TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 159)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Wie erwähnt, gibt es am 31.03.2015 einen großen Unterschied zwischen Ariva (2075,26) und den anderen Anbietern (2067,89). Ich gehe davon aus, dass die Mehrheit (Yahoo, Onvista, Consors, finanzen.net) richtig liegt. Ich habe mich deshalb für den Wert 2067,89 entschieden; der Unterschied zu den 2075,26 bei Ariva ist recht groß und sollte deshalb m.E. nicht ignoriert werden.
Es gibt zwischen den verschiedenen Anbietern immer wieder kleine Unterschiede, welcher Kurs im Zweifel der richtige ist, wer weiß?
In den letzten 4 Wochen habe ich 2 minimale Abweichungen zwischen 4 Anbietern gefunden:
In den letzten 4 Wochen habe ich 2 minimale Abweichungen zwischen 4 Anbietern gefunden:
Wenn sich 20 von uns in 20 Jahren wiedertreffen würden, hätten wir garantiert 20 sehr unterschiedliche Depot-Entwicklungen.
Ja, die einen kaufen dann einen neuen Privatjet, die anderen einen gebrauchten Opel Tristesse.
elmago, schau dir mal in deiner Kursliste den 31.03.2015 an. Ariva gibt für diesen Tag einen Schlusskurs von 2075,26 Punkten an. Bei Yahoo und Onvista sind es 2067,89 Punkte. Das habe ich zufällig entdeckt, weil ich mich an diesem Tag wohl vertippt hatte und den Wert dann bei verschiedenen Anbietern überprüft habe.
Ja, die einen kaufen dann einen neuen Privatjet, die anderen einen gebrauchten Opel Tristesse.
elmago, schau dir mal in deiner Kursliste den 31.03.2015 an. Ariva gibt für diesen Tag einen Schlusskurs von 2075,26 Punkten an. Bei Yahoo und Onvista sind es 2067,89 Punkte. Das habe ich zufällig entdeckt, weil ich mich an diesem Tag wohl vertippt hatte und den Wert dann bei verschiedenen Anbietern überprüft habe.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.137.494 von Dean_Martini am 08.07.15 11:07:41Das mit der vierten Nachkommastelle ist nicht zu vernachlässigen; gerade jetzt würde ein Wert von 1,0001 statt 0,9999 die ganze Lage entscheidend ändern. Ich tendiere jetzt dazu, die Kurse von yahoo finance einzupflegen. Was meint ihr?
Guter Punkt. Wenn tatsächlich nach 8 Tagen unter 1 einmal 1,0001 kommt, fängt die Wechselzählerei von Neuem an.
Trotzdem halte ich es nicht für ausschlaggebend in diesem System:
Ob der S&P an einem einzigen Tag mal etwas steigt und die Zählerei damit beendet, ist Zufall.
Durch solche Zufälle kann die Ampel und damit die Long/Short-Entscheidung an dem einen oder anderen Punkt beeinflußt werden. Langfristig dürften sich solche Zufälle aber ausgleichen.
Wenn ich morgen wegen der Ampel short gehe, Du aber long bleibst, kann
1. entweder Deine oder meine Entscheidung steigende Investment-Werte erzeugen, weil
2. die S&P-Ampel nur in der Mehrzahl der Fälle richtige Signale gibt, aber nicht immer
3. die Long- oder Short-Entscheidung sich bald schon wieder umkehren.
Bei dieser ETF-Strategie gibt es kein richtig oder falsch. Es geht um die Wahrscheinlichkeit, richtig zu liegen. Die wiederum leiten wir alle aus der Vergangenheit ab, kann sich aber ändern.
Es gibt Stellschrauben, die - vermutlich - die besten Resultate liefern, z.B. 19 Wechseltage, Obergrenze 1,05, Untergrenze 0,92. Das stimmte bfür die letzten X Jahre, aber zukünftig auch?
Dann die Long- und Shortmonate: August als Shortmonat war für die letzten 20+ Jahre der S&P-Ampel voraus, aber für 15 und weniger Jahre nicht.
Wenn sich 20 von uns in 20 Jahren wiedertreffen würden, hätten wir garantiert 20 sehr unterschiedliche Depot-Entwicklungen.
Guter Punkt. Wenn tatsächlich nach 8 Tagen unter 1 einmal 1,0001 kommt, fängt die Wechselzählerei von Neuem an.
Trotzdem halte ich es nicht für ausschlaggebend in diesem System:
Ob der S&P an einem einzigen Tag mal etwas steigt und die Zählerei damit beendet, ist Zufall.
Durch solche Zufälle kann die Ampel und damit die Long/Short-Entscheidung an dem einen oder anderen Punkt beeinflußt werden. Langfristig dürften sich solche Zufälle aber ausgleichen.
Wenn ich morgen wegen der Ampel short gehe, Du aber long bleibst, kann
1. entweder Deine oder meine Entscheidung steigende Investment-Werte erzeugen, weil
2. die S&P-Ampel nur in der Mehrzahl der Fälle richtige Signale gibt, aber nicht immer
3. die Long- oder Short-Entscheidung sich bald schon wieder umkehren.
Bei dieser ETF-Strategie gibt es kein richtig oder falsch. Es geht um die Wahrscheinlichkeit, richtig zu liegen. Die wiederum leiten wir alle aus der Vergangenheit ab, kann sich aber ändern.
Es gibt Stellschrauben, die - vermutlich - die besten Resultate liefern, z.B. 19 Wechseltage, Obergrenze 1,05, Untergrenze 0,92. Das stimmte bfür die letzten X Jahre, aber zukünftig auch?
Dann die Long- und Shortmonate: August als Shortmonat war für die letzten 20+ Jahre der S&P-Ampel voraus, aber für 15 und weniger Jahre nicht.
Wenn sich 20 von uns in 20 Jahren wiedertreffen würden, hätten wir garantiert 20 sehr unterschiedliche Depot-Entwicklungen.
Ich habe die Daten aus yahoo finance nun eingepflegt und komme nach mehrfacher Prüfung auf einen Ampelwert von 0,9994.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.137.236 von Dean_Martini am 08.07.15 10:47:11Seitdem die Kurse für S&P500 bei Finanztreff wegen späterer Zurverfügung-Stellung erst am Folgetag in die Watchlist kommen, nehme ich die Kurse von Ariva.de und pflege sie manuell ein.
Jetzt habe ich noch einmal bei yahoo finance geschaut und diese Kurse stimmen größtenteils mit den Kursen von Onvista überein. Lediglich am 26.06. findet man hier eine Abweichung. Das mit der vierten Nachkommastelle ist nicht zu vernachlässigen; gerade jetzt würde ein Wert von 1,0001 statt 0,9999 die ganze Lage entscheidend ändern. Ich tendiere jetzt dazu, die Kurse von yahoo finance einzupflegen. Was meint ihr?
Danke für die Antworten.
@elmago
Aus welcher Quelle nimmst du deine Schlusskurse? Ich ziehe die Kurse von Onvista heran, und diese weichen etwas von deinen Kursen ab (z.B. 19.06., 26.06. und 30.06.); daher wohl auch der Unterschied bei der vierten Nachkommastelle. Ich habe jetzt mal die Kurse bei Consors gecheckt und muss feststellen, dass diese Kurse exakt deinen Werten entsprechen. Insofern liegt der Fehler wohl bei Onvista:
@elmago
Aus welcher Quelle nimmst du deine Schlusskurse? Ich ziehe die Kurse von Onvista heran, und diese weichen etwas von deinen Kursen ab (z.B. 19.06., 26.06. und 30.06.); daher wohl auch der Unterschied bei der vierten Nachkommastelle. Ich habe jetzt mal die Kurse bei Consors gecheckt und muss feststellen, dass diese Kurse exakt deinen Werten entsprechen. Insofern liegt der Fehler wohl bei Onvista:
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.136.783 von elmago am 08.07.15 10:10:02Ups, da war wohl doch ein kleiner Fehler in meiner Berechnungsformel, ich habe immer 1 Tag "hinterhergehinkt". Vielen Dank für das Posten der letzten Tage. Ich revanchiere mich mit meinen Daten (Schlußkurse habe ich von http://stooq.com/ (diese weichen teilweise minimal von deinen Werten ab, z.B. am 19.06. 2109,76 zu 2109,99)
29.06.2015 2057,64 0,9878
30.06.2015 2063,11 0,9905
01.07.2015 2077,42 0,9974
02.07.2015 2076,78 0,9971
06.07.2015 2068,76 0,9933
07.07.2015 2081,34 0,9994
Besten Dank, ich konnte es bei mir korrigeren jetzt sollten unsere Ampeln synchron laufen ;-)
29.06.2015 2057,64 0,9878
30.06.2015 2063,11 0,9905
01.07.2015 2077,42 0,9974
02.07.2015 2076,78 0,9971
06.07.2015 2068,76 0,9933
07.07.2015 2081,34 0,9994
Besten Dank, ich konnte es bei mir korrigeren jetzt sollten unsere Ampeln synchron laufen ;-)
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.136.771 von elmago am 08.07.15 10:08:53Sollte heissen: Börsenfeiertage
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