TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 232)

[Dr_Dufte]

Ich hätte eine Milliarde zu bieten...

Ich habe ein bisschen mit der Simulation herumgerechnet. Mit folgenden Einstellungen knackt man die Milliarde bis zum bisherigen Referenztag 15.08.2014

Long: LevDAX / Short: ShortDAX x2
Longmonate: 4,10,11 / Shortmonate: 8
RSL 130 Tage / Oben 1,05, Unten 0,92
Wechseltage: 19 (!)
10.000,00 € ab 30.12.1987
Rendite: 44,15%
Rückschlag: 61,29% vom 01.10.2008 bis 06.01.2009
Endkapital: 1.265.164.226,26 am 15.08.2014

Bis gestern (25.08.) sind aber leider schon wieder über 100 Mio futsch (1.159.238.378,95).

Tja, hätt ich mir vor 10 Tagen Ronaldo gekauft und an Real Madrid zurückvermietet, stände ich heute nicht in Unterhosen da...

Jetzt wird es aber noch mal interessant:
Elmago hat darauf hingewiesen, dass sich die Trendmonate in den letzten Jahren verschoben haben. Also habe ich die Parameter ab 2004 geändert. Die folgenden Einstellung haben gut funktioniert:

1.)30.12.1987 bis 31.12.2003
Startkapital 10.000,00 €
Long: LevDAX / Short: ShortDAX x2
Longmonate: 4,10,11 / Shortmonate: 8,9
RSL 130 Tage / Oben 1,05, Unten 0,92
Wechseltage: 19
Rendite: 59,58%
Rückschlag: 43,03% vom 12.09.1997 bis 28.10.1997
Endkapital: 136.975.817,15

2.)30.12.2003 bis 25.08.2014
Startkapital 136.975.817,15 €
Long: LevDAX / Short: ShortDAX x2
Longmonate: 4,11,12 / Shortmonate: keiner
RSL 130 Tage / Oben 1,06, Unten 0,92
Wechseltage: 19
Rendite: 36,04%
Rückschlag: 53,75% vom 24.10.2008 bis 21.11.2008
Endkapital: 6.395.716.853,21

Das ist natürlich als System nicht seriös, denn woher sollte ich Ende 2003 die Eingebung bekommen haben die Parameter zu ändern. Aber ich finde, es wirft folgende Frage auf:
Auf welchen Zeitraum im Backtest stütze ich mir für meine zukünftige Strategie?

Noch ein Beispiel:

Einstellungen von robbierob (Seite 108) ab 01.01.2004 bis gestern mit 10.000,00 € Startkapital:
Ergebnis: 80.333.,23
Erhöhe Wechseltage von 16 auf 19, Ergebnis: 132.707,14
Zusätzlich ändere Monate in 4,11,12 long / keiner short, Ergebnis: 466.923,04

Das gibt mir schon schwer zu denken...
Ich tendiere dazu, die letzten 10 Jahre höher zu gewichten, was meint ihr?

Viele Grüße
Doc

[DrWeber]

Wie ist denn eigentlich der genaue Stand vom TSI (dieses Jahr)? Andreas, wie wär's mal mit einem Update, büüde!? :-)

[Karsten110]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.599.656 von elmago am 25.08.14 10:40:43

Hallo elmago,

Du bist also der Meinung das „TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest von Andreas 220779“ gescheitert ist?

Die neue Strategie hat nichts mehr mit TSI 2.0 aus diesem Forum zu tun.
Die Hälfte des Jahres verliert TSI 2.0 gegen die simple Strategie 2 Monate hintereinander Short und dann 3 Monate Long + April zu sein.
Wie viel Geld hättest Du für solch eine einfache neue Strategie eingesetzt?????

Du sagst viele Privatanleger wären nicht bereit die Schwankungen der neuen STRATEGIE auszuhalten. Ich habe im Jahr 2002 auf Druck meiner Bank, Lebensversicherungen + (Chance Plus) zur Abzahlung für unser Haus abgeschlossen. Es wurde seitdem, jeden Monat Aktienfonds gekauft. Häufig hatte ich mich erkundigt, wie hoch der Rückkaufswert wäre. Die SCHWANKUNGEN waren mehr als extrem. Kein Anlegerschutz, Barfin, Risterrente, Bundesregierung etc. interessiert es, wie viel Geld der kleine Michel mit solchen “LEBENSVERSICHERUNGEN“ und anderen verliert. Jede Anlage wäre besser gewesen. Aber im Backtesting ist man immer schlauer.

Sollten wir nicht eher die TSI 2.0 Strategie mit Ampel verbessern? Warum ein halbes Jahr eine neue Strategie (Roulette schwarz, rot) verwenden. Ein Monat OK.
Vor einiger Zeit waren viele Fans von der Strategie Zig Zag. Mit Backtesting konnte man seit 1988 Milliarden mit dieser Strategie gewinnen……

Ganz ehrlich ich suche immer noch den Heiligen Gral. Bin aber auch mit einer vernünftigen Verzinsung zufrieden. Meine Frau verzinst “IHR“ (unser Geld) per Share (Asien) mit ca.20 Prozent. Seit 20 Jahren sicher…

Zum guten Schluss: "Die Menschen, die sich rühmen, ihre Ansicht niemals zu wechseln, sind Toren, die an ihre Unfehlbarkeit glauben." Honoré de Balzac

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.596.818 von Karsten110 am 24.08.14 20:50:42

Haben wir den Heiligen Gral gefunden?
Man ist 4 Monate im Jahr Long, 2 Monate Short im DAX und hat im Vergleich zu ursprünglichen Strategie, den Gewinn von X Mio. auf über 700 Mio. erhöht. Warum nicht die Ampel komplett ausschalten? Am besten ausrechnen, ob Long oder Short für das restliche Jahr besser wäre.
Rechnen wir uns durch Backtestings nicht nur reich? Ist es wirklich so einfach zu sagen, diesen Monat sind wir Long, den nächsten Short. Ändert sich die Börse nicht? Ist der DAX berechenbar?

Soooo einfach ist es bestimmt nicht. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand hier im Forum davon ausgeht, dass er / sie sein Vermögen in 27 Jahren versiebzigtausendfacht. Nicht nur wegen der Steuer.
Das Backtesting gibt Hinweise darauf, wie ein Handelsmuster in der Vergangenheit funktioniert hätte. Je nachdem, welche Zeiträume Du wählst, kommen ja auch total unterschiedliche Ergebnisse heraus. In der Zukunft wird es anders funktionieren, wie genau, kann man erst in der Zukunft sagen.
Wenn aber eine Strategie in der Vergangenheit weit überdurchschnittliche Ergebnisse gebracht hat, warum soll das jetzt und zukünftig total anders aussehen?

Warum hat noch kein Börsenprofi erkannt, was für Gewinne man machen kann, wenn man nur ein halbes Jahr nach dieser simplen Strategie den DAX handelt. Ist es wirklich so einfach?
Kein Börsenprofi hat in den letzten 25 Jahren erkannt, was für Gewinne man machen kann, wenn man vorher festlegt das man 4 Monate Long und 2 Monate Short im DAX ist?

Wer sagt denn, dass die Strategie noch nicht angewendet wurde / wird? Weil noch keiner sich hingestellt und laut gerufen hat: „Hallo, hier ist mein Gral“ ?
Ich behaupte aber, dass sie für ein breiteres Publikum nicht anwendbar ist. Wieviele Privatanleger wären bereit, die Schwankungen auszuhalten, die unserer Strategie innewohnt? Welche Bank könnte solch ein Produkt verkaufen, außer Gebert- und Saisonzertifikate und so Zeugs? Wie würden Anlegerschützer, BaFin etc. reagieren? Hedgefonds agieren zu kurzfristig.

[JAbizzA]

Es gibt sogar jede Menge Heilige Gräle

https://kaufhaus.handelsblatt.com/literatur/sell-in-may-and-…

[Karsten110]

Ist Börse wirklich so einfach?
Haben wir den Heiligen Gral gefunden?
Man ist 4 Monate im Jahr Long, 2 Monate Short im DAX und hat im Vergleich zu ursprünglichen Strategie, den Gewinn von X Mio. auf über 700 Mio. erhöht. Warum nicht die Ampel komplett ausschalten? Am besten ausrechnen, ob Long oder Short für das restliche Jahr besser wäre.
Rechnen wir uns durch Backtestings nicht nur reich? Ist es wirklich so einfach zu sagen, diesen Monat sind wir Long, den nächsten Short. Ändert sich die Börse nicht? Ist der DAX berechenbar?
OK ich handel im Jahr nur ein halbes Jahr diese Strategie ohne Ampel. Wie hoch wäre mein Gewinn?
Realistisch für die Zukunft?
Warum hat noch kein Börsenprofi erkannt, was für Gewinne man machen kann, wenn man nur ein halbes Jahr nach dieser simplen Strategie den DAX handelt. Ist es wirklich so einfach?
Kein Börsenprofi hat in den letzten 25 Jahren erkannt, was für Gewinne man machen kann, wenn man vorher festlegt das man 4 Monate Long und 2 Monate Short im DAX ist?
Wo ist der Trick (FEHLER)?
Ich handel noch nach der Strategie. Momentan bin ich Short.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.

[JAbizzA]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.596.155 von elmago am 24.08.14 18:25:00

Zitat von elmago: Mein System versuche ich nicht an (kurzfristigen) Chancen auszurichten, sondern an langfristig belastbaren Faktoren. Als schlechter Börsenpsychologe denke ich, dass mein Bauchgefühl nicht als Ampel funktionieren soll, sondern die aus der Börse generierte Ampel meine Investments steuern soll.

Die "konkrete", endgültige Ampel haben wir ja noch nicht. Ob die hier favorisierte S&P mit X Tagen unter S bzw. Y Tagen über T die nächsten 25 Jahre sinnvolle Signale liefert, weiß ja niemand.

Bei den (von mir im Moment favorisierten) Goerke-System kann man immerhin nicht nur backtesten sondern auch ab 2006 real vergleichen. Im Februar 2006 erschien "Die SMART Investment Strategie".

Da die S&P-Methode im Prinzip sehr ähnlich ist, sind die Chancen recht gut für die Zukunft.

Neu dazu kommen nun noch die "sell in may"-Regeln.

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.596.155 von elmago am 24.08.14 18:25:00

> Mein System versuche ich nicht an (kurzfristigen) Chancen auszurichten, sondern an langfristig belastbaren Faktoren. Als schlechter Börsenpsychologe denke ich, dass mein Bauchgefühl nicht als Ampel funktionieren soll, sondern die aus der Börse generierte Ampel meine Investments steuern soll.

Das hätte ich nicht besser schreiben können.

Derzeit bin ich übrigens dabei, die genauen Spielregeln für die Strategieindizes der Deutschen Börse (LevDAX®, ShortDAX®, ShortDAX® x2) zusammenzustellen und für alle nachvollziehbar zu dokumentieren.

Damit werde ich dann Backtestings bis 28.09.1959 ermöglichen. Ob man das dann tatsächlich nutzt und ob das sinnvoll ist, mag jeder selbst entscheiden. Aber "Können" kann man dann.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.595.552 von niknakker am 24.08.14 15:24:27

Zitat von niknakker: Ich stelle auch grad nach dem System von August und September als Short-Monat und April als Long Monat um.

Außerdem sind momentan die Chancen sehr groß ist dass wir im August bzw. September eine größere Korrektur erleben werden.

Mein System versuche ich nicht an (kurzfristigen) Chancen auszurichten, sondern an langfristig belastbaren Faktoren. Als schlechter Börsenpsychologe denke ich, dass mein Bauchgefühl nicht als Ampel funktionieren soll, sondern die aus der Börse generierte Ampel meine Investments steuern soll.

Ich bin versucht, wegen der letzten 10 Jahre den September nicht als Ampel-Monat zu implementieren, aber muss das noch ein- bis zweimal überschlafen.

[JAbizzA]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.595.552 von niknakker am 24.08.14 15:24:27

Zitat von niknakker: Außerdem sind momentan die Chancen sehr groß ist dass wir im August bzw. September eine größere Korrektur erleben werden.

Warum? Und wie groß?