Thread: [u][b]Gewinn, Rendite, Performance.....[/b][/u]

Anzahl der Scheine
- Gesamt : 40
- Calls : 20
- Puts : 20

Gewinn- Verlust - Verhältnis in %
- Gewinn - Trades : 21 = 52,5 %
- Verlust - Trades : 19 = 47,5 %

- Transaktionskosten = 784,37 EUR >>> 0,20 %

- Umsatz = 398.935,63 EUR

- Umsatz je Trade = 9.973,39 EUR >>> - 0,46 % Umsatzrendite

- Gewinn / Verlust = - 1.824,37 EUR >>> Rendite aller Trades : - 0,91 %

- Gewinn / Verlust je Trade = - 45,61 EUR ( Mittelwert )

Profitfaktor : 0,87

RGV : 1,11

DGV : 0,78

Rendite auf ein Anfangskapital von 10.000 EUR : - 18,24 %

Verdienst pro Kalendertag : - 12,24 EUR



Gruß
kg34