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Thema: Volatilität
Warum Investoren Volatilität lieben sollten

Börsenanalysten sagen selten Dinge, die für normale Investoren bedeutsam sind. Aber ein Interview von CNBC mit Mike Wilson, einem Analysten von Morgan Stanley, war die berühmte Ausnahme von der Regel. Der Analyst sagte, dass ein Bärenmarkt – …

Nachrichten zu "Volatilität"

22.06.2018
DAX - Kursziel 12.280 Punkte
...ist, Kontraindikator) 3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (20. Juni 2018): 0,43, Vortag 0,46. (In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.) Commitment of Traders... [mehr]
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22.06.2018
Deutschland im offensiven Mittelfeld der Kapitalmarkt-Elf
...wie sähe diese aus, welche Position würde von welchem Land idealerweise besetzt werden? Als die für die Einteilung der Mannschaft relevanten statistischen Faktoren hat die Sutor Bank die Börsen-Performance sowie die Standard-Abweichung (Volatilität) herangezogen. Über ActivTrades können Sie sowohl die Demo testen, als auch bei dem Online-Broker direkt ein Konto eröffnen. Schauen Sie dazu einfach mal auf deren Webseite vorbei… Die Auswahl: Wichtigste Länder mit... [mehr]
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22.06.2018
Dax, Infineon, Wirecard – Delle oder Einbruch?
Trotz enormer politischer Risiken und Unruhe am Aktienmarkt hält sich die Volatilität, als maßgebliche Kennzahl für die Stimmung, noch zurück. Diese könnte in den nächsten Monaten, so auch Berenberg-Experte Gebhardt, im Sommer weiterhin für Schwankungen sorgen. Jedoch sieht der Leiter des Asset Managements noch deutlich Luft nach oben beim Dax. Wir empfehlen den Dax Inliner ST0GPH, der insbesondere Skeptikern... [mehr]
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Ausblick21.06.2018
Chancen und Risiken: Das erwartet Anleger im 2. Halbjahr 2018 beim DAX & Co.
Der achtjährigen Hausse an der Wall Street droht die Luft auszugehen. In solchen »late cycle«-Phasen ist erhöhte Volatilität oft nur der Vorbote einer deutlichen Korrektur. Diese Marktphasen können trotzdem für Anleger sehr lukrativ sein. Warum? Das hat Thomas Timmermann, Bereisleichter Asset Management der Commerzbank, für Sie in einem Online-Seminar erläutert. Wir... [mehr]
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21.06.2018
DAX fällt unter 12.600 Punkte
...1,58. (In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass... [mehr]
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Investierbare Volatilität31.03.2017
57%-Chance mit Discount-Calls auf VSTOXX-Futures
...sind Veränderungen der impliziten Volatilität der wesentlichste Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Ein Anstieg der impliziten Volatilität verteuert die Kurse von Puts und Calls. Umgekehrt dazu verlieren sowohl Calls als auch Puts bei fallender Volatilität an Wert. Derzeit hält sich die implizite Volatilität auf relativ niedrigem Niveau auf. Im Falle einer generellen Kurskorrektur kann mit einem Anstieg der Volatilität gerechnet werden. Mittels der von der... [mehr]
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Investierbare Volatilität08.06.2017
Lukrative Discount-Calls auf VSTOXX-Futures
...Kursveränderungen des Basiswertes stellen Veränderungen der impliziten Volatilität den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Ein Anstieg der impliziten Volatilität verteuert die Kurse von Puts und Calls. Umgekehrt dazu verlieren sowohl Calls als auch Puts bei fallender Volatilität an Wert. Nach den Kurssteigerungen der vergangenen Monate hält sich die implizite Volatilität derzeit auf einem relativ niedrigen Niveau auf. Mittels der von der Eurex... [mehr]
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Trotz erhöhter Volatilität26.05.2018
Die Schweizer lieben die Aktien
die ersten Monate des Börsenjahres 2018 verliefen wesentlich volatiler als das gesamte Vorjahr. Trotzdem setzen die Anleger in der Schweiz weiterhin auf Aktien. Im April verzeichneten die Fonds einen Kapitalzufluss von 1,3 Milliarden Franken, während Geldmarktfonds Abgaben zu verzeichnen hatten. Besonders beliebt waren jene Fonds, die in die Aktien von Energieproduzenten investieren. Sie erwirtschafteten dank der beständig steigenden Rohölpreise ... Mehr lesen… Ein Beitrag von Dr.... [mehr]
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19.06.2018
Volatilität im Wandel – günstige Gelegenheit
...ungewöhnlich ruhig. Mit Beginn des Jahres ist die Volatilität nun zurückgekommen. Obwohl der VIX seit Februar wieder gefallen ist, lag das „Angstbarometer“ Ende April noch fast 50 Prozent höher als vor einem Jahr. Hat sich die Lage also grundsätzlich geändert, und wenn ja, was lässt sich tun? Zurück in die Zukunft Für 2018 erwarten wir eine höhere Volatilität als in den vergangenen zwei Jahren. Im Grundsatz handelt es sich bei... [mehr]
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OTS20.10.2017
Börsen-Zeitung / Börsen-Zeitung: Volatilität als Risiko, Marktkommentar ...
...Volatilität und Rendite nicht eindeutig. In der Praxis zeigt sich, dass Aktien, die eine niedrige Volatilität aufweisen, über lange Zeiträume eine überdurchschnittliche Renditeentwicklung zeigen. Die aus dem Kapitalmarktmodell abgeleitete Aussage, niedrigere Volatilität werde mit niedrigeren Renditen belohnt und höhere Volatilität mit höheren Renditen, ist so gesehen nicht haltbar. Es wäre aber fahrlässig, Volatilität zu ignorieren, nur weil sie wenig Brauchbares zur... [mehr]
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Investierbare Volatilität31.03.2017
57%-Chance mit Discount-Calls auf VSTOXX-Futures
...sind Veränderungen der impliziten Volatilität der wesentlichste Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Ein Anstieg der impliziten Volatilität verteuert die Kurse von Puts und Calls. Umgekehrt dazu verlieren sowohl Calls als auch Puts bei fallender Volatilität an Wert. Derzeit hält sich die implizite Volatilität auf relativ niedrigem Niveau auf. Im Falle einer generellen Kurskorrektur kann mit einem Anstieg der Volatilität gerechnet werden. Mittels der von der... [mehr]
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Investierbare Volatilität08.06.2017
Lukrative Discount-Calls auf VSTOXX-Futures
...Kursveränderungen des Basiswertes stellen Veränderungen der impliziten Volatilität den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Ein Anstieg der impliziten Volatilität verteuert die Kurse von Puts und Calls. Umgekehrt dazu verlieren sowohl Calls als auch Puts bei fallender Volatilität an Wert. Nach den Kurssteigerungen der vergangenen Monate hält sich die implizite Volatilität derzeit auf einem relativ niedrigen Niveau auf. Mittels der von der Eurex... [mehr]
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Trotz erhöhter Volatilität26.05.2018
Die Schweizer lieben die Aktien
die ersten Monate des Börsenjahres 2018 verliefen wesentlich volatiler als das gesamte Vorjahr. Trotzdem setzen die Anleger in der Schweiz weiterhin auf Aktien. Im April verzeichneten die Fonds einen Kapitalzufluss von 1,3 Milliarden Franken, während Geldmarktfonds Abgaben zu verzeichnen hatten. Besonders beliebt waren jene Fonds, die in die Aktien von Energieproduzenten investieren. Sie erwirtschafteten dank der beständig steigenden Rohölpreise ... Mehr lesen… Ein Beitrag von Dr.... [mehr]
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19.06.2018
Volatilität im Wandel – günstige Gelegenheit
...ungewöhnlich ruhig. Mit Beginn des Jahres ist die Volatilität nun zurückgekommen. Obwohl der VIX seit Februar wieder gefallen ist, lag das „Angstbarometer“ Ende April noch fast 50 Prozent höher als vor einem Jahr. Hat sich die Lage also grundsätzlich geändert, und wenn ja, was lässt sich tun? Zurück in die Zukunft Für 2018 erwarten wir eine höhere Volatilität als in den vergangenen zwei Jahren. Im Grundsatz handelt es sich bei... [mehr]
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OTS20.10.2017
Börsen-Zeitung / Börsen-Zeitung: Volatilität als Risiko, Marktkommentar ...
...Volatilität und Rendite nicht eindeutig. In der Praxis zeigt sich, dass Aktien, die eine niedrige Volatilität aufweisen, über lange Zeiträume eine überdurchschnittliche Renditeentwicklung zeigen. Die aus dem Kapitalmarktmodell abgeleitete Aussage, niedrigere Volatilität werde mit niedrigeren Renditen belohnt und höhere Volatilität mit höheren Renditen, ist so gesehen nicht haltbar. Es wäre aber fahrlässig, Volatilität zu ignorieren, nur weil sie wenig Brauchbares zur... [mehr]
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Diskussionen zu "Volatilität"

Tages-Trading-Chancen am Donnerstag den 17.05.201816.05.2018
...wird. Etwas mehr Volatilität und Volumen und er kann sich auch mal wieder an einer größeren Strecke versuchen. Fazit: Der Abwärtstrend ist gebrochen und somit genügend Freiraum nach oben vorhanden. Nun muss ihn der Dax nur nutzen. Dann wären 13042, 13050, 13090/13100 sowie 13150 erreichbar. Unterhalb wird die 12975 wichtiger. Bricht sie nach unten, würden sich Potentiale auf 12915 und mehr eröffnen, aber eines muss man ganz klar und deutlich betonen: bleiben Volatilität und Volumen auf... [mehr]
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In Aktien investieren- Fachwissen aneignen23.04.2018
...Ich will ja nicht vorrrangig die Volatilität in meinem Depot gering halten, sondern die Rendite optimieren. Das wird den ETF Sparplanspareren ja eingeredet, es sei sinnvoll, auf Rendite zu verzichten, um weniger Volatilität aushalten zu müssen. Dabei sollen sie aber gleichzeitig ihre Raten über x Jahre ohne Rücksicht auf die Kursentwicklung einzahlen, so dass ja sowieso nur das Endergebnis zahlt und nicht die durchlittene Volatilität in Form von auf und Ab zwischendurch. @ alzwo Mit cost... [mehr]
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Tages-Trading-Chancen am Montag den 05.02.201805.02.2018
Zitat von Abfischer: Zitat von maxmaier: bitte..... also, schlafen kann ich jetzt eh noch nicht. ich versuche es mal grob zu um reissen. Bedeutung Wikipedia VIX. Der Volatilitätsindex VIX gibt die vom Markt erwartete kurzfristige Schwankungsintensität (implizite Volatilität) anhand von Optionspreisen auf den S&P 500 über 30 Tage... [mehr]
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Tages-Trading-Chancen am Montag den 05.02.201805.02.2018
Zitat von maxmaier: bitte..... also, schlafen kann ich jetzt eh noch nicht. ich versuche es mal grob zu um reissen. Bedeutung Wikipedia VIX. Der Volatilitätsindex VIX gibt die vom Markt erwartete kurzfristige Schwankungsintensität (implizite Volatilität) anhand von Optionspreisen auf den S&P 500 über 30 Tage in Prozentpunkten an. Ein hoher Wert weist... [mehr]
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Suche Onlinetool zum Vergleichen von Derivaten03.02.2018
...Richtung erweitern. Das Thema ist ja nicht uninteressant, denn wenn man statt Annahmen zur impliziten Volatilität (oder der Annahme, diese sei konstant) nicht den Faktor Volatilität variiert, sondern einen bestimmten prognostizierten Kursverlauf zu Grunde legt, aufgrund dessen sich die historische Volatilität ändert, kann man diese Veränderung in die angesetzte implizite Volatilität einfließen lassen. Es macht dann einen Unterschied, ob die Aktie unter großen Schwankungen 2% fällt, oder... [mehr]
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DAX/MDAX Werte und Ihr Kursziel bis zum 31.12.200319.09.2002
...0,22 Parität -2,74 Zeitwert 0,02 Aufgeld p.a/Omega 56,36% Bewertungsniveau -64,30 Delta 0,08 Ertragsgleichheit p.a./Omega 57,58% Historische Volatilität 30 75,20% Historische Volatilität 250 73,56% Implizite Volatilität (Mittel) 60,73% Implizite Volatilität (Geld) 56,92% Implizite Volatilität (Brief) 63,90% Omega 3,65 Prozentuales Wochentheta -3,20% Theoretischer Wert 0,04 Theta 0,00 Totalverlustwahrscheinlichkeit 98,72 Vega 0,00 Zeitwert-Move... [mehr]
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Frage zu Volatilität11.09.2002
...- 3700. Im guten Fall bekomme ich mehr, und im schlechten Fall immer noch Null. Also führt eine hohe Volatilität zu hohen Optionspreisen. Ich kann die Sache nun anders herum aufziehen, und mir aus den beobachteten Optionspreisen die Volatilität ausrechnen, die die Teilnehmer auf dem Optionsmarkt erwarten müssten, damit die Optionspreise gerechtfertigt sind. Dies ist die implizite Volatilität. Alles klaro? [mehr]
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Allianz kaufen mit Kursziel 115 Euro!?!?!?26.09.2002
...0,79 Parität -2,76 Zeitwert 0,73 Aufgeld p.a/Omega 14,63% Bewertungsniveau -41,68 Delta 0,34 Ertragsgleichheit p.a./Omega 15,79% Historische Volatilität 30 73,24% Historische Volatilität 250 50,96% Implizite Volatilität (Mittel) 54,10% Implizite Volatilität (Geld) 53,72% Implizite Volatilität (Brief) 54,49% Omega 4,81 Prozentuales Wochentheta -4,15% Theoretischer Wert 1,25 Theta -0,03 Totalverlustwahrscheinlichkeit 78,24 Vega 0,03 Zeitwert-Move... [mehr]
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Zweiwöchige Dax Aktien Strategie, 15.09.200215.09.2002
Grafiken zu den Texten sind unter http://www.bullchart.de/dax/dax-eingang.php oder http://www.GernotDaum.de/Dax/Index.htm zu finden. Liste der Einstufungen: Aktien Kaufempfehlungen: Empfehlungen für Short Positionen (Puts): Allianz, Bayer, BMW, Commerzbank, Dax, Degussa, Epcos, Fresenius, Hypovereinsbank, Infineon, Linde, MAN, Metro, MünchenerRück, DowJones, SAP, Siemens Auf Signal achten: BASF, Henkel, TUI, VW Nur kurzfristige Empfehlungen oder keine Empfehlung: AdidasSalomon,... [mehr]
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Der faire Wert von Knock Out OS z.B. Waves?23.09.2002
...verwendet werden. In Zeiten von sehr hohen Volatilitäten sind WAVEs den Optionsscheinen insofern vorzuziehen, als eine danach fallende Volatilität die positive Bewegung des Basiswertes kompensiert und der Optionsschein nicht an Wert gewinnt. In Zeiten von niedriger Volatilität sind Optionsscheine den WAVEs insofern vorzuziehen, als bei einer danach steigenden Volatilität Optionsscheine zweifach gewinnen, an der steigenden Volatilität und der positiven Bewegung des Basiswertes." Wenn die DB... [mehr]
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DAX/MDAX Werte und Ihr Kursziel bis zum 31.12.200319.09.2002
...0,22 Parität -2,74 Zeitwert 0,02 Aufgeld p.a/Omega 56,36% Bewertungsniveau -64,30 Delta 0,08 Ertragsgleichheit p.a./Omega 57,58% Historische Volatilität 30 75,20% Historische Volatilität 250 73,56% Implizite Volatilität (Mittel) 60,73% Implizite Volatilität (Geld) 56,92% Implizite Volatilität (Brief) 63,90% Omega 3,65 Prozentuales Wochentheta -3,20% Theoretischer Wert 0,04 Theta 0,00 Totalverlustwahrscheinlichkeit 98,72 Vega 0,00 Zeitwert-Move... [mehr]
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Frage zu Volatilität11.09.2002
...- 3700. Im guten Fall bekomme ich mehr, und im schlechten Fall immer noch Null. Also führt eine hohe Volatilität zu hohen Optionspreisen. Ich kann die Sache nun anders herum aufziehen, und mir aus den beobachteten Optionspreisen die Volatilität ausrechnen, die die Teilnehmer auf dem Optionsmarkt erwarten müssten, damit die Optionspreise gerechtfertigt sind. Dies ist die implizite Volatilität. Alles klaro? [mehr]
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Allianz kaufen mit Kursziel 115 Euro!?!?!?26.09.2002
...0,79 Parität -2,76 Zeitwert 0,73 Aufgeld p.a/Omega 14,63% Bewertungsniveau -41,68 Delta 0,34 Ertragsgleichheit p.a./Omega 15,79% Historische Volatilität 30 73,24% Historische Volatilität 250 50,96% Implizite Volatilität (Mittel) 54,10% Implizite Volatilität (Geld) 53,72% Implizite Volatilität (Brief) 54,49% Omega 4,81 Prozentuales Wochentheta -4,15% Theoretischer Wert 1,25 Theta -0,03 Totalverlustwahrscheinlichkeit 78,24 Vega 0,03 Zeitwert-Move... [mehr]
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Zweiwöchige Dax Aktien Strategie, 15.09.200215.09.2002
Grafiken zu den Texten sind unter http://www.bullchart.de/dax/dax-eingang.php oder http://www.GernotDaum.de/Dax/Index.htm zu finden. Liste der Einstufungen: Aktien Kaufempfehlungen: Empfehlungen für Short Positionen (Puts): Allianz, Bayer, BMW, Commerzbank, Dax, Degussa, Epcos, Fresenius, Hypovereinsbank, Infineon, Linde, MAN, Metro, MünchenerRück, DowJones, SAP, Siemens Auf Signal achten: BASF, Henkel, TUI, VW Nur kurzfristige Empfehlungen oder keine Empfehlung: AdidasSalomon,... [mehr]
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Der faire Wert von Knock Out OS z.B. Waves?23.09.2002
...verwendet werden. In Zeiten von sehr hohen Volatilitäten sind WAVEs den Optionsscheinen insofern vorzuziehen, als eine danach fallende Volatilität die positive Bewegung des Basiswertes kompensiert und der Optionsschein nicht an Wert gewinnt. In Zeiten von niedriger Volatilität sind Optionsscheine den WAVEs insofern vorzuziehen, als bei einer danach steigenden Volatilität Optionsscheine zweifach gewinnen, an der steigenden Volatilität und der positiven Bewegung des Basiswertes." Wenn die DB... [mehr]
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