TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 169)

[dima86x]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.635.563 von andreas2207 am 24.04.15 10:50:24

Zitat von andreas2207: Na Na nun mal nicht so voreilig der Herr.

TSI 2.0 spielt auch weiterhin eine Rolle hier.

@Ritter888

Was genau brauchst du denn für deine eigene TSI Datei?

Also was du auf jedenfall brauchst ist:

__ Eine Kursversorgung der Tagesschlusskurse für den HDAX. Da gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. über eine Watchlist und das zusenden dieser Liste per Mail als csv Datei. So hat es meckelfelder seiner Zeit realisiert.
2. du könntest aber auch mit Hilfe eines Makros und einer Tabelle in Excel dir diese Daten zum Beispiel von finance.yahoo.com holen.

___ Wenn du diese Daten hast müsstest du dir überlegen wie der TSI Wert berechnet wird.

grob gesagt so: RSL Wert der Aktien bestimmen (aktueller Kurs durch den Durschnitt der letzten 130 Schlußkurse) => Rang ermitteln (also die Aktien nach RSL Wert sortieren) => TSI Wert berechnen (heißt den Durschnitt der letzten 30 Ränge eines Wertes ermitteln)

Wenn du Hilfe brauchst stell ich dir mal eine TSI Excel Datei hier rein. Muss dann nur schauen das sie für dich anwendbar ist weil ich persönlich nicht den HDAX nehme sondern den HDAX plus den SDAX ; also 160 Aktien statt 110.

MfG

Der immernoch TSI 2.0 verwendende!
PS: EtF Ampel mach ich aber auch

Hallo Andreas,

wärst du so freundlich und könntest es bei Bedarf hier reinstellen?

ps kann man es nicht einfach über
http://www.tradesignalonline.com/scanner/results.aspx?id=643…

realisieren und den Scanner täglich verwenden?

[sdaktien]

Wenn die Strategie so erfolgreich ist, warum will man dann noch Geld haben?!

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.642.067 von elmago am 25.04.15 11:13:37

Zu den 29 Cent / Tag:
Das gilt nur in Zusammenhang mit einem sog. „Multi-Abonnement“. Das Einzel-Abo kostet 5 € pro Woche ...

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.609.268 von Billy_Ray_Valentine am 21.04.15 11:49:16

Zum Thema Der Aktionär liest mit:

Die ETF-Strategie wird im aktuellen Heft 19 kurz beshrieben:

Wenn der Gebert-Indikator steigende Märkte signalisiert, wird in 4 ETF investiert, zu gleichen Teilen DAX, MDAX, Tec-DAX und SDAX, sofern diese Märkte einen „mittelfristigen Aufwärtstrend“ aufweisen. Wenn „alle Zeichen“ auf grün stehen, wird statt des einfachen DAX-ETF der LevDAX gewählt. Seit 1995 hätte sich eine jährliche Rendite von 24,4% erzielen lassen.
Die Trend-Indikatoren werden nicht erläutert, Stattdessen wird angeboten, für 29 Cent pro Tag die „smartGebert+Momentum HDAX-Aktien Strategie zu abonnieren.

[mister mr.]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.635.776 von JAbizzA am 24.04.15 11:08:06

Zitat von JAbizzA:

Zitat von Dean_Martini: Was nämlich nicht so oft erwähnt wird: man sollte immer nur bei einem Ampelwechsel reagieren. Es ist imho nicht systemkonform, jetzt mal kurz noch einzusteigen.

In "meiner Strategie/Version" gibts keine festen Shortmonate mehr.
Meine Frage dazu: Wann wechselte denn die Ampel auf die momentane Longphase?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.637.426 von JAbizzA am 24.04.15 14:40:45

Ich glaube nicht, daß der beste Einstieg in die Strategie zu einem Ampel-Wechsel erfolgen muß.

Von "meiner" Strategie habe ich einen 20-Jahres-Chart erstellt. (Leider bin ich noch nicht seit 1995 investiert). Die blaue Linie stellt die Ampel dar, bei 1 ist man long, bei 0 ist man short.
Sowohl in Long-Phasen gab es Knicke des Investments nach Süden als auch in Short-Phasen. Man weiß aber nie, wann der Rücksetzer kommt oder endet. Die Rücksetzer enden nicht genau beim Ampel-Wechsel.

Deshalb denke ich, daß es dem persönlichen Gusto überlassen ist, wann man reingeht. Bei höheren Summen würde ich z. B. mit je 25% über 4 Monate verteilt investieren - cost average

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.637.318 von JAbizzA am 24.04.15 14:29:32

Hallo Jabizza,

man kann natürlich sagen, dass man mit dem Festlegen der Ampel-Parameter auch eine Art Markttiming betreibt, denn schließlich definiert man durch die Parameter, bei welchen Kursverläufen eine Ampelschaltung erfolgen soll. Allerdings erfolgt die Festlegung der Parameter nur einmal und danach muss man nur noch strikt die Signale befolgen. Die Emotionen werden so ausgeschaltet und auch die Frage nach der Positionierung im Markt wird einem abgenommen. Unter klassischem Markttiming verstehe ich eigentlich das ständige Abwägen, ob man nun long oder short gehen sollte bzw. ob man erst nach einer Ampelschaltung in die Strategie einsteigen sollte. (Was wäre denn, wenn die nächste Ampelschaltung erst im Jahr 2018 bei einem DAX von 18.000 stattfinden würde? Das ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber dennoch möglich).

P.S. Mein Bauchgefühl sagt mir derzeit auch, dass es demnächst eher abwärts- als aufwärts gehen wird, aber dennoch werde ich der Strategie sklavisch folgen, weil ich überzeugt bin, dass es sonst nicht funktionieren wird.

[JAbizzA]

Wenn man sich hier mal die long-Phasen anschaut und grob überschlägt, wie viel Rendite noch übrig ist wenn man bei 1/4, 1/2, 3/4 einsteigt statt direkt beim Signal, dann ist das schon ein Hinweis.

1996 - 1998 ist so ein Beispiel.

Aber klar, wenn es nun noch eine Weile weiterläuft - wer will da dann nebendran stehen?

[andreas2207]

@ Dean_Martini

Ich glaub wir verstehen uns...ich kann deine Argumente super nachvollziehen...

Aber ob ich nun heute oder in 6 Monaten einsteige spielt auf den Zeithorizont ja keine große Rolle. Aber jeder wie er mag.

an alle Backtester:
Könnte mal jemand versuchen einen Sparplan in die EtF Strategie nachzuvollziehen? Würde mich wundern wenn der so sher viel schlechter sein sollte...eventuell ist das ne Kostenfrage....

[JAbizzA]

http://de.wikipedia.org/wiki/Timing-Strategie_%28Finanzwirts…

Timing ist im Gegensatz zu buy&hold zu sehen, von daher würde ich die ETF-Ampel-Strategie schon so einstufen.
Die TSI 2.0-Strategie versucht es ja hauptsächlich über stock picking und hat das Timing noch zusätzlich dabei.