Stochastik -- Der ideale Trendinformer - 500 Beiträge pro Seite

[EUROATTACK]

Stochastik Indikator

Der Stochastik Indikator ist eine Größe aus der technischen Analyse. Er basiert auf der Beobachtung, dass in einem Aufwärtstrend die Schlusskurse näher beim Höchstkurs liegen, wohingegen in einem Abwärtstrend die Schlusskurse näher beim Tiefstkurs liegen. Eine Trendumkehr wird dadurch erkannt, dass sich die Schlusskurse immer mehr in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Schließt der Wert auf Tageshoch bzw. –tief, liegt kein Trend vor. Der Indikator findet hauptsächlich in Seitwärtsbewegungen Einsatz, um Umkehrpunkte zu erkennen.

Der (Fast-)Stochastik Indikator besteht aus zwei Linien, %K und %D. Die %D-Linie ist der gleitende Durchschnitt der %K-Linie. Beide Linien schwanken zwischen 0 und 100 Prozent.

Nachfolgend eine Berechnung der %K-Linie als Standardeinstellung:

%K = ( (sk - tsk5) / (hk5 - tk5) ) * 100

sk Schlusskurs
tsk5 Tiefster Schlusskurs der letzten 5 Tage
hk5 Höchstkurs der letzten 5 Tage
tk5 Tiefstkurs der letzten 5 Tage

Die %D-Linie ergibt sich hierbei aus der 3-Tage Glättung der %K-Linie.

Wird für diese %D-Linie nochmals der gleitende 3-Tage Durchschnitt berechnet, erhält man die (Slow-)%D-Linie.
Der (Slow-)Stochastik Indikator besteht demnach aus der %D-Linie und der (Slow-)%D-Linie.

Anwendung des Fast Stochastik: Kaufsignal, wenn die %D-Linie die %K-Linie von unten nach oben schneidet. Verkaufsignal, wenn die %D-Linie die %K-Linie von oben nach unten schneidet.
Divergenzen zwischen dem Indikator und der Kursentwicklung der Aktie lassen auf eine Trendänderung schließen.


■Ein Beispiel■



Bei der Slow-Stochastik wurden klar im unteren Bereich bei etwa 20 Kaufsignale generiert da die D-Linie (blau] die K-Linie(grau) nach oben durchschnitt.
Also u.a. im Bereich 06Feb.,20Feb.,14März und 11April.

Sowie klare Verkaufsignale da die D-Linie die K-Linie nach unten durchbrach.

Siehe u.a. im Bereich 14Feb.,08März,19März,17April.

Ist das etwa nicht eine sichere Tradingchance im unteren Bereich auf ein Kaufsignal zu achten dann eine Call-Position aufzubauen und im oberen Bereich abzuverkaufen und umgekehrt im oberen Bereich auf ein Verkaufsignal zu achten und Put-Positiionen aufzubauen um diese im unteren Bereich wieder abzuverkaufen.

Ich werde bestimmt nicht der Einzige sein dem dies aufgefallen ist aber ich mußte meinen geistigen Höhenflug hier mal ablassen.

Meinungen erwünscht

Mit freundlichen Grüßen

EUROATTACK

[oegeat [KommA]]

und welche Einstellungen werden von euch genommen bei der Slo. Stoch. ich experimentiere mit 15/5/3 bzw 9/3/3 rum .... in der Tages -Wochen und Monats -Charteinstellung -also eine Kandel ist ein Tag ein Mo.....

oegeat

[EUROATTACK]

Hi oegeat

Ich begnüge mich eigentlich mit den vorgegebenen Einstellungen der comdirect Charts.
Bzw. im Chart Analyzer 3.1 der comdirect mit den Einstellungen.
%K Extrema Tage 5 und %D Tage 3
Werde mich aber auch demnächst bei Technical Investor anmelden.

Eine eigene Chartanalyzersoftware hab ich nicht.Solltest Du eine empfehlen können evtl. mit Internetanbindung zur Aktualisierung wäre ich dankbar

[oegeat [KommA]]

verwende ausschließlich nur noch TI !

ist das Top Produckt am Markt (abgesehen das es auch noch kostenlos ist )

einziger Nachteil 2 1/2 Jahres Charts (wenn man auf 5 Jahre drückt und nicht auf 2 Jahre hi ) kann man nur erstellen das ist ein Manko leider.

5 min und 60 min kann man nur bestimmte sich ansehen zB Daxwerte Indices ....



nun gut auf zu hi

melde dich !

[EUROATTACK]

DAX-Schlußkurs Freitag 26 April: 5000.38

Die 5000 wieder zurückerobert,was aber für Montag vorerst wenig Bedeutung hat. Die US - Indizes schließen auf Tagestief, daß wird dem DAX auch nicht weiterhelfen.
Jedoch ist die Slow - Stochastik im unteren Bereich mittlerweile angekommen und wird ein Kaufsignal generieren.
Mir fehlt aber noch ein eindeutiges Argument weshalb die Anleger wieder kaufen sollten.Außer einer charttechnisch bedingten Aufwärtsbewegung seh ich momentan keine großartige Erholung an den Börsen.
Aber die AMI´s waren schon immer für Überraschungen gut.

[Fiumicino]

EUROATTACK, auch wenn es auf den ersten Blick sehr zuverlässig aussieht, so kannst Du doch auf Dauer mit diesem System kein Geld verdienen. Das habe ich bereits vor längerer Zeit mit Backtesting herausgefunden. Selbst wenn Du die Parameter der Stochastik veränderst, funktioniert es auf Dauer nicht. Mag sein, daß es mal eine gewisse Zeit klappt, aber das ist dann aufgrund der Backtesting-Ergebnisse nicht in die Zukunft übertragbar, d.h. es wird dann irgendwann nicht mehr klappen.
Das gilt selbverständlich nicht, wenn Du die Stochastik mit in Deine Entscheidungsfindung einbeziehst. Unter diesen Umständen kann sie in gewissen Situationen sehr hilfreich sein, für mechanisches Handeln ist sie leider unbrauchbar. Sorry!

Fiumicino

[EUROATTACK]

Hi Fiumicino
Das Thread-Thema:Stochastik -- Der ideale Trendinformer, mag vielleicht dazu verleiten zu denken ,man könnte sich allein blind nur auf die Stochastik verlassen. Dies war nun, sollte es eventuell so aufgefaßt worden sein, nicht in meinem Sinn.
Für mich ist die Stochastik ein wichtiger Trendinformer.Aber erst in Verbindung mit dem MACD-Indikator und den Candlestick´s aus charttechnischer Sicht für meine Entscheidungsfindung von großer Bedeutung.

Gruß: EUROATTACK

[EUROATTACK]

Die Stochastik sagt, zumindest mir, ganz klar und eindeutig sozusagen unmißverständlich eine unumgängliche, so selbsverständlich wie das Amen in der Kirche,zumindest technische Erholung voraus.
Daher wird es in kommender Woche up moven, die Frage ist nur wieweit und werden eventuell wichtige Zonen wieder zurückerobert um einen finalen Ausverkauf zu verhindern?

Also Leute, Augen auf beim Aktienkauf - möglichst beim Low
Viel Erfolg wünscht EUROATTACK