DAX-1,58 % EUR/USD+0,22 % Gold+0,82 % Öl (Brent)-2,68 %
Thema: Volatilität
Neues vom IP White Fonds: Volatilität? – Fehlanzeige!

Erleben wir die Ruhe vor dem Sturm? Die Schwankungen aus dem Jahr 2016 sind scheinbar glatt gebügelt. Der IP White Fonds erreichte mit seiner erfolgreichen Absicherungsstrategie sogar eine Volatilität unterhalb der von zehnjährigen …

Wertpapier: FvS SICAV Multiple Opportunities R, IP White T, IP White A

Nachrichten zu "Volatilität"

DGAP-Adhoc21.07.2017
BB BIOTECH AG: Rückenwind für Investoren von Biotech-Aktien (deutsch)
...während auf der gesundheitspolitischen Seite - vor allem in den USA - unverändert Unsicherheit herrscht. Der Ausgang der Debatte im US-Kongress um das Gesundheitsgesetz ist nach wie vor ungewiss. Folglich kann eine temporär höhere Volatilität nicht ausgeschlossen werden. Gesundheitsaktien boten im 2. Quartal 2017 eine bessere Performance als die breiten Aktienindizes. So legten der MSCI Healthcare Index 7.1% und der Nasdaq Biotechnology Index 5.9% zu (jeweils in USD). Auch die... [mehr]
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DGAP-Adhoc21.07.2017
BB BIOTECH AG: Rückenwind für Investoren von Biotech-Aktien
...auf der gesundheitspolitischen Seite - vor allem in den USA - unverändert Unsicherheit herrscht. Der Ausgang der Debatte im US-Kongress um das Gesundheitsgesetz ist nach wie vor ungewiss. Folglich kann eine temporär höhere Volatilität nicht ausgeschlossen werden. Gesundheitsaktien boten im 2. Quartal 2017 eine bessere Performance als die breiten Aktienindizes. So legten der MSCI Healthcare Index 7.1% und der Nasdaq Biotechnology Index 5.9% zu... [mehr]
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20.07.2017
DAX nach EZB-Zinsentscheid weiter ohne Antrieb
...hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator) 3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (19. Juli 2017): 0,29, Vortag 0,56 (In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.) Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report,... [mehr]
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Ratingagentur Scope20.07.2017
Rating-Update Juli 2017: 43 Upgrades von B auf A - 13 neue Top-Ratings
...seit 2009 ohne Unterbrechung vorweisen kann, ist der JOHCM European Select Values (ISIN IE0032904116). Der Fonds investiert in europäische Unternehmen und kann über die vergangenen fünf Jahre eine Performance von 15,2% p.a. bei einer Volatilität von 10,8% vorweisen. DOWNLOAD DES VOLLSTÄNDIGEN REPORTS [mehr]
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Optionsschein Profit Maximizer20.07.2017
Nimmt die ThyssenKrupp Aktie bis zum Ende des vierten Quartals die 30 EUR Schwelle...
...und die Briefkurse der Optionsscheine fortlaufend verändern, können Abfragen zu späteren Zeitpunkten andere Ergebnisse liefern. Eine wesentliche Annahme der Berechnung ist ein konstantes Niveau impliziter Volatilität. Verändert sich die implizite Volatilität bis zum Erwartungszeitpunkt, verändert sich auch der simulierte Optionsschein-Preis.   Risiko-Hinweis: Optionsscheine bergen stets ein Totalverlust-Risiko des eingesetzten Kapitals. Sie sollten daher nur von erfahrenen Anlegern und... [mehr]
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Investierbare Volatilität31.03.2017
57%-Chance mit Discount-Calls auf VSTOXX-Futures
...sind Veränderungen der impliziten Volatilität der wesentlichste Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Ein Anstieg der impliziten Volatilität verteuert die Kurse von Puts und Calls. Umgekehrt dazu verlieren sowohl Calls als auch Puts bei fallender Volatilität an Wert. Derzeit hält sich die implizite Volatilität auf relativ niedrigem Niveau auf. Im Falle einer generellen Kurskorrektur kann mit einem Anstieg der Volatilität gerechnet werden. Mittels der von der... [mehr]
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Investierbare Volatilität08.06.2017
Lukrative Discount-Calls auf VSTOXX-Futures
...Kursveränderungen des Basiswertes stellen Veränderungen der impliziten Volatilität den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Ein Anstieg der impliziten Volatilität verteuert die Kurse von Puts und Calls. Umgekehrt dazu verlieren sowohl Calls als auch Puts bei fallender Volatilität an Wert. Nach den Kurssteigerungen der vergangenen Monate hält sich die implizite Volatilität derzeit auf einem relativ niedrigen Niveau auf. Mittels der von der Eurex... [mehr]
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Hohe Volatilität15.06.2016
VSTOXX-Discount-Puts mit Chance auf 23% Seitwärtsrendite
...einen deutlichen Anstieg der impliziten Volatilität. Die implizite Volatilität stellt neben den Kursveränderungen des Basiswertes den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Bei einem Volatilitätsanstieg legen sowohl die Preise von Calls als auch jene der Puts zu; vice versa verlieren bei einem Rückgang der Volatilität sowohl die Calls als auch die Puts an Wert. Üblicherweise steigt die Volatilität bei Kursrückgängen des Basiswertes an und... [mehr]
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18.03.2016
Volatilität liefert Renditechancen
...Im Gegenzug sind die Discount-Papiere jedoch defensiver ausgerichtet als klassische Optionsscheine. Aktuell liegt die Volatilität an den Aktienmärkt in der Nähe des Jahrestiefs. Anleger, die eine Konsolidierung an den Märkten nach dem starken Kursanstieg der letzten Wochen erwarten, können mit VSTOXX Discount Calls von einem Anstieg der Volatilität profitieren. Häufig geht sie mit einer Korrektur an den Bören einher. Eine Möglichkeit wäre das Papier mit der WKN SE3MA3, das im... [mehr]
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Wie Volatilität Ihnen beim Traden behilflich sein kann20.01.2017
Wie Volatilität Ihnen beim Traden behilflich sein kann
...Daten ansehen, sondern über den Tellerrand hinausblicken. Besonders bei Volatilitätsindikatoren findet sich der eine oder andere klare Informationsvorteil. Optionen-Trader tragen Daten zur Volatilität oft mühsam zusammen. Der berühmteste Volatilitätsindikator ist sicherlich der VIX-Index, der auf der implizierten Volatilität unterschiedlicher Optionen basiert. Um die implizierte Volatilität zu ermitteln müssen Analysten komplexe Formeln lösen. Das liegt ganz... [mehr]
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Investierbare Volatilität31.03.2017
57%-Chance mit Discount-Calls auf VSTOXX-Futures
...sind Veränderungen der impliziten Volatilität der wesentlichste Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Ein Anstieg der impliziten Volatilität verteuert die Kurse von Puts und Calls. Umgekehrt dazu verlieren sowohl Calls als auch Puts bei fallender Volatilität an Wert. Derzeit hält sich die implizite Volatilität auf relativ niedrigem Niveau auf. Im Falle einer generellen Kurskorrektur kann mit einem Anstieg der Volatilität gerechnet werden. Mittels der von der... [mehr]
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Investierbare Volatilität08.06.2017
Lukrative Discount-Calls auf VSTOXX-Futures
...Kursveränderungen des Basiswertes stellen Veränderungen der impliziten Volatilität den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Ein Anstieg der impliziten Volatilität verteuert die Kurse von Puts und Calls. Umgekehrt dazu verlieren sowohl Calls als auch Puts bei fallender Volatilität an Wert. Nach den Kurssteigerungen der vergangenen Monate hält sich die implizite Volatilität derzeit auf einem relativ niedrigen Niveau auf. Mittels der von der Eurex... [mehr]
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Hohe Volatilität15.06.2016
VSTOXX-Discount-Puts mit Chance auf 23% Seitwärtsrendite
...einen deutlichen Anstieg der impliziten Volatilität. Die implizite Volatilität stellt neben den Kursveränderungen des Basiswertes den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Bei einem Volatilitätsanstieg legen sowohl die Preise von Calls als auch jene der Puts zu; vice versa verlieren bei einem Rückgang der Volatilität sowohl die Calls als auch die Puts an Wert. Üblicherweise steigt die Volatilität bei Kursrückgängen des Basiswertes an und... [mehr]
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18.03.2016
Volatilität liefert Renditechancen
...Im Gegenzug sind die Discount-Papiere jedoch defensiver ausgerichtet als klassische Optionsscheine. Aktuell liegt die Volatilität an den Aktienmärkt in der Nähe des Jahrestiefs. Anleger, die eine Konsolidierung an den Märkten nach dem starken Kursanstieg der letzten Wochen erwarten, können mit VSTOXX Discount Calls von einem Anstieg der Volatilität profitieren. Häufig geht sie mit einer Korrektur an den Bören einher. Eine Möglichkeit wäre das Papier mit der WKN SE3MA3, das im... [mehr]
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Wie Volatilität Ihnen beim Traden behilflich sein kann20.01.2017
Wie Volatilität Ihnen beim Traden behilflich sein kann
...Daten ansehen, sondern über den Tellerrand hinausblicken. Besonders bei Volatilitätsindikatoren findet sich der eine oder andere klare Informationsvorteil. Optionen-Trader tragen Daten zur Volatilität oft mühsam zusammen. Der berühmteste Volatilitätsindikator ist sicherlich der VIX-Index, der auf der implizierten Volatilität unterschiedlicher Optionen basiert. Um die implizierte Volatilität zu ermitteln müssen Analysten komplexe Formeln lösen. Das liegt ganz... [mehr]
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Diskussionen zu "Volatilität"

Gibt es eine Alternative zu Staatsanleihen?15.05.2017
...wissenschaftlich wäre diese Optimierung auf niedrige Volatilität längst überholt? Meine Ökonomen kommen jetzt immer mit Studien an, dass sich niedrige Volatilität rächt, indem sie später hochschießt? Aber egal, nehmen wir mal ean es wäre so, dass man mit einem ETF ideal investiert. Dann hast Du doch schon den ersten schlauen Schritt gemacht, indem Du nur 30% in moderat volatile ETF Instrumente investierst und mit 70% Nullvolatilität kombinierst. Richtigerweise betrachtest Du das... [mehr]
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Gold Fields Neuerwerbungen07.09.2009
...Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, dass auf niedrige Volatilität hohe Volatilität folgt. Vice versa. In Fachchinesisch ausgedrückt: wann erfolgt der Volatilitätsausbruch und in welche Richtung geht er? Wie sehr sich die technische Lage zuspitzt, erkennen Sie am unteren Teil der Grafik. Die Täler unter 0,1 kennzeichnen die Phasen der Ruhe (niedrige Volatilität). Je niedriger, desto besser. Anfang des Jahres war die Volatilität viel höher, der Kursausbruch beim Gold misslang. Diesmal ist... [mehr]
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■ Postbank ■ Spektakel ■21.08.2009
...ähmm implizite Volatilität. Je volatiler die Aktie ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie ins Geld läuft. Bewegt sich eine Aktie nicht, in die falsche Richtung oder zu langsam, geht die implizite Volatilität zurück (oder wenn der Marketmaker das so will??) Wie diese implizite Willkürlität berechnet wird, steht nie so richtig da, verschiedene Emitenden haben für die gleiche Aktie mit gleicher Laufzeit unterschiedliche implizite Volatilitäten. Man findet ein wenig... [mehr]
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10 Spekulative Gold-Silber-Uran-Gas Explorer / Produzenten mit 300 ++% Chancen!!01.03.2007
...vergessen, die Währungsvolatilitäten „geshortet“ haben: Im Jahr 1998 ist der Yen in drei Tagen um 13 Prozent gestiegen. Allerdings würde ich eine Wiederholung nicht prognostizieren wollen. Tatsache ist, dass Hedge-Fonds bisher niedrig verzinsliche gegen hoch verzinsliche Währungen spielten und dabei hohe Risiken und ausgeprägte Positionierungen eingegangen sind. Diese werden nun reduziert. Fazit? Ich denke, wenn man in den kommenden Tagen auf höhere Volatilitäten setzt und auf eine... [mehr]
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2 Milliarden Dollar: Patriot Scientific klagt gegen Intel24.01.2007
...also finanzierter Aktienrückkauf per Ende 2005. Dem schließe ich mich an. Ohne Zweifel kann PTSC derzeit nicht zu den Blue Chips gezählt werden. Vergleiche zu Wal-Mart und die doch von vielen hier festgestellte Möglichkeit der gesteuerten Volatilitätsabschwächung sind doch Anzeichen für Attribute, die Blue Chips zuzurechnen sind, wo wir auch hinkommen wollen und sollten. Dem steht entgegen - wie ich vor längerer Zeit hier mal detaillierter ausführte -, daß in volatilitässchwachen... [mehr]
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DAX/MDAX Werte und Ihr Kursziel bis zum 31.12.200319.09.2002
...0,22 Parität -2,74 Zeitwert 0,02 Aufgeld p.a/Omega 56,36% Bewertungsniveau -64,30 Delta 0,08 Ertragsgleichheit p.a./Omega 57,58% Historische Volatilität 30 75,20% Historische Volatilität 250 73,56% Implizite Volatilität (Mittel) 60,73% Implizite Volatilität (Geld) 56,92% Implizite Volatilität (Brief) 63,90% Omega 3,65 Prozentuales Wochentheta -3,20% Theoretischer Wert 0,04 Theta 0,00 Totalverlustwahrscheinlichkeit 98,72 Vega 0,00 Zeitwert-Move... [mehr]
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Frage zu Volatilität11.09.2002
...- 3700. Im guten Fall bekomme ich mehr, und im schlechten Fall immer noch Null. Also führt eine hohe Volatilität zu hohen Optionspreisen. Ich kann die Sache nun anders herum aufziehen, und mir aus den beobachteten Optionspreisen die Volatilität ausrechnen, die die Teilnehmer auf dem Optionsmarkt erwarten müssten, damit die Optionspreise gerechtfertigt sind. Dies ist die implizite Volatilität. Alles klaro? [mehr]
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Allianz kaufen mit Kursziel 115 Euro!?!?!?26.09.2002
...0,79 Parität -2,76 Zeitwert 0,73 Aufgeld p.a/Omega 14,63% Bewertungsniveau -41,68 Delta 0,34 Ertragsgleichheit p.a./Omega 15,79% Historische Volatilität 30 73,24% Historische Volatilität 250 50,96% Implizite Volatilität (Mittel) 54,10% Implizite Volatilität (Geld) 53,72% Implizite Volatilität (Brief) 54,49% Omega 4,81 Prozentuales Wochentheta -4,15% Theoretischer Wert 1,25 Theta -0,03 Totalverlustwahrscheinlichkeit 78,24 Vega 0,03 Zeitwert-Move... [mehr]
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Zweiwöchige Dax Aktien Strategie, 15.09.200215.09.2002
Grafiken zu den Texten sind unter http://www.bullchart.de/dax/dax-eingang.php oder http://www.GernotDaum.de/Dax/Index.htm zu finden. Liste der Einstufungen: Aktien Kaufempfehlungen: Empfehlungen für Short Positionen (Puts): Allianz, Bayer, BMW, Commerzbank, Dax, Degussa, Epcos, Fresenius, Hypovereinsbank, Infineon, Linde, MAN, Metro, MünchenerRück, DowJones, SAP, Siemens Auf Signal achten: BASF, Henkel, TUI, VW Nur kurzfristige Empfehlungen oder keine Empfehlung: AdidasSalomon,... [mehr]
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Der faire Wert von Knock Out OS z.B. Waves?23.09.2002
...verwendet werden. In Zeiten von sehr hohen Volatilitäten sind WAVEs den Optionsscheinen insofern vorzuziehen, als eine danach fallende Volatilität die positive Bewegung des Basiswertes kompensiert und der Optionsschein nicht an Wert gewinnt. In Zeiten von niedriger Volatilität sind Optionsscheine den WAVEs insofern vorzuziehen, als bei einer danach steigenden Volatilität Optionsscheine zweifach gewinnen, an der steigenden Volatilität und der positiven Bewegung des Basiswertes." Wenn die DB... [mehr]
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DAX/MDAX Werte und Ihr Kursziel bis zum 31.12.200319.09.2002
...0,22 Parität -2,74 Zeitwert 0,02 Aufgeld p.a/Omega 56,36% Bewertungsniveau -64,30 Delta 0,08 Ertragsgleichheit p.a./Omega 57,58% Historische Volatilität 30 75,20% Historische Volatilität 250 73,56% Implizite Volatilität (Mittel) 60,73% Implizite Volatilität (Geld) 56,92% Implizite Volatilität (Brief) 63,90% Omega 3,65 Prozentuales Wochentheta -3,20% Theoretischer Wert 0,04 Theta 0,00 Totalverlustwahrscheinlichkeit 98,72 Vega 0,00 Zeitwert-Move... [mehr]
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Frage zu Volatilität11.09.2002
...- 3700. Im guten Fall bekomme ich mehr, und im schlechten Fall immer noch Null. Also führt eine hohe Volatilität zu hohen Optionspreisen. Ich kann die Sache nun anders herum aufziehen, und mir aus den beobachteten Optionspreisen die Volatilität ausrechnen, die die Teilnehmer auf dem Optionsmarkt erwarten müssten, damit die Optionspreise gerechtfertigt sind. Dies ist die implizite Volatilität. Alles klaro? [mehr]
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...0,79 Parität -2,76 Zeitwert 0,73 Aufgeld p.a/Omega 14,63% Bewertungsniveau -41,68 Delta 0,34 Ertragsgleichheit p.a./Omega 15,79% Historische Volatilität 30 73,24% Historische Volatilität 250 50,96% Implizite Volatilität (Mittel) 54,10% Implizite Volatilität (Geld) 53,72% Implizite Volatilität (Brief) 54,49% Omega 4,81 Prozentuales Wochentheta -4,15% Theoretischer Wert 1,25 Theta -0,03 Totalverlustwahrscheinlichkeit 78,24 Vega 0,03 Zeitwert-Move... [mehr]
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Zweiwöchige Dax Aktien Strategie, 15.09.200215.09.2002
Grafiken zu den Texten sind unter http://www.bullchart.de/dax/dax-eingang.php oder http://www.GernotDaum.de/Dax/Index.htm zu finden. Liste der Einstufungen: Aktien Kaufempfehlungen: Empfehlungen für Short Positionen (Puts): Allianz, Bayer, BMW, Commerzbank, Dax, Degussa, Epcos, Fresenius, Hypovereinsbank, Infineon, Linde, MAN, Metro, MünchenerRück, DowJones, SAP, Siemens Auf Signal achten: BASF, Henkel, TUI, VW Nur kurzfristige Empfehlungen oder keine Empfehlung: AdidasSalomon,... [mehr]
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Der faire Wert von Knock Out OS z.B. Waves?23.09.2002
...verwendet werden. In Zeiten von sehr hohen Volatilitäten sind WAVEs den Optionsscheinen insofern vorzuziehen, als eine danach fallende Volatilität die positive Bewegung des Basiswertes kompensiert und der Optionsschein nicht an Wert gewinnt. In Zeiten von niedriger Volatilität sind Optionsscheine den WAVEs insofern vorzuziehen, als bei einer danach steigenden Volatilität Optionsscheine zweifach gewinnen, an der steigenden Volatilität und der positiven Bewegung des Basiswertes." Wenn die DB... [mehr]
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