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Thema: Volatilität

Nachrichten zu "Volatilität"

19.10.2018
Bitcoin: Kann man diesen Markt noch traden?
Die Volatilität und das Volumen lassen nach. Kann man aktuell den Bitcoin-Preis überhaupt noch traden? Darüber sprechen wir in der aktuellen Ausgabe. Weitere Empfehlungen für Sie:  Gold: Das könnte der Boden sein, Teil II hier EUR/USD: So könnte man es traden hier Dieser Beitrag/Analyse dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Die auf diesem Blog befindlichen Inhalte und Informationen sind ausdrücklich keine Anlageberatung und geben auch keine konkreten Empfehlung zu... [mehr]
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19.10.2018
DAX - Kursrutsch unter 11.600 Punkte!
...3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (17. Oktober 2018): 0,38, Vortag 0,58. (In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.) Commitment of Traders... [mehr]
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18.10.2018
Wirecard, Infineon, SAP – Nervosität bleibt hoch
Die Volatilität bleibt hoch, besonders in den USA sind die Akteure am Markt sehr nervös. Am Abend testet der DAX erneut die Marke von 11.500 Punkten. Besonders SAP fällt beim DAX ins Gewicht, aber auch Wirecard mit Minus vier Prozent und Infineon mit sechs Prozent Abschlag sind schwach. HeidelCement fällt gar um zehn Prozent. Wir schauen uns am Freitag um 13.30 Uhr im Webinar kompakt in 30 Minuten die Marktlage an. Drohen neue Tiefs oder kann sich der Markt langsam erholen? Gerne hier... [mehr]
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18.10.2018
DAX bleibt hochvolatil
...3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (17. Oktober 2018): 0,38, Vortag 0,58. (In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.) Commitment of Traders... [mehr]
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18.10.2018
Centurion gründet neue Abteilung zur Optimierung von Agrarland
...Daten zugrunde liegen; die spekulative und ungewisse Natur von Explorations- und Erschließungskosten; die Kapitalanforderungen und die Fähigkeit, eine Finanzierung zu erhalten; die Volatilität der globalen und lokalen Wirtschaft; die Volatilität von Aktienkursen; die geschätzte Preisvolatilität; Änderungen auf den Kapitalmärkten; Währungsschwankungen; sowie andere Risiken in Zusammenhang mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche.  Es kann keine Gewährleistung... [mehr]
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Investierbare Volatilität08.06.2017
Lukrative Discount-Calls auf VSTOXX-Futures
...Kursveränderungen des Basiswertes stellen Veränderungen der impliziten Volatilität den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Ein Anstieg der impliziten Volatilität verteuert die Kurse von Puts und Calls. Umgekehrt dazu verlieren sowohl Calls als auch Puts bei fallender Volatilität an Wert. Nach den Kurssteigerungen der vergangenen Monate hält sich die implizite Volatilität derzeit auf einem relativ niedrigen Niveau auf. Mittels der von der Eurex... [mehr]
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Hohe Volatilität15.06.2016
VSTOXX-Discount-Puts mit Chance auf 23% Seitwärtsrendite
...einen deutlichen Anstieg der impliziten Volatilität. Die implizite Volatilität stellt neben den Kursveränderungen des Basiswertes den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Bei einem Volatilitätsanstieg legen sowohl die Preise von Calls als auch jene der Puts zu; vice versa verlieren bei einem Rückgang der Volatilität sowohl die Calls als auch die Puts an Wert. Üblicherweise steigt die Volatilität bei Kursrückgängen des Basiswertes an und... [mehr]
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Investierbare Volatilität31.03.2017
57%-Chance mit Discount-Calls auf VSTOXX-Futures
...sind Veränderungen der impliziten Volatilität der wesentlichste Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Ein Anstieg der impliziten Volatilität verteuert die Kurse von Puts und Calls. Umgekehrt dazu verlieren sowohl Calls als auch Puts bei fallender Volatilität an Wert. Derzeit hält sich die implizite Volatilität auf relativ niedrigem Niveau auf. Im Falle einer generellen Kurskorrektur kann mit einem Anstieg der Volatilität gerechnet werden. Mittels der von der... [mehr]
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Hohe Volatilität13.01.2015
Bilfinger & Berger-Memory Express: Die Vola macht’s
...in den Bereichen Energie, Immobilien und Infrastruktur nicht so schnell und günstig erfolgte wie geplant. Am Optionsmarkt schlägt sich das geschwundene Vertrauen in gestiegenen Volatilitäten nieder.   7,35 Prozent p.a. Kupon-Chance & Wette auf fallende Volatilität  Dass sich mit höheren Volatilitäten vernünftige Produkte bauen lassen, zeigt die HVB: Ein klassisches Express-Zertifikat auf Bilfinger, ISIN:DE000HY0QUT6, bringt bei einer Laufzeit von 5 Jahren die Chance auf einen Kupon... [mehr]
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Hohe Volatilität12.01.2015
Ein wilder Jahresstart an den Märkten
„Die Märkte sind wild in das Jahr 2015 gestartet: Die Staatsanleihen der Kernländer sind weiter gefallen, der Ölpreis wurde unter 50 USD je Barrel gehandelt und die Volatilität hat generell zugenommen. Doch ‚wild‘ heißt nicht ‚schlecht‘ – der fallende Ölpreis wird das globale Wirtschaftswachstum weiter... [mehr]
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Investierbare Volatilität08.06.2017
Lukrative Discount-Calls auf VSTOXX-Futures
...Kursveränderungen des Basiswertes stellen Veränderungen der impliziten Volatilität den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Ein Anstieg der impliziten Volatilität verteuert die Kurse von Puts und Calls. Umgekehrt dazu verlieren sowohl Calls als auch Puts bei fallender Volatilität an Wert. Nach den Kurssteigerungen der vergangenen Monate hält sich die implizite Volatilität derzeit auf einem relativ niedrigen Niveau auf. Mittels der von der Eurex... [mehr]
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Hohe Volatilität15.06.2016
VSTOXX-Discount-Puts mit Chance auf 23% Seitwärtsrendite
...einen deutlichen Anstieg der impliziten Volatilität. Die implizite Volatilität stellt neben den Kursveränderungen des Basiswertes den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Bei einem Volatilitätsanstieg legen sowohl die Preise von Calls als auch jene der Puts zu; vice versa verlieren bei einem Rückgang der Volatilität sowohl die Calls als auch die Puts an Wert. Üblicherweise steigt die Volatilität bei Kursrückgängen des Basiswertes an und... [mehr]
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Investierbare Volatilität31.03.2017
57%-Chance mit Discount-Calls auf VSTOXX-Futures
...sind Veränderungen der impliziten Volatilität der wesentlichste Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Ein Anstieg der impliziten Volatilität verteuert die Kurse von Puts und Calls. Umgekehrt dazu verlieren sowohl Calls als auch Puts bei fallender Volatilität an Wert. Derzeit hält sich die implizite Volatilität auf relativ niedrigem Niveau auf. Im Falle einer generellen Kurskorrektur kann mit einem Anstieg der Volatilität gerechnet werden. Mittels der von der... [mehr]
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Hohe Volatilität13.01.2015
Bilfinger & Berger-Memory Express: Die Vola macht’s
...in den Bereichen Energie, Immobilien und Infrastruktur nicht so schnell und günstig erfolgte wie geplant. Am Optionsmarkt schlägt sich das geschwundene Vertrauen in gestiegenen Volatilitäten nieder.   7,35 Prozent p.a. Kupon-Chance & Wette auf fallende Volatilität  Dass sich mit höheren Volatilitäten vernünftige Produkte bauen lassen, zeigt die HVB: Ein klassisches Express-Zertifikat auf Bilfinger, ISIN:DE000HY0QUT6, bringt bei einer Laufzeit von 5 Jahren die Chance auf einen Kupon... [mehr]
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Hohe Volatilität12.01.2015
Ein wilder Jahresstart an den Märkten
„Die Märkte sind wild in das Jahr 2015 gestartet: Die Staatsanleihen der Kernländer sind weiter gefallen, der Ölpreis wurde unter 50 USD je Barrel gehandelt und die Volatilität hat generell zugenommen. Doch ‚wild‘ heißt nicht ‚schlecht‘ – der fallende Ölpreis wird das globale Wirtschaftswachstum weiter... [mehr]
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Diskussionen zu "Volatilität"

ETF zur Rentenaufbesserung14.07.2018
...man muss nicht denken, dass jemand wüsste, wo der nächste Crash stattfindet, beim USD, bei den Immobilien oder beim DAX. Volatilität ... ja, da greifst Du einen Begriff auf. Was heißt das denn? Dass die Aktienkurse schwanken, nicht mehr und nicht weniger. Damit fängt die Geldanlage an, dass man sich damit anfreunden muss. Ein Geldsparer will meist keine Volatilität (Schwankungen) und hohe Liquidität (jeden Tag Geld abheben). Dass die langfristige Aktienanlage höhere Erträge bringt, wird... [mehr]
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In Aktien investieren- Fachwissen aneignen23.04.2018
...Ich will ja nicht vorrrangig die Volatilität in meinem Depot gering halten, sondern die Rendite optimieren. Das wird den ETF Sparplanspareren ja eingeredet, es sei sinnvoll, auf Rendite zu verzichten, um weniger Volatilität aushalten zu müssen. Dabei sollen sie aber gleichzeitig ihre Raten über x Jahre ohne Rücksicht auf die Kursentwicklung einzahlen, so dass ja sowieso nur das Endergebnis zahlt und nicht die durchlittene Volatilität in Form von auf und Ab zwischendurch. @ alzwo Mit cost... [mehr]
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Tages-Trading-Chancen am Montag den 05.02.201805.02.2018
Zitat von Abfischer: Zitat von maxmaier: bitte..... also, schlafen kann ich jetzt eh noch nicht. ich versuche es mal grob zu um reissen. Bedeutung Wikipedia VIX. Der Volatilitätsindex VIX gibt die vom Markt erwartete kurzfristige Schwankungsintensität (implizite Volatilität) anhand von Optionspreisen auf den S&P 500 über 30 Tage... [mehr]
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Tages-Trading-Chancen am Montag den 05.02.201805.02.2018
Zitat von maxmaier: bitte..... also, schlafen kann ich jetzt eh noch nicht. ich versuche es mal grob zu um reissen. Bedeutung Wikipedia VIX. Der Volatilitätsindex VIX gibt die vom Markt erwartete kurzfristige Schwankungsintensität (implizite Volatilität) anhand von Optionspreisen auf den S&P 500 über 30 Tage in Prozentpunkten an. Ein hoher Wert weist... [mehr]
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Optionsschein anhand eines Beispiels erklärt03.01.2018
...Volatilität. Sowohl der Markt insgesamt als auch eine einzelne Aktie kann über einen bestimmten Zeitraum mal stärker schwanken (hohe Volatilität) oder in ruhigen Bahnen laufen (niedrige Volatilität). Diese Größe ist für jede Aktie bekannt und kann aus den zurückliegenden Marktdaten errechnet werden. Oft hat man ein Kursziel für eine Aktie vor Augen und sich um die Volatilität gar nicht gekümmert. Beim Kauf eines CAlls wird der Emittent seinen Preis je nach bekannter Volatilität... [mehr]
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DAX/MDAX Werte und Ihr Kursziel bis zum 31.12.200319.09.2002
...0,22 Parität -2,74 Zeitwert 0,02 Aufgeld p.a/Omega 56,36% Bewertungsniveau -64,30 Delta 0,08 Ertragsgleichheit p.a./Omega 57,58% Historische Volatilität 30 75,20% Historische Volatilität 250 73,56% Implizite Volatilität (Mittel) 60,73% Implizite Volatilität (Geld) 56,92% Implizite Volatilität (Brief) 63,90% Omega 3,65 Prozentuales Wochentheta -3,20% Theoretischer Wert 0,04 Theta 0,00 Totalverlustwahrscheinlichkeit 98,72 Vega 0,00 Zeitwert-Move... [mehr]
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Frage zu Volatilität11.09.2002
...- 3700. Im guten Fall bekomme ich mehr, und im schlechten Fall immer noch Null. Also führt eine hohe Volatilität zu hohen Optionspreisen. Ich kann die Sache nun anders herum aufziehen, und mir aus den beobachteten Optionspreisen die Volatilität ausrechnen, die die Teilnehmer auf dem Optionsmarkt erwarten müssten, damit die Optionspreise gerechtfertigt sind. Dies ist die implizite Volatilität. Alles klaro? [mehr]
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Allianz kaufen mit Kursziel 115 Euro!?!?!?26.09.2002
...0,79 Parität -2,76 Zeitwert 0,73 Aufgeld p.a/Omega 14,63% Bewertungsniveau -41,68 Delta 0,34 Ertragsgleichheit p.a./Omega 15,79% Historische Volatilität 30 73,24% Historische Volatilität 250 50,96% Implizite Volatilität (Mittel) 54,10% Implizite Volatilität (Geld) 53,72% Implizite Volatilität (Brief) 54,49% Omega 4,81 Prozentuales Wochentheta -4,15% Theoretischer Wert 1,25 Theta -0,03 Totalverlustwahrscheinlichkeit 78,24 Vega 0,03 Zeitwert-Move... [mehr]
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Zweiwöchige Dax Aktien Strategie, 15.09.200215.09.2002
Grafiken zu den Texten sind unter http://www.bullchart.de/dax/dax-eingang.php oder http://www.GernotDaum.de/Dax/Index.htm zu finden. Liste der Einstufungen: Aktien Kaufempfehlungen: Empfehlungen für Short Positionen (Puts): Allianz, Bayer, BMW, Commerzbank, Dax, Degussa, Epcos, Fresenius, Hypovereinsbank, Infineon, Linde, MAN, Metro, MünchenerRück, DowJones, SAP, Siemens Auf Signal achten: BASF, Henkel, TUI, VW Nur kurzfristige Empfehlungen oder keine Empfehlung: AdidasSalomon,... [mehr]
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Der faire Wert von Knock Out OS z.B. Waves?23.09.2002
...verwendet werden. In Zeiten von sehr hohen Volatilitäten sind WAVEs den Optionsscheinen insofern vorzuziehen, als eine danach fallende Volatilität die positive Bewegung des Basiswertes kompensiert und der Optionsschein nicht an Wert gewinnt. In Zeiten von niedriger Volatilität sind Optionsscheine den WAVEs insofern vorzuziehen, als bei einer danach steigenden Volatilität Optionsscheine zweifach gewinnen, an der steigenden Volatilität und der positiven Bewegung des Basiswertes." Wenn die DB... [mehr]
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DAX/MDAX Werte und Ihr Kursziel bis zum 31.12.200319.09.2002
...0,22 Parität -2,74 Zeitwert 0,02 Aufgeld p.a/Omega 56,36% Bewertungsniveau -64,30 Delta 0,08 Ertragsgleichheit p.a./Omega 57,58% Historische Volatilität 30 75,20% Historische Volatilität 250 73,56% Implizite Volatilität (Mittel) 60,73% Implizite Volatilität (Geld) 56,92% Implizite Volatilität (Brief) 63,90% Omega 3,65 Prozentuales Wochentheta -3,20% Theoretischer Wert 0,04 Theta 0,00 Totalverlustwahrscheinlichkeit 98,72 Vega 0,00 Zeitwert-Move... [mehr]
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Frage zu Volatilität11.09.2002
...- 3700. Im guten Fall bekomme ich mehr, und im schlechten Fall immer noch Null. Also führt eine hohe Volatilität zu hohen Optionspreisen. Ich kann die Sache nun anders herum aufziehen, und mir aus den beobachteten Optionspreisen die Volatilität ausrechnen, die die Teilnehmer auf dem Optionsmarkt erwarten müssten, damit die Optionspreise gerechtfertigt sind. Dies ist die implizite Volatilität. Alles klaro? [mehr]
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Allianz kaufen mit Kursziel 115 Euro!?!?!?26.09.2002
...0,79 Parität -2,76 Zeitwert 0,73 Aufgeld p.a/Omega 14,63% Bewertungsniveau -41,68 Delta 0,34 Ertragsgleichheit p.a./Omega 15,79% Historische Volatilität 30 73,24% Historische Volatilität 250 50,96% Implizite Volatilität (Mittel) 54,10% Implizite Volatilität (Geld) 53,72% Implizite Volatilität (Brief) 54,49% Omega 4,81 Prozentuales Wochentheta -4,15% Theoretischer Wert 1,25 Theta -0,03 Totalverlustwahrscheinlichkeit 78,24 Vega 0,03 Zeitwert-Move... [mehr]
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Zweiwöchige Dax Aktien Strategie, 15.09.200215.09.2002
Grafiken zu den Texten sind unter http://www.bullchart.de/dax/dax-eingang.php oder http://www.GernotDaum.de/Dax/Index.htm zu finden. Liste der Einstufungen: Aktien Kaufempfehlungen: Empfehlungen für Short Positionen (Puts): Allianz, Bayer, BMW, Commerzbank, Dax, Degussa, Epcos, Fresenius, Hypovereinsbank, Infineon, Linde, MAN, Metro, MünchenerRück, DowJones, SAP, Siemens Auf Signal achten: BASF, Henkel, TUI, VW Nur kurzfristige Empfehlungen oder keine Empfehlung: AdidasSalomon,... [mehr]
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Der faire Wert von Knock Out OS z.B. Waves?23.09.2002
...verwendet werden. In Zeiten von sehr hohen Volatilitäten sind WAVEs den Optionsscheinen insofern vorzuziehen, als eine danach fallende Volatilität die positive Bewegung des Basiswertes kompensiert und der Optionsschein nicht an Wert gewinnt. In Zeiten von niedriger Volatilität sind Optionsscheine den WAVEs insofern vorzuziehen, als bei einer danach steigenden Volatilität Optionsscheine zweifach gewinnen, an der steigenden Volatilität und der positiven Bewegung des Basiswertes." Wenn die DB... [mehr]
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