Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 4202)

[Traumatron]

Habe Sonic jetzt doch gekriegt, H.B. hat es mir extra freigeschaltet.

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.418.123 von chinadotcom am 17.08.15 16:45:20

Für mich ist der Handel nur an TSXV und deutschen Börsen Kontraindikator genug. Keinerlei Chance für meine WL.

[Traumatron]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.422.347 von Rugier am 18.08.15 09:23:59

erklär mir mal bitte warum man ne ganze Menge nicht traden kann?

Anderes Thema, oft lese ich wann kommt den der Crash?
Also meine Meinung ist wir hatten erst 2011 einen (Griechenland)halt eher in Europa
Dann jetzt gerade befinden wir uns längst im Crash und ich Rede nicht von der China Korrektur da China nur zu schnell innerhalb von einem Monat gestiegen war.

Nein wir haben einen Crash bei den commoditys Rohstoffen genau so sieht es aus
gut für Aktien schlecht für Rohstoffe

Das Blatt wird sich irgendwann wieder wenden dann laufen Rohstoffe wieder besser und Aktien schlechter...

Ein Eindeutiges Platzen der Öl und Rohstoffblase erst später wird es erkannt werden wenn alles wieder vorbei ist

Habe jetzt alles ausser sonic. 9 Titel.Viell wird es ein Ami werden alla P&G
oder ich warte auf weiteres fallen bei RioTinto oder BHP jetzt ist es aber noch zu früh

[Rugier]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.418.207 von Traumatron am 17.08.15 16:58:35

bin seit 2006 Kunde

[Popeye82]

Hedge funds do HALF as well, as you think
http://finance.yahoo.com/news/buzzkill-profs-hedge-funds-hal…

"It's the dog days of summer, when college professors are supposed to be doing nothing but mimeographing their syllabus and mending the elbow patches on their blazers (or whatever it is that they do in the summer.)

But that's not stopping some academics from throwing shade, as the kids say, in the general direction of the hedge fund industry.


Their study shows that due to inherent biases in the way hedge-fund databases compile results, the industry's returns have been about half as strong as they appear. The average annualized return for the industry since 1996 goes from 12.6 percent to 6.3 percent when the biases are removed from the data, according to the paper.

More from Bloomberg.com: Scott Walker Being Trumped by The Donald in Crucial State of Iowa

The volatility of the funds increases along with their maximum drawdowns. Also, measures of how the returns data are distributed, known as kurtosis and skewness, also change noticeably.

(The researchers -- Mila Getmansky of the University of Massachusetts Amherst, Andrew Lo of the Massachusetts Institute of Technology and Peter Lee of Lo's firm AlphaSimplex Group -- used data from Lipper TASS, though the same biases exist in other services. Bloomberg also compiles hedge-fund results and maintains indexes of returns for various strategies.)

More from Bloomberg.com: Morgan Stanley's Fragile Five Swells to Troubled 10 in Selloff

The biases stem from the fact that hedge funds voluntarily report results to these databases. The main reason they cough up the data is for marketing purposes, according to the paper, and funds generally begin contributing their returns once they have results worth bragging about. And since the funds include prior returns when they first enter the database, it leads to a “backfill bias” or “instant history bias” that boosts the average returns. (Hat tip to CXO Advisory for spotting the study last week.)

Since funds can stop reporting to the database at any time -- say, for example, if returns are terrible -- this can cause an "extinction bias." In 2014, they note, the attrition rate rose to 26 percent in the database studied, suggesting that either the number of hedge funds is declining or that fewer hedge funds are choosing to report their returns.

More from Bloomberg.com: Ringgit in Soros-Like Selloff Reviving Memories of 1998 Crisis

After scrubbing the data in an attempt to remove the biases, they conclude: "The historical data show that hedge funds have not, on average, meaningfully outperformed traditional portfolios of stocks and bonds after fees. On average, once returns have been adjusted for various sampling biases, hedge funds do not routinely generate double-digit returns."

At any rate, another thing this study shows is that sometimes finance professors can have sharp elbows! No wonder so many have patches on their blazers. "

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.414.910 von investival am 17.08.15 11:15:58

Zitat von investival: ... in Ergänzung zu früher Geschriebenem 2 "Fallbeispiele":

http://www.fool.com/investing/general/2015/08/05/better-divi…


http://finance.yahoo.com/news/big-oil-dividends-sustainable-…


Da Vorsicht aber die Mutter der Porzellankiste ist, werde ich wie kommuniziert mein money management aus CVX+XOM heraus diversifizieren – auch in JNJ.

– Und noch was an Hausaufgaben; zu den DAXen, die hier ja schon mal zwecks b&h erwogen werden bzw. wurden:
http://www.wiwo.de/finanzen/boerse/exklusive-studie-dax-konz…

> Den Löwenanteil der nicht gedeckten Pensionslasten tragen wenige Konzerne. Eine Unterdeckung von 6,7 Milliarden Euro hat allein Daimler. Knapp 4,2 Milliarden Euro fehlen bei der Allianz, 3,8 Milliarden bei der Deutschen Lufthansa, 2,5 Milliarden Euro bei der Deutschen Post.
Bei möglicherweise in einigen Jahren zu bilanzierenden Leasingschulden liegt laut WirtschaftsWoche die Deutsche Telekom vorn: die zusätzlichen Schulden aus Mietkaufverträgen liegen bei 13,4 Milliarden Euro. Erhebliche Extra-Schulden haben auch Daimler (8,5 Mrd. Euro), die Deutsche Post (5,1 Mrd.), die Deutsche Bank (4,0 Mrd.), Volkswagen (3,8 Mrd.), Lufthansa (3,5 Mrd.) und Siemens (2,6 Mrd.). <

=> Namentlich bei Daimler, Telekom, Lufthansa und Post ggf. also vlt. sein b&h oder auch nur h gut überlegen ... Toll sehen deren Bilanzen nämlich schon anno 2015 nicht aus.

Des weiteren zwar nicht unbedingt bilanzwirksam, aber ein dahingehendes und damit ggf. ebenfalls Dividenden tangierendes Risiko:
> Gefährlich hohen Goodwill weisen Fresenius Medical Care, die Deutsche Post, SAP und RWE aus. Bei FMC beträgt der Goodwill 120 Prozent des Eigenkapitals, bei der Post 99 Prozent, bei SAP und RWE 94 beziehungsweise 82 Prozent. <
[Womit meine Zurückhaltung bei FMC und seit einiger Zeit auch SAP im Kern begründet ist (RWE und Post hatte ich nie auf meiner Agenda)]

[Traumatron]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.417.463 von Rugier am 17.08.15 15:43:15

ja woher weist du das? brokerjet war mir lieber

monsenrgo,und etf phillipines konnte auch nicht kaufen und noch irgendwas habe schon vergessen

bei brokerjet sah ich immer letzten k und verkäufe hier nicht
so ist schwierig traden und bei hello kann auch das limit nicht ändern

[chinadotcom]

Es ist ein risikoreicheres Investment, als ein Investment in die bekannten Dividendenaristokraten, aber kein unseriöses.

http://www.offsetters.ca


http://www.eraecosystems.com

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.417.535 von Rugier am 17.08.15 15:52:56

>> Sollte oder hohes Risiko heißen <<
Dachte es mir fast,

>> denke mir das 20-30 Titel ausreichen um nicht den Überblick zu verlieren und doch auch schön zwischen Branchen und Länder zu diversifizieren. <<
Denke mit Dir, dass diese range für eine sehr breite Privatanlegergilde zumindest als Zielgröße (bei mal erreichtem höherem Anlagevolumen) das Richtige wäre.
– Ordentliche Branchen- und Länder-/Währungsdiversifikation per se bekommt man indes auch kleiner schon hin.

[vidar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.417.745 von chinadotcom am 17.08.15 16:12:27

Das ist aber eine Zockeraktie vom Allerfeinsten, oder?



Hallo allerseits!