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Thema: Volatilität

Nachrichten zu "Volatilität"

14.12.2018
DAX - Korrektur oder Trend?
...3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (12. Dezember 2018): 0,62, Vortag 0,38. (In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)... [mehr]
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DGAP-News14.12.2018
GANÉ Aktiengesellschaft: ACATIS GANÉ Value Event Fonds feiert 10-jähriges Bestehen (deutsch)
...ACATIS GANÉ Value Event Fonds feiert 10-jähriges Bestehen - Mehrfach ausgezeichnete Kombination aus Value- und Event-Strategie seit zehn Jahren erfolgreich am Markt - Seit Auflage am 15.12.2008 eine Rendite von 150 Prozent bei einer Volatilität von acht Prozent erwirtschaftet - Jedes Kalenderjahr wurde mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen; hohe Reserven ermöglichen stabile Ausschüttungen in den kommenden Jahren - Das Fondsvolumen des vermögensverwaltenden Mischfonds... [mehr]
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DGAP-News14.12.2018
GANÉ Aktiengesellschaft: ACATIS GANÉ Value Event Fonds feiert 10-jähriges Bestehen
...- Mehrfach ausgezeichnete Kombination aus Value- und Event-Strategie seit zehn Jahren erfolgreich am Markt - Seit Auflage am 15.12.2008 eine Rendite von 150 Prozent bei einer Volatilität von acht Prozent erwirtschaftet - Jedes Kalenderjahr wurde mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen; hohe Reserven ermöglichen stabile Ausschüttungen in den kommenden Jahren... [mehr]
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14.12.2018
DAX prallt erneut um 11.000 Punkte ab
...3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (12. Dezember 2018): 0,62, Vortag 0,38. (In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.) Commitment of Traders... [mehr]
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13.12.2018
Fürs Warten bezahlt werden: 3 Top-Dividendenaktien der Ölbranche
Nachdem die Preise fast zwei Jahre lang in Folge gestiegen waren, litt die Ölbranche vergangenen Monat wieder unter einiger Volatilität. Das hat die meisten Ölaktien mitgenommen, darunter die Ölgiganten Occidental Petroleum (WKN:851921), ExxonMobil (WKN:852549) und Chevron (WKN:852552), die alle mehr als 10 % der zuvor erreichten Höchststände verloren haben. Das... [mehr]
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Investierbare Volatilität31.03.2017
57%-Chance mit Discount-Calls auf VSTOXX-Futures
...sind Veränderungen der impliziten Volatilität der wesentlichste Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Ein Anstieg der impliziten Volatilität verteuert die Kurse von Puts und Calls. Umgekehrt dazu verlieren sowohl Calls als auch Puts bei fallender Volatilität an Wert. Derzeit hält sich die implizite Volatilität auf relativ niedrigem Niveau auf. Im Falle einer generellen Kurskorrektur kann mit einem Anstieg der Volatilität gerechnet werden. Mittels der von der... [mehr]
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Investierbare Volatilität08.06.2017
Lukrative Discount-Calls auf VSTOXX-Futures
...Kursveränderungen des Basiswertes stellen Veränderungen der impliziten Volatilität den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Ein Anstieg der impliziten Volatilität verteuert die Kurse von Puts und Calls. Umgekehrt dazu verlieren sowohl Calls als auch Puts bei fallender Volatilität an Wert. Nach den Kurssteigerungen der vergangenen Monate hält sich die implizite Volatilität derzeit auf einem relativ niedrigen Niveau auf. Mittels der von der Eurex... [mehr]
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Hohe Volatilität15.06.2016
VSTOXX-Discount-Puts mit Chance auf 23% Seitwärtsrendite
...einen deutlichen Anstieg der impliziten Volatilität. Die implizite Volatilität stellt neben den Kursveränderungen des Basiswertes den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Bei einem Volatilitätsanstieg legen sowohl die Preise von Calls als auch jene der Puts zu; vice versa verlieren bei einem Rückgang der Volatilität sowohl die Calls als auch die Puts an Wert. Üblicherweise steigt die Volatilität bei Kursrückgängen des Basiswertes an und... [mehr]
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Hohe Volatilität13.01.2015
Bilfinger & Berger-Memory Express: Die Vola macht’s
...in den Bereichen Energie, Immobilien und Infrastruktur nicht so schnell und günstig erfolgte wie geplant. Am Optionsmarkt schlägt sich das geschwundene Vertrauen in gestiegenen Volatilitäten nieder.   7,35 Prozent p.a. Kupon-Chance & Wette auf fallende Volatilität  Dass sich mit höheren Volatilitäten vernünftige Produkte bauen lassen, zeigt die HVB: Ein klassisches Express-Zertifikat auf Bilfinger, ISIN:DE000HY0QUT6, bringt bei einer Laufzeit von 5 Jahren die Chance auf einen Kupon... [mehr]
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Hohe Volatilität12.01.2015
Ein wilder Jahresstart an den Märkten
„Die Märkte sind wild in das Jahr 2015 gestartet: Die Staatsanleihen der Kernländer sind weiter gefallen, der Ölpreis wurde unter 50 USD je Barrel gehandelt und die Volatilität hat generell zugenommen. Doch ‚wild‘ heißt nicht ‚schlecht‘ – der fallende Ölpreis wird das globale Wirtschaftswachstum weiter... [mehr]
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Investierbare Volatilität31.03.2017
57%-Chance mit Discount-Calls auf VSTOXX-Futures
...sind Veränderungen der impliziten Volatilität der wesentlichste Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Ein Anstieg der impliziten Volatilität verteuert die Kurse von Puts und Calls. Umgekehrt dazu verlieren sowohl Calls als auch Puts bei fallender Volatilität an Wert. Derzeit hält sich die implizite Volatilität auf relativ niedrigem Niveau auf. Im Falle einer generellen Kurskorrektur kann mit einem Anstieg der Volatilität gerechnet werden. Mittels der von der... [mehr]
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Investierbare Volatilität08.06.2017
Lukrative Discount-Calls auf VSTOXX-Futures
...Kursveränderungen des Basiswertes stellen Veränderungen der impliziten Volatilität den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Ein Anstieg der impliziten Volatilität verteuert die Kurse von Puts und Calls. Umgekehrt dazu verlieren sowohl Calls als auch Puts bei fallender Volatilität an Wert. Nach den Kurssteigerungen der vergangenen Monate hält sich die implizite Volatilität derzeit auf einem relativ niedrigen Niveau auf. Mittels der von der Eurex... [mehr]
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Hohe Volatilität15.06.2016
VSTOXX-Discount-Puts mit Chance auf 23% Seitwärtsrendite
...einen deutlichen Anstieg der impliziten Volatilität. Die implizite Volatilität stellt neben den Kursveränderungen des Basiswertes den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Bei einem Volatilitätsanstieg legen sowohl die Preise von Calls als auch jene der Puts zu; vice versa verlieren bei einem Rückgang der Volatilität sowohl die Calls als auch die Puts an Wert. Üblicherweise steigt die Volatilität bei Kursrückgängen des Basiswertes an und... [mehr]
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Hohe Volatilität13.01.2015
Bilfinger & Berger-Memory Express: Die Vola macht’s
...in den Bereichen Energie, Immobilien und Infrastruktur nicht so schnell und günstig erfolgte wie geplant. Am Optionsmarkt schlägt sich das geschwundene Vertrauen in gestiegenen Volatilitäten nieder.   7,35 Prozent p.a. Kupon-Chance & Wette auf fallende Volatilität  Dass sich mit höheren Volatilitäten vernünftige Produkte bauen lassen, zeigt die HVB: Ein klassisches Express-Zertifikat auf Bilfinger, ISIN:DE000HY0QUT6, bringt bei einer Laufzeit von 5 Jahren die Chance auf einen Kupon... [mehr]
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Hohe Volatilität12.01.2015
Ein wilder Jahresstart an den Märkten
„Die Märkte sind wild in das Jahr 2015 gestartet: Die Staatsanleihen der Kernländer sind weiter gefallen, der Ölpreis wurde unter 50 USD je Barrel gehandelt und die Volatilität hat generell zugenommen. Doch ‚wild‘ heißt nicht ‚schlecht‘ – der fallende Ölpreis wird das globale Wirtschaftswachstum weiter... [mehr]
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Diskussionen zu "Volatilität"

Tages-Trading-Chancen am Montag den 05.02.201805.02.2018
Zitat von Abfischer: Zitat von maxmaier: bitte..... also, schlafen kann ich jetzt eh noch nicht. ich versuche es mal grob zu um reissen. Bedeutung Wikipedia VIX. Der Volatilitätsindex VIX gibt die vom Markt erwartete kurzfristige Schwankungsintensität (implizite Volatilität) anhand von Optionspreisen auf den S&P 500 über 30 Tage... [mehr]
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Tages-Trading-Chancen am Montag den 05.02.201805.02.2018
Zitat von maxmaier: bitte..... also, schlafen kann ich jetzt eh noch nicht. ich versuche es mal grob zu um reissen. Bedeutung Wikipedia VIX. Der Volatilitätsindex VIX gibt die vom Markt erwartete kurzfristige Schwankungsintensität (implizite Volatilität) anhand von Optionspreisen auf den S&P 500 über 30 Tage in Prozentpunkten an. Ein hoher Wert weist... [mehr]
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Optionsschein anhand eines Beispiels erklärt03.01.2018
...Volatilität. Sowohl der Markt insgesamt als auch eine einzelne Aktie kann über einen bestimmten Zeitraum mal stärker schwanken (hohe Volatilität) oder in ruhigen Bahnen laufen (niedrige Volatilität). Diese Größe ist für jede Aktie bekannt und kann aus den zurückliegenden Marktdaten errechnet werden. Oft hat man ein Kursziel für eine Aktie vor Augen und sich um die Volatilität gar nicht gekümmert. Beim Kauf eines CAlls wird der Emittent seinen Preis je nach bekannter Volatilität... [mehr]
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Der Goldrausch der Neuzeit blockchain software, 10.000% Zock mit DigitalX?20.12.2017
...52 Wochen beträgt 1,00000000. Die 52-Wochen-Reihe finden Sie in der Kurszusammenfassung der Aktie. Volatilität Die Aktienvolatilität ist ein Prozentsatz, der angibt, ob eine Aktie ein wünschenswerter Kauf ist. Investoren schauen sich die Volatilität 12 Mio. an, um festzustellen, ob ein Unternehmen im Laufe eines Jahres eine niedrige Volatilität aufweist oder nicht. Die Volatilität 12m von DigitalX Limited (ASXCC) beträgt 129.803500. Diese wird berechnet, indem man die wöchentlichen... [mehr]
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Gold Fields Neuerwerbungen07.09.2009
...Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, dass auf niedrige Volatilität hohe Volatilität folgt. Vice versa. In Fachchinesisch ausgedrückt: wann erfolgt der Volatilitätsausbruch und in welche Richtung geht er? Wie sehr sich die technische Lage zuspitzt, erkennen Sie am unteren Teil der Grafik. Die Täler unter 0,1 kennzeichnen die Phasen der Ruhe (niedrige Volatilität). Je niedriger, desto besser. Anfang des Jahres war die Volatilität viel höher, der Kursausbruch beim Gold misslang. Diesmal ist... [mehr]
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DAX/MDAX Werte und Ihr Kursziel bis zum 31.12.200319.09.2002
...0,22 Parität -2,74 Zeitwert 0,02 Aufgeld p.a/Omega 56,36% Bewertungsniveau -64,30 Delta 0,08 Ertragsgleichheit p.a./Omega 57,58% Historische Volatilität 30 75,20% Historische Volatilität 250 73,56% Implizite Volatilität (Mittel) 60,73% Implizite Volatilität (Geld) 56,92% Implizite Volatilität (Brief) 63,90% Omega 3,65 Prozentuales Wochentheta -3,20% Theoretischer Wert 0,04 Theta 0,00 Totalverlustwahrscheinlichkeit 98,72 Vega 0,00 Zeitwert-Move... [mehr]
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Frage zu Volatilität11.09.2002
...- 3700. Im guten Fall bekomme ich mehr, und im schlechten Fall immer noch Null. Also führt eine hohe Volatilität zu hohen Optionspreisen. Ich kann die Sache nun anders herum aufziehen, und mir aus den beobachteten Optionspreisen die Volatilität ausrechnen, die die Teilnehmer auf dem Optionsmarkt erwarten müssten, damit die Optionspreise gerechtfertigt sind. Dies ist die implizite Volatilität. Alles klaro? [mehr]
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Allianz kaufen mit Kursziel 115 Euro!?!?!?26.09.2002
...0,79 Parität -2,76 Zeitwert 0,73 Aufgeld p.a/Omega 14,63% Bewertungsniveau -41,68 Delta 0,34 Ertragsgleichheit p.a./Omega 15,79% Historische Volatilität 30 73,24% Historische Volatilität 250 50,96% Implizite Volatilität (Mittel) 54,10% Implizite Volatilität (Geld) 53,72% Implizite Volatilität (Brief) 54,49% Omega 4,81 Prozentuales Wochentheta -4,15% Theoretischer Wert 1,25 Theta -0,03 Totalverlustwahrscheinlichkeit 78,24 Vega 0,03 Zeitwert-Move... [mehr]
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Zweiwöchige Dax Aktien Strategie, 15.09.200215.09.2002
Grafiken zu den Texten sind unter http://www.bullchart.de/dax/dax-eingang.php oder http://www.GernotDaum.de/Dax/Index.htm zu finden. Liste der Einstufungen: Aktien Kaufempfehlungen: Empfehlungen für Short Positionen (Puts): Allianz, Bayer, BMW, Commerzbank, Dax, Degussa, Epcos, Fresenius, Hypovereinsbank, Infineon, Linde, MAN, Metro, MünchenerRück, DowJones, SAP, Siemens Auf Signal achten: BASF, Henkel, TUI, VW Nur kurzfristige Empfehlungen oder keine Empfehlung: AdidasSalomon,... [mehr]
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Der faire Wert von Knock Out OS z.B. Waves?23.09.2002
...verwendet werden. In Zeiten von sehr hohen Volatilitäten sind WAVEs den Optionsscheinen insofern vorzuziehen, als eine danach fallende Volatilität die positive Bewegung des Basiswertes kompensiert und der Optionsschein nicht an Wert gewinnt. In Zeiten von niedriger Volatilität sind Optionsscheine den WAVEs insofern vorzuziehen, als bei einer danach steigenden Volatilität Optionsscheine zweifach gewinnen, an der steigenden Volatilität und der positiven Bewegung des Basiswertes." Wenn die DB... [mehr]
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DAX/MDAX Werte und Ihr Kursziel bis zum 31.12.200319.09.2002
...0,22 Parität -2,74 Zeitwert 0,02 Aufgeld p.a/Omega 56,36% Bewertungsniveau -64,30 Delta 0,08 Ertragsgleichheit p.a./Omega 57,58% Historische Volatilität 30 75,20% Historische Volatilität 250 73,56% Implizite Volatilität (Mittel) 60,73% Implizite Volatilität (Geld) 56,92% Implizite Volatilität (Brief) 63,90% Omega 3,65 Prozentuales Wochentheta -3,20% Theoretischer Wert 0,04 Theta 0,00 Totalverlustwahrscheinlichkeit 98,72 Vega 0,00 Zeitwert-Move... [mehr]
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Frage zu Volatilität11.09.2002
...- 3700. Im guten Fall bekomme ich mehr, und im schlechten Fall immer noch Null. Also führt eine hohe Volatilität zu hohen Optionspreisen. Ich kann die Sache nun anders herum aufziehen, und mir aus den beobachteten Optionspreisen die Volatilität ausrechnen, die die Teilnehmer auf dem Optionsmarkt erwarten müssten, damit die Optionspreise gerechtfertigt sind. Dies ist die implizite Volatilität. Alles klaro? [mehr]
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Allianz kaufen mit Kursziel 115 Euro!?!?!?26.09.2002
...0,79 Parität -2,76 Zeitwert 0,73 Aufgeld p.a/Omega 14,63% Bewertungsniveau -41,68 Delta 0,34 Ertragsgleichheit p.a./Omega 15,79% Historische Volatilität 30 73,24% Historische Volatilität 250 50,96% Implizite Volatilität (Mittel) 54,10% Implizite Volatilität (Geld) 53,72% Implizite Volatilität (Brief) 54,49% Omega 4,81 Prozentuales Wochentheta -4,15% Theoretischer Wert 1,25 Theta -0,03 Totalverlustwahrscheinlichkeit 78,24 Vega 0,03 Zeitwert-Move... [mehr]
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Zweiwöchige Dax Aktien Strategie, 15.09.200215.09.2002
Grafiken zu den Texten sind unter http://www.bullchart.de/dax/dax-eingang.php oder http://www.GernotDaum.de/Dax/Index.htm zu finden. Liste der Einstufungen: Aktien Kaufempfehlungen: Empfehlungen für Short Positionen (Puts): Allianz, Bayer, BMW, Commerzbank, Dax, Degussa, Epcos, Fresenius, Hypovereinsbank, Infineon, Linde, MAN, Metro, MünchenerRück, DowJones, SAP, Siemens Auf Signal achten: BASF, Henkel, TUI, VW Nur kurzfristige Empfehlungen oder keine Empfehlung: AdidasSalomon,... [mehr]
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Der faire Wert von Knock Out OS z.B. Waves?23.09.2002
...verwendet werden. In Zeiten von sehr hohen Volatilitäten sind WAVEs den Optionsscheinen insofern vorzuziehen, als eine danach fallende Volatilität die positive Bewegung des Basiswertes kompensiert und der Optionsschein nicht an Wert gewinnt. In Zeiten von niedriger Volatilität sind Optionsscheine den WAVEs insofern vorzuziehen, als bei einer danach steigenden Volatilität Optionsscheine zweifach gewinnen, an der steigenden Volatilität und der positiven Bewegung des Basiswertes." Wenn die DB... [mehr]
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