mechanisches handelssystem für den bund future ??? - 500 Beiträge pro Seite

[rammstein2000]

@all,
da ich beabsichtige den bund future nebenbei ohne diskretionären einfluß zu handeln bin ich auf der suche nach einem handelssystem für den bund.
wem eines bekannt bekannt ist(ob kostenpflichtig oder nicht, spielt keine rolle) bitte hier posten.

gruß
rammstein

[Starfuturetrader]

ich hab mich auch mal dafür interessiert eins zu kaufen,
aber die größten Profis sagen selbst das sie schon 10 oder 20 Jahre suchen und keins finden mit dem sie Gewinne machen. Also warum damit Zeit verschwenden.

[hajoberg]

Würde mich auch interessieren!
hajo

[rammstein2000]

wenn es kein system geben sollte, was ich nicht glaube, es gibt ja auch jede menge für den fdax, dann würde das gleichzeitig bedeuten das der gesamte bund handel mit aber millionen kontrakten völlig sinnlos ist weil alle dort permanent ihr geld verbrennen.

[Kinsey]

Versuche es hiermit:
This script implements the Donchian Channel trading system outlined in the book "The Ultimate Trading Guide," by John Hill, George Pruitt and Lundy Hill. The stated rules are:

"Go Long when the highest high of the past 30 days has been penetrated."

"Go short when the lowest low of the past 30 days has been penetrated."

"Place a protective stop at the mid point between the highest high of 30 days and the lowest low of 30 days."

"Initialize your trailing stop to be the lowest low of 30 days back if you are long and the highest high of 30 days back if you are short."

"For every 5 days that you are in a trade, decrement the number of days that you look back to calculate your trailing stop by two. Never let this number go below six."

"Always use the stop that is currently closer to the market by comparing the protective stop and the trailing stop."
Ergebnis:
Long + Short Long Only Short Only Buy & Hold
Net Profit 18,24 $ 13,77 $ 4,47 $ 11,58 $
Profit per Bar 0,02 $ 0,03 $ 0,01 $ 0,01 $

Number of Trades 22 13 9 1
Avg Profit/Loss 0,83 $ 1,06 $ 0,50 $ 11,58 $
Avg Profit/Loss % 0,73% 0,94% 0,44% 10,65%
Avg Bars Held 33,82 33,85 33,78 1.013,00

Winning Trades 14 9 5 1
Winning % 63,64% 69,23% 55,56% 100,00%
Gross Profit 24,75 $ 17,21 $ 7,54 $ 11,58 $
Avg Profit 1,77 $ 1,91 $ 1,51 $ 11,58 $
Avg Profit % 1,57% 1,70% 1,34% 10,65%
Avg Bars Held 43,14 43,67 42,20 1.013,00
Max Consecutive 5 4 2 N/A

Losing Trades 8 4 4 0
Losing % 36,36% 30,77% 44,44% 0,00%
Gross Loss -6,51 $ -3,44 $ -3,07 $ 0,00 $
Avg Loss -0,81 $ -0,86 $ -0,77 $ 0,00 $
Avg Loss % -0,74% -0,78% -0,69% 0,00%
Avg Bars Held 17,50 11,75 23,25 0,00
Max Consecutive 2 1 2 N/A

Max Drawdown -4,22 $ -4,09 $ -3,30 $ -8,31 $
Max Drawdown Date 04.12.2001 02.01.2004 30.06.2003 07.11.2003

Profit Factor 3,80 5,00 2,46 INF
Recovery Factor 4,32 3,37 1,35 1,39
Payoff Ratio 2,14 2,18 1,94 INF
Ulcer Index 31,60 116,05 40,45 94,72
Wealth-Lab Error Term 407,19 890,39 420,75 1.685,27
Luck Coefficient 2,18 2,02 1,62 1,00
Pessimistic Rate of Return 2,03 2,18 0,89 0,00
Position Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price % Change Net Profit Bars Held Cum Profit MAE % MFE %
Short 10.04.2001 108,76 05.06.2001 106,87 1,74 1,89 37 1,89 -0,03 2,9
Long 22.06.2001 107,67 29.06.2001 106,74 -0,86 -0,93 5 0,96 -0,86 0,27
Long 27.07.2001 107,96 05.09.2001 108,11 0,14 0,15 28 1,11 -0,13 1,44
Short 24.09.2001 107,87 26.09.2001 108,58 -0,66 -0,71 2 0,4 -0,66 0,2
Long 02.10.2001 109,44 16.11.2001 109,96 0,48 0,52 33 0,92 -0,29 3,35
Short 27.11.2001 109,58 16.01.2002 109,07 0,47 0,51 31 1,43 -1,26 2,58
Short 05.03.2002 106,83 15.04.2002 105,89 0,88 0,94 27 2,37 0 2,18
Long 25.04.2002 106,12 09.05.2002 105,38 -0,7 -0,75 9 1,63 -0,7 0,34
Long 13.06.2002 106,48 21.08.2002 110,14 3,44 3,66 49 5,29 0 5,08
Long 03.09.2002 111,89 11.10.2002 111,21 -0,61 -0,68 28 4,61 -1,27 0,97
Short 15.10.2002 110,47 08.11.2002 111,61 -1,03 -1,14 18 3,47 -1,03 0,72
Long 12.12.2002 112,39 06.03.2003 115,84 3,07 3,45 55 6,92 -0,28 4,13
Short 17.03.2003 114,55 02.05.2003 114,98 -0,38 -0,43 31 6,49 -0,38 1,87
Long 02.05.2003 114,98 26.06.2003 117,25 1,97 2,27 39 8,75 -0,42 4,37
Short 27.06.2003 116,44 18.09.2003 113,91 2,17 2,53 59 11,28 -0,6 3,56
Long 26.09.2003 114,74 03.10.2003 113,65 -0,95 -1,08 5 10,2 -0,95 0,62
Short 16.10.2003 112,29 15.12.2003 113,08 -0,7 -0,79 42 9,41 -1,24 0,94
Long 17.12.2003 113,3 29.03.2004 116,08 2,45 2,78 68 12,19 -0,68 3,1
Short 02.04.2004 114,66 24.06.2004 112,99 1,46 1,67 57 13,86 -0,31 2,49
Long 02.07.2004 113,73 03.09.2004 115,13 1,23 1,4 45 15,26 -0,38 2,2
Long 12.10.2004 116,23 28.12.2004 118,85 2,25 2,62 54 17,88 -0,05 3,22
Long 17.01.2005 119,97 Open Open 0,3 0,36 22 18,24 -0,59 0,84

[Kinsey]

Die neusten Signale sehen so aus:
Long 17.01.2005 119,97 18.02.2005 119,26 -0,59 -0,71 24 -0,03 14,8 -0,59 0,84
Short 18.02.2005 118,75 Open Open 0,31 0,37 8 0,05 15,17 -0,23 0,45
Cover at 119,87

[Kinsey]

Das Handelssignal stellt sich wie folgt dar:
Short 18.02.2005 18.02.2005 118,75 Open Open 1,28 1,52 16 0,09 18,18 -0,31 1,57

Cover at 119,87

[Kinsey]

Das Handelssystem sieht aktualisiert wie folgt aus:
Position Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price % Change Net Profit Bars Held Profit/Bar MAE % MFE %
Short 18.02.2005 118,75 06.04.2005 119,02 -0,23 -0,27 31 -0,01 -0,31 1,57
Long 07.04.2005 119,12 Open Open 3,14 3,74 41 0,09 -0,18 3,2

Sell at StopPrice 121,15
Gewinn des letzten Trades:3,74 Pkte